Информация о доходности фондов компании Raiffeisen

1
Информация о доходности фондов компании Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (по состоянию на 14.08.2012г.)
Прирост стоимости пая, %
Фонд
Фонды акций
Raiffeisen-GlobalAktien
RaiffeisenEmergingMarketsAktien
RaiffeisenEurasien-Aktien
RaiffeisenEuropa-Aktien
RaiffeisenHealthCareAktien
RaiffeisenOsteuropa-Aktien
RaiffeisenRussland-Aktien
Raiffeisen-USAktien
Фонды облигаций
RaiffeisenEmergingMarketsRent
RaiffeisenEmergingMarketsLocalBonds
RaiffeisenEuropa-HighYield
Фактическая среднегодовая доходность,
% годовых
за 3 года
за 5 лет
Фактическая
волатильность
за последний
год, %
Фактическое значение коэффициента
Шарпа за последний год
за 1 месяц
за 1 год
за 3 года
за 5 лет
с начала года
3.32
24.03
45.65
-12.99
14.54
13.34
-2.74
13.80
0.90
4.20
13.09
32.84
23.63
10.96
9.92
4.33
18.19
0.56
1.80
8.28
34.57
-3.12
13.62
10.39
-0.63
15.89
0.63
5.75
7.56
12.18
-32.41
9.56
3.90
-7.53
18.68
0.20
2.12
32.86
46.68
17.84
15.15
13.61
3.33
12.81
0.95
5.25
11.49
38.33
-22.18
17.18
11.41
-4.89
21.64
0.51
4.73
5.05
67.82
-
14.09
18.82
-
26.42
0.66
2.67
36.38
59.93
1.06
18.59
16.93
0.21
14.96
1.03
1.76
11.17
37.39
46.19
10.43
11.16
7.88
6.40
1.57
1.16
16.11
-
-
13.62
-
-
9.42
1.14
2.45
16.99
46.72
38.90
14.90
13.62
6.78
7.90
1.56
2
Информация о фондах компании Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (по состоянию на
14.08.2012г.)
Фонды акций
Raiffeisen-Global-Aktien
Фонд инвестирует в акции крупных международных компаний. Предпочтение отдается акциям с
привлекательными фундаментальными оценками, при этом обеспечивается широкая секторальная и
территориальная диверсификация. Таким образом, фонд предназначен для инвесторов, которые хотят
воспользоваться возможностями хорошей отдачи от инвестиций в акции и сознательно готовы принять
высокий уровень колебания цен (изменение стоимости акций и валютных курсов). Показатели риска
выше среднего: волатильность* на уровне 13,8% при величине коэффициента Шарпа** 0,9.
Акции компаний в структуре фонда
Компания*
Страна
Удельный вес в
структуре фонда, %
Apple Inc
Chevron Corp
Occidental Petroleum Corp
Pfizer Inc
Nestle SA
Microsoft Corp
Verizon Communications Inc
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
CNOOC Ltd
Oracle Corp
* - по состоянию на 31.07.12
США
США
США
США
Швейцария
США
США
Бельгия
Гонконг
США
2.7
1.93
1.8
1.54
1.5
1.48
1.41
1.4
1.26
1.25
Raiffeisen-US-Aktien
Фонд инвестирует в акции крупных и средних американских и канадских предприятий. По сравнению с глобальными фондами, основные риски обусловлены фокусировкой на американских компаниях,
а также прямой зависимостью от курса доллара США. Показатели риска выше среднего: волатильность
составляет 14,96% при значении коэффициент Шарпа 1,03.
Акции компаний в структуре фонда
Удельный вес в
Компания*
структуре фонда, %
Pfizer Inc
5.56
Medtronic Inc
5.44
Merck & Co Inc
4.41
Zimmer Holdings Inc
3.95
Wal-Mart Stores Inc
3.78
Dell Inc
3.52
Newmont Mining Corp
3.43
Johnson & Johnson
3.26
Washington Post Co/The
3.22
Baker Hughes Inc
3.11
* - по состоянию на 31.07.12
* – волатильность – статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены и представляющий
собой меру риска использования финансового инструмента. Чем выше значение данного показателя, тем более рискованным является вложение.
** – коэффициент Шарпа – показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как
отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Более высокие значения данного показателя характеризуют большую отдачу на риск инвестирования в определенный финансовый инструмент.
3
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Фонд инвестирует в акции компаний с потенциалом роста выше среднего, действующих на развивающихся рынках Азии, Африки, Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. Таким образом, фонд предназначен для инвесторов, желающих воспользоваться специальными возможностями получения доходов от инвестиции в акции в этих регионах и знающих об особых рисках, которые связаны
с сильными колебаниями цен на активы, и валютных рисках. Показатели риска высокие: волатильность
на уровне 18,19% при значении коэффициента Шарпа 0,56.
Акции компаний в структуре фонда
Удельный вес в
Компания*
Страна
структуре фонда, %
Hyundai Motor Co
Южная Корея
5.71
Sberbank of Russia
Россия
3.66
Samsung Electronics Co Ltd Южная Корея
3.09
Surgutneftegas OJSC
Россия
2.42
Yamana Gold Inc
Канада
2.32
Gazprom OAO
Россия
2.19
Amata Corp PCL
Таиланд
2.16
LUKOIL JSC
Россия
2.09
Bank of China Ltd
Китай
2.07
Able C&C Co Ltd
Южная Корея
1.94
* - по состоянию на 31.07.12
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Фонд инвестирует в акции, выпущенные крупными компаниями в Китае, Индии, России, Турции
и странах АСЕАН (Индонезии, Малайзии, Таиланде и Филиппинах). Показатели риска высокие: волатильность составляет 15,89% при значении коэффициента Шарпа 0,63.
Акции компаний в структуре фонда
Удельный вес в
Компания*
Страна
структуре фонда, %
China Mobile Ltd
Гонконг
4.17
Sberbank of Russia
Россия
3.88
Gazprom OAO
Россия
3.73
China Construction Bank Corp
Китай
2.93
LUKOIL JSC
Россия
2.82
Tata Motors Ltd
Индия
2.48
Power Assets Holdings Ltd
Гонконг
2.32
CLP Holdings Limited
Гонконг
2.17
Turkiye Garanti Bankasi A.S.
Турция
2.06
Hengan International Group Co., Ltd.
Китай
1.49
* - по состоянию на 30.06.12
4
Raiffeisen-Europa-Aktien
Фонд сосредоточен на развитых европейских рынках. В структуру фонда могут быть включены акции компаний различных секторов экономики и категорий рыночной капитализации. Наряду с EURакциями, присутствуют инвестиции и в других европейских валютах. Показатели риска высокие: волатильность на уровне 18,68% при довольно низком значении коэффициента Шарпа 0,2.
Акции компаний в структуре фонда
Компания*
Страна
AP MOLLER-MAERSK A/S
Дания
Nestle SA
Швейцария
BP PLC
Великобритания
Repsol YPF SA
Испания
BG Group PLC
Великобритания
Standard Chartered PLC
Великобритания
Telenor ASA
Норвегия
Royal Philips
Нидерланды
Pargesa Holding SA
Швейцария
ArcelorMittal
Люксембург
* - по состоянию на 31.07.12
Удельный вес в
структуре фонда, %
3.25
3.18
2.83
2.7
2.21
2.14
2.12
2.08
1.98
1.82
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien
Фонд сосредоточен на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы с большим потенциалом роста, в частности на России и Турции. Показатели риска высокие: волатильность составляет
21,64% при значении коэффициента Шарпа 0,51.
Акции компаний в структуре фонда
Удельный вес в
Компания*
Страна
структуре фонда, %
LUKOIL JSC
Россия
9.33
Sberbank of Russia
Россия
7.19
Gazprom OAO
Россия
6.71
Turkiye Garanti Bankasi A.S.
Турция
5.43
Mobile Telesystems OJSC
Россия
4.453
OAO Tatneft
Россия
3.56
KGHM Polska Miedz SA
Польша
2.82
Surgutneftegas OJSC
Россия
2.79
Haci Omer Sabanci Holdings A.S. Турция
2.66
* - по состоянию на 30.06.12
5
Raiffeisen-Russland-Aktien
Фонд инвестирует в основном в акции крупнейших российских компаний. В связи с акцентом на регион России, вероятны серьезные колебания цен на акции и курсов валют. Показатели риска высокие:
волатильность составляет 26,42% при значении коэффициента Шарпа 0,66.
Акции компаний в структуре фонда
Удельный вес в
Компания*
структуре фонда, %
Sberbank of Russia
9.01
LUKOIL JSC
6.92
Mobile Telesystems OJSC
5.09
Gazprom OAO
4.41
NovaTek OAO
3.71
Gazprom Neft OJSC
3.69
Tatneft
3.63
OGK-4 OJSC
3.51
Novolipetsk Steel OJSC
3.19
VTB BANK
3.10
* - по состоянию на 31.07.12
Raiffeisen-HealthCare-Aktien
Глобальный отраслевой фонд, средства которого инвестируются в акции биотехнологических и фармацевтических компаний. Показатели риска выше среднего: волатильность составляет 12,81% при значении коэффициента Шарпа 0,95.
Акции компаний в структуре фонда
Удельный вес в
Компания*
Страна
структуре фонда, %
Pfizer Inc
США
6.34
Roche Holding AG
Швейцария
5.58
Merck & Co Inc
США
4.90
Bayer AG
Германия
3.96
GlaxoSmithKline PLC
Великобритания
3.93
Johnson & Johnson
США
3.83
Sanofi-Aventis SA
Франция
3.80
Amgen Inc
США
3.60
UnitedHealth Group Inc
США
3.18
Novo Nordisk A/S
Дания
3.12
* - по состоянию на 31.07.12
6
Фонды облигаций
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent
Фонд – глобально инвестирующий облигационный фонд, сосредоточенный на EUR- облигациях,
главным образом, развивающихся рынков Южной Америки, Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока. Показатели риска средние: коэффициент Шарпа 1,57 при величине волатильности 6,4%.
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
Фонд инвестирует в облигации развивающихся рынков, номинированные в местных валютах.
Основной упор делается на государственные облигации, при этом корпоративные облигации также могут быть включены в незначительном количестве. Показатели риска средние, однако чуть выше по
сравнению с фондом EmergingMarkets-Rent: коэффициент Шарпа 1,14 при величине волатильности
9,42%.
7
Raiffeisen- Europa-HighYield
Фонд инвестирует в высокодоходные облигации европейских предприятий (т.е. облигации, которые,
выпущены компаниями, не имеющими высоких кредитных рейтингов и, следовательно, предлагающими значительно более высокие процентные ставки). Показатели риска средние: коэффициент Шарпа
1,56 при величине волатильности 7,9%.