Исполнение поставочных фьючерсных контрактов на Т+2

Исполнение поставочных фьючерсных контрактов на Т+2
1.1.
Исполнение всех поставочных фьючерсных контрактов производится путем
автоматического заключения сделок Т+2 в Секторе рынка Основной рынок ЗАО
«ФБ ММВБ» (Торгово-клиринговая система ASTS).
1.2.
В Клиринговой системе SPECTRA за каждой брокерской фирмой (далее – БФ)
закрепляется Регистрационный код и торгово-клиринговый счёт (далее – ТКС),
зарегистрированные в Торгово-клиринговой системе фондового рынка (далее –
ASTS ФР), с указанием которого должны быть заключены сделки Т+2 в целях
исполнения обязательств по фьючерсным контрактам. За каждым разделом
регистра учета позиций закрепляется код клиента, зарегистрированного в
ASTS ФР.
1.3.
Заранее по заявлению участника регистрируются в SPECTRA три ТКС ФР (т.н.
«любимые» ТКС): один для учета собственных обязательств, один для учета
обязательств клиентов, один для учета обязательств ДУ. «Любимые» ТКС
прикрепляются к БФ соответствующего типа по умолчанию. Участник должен
подать заявление для прикрепления к БФ другого ТКС.
1.4.
Если по каким-то причинам в Клиринговой системе SPECTRA для БФ
отсутствует закреплённый ТКС, то заключение сделок Т+2 по фьючерсным
позициям на акции с такой БФ не осуществляется.
1.5.
Сделки Т+2 заключаются в ASTS ФР на отдельном режиме торгов (SPEQ) с кодом
расчетов Y2. Сделка заключаются между НКЦ и участником торгов фондового
рынка. Никакого дополнительного подтверждения от участника торгов фондового
рынка не требуется. Контроля попадания цен заявок в ценовые коридоры и
контроля Единого лимита не осуществляется. В интерфейсе ASTS Bridge
информация по сделкам и приведшим к их заключению адресным заявкам
доступна, соответственно, в таблицах TRADES и NEGDEALS.
1.6.
В ASTS ФР заявки проходят проверку на корректность данных. В случае если
Регистрационный код и/или ТКС и/или код актива не проходит проверки в ASTS
ФР заявка отклоняется. Клиринговая система SPECTRA может направлять заявки
на заключение сделок Т+2 в Клиринговую систему ASTS ФР повторно в течение
дня, до 17:30.
1.7.
В случае, если сделка Т+2 не может быть заключена по причине неверно
закрепленного ТКС, то участником до 15:00 МСК текущего дня должен быть
закреплен за соответствующей брокерской фирмой действительный ТКС ФР. В
противном случае в 15:00 МСК в ASTS ФР будут поданы безакцептные заявки на
заключение сделок Т+2 с указанием «любимого» ТКС соответствующего типа.
1.8.
При создании сделок Т+2 контроль наличия кода клиента в ASTS ФР не
производится. Кроме того, если указан неверный код клиента, то сделка Т+2
создается без кода клиента.
1.9.
Если сделка Т+2 до 17:30 не заключена, в Клиринговой системе SPECTRA
наступают последствия при неисполнении срочных контрактов в соответствии с
правилами клиринга срочного рынка НКЦ.
1.10.
Сделки Т+2 заключаются в специальной предторговой сессии (в которой
заключаются только Сделки Т+2 поставки).
Сделки T+2 заключаются по каждой позиции по исполняемому фьючерсному
контракту, учитываемой на каждом регистре учета позиций.
1
При заключении сделки в новом поле Системная ссылка (SYSTEMREF в
таблицах NEGDEALS, TRADES) указывается код раздела регистра учета
позиций.
1.11.
Сделки Т+2 с кодом расчетов Y2 заключаются в день, следующий за последним
днем заключения фьючерсного контракта – утром до начала торгов и до
проведения в Клиринговой системе ASTS ФР клиринговой сессии, связанной с
переоценкой позиций.
После клиринговой сессии в ASTS ФР рассчитывается Единый лимит (по
стандартному алгоритму).
1.12.
После проведения клиринговой сессии в ASTS ФР и расчета Единого лимита
Клиринговая система SPECTRА проверяет значение Единого лимита по всем
Расчетным кодам входящим в состав ТКС, указанных при заключении сделки
Т+2.
Значение Единого лимита проверяется для кода позиции TAG = ‘UTSL’, где поле
BANKACC равно полю BANKACC в используемом ТКС (TRDACC) участника.
Если Единый лимит неотрицательный – в Клиринговой системе SPECTRА
освобождается гарантийное обеспечение, «заблокированное» под исполняемые
контракты и закрываются позиции по фьючерсным контрактам.
Если Единый лимит отрицательный – гарантийное обеспечение в Клиринговой
системе SPECTA не освобождается по всем разделам учета позиций всех
брокерских фирм, за которыми закреплен ТКС, по которому возник
отрицательный Единый лимит.
1.13.
После исполнения фьючерсов на акции технические сделки закрытия позиций по
фьючерсам на акции останутся в таблице сделок. Для этих сделок изменятся
значения в полях status_sell и status_buy с «Сделка поставки через RTS Standard»
на «Сделка исполнения фьючерса». Т.е. изменятся соответствующие им битовые
маски. Технических сделок открывающих позиции по инструментам Standard в
результате исполнения фьючерсов в шлюзе СР не будет.
1.14.
По итогам клиринговой сессии, связанной с переоценкой позиций, Участнику
клиринга, имеющему отрицательный Единый лимит в Клиринговой системе
ASTS ФР, выставляется Маржинальное требование, которое должно быть
исполнено стандартным образом и в стандартные сроки (до 17:30 текущего
расчетного дня).
1.15.
Если в стандартные сроки Маржинальное требование не исполняется, к
Участнику клиринга применяется стандартная процедура принудительного
закрытия позиций.
1.16.
Рублевая задолженность, возникшая у Участника клиринга в Клиринговой
системе ASTS ФР, закрывается стандартным образом. В первую очередь, для ее
погашения используется индивидуальное и коллективное клиринговое
обеспечение, внесенное на фондовый рынок. Для закрытия задолженности
Участника клиринга НКЦ может использовать индивидуальное и коллективное
клиринговое обеспечение Участника клиринга на срочном рынке. Для реализации
данной возможности в Правила клиринга на срочном рынке и Правила клиринга
на рынке ценных бумаг прописываются правила кросс-дефолта.
2