Программа_Поведение потребителя в услови

Правительство Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Факультет экономики
Программа дисциплины
Поведение потребителя в условиях риска
для направления 080100.62 Экономика
Автор: Шеина М.В.
Утверждена
Одобрена на заседании кафедры
Учебно-методическим Советом НИУ ВШЭ - Пермь
________________________________
Председатель _____________Г.Е. Володина
Зав.кафедрой ____________________
«_______» ______________________20___ г.
«_______» ________________20___ г.
Пермь, 2012 г.
I. Обязательный минимум содержания дисциплины по ГОС (для дисциплин
Федерального компонента).
II. Пояснительная записка
Автор программы: канд. физ.-мат. наук Шеина М.В.
1. Требования к студентам.
Предполагается, что студенты владеют основами микроэкономического анализа в
пределах учебника Вэриан Х.Р., Микроэкономика, продвинутый уровень. Современный
подход. Москва, Юнити, 1997 (или любое другое более позднее издание), основными
понятиями теории игр, а также необходимым математическим аппаратом
(математический анализ, элементы теории множеств, теория нелинейной оптимизации и
теория вероятностей).
2.
Аннотация. Курс «Поведение потребителя в условиях риска» является составной
частью блока дисциплин предмета «Экономическая теория», являющейся базой для
изучения прикладных курсов направления «Экономика», предназначен для студентов
третьего курса направления 080100.62 Экономика. Освоение основных концепций и
моделей, микроэкономический
анализ поведения потребителя в условиях
неопределенности имеет своей целью развитие и закрепление у студентов навыков
осуществления элементарного экономического анализа при изучении теоретических и
практических ситуаций.
Курс является фундаментом для последующего изучения специальных разделов
микроэкономики и институциональной экономики. Предполагается, что по завершении
курса студенты смогут читать современную экономическую литературу и писать рефераты
и исследовательские работы по соответствующей курсу тематике.
Важная роль в курсе отведена семинарским занятиям. Для успешного усвоения
курса студентам необходимо не просто получить представление об основных методах
микроэкономического анализа, но и научиться применять эти методы. Это требует
непрерывной практики в решении задач, которая приобретается на семинарских занятиях
и при подготовке домашних заданий.
Самостоятельная работа студентов включает в себя освоение теоретического
материала на основе конспектов лекций, основной и дополнительной литературы,
публикаций в периодических изданиях; подготовку к семинарским занятиям в
индивидуальном и групповом режиме. Помощь в организации самостоятельной работы
студентов: работа с литературой, оптимальность использования времени, глубина
проработки материала и др., а также оценка усвоения учебного материала, вынесенного на
самостоятельное изучение, осуществляется преподавателем во время индивидуальных
консультаций.
Целью преподавателя является структурированное, последовательное изложение
теоретического материала курса на лекциях, помощь в организации самостоятельной
работы студентов, выработка навыков системного подхода при анализе практических
ситуаций с использованием основных микроэкономических моделей на семинарских
занятиях, навыков решения типичных задач, осуществление контроля и оценка качества и
глубины усвоения учебного материала курса.
3. Учебная задача курса.
В результате изучения курса «Поведение потребителя в условиях риска» студент должен:
- знать основные результаты современной микроэкономической теории в разделе
Поведение потребителя
- обладать навыками микроэкономического моделирования поведения потребителя
2
-
уметь интерпретировать полученные результаты.
4. Формы контроля:
 текущий контроль – одна контрольная работа; работа на семинарских занятиях.
На протяжении курса предусмотрено выполнение домашних заданий. Работа на
семинарских занятиях оценивается преподавателем по окончании изучения
дисциплины. Основными критериями оценки работы на семинарах служат
качество и глубина проработки материала, свободное владение материалом,
активное участие в дискуссиях, качество выполнения микроконтролей;
 итоговый контроль – зачет;
 итоговая оценка складывается из оценок за работу на семинарских занятиях
(20%), за контрольную работу (40%) и оценки за зачетную работу (40%).
Таким образом, 60% результирующей оценки – это накопительная оценка и 40% – это
оценка за итоговый (или промежуточный контроль).
Результирующая оценка по дисциплине Поведение потребителя в условиях риска
(О результирующая) формируется из оценок за следующие виды контроля:
 Оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контрольные
мероприятия;
 Оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах;
 Накопительная оценка (О накопительная) – взвешенная сумма оценки за текущий
контроль и оценки за аудиторную работу;
 Оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен.
Формулы расчета оценок:
О текущая = n1∙О1 + n2∙О2 + n3∙О3 + ∙∙∙
где Оi – оценки за контрольные мероприятия (эссе, контрольная работа, реферат и пр.)
ni – вес контрольных мероприятий, при этом
n1 = 1 (контрольная работа)
О накопительная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная
где ki – вес текущей и аудиторной оценки, при этом k1=2/3, k2=1/3
О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль
где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом q1=0,6, q2=0,4
III. Содержание программы.
Раздел I. Анализ поведения отдельного индивида в условиях риска.
Тема 1. Выбор в условиях риска
Понятие лотереи, предпочтения, определенные на пространстве лотерей, свойства
предпочтений, функция, обладающая формой ожидаемой полезности, существование
функции ожидаемой полезности. Парадоксы выбора в условиях неопределенности и их
возможные объяснения. Денежные лотереи и отношение к риску. Мера степени
несклонности к риску. Примеры выбора в условиях неопределенности: спрос на страховку
и спрос на рисковый актив. Выбор в условиях неопределенности в терминах
обусловленных товаров и полезность, зависящая от состояния мира. Задача выбора
оптимального инвестиционного портфеля. Теорема о диверсификации.
Тема 2. Инструменты анализа выбора потребителя в условиях риска
Отношение к риску. Меры неприятия риска. Теорема Пратта. Стохастическое
доминирование. Методы сравнительной статики при анализе инвестиционного поведения.
3
Сравнение степени несклонности к риску для разных потребителей и для разных уровней
богатства.
Раздел II. Общее равновесие в модели с обусловленными благами
Тема 3. Концепция общего экономического равновесия. Существование и свойства
равновесия. Приложения модели общего равновесия. Примеры моделей общего
равновесия (экономика обмена и экономика Робинзона Крузо).
Тема 4. Общее равновесие в условиях риска. Модель Эрроу-Дебре с обусловленными
благами. Пример: экономика обмена с обусловленными товарами при наличии/отсутствии
агрегированного риска.
IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
1. Литература:
Базовый учебник
Фридман А.А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня.
Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007.
Основная
1.
A.Mas-Colell, M.D.Whinston, J.R.Green Microeconomic Theory, New York, Oxford
University Press, 1995.
2.
Бусыгин В.П., Покатович Е.В., Фридман А.А. Сборник задач по курсу
микроэкономики продвинутого уровня. Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. (гл. 4)
Дополнительная
1.
Gravelle H. and Rees R. Microeconomics. 2nd edition, Longman, 1992.
2.
G.Jehle, Ph.Reny Advanced Microeconomic Theory, Addison-Wesley, 2-nd edition.
2000.
3.
Laffont, J. The Economics of Uncertainty and Information. The MIT Press, 1995.
4.
Machina M. Choice under uncertainty: problems solved and unsolved. The Journal of
Economic Perspectives, 1, 1987. Р. 121-154.
5.
Varian H. Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company, New York,
London, 1992.
2. Тематика заданий по различным формам текущего контроля:
Тематика курсовых, эссе, рефератов, контрольных работ вопросы для оценки качества
освоения дисциплины.
Приложение 2. Вопросы для самоконтроля.
Приложение 3. Контрольная работа.
3. Методические рекомендации (материалы) преподавателю:
В освоении курса важную роль играет приобретение навыка решения задач, что
является одной из основных целей практических занятий. Задачи должны быть
разнообразны: необходимо, чтобы студенты не только овладели определенными
инструментами микроэкономического анализа, но и научились строить экономические
модели. Также важно обращать внимание студентов на то, какие предпосылки моделей
4
являются существенными, а какие - лишь упрощающими. Серьезное внимание следует
уделять интерпретации полученных результатов.
4. Методические указания студентам:
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать лекции и
семинарские занятия, но и активно готовиться к ним. В частности, целесообразно перед
каждой лекцией просматривать основные определения и факты по теме, известные
студентам из курса микроэкономика-2 (например, по учебнику Вэриан Х.Р.,
Микроэкономика, продвинутый уровень. Современный подход. Москва, Юнити, 1997 или
более позднее издание).
Учитывая, что в предложенном курсе делается упор на аналитические методы
решения экономических проблем, студентам следует значительное время посвящать
решению задач, предлагаемых в качестве домашних заданий, рассматриваемых на
семинарских занятиях и тех, что приведены в учебниках. Обучение посредством решения
задач является более предпочтительной стратегией, чем многократное перечитывание
учебников (хотя знание теоретических основ является необходимой предпосылкой
успешного решения задач).
5. Рекомендации по использованию информационных технологии.
Планы лекций, домашние задания, задания для семинарских занятий, методические
рекомендации и другие материалы по курсу вывешиваются на диске S:\Common\Кафедра
экономической теории/Бакалавриат.
Автор программы
к. ф.-м. наук М.В.Шеина
5
V. Тематический расчет часов на 2011-2012 учебный год
№
1
2
3
4
Наименование разделов и тем
Раздел I. Анализ поведения
отдельного
индивида
в
условиях риска.
Тема 1. Выбор в условиях
риска
Тема 2. Инструменты анализа
выбора
потребителя
в
условиях риска
Раздел II. Общее равновесие в
модели
с
обусловленными
благами
Тема 1. Концепция общего
экономического равновесия.
Тема 2. Общее равновесие в
условиях риска.
Итого
Автор программы
Всего
часов
Аудиторные часы
Самостоятель
ная работа
Лекции
Семинары
28
4
4
20
38
4
4
30
14
2
2
10
28
4
4
20
108
14
14
80
к. ф.-м. наук М.В.Шеина
6
Приложение 1.
План семинарских занятий
Семинар 1.
Тема: Предпочтения, определенные на потребительских наборах. Выбор в условиях риска:
лотереи; свойства предпочтений, определенных на пространстве лотерей, аксиома
независимости. Теория ожидаемой полезности.
Семинар 2.
Тема: Предпочтения, определенные на потребительских наборах. Выбор в условиях риска:
лотереи; свойства предпочтений, определенных на пространстве лотерей, аксиома
независимости. Теория ожидаемой полезности. Денежные лотереи и отношение к риску.
Семинар 3.
Тема: Примеры выбора в условиях риска. Спрос на рисковый актив. Спрос на страховку.
Модель с контингентными (обусловленными) благами.
Семинар 4.
Тема: Выбор в условиях риска: сравнительная статика в теории ожидаемой полезности.
Семинар 5.
Тема: Общее равновесие в экономике обмена: равновесие и оптимальность.
Семинар 6.
Тема: Общее равновесие в экономике с контингентными благами: равновесие и
оптимальность.
Семинар 7.
Контрольная работа по курсу.
7
Приложение 2.
Вопросы для самоконтроля
1. Понятие лотереи.
2. Предпочтения, определенные на пространстве лотерей.
3. Свойства предпочтений, определенных на пространстве лотерей.
4. Функция, обладающая формой ожидаемой полезности.
5. Существование функции ожидаемой полезности.
6. Парадоксы выбора в условиях риска и их возможные объяснения.
7. Денежные лотереи
8. Отношение к риску.
9. Мера степени несклонности к риску.
10. Спрос на страховку.
11. Спрос на рисковый актив.
12. Понятие контингентных (обусловленных) благ.
13. Полезность, зависящая от состояния мира.
14. Задача выбора оптимального инвестиционного портфеля. Теорема о
диверсификации.
15. Отношение к риску. Меры неприятия риска.
16. Теорема Пратта.
17. Стохастическое доминирование первой и второй степени.
18. Методы сравнительной статики при анализе инвестиционного поведения.
19. Сравнение степени несклонности к риску для разных потребителей.
20. Сравнение степени несклонности к риску для разных уровней богатства.
21. Концепция общего равновесия.
22. Существование и свойства общего равновесия.
23. Приложения модели общего равновесия: экономика обмена.
24. Приложения модели общего равновесия: экономика Робинзона Крузо.
25. Общее равновесие в условиях риска: модель Эрроу-Дебре с обусловленными
благами.
26. Экономика обмена с обусловленными товарами при наличии/отсутствии
агрегированного риска.
8
Приложение 3.
Контрольная работа
1. Рассмотрите экономику обмена с контингентными благами. Пусть в этой экономике есть только
один физический товар, два потребителя и два состояния мира. Предпочтения каждого
потребителя представимы функцией ожидаемой полезности с дифференцируемыми функциями
Бернулли, одинаковыми для всех состояний мира. Совокупный запас контингентных благ в
экономике задан вектором   ( 1 ,2 ) , причем 1  2  0 . Каждый потребитель обладает
половиной совокупного первоначального запаса. Пусть первый потребитель нейтрален к риску, а
второй потребитель - рискофоб.
(а) Покажите, что при одинаковых субъективных вероятностях во внутреннем равновесии ЭрроуДебре второй потребитель будет полностью застрахован от риска.
(б) Покажите, что при различных субъективных вероятностях во внутреннем равновесии ЭрроуДебре второй потребитель не будет полностью застрахован от риска. Покажите также, что
нейтральный к риску потребитель не выиграет от торговли.
2. Рассмотрите рынок кредитов для финансирования инвестиционных проектов. Все
инвестиционные проекты требуют вложений в размере $1. Среди инвестиционных проектов есть
хорошие проекты, которые принесут положительную прибыль  с вероятностью p G и нулевую
прибыль с вероятностью ( 1  pG ) , и плохие проекты, которые принесут положительную прибыль
 с вероятностью p B  pG и нулевую прибыль с вероятностью ( 1  p B ) . Долю хороших
проектов обозначим через   ( 0 ,1 ) . Предприниматели занимают в банке сумму, равную
вложениям в проект. В банковском контракте на заем специфицируется величина R , которая
должна быть возвращена банку. Предприниматели знают тип инвестиционного проекта, для
которого они занимают средства, но банки этой информации не имеют. В случае, если проект
принес нулевую прибыль, предприниматель отказывается возвращать деньги и банк ничего не
получает. Банки конкурентны и нейтральны к риску. Обозначим безрисковую ставку процента
(ставку процента, по которой сами банки занимают средства) через r и предположим, что:
pG   ( 1  r )  0  p B   ( 1  r ) .
а) Найдите равновесную величину R и множество проектов, которые будут реализованы. Как эти
величины зависят от pG , p B , , , r ?
б) Предположим, что предприниматель может предложить вложить часть своих средств в
финансирование инвестиционного проекта и обозначим долю его вложений через x  [ 0 ,1 ] . В
силу ограничения ликвидности издержки, связанные с этими вложениями для предпринимателя
выше, чем для банка: эти вложения для предпринимателя будут стоить ( 1   )x , где   r .
(1) Каков ожидаемый чистый доход (прибыль) от проекта для предпринимателя, как
функция типа его проекта, величины выплаты по кредиту R и величины собственного
вклада x ?
(2) Опишите наилучшее (с точки зрения благосостояния) разделяющее совершенное
Байесовское равновесие для игры, в которой сначала предприниматель предлагает
величину собственного вклада x , затем банки реагируют, предлагая кредитный
контракт, специфицирующий R , и, наконец, предприниматель либо соглашается на
предложенный контракт, либо отказывается от реализации своего инвестиционного
проекта. Как величина собственного вклада x для предпринимателей с хорошими
проектами изменяется при малых изменениях p B , pG , , , r ?
(3) Сравните равновесие пункта б(2) с равновесием без рыночных сигналов из пункта (а).
Пример домашнего задания на тему: Сравнительная статика в теории ожидаемой
полезности.
9
1. Для модели инвестиций в рисковый актив покажите, что, если коэффициент относительной
несклонности к риску rR ( w ) убывает по богатству w , то доля инвестиций в рисковый актив
 / w возрастает по w .
2. Рассмотрите двух индивидов–рискофобов (C и D), которые обладают одинаковым богатством,
но характеризуются разной степенью несклонности к риску: rAC ( x )  rAD ( x ) x . Пусть в
модели спроса на страховку (считайте, что функции полезности не зависят от состояния мира и
дифференцируемы) цена страховки  больше вероятности потерь p , но оба потребителя
предъявляют ненулевой спрос на страховку. Какой из двух рассматриваемых индивидов будет
покупать больший объем страховки?
3. Рассмотрите модель спроса на страховку для потребителя–рискофоба. Пусть цена страховки 
больше вероятности потерь p , но потребитель при этом покупает ненулевую величину страховки.
Покажите, что, влияние дифференциально малого увеличения богатства на оптимальную
величину страховки зависит от поведения коэффициента абсолютной несклонности к риску.
Сформулируйте полученные результаты и, основываясь на них, сделайте вывод, как изменяется
спрос на несправедливую страховку для следующих элементарных функций полезности:
u( x )  e bx , b  0 , u( x )  x 1 /( 1   ),   0 и   1 .
10