Принятие решения в ситуации экономического риска на основе
реклама
Психологические науки Принятие решения в ситуации экономического риска на основе нечеткой логики Красновская Анна Радиславовна, соискатель, кафедра социальной психологии Института психологии ГОУВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», менеджер отдела продаж компании «Химпартнер», Москва. [email protected] Аннотация. В статье рассматривается проблема принятия решения в ситуации экономического риска на основе нечеткой логики, то есть, с учетом неопределенных величин, примерных критериев и приблизительных прогнозов. Ключевые слова: нечеткая логика, принятие решений, ситуации экономического риска. Ситуация экономического риска требует достижения определенности повышения управляемости рискованными обстоятельствами. Управление риском становится более эффективным, если удается установить недвусмысленную причинно-следственную связь между обстоятельствами и последствиями, причиной и следствием, выбранным действием и его результатом, то есть, применить четкую логику. Проблема заключается в том, что в ситуации экономического риска с ее специфической неопределенностью четкая логика не всегда возможна в принятии эффективного решения. Слишком вероятностными, приблизительными и двусмысленными являются обстоятельства экономической деятельности. Это позволяет полагать, что в ситуации экономического риска более применимой становится нечеткая логика (fuzzy logic), позволяющая управлять риском на основе некоторых вероятностных значений, примерных критериев, нечетких прогнозов (А.С.Птускин). и их зависимостей друг от друга Нечеткая логика как логико-математический аппарат оценки решений в ситуациях неопределенности была предложена в конце 80-х годов 20 века (Zadeh, L.A. Fuzzy Logic. IEEE Computer. 21-4: 83-93. April. 1988). Использование этой методики для формирования и оценки решений в ситуации экономического риска представляет большой теоретический и практический интерес. Классическая логика устанавливает причинно-следственную связь четко измеряемых величин. Например, «Если цены увеличиваются на 10%, то доходы возрастают на 7% с учетом прогрессивной шкалы налога». В отличие от классической, нечеткая логика может «работать» в неопределенных обстоятельствах типа, «Если цены хоть немного возрастут, мы на этом можем прилично заработать». Нечеткая логика имеет свой математический аппарат, основанный на теории множеств, возникшей на рубеже 19 и 20 веков (George Cantor). Особенность математического аппарата нечеткой логики заключается в том, что он использует «нечеткие множества» с неполными, пропущенными или вероятностными данными. Это позволяет использовать данный аппарат для работы с лексическим материалом естественного человеческого языка. Например, с помощью аппарата нечеткой логики можно представить такие неопределенные и относительные понятия как «прибыль», «ущерб», «богатство», «бедность» и даже «экономический успех». Это означает, что аппарат нечеткой логики способен также представить понятие «экономического риска» при всей неопределенности самого риска. Нечеткая логика работает не столько с понятиями, имеющими четкие семантико-количественные границы, сколько со множеством вероятностных данных внутри границ. В логические связи при нечеткой логике вступают не конкретные величины, а области данных с возможной актуализацией любого значения в границах данной области. Подобный подход полностью соответствует ситуации экономического риска, когда все предвидят «регулируемое снижение» курса национальной валюты в определенных пределах, но никто не может с точностью определить валютный курс на перспективу. Слишком много обстоятельств влияют на реальные размеры курса валют. Можно также прогнозировать рост или снижение цен в таких терминах как «небольшое повышение» или «катастрофический обвал» и при этом не быть в состоянии точно предсказать итоговые цены. Нечеткая логика позволяет анализировать аналогичные ситуации и принимать решение об управлении рисками. Возможности нечеткой логики шире классической. Классическая логика ограничивает отношения между двумя суждения оценками «верно» или «неверно». Тем самым исключается середина, то есть, пограничные оценки типа «более или менее верно», «скорее верно, чем неверно», «в чем-то неверно». Это дает возможность с помощью нечеткой логики действовать с такими относительными понятиями, как «отдаленный кризис», «небольшой риск», «значительная опасность» и т.п. Подобные понятия не поддаются точному измерению, а принадлежат некоторому множеству величин и характеризуются растяжимостью, неопределенностью и нечеткостью. Сказанное означает, что если классическая логика устанавливает отношения между четкими понятиями, нечеткая логика показывает связь между областями с нечеткими границами. В связи с этим возрастает субъективность мнения о принадлежности того или иного понятия к нечетко ограниченной области. Например, между участниками принятия решения могут возникнуть разногласия, в какой мере вероятный ущерб в $500 можно отнести к «значительному риску» и какие размеры угрожающего ущерба можно описать словом «разрушительный». Семантическая область «размеры разрушительного ущерба» зависят от экономического контекста. Например, для среднего класса размеры разрушительного ущерба могут варьироваться от Покажем это на рисунке 1. $10 000 до $100 000. Четкая логика Принадлежность к области 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Нечеткая логика $10 000 ... $100 000 Рис. 1. Размеры ущерба На рисунке показано, что в соответствии с четкой логикой, размеры ущерба можно отнести в полной мере (n=1) к разрушительным, если они достигают $100 000. В соответствии с нечеткой логикой в рассматриваемом конкретном случае, ущерб может считаться разрушительным, если есть угроза потерять от $10 000 до $100 000. При этом $10 000 будет принадлежать семантической области разрушительного ущерба на 0,1 и по мере возрастания суммы ущерба, величина все больше будет принадлежать области разрушительного ущерба, достигая 1,0, если ущерб составит $100 000. Аппарат нечеткой логики позволяет наглядно представить зависимость Величина риска величины риска от предполагаемых потерь (рис. 2). Риск курса Риск спроса Рис 2. Нечеткая симметричная зависимость величины риска от предполагаемых потерь На рис. 2 показана нечеткая зависимость величины экономического риска (от 0,05, то есть минимального, до 0,25, то есть, заметного) от вероятности понижения курса валюты (от 0 до 10) и вероятности снижения спроса на товар или услугу (от 0 до 10). Видно, что по мере повышения риска невыгодного изменения курса валюты и повышения риска невыгодного изменения спроса на предлагаемый товар или услугу, возрастает величина экономического риска потери в целом. Преимущество нечеткой логики состоит в том, что можно выявить не только зависимость риска потерь от риска изменения валютного курса или рыночного спроса в нечетком выражении, но и обнаруживать риск в определенном диапазоне. При этом можно сочетать влияние на величину экономического риска, как нечеткого изменения валютного курса, так и нечеткого рыночного спроса. Нечеткая зависимость величины экономического риска от биржевых колебаний валютного курса и рыночных флуктуаций, представленная на рисунке 2 является симметричной, так как оба обстоятельства в рассмотренном случае одинаково влияют на величину риска. В действительности влияние экономических обстоятельств на риск бывает разным. Рассмотрим случай, когда влияние биржевого курса валюты оказывает слабое влияние на величину экономического риска. Это возможно, если доля данной валюты в общей сумме платежных средств оказывается незначительной. В этом случае возрастание угрозы неблагоприятного валютного курса уже не так влияет на величину экономического риска и Величина риска графическая репрезентация рассматриваемой ситуации будет иной (рис. 3). Риск курса Риск спроса Рис. 3. Нечеткая ассиметричная зависимость величины экономического риска от предполагаемых потерь На рисунке 3 показано, что возрастание угрозы неблагоприятного валютного курса лишь в небольшой степени влияет на величину риска. Гораздо большее влияние оказывает вероятная угроза снижения рыночного спроса. Как видно из рисунка величина риска зависит не столько от угрожающего курса валют, сколько от вероятного снижения рыночного спроса. Нечеткая логика принятия решения осложняется еще и тем, что в ситуации экономического риска возможно проявление не двух (курс валюты и рыночный спрос), а трех и более обстоятельств. Например, дополнительным обстоятельством может быть «финансовый резерв», накопленный компанией и влияющий на принятие решения в ситуации экономического риска. Это означает, что использование финансового резерва на определенной стадии развития бизнеса в условиях риска может приостановить риск ущерба, пока есть резервные средства. Если же неблагоприятные обстоятельства принимают все более разрушительный характер, финансовый резерв тает и величина риска снова начинает возрастать. Такого рода усложненная зависимость в нечеткой логике может Величина риска Финансовый резерв быть представлена в виде «эффекта плато» (рис. 4). Риск курса Риск спроса Рис. 4. «Эффект плато» в ситуации экономического риска под влиянием дополнительных обстоятельств Графическая репрезентация показывает, что величина экономического риска с учетом риска курса валюты, риска рыночного спроса на товар или услугу, а также дополнительных обстоятельств в виде имеющегося финансового резерва представляет собой сложную динамическую функцию. Вначале величина риска ущерба возрастает. Затем начинает использоваться финансовый резерв, величина риска потерь стабилизируется и вступает в зону «плато» (plateau), то есть, остается в неизменных пределах. После исчерпания финансового резерва риск ущерба снова начинает возрастать. В действительности, эффект «плато» возникает нечасто. Более типичной является ситуация экономического риска, когда «третье обстоятельство» (им может быть не только финансовый резерв), влияет на риск ущерба время от времени при определенном стечении событий. Графическое отображение такой ситуации экономического риска можно назвать «ландшафтным», Финансовый резерв Величина риска поскольку на нем присутствуют «возвышенности» и «низменности» (рис. 5). Риск курса Риск спроса Рис. 5. «Ландшафтная» зависимость величины экономического риска от возникающих обстоятельств В соответствии с предлагаемым рисунком, финансовый резерв влияет на величину экономического риска в разных обстоятельствах по-разному, в зависимости от риска невыгодного изменения валютного курса и неблагоприятной рыночной ситуации. Зависимость «ландшафтного» типа более реально отображает ситуацию экономического риска и позволяет принимать более гибкие и обоснованные решения на основе нечеткой логики, то есть, в многочисленных, изменяющихся и неопределенных обстоятельствах. Нечеткая логика принятия решения в ситуации экономического риска предполагает поиск не конкретной и точной «точки» пересечения причины и следствия, а некоторую область с нечеткими границами, где имеется множество вероятностных точек, в которых причины и следствия могут пересекаться. Принятие решение в «области вероятностей» и составляет сущность нечеткой логики принятия решения в ситуации экономического риска. Границы «области вероятностей» произвольно выбираются для анализа в виде границ рисков. Например, в выбранной для нашего анализа условной ситуации такие границы устанавливаются в пределах определенных значений на осях «риска курса» и «риска спроса» построенного многомерного Величина риска Финансовый резерв пространства (рис. 6). Риск курса Риск спроса Рис. 6. «Область вероятностей» в анализе ситуации экономического риска Выделенная на рисунке штриховой линией область вероятностей экономического риска для анализа и принятия решения позволяет сопоставлять различные сочетания предполагаемого невыгодного изменения валютного курса и флуктуаций рыночного спроса в сторону снижения для определения размеров риска ущерба. В подобном изучении экономической ситуации целью является определение не размеров потерь, а вероятности наступления риска как возможной угрозы бизнесу. Изучение ситуации экономического риска на основе нечеткой логики позволяет не только моделировать вероятность наступления риска ущерба, но и принимать ориентировочные, исполнительные и оценивающие решения по управлению рисками. Ориентировочные решения позволяет сделать вывод о том, насколько прогнозируемая ситуация является рискованной. Исполнительные решения делают возможным моделировать экономическую ситуацию с целью снижения риска ущерба. Оценивающие решения дают информацию о том, насколько возможно снизить экономический риск в возникающих обстоятельствах. В целом принимаемые решения позволяют судить об эффективности управления экономическим риском в конкретных условиях ведения бизнеса. Изучение ситуаций экономического риска с применением нечеткой логики требует определенного опыта. Этот опыт лучше всего приобретается на основе кейс-метода, то есть, изучения конкретных ситуаций экономического риска на примере реального опыта деловой активности. Литература 1. Птускин А.С. Нечеткие модели и методы в менеджменте. М. МГТУ им. Баумана. – 2008. – 216 с.
