Макроэкономика - Университет Дмитрия Пожарского

Университет Дмитрия Пожарского
Программа дисциплины
«Социально-экономическая статистика»
1. Краткая аннотация дисциплины (курса)
Данный курс предназначен для ознакомления студентов с основными
инструментами макроэкономического анализа и применением этих инструментов к
анализу существующей экономической политики. Курс охватывает широкий набор
тем из макроэкономики. Тем не менее, он построен так, чтобы продемонстрировать
связь между уже знакомыми студентам понятиями и моделями из микроэкономики
с конструкциями макроэкономического анализа. Вопросы, обсуждаемые в курсе
являются как теоретическими, так и прикладными, с целью понять механизмы в
основе текущих макроэкономических событий.
Модели экономического роста и их понимание являются критичными для
современного разностороннего подготовленного экономиста. В отличие от
примитивных моделей, в которых рост задан экзогенно, курс покрывает тематику
межвременного экономического равновесия, в котором экономический рост
является следствием рационального поведения множества агентов. Приводится
математическое обоснование возможности описания групп похожих по своим
функциям мелких экономических агентов в качестве крупного рационального
макроагента с некоей целевой функцией. Основным инструментом при
исследовании рационального поведения экономических агентов является
применение теоремы Куна-Таккера и достаточных условий оптимальности в форме
Лагранжа.
2. Наиболее важные приёмы и технические результаты, которыми слушатели
курса должны владеть на момент начала его освоения
Математический анализ: дифференцирование, суммирование, интегрирование,
замена пределов интегрирования, интегрирование по частям.
Линейная алгебра: перемножение матрицы на столбец, обратимость матриц,
собственные числа матрицы, векторы, сложение векторов.
Дифференциальные уравнения: дифференцирование и интегрирование экспоненты.
Теория игр: равновесие по Нэшу.
Теория
вероятности:
случайная
величина,
математическое
вероятностное распределение, условное математическое ожидание.
ожидание,
3. Предварительный календарный план занятий, примерные темы лекционных
и семинарских пар
Аудиторные часы
№
Название раздела
Всего
часов
Лекции
Макроэкономический анализ экономики
в краткосрочном периоде
1.
Товарный рынок. Спрос на товары.
Инвестиции и сбережения. Фискальная
политика.
2.
Финансовый рынок. Спрос на деньги.
Равновесие. Монетарная политика.
3.
Равновесие в закрытой экономике. IS-LM.
Политика государства в модели IS-LM.
4.
Открытая экономика. Рынок товаров в
открытой экономике. Торговый баланс.
Процентные паритеты.
5.
Равновесие в открытой экономике. Платежный
баланс. Процентные ставки и обменный курс.
Режимы обменных курсов.
Макроэкономический анализ экономики
в среднесрочном периоде
6.
Рынок труда. Зарплаты и цены товаров.
7.
Совокупный спрос и совокупное предложение.
AD-AS.
8.
Макроэкономическая политика в модели ADAS.
9.
Инфляция и безработица. Кривая Филлипса.
10.
Ожидания.
Номинальные
и
реальные
процентные ставки, инфляция. Потребление и
Семинар
ы
Самостоятельная
работа
инвестиции.
Модели роста и модели
межвременного общего равновесия
11.
Модель Солоу. Постоянная норма сбережений.
«Золотое правило».
1
12.
Модель Рамсея. Эндогенные сбережения.
Задача потребителя. Задача фирмы. Общее
экономическое равновесие.
1
13.
Теория производства. Теорема Куна–Таккера.
Простейшая вариационная задача. Построение
производственной функции по заданному
распределению мощностей по технологиям
(многомерный случай).
1
14.
Переход к простейшей вариационной задаче.
Эквивалентность
задач
максимизации
прибыли при
заданных
ценах
и
максимизации
выпуска
при
заданных
ресурсах. Первая теорема благосостояния.
1
15.
Теория
потребления.
Сложность,
агрегируемость,
интегрируемость.
Выявленные
предпочтения.
Особенности
торговой
статистики, указывающие
на
невозможность
существования
соответствующей функции полезности.
1
16.
Задача максимизации функции полезности при
бюджетном ограничении, в случае, когда
функция полезности зависит от линейнооднородных функций от групп товаров.
Индексы цен групп товаров, зависящие только
от цен. Преобразование Юнга. Индекс цен как
нижняя огибающая скалярных произведений
векторов цен на векторы объемов.
1
17.
Теория
равновесия.
Равновесия по Нэшу.
Лагранжа.
1
18.
Межвременное равновесие. Общая задача
агента в модели межвременного равновесия:
условия
оптимальности,
выражение
и
уравнение собственного капитала.
1
19.
Модель реальных деловых циклов / Real
business-cycle Model (RBC). Влияние шоков.
Ожидания.
1
Метод
20.
Модели
динамического
стохастического
равновесия / Dynamic stochastic general
equilibrium
(DSGE).
Агенты.
Балансы.
Применение в системе DYNARE.
1
4. Соотнесение с содержанием программ дисциплин, изучаемых на предыдущих
и последующих этапах обучения (на основе учебного плана, согласуется с
деканом Озерной школы Университета Дмитрия Пожарского и
руководителем магистратуры соответствующего направления)
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Социально-экономическая статистика
 Микроэкономика
 Математический анализ
 Методы оптимальных решений
 Теория игр
 Иностранный язык
5. Примерный список задач, не менее 5-7 на каждую неделю курса (либо иной
способ отчетности, наиболее соответствующий курсу). Описание того, как
выглядит отчётность по курсу. Советы по освоению литературы
слушателями.
Задачи
1. IS-LM. Экономика задана такими соотношениями:
C=200+Yd/4
I=150+Y/4-1000i
G=250
T=200
(M/P)d=2Y-8000i
M/P=1600
А) Построить кривую IS,
Б) Построить кривую LM,
В) найти равновесие (Y,i)
Г) Что произойдет, если в результате монетарной политики М возрастет на 200?
Д) Что произойдет, если в результате фискальной политики G возрастет на 50?
2. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Пусть потребление описывается линейной
функцией C  c0  c1YD  c0  c1 Y  T 
a. На сколько увеличится выпуск, если государственные расходы вырастут на
единицу?
b. На сколько увеличится выпуск, если налоги вырастут на единицу? Сравнить с
ответом в (а).
c. Пусть государственная политика стремится держать бюджет сбалансированным. На
каждую единицу увеличения G также увеличивается Т на единицу. Как при этом
изменится равновесный выпуск в ответ на повышение госрасходов на 1? Являются
ли такие изменения нейтральными по отношению к экономике?
d. Какую роль при этом играет склонность к потреблению?
3. Пусть экономика находится в режиме фиксированного валютного курса в условиях
несовершенной мобильности капитала. Показать на диаграмме IS-LM-BP что произойдет
при переходе к плавающему курсу?
4. В малой открытой экономике с полной мобильностью капитала потребители становятся
более склонными к потреблению. Как это отразится на обменном курсе и реальной
процентной ставке в долгосрочном периоде?
5. Эта задача придумана И. Л. Кавицкой. Она показывает, какие проблемы приносит
линеаризация.
В
экономике
полной занятости
реальное потребление задано функцией
c  40  0,5( y   )  500r (y – реальный доход,  - реальные чистые налоги, r – реальная
ставка процента), реальные инвестиции
деньги
имеют вид
i  40  100r ,
m  0,5 y  100R (R – номинальная ставка процента),
d
реальный спрос на
предложение труда
Ls  25w 2 (L- количество труда, w –реальная заработная плата), производственная функция
y  10 L , ожидаемая инфляция π
 e  0,05 .
1)
Предположив, что М=100, g = τ =10, найдите равновесный объем выпуска,
реальную ставку процента, уровень цен, равновесный уровень потребления и
инвестиций.
2)
Допустим, что государственные закупки, финансируемые за счет налогов,
выросли до 20. Найдите изменение равновесного объема выпуска, реальной ставки
процента, уровня цен, равновесного уровня потребления и инвестиций.
3)
Как изменится равновесие в экономике, если изменение государственных
закупок будет финансироваться за счет дополнительного выпуска государственных
облигаций? Найдите изменение равновесного объема выпуска, реальной ставки
процента, уровня цен, равновесного уровня потребления и инвестиций.
4)
Как изменится равновесие в экономике, если изменение государственных
закупок будет финансироваться за счет дополнительной эмиссии денег. Найдите
изменение равновесного объема выпуска, реальной ставки процента, уровня цен,
равновесного уровня потребления и инвестиций.
5)
Допустим, что государственные закупки и денежное предложение
находятся на первоначальном уровне. Как изменится равновесие в экономике, если
денежное предложение вырастет до 200? Являются ли деньги нейтральными в данной
экономике?
6)
Применение какой фискальной политики окажет наилучшее воздействие на
экономику, объясните свой ответ.
6. Показать на диаграмме для денежного рынка, рынка товаров, рынка труда, модели AD-AS
изменение равновесных выпуска, ставки процента и уровня цен, когда
a. ЦБ покупает ценные бумаги
b. Государство увеличивает расходы, финансируя их выпуском ценных бумаг
c. ЦБ делает денежную эмиссию
d. В страну приезжает больше число мигрантов
e. Произошел природный катаклизм
f. ЦБ уменьшает ключевую ставку
7. Что происходит с кривой совокупного спроса, когда автономное (не зависящее от
располагаемого дохода) потребление растет.
8. Пусть экономика изначально находится в состоянии, когда выпуск находится на
естественном уровне. Пусть внезапно потребители теряют уверенность и начинают больше
сберегать. Показать краткосрочные и долгосрочные эффекты такого события.
9. Предложите политику государства, чтобы
a. Увеличить совокупный выпуск, сохраняя неизменной номинальную процентную
ставку.
b. Уменьшить дефицит бюджета, сохраняя совокупный выпуск.
10. (автор И.Л. Кавицкая) Рассмотрим экономику, в которой цены реагируют на неожиданный
шок с опозданием в один период (т.е. если неожиданный шок происходит в период t, то в
течение этого периода цены абсолютно жесткие, а в периоде t+1 цены абсолютно гибкие).
Множество точек равновесия товарного и денежного рынков описываются уравнениями:
(IS)
y  c  ar
(LM) m  p  b  hy  kR , где
y, m, p, -натуральные логарифмы реального дохода, денежной массы и уровня цен
соответственно; R, r–номинальная и реальная процентные ставки; с, a, h, k>0- константы.


Пусть в начальный момент времени m=0, y  y  0 ( y - естественный уровень выпуска). В
период времени t+1 центральный банк неожиданно начинает увеличивать mс темпом µ>0.
Найдите:
a. r,  e , R, p до изменения денежной политики;
b. r,  e , R, p в период t=2 после того, как цены же полностью отреагировали на
изменение политики;
c. r,  e , R, p и инфляционные ожидания ( E1[ p2 ]  p1 ) в периоде t=1.
От чего зависит то, приведет или нет смягчение денежной политики в краткосрочном периоде
к увеличению или уменьшению номинальной процентной ставки?
Вопросы по разделу «Модели роста и модели межвременного равновесия»
1. Построение производственной функции по заданному распределению мощностей по
технологиям (многомерный случай).
2. Эквивалентность задач максимизации прибыли при заданных ценах и максимизации
выпуска при заданных ресурсах.
3. Задача максимизации функции полезности при бюджетном ограничении, в случае,
когда функция полезности зависит от линейно-однородных функций от групп товаров.
Индексы цен групп товаров, зависящие только от цен.
4. Потребитель, располагающий доходом  , может приобретать два потребительских
продукта по ценам p1 , p2 . Он оценивает полезность товаров, приобретенных в
количествах c1 и c1 как c1 c21 ,  0, 1 . Найти индекс цен этой пары товаров с
точки зрения данного потребителя.
5. Классическое конкурентное равновесие в случае одного потребителя: Определение,
существование, оптимальность. Равновесие при наличии постоянных издержек.
6. Транзакционные издержки – фактические (налоги искажающие и не искажающие) и
эффективные. Задача от максимизации ожидаемого реального дохода при наличии
задержек обращения и постоянной инфляции.
7. Задача о максимизации ожидаемого дисконтированного дохода при ограничения
ликвидности и постоянных ценах.
8. Межвременное равновесие в экономике состоящей из потребителя и производителя:
постановка задач агентов и условия равновесия
9. Общая задача агента в модели межвременного равновесия: условия оптимальности,
выражение и уравнение собственного капитала
6. Обеспечение литературой для дальнейшего глубокого погружения в
дисциплину, в том числе, если потребуется, ссылки на научные статьи,
определяющие текущий облик данной дисциплины, а также перечисление
учебников разного уровня
Литература
Базовые учебники
Mankiw N. Principles of macroeconomics. – Cengage Learning, 2014.
Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательство НИУ ВШЭ, 2010.
Blanchard O. J., Fischer S. Lectures on macroeconomics. – MIT press, 1989.
Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Спб.: Питер, 2012.
Abel A. B., Bernanke B. S., Croushore D. Macroeconomics //Boston: Pearson
Education, 2014.
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М: МГУ, 1997.
Dornbusch R., Fischer S., Startz R. Macroeconomics, McGraw-Hill, New York,
1990
Сакс Дж.Д., Лэриан Ф.Б. Макроэкономика: Глобальный подход. М:Дело, 1996.
Sachs Jeffrey D., Felipe Larrain B. Macroeconomics In The Global Economy,
Prentice-Hall 1993.
Кругман П.Р. , Обстфельд M.Международная экономика. Теория и политика.
М: ЮНИТИ, 1997.
Krugman P. R., Obstfeld M. International Macroeconomics. – 1994.
Krugman P. R., Obstfeld M., Melitz M. International trade: theory and policy. –
Prentice Hall, 2015.
Шагас Н.Л., Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ, 2006, гл. 12.2.
Фридман А.А. Курс лекций по макроэкономике. М.: МФТИ, 2002, Л. 20-21.
Romer, D. (2012) Advanced Macroeconomics. 4th ed. McGrow Hill Book
Company: London
Sargent T. J. (1987) Dynamic Macroeconomic Theory. Harvard University Press:
Cambridge
Рекомендации по материала к разделу «Модели роста и модели межвременного равновесия»
Вопросы 1-4 (см. раздел 5 текущего документа) по конспектам
Вопросы 5- 6 (см. раздел 5 текущего документа) по книге «Моделирование
экономических структур». М., ФАЗИС, 2002г.
Вопросы 7-8 (см. раздел 5 текущего документа) либо по конспектам, либо по
статье:
Андрияшин А.В., Поспелов И.Г., Фомченко Д.С. Динамическая модель общего
равновесия при наличии рынка акций // Экономический журнал ВШЭ. 2003. Т.
7, №3. С.313-340.