правила совершения срочных сделок

Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО “Фондовая биржа
“Российская Торговая Система”
(Протокол № 07-12-0904 от 09 апреля
2007 г.)
Зам. Председателя Правления
ОАО “Фондовая биржа
“Российская Торговая Система”
______________/ Шацкий Д.А./
ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК
Открытого акционерного общества «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система»
РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества «Фондовая
биржа «Российская Торговая Система» (далее – Правила) определяют условия заключения
Расчетными фирмами срочных сделок, порядок осуществления контроля за заключаемыми
сделками и Расчетными фирмами, устанавливают принципы взаимодействия Открытого
акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» с Клиринговым
центром и Расчетными фирмами.
Статья 1. Определения
В целях настоящих Правил используются следующие термины и определения:
Администратор – лицо, уполномоченное Биржей в установленных Правилами случаях
приостанавливать и возобновлять торги Срочными контрактами, подавать и снимать заявки от
имени Расчетных фирм, подавать информационные сообщения
в Торговую систему и
предпринимать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами;
АРМ Трейдера – автоматизированное рабочее место, подключенное к Торговой системе;
Брокерская фирма
посредника;
– клиент, имеющий выданную в установленном порядке Лицензию биржевого
Гарантийное обеспечение (начальная маржа) – рассчитываемый в соответствии с Правилами
клиринга размер средств, требуемых от Расчетной фирмы для обеспечения всех ее открытых
позиций и для регистрации заявок;
Денежный рынок – форма организации биржевых торгов в рамках Секции, обеспечивающая
предоставление Расчетным фирмам услуг по заключению срочных сделок, базовым активом
которых являются инструменты денежного рынка, в том числе курсы валют и индексы, за
исключением фондовых индексов, товарных индексов и индексов на погоду;
Держатель – Участник клиринга, получивший в результате совершения сделки купли-продажи
опциона право на продажу (покупку) базового актива, лежащего в основе опциона, по
установленной при совершении сделки цене исполнения в течение срока действия опциона;
Длинная позиция – совокупность прав и обязанностей Покупателя (позиция Покупателя);
Запрос на котировку – подаваемый в установленном настоящими Правилами порядке запрос
Участника торгов Специалистам на подачу и поддержание встречных адресных заявок на покупку
и на продажу (двусторонних котировок) Срочного контракта;
Заявка – подаваемое Расчетной фирмой в установленном настоящими Правилами порядке
предложение на совершение Срочной сделки (заключение Срочного контракта). Заявки по типу
делятся на заявки на продажу и заявки на покупку;
Класс опционов – множество опционов одного типа, в основе которых лежит один и тот же
базовый актив;
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Клиент – зарегистрированное Биржей в установленном порядке юридическое или физическое
лицо, по поручению и за счет которого Расчетной фирмой совершаются Срочные сделки;
Клиринговый центр – Закрытое акционерное общество «Клиринговый центр РТС»,
осуществляющее клиринг по срочным сделкам, совершаемым на Бирже, на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности,
выданной Федеральным органом;
Комитет по срочному рынку – орган биржи, формируемый и действующий на основании
утверждаемого Советом Директоров Положения о Комитете по срочному рынку;
Короткая позиция – совокупность прав и обязанностей Продавца (позиция Продавца);
Лицензия биржевого брокера – лицензия биржевого брокера, совершающего товарные
фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, выдаваемая Федеральным органом;
Лицензия биржевого посредника – лицензия биржевого посредника, совершающего товарные
фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, выдаваемая Федеральным органом;
Маркет-мейкер – Расчетная фирма, которая в соответствии с Правилами и заключенным с
Биржей договором принимает на себя обязательства о подаче и поддержании в ходе торговой
сессии встречных заявок на покупку и на продажу (двусторонних котировок) в отношении Срочных
контрактов, позволяющих повысить ликвидность рынка Срочных контрактов;
Общая расчетная фирма – Расчетная фирма, допущенная к торгам на всех рынках Секции;
Опцион «в деньгах» – Опцион на покупку (Call-опцион), цена исполнения которого (страйк)
меньше Расчетной цены базового актива данного Опциона, или Опцион на продажу (Put-опцион),
цена исполнения которого (страйк) больше Расчетной цены базового актива данного Опциона.
Опцион на покупку (Call-опцион) – тип опциона, Держатель которого после приобретения
опциона получает право на покупку лежащего в его основе базового актива по установленной при
совершении сделки цене исполнения;
Опцион на продажу (Put-опцион) – тип опциона, Держатель которого после приобретения
опциона получает право на продажу лежащего в его основе базового актива по установленной при
совершении сделки цене исполнения;
Опционные контракты / опционы – поставочные опционные контракты на покупку, поставочные
опционные контракты на продажу, расчетные опционные контракты на покупку и расчетные
опционные контракты на продажу;
Организатор торговли / Биржа – Открытое акционерное общество «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система», осуществляющее деятельность по оказанию услуг,
способствующих заключению срочных договоров (контрактов), на основании лицензий, выданных
Федеральным органом;
Офсетная сделка – Срочная сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей по
ранее открытой позиции в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же
Срочному контракту на одном и том же разделе регистра учета позиций;
Подписчик – Участник клиринга, принявший на себя в результате совершения сделки куплипродажи опциона обязательство по продаже (покупке) базового актива, лежащего в основе
опциона, по требованию Держателя по установленной при совершении сделки цене исполнения в
течение срока действия опциона;
Позиция (открытая позиция) – учетная запись в регистре учета позиций Расчетной фирмы,
выражающая совокупность прав и обязанностей данной Расчетной фирмы, возникших в
результате совершения ею Срочных сделок;
Покупатель – сторона фьючерсного контракта, от имени которой фьючерсный контракт заключен
по заявке на покупку;
Положение о торговле / Положение – Положение о порядке оказания услуг, способствующих
заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга
срочных договоров (контрактов), утвержденное Федеральным органом;
Поставочный контракт – Срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому
предусматривают поставку/оплату базового актива в порядке, установленном в Спецификации,
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
настоящих Правилах и Правилах клиринга;
Правила клиринга – Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия осуществления
клиринговой деятельности) Клирингового центра;
Премия – оговариваемая Участниками торгов при совершении сделки купли-продажи опциона
сумма средств, подлежащая перечислению Подписчику Держателем опциона;
Продавец – сторона фьючерсного контракта, от имени которой фьючерсный контракт заключен по
заявке на продажу;
Противоположная позиция – короткая позиция относительно длинной и наоборот - длинная
относительно короткой по срочному контракту с одним кодом;
Расчетная (котировальная) цена – цена, принимаемая в качестве базового показателя для
клиринговых расчетов, определяемая в соответствии с Методикой определения расчетной цены
срочных контрактов, являющейся Приложением №2 к настоящим Правилам. Расчетная цена
указывается в единицах измерения, установленных в Спецификации соответствующего Срочного
контракта;
Расчетная фирма / Участник торгов – юридическое лицо, допущенное к торгам в Секции
срочного рынка Биржи в установленном Биржей порядке, Расчетная фирма может быть Общей
или Специализированной;
Расчетный контракт – Срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому
предусматривают проведение расчетов в порядке, установленном в Спецификации, настоящих
Правилах и Правилах клиринга;
Реестр сделок – реестр Срочных договоров (контрактов);
Секция срочного рынка / Секция – форма организации биржевых торгов, обеспечивающая
предоставление Расчетным фирмам услуг по заключению срочных сделок;
Серия опционов – множество опционов из данного класса с одинаковыми ценами исполнения и
сроками действия;
Следующая торговая сессия – торговая сессия по тому же Срочному контракту, следующая за
данной торговой сессией;
Совет директоров – Совет директоров Биржи;
Совет по денежному рынку – орган биржи, формируемый и действующий на основании
утверждаемого Советом Директоров Положения о Совете по денежному рынку;
Совет по товарному рынку – орган биржи, формируемый и действующий на основании
утверждаемого Советом Директоров Положения о Совете по товарному рынку;
Специализированная расчетная фирма – Расчетная фирма, допущенная к торгам только на
одном из рынков в Секции, Участником торгов на Фондовом рынке Секции может быть только
брокер, дилер и управляющий, иные лица могут совершать операции на Фондовом рынке Секции
через организатора торговли исключительно при посредничестве брокеров, являющихся
Участниками торгов у организатора торговли;
Специалист – Расчетная фирма, которая в соответствии с Правилами и заключенным с Биржей
договором принимает на себя обязательства о подаче и поддержании в ходе торговой сессии
встречных адресных заявок на покупку и на продажу (двусторонних котировок) в отношении
Срочных контрактов по поданному в установленном настоящими Правилами порядке запросу
Участника торгов;
Спецификация – документ, совместно с настоящими Правилами и Правилами клиринга
определяющий все стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения;
Срок действия опциона – установленный в Спецификации период времени, в течение которого
Держатель вправе требовать исполнения обязательств в соответствии со своими правами по
опциону;
Срочная сделка – сделка, заключенная на условиях настоящих Правил в соответствии со
Спецификацией Срочного контракта;
Срочный контракт – фьючерсный контракт (фьючерс) или опционный контракт (опцион), который
в установленном настоящими Правилами порядке может заключаться на Бирже;
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Теоретическая цена опциона – расчетная величина, определяемая Биржей на основании цены и
волатильности базового актива опциона в ходе торговой сессии. Информация о значении
волатильности предоставляется Биржей через АРМ Трейдера. Порядок расчета теоретической
цены опциона утверждается Комитетом по срочному рынку по согласованию с Клиринговым
центром и публикуется в сети Интернет по адресу www.rts.ru;
Тип опциона – опцион на покупку (Call-опцион) или опцион на продажу (Put-опцион);
Товарный рынок – форма организации биржевых торгов в рамках Секции, обеспечивающая
предоставление Расчетным фирмам услуг по заключению срочных сделок, базовым активом
которых являются товары, погодные и товарные индексы;
Торги – заключение Срочных сделок;
Торговая сессия – период времени, в течение которого Биржа предоставляет Расчетным фирмам
возможность заключения Срочных сделок в соответствии с установленным порядком; может
состоять из дополнительной сессии, открытой в предыдущий день, и основной сессии, проводимой
в текущий день;
Торговая система – совокупность технических средств, программного обеспечения, баз данных,
телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность
поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для совершения
Срочных сделок;
Трейдер – работник Расчетной фирмы, уполномоченный ею и аккредитованный в
установленном настоящими Правилами;
порядке,
Торговые дни – дни, в которые Биржа организует торги в Секции срочного рынка;
Федеральный орган – федеральный орган исполнительной власти в
рынков;
области финансовых
Фондовый рынок – форма организации биржевых торгов в рамках Секции, обеспечивающая
предоставление Расчетным фирмам услуг по заключению срочных сделок, базовым активом
которых являются ценные бумаги и фондовые индексы;
Фьючерсные контракты / фьючерсы – поставочные фьючерсные контракты, расчетные
фьючерсные контракты;
Цена исполнения опциона (страйк) – определенная при заключении сделки цена базового
актива, по которой Держатель опциона имеет право купить или продать лежащий в основе
опциона базовый актив;
Член Секции – юридическое лицо, принятое в члены Секции (зарегистрированное в Секции) в
соответствии с решением Комитета по срочному рынку;
Иные термины используются Правилами торговли в значениях, определенных законодательством
Российской Федерации, Правилами клиринга, Спецификациями срочных контрактов
Статья 2.
Общие положения
2.1.
Порядок заключения Срочных сделок в Секции определяется настоящими Правилами.
2.2.
Срочные сделки через Биржу вправе совершать члены Секции.
2.3.
В Секции сделки от имени Расчетной фирмы совершают Трейдеры.
2.4.
Расчетные фирмы могут совершать сделки от своего имени и за свой счет или от своего
имени за счет обслуживаемых ими Клиентов.
2.5.
Срочные сделки совершаются в Торговой системе в течение Торговой сессии.
2.6.
Для учета средств гарантийного обеспечения, а также прав и обязательств по
совершенным Срочным сделкам в соответствии с Правилами клиринга каждой Расчетной
фирме и каждому из обслуживаемых ею Клиентов Клиринговым центром открываются и
ведутся клиринговые регистры (разделы клиринговых регистров).
2.7.
Срочная сделка считается совершенной (заключенной) с момента регистрации сделки в
порядке, установленном настоящими Правилами.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
2.8.
При совершении сделки Расчетная фирма может выступать как с позиции Продавца
(короткая позиция), так и с позиции Покупателя (длинная позиция).
2.9.
Клиринговый центр осуществляет централизованный клиринг по совершенным Срочным
сделкам.
2.10.
Исполнение обязательств по совершенным на срочном рынке сделкам осуществляется в
порядке, определенном Спецификацией, Правилами клиринга и настоящими Правилами.
2.11.
Расчетные фирмы в своей деятельности должны соблюдать требования действующего
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, Правил клиринга и
Спецификаций.
2.12.
При принятии органами государственной власти и управления решений, направленных на
регулирование срочных сделок, Биржа в установленном порядке вносит соответствующие
изменения в настоящие Правила, которые обязательны для исполнения Участниками
торгов.
2.13.
Порядок вступления в силу, а также порядок внесения изменений и дополнений в
настоящие Правила устанавливается Регламентом внесения изменений и дополнений в
документы Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая
Система».
2.14.
Любой спор по вопросам, связанным с совершением и исполнением срочных сделок,
подлежит рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом,
действующим на момент подачи искового заявления, только после соблюдения
претензионного порядка урегулирования споров. В случае полного или частичного отказа в
удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней с момента
получения претензии заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд НАУФОР.
Статья 3.
Условия допуска к совершению срочных сделок
3.1.
Участвовать в торгах в Секции вправе Расчетные фирмы,
зарегистрированные в
соответствии с Положением о регистрации Расчетных фирм (Условиями оказания услуг по
организации торговли в секции срочного рынка) (Приложение №1 к настоящим Правилам)
и допущенные к торгам в установленном Биржей порядке.
3.2.
Для допуска к совершению срочных сделок Расчетная фирма обязана аккредитовать на
Бирже Трейдера.
3.3.
Трейдер может быть представителем только одной Расчетной фирмы.
3.4.
Аккредитация Трейдера может быть аннулирована на основании заявления Расчетной
фирмы, представителем которой он является, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.5.
В случае истечения срока действия/отзыва/прекращения доверенности Трейдера,
истечения срока действия или прекращения/аннулирования Федеральным органом его
квалификационного аттестата Биржа аннулирует аккредитацию указанного Трейдера.
3.6.
Биржа ведет реестр Участников торгов и работников Участников торгов, допущенных к
Торгам от имени Участников торгов, а также реестр Клиентов Участников Торгов.
Статья 4.
Меры по защите интересов Клиентов
4.1.
Взаимоотношения между Расчетными фирмами и их Клиентами строятся в соответствии с
настоящими Правилами, Правилами клиринга, договорами и соглашениями,
заключенными между ними.
4.2.
Расчетная фирма регистрирует на Бирже и в Клиринговом центре своих Клиентов. При
регистрации Клиенту присваивается уникальный код в соответствии с требованиями
Положения.
4.3.
При регистрации Клиентов Расчетной фирмы Биржа присваивает им коды в соответствии с
требованиями Положения. Информация для присвоения кодов передается Клиринговым
центром.
4.4.
Если Клиентом Расчетной фирмы является профессиональный участник рынка ценных
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности (деятельности по
управлению ценными бумагами), Лицензию биржевого посредника, то Расчетная фирма
обязана регистрировать на Бирже клиентов такого Клиента (клиентов субброккера). При
регистрации указанным клиентам (клиентам субброкера) присваивается индивидуальный
код. Порядок регистрации клиентов субброкера устанавливается Клиринговым центром.
4.5.
Расчетная фирма обязана вести учет своих Клиентов (имя (наименование), код Клиента,
адрес, ИНН, паспортные данные Клиента, номер телефона, банковские реквизиты и т.п.) и
представлять данные этого учета по запросам Биржи в течение 3 (трех) дней после
получения соответствующего запроса. Расчетная фирма несет ответственность за
недостоверность предоставляемых Бирже сведений о Клиентах.
Биржа гарантирует неразглашение сведений о Клиентах Расчетной фирмы, кроме случаев,
когда раскрытие информации предусмотрено документами Биржи и законодательством
Российской Федерации.
4.6.
Расчетная фирма или Брокерская фирма при заключении договора с Клиентом обязаны
получить от Клиента подписанное им заявление о рисках установленной Биржей формы.
4.7.
Расчетная фирма или Брокерская фирма при заключении договора с Клиентом обязаны
ознакомить его с действующими Правилами Биржи, Правилами клиринга и
Спецификациями.
4.8.
Расчетная фирма обязана иметь на своем сайте ссылку на действующие нормативные
документы Секции.
4.9.
Расчетная фирма и ее Трейдеры обязаны соблюдать
проведении торговых операций в интересах своих Клиентов.
4.10.
Трейдер может выполнить приказ Клиента на условиях, отличающихся от установленных
Клиентом в приказе, только если эти условия являются более выгодными для Клиента,
если иное не установлено договором с Клиентом.
4.11.
Расчетные фирмы информируют своих Клиентов о совершенных по их приказам сделках, о
состоянии их счетов у Расчетной фирмы, о биржевых ценах в порядке, определенном в
договоре, заключенном с Клиентом. Искажение информации, а также предоставление
Клиенту заведомо ложных сведений и рекомендаций не допускается и признается
нарушением настоящих Правил.
4.12.
Расчетные фирмы обязаны не допускать действий, вводящих в заблуждение своих
Клиентов.
4.13.
В случае возникновения ситуаций, могущих повлечь принудительное закрытие позиций в
соответствии с условиями настоящих Правил и Правил клиринга, Расчетная фирма
обязана информировать своих Клиентов о такой ситуации в порядке, определенном
договором, заключенным со своим Клиентом.
4.14.
Совершение безадресных сделок, в которых как со стороны Покупателя, так и со стороны
Продавца указан один и тот же код Клиента (кросс-сделки) не допускается.
Статья 5.
конфиденциальность при
Описание Срочных сделок, совершаемых через Биржу
5.1.
В Секции могут заключаться поставочные контракты и расчетные контракты.
5.2.
Базовый актив Срочных контрактов, допущенных к заключению на Фондовом рынке,
должен удовлетворять требованиям, установленным нормативными правовыми актами
Федерального органа.
5.3.
Биржа осуществляет контроль за соответствием базовых активов Срочных контрактов
требованиям Положения, а также настоящим Правилам. При этом Биржа осуществляет
расчет капитализации акций, являющихся базовым активом Срочных контрактов, а также
расчет среднемесячного объема торгов ценными бумагами в случае допуска Срочного
контракта к торгам, в том числе после допуска Срочного контракта к торгам не реже чем 1
(один) раз в квартал.
5.4.
В случае, если ценная бумага, являющаяся базовым активом Срочного контракта,
исключена из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, у всех организаторов торговли,
Биржа допускает заключение указанных Срочных контрактов только в случае, если их
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
заключение приводит к прекращению обязательств по заключенным ранее Срочным
контрактам.
5.5.
Условия заключения и исполнения Срочных сделок устанавливаются настоящими
Правилами, Правилами клиринга и соответствующими Спецификациями.
5.6.
Сторонами Срочного контракта могут являться только Участники
зарегистрированные Клиринговым центром в установленном порядке.
клиринга,
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
РАЗДЕЛ II.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ СЕССИЙ
Статья 6.
Порядок проведения Торговых сессий
6.1.
Торги в Секции проводятся ежедневно, кроме установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации выходных и праздничных дней, а также дней,
определенных Советом директоров.
6.2.
Время проведения Торгов (по московскому времени):
Торговая сессия
Основная
Начало сессии
То
Окончание сессии
Тс
Дополнительная
Тс+1час
текущего рабочего
дня
То
следующего
рабочего дня
Дни
торговые дни
торговые дни,
за исключением
пятниц и
предпраздничных
дней
Временем начала (То) и окончания (Тс) основной Торговой сессии, если настоящими
Правилами не установлено иное, считается (по московскому времени) соответственно 10
часов 30 минут и 18 часов 45 минут. Указанное время может изменяться решением Совета
директоров.
Время окончания основной сессии может быть изменено в порядке, установленном
настоящими Правилами (пункт 12.8) или по решению Совета директоров.
Время окончания дополнительной сессии устанавливается решением Совета директоров,
но не может быть позже времени начала основной Торговой сессии следующего рабочего
дня.
Дополнительная Торговая сессия вводится и отменяется решением Совета директоров.
6.3.
Информацию о предстоящих биржевых торгах (пункты 6.1, 6.2 настоящих Правил) Биржа
размещает в сети Интернет по адресу www.rts.ru.
6.4.
Расчетные фирмы осуществляют доступ к Торгам в Секции посредством АРМ Трейдера.
Статья 7. Порядок подачи, регистрации и обработки заявок на совершение Срочных
сделок
7.1.
Подача в Торговую систему заявок на совершение Срочных сделок осуществляется путем
введения соответствующих заявок Трейдерами в АРМ Трейдера, а также
уполномоченными сотрудниками Биржи или Клирингового центра в предусмотренных
настоящими Правилами и Правилами клиринга случаях.
7.2.
Подаваемые с АРМ Трейдера заявки регистрируются в Торговой системе только в течение
Торговой сессии по данному Срочному контракту. Трейдеру предоставляется возможность
формировать заявки с помощью АРМ Трейдера как до, так и после начала Торгов, а
вводить их в Торговую систему – после начала торгов.
7.3.
Заявка, подаваемая Трейдером в Торговую систему, должна содержать все существенные
условия Срочной сделки.
7.3.1. Заявка на заключение фьючерсного контракта содержит следующую информацию:
вид заявки (адресная/безадресная);





обозначение фьючерса и дата его исполнения;
тип предложения (покупка или продажа);
номер раздела регистра учета позиций (код Клиента Расчетной фирмы);
цену;
объем предложения (количество контрактов).
7.3.2. Заявка на заключение опционного контракта содержит следующую информацию:


вид заявки (адресная/безадресная);
код Расчетной фирмы, подавшей заявку;
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»








обозначение серии опциона;
срок действия опциона;
тип (Рut- или Call-опцион);
цену исполнения;
тип предложения (покупка или продажа);
номер раздела регистра учета позиций (код Клиента Расчетной фирмы);
размер премии;
объем предложения (количество опционов).
7.4.
Поступившие от Трейдеров заявки регистрируются Биржей в Реестре заявок.
7.5.
Поданная Трейдером заявка не регистрируется Биржей в Реестре заявок, если:





Расчетная фирма не допущена к совершению сделок с данным Срочным контрактом (в
случаях, предусмотренных настоящими Правилами и Правилами клиринга);
Расчетной фирме согласно настоящим Правилам и Правилам клиринга разрешено
совершать сделки только по закрытию ранее открытых позиций, а заявка направлена
на открытие новых позиций;
указанная в заявке цена фьючерса выше верхнего лимита колебаний цены или ниже
нижнего лимита колебаний цены данного фьючерсного контакта;
исполнение заявки приведет к превышению лимитов открытых позиций, установленных
в соответствии с настоящими Правилами и Правилами клиринга;
поданная заявка по информации, полученной из Клирингового центра, не подкреплена
средствами гарантийного обеспечения с учетом требований к его коэффициенту
ликвидности, а также денежными средствами для внесения премии по опционам
7.6.
Если доступ Расчетной фирмы или ее Трейдера к Торгам приостановлен/прекращен в
соответствии с настоящими Правилами и Правилами клиринга, или если Расчетная фирма
допущена к торгам с условием совершения только офсетных сделок, то информация об
этом доводится до сведения соответствующих Расчетной фирмы и Трейдера, в том числе
при вводе им заявки в Торговую систему.
7.7.
Реестр заявок содержит следующие сведения:









идентификационный номер заявки;
код (обозначение) фьючерсного или опционного контракта, принятые на Бирже;
код Расчетной фирмы, подавшей заявку;
код Клиента, в интересах которого подана заявка;
вид заявки, в том числе адресная или безадресная заявка, заявка, цена по которой не
может быть изменена, или заявка, цена по которой может быть изменена;
условия заявки, в том числе количество Срочных контрактов, в отношении которых
подана заявка (количество Срочных контрактов, в отношении которых подана заявка
для каждого Клиента, если заявка подана по поручению или в интересах нескольких
Клиентов);
дата и время регистрации заявки;
дата и время исполнения (отзыва) заявки;
результат подачи заявки (исполнена, отозвана и т.д.).
7.8.
Регистрация Биржей в Торговой системе поданной Трейдером заявки означает безусловное
согласие Трейдера на совершение сделки от имени Расчетной фирмы, представителем
которой он является, на условиях, указанных в данной заявке, и существенных условиях,
установленных настоящими Правилами, Правилами клиринга и Спецификациями,
регламентирующими допуск к торгам на Бирже указанного в заявке Срочного контракта.
7.9.
Информация о заявках, зарегистрированных Биржей в Реестре заявок, раскрывается в
определенной последовательности в зависимости от указанных в них ценовых параметров
и времени их регистрации отдельно по фьючерсам с каждым базовым активом и датой
исполнения и опционам каждой серии.
7.10.
Трейдер в процессе торгов может подавать новые заявки, отзывать и корректировать ранее
поданные заявки. Внесение изменений в ранее поданную заявку рассматривается как
отзыв первоначальной и подача новой заявки.
7.11.
Биржа в случае приостановки торгов предоставляет Трейдерам возможность удалить
зарегистрированные в Торговой системе заявки до момента возобновления торгов.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
7.12.
По окончании торговой сессии неисполненные заявки удаляются из Торговой системы.
7.13.
Расчетной фирме предоставляется возможность подавать в Торговую систему Запрос на
котировку. Подача Запроса на котировку осуществляется с АРМ Трейдера. Поступивший
Запрос на котировку обрабатывается Биржей и направляется Специалистам.
7.14.
При получении Запроса на котировку Трейдер Специалиста обязан выставить
двустороннюю котировку по указанному в Запросе Срочному контракту на условиях,
указанных в договоре между Биржей и Специалистом. В течение установленного срока
Трейдер Специалиста обязан поддерживать данную котировку, а Трейдер Расчетной
фирмы вправе совершить Срочную сделку на условиях, предлагаемых Трейдером
Специалиста.
7.15.
Если Трейдер Расчетной фирмы не воспользовался правом совершить Срочную сделку на
условиях, указанных в пункте 7.14, в течение срока, установленного для совершения
Срочной сделки, двусторонняя котировка удаляется Биржей из Торговой системы.
7.16.
Подаваемый с АРМ Трейдера Запрос на котировку регистрируется в Торговой системе
только в течение Торговой сессии по Срочному контракту, указанному в Запросе. Срок
выставления двусторонней котировки и срок, установленный для совершения срочной
сделки, определяются Биржей и публикуются в сети Интернет по адресу www.rts.ru, а также
отображаются на АРМ Трейдера.
Статья 8.
8.1.
По заявкам на заключение фьючерсных контрактов с данным базовым активом и данной
датой исполнения:



8.2.
среди поданных заявок на продажу приоритетному исполнению подлежит заявка с
меньшей ценой;
среди поданных заявок на покупку приоритетному исполнению подлежит заявка с
большей ценой;
при совпадении ценовых параметров заявок одного направления приоритетному
исполнению подлежит заявка, зарегистрированная раньше.
По заявкам на заключение опционных контрактов данной серии:



8.3.
Регистрация Срочных сделок
среди поданных заявок на продажу приоритетному исполнению подлежит заявка с
меньшим значением премии по опциону;
среди поданных заявок на покупку приоритетному исполнению подлежит заявка с
большим значением премии по опциону;
при совпадении размеров премии по опциону в заявках одного направления
приоритетному исполнению подлежит заявка, зарегистрированная раньше.
Срочная сделка считается заключенной на торгах и регистрируется Биржей в Реестре
сделок, если:
8.3.1. по фьючерсам с данным базовым активом и датой исполнения:


цена в поданной заявке на продажу совпадает или ниже цены приоритетной
заявки на покупку;
цена в поданной заявке на покупку выше или совпадает с ценой приоритетной
заявки на продажу.
8.3.2. по опционам данной серии:


значение премии в поданной заявке на продажу совпадает или ниже премии,
указанной в приоритетной заявке на покупку;
значение премии в поданной заявке на покупку совпадает или выше премии,
указанной в приоритетной заявке на продажу.
8.4.
Срочная сделка не регистрируется, если в заявках, удовлетворяющих установленным в
пункте 8.3 условиям, указан один и тот же номер регистра учета позиций.
8.5.
При регистрации Срочной сделки цена в сделке с фьючерсами или премия в сделке с
опционами принимается равной значению, указанному в заявке поданной раньше, а объем
сделки – меньшему количеству контрактов из указанных в заявках сторонами по
регистрируемой Срочной сделке.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
8.6.
В случае, если при регистрации Срочной сделки заявка исполнена лишь частично, ее
неисполненная часть остается в очереди в качестве отдельной заявки с сохранением
временных параметров ее первоначальной постановки в очередь заявок.
8.7.
Все Срочные сделки, зарегистрированные на основании заявок, поданных Трейдером,
безусловно признаются совершенными от имени Расчетной фирмы, представителем
которой является данный Трейдер.
8.8.
Все совершенные в течение торговой сессии Срочные сделки регистрируются Биржей в
Реестре сделок. Реестр сделок, совершенных на торгах, содержит следующие сведения:









идентификационные номера заявок, на основании которых совершена сделка;
идентификационный номер сделки;
дата и время регистрации сделки;
коды Расчетных фирм, совершивших сделку;
коды Клиентов Расчетных фирм, по поручению которых совершена сделка;
наименование и обозначение фьючерсного или опционного контракта, принятые на
Бирже;
количество совершенных фьючерсных (опционных) контрактов;
цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону);
сумма сделки.
8.9.
Реестр сделок ведется в ходе торгов и окончательно оформляется по окончании торговой
сессии. Запись в реестре сделок о совершенной сделке имеет силу договора для
Расчетных фирм, совершивших Срочную сделку.
8.10.
Все зарегистрированные Биржей в Реестре сделок Срочные сделки имеют юридическую
силу и не требуют подписания Расчетными фирмами дополнительных документов.
Расчетная фирма не вправе отказаться от Срочной сделки, совершенной по заявкам,
поданным Трейдером.
8.11.
За регистрацию Срочной сделки, в том числе и регистрируемой в случае принудительного
закрытия позиций, с Расчетной фирмы взимается биржевой сбор в размере,
устанавливаемом Советом Директоров. Порядок списания сбора устанавливается в
Статье 13 настоящих Правил.
8.12.
В Торговой системе в течение торговой сессии Биржи могут совершаться адресные
Срочные сделки. При подаче заявки на совершение адресной Срочной сделки Трейдер
указывает все существенные условия, перечисленные в пункте 7.3 настоящих Правил, и
дополнительно код Расчетной фирмы. Информация об адресной заявке не раскрывается
Расчетным фирмам, кроме Расчетной фирмы, которой данная заявка адресована.
Условием регистрации адресной Срочной сделки в Реестре сделок является совпадение
всех существенных условий в адресных заявках, а также совпадение кода Расчетной
фирмы, подавшей встречную адресную заявку с кодом Расчетной фирмы, которой была
адресовано первоначальная адресная заявка. Цены адресных Срочных сделок не
учитываются при определении минимальной или максимальной цен сделок в ходе данной
торговой сессии, а также при определении Расчетной цены по данному контракту с данной
датой исполнения.
8.13.
По окончании торговой сессии все Расчетные фирмы могут получить через АРМ Трейдера
информацию обо всех зарегистрированных в течение торговой сессии Срочных сделках
(обозначение срочного контракта, объем сделки, цена (премия), время регистрации
сделки).
8.14.
Каждой Расчетной фирме через АРМ Трейдера предоставляется информация обо всех
совершенных ею и зарегистрированных в течение торговой сессии Срочных сделках
(время регистрации, обозначение срочного контракта и дата его исполнения (срок
действия для опциона), цена (премия для опциона), объем, обозначение номера раздела
регистра учета позиций).
8.15.
Информация обо всех совершенных Срочных сделках (время регистрации, обозначение
срочного контракта и дата его исполнения (срок действия для опциона), цена (премия для
опциона), объем, номера разделов регистров учета позиций сторон по сделке) хранится
Биржей. Перечень должностных лиц Биржи, имеющих доступ к данной информации,
утверждается Председателем Правления Биржи.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
8.16.
Расчетная цена Срочного контракта определяется Биржей по окончании торговой сессии
по Срочному контракту в соответствии с Методикой определения расчетной цены срочных
контрактов, являющейся Приложением №2 к настоящим Правилам.
Статья 9.
Порядок открытия, закрытия и учета открытых позиций
9.1.
Каждая совершенная Расчетной фирмой Срочная сделка означает открытие позиции
(позиций) на указанном в заявке разделе регистра учета позиций и предполагает
исполнение Расчетной фирмой, совершившей Срочную сделку, всех обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами, Правилами клиринга и соответствующей
Спецификацией.
9.2.
Позиции Расчетных фирм учитываются Клиринговым центром в открытых Расчетным
фирмам регистрах учета позиций.
9.3.
Наличие у одной и той же Расчетной фирмы Срочных контрактов, заключенных с
противоположных позиций, но учтенных в разделах регистра учета позиций, имеющих
разные номера, не влечет закрытия этих позиций.
Статья 10.
Порядок взаимодействия Биржи с Клиринговым центром
10.1.
Взаимодействие между Биржей и Клиринговым центром осуществляется на основании
заключенного между ними договора, а также в соответствии с настоящими Правилами и
Правилами клиринга.
10.2.
При взаимодействии Клирингового центра и Биржи обмен документами и информацией
осуществляется в порядке, установленным Правилами клиринга.
10.3.
Клиринговый центр передает Бирже лимиты, в пределах которых Расчетные фирмы могут
совершать срочные сделки. Контроль в ходе Торговой сессии лимитов, в пределах которых
могут заключаться Срочные сделки, осуществляет Биржа.
При подаче Расчетной фирмой заявки Биржа проверяет обеспеченность данной заявки
средствами гарантийного обеспечения Расчетной фирмы, если при исполнении данной
заявки состояние регистра учета позиций данной Расчетной фирмы будет требовать
увеличения зарезервированного под данные позиции гарантийного обеспечения, в
размере, достаточном для покрытия такого увеличения, и, при наличии указанных средств,
переводит их на маржевые регистры. Если средств гарантийного обеспечения на торговых
регистрах Расчетной фирмы недостаточно, то заявка не регистрируется Биржей в Реестре
заявок.
Порядок расчета размера гарантийного обеспечения под позиции, учитываемые на
регистре учета позиций Расчетной фирмы, определяется в соответствии с Правилами
клиринга.
Изменение (увеличение или уменьшение) лимитов в ходе Торговой сессии определяется
в порядке, установленном Правилами клиринга.
10.4.
В целях снижения рыночных рисков на торгах в Секции срочного рынка Клиринговым
центром в порядке, определенном Правилами клиринга, для каждого фьючерсного
контракта устанавливаются:



10.5.
лимит колебаний цены сделки;
верхний и нижний лимиты колебаний цены сделки – границы ценового коридора, в
рамках которого Расчетные фирмы могут совершать сделки и подавать заявки на
совершение сделок;
лимиты открытых позиций – максимально допустимое количество позиций по
Срочному контракту (набору Срочных контрактов), учтенных в регистрах учета позиций
Расчетных фирм, и порядок определения позиций, входящих в данный лимит.
Лимит колебаний цены сделки изменяется в порядке, определенном в Правилах клиринга.
Биржа, получив указанную информацию от Клирингового центра, доводит ее до сведения
Расчетных фирм.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
10.6.
В случае, если в соответствии с Правилами клиринга возникает необходимость увеличения
лимита колебаний цены Срочного контракта в ходе основной сессии, Биржа
приостанавливает торги по данному Срочному контракту для увеличения указанных
лимитов, уведомив об этом Клиринговый центр.
10.7.
В установленных Правилами клиринга случаях Клиринговый центр осуществляет
необходимые операции принудительного закрытия позиций Расчетных фирм. Для
осуществления данных операций Клиринговый центр уведомляет Биржу о необходимости
приостановления/прекращения доступа Расчетной фирмы к торгам. Порядок
осуществления операций принудительного закрытия позиций установлен Правилами
клиринга.
10.8.
При возникновении технических и иных сбоев, ведущих к невозможности организации
торговли в соответствии с настоящими Правилами, Биржа вправе приостановить торги,
уведомив Клиринговый центр.
10.9.
При возникновении технических и иных сбоев Клиринговый центр обязан незамедлительно
уведомить об этом Биржу, которая вправе приостановить торги.
10.10. В случае если торги в данный торговый день так и не были возобновлены, Клиринговый
центр осуществляет клиринг тех Срочных сделок, которые были зарегистрированы до
момента приостановки торгов в данный торговый день.
Статья 11.
11.1.
В течение торгов Биржа предоставляет через АРМ Трейдера всем Расчетным фирмам
информацию:





11.2.
Информация, предоставляемая Биржей Расчетным фирмам в течение торгов
о расписании торгов в Секции;
о фьючерсах и опционах, которые могут заключаться на Бирже;
о ценах и объемах заявок по фьючерсам с каждым базовым активом и датой
исполнения и опционам каждой серии;
о зарегистрированных в течение данной торговой сессии Срочных сделках (время
регистрации сделки, цена по фьючерсам и значения премии по опциону, объем сделки)
по фьючерсам с каждым базовым активом и датой исполнения и опционам каждой
серии;
объявления Администратора и иные информационные сообщения.
Каждой Расчетной фирме в течение торгов через АРМ Трейдера предоставляется доступ к
информации:



о Срочных сделках, совершенных от ее имени в течение данной торговой сессии
(время регистрации Срочной сделки, цена по фьючерсу или премия по опциону, объем,
обозначение номера позиционного регистра);
о состоянии обслуживаемых Расчетной фирмой клиринговых регистров;
о размерах средств, которые Расчетная фирма может использовать для проведения
торговых операций на срочном рынке.
11.3.
К указанной информации кроме Расчетных фирм допускаются должностные лица Биржи,
обеспечивающие проведение торгов и контроль за соблюдением настоящих Правил при
проведении торгов. Перечень должностных лиц Биржи, имеющих доступ к информации,
утверждается Председателем Правления Биржи.
11.4.
Биржа в течение торгового дня предоставляет Расчетным фирмам текущую информацию
обо всех безадресных заявках, поданных Расчетными фирмами в Торговую систему
Секции срочного рынка. Информация о безадресных заявках раскрывается без указания
сведений о Расчетной фирме, подавшей заявку, и Клиенте, по поручению которого она
подана (в том числе сведений о присвоенных им кодах).
Статья 12.
12.1.
Технические сбои
Техническим сбоем признается ситуация, при которой нарушается работоспособность
Торговой системы, и при этом хотя бы одна из Расчетных фирм не имеет технической
возможности совершать торговые операции или хотя бы один из сотрудников Биржи или
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Клирингового центра не имеет технической возможности выполнять возложенные на него
обязанности по обслуживанию проводимых торгов.
12.2.
Технические сбои классифицируются на:


сбой на АРМ Трейдера, делающий невозможным работу данного Трейдера;
сбой в Торговой системе, приводящий к невозможности работы всех или значительной
части Трейдеров, а также на терминалах сотрудников Биржи или Клирингового центра,
осуществляющих обслуживание проводимых торгов и клиринга.
12.3.
При обнаружении технического сбоя сотрудник Биржи или Клирингового центра обязан
сообщить об этом Администратору.
12.4.
В случае технического сбоя, делающего невозможным работу отдельного Трейдера,
причины сбоя устраняются силами и средствами Расчетной фирмы, если сбои возникли по
независящим от Биржи причинам, в иных случаях – силами и средствами Биржи.
12.5.
При невозможности оперативного устранения сбоя Трейдер посредством факсимильной
связи может представить Бирже заявление на снятие всех поданных им и
зарегистрированных в Торговой системе заявок. Оригинал указанного заявления
направляется Бирже в течение дня отправки заявления по факсу. Администратор в
течение 5 (пяти) минут после получения заявления удаляет заявки на совершения сделок
данного Трейдера из Торговой системы.
12.6.
При обнаружении сбоя в Торговой системе Администратор вправе принять решение о
приостановке торгов, о чем Трейдеры или уполномоченные лица всех Расчетных фирм
извещаются через АРМ Трейдера или другим доступным способом. После восстановления
работоспособности Торговой системы Торги возобновляются.
12.7.
Если в течение 20 (двадцати) минут восстановить работоспособность Торговой системы не
представляется возможным, Администратор вправе принять решение о досрочном
прекращении Торгов. Данное решение доводится до сведения всех Расчетных фирм.
12.8.
В случае если приостановка Торгов по основаниям пункта 12.6 Правил произошла менее
чем за 30 (тридцать) минут до установленного в соответствии с настоящими Правилами
времени завершения основной сессии, Биржа вправе продлить основную сессию на 15
(пятнадцать) минут с момента восстановления работоспособности системы, уведомив об
этом Клиринговый центр и Расчетные фирмы через АРМ Администратора и АРМ
Трейдера. Время окончания Торгов при этом не может быть позже 21.00 по московскому
времени.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
РАЗДЕЛ III.
Статья 13.
13.1.
Порядок внесения изменения в Правила совершения Срочных сделок,
Спецификации срочных контрактов и извещения Расчетных фирм об этих
изменениях
Порядок вступления в силу, а также порядок внесения изменений и дополнений в
настоящие Правила устанавливается Регламентом внесения изменений и дополнений в
документы Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая
Система», регулирующие деятельность по организации торговли ценными бумагами.
Статья 15.
15.1.
Порядок взимания, а также установления и изменения размеров взносов и
сборов за услуги Биржи
Вознаграждение за услуги, оказываемые Биржей, уплачивается Расчетной фирмой в
порядке, установленном в Приложении №1 к настоящим Правилам (Положение о
регистрации Расчетных фирм (Условия оказания услуг по организации торговли в секции
срочного рынка)).
Статья 14.
14.1.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Действия Биржи при возникновении особых обстоятельств
В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Федерального органа и
Спецификацией Срочного контракта, Биржа вправе принять следующие решения:


изменить условия заключения Срочных контрактов и/или изменить условия ранее
заключенных Срочных контрактов, в случаях, предусмотренных Спецификациями
указанных Срочных контрактов;
внести изменения и дополнения в Спецификации Срочных контрактов.
Биржа информирует Участников торгов о принятии решения в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Федерального органа.
15.2.
Заключение Срочных контрактов на биржевых торгах приостанавливается/прекращается в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Федерального органа и
настоящими Правилами.
15.3.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также обстоятельств, которые
приводят к существенному изменению условий обращения на рынке базового актива или к
прекращению его обращения, в связи с чем делается невозможным исполнение Срочного
контракта в порядке, установленном настоящими Правилами и Спецификацией,
Председатель Правления Биржи вправе принять решение о приостановлении торгов
Срочными контрактами с данным базовым активом на срок не более 3 (трех) торговых
дней. Решение Председателя Правления Биржи о приостановке торгов Срочными
контрактами доводится до сведения Расчетных фирм и Комитета по срочному рынку.
15.4.
Комитет по срочному рынку не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приостановления
торгов Срочными контрактами проводит проверку наличия чрезвычайных обстоятельств,
достоверность источников информации, подтверждающих действие этих обстоятельств,
вырабатывает рекомендации по условиям возобновления или прекращения обращения
Срочных контрактов.
15.5.
На основании решения Комитета по срочному рынку не позднее следующего рабочего дня
после вынесения им решения органы управления Биржи в соответствии со своей
компетенцией принимают решение о приостановлении торгов на более длительный срок,
или об их возобновлении, или о прекращении торгов Срочными контрактами с данным
базовым активом.
Статья 16.
16.1.
Ответственность
В случае нарушения Расчетной фирмой правил подачи заявок и совершения Срочных
сделок в Торговой системе, условий осуществления профессиональной деятельности,
установленных документами Биржи, порядка представления информации и документов,
требований законодательства Российской Федерации, решений органов государственной
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
власти и управления Российской Федерации по вопросам, относящимся к деятельности
бирж, учредительных документов Биржи, настоящих Правил, решений общего собрания
акционеров Биржи, Совета директоров, а также решений, принятых Председателем
Правления Биржи или Правлением Биржи, регулирующих организацию торгов в Секции, к
допустившей нарушение Расчетной фирме могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и Кодексом
мер дисциплинарного воздействия. Применение указанных мер не является основанием
для освобождения Участника торгов от обязанностей, установленных настоящими
Правилами и иными документами Биржи.
Статья 17.
Контроль за соблюдением требований документов Биржи
17.1.
Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими Правилами, другими
документами Биржи, регулирующими организацию торгов в Секции, а также решений,
принятых Советом Директоров и Комитетом по срочному рынку, возлагается на Правление
Биржи.
17.2.
Контроль за соблюдением документов Биржи вправе осуществлять и иные органы
управления Биржи. Полномочия таких органов управления определяются учредительными
документами Биржи, настоящими Правилами, а также иными внутренними документами
Биржи.
Статья 18.
18.1.
Информация о биржевых торгах
В течение Торговой сессии Биржа раскрывает следующую информацию:
18.1.1. по фьючерсам:








обозначение и срок исполнения фьючерса;
минимальное и максимальное значение цен в зарегистрированных на данный
момент Срочных сделках;
цены лучших заявок на покупку и продажу, зарегистрированных в торговой
системе;
цена в последней зарегистрированной Срочной сделке;
изменение цены последней Срочной сделки;
количество совершенных Срочных сделок
оборот с начала торговой сессии (контрактов);
количество открытых позиций.
18.1.2. по опционам:











обозначение серии опциона;
срок действия опциона;
тип (Put- или Call-опцион);
цена исполнения;
минимальное и максимальное значение премии в зарегистрированных на
данный момент Срочных сделках;
премии в лучших заявках на покупку и продажу;
премия в последней зарегистрированной Срочной сделке;
изменение премии последней Срочной сделки;
количество совершенных Срочных сделок
оборот с начала торговой сессии (контрактов);
количество открытых позиций.
18.2.
Указанная информация через АРМ Трейдера в режиме реального времени доводится до
каждого участвующего в Торгах Трейдера. Трейдеру Расчетной фирмы в ходе Торгов также
предоставляется информация о текущем размере вариационной маржи по позициям и
значениях клиринговых регистров Расчетной фирмы, представителем которой он является.
18.3.
Заинтересованные лица, не являющиеся Расчетными фирмами,
информацию, указанную в пункте 18.1, на договорных условиях.
18.4.
После окончания торгового дня Биржа обеспечивает раскрытие в сети Интернет по адресу
www.rts.ru информацию об итогах Торгов в следующем объеме:
могут
получать
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
18.4.1. по фьючерсам:







наименование и обозначение контрактов;
количество совершенных Срочных сделок;
дневной оборот по контрактам каждого вида и срока исполнения;
минимальные и максимальные цены Срочных сделок;
Расчетная цена по каждому виду контракта и сроку исполнения;
изменение Расчетной цены контракта по сравнению с предыдущим рабочим
днем;
количество открытых позиций.
18.4.2. по опционам (по опционам каждой серии):






количество совершенных Срочных сделок;
оборот по контрактам;
минимальное и максимальное значение премии в зарегистрированных Срочных
сделках;
цена закрытия (премия в последней зарегистрированной Срочной сделке);
изменение цены закрытия относительно цены закрытия предыдущего дня;
количество открытых позиций.
Указанная в настоящем пункте информация раскрывается в течение 1 (одного)
часа после окончания Торгового дня, и сохраняется на сайте Биржи не менее чем 6
(шесть) месяцев.
18.5.
В течение торгового дня Биржа предоставляет Участникам торгов текущую информацию о
20 (двадцати) лучших заявках, поданных Участниками торгов.
18.6.
Порядок раскрытия информации о Торгах на срочном рынке и получения информации
всеми заинтересованными лицами, если законодательством Российской Федерации или
документами Биржи не установлено иное, определяется договором Биржи и Расчетной
фирмы.
18.7.
Информация, раскрываемая в процессе
собственностью Биржи.
18.8.
Биржа может раскрывать заинтересованным лицам информацию статистического
характера на основе базы данных о зарегистрированных в ходе биржевых торгов Срочных
сделках.
18.9.
В случае неисполнения Расчетной фирмой обязательств по заключенной Срочной
сделке/заключенным Срочным сделкам, Биржа раскрывает в сети Интернет по адресу
www.rts.ru следующую информацию:





Торгов и по итогам торгового дня, является
дату неисполнения обязательства;
вид обязательства;
размер неисполненного обязательства;
наименование Расчетной фирмы;
меры, предпринятые Биржей в связи с неисполнением обязательства.
Указанная информация раскрывается Биржей не позднее 2 (двух) торговых дней со дня
установления Биржей факта неисполнения Срочной сделки.
18.10. Биржа направляет Федеральному органу уведомление о случаях неисполнения
Участниками торгов обязательств по Срочным сделкам, совершенным на торгах у
организатора торговли, в течение 2 (двух) дней с момента неисполнения обязательств по
Срочным сделкам. Указанное уведомление должно включать в себя информацию в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Статья 19.
19.1.
Порядок мониторинга и контроля за сделками
Участник торгов не вправе манипулировать ценами, складывающимися на Торгах. Биржа
устанавливает обязательные для Участников торгов правила, ограничивающие
манипулирование ценами. Порядок мониторинга и контроля за сделками, заключаемыми
на Торгах Участниками торгов, устанавливается Правилами, ограничивающими
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
манипулирование ценами, и Порядком проведения проверок нестандартных сделок,
утверждаемыми Биржей.
19.2.
Биржа приостанавливает Торги в случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативными
правовыми актами Федерального органа, документами Биржи. Порядок и условия
приостановления и возобновления Торгов устанавливаются Правилами клиринга.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Приложение № 1
к Правилам совершения срочных сделок
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ФИРМ
(УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ В СЕКЦИИ СРОЧНОГО РЫНКА)
Настоящее положение о регистрации Расчетных фирм (Условия оказания услуг по организации
торговли в Секции срочного рынка) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система» регулирует отношения, связанные с оказанием Биржей услуг по
организации торговли в Секции срочного рынка, определяет содержание таких услуг, порядок их
оплаты, а также правила допуска (в том числе приостановления и прекращения допуска) к участию
в торгах, порядок регистрации Биржей Расчетных фирм.
Термины, не определенные в настоящем положении, используются в соответствии с Правилами
совершения срочных сделок Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская
Торговая Система» (далее – Правила), Правилами осуществления клиринговой деятельности
Клирингового центра и иными документами Биржи и Клирингового центра.
РАЗДЕЛ I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Услуги Биржи по организации торговли в Секции срочного рынка в соответствии с
настоящим положением (далее «услуги по организации торговли») предоставляются
юридическим лицам, имеющим Лицензию биржевого посредника и зарегистрированным в
качестве Расчетной фирмы в установленном настоящим положением порядке.
Пользование услугами по организации торговли является правом Расчетной фирмы. Биржа
оказывает услуги по организации торговли в определенном настоящим положением
составе и порядке любой Расчетной фирме с учетом требований настоящего положения,
Правил и иных документов Биржи.
Услуги Биржи по организации торговли предоставляются Расчетным фирмам с учетом
фактической возможности последних реализовать свое право на получение таких услуг и
фактического исполнения требований настоящего положения и иных документов Биржи.
Настоящее положение является неотъемлемой частью договора об оказании услуг по
организации торговли в Секции срочного рынка (далее именуемого «Договор об оказании
услуг по организации торговли в Секции срочного рынка», форма которого содержится в
Приложении №3 к настоящему положению).
Настоящее положение является неотъемлемой частью Правил.
РАЗДЕЛ II.
2.1.
2.2.
2.3.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
УСЛУГИ БИРЖИ
Биржа предоставляет следующие услуги по организации торговли:
 организация торгов в Секции срочного рынка и регистрация Срочных сделок,
заключенных в Секции в соответствии с Правилами Биржи и Спецификациями;
 контроль за выполнением Расчетными фирмами Правил, Спецификаций и иных
документов Биржи, регулирующих торги в Секции;
 допуск инструментов срочного рынка (контрактов) к торгам на Бирже в соответствии с
требованиями российского законодательства и внутренними нормативными
документами Биржи;
 обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговым центром,
необходимые для организации торговли в Секции срочного рынка и исполнения
заключенных Срочных сделок;
 иные услуги, предусмотренные Правилами Биржи, настоящим положением,
способствующие заключению Срочных сделок в Секции срочного рынка.
В рамках Секции срочного рынка услуги по организации торговли предоставляются на:
Фондовом рынке;
Товарном рынке;
Денежном рынке.
Расчетная фирма получает доступ к торгам на определенном рынке при выполнении
требований, установленных настоящим положением к данному рынку.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ СРОЧНОГО РЫНКА
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
1
Для приема в члены Секции срочного рынка юридическое лицо (далее - заявитель) должно
предоставить на Биржу следующие документы1:
заявление о приеме в члены Секции срочного рынка на имя Председателя
Правления Биржи (Приложение №1 к настоящему положению);
заполненную Анкету претендента (Приложение №2 к настоящему положению);
две рекомендации от Общих расчетных фирм, входящих в рейтинг активности
Участников торгов Секции срочного рынка (ТОП-25) за последние 3 (три) месяца. При
этом хотя бы одна из Общих расчетных фирм должна быть членом Комитета по
срочному рынку (Форма рекомендации приведена в Приложении №4 к настоящему
положению);
нотариально заверенную копию Лицензии биржевого посредника;
нотариально заверенную копию документа о государственной регистрации
юридического лица;
нотариально заверенную копию зарегистрированных учредительных документов
юридического лица с отметкой о регистрации уполномоченного государственного
органа;
нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
карточку с образцами подписей и оттиском печати;
нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение)
на должность руководителя организации;
подписанный со своей стороны Договор на оказание услуг по организации торговли в
Секции срочного рынка (в двух экземплярах) (Приложение №3 к настоящему
положению);
заявление о согласии на опубликование финансовой информации (Приложение №7 к
настоящему положению);
финансовую отчетность в соответствии с требованиями, установленными
документами Биржи (Положением о составе и порядке предоставления оперативной
и периодической отчетности, иными документами Биржи);
доверенности на лиц, имеющих право подписи от имени заявителя (в случае
необходимости).
После получения документов, предусмотренных настоящим разделом, Биржа в лице
своего уполномоченного штатного работника (далее «уполномоченный работник Биржи»)
рассматривает их в течение 3 (трех) рабочих дней и, в случае необходимости,
запрашивает у заявителя недостающие документы, иную информацию, предусмотренную
настоящим положением.
Для установления факта соответствия заявителя установленным требованиям
уполномоченный работник Биржи имеет право потребовать предоставления заявителем
дополнительных сведений, в том числе характеризующих его финансовое положение.
По окончании срока, указанного в пункте 3.2 настоящего положения, уполномоченный
работник Биржи в случае:
1) соответствия заявителя установленным требованиям – выносит вопрос о приеме
заявителя в члены Секции срочного рынка на очередное заседание Комитета по
срочному рынку;
2) если в установленный срок не удалось определить соответствие заявителя
установленным требованиям вследствие представления заявителем неполного
перечня сведений - продлевает срок рассмотрения заявления на неделю.
Решение о приеме в члены Секции срочного рынка заявителя, предоставившего
документы установленные пунктами 3.1 - 3.3 настоящего Положения, равно как и решение
об отказе в приеме, принимается Комитетом по срочному рынку.
В случае если какой-либо из перечисленных документов ранее уже представлялся заявителем, имеется в наличии у
Биржи и может быть использован Биржей для решения данного вопроса, заявитель по предварительному согласованию с
Биржей может быть освобожден от обязанности повторного представления этого документа.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
3.6.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия Комитетом по срочному рынку решения о
приеме заявителя в члены Секции срочного рынка, Биржа информирует заявителя о
принятом решении и подписывает со своей стороны Договор на оказание услуг по
организации торговли в Секции срочного рынка (в двух экземплярах) (Приложение №3 к
настоящему положению).
РАЗДЕЛ IV.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДОСТУПА К ТОРГАМ
4.1.
Биржа оказывает услуги по организации торговли в Секции срочного рынка в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Правилами, а также иными документами
Биржи, которые регулируют оказание услуг по организации торговли в Секции срочного
рынка.
Биржа оказывает услуги по организации торговли в Секции срочного рынка членам Секции,
допущенным к торгам в установленном Биржей порядке – Расчетным фирмам.
4.2.
Для регистрации в качестве Расчетной фирмы на выбранном рынке/рынках член Секции
должен предоставить на Биржу следующие документы 2:
заявление о регистрации в качестве Расчетной фирмы на имя Председателя
Правления Биржи (Приложение №10 к настоящему положению);
нотариально заверенные копии лицензий профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и/или деятельности по
управлению ценными бумагами (для доступа к торгам на Фондовом рынке);
информацию о квалификационных аттестатах руководителя и контролера, выданных
Федеральным органом, с приложением копий квалификационных аттестатов по
форме, приведенной в Приложении № 8 к настоящему положению (для доступа к
торгам на Фондовом рынке);
предоставить доверенности на Трейдеров. Форма доверенности приведена в
Приложении №5 к настоящему положению;
предоставить копии квалификационных аттестатов Трейдеров, выданных
Федеральным органом (для доступа к торгам на Фондовом рынке);
внести средства в Страховой фонд Секции срочного рынка;
предоставить заявление на регистрацию Клиентов (в случае наличия таковых).
Форма заявления приведена в Приложении №6 к настоящему положению;
выполнить иные требования, установленные Правилами, Правилами клиринга, а
также другими документами Биржи, регулирующими оказание услуг Биржи по
организации торговли в Секции срочного рынка.
4.3.
После предоставления документов на Трейдеров, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего
положения, Биржа осуществляет аккредитацию Трейдеров.
4.4.
Регистрация члена Секции в качестве Расчетной фирмы на выбранном рынке/рынках
осуществляется при условии предоставления членом Секции документов, указанных в
пункте 4.1 настоящего положения, копии Лицензии биржевого брокера каждого
аккредитованного Трейдера, а также выполнением требований по оплате доступа к торгам
на данном рынке (в случае наличия такового).
4.5.
Решение о регистрации члена Секции в качестве Расчетной фирмы на выбранном
рынке/рынках или отказе в регистрации принимается Председателем Правления Биржи.
4.6.
При первичной регистрации Расчетной фирмы Биржа присваивает ей индивидуальный
код и информирует об этом Расчетную фирму.
4.7.
Услуги по организации торговли в Секции срочного рынка оказываются Расчетным
фирмам, которые являются Участниками клиринга в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клирингового центра, а также имеют
технические и программные средства, необходимые для получения услуг Биржи.
4.8.
При регистрации на Товарном и/или Денежном рынках собственные средства
Специализированных
расчетных
фирм,
рассчитанные
согласно
утвержденной
Федеральным органом методики, должны соответствовать и поддерживаться не ниже
уровня, установленного нормативом достаточности собственных средств, предъявляемым
2
В случае если какой-либо из перечисленных документов ранее уже представлялся заявителем, имеется в наличии у
Биржи и может быть использован Биржей для решения данного вопроса, заявитель по предварительному согласованию с
Биржей может быть освобожден от обязанности повторного представления этого документа.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Федеральным органом к профессиональным
осуществляющих брокерскую деятельность.
4.9.
участникам
рынка
ценных
бумаг,
Расчетная фирма обязана представлять в течение 5 (пяти) рабочих дней изменения к
информации, изложенной в Приложении №9 к настоящему положению, в том числе
изменения и дополнения в учредительные документы, информацию о приостановлении
действия или аннулирования
лицензии профессионального участника/Лицензии
биржевого посредника - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Расчетной
фирмой соответствующих документов/уведомлений, если иной срок предоставления
сведений не установлен настоящим положением или Положением о порядке раскрытия и
предоставления информации Открытого акционерного общества «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система».
В случае принятия Федеральным органом решения о приостановлении или
отзыве/аннулировании соответствующей лицензии, делающего невозможным участие
Расчетной фирмы в торгах в Секции, данная Расчетная фирма обязана незамедлительно
направить копию указанного решения Бирже. Биржа вправе направить копию указанного
решения регулирующего органа Клиринговому центру.
Расчетная фирма обязана обеспечить предоставление Бирже информации, отвечающей
требованиям полноты и достоверности. Указанная информация может являться
предметом анализа и проверки со стороны Биржи. Биржа имеет право осуществлять сбор
дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое
состояние Расчетной фирмы.
Расчетная фирма принимает все зависящие от нее меры для сохранения
конфиденциальной
(служебной,
коммерческой)
информации,
предотвращения
несанкционированного доступа третьих лиц к информации, которая стала известна
Расчетной фирме от Биржи.
4.10.
В случае выявления Биржей в предоставленных Расчетной фирмой документах
недостоверной информации, Биржа вправе до момента устранения нарушения
приостановить Расчетной фирме доступ к торгам, при этом последняя не освобождается от
ответственности за данное нарушение, предусмотренное Договором об оказании услуг по
организации торговли в Секции срочного рынка.
4.11.
Биржа вправе получать от Клирингового центра информацию, необходимую для ведения
реестров Расчетных фирм и их Клиентов, а также для иных целей, определенных
настоящим положением. Настоящий пункт не являются основанием для освобождения
Расчетных фирм от обязанности по представлению соответствующей информации.
РАЗДЕЛ V.
5.1.
5.2.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА К ТОРГАМ.
МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К
РАСЧЕТНЫМ ФИРМАМ
Расчетная фирма вправе в любое время расторгнуть Договор об оказании услуг по
организации торговли в Секции срочного рынка при условии:
1) подачи заявления об этом не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты
расторжения;
2) выполнения всех обязательств, установленных Правилами и настоящим положением
на дату предполагаемого расторжения Договора.
Решение об исключении из состава Расчетных фирм и из состава членов Секции
принимается Председателем Правления Биржи по представлению Комитета по срочному
рынку на основании заявления члена Секции при наличии заключения уполномоченного
работника Биржи об отсутствии у данной Расчетной фирмы задолженности по Срочным
сделкам, заключенным в Секции.
В случаях, установленных Правилами, настоящим положением и Кодексом мер
дисциплинарного воздействия, другими документами Биржи, Биржа вправе приостановить
или прекратить доступ Расчетной фирмы к торгам в Секции. Доступ Расчетной фирмы к
торгам в Секции после прекращения доступа возможен только в случае повторной
регистрации в качестве Расчетной фирмы.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
5.3.
5.4.
5.5.
Расчетная фирма обязана соблюдать Правила Биржи, настоящее положение, иные
документы Биржи, регулирующие порядок организации Биржей торгов в Секции срочного
рынка. В случае нарушения Расчетной фирмой правил подачи заявок и совершения
Срочных сделок в Торговой системе, условий осуществления профессиональной
деятельности, установленных документами Биржи, порядка представления информации и
документов, требований законодательства Российской Федерации и документов Биржи, к
допустившей нарушение Расчетной фирме могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия в порядке и на условиях, установленных Правилами и Кодексом мер
дисциплинарного воздействия. Применение указанных мер не является основанием для
освобождения Участника торгов от обязанностей, установленных настоящим положением и
иными документами Биржи.
В случае, если Расчетная фирма не выполняет требования, установленные
законодательством Российской Федерации, регулирующем совершение срочных сделок,
Правилами, нарушает иные документы Биржи, регламентирующие совершение Срочных
сделок, и/или не выполняет решения, принятые Советом Директоров, Комитетом по
срочному рынку, Правлением или Председателем Правления Биржи, Председатель
Правления Биржи вправе принять в отношении данной Расчетной фирмы решение
о приостановлении доступа Расчетной фирмы к торгам в Секции, в том числе в случаях
приостановления или отзыва/аннулирования Федеральным органом у Расчетной фирмы
лицензии на осуществление операций на рынке ценных бумаг, а также приостановления
или отзыва/аннулирования Лицензии биржевого посредника.
Председатель Правления Биржи вправе по представлению Клирингового центра и
Комитета по срочному рынку исключить Расчетную фирму из числа Расчетных фирм
срочного рынка Биржи в следующих случаях:
при применении к Расчетной фирме дважды в течение 3 (трех) месяцев процедуры
принудительного закрытия позиций путем перевода позиций в ликвидационные
разделы других Расчетных фирм;
если Расчетная фирма не обеспечила внесение средств для ликвидации возникшей
у нее задолженности, включая задолженность по оплате штрафов, в сроки,
установленные Правилами и Правилами осуществления клиринговой деятельности;
признания данной Расчетной фирмы банкротом в случаях и порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.6.
Доступ Расчетной фирмы к торгам приостанавливается в случае невнесения Расчетной
фирмой денежных средств в уплату своей задолженности перед Клиринговым центром в
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности. Приостановление
доступа Расчетной фирмы к торгам осуществляется Биржей по письменному требованию
Клирингового центра. Последующий допуск Расчетной фирмы к торгам осуществляется по
письменному требованию Клирингового центра после погашения Расчетной фирмой
задолженности перед Клиринговым центром в полном объеме в установленные
Правилами осуществления клиринговой деятельности сроки.
5.7.
Информация об исключении лица из состава Расчетных фирм раскрывается Биржей в
сети Интернет по адресу www.rts.ru.
РАЗДЕЛ VI.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
Оплата услуг Биржи осуществляется в виде разовых и периодических платежей в
соответствии с тарифами, установленными Советом директоров Биржи по представлению
Комитета по срочному рынку Биржи, за исключением тарифов за доступ к торгам (сбор за
регистрацию в качестве Расчетной фирмы). Тарифы за доступ к торгам устанавливается
Председателем Правления Биржи по представлению Комитета по срочному рынку Биржи.
Биржевой сбор списывается с торговых денежных регистров Расчетной фирмы.
Временной период оказания услуг по организации торговли (расчетный период для
биржевого сбора) устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу.
За исключением случая, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Положения, и иных
случаев, когда в соответствии с решением Совета директоров Биржи сумма
оплаты услуг может списываться с торговых денежных регистров, оплата услуг Биржи
осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Расчетной фирме
соответствующего счета.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
Сбор, уплаченный Расчетной фирмой при получении доступа к торгам, может быть
засчитан в качестве сбора за доступ к торгам другой Расчетной фирмы при соблюдении
следующих условий:
1)
Расчетная фирма, оплатившая сбор за регистрацию, направила Бирже надлежащим
образом оформленное заявление о выходе из состава Расчетных фирм;
2)
Расчетная фирма, оплатившая сбор за регистрацию, направила Бирже надлежащим
образом оформленное заявление с просьбой о зачете оплаченного ей сбора в счет
оплаты сбора за регистрацию другого лица, а также рекомендацию о приеме этого
лица в состав Расчетных фирм;
3)
Лицо, намеревающееся стать Расчетной фирмой, направило Бирже установленный
настоящим положением комплект документов.
Решение о проведении зачета принимает Председатель Правления Биржи на основании
рекомендации Комитета по срочному рынку. При регистрации Расчетных фирм могут быть
зачтены суммы ранее сделанных сборов за регистрацию в качестве Расчетной фирмы вне
зависимости от текущего размера данного сбора.
Общая расчетная фирма по собственному желанию может перерегистрироваться в
Специализированную расчетную фирму на одном из рынков Секции без дополнительной
оплаты сбора за доступ к торгам. При этом у Расчетной фирмы не должно быть
задолженностей по Срочным сделкам на остальных рынках Секции.
При несвоевременной оплате услуг Биржи Биржа имеет право до устранения указанных
нарушений, а также на время действия мер дисциплинарного воздействия, приостановить
доступ Расчетной фирмы к торгам. При этом Договор об оказании услуг по организации
торговли в Секции срочного рынка не расторгается, размер оплаты не уменьшается, если
иное не было определено при применении мер дисциплинарного воздействия или не
установлено документами Биржи.
РАЗДЕЛ VII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Порядок вступления в силу, а также порядок внесения изменений и дополнений в
настоящее положение, как неотъемлемую часть Правил Биржи, устанавливается
Регламентом внесения изменений и дополнений в документы Открытого акционерного
общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», регулирующие деятельность
по организации торговли на рынке ценных бумаг.
7.2.
Договоры об оказании услуг по организации торговли, заключенные до даты вступления в
силу настоящего положения и действующие на указанную дату, сохраняют свою силу и
являются основанием для оказания Биржей услуг по организации торговли в соответствии
с порядком, определенным настоящим положением.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Приложение № 1
К Положению о регистрации Расчетных фирм
(Условиям оказания услуг по организации торговли в Секции срочного рынка)
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Заявление подается на бланке организации
Председателю Правления
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
«___» ______________ 200 _ г.
Заявление
о приеме в члены Секции срочного рынка
Просим Вас принять в установленном порядке в члены Секции срочного рынка ОАО «РТС»
полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Обязуемся соблюдать требования Правил совершения срочных сделок Открытого акционерного
общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», Условий осуществления
клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС» и иных
внутренних документов Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская
Торговая Система», регламентирующих оказание услуг в Секции срочного рынка, а также порядок
осуществления клиринга сделок, заключенных в Секции.
Обязуемся оплатить Бирже услуги в соответствии с Договором об оказании услуг по организации
торговли в Секции срочного рынка и установленными тарифами Биржи.
Ф.И.О. руководителя
Должность
Подпись, печать
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Приложение № 2
К Положению о регистрации Расчетных фирм
(Условиям оказания услуг по организации торговли в Секции срочного рынка)
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Анкета претендента на получение статуса Расчетной фирмы в Секции срочного рынка
Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
1. Наименование организации из Устава:
Полное
Сокращенное
Полное на английском языке
(в случае отсутствия в Уставе применяемое на практике)
Сокращенное на английском языке
( в случае отсутствия в Уставе применяемое на практике)
2. Координаты организации:
Юридический адрес
Фактический (почтовый) адрес
Телефон (общий)
Факс (общий)
Электронная почта
Адрес Интернет-сервера
Телефон бэк-офиса
Телефон трейдеров
3. Реквизиты организации:
ИНН/КПП
ОГРН
дата внесения записи,
регистрирующий орган
Свидетельство о регистрации
номер
дата регистрации
регистрирующий орган
Расчетный счет
Корреспондентский счет
в Банке, БИК, адрес банка
4. Контактные лица, ФИО (полностью), должность, телефон, электронный адрес:
Работник, курирующий вопросы
осуществления операций на срочном
рынке
Работник по вопросам заполнения
настоящей анкеты
Работник по вопросам оплаты услуг
Работник по техническим вопросам
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
5. Список владельцев (если таковые имеются), владеющих 5% и более долей в уставном
капитале (акций, паев) с правом голоса (прилагается).
Список должен включать указание процента принадлежащих долей в уставном
капитале с правом голоса, а также для юридических лиц сведения, указанные в пунктах
1-2 настоящей анкеты и для физических лиц - паспортные данные и место постоянной
работы.
Указанные в настоящем пункте лица (верное подчеркнуть):
имеются
отсутствуют
6. Список профессиональных участников рынка ценных бумаг и коммерческих банков (если
таковые имеются), в которых претендент владеет 5% и более долей в уставном капитале
(акций, паев) с правом голоса (прилагается). Список должен включать указание процента
принадлежащих кандидату долей в уставном капитале с правом голоса, а также сведения,
указанные в пунктах 1-2 настоящей анкеты.
Указанные в настоящем пункте лица (верное подчеркнуть):
имеются
отсутствуют
7. Руководство и персонал организации
7.1. Члены совета директоров претендента (если таковой имеется) с указанием председателя
совета директоров
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7.2. Члены исполнительного органа управления претендента (в случае, если исполнительный
орган является коллегиальным), включая генерального (исполнительного) директора
(единоличного управляющего) и его заместителей.
Фамилия, имя,
отчество
Должность
Профессиональная
квалификация
(аттестаты,
образование, когда и
какие учебные
заведения закончил)
Дата и
место
рождения
Места
работы за
последние 5
лет
Дата
назначения
на
должность
Места
работы за
последние 5
лет
Дата
назначения
на
должность
7.3. Начальник подразделения внутреннего контроля (контролер).
Фамилия, имя,
отчество
Должность
Профессиональная
квалификация
(аттестаты,
образование, когда и
какие учебные
заведения закончил)
Дата и
место
рождения
7.4. Руководители структурных подразделений и служб претендента, не указанные в пунктах
7.2. и 7.3. настоящей Анкеты, непосредственно обеспечивающих осуществление
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг или деятельности
биржевого посредника.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Фамилия, имя,
отчество
Должность
Профессиональная
квалификация
(аттестаты,
образование, когда и
какие учебные
заведения закончил)
Дата и
место
рождения
Места
работы за
последние 5
лет
Дата
назначения
на
должность
8. Участие в торгах на рынках срочных инструментов:
№
Наименование биржи
Дата начало торгов
Дата окончания торгов
9. Какими срочными инструментами торговали:
фьючерсные контракты на
(на валюту, на ГКО, на акции и др.)
опционы на
10. Применялись
ли
санкции
за
нарушение
Правил
торговли,
какие
(приостановление/прекращение допуска к торгам, принудительное закрытие позиций и др.)
и когда
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Основная цель получения статуса Расчетной фирмы:
_____________________________________________________________________________
(участие в торгах, обслуживание расчетов других Расчетных фирм)
12. Наличие клиентского спроса _____________________________________________________
13. Предполагаемый адрес проведения операций _____________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Гарантии
Мы гарантируем, что представленная выше информация является полной, достоверной и
точной. При этом не возражаем против того, что указанная информация может явиться
предметом анализа и проверки, а так же против сбора дополнительной информации,
подтверждающей нашу деловую репутацию и финансовое состояние.
Мы гарантируем принять все зависящие от нас меры для сохранения конфиденциальной
информации в соответствии с Перечнем конфиденциальной информации, выполнять все
необходимые требования для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц
в каких бы то ни было формах и объеме к конфиденциальной информации в соответствии
с условиями документов Биржи.
Должность руководителя _________________________________
Ф.И.О. руководителя _____________________________________
Подпись _______________________________________________
Дата ___________________
М.П.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Приложение № 3
К Положению о регистрации Расчетных фирм
(Условиям оказания услуг по организации торговли в Секции срочного рынка)
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
г. Москва
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
В СЕКЦИИ СРОЧНОГО РЫНКА № ____/F
«___» ____________ 200_ г.
Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»,
именуемое в дальнейшем Биржа, в лице Председателя Правления ___________________,
действующего на основании Устава, и
___________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем Расчетная фирма, в лице _______________________, действующего
на основании _______________________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Биржа обязуется предоставлять Расчетной фирме следующие услуги:
 организация торгов в Секции срочного рынка и регистрация срочных сделок,
заключенных в Секции в соответствии с Правилами Биржи и Спецификациями;
 контроль за выполнением Расчетными фирмами Правил, Спецификаций и иных
документов Биржи, регулирующих торги в Секции;
 допуск инструментов срочного рынка (контрактов) к торгам на Бирже в соответствии с
требованиями российского законодательства и внутренними нормативными
документами Биржи;
 обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговым центром,
необходимые для организации торговли в Секции срочного рынка и исполнения
заключенных срочных сделок;
 иные услуги, предусмотренные Правилами Биржи, настоящим положением,
способствующие заключению срочных сделок в Секции срочного рынка.
Расчетная фирма обязуется оплачивать услуги Биржи в порядке и в размерах,
установленных Биржей.
1.2.
2.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
2.1.
В рамках Договора Расчетная фирма вправе получать услуги Биржи и использовать
функциональные возможности Торговой системы в соответствии с Правилами Биржи,
Положением о регистрации Расчетных фирм, иными документами Биржи, регулирующими
предоставление услуг на срочном рынке.
3.
ОПЛАТА УСЛУГ БИРЖИ
3.1.
Размер вознаграждения Биржи, а также порядок оплаты услуг Биржи устанавливаются
Положением о регистрации Расчетных фирм (Условиями оказания услуг по организации
торговли в Секции срочного рынка) Биржи.
Биржа вправе в одностороннем порядке изменять размер оплаты своих услуг, связанных с
организацией торговли в Секции срочного рынка Порядок изменения размера оплаты
услуг устанавливается Положением о регистрации Расчетных фирм (Условиями оказания
услуг по организации торговли в Секции срочного рынка) Биржи.
Услуги считаются оказанными Расчетной фирме надлежащим образом за истекший
календарный месяц, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после его окончания Расчетная
фирма письменно не заявит об обратном.
3.2.
3.3.
4.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.
Положение о регистрации Расчетных фирм (Условия оказания услуг по организации
торговли в Секции срочного рынка) Биржи являются неотъемлемой частью настоящего
Договора. Биржа вправе вносить изменения и дополнения в Положение о регистрации
Расчетных фирм в одностороннем порядке. Порядок внесения изменений и дополнений в
данное положение, а также порядок уведомления Расчетной фирмы о внесенных
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
изменениях и дополнениях устанавливается документом Биржи, регистрируемым
Федеральным органом.
Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих обязательств
по Договору, возникшей в связи со сбоями в работе технических средств, обеспечивающих
деятельность Торговой системы, за исключением случаев, когда такие события/действия
произошли по вине Биржи.
Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с соблюдением порядка,
предусмотренного Положением о регистрации Расчетных фирм.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
неопределенный срок.
Договор не регулирует вопросы технического обеспечения функционирования Торговой
системы и вопросы технического доступа Расчетной фирмы к торгам в Секции.
Термины, используемые в настоящем Договоре, определяются Правилами совершения
срочных сделок Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская
Торговая Система».
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Биржа
ОАО «РТС»
Почтовый адрес: Москва, 127006, ул.
Долгоруковская, д.38, стр.1
Тел./факс 705-9031
ИНН 7707284328 / КПП 770701001
Банковские реквизиты:
В НКО «Расчетная палата РТС» (ООО), г.
Москва
Р/с 30214810300000000106
К/с 30103810200000000258
БИК 044583258
Председатель Правления
Расчетная фирма
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Приложение № 4
К Положению о регистрации Расчетных фирм
(Условиям оказания услуг по организации торговли в Секции срочного рынка)
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Форма рекомендации
На бланке действующей Общей расчетной фирмы
Председателю Правления
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
РЕКОМЕНДАЦИЯ
полное наименование организации
являющееся Расчетной фирмой Секции срочного рынка ОАО «РТС», рекомендует принять
_________________________________________________________________ в соответствии с
установленной процедурой в состав членов Секции срочного рынка с последующей регистрацией
в качестве:
(Общей расчетной фирмы / Специализированной расчетной фирмы)
Считаем, что рекомендуемый нами кандидат в члены Секции срочного рынка обладает
надлежащей деловой репутацией, будет полностью выполнять требования нормативных
документов Биржи и сможет выполнить свои обязательства на срочном рынке ОАО «РТС».
Ф.И.О. руководителя
Должность
Подпись, печать
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Приложение № 5
К Положению о регистрации Расчетных фирм
(Условиям оказания услуг по организации торговли в Секции срочного рынка)
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Форма доверенности, выдаваемой Расчетной фирмой Трейдеру
ДОВЕРЕННОСТЬ № _______
г. ____________________
от «_____» ___________________ 200_ г.
___________________________________________________________________________________,
/Полное наименование Расчетной фирмы/
именуем__ в дальнейшем - «Расчетная фирма», в лице
___________________________________________________________________________________,
/ должность, Ф.И.О./
действующий(ая) на основании ________________________________________________________,
настоящим уполномочивает
___________________________________________________________________________________,
/Ф. И. О./
именуемого(ую) в дальнейшем - «Трейдер»,
паспорт: серия ________ №____________, выдан _________________________________________
/кем, когда/
проживает __________________________________________________________________________,
выполнять следующие действия от имени Расчетной фирмы:
1. Представлять интересы Расчетной фирмы на торгах в Секции срочного рынка, организуемых
ОАО «РТС».
2. Выставлять в торговую систему Секции срочного рынка ОАО «РТС» заявки, а также изменять
и отзывать выставленные ранее заявки.
3. Заключать сделки в торговой системе Секции срочного рынка ОАО « РТС»;
4. Подписывать любые документы, необходимые для участия в торгах в Секции срочного рынка
ОАО «РТС».
5. Получать от ОАО «РТС» любую информацию (документы), адресованные Биржей Расчетной
фирме, в том числе с использованием торговой системы.
6. Выполнять иные действия и формальности, необходимые для участия в торгах в Секции
срочного рынка ОАО «РТС».
Контактный телефон ____________________________________________
и адрес электронной почты Трейдера: ______________________________.
Настоящая доверенность без права передоверия и действительна до «___» _________ 200__года.
Подпись ____________________________/______________________/ удостоверяю.
______________________________
(Должность руководителя Расчетной фирмы)
_______________/__________________/
подпись
Ф.И.О.
М.П.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Приложение № 6
К Положению о регистрации Расчетных фирм
(Условиям оказания услуг по организации торговли в Секции срочного рынка)
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
ПОРЯДОК
регистрации Расчетных фирм и их Клиентов
1.
2.
Биржа осуществляет регистрацию (аккредитацию) Расчетных фирм и их Клиентов. При
регистрации Биржа присваивает каждой Расчетной фирме и всем ее Клиентам коды. Код
Расчетной фирмы включает ее идентификационный номер налогоплательщика (далее –
ИНН).
Идентификационный код Расчетной фирмы, присваиваемый Биржей, имеет следующую
структуру:
XX_YYYYYYYYYY
где,
XX – аббревиатура из латинских букв и цифр;
YYYYYYYYYY – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Расчетной фирмы.
3.
Форма заявления на регистрацию Клиентов Расчетной фирмы.
В Открытое акционерное общество
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать следующих клиентов Расчетной фирмы секции срочных
сделок ______________________________ и открыть разделы регистра учета позиций:
Номер
раздела
Наименование клиента
ИНН (Код, заменяющий
ИНН) *
Номер раздела
для списания
сбора
XXYYZZZ
Информация о торговых счетах клиентов, через которые будет проводиться поставка (не
является обязательной для регистрации клиента):
Номер
раздела
XXYYZZZ
Код
РД
Номер торгового
счета депо
Код
РО
Номер
денежного
торгового счета
Порядок заполнения:
Код Расчетного депозитария («Код РД») заполняется одним из двух значений:
«DCC» - ЗАО «Депозитарно Клиринговая Компания»;
«RDC» - ЗАО «Расчетно-Депозитарная Компания»;
Код Расчетной организации («Код РО») всегда заполняется значением
«RTS-SC» - НКО «Расчетная палата РТС»;
Код РПС
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Код клиента / Код торговых счетов («Код РПС»)
указывается код клиента, зарегистрированного в Клиринговом центре Некоммерческое
партнерство “Фондовая биржа “Российская Торговая Система”;
Номера торговых счетов, зарегистрированные в составе Код торговых счетов в
Некоммерческом партнерстве “Фондовая биржа “Российская Торговая Система”,
могут не совпадать с номерами торговых счетов, указанными в заявлении.
* Порядок заполнения значения «ИНН»:
- в случае если клиентом является физическое лицо, указываются номер бланка паспорта;
- в случае если клиентом является нерезидент, указывается уникальный код, состоящий
из символа «#», 3х-значного буквенного кода страны регистрации нерезидента (или
наименования страны) и номера государственной регистрации клиента (для физических
лиц – номер паспорта);
- в случае регистрации учредителей доверительного управления указывается
последовательность символов, состоящая из:
- ИНН доверительного управляющего;
символа “&”;
- символа, определяющего тип средств доверительного управления, при этом
указанный символ может принимать следующие значения:
“p” - для паевого инвестиционного фонда;
“b” - для общего фонда банковского управления;
“f” – для Пенсионного фонда Российской Федерации;
“n” - для пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;
“r” - для пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;
“s” – для имущества, предназначенного для обеспечения уставной
деятельности негосударственного пенсионного фонда;
“d” – для остальных случаев доверительного управления;
- ИНН учредителя доверительного управления (для юридических лиц и
негосударственных пенсионных фондов) / номер паспорта (для физических лиц) /
код учредителя доверительного управления (для паевых инвестиционных фондов,
общих фондов банковского управления и нерезидентов) / код инвестиционного
портфеля (для Пенсионного фонда Российской Федерации).
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Приложение № 7
К Положению о регистрации Расчетных фирм
(Условиям оказания услуг по организации торговли в Секции срочного рынка)
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Заявление подается на бланке организации
Заявление
о согласии на опубликование
Открытым акционерным обществом «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
финансовой информации о Расчетной фирме
В Открытое акционерное общество
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Настоящим _________полное наименование организации____ заявляет о своем согласии на
опубликование Открытым акционерным обществом «Фондовая биржа «Российская Торговая
Система» всей финансовой информации, предоставляемой последнему, включая данные
бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс – форма № 1, отчет о финансовых результатах и
их использовании (отчет о прибылях и убытках – для кредитных организаций) – форма № 2), а
также производных показателей, полученных в результате обработки данных бухгалтерской
отчетности.
Ф.И.О. руководителя
Должность
Подпись, печать
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Приложение № 8
К Положению о регистрации Расчетных фирм
(Условиям оказания услуг по организации торговли в Секции срочного рынка)
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
В Открытое акционерное общество
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
«___» ____________ 200__ г.
Предоставляем Вам информацию о квалификационных аттестатах руководителя и контролера,
выданных Федеральным органом:
Ф.И.О.
Должность
Серия
аттестата
Номер
аттестата
Квалификация
Дата
выдачи
Дата
окончания
срока
действия
Копии квалификационных аттестатов прилагаются.
Обо всех изменениях информации о квалификационных аттестатах руководителя и
контролера обязуемся незамедлительно сообщать в Открытое акционерное общество
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система».
Ф.И.О. руководителя
Должность
Подпись, печать
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Приложение № 9
К Положению о регистрации Расчетных фирм
(Условиям оказания услуг по организации торговли в Секции срочного рынка)
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Перечень сведений, необходимых для ведения реестров Участников торгов (их
Клиентов) и иных целей, установленных требованиями нормативных правовых
актов и документов Биржи3
В соответствии с требованиями Положения о регистрации Расчетных фирм (Условий оказания
услуг по организации торговли в Секции срочного рынка) Биржа имеет право требовать от
Расчетных фирм предоставления следующих сведений:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3
Полное наименование Расчетной фирмы;
Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты Расчетной фирмы;
ИНН Расчетной фирмы;
Информация о Клиентах Расчетной фирмы (в случае наличия таковых), а именно ИНН
Клиента, номер паспорта Клиента (если Клиентом является физическое лицо), страну и
номер государственной регистрации Клиента (если Клиентом является нерезидент), коды
учредителей доверительного управления (если Клиентов является доверительный
управляющий);
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Расчетной
фирмы, включая: вид (виды) деятельности, на который выдана лицензия, наименование
органа, выдавшего лицензию, номер лицензии, дату выдачи и срок действия лицензии;
Фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа и контролера Расчетной фирмы, а также сведения о квалификационных аттестатах,
выданных им Федеральным органом, включая серию, номер и присвоенную квалификацию;
Фамилию, имя, отчество работника (работников) Расчетной фирмы, который будет
принимать участие в торгах от имени такой Расчетной фирмы, а также сведения о
квалификационных аттестатах, выданных Федеральным органом, включая серию и номер
квалификационных аттестатов, а также сведения о Лицензии биржевого брокера,;
Сведения о том, принимались ли дисциплинарные меры в отношении Расчетной фирмы
или его работника (работников), который будет принимать участие в торгах от ее имени;
Иные сведения, необходимые Бирже в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, документов Биржи.
Состав сведений, включенных в настоящий перечень на основании требований нормативных правовых актов Федерального органа (в
том числе определяющих условия ведения реестров) корректируется вследствие внесения изменений в указанные акты, при этом
обязанность заявителя (Участника торгов) по представлению таких сведений подлежит исполнению в соответствии с такими
изменениями без относительно внесения изменений в настоящие Условия.
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Приложение № 10
К Положению о регистрации Расчетных фирм
(Условиям оказания услуг по организации торговли в Секции срочного рынка)
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Заявление подается на бланке организации
Председателю Правления
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
«___» ______________ 200 _ г.
Заявление
о допуске к торгам в Секции срочного рынка
полное наименование организации с указанием на организационно-правовую форму
просит предоставить доступ к торгам на:
(Фондовом рынке / Товарном рынке / Денежном рынке)
в качестве:
(Специализированной расчетной фирмы / Общей расчетной фирмы)
Обязуемся оплатить Бирже услуги в соответствии с Договором об оказании услуг по организации
торговли в Секции срочного рынка и установленными тарифами Биржи.
Ф.И.О. руководителя
Должность
Подпись, печать
Правила совершения срочных сделок Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Приложение № 2
к Правилам совершения срочных сделок
Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЫ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ
1. Настоящая методика устанавливает порядок определения Расчетных цен срочных контрактов.
2. Расчетные цены срочных контрактов определяются по окончании торговой сессии в Секции
срочного рынка.
3. В первый день проведения торгов, на которых может быть заключен срочный контракт,
Расчетная цена данного срочного контракта устанавливается решением Организатора
торговли.
4. Определение Расчетной цены фьючерсного контракта, по которому срочных сделок в течение
торговой сессии не совершалось.
4.1. При наличии заявок на покупку и на продажу, зарегистрированных в Реестре заявок, на
момент окончании торговой сессии по данному фьючерсному контракту, в качестве
Расчетной цены фьючерсного контракта принимается цена, определенная как
среднеарифметическое значение между ценами лучшей заявки на покупку и лучшей
заявки на продажу.
4.2. При наличии на момент окончания торговой сессии по данному фьючерсному контракту
заявки на продажу, зарегистрированной в Реестре заявок, с ценой равной нижнему
лимиту колебания цены сделки или заявки на покупку, зарегистрированной в Реестре
заявок, с ценой равной верхнему лимиту колебания цены сделки, в качестве Расчетной
цены фьючерсного контракта принимается цена данной заявки.
4.3. При наличии на момент окончания торговой сессии по данному фьючерсному контракту
заявки на покупку, зарегистрированной в Реестре заявок, с ценой большей предыдущей
Расчетной цены фьючерсного контракта или заявки на продажу, зарегистрированной в
Реестре заявок, с ценой меньшей предыдущей Расчетной цены фьючерсного контракта, в
качестве Расчетной цены фьючерсного контракта принимается цена данной заявки.
4.4. В остальных случаях в качестве Расчетной цены данного фьючерсного контракта
принимается Расчетная цена фьючерсного контракта предыдущей торговой сессии.
4.5. При условии равенства нулю числа открытых позиций за предыдущий торговый день по
фьючерсному контракту Организатор торговли устанавливает произвольное значение
Расчетной цены фьючерсного контракта.
5. Определение Расчетной цены фьючерсного контракта, по которому в течение торговой сессии
были зафиксированы безадресные сделки.
5.1. Расчетная цена фьючерсного контракта принимается равной цене последней
безадресной сделки, кроме случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящей методики.
5.2. Если на момент окончания торговой сессии цена лучшей заявки на покупку фьючерсного
контракта оказалась выше цены последней безадресной сделки или цена лучшей заявки
на продажу – ниже цены последней безадресной сделки, Расчетная цена фьючерсного
контракта принимается равной цене данной заявки.
6. Если в течение торговой сессии увеличивался лимит колебаний цены сделки и отклонение
Расчетной цены фьючерсного контракта, определенной согласно настоящей методики, от
Расчетной цены фьючерсного контракта предыдущей торговой сессии (начальной расчетной
цены) превышает установленный на начало данного торгового дня лимит колебаний цены
сделки, то Расчетной ценой фьючерсного контракта данной торговой сессии признается
значение верхнего (если определенная согласно настоящей методики Расчетная цена
фьючерсного контракта выше верхнего лимита колебания цены сделки) или нижнего (если
определенная согласно настоящей методики Расчетная цена фьючерсного контракта ниже
нижнего лимита колебания цены сделки) лимита колебания цены сделки, установленного на
начало данной торговой сессии для этого фьючерсного контракта.
7. Расчетная цена опциона принимается равной теоретической цене опциона, рассчитанной
Организатором торговли на момент окончания торговой сессии, кроме случая,
предусмотренного пунктом 3 настоящей методики.