Напр._ФиК_кон.раб._по_Финрынкам_и_финансово

Контрольная работа по дисциплине
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»
Контрольная работа состоит из трех заданий. Вариант контрольной работы
выбирается студентами по таблице в соответствии с начальной буквой фамилии.
№ варианта
Начальная
буква
фамилии
1
А
Ж
Н
У
Щ
2
Б
З
О
Ф
Э
3
В
И,Й
П
Х
Ю
4
Г
К
Р
Ц
Я
5
Д
Л
С
Ч
6
Е,Ё
М
Т
Ш
ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ.
ВАРИАНТ 1
1. Портфели ценных бумаг и их виды.
2. Инвестор приобретает рискованный актив А на 200 тыс. руб. за счет собственных
средств, занимает 50 тыс. руб. под 12% и также инвентирует их в актив А. Ожидаемая
доходность актива А равна 25%. Определить ожидаемую доходность сформированного
портфеля.
3. Коммерческий банк выдал фирме ссуду в размере 2000 тыс. руб. сроком на полтора
года по ставке простых процентов – 15 процентов годовых. Определите проценты и сумму
накопленного долга.
ВАРИАНТ 2
1. Формирование портфелей ценных бумаг.
2. Стандартное отклонение доходности первого актива равно 30%, второго — 38%,
ковариация доходностей активов 350. Определить коэффициент корреляции доходностей
активов.
3. Фирма обратилась в коммерческий банк за кредитом на полгода в сумме 300 тыс. руб.
Определите сумму долга, при условии, что заемщик выдаст вексель, обеспечивающий
доходность в размере 20 процентов годовых. Расчет будет проводиться с использованием
учетной ставки.
ВАРИАНТ 3
1. Показатели риска и доходности портфелей ценных бумаг
2. Инвестор приобретает актив А на 200 тыс. руб., актив В на 50 тыс. руб., актив С на
150 тыс. руб. Ожидаемая доходность актива А равна 20%, актива В — 10%, актива С —
18%. Определить ожидаемую доходность сформированного портфеля.
ВАРИАНТ 4
1. Стратегии управления портфелем ценных бумаг.
2. Стандартное отклонение доходности первого актива равно 25%, второго — 34%,
коэффициент корреляции доходностей активов 0,65. Определить ковариацию доходностей
активов.
3.Определите величину дисконта, полученную владельцем векселя номинальной
стоимостью 100 тыс. руб. и сроком обращения один год, при условии что вексель был
предъявлен банку-эмитенту за 60 дней до даты погашения для учета. Банк учел его по
ставке 12 процентов годовых.
ВАРИАНТ 5
1. Стратегия диверсификации Марковица.
2
2. Доходность двух активов за 6 периодовпредставлена в таблице:
Периоды
1
2
3
4
Доходность
актива X
10
8
-5
-3
5
6
3
7
Доходность
13
10
-2
-7
-2
10
актива Y
Определить коэффициент выборочной ковариации доходностей активов.
3. Вексель номинальной стоимостью 90 тыс. руб. был учтен по учетной ставке 12%
годовых за 20 дней до срока погашения. Определите дисконт и дисконтированную
величину.
ВАРИАНТ 6
1. Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг.
2. Инвестор приобретает актив А на 300 тыс. руб. и актив В на 200 тыс. руб. Ожидаемая
доходность актива А равна 15%, актива В — 18%. Определить ожидаемую доходность
сформированного портфеля.
3.Определите величину дисконта, полученную банком с учетом того, что долговое
обязательство в сумме 100 тыс. руб. должно быть погашено через 270 дней с процентами 12 процентов годовых. Владелец долгового обязательства учел его по учетной ставке 14
процентов за 30 дней до наступления срока.
Рекомендуемая основная литература.
1. Галанов В.А., Басов А.И. Рынок ценных бумаг: Учебник.-2-е изд. перераб. и допол. - М.:
Финансы и статистика, 2008, 272 с.
2. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Финансы и статистика, 2009. - 460 с.
3. Янукян М.Г. Практикум по рынку ценных бумаг. 2-е издание – СПб.: Питер, 2009, 224 с.
Рекомендуемая дополнительная литература.
1. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. - М.: Финансы и статистика,
2009. - 576 с.
2. Берзон Н.И., Аршавский А.Ю. Фондовый рынок. – М.: Вита-Пресс, 2009, 506 с.
3. Биржевое дело / под ред. Галанова, Басова. – М.: Финансы и статистика, 2009, 304 с.
4. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Г.Н. Белоглазова. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 620 с.
5. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.М. Зеленковой,Н.Д.
Эрешвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 783 с.
6. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2009. – 560 с.
7. Кузнецов, Б. Т. Инвестиции : [учебное пособие для вузов по направлению "Экономика"] / Б.
Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 623с.
8. Меркулова И.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие для вузов / И.В. Меркулова,А.Ю.
Лукьянова. – М.: КноРус, 2010. – 348 с.
9. Финансы. Денежное обращение и кредит: учебник для вузов / Под ред. Проф Г.Б. Поляка. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 366 с.
10. Ценные бумаги / Под ред. В.И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика. 2009, 145 с.
11. Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. Инвестиции: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2009