Министерство Министерство экономического развития

Министерство
экономического развития
и торговли
Российской Федерации
Министерство
образования
Российской Федерации
Государственный университет Высшая школа экономики
Программа дисциплины
Макроэкономика
для специальности 060600 «Мировая экономика» (третья
ступень высшего профессионального образования)
Москва, 2002 г.
I. Обязательный минимум содержания дисциплины по ГОС
Обязательный минимум содержания дисциплины соответствует требованиям
Государственного Образовательного Стандарта Высшего профессионального образования по
специальности «Мировая экономика», номер государственной регистрации 182 эк/сп от 17.03.2000г.).
ГСЭ.Ф.11. Макроэкономика. Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные
институциональные единицы; макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт
(производство, распределение и потребление), личный располагаемый доход, конечное потребление,
модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное богатство,
отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая
экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS),
мультипликатор автономных расходов;
адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; денежное обращение (М.Фридман), сеньораж,
количественная теория денег, классическая дихотомия; государственный бюджет, его дефицит и
профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и открытая
экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности;
макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ
эффективности инструментов макроэкономической политики государства; стабилизационная
политика; технологические уклады и "длинные волны"; теории экономического роста и
экономического цикла; "золотое правило накопления".
II. Пояснительная записка
Автор программы: к. э. н. доцент Т. Ю. Матвеева
Требования к уровню знаний студентов:
Для освоения курса студенты должны обладать знанием основ микроэкономики (уровень
«Микроэкономика-1») и высшей математики (курсов «Математический анализ» и «Линейная
алгебра») и иметь общее представление об основных проблемах и понятиях макроэкономики (уровень
подготовительного отделения).
Аннотация:
Курс является обязательным для студентов 1-го курса бакалавриата факультета мировой
экономики и рассчитан на 3 модуля. Он состоит из 48 часов лекций, 37 часов семинаров, 24 часов
консультаций. Важным методом обучения является самостоятельная работа студентов, которая
включает подготовку к семинарским занятиям, контрольным работам, выполнение домашних заданий
и написание одного эссе.
Курс включает в себя изучение основных макроэкономических теорий (совокупного спроса,
совокупного предложения, открытой экономики) и проблем (безработицы, инфляции, экономического
роста, экономического цикла, макроэкономической политики).
Учебная задача курса.
В результате изучения курса студенты:
получают знание фундаментальных основ макроэкономики и целостное системное
представление о макроэкономической теории и политике, принципах функционирования экономики;
- получают представление об основных современных макроэкономических концепциях и моделях;
- овладевают аналитическим аппаратом исследования макроэкономических проблем,
современным инструментарием макроэкономического анализа;
- приобретают навыки решения задач;
- формируют экономическое мышление.
Формы контроля.
Основными формами текущего контроля знаний студентов выступают семинарские
занятия и выполнение трех домашних заданий, которые проверяются преподавателями.
Промежуточный контроль осуществляется на
основе написания студентами миниконтрольных работ по основным темам курса и имеющих форму тестов; двух контрольных
работ, состоящих из тестов, задач и открытых вопросов; и устного коллоквиума, на котором
студенты показывают знание теоретических вопросов и проводимого в 4-м модуле. Кроме того,
студенты пишут одно эссе по одной из изучаемых в курсе проблем. Формами итогового
контроля являются зачет в конце 4-го модуля и экзамен в конце 5-го модуля. Экзамен может
проводиться как в письменной, так и в устной форме по усмотрению лектора.
Итоговая оценка выставляется путем суммирования баллов, набранных студентом по
всем видам работы и всем формам контроля. Максимальная оценка составляет 10 баллов по
каждому из видов работы и каждой форме контроля, кроме мини-контрольных работ,
проводимых на семинарских занятиях и результаты которых включаются в общую сумму баллов,
начисляемую студенту за работу на семинарах.
Итоговая оценка определяется (в соответствии с приказом № 1002 от 17.06.2002) как
средневзвешенная по приведенной ниже формуле и округляется до целого числа. Оитог = У Qi *
Wi, где О; - оценка за i-ый вид работы; Wj - вес соответствующего вида работы.
Вид работы
max. оценка
вес
итого
Работа на семинарах (включая активность на семинарских занятиях и
результаты выполнения мини - контрольных)
10
0,15
1,5
Домашнее задание № 1
Домашнее задание № 2
Домашнее задание № 3
Эссе
Контрольная работа № 1
Контрольная работа № 2
Коллоквиум
Экзамен
Максимальная оценка Оитог, всего
10
10
10
10
10
10
10
10
0,05
0,05
0,05
0,075
0,1
0,1
0,175
0,25
0,5
0,5
0,5
0,75
1
1
1,75
2,5
10
Для получения результирующей оценки итогового контроля в 5-балльной шкале
вводится следующее правило:
если Оитог =8;9;10,
если Оитог =6; 7,
если Оитог =4; 5,
если Оитог =1;2;3,
то оценка «отлично (5)»;
то оценка «хорошо (4)»;
то оценка «удовлетворительно (3)»;
то оценка «неудовлетворительно (2)».
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе.
По десятибалльной шкале
1 - весьма неудовлетворительно
2- очень плохо
3- плохо
4- удовлетворительно
5- весьма удовлетворительно
6- хорошо
7- очень хорошо
По пятибалльной шкале
2- неудовлетворительно
8- почти отлично
9- отлично
10- блестяще
5- отлично
3- удовлетворительно
4- хорошо
Содержание курса
ТЕМА L ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ
1.1. Предмет и методологические принципы макроэкономики
Предмет и важность изучения макроэкономики. Соотношение макроэкономического и
микроэкономического
анализа.
Основные
макроэкономические
проблемы.
Макроэкономическая политика. История развития макроэкономики. Классическая школа.
„Кейнсианская революция". Неоклассическая теория. Монетаризм. Экономическая теория
предложения. Концепция рациональных ожиданий.
Методы макроэкономического анализа. Понятия абстрагирования. Макроэкономические модели.
Экзогенные и эндогенные переменные. Макроэкономические процессы ex post и ех ante. Понятие
агрегирования. Макроэкономические агенты. Макроэкономические рынки.
Особенности макроэкономических показателей. Номинальные и реальные величины. Потоки и
запасы. Дисконтирование. Роль ожиданий. Равновесие в макроэкономических моделях и его виды.
Статические и динамические макроэкономические модели. Сравнительная статика.
Два подхода к анализу макроэкономических процессов: классический и кейнсианский. Основные
положения и выводы классической модели. Основные положения и выводы кейнсианской модели.
Различие критериев кратко- и долгосрочного периодов в макро- и микроэкономике.
1.2. Кругооборот расходов и доходов (модель круговых потоков)
Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между
макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками.
Двухсекторная модель экономики. Национальный продукт и национальный доход. Инвестиции и
сбережения. Роль финансового рынка.
Трехсекторная модель экономики (модель закрытой экономики). Государство: его расходы и
доходы. Государственные закупки товаров и услуг. Налоги. Трансферты. Государственный бюджет:
виды его состояний и способы финансирования дефицита. Инъекции и изъятия в трехсекторной
модели.
Четырехсекторная модель (модель открытой экономики). Иностранный сектор и его роль.
Чистый экспорт. Торговый баланс и виды его состояний. Потоки капитала (приток и отток капитала).
Основные макроэкономические потоки. Равенство совокупных расходов совокупному доходу.
Основное макроэкономическое тождество. Тождество инъекций и изъятий. Виды сбережений.
Равенство инвестиций и совокупных сбережений.
1.3. Основные макроэкономические показатели
Система национальных счетов. Модель кругооборота расходов и доходов как теоретическая основа
системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП):
понятие и способы измерения. Принцип равенства доходов и расходов в экономике.
Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость.
Соотношение показателей в системе национальных счетов: показатели валового
национального дохода (ВИД), чистого внутреннего продукта (ЧВП), личного дохода (ЛД) и
располагаемого дохода (РД).
Номинальный и реальный ВВП. Общий уровень цен. Индексы цен. Понятие дефлятора ВВП.
Инфлирование и дефлирование. Индекс потребительских цен и его отличие от дефлятора ВВП.
Индекс Ласпейреса, индекс Пааше, индекс Фишера и их соотношение. Измерение инфляции и
стоимости жизни.
ТЕМА 2. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГИ СОВОКУПНЫЙ СПРОС
2.1. Потребление, сбережения и инвестиции
Рынок товаров и услуг: его особенности и агенты. Совокупный спрос и его компоненты.
Совокупные расходы ex post и ex ante. Факторы, влияющие на совокупный спрос.
Поведение домохозяйств на рынке товаров и услуг. Потребительский спрос. Функции
потребления и сбережений. Потребительская функция Кейнса (теория абсолютного дохода).
«Основной психологический закон» Кейнса. Предельная и средняя склонность к потреблению.
Сбережения в кейнсианской модели. Предельная и средняя склонность к сбережению. «Загадка
Кузнеца». Теория относительного дохода Дж.Дьюзенберри. Теория жизненного цикла Ф. Модильяни.
Концепция постоянного (перманентного) дохода М.Фридмана. Функция потребления.
Поведение фирм на рынке товаров и услуг. Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Валовые и
чистые инвестиции. Автономные и индуцированные инвестиции. Базовая (классическая) теория
инвестиций в основной капитал. Кейнсианская модель инвестиций. Инвестиции в жилищное
строительство. Инвестиции в запасы. Модель инвестиций q-Тобина. Модели жесткого и гибкого
акселератора. Основные факторы, влияющие на инвестиции. Функция инвестиций.
Равновесие товарного рынка в классической модели. Равенство величины совокупного спроса
потенциальному объему выпуска.
Кейнсианская модель товарного рынка. Предпосылки и методологические принципы
кейнсианского анализа. Планируемые и фактические совокупные расходы. «Кейнсианский крест».
Равновесие в двухсекторной модели экономики: 1) как равенство планируемых расходов (совокупного
спроса) и совокупного выпуска; 2) как равенство планируемых расходов и совокупного дохода; 3) как
равенство инъекций (планируемых инвестиций) и изъятий. Неравновесие в модели. Роль товарноматериальных запасов в восстановлении равновесия на товарном рынке. Потенциальный и
фактический равновесный объем производства. Инфляционный и рецессионный разрывы.
Мультипликативный эффект в кейнсианской модели. Простой мультипликатор автономных
расходов: экономический смысл, алгебраический вывод и графическая интерпретация
«Парадокс сбережений», его объяснение и графическая интерпретация в двухсекторной модели
экономики. Причины отсутствия «парадокса сбережений» в классической модели.
2.2. Государство и его роль
Государство как агент товарного рынка. Государственные расходы и их виды.
Государственные закупки товаров и услуг. Трансфертные платежи. Воздействие государственных
расходов на совокупный спрос. Мультипликатор государственных закупок. Мультипликатор
трансфертов.
Доходы государства. Налоги и их роль в экономике. Виды налогов. Прямые и косвенные
налоги. Системы налогообложения. Пропорциональный, прогрессивный и регрессивный налоги.
Автономные (аккордные) и подоходные налоги. Ставки налога:
средняя и предельная. Налоговая функция. Воздействие налогов на совокупный спрос в кейнсианской
модели. Мультипликатор автономных (аккордных) налогов. Мультипликатор автономных расходов
при наличии подоходного налога.
Воздействие налогов на совокупный спрос в долгосрочном периоде. Теорема эквивалентности
Барро-Рикардо. Воздействие налогов на совокупное предложение. Кривая Лаффера.
Государственный бюджет. Состояние (сальдо) государственного бюджета и его виды. Теории
сбалансированного бюджета. Сбалансированный бюджет в кейнсианской модели. Мультипликатор
сбалансированного бюджета.
Равновесие товарного рынка в трехсекторной модели экономики.
2.3. Фискальная политика
Фискальная политика, ее цели, инструменты, виды и воздействие на экономику.
Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. Дискреционная и недискреционная
(автоматическая) фискальная политика. Встроенные (автоматические) стабилизаторы. Роль
фискальной политики в кейнсианской модели. Достоинства и недостатки фискальной политики.
Эффект вытеснения. Внутренний лаг.
Фискальная политика и дефицит государственного бюджета. Циклический и структурный
бюджетный дефицит. Способы финансирования бюджетного дефицита и их последствия. Денежное
(эмиссионное) и долговое финансирование, их достоинства и недостатки. Теорема Саржента-Уоллеса.
Государственный долг, его причины, виды и последствия.
2.4. Иностранный сектор и совокупный спрос
Влияние иностранного сектора на совокупный спрос. Международная торговля и ее
воздействие на совокупный спрос. Факторы, влияющие на экспорт. Факторы, влияющие на импорт.
Функция чистого экспорта. Предельная склонность к импорту. Чистый экспорт и равновесный доход.
Равновесие товарного рынка в четырехсекторной модели экономики. Мультипликативный эффект.
Полный мультипликатор расходов (мультипликатор открытой экономики). Понятие предельной
нормы изъятий. «Парадокс сбережений», его объяснение и графическая интерпретация в
четырехсекторной модели экономики.
ТЕМА 3. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
3.1. Деньги. Современная банковская система и предложение денег
Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и финансовые инструменты. Закон
Вальраса для финансового рынка.
Деньги: их происхождение, виды и функции. Деньги как средство обращения. Ликвидность денег.
Деньги как финансовый актив. Доходность денег. Денежные агрегаты.
Современная банковская система и ее структура. Коммерческие банки: причины их
возникновения, основные функции, операции и роль в экономике. Банки как финансовые посредники.
Резервы банков и их виды. Обязательные, избыточные и фактические банковские резервы. Норма
обязательных резервов. Роль коммерческих банков в создании денег. Банковский (депозитный)
мультипликатор.
Центральный банк и его функции. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор.
Факторы, влияющие на предложение денег.
3.2. Монетарная политика
Монетарная политика, ее конечные цели и промежуточные ориентиры. Инструменты
регулирования предложения денег. Норма обязательных резервов. Учетная ставка процента. Операции
на открытом рынке и их виды. Механизм воздействия каждого из инструментов на предложение денег.
Виды монетарной политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. Роль
монетарной политики в кейнсианской модели.
Влияние монетарной политики на совокупный спрос. Механизм денежной трансмиссии. Внешний
лаг.
Монетарная политика в монетаристской модели. Монетарное правило.
Краткосрочные и долгосрочные последствия монетарной политики. Достоинства и
недостатки монетарной политики.
3.3. Спрос на деньги и равновесие денежного рынка
Реальный и номинальный спрос на деньги.
Виды спроса на деньги. Спрос на деньги в классической модели. Количественная теория денег и
трансакционный спрос на деньги. Кэмбриджское уравнение. Нейтральность денег.
Спрос на деньги в кейнсианской модели. Спрос на деньги из мотива предосторожности. Теория
предпочтения ликвидности и спекулятивный спрос на деньги. Ставка процента как альтернативные
издержки хранения наличных денег. Функция спроса на деньги.
Модель спроса на наличные деньги Баумоля-Тобина.
Равновесие денежного рынка и его изменение. Равновесная ставка процента и объяснение ее
динамики в кейнсианской модели с помощью теории предпочтения ликвидности.
ТЕМА 4. РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО И ДЕНЕЖНОГО РЫНКОВ
И СОВОКУПНЫЙ СПРОС 4.1.
Модель IS-LM
Основные предпосылки модели. Модель IS-LM как модель кейнсианского типа.
Кривая IS как кривая равновесия товарного рынка. Взаимное равновесие на товарном рынке и
рынке капитала. Зависимость инвестиций от ставки процента. Графическое построение кривой IS.
Алгебраическое уравнение кривой IS. Обоснование наклона кривой IS. Причины сдвигов кривой IS.
Точки вне кривой IS.
Кривая LM как кривая равновесия денежного рынка. Построение кривой LM и ее
алгебраическое уравнение. Обоснование наклона кривой LM. Причины сдвигов кривой LM. Точки вне
кривой LM.
Графическое построение и алгебраические уравнения модели IS-LM. Равновесный уровень
совокупного дохода и равновесная ставка процента. Механизм установления равновесия в модели ISLM. Аналитические возможности модели.
Макроэкономическая политика в модели IS-LM. Соотношение фискальной и монетарной
политики и влияние их изменений на равновесие в модели IS-LM. Оценка эффективности монетарной
и фискальной политики. Временные лаги. Неопределенность.
Механизм фискальной политики. Позитивные и негативные последствия фискальной политики
в краткосрочном и долгосрочном периоде. Внутренний эффект вытеснения. (вытеснение инвестиций).
Внешний эффект вытеснения (вытеснение чистого экспорта).
Механизм монетарной политики. Позитивные и негативные последствия монетарной политики
в краткосрочном и долгосрочном периоде. Недостатки механизма денежной трансмиссии. Инфляция.
Смешанная политика в модели IS-LM и ее влияние на экономику.
Особые случаи в модели. «Ликвидная ловушка». «Инвестиционная ловушка». «Классический
случай». Последствия государственного регулирования ставки процента.
4.2. Модель IS-LM как модель совокупного спроса.
Построение кривой совокупного спроса из модели IS-LM. Понятие эффективного спроса. Уровень
цен и величина совокупного спроса. Алгебраическое уравнение кривой AD. Обоснование наклона
кривой AD. Эффект Пигу (эффект реальных денежных запасов). Эффект Кейнса (эффект процентной
ставки). Эффект Манделла-Флеминга (эффект чистого экспорта). Причины сдвигов кривой AD.
Мультипликаторы фискальной и монетарной политики.
ТЕМА 5. РЫНОК ТРУДА И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
5.1. Модели рынка труда
Производственная функция и ее свойства.
Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие рынка труда в классической модели. Равновесная
ставка реальной заработной платы. Гибкость номинальной ставки заработной платы. Безработица в
классической модели. Добровольная безработица. Гипотеза естественного уровня безработицы.
Кейнсианская модель рынка труда. Причины неравновесия на рынке труда. Жесткость
номинальной заработной платы. Безработица в кейнсианской модели. Вынужденная безработица.
Способы решения проблемы безработицы в кейнсианской модели.
5.2. Модели совокупного предложения.
Совокупное предложение и величина совокупного предложения. Заработная плата, уровень цен и
совокупное предложение. Совокупное предложение в долгосрочном периоде. Графическое построение
кривой LRAS. Факторы, влияющие на совокупное предложение в долгосрочном периоде.
Совокупное предложение в краткосрочном периоде. Модели краткосрочного совокупного
предложения. Модель жесткой номинальной заработной платы. Графическое построение кривой
SRAS. Влияние ожиданий на совокупное предложение. Виды ожиданий:
статические, адаптивные и рациональные ожидания. Модель неверных представлений работников
М.Фридмана. Модель несовершенной информации Р.Лукаса. Уравнение кривой краткосрочного
совокупного предложения. Обоснование наклона кривой SRAS. Точки вне кривой SRAS. Причины
сдвигов кривой SRAS.
Политика регулирования совокупного предложения, ее инструменты и преимущества.
ТЕМА
6.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
РАВНОВЕСИЕ
И
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
6.1. Модель AD-AS.
Модель AD-AS как модель равновесия трех рынков и ее предпосылки. Сдвиги в модели ADAS. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения и их виды. Позитивные и негативные
шоки: механизм их воздействия на экономику и последствия в краткосрочном и долгосрочном
периодах.
Классическая макроэкономическая модель и ее основные предпосылки. Гибкость цен,
заработной платы и процентной ставки. Закон Вальраса. Равновесие товарного рынка в модели.
Равновесие рынка кредитных средств. Основные уравнения классической модели модели и
графическая интерпретация. Принцип нейтральности денег. Влияние монетарной и фискальной
политики на равновесие в классической модели.
Кейнсианская макроэкономическая модель и ее основные предпосылки. Жесткость цен и
заработной платы. Особенности установления ставки процента. Роль денег. Основные уравнения
кейнсианской модели и графическая интерпретация. Влияние монетарной и фискальной политики на
равновесие в кейнсианской. модели.
6.2. Экономический рост и экономический цикл
Понятие экономического роста, его показатели, типы и факторы. Модель Солоу. Предпосылки модели.
Устойчивый уровень капиталовооруженности. Сравнение устойчивых состояний. Рост населения в
модели. Технологический прогресс в модели. Изменение нормы сбережений и его воздействие на
экономику. «Золотое правило» накопления, его экономический смысл и графическая интерпретация.
Понятие экономического цикла, фазы цикла. Причины циклических колебаний экономики.
Динамика основных макроэкономических показателей на разных фазах цикла. Проциклические,
контрциклические и ациклические показатели. Понятие реального бизнес-цикла.
6.3. Безработица и инфляция
Понятие безработицы. Измерение уровня безработицы. Типы безработицы (фрикционная,
структурная, циклическая). Естественный уровень безработицы. Модель естественного уровня
безработицы (модель «динамики рабочей силы» М.Фридмана). Факторы, влияющие на естественный
уровень безработицы. Неоклассическая модель безработицы. Безработица ожидания и ее причины.
Асимметрия информации. Теории эффективной заработной платы.
Индивидуальные и общественные издержки безработицы. Экономические последствия
безработицы. Закон Оукена. Неэкономические последствия безработицы. Гипотеза гистерезиса.
Государственное регулирование безработицы.
Понятие инфляции, измерение инфляции, виды и источники инфляции. Инфляция спроса и
инфляция издержек. Ожидаемая инфляция и непредвиденная (неожиданная) инфляция.
Экономические издержки инфляции. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика: «шоковая
терапия» и «градуализм». Потери от борьбы с инфляцией. Коэффициент потерь. Обоснование
возможности безболезненного обуздания инфляции в теории рациональных ожиданий.
Взаимосвязь безработицы и инфляции: кривая Филлипса. Кривая Филлипса в краткосрочном
периоде: уравнение, обоснование наклона и причины сдвигов. Стагфляция и ее обоснование. Кривая
Филлипса в долгосрочном периоде. Кривая Филлипса в теории адаптивных ожиданий. Кривая
Филлипса в теории рациональных ожиданий. Кривая Филлипса как модель совокупного предложения.
ТЕМА 7. ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА
7.1. Международные экономические отношения и их виды.
Международная торговля, ее причины и роль. Теории международной торговли. Теория
сравнительных преимуществ. Кривая торговых возможностей. Теория международной торговли
Хекшера-Олина. Теория Портера. Выигрыш от внешней торговли. Внешеторговая политика, ее виды и
инструменты. Протекционизм и «свободная торговля»:
аргументы за и против. Тариф, механизм его действия и последствия введения. Экспортная субсидия.
Нетарифные ограничения и их виды. Квота на импорт и ее последствия. Современные тенденции в
международной торговле.
Международные потоки капитала. Причины перемещения капиталов между странами. Приток
капитала и его факторы. Отток капитала и факторы, влияющие на экспорт капитала. Бегство капитала
и его причины. Современные тенденции в международном движении капиталов.
7.2. Макроэкономические проблемы открытой экономики
Понятие открытой экономики. Понятие малой открытой экономики, понятие большой
открытой экономики. Макроэкономические показатели в открытой экономике. Чистый экспорт.
Чистые иностранные инвестиции.
Платежный баланс страны и его структура. Счет текущих операций. Счет движения капитала.
Счет официальных (валютных) резервов. Виды состояний платежного баланса. Кривая платежного
баланса (ВР): графическое построение, алгебраическое уравнение, обоснование наклона, факторы
сдвигов и точки вне кривой ВР.
Валютный рынок. Спрос на валюту и его факторы. Предложение валюты и факторы,
влияющие на предложение валюты. Равновесие на валютном рынке.
Валютный курс и его виды. Фиксированный и плавающий валютный курс. Номинальный и
реальный валютный курс. Теория паритета покупательной способности. Теория процентного паритета.
Факторы, влияющие на валютный курс. Валютные кризисы и их причины.
7.3. Модели открытой экономики
Краткосрочные модели открытой экономики. Модель малой открытой экономики МанделлаФлеминга (модель IS-LM-BP). Предпосылки и основные положения модели.
Равновесие в малой открытой экономике с фиксированньм валютным курсом. Валютные
интервенции Центрального банка. Девальвация и ревальвация. Фискальная и монетарная политика в
условиях фиксированного валютного курса. Политика «экспорта инфляции». Влияние степени
мобильности капитала на эффективность фискальной и монетарной политики.
Равновесие в малой открытой экономике с плавающим валютным курсом. Обесценение и
удорожание валюты. Фискальная и монетарная политика в условиях плавающего валютного курса.
Влияние степени мобильности капитала на эффективность фискальной и монетарной политики.
Политика «экспорта безработицы».
Равновесие в большой открытой экономике с фиксированньм и плавающим валютным курсом.
Политика «ограбления соседа».
Проблема двойного (внутреннего и внешнего) равновесия. Установление двойного равновесия в
условиях фиксированного и плавающего валютного курса при жестких и гибких ценах.
IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
Литература:
Базовые учебники:
1. Мэнкью Г. Макроэкономика. М., 1994.
2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М. 1993.
Основная литература:
1. Gordon R. Macroeconomics, Fifth Edition, Scott Foresman, London. 1990.
2. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика М., 1998.
3. Агапова Т.А. Серегина С.Ф. Макроэкономика М., 1999.
4. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасович Л.С. Макроэкономика. СПб.
1996.
5. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход. М., 1996.
Дополнительная литература:
1. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст. СПб. 1998.
2. Begg D., Dombusch R., Fischer S. Economics. McGraw-Hill. Зd-5th editions.
3. Dombusch R., Fischer S., Startz. Macroeconomics. McGraw-Hill. 1998.
4. Felderer В., Homburg S. Macroeconomics and New Macroeconomics. Springer-Verlag. 1992.
5. KempfH. Macroeconomie. Dallos. 1995.
6. Blake D. A Short Course of Economics. McGraw-Hill. 1993.
7. Perlman М. Macroeconomics. Bath. М. Perlman Publishing, 1996.
8. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М., 1997.
9. Lipsey R., Chrystal К. An Introduction to Positive Economics. Oxford University Press. 1995.
10. Мэнкью Г. Принципы экономике. СПб., 1999. (М)
11. Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Макроэкономика. Долгосрочный аспект. М.: МГУ, 1997
12. Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Макроэкономика. Краткосрочный аспект. М.: МГУ, 1999.
13. Комплект методических материалов по экономическим дисциплинам. Под ред. ГребневаЛ.С.
М.: ВШЭ. 1998.
14. Морган Дж.М. Руководство по изучению учебника С.Фишера, Р.Дорнбуша, Р.Шмалензи
«Экономика». М. 1997.
15. Kaufman. Macroeconomics. Study guide to accompany G.Mankiw.
16. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М. 1992.
17. Kragman. International Economics. 2000.
18. Макконнелл К., Брю С. Экономика. М. 2000.
Интернет - ресурсы:
1. Веб-страница лектора: http://www. hse. macro.ru.
2. База экономико-статистических данных, размещенной в глобальной сети Интернет. В настоящее
время в Базе размещены временные ряды более 300 статистических показателей, поддерживаемых
официальными органами статистики. Среди них присутствует раздел с оперативной информацией,
обновляемой каждую неделю. Для доступа к базе необходимо указать адрес: http://stat. hse. ru.
3. База данных JSTOR. Экономические журналы: The American Economic Review, The Economic
Journal, Journal of Economic Literature, The Journal of Economic Perspectives, The Journal of Political
Economy. Quarterly Journal of Economics, The Review of Economic Studies. Доступ к базе данных
JSTOR. Доступ открыт через сервер ГУ-ВШЭ, поэтому со всех компьютеров, имеющих выход в
Интернет через данный сервер, можно войти в JSTOR. База данных недоступна для домашних
компьютеров, выход в Интернет с которых осуществляется при помощи модема, через обычных
московских Интернет - провайдеров. Для того чтобы войти в базу, необходимо в Интернет - браузере
набрать адрес http://www.jstor.org. Далее можно воспользоваться функциями Search или Browse,
кнопки которых появятся на экране.
Тематический расчет часов
Темы
Лекции
Семинары
Контрольные
работы
Самостоятельная
работа
Всего
часов
1. Введение в макроэкономику
4
4
Контрольная
6
14
2. Рынок товаров и услуг
8
3. Деньги и денежный рынок
6
4. Равновесие товарного и денежного 8
рынков
6
4
6
работа № 1
Устный
коллоквиум
12
10
12
26
20
26
5. Рынок труда и совокупное
предложение
6
4
Контрольная
работа № 2
10
20
6. Макроэкономическое равновесие и 6
макроэкономическая нестабильность
5
Экзамен
12
23
7. Открытая экономика
10
8
15
33
Итого
48
37
77
162
Вопросы для оценки качества освоения курса
Предмет макроэкономики.
Методы макроэкономического анализа.
Макроэкономические модели, их показатели и виды.
Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки.
Модель кругооборота продукта, расходов и доходов. Основные макроэкономические
потоки.
6. Основное макроэкономическое тождество. Инъекции и изъятия.
7. Номинальные и реальные величины.
8. Особенности макроэкономических показателей.
9. Два подхода к анализу макроэкономических процессов: классический и кейнсианский и их отличия.
10. Система национальных счетов и основные показатели совокупного
продукта и совокупного
дохода.
11. Валовой внутренний продукт и методы его измерения.
12. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.
13. Рынок товаров и услуг и его особенности.
14. Совокупный спрос и его структура.
15. Функции потребления (Кейнса, Дьюзенберри, Кузнеца, Модильяни, Фридмана).
16. Функции инвестиций.
17. Государственные расходы, их виды и воздействие на экономику.
18. Доходы государства. Налоги, их виды и роль в экономике.
19. Государственный бюджет и его сальдо. Основные концепции государственного бюджета.
20. Дефицит государственного бюджета, его виды и способы финансирования.
21. Государственный долг, его виды и последствия.
22. Фискальная политика и ее виды. Дискреционная и автоматическая фискальная политика.
23. Достоинства и недостатки фискальной политики. Последствия фискальной политики в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
24. Кейнсианская модель рынка товаров и услуг. Планируемые и фактические расходы.
25. Условия установления равновесия в модели «Кейнсианского креста».
26. Рецессионньш и инфляционный разрывы в кейнсианской модели.
27. Эффект мультипликатора в простой кейнсианской модели. Виды мультипликаторов (автономных
расходов, налогов, сбалансированного бюджета, открытой экономики). Предельная норма изъятий.
28. Парадокс сбережений в кейнсианской модели и его объяснение в двухсекторной и
четырехсекторной моделях.
29. Кривая IS: алгебраический вывод и графическое построение,наклон и сдвиги кривой.
30. Финансовый рынок и его структура. Закон Вальраса для финансового рынка.
31. Денежный рынок и его особенности. Функции и виды денег.
32. Виды спроса на деньги. Спрос на деньги в классической и кейнсианской моделях.
33. Модель спроса на наличные деньги Баумоля-Тобина.
34. Предложение денег и виды денежных агрегатов.
35. Центральный банк и его функции.
36. Коммерческие банки и их операции. Виды банковских резервов.
37. Создание денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор.
38. Денежная масса и денежная база. Денежный мультипликатор.
39. Монетарная политика, ее цели и инструменты.
40. Достоинства и недостатки монетарной политики. Последствия монетарной политики в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
41. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Теория предпочтения ликвидности
Кейнса.
42. Кривая LM: алгебраический вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой.
43. Модель IS-LM, ее предпосылки, основные положения и аналитические возможности.
44. Оценка эффективности монетарной и фискальной политики с помощью модели IS-LM.
45. Особые случаи в модели IS-LM. Инвестиционная и ликвидная ловушки.
46. Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Эффекты, объясняющие отрицательный наклон
кривой AD.
47. Кривая AD: аналитический вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой.
Мультипликатор фискальной и монетарной политики.
1.
2.
3.
4.
5.
48. Количественная теория денег как модель совокупного спроса. Обоснование наклона и сдвигов
кривой совокупного спроса.
49. Производственная функция и ее свойства. Производственная функция Кобба-Дугласа.
50. Спрос на труд и его факторы.
51. Предложение труда и его особенности в макроэкономике.
52. Равновесие рынка труда. Классическая и кейнсианская модели рынка труда.
53. Безработица, ее показатели и виды. Причины безработицы в классической и кейнсианской
моделях.
54. Модель естественного уровня безработицы. Факторы, влияющие на естественный уровень
безработицы.
55. Совокупное предложение в долгосрочном и краткосрочном периодах: графическое построение,
обоснование наклона и причины сдвигов.
56. Модели краткосрочного совокупного предложения (жесткой заработной платы, неверных
представлений работников, несовершенной информации, жестких цен).
57. Модель AD-AS. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения, их виды и последствия.
58. Механизм перехода от краткосрочного к долгосрочному равновесию в модели ADAS.
59. Классическая макроэкономическая модель: предпосылки анализа, основные теоретические
положения, уравнения и выводы.
60. Кейнсианская макроэкономическая модель: предпосылки анализа, основные теоретические
положения, уравнения и выводы.
61. Экономический рост, его показатели, типы и факторы.
62. Модель экономического роста Солоу и ее предпосылки. Устойчивый уровень
капиталовооруженности и факторы, на него влияющие.
63. «Золотое правило накопления» в модели Солоу.
64. Экономический цикл, его фазы, причины и поведение основных макроэкономический показателей
на разных фазах цикла.
65. Инфляция, ее показатели, виды, причины и последствия.
66. Экономические последствия безработицы. Закон Оукена.
67. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кривая Филлипса. Кривая Филлипса как модель
совокупного предложения.
68. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах, Уравнение, обоснование наклон и
сдвиги кривой Филлипса.
69. Кривая Филлипса и инфляционные ожидания. Виды инфляционных ожиданий.
70. Открытая экономика, ее показатели и модели.
71. Международная торговля и ее роль. Теории международной торговли.
72. Внешнеторговая политика, ее виды и инструменты. Сравнительный анализ воздействия каждого из
инструментов на экономику страны и международную торговлю.
73. Международные потоки капитала, их причины и факторы.
74. Платежный баланс и его структура.
75. Спрос, предложение и равновесие на валютном рынке.
76. Валютный курс и его виды. Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, влияющие на
валютный курс.
77. Режимы валютных курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс.
78. Кривая платежного баланса: алгебраический вывод и графическое построение, наклон и сдвиги
кривой ВР, точки вне кривой ВР.
79. Мобильность капитала и ее виды. Влияние степени мобильности капитала на эффективность
монетарной и фискальной политики в открытой экономике при режиме фиксированных
валютных курсов.
80. Влияние степени мобильности капитала на эффективность монетарной и фискальной политики
в открытой экономике при режиме плавающих валютных курсов.
81. Модель Манделла-Флеминга: ее предпосылки, основные положения, уравнения и выводы.
82. Оценка эффективности фискальной и монетарной политики с помощью модели МанделлаФлеминга при режиме фиксированных валютных курсов.
83. Оценка эффективности фискальной и монетарной политики с помощью модели МанделлаФлеминга при режиме плавающих валютных курсов.
84. Двойное (внутреннее и внешнее) равновесие и условия его обеспечения при режиме
фиксированных и плавающих валютных курсов в условиях жестких и гибких цен.
85. Модель большой открытой экономики. Последствия фискальной и монетарной политики в
модели большой открытой экономики.
Тематика эссе:
1. Валовой внутренний продукт и особенности его подсчета в России.
2. Номинальный и реальный ВВП и их динамика в России.
3. Инфляция, ее причины и особенности в России.
4. Применима ли модель Солоу для России?
5. Состояние государственного бюджета в России и особенности финансирования бюджетного
дефицита.
6. Совокупный спрос и его структура в России.
7. Особенности денежной системы России.
8. Проблемы, виды и особенности безработицы в России.
9. Фискальная политика и ее инструменты в России.
10. Монетарная политика в России и ее специфика.
11. Валютная политика в России.
12. Банковская система в России и оценка ее эффективности.
13. Иностранные инвестиции в российской экономике: нужны ли они России?
14. Какие иностранные инвестиции предпочтительнее для российской экономики:
прямые или портфельные?
15. Режимы валютного курса в России: ретроспективный анализ.
16. Применима ли модель IS-LM для анализа российской экономики?
17. Существует ли взаимосвязь между инфляцией и безработицей в России?
18. Применим ли аппарат "кривых Филлипса" к анализу современной российской экономики?
19. Российский экспорт и импорт, их структура и воздействие на экономику.
20. Особенности платежного баланса России на рубеже XX и XXI вв.
21. Отток капитала из России: причины, последствия и перспективы.
22. Перспективы глобализации российской экономики.
23. Что лучше для экономики: падение или рост обменного курса национальной валюты?
24. Сравнительный анализ паритета покупательной способности и разных типов обменных курсов
валют.
25. Центральный банк России, его функции и способы воздействия на экономику.
26. Государственный долг России, его виды и проблемы финансирования.
27. Внешний долг России, его динамика и основные проблемы.
Методические рекомендации преподавателям:
Методические рекомендации преподавателям, ведущим семинарские занятия, даются лектором
в течение всего периода чтения лекций. Семинарские занятия должны включать:
обсуждение изучаемых теоретических проблем, решение задач, объяснение и разбор заданий и задач,
вызвавших затруднения у большинства студентов группы при выполнении домашних заданий
(домашние задания проверяются преподавателем, ведущим семинары). В качестве текущего контроля
знаний студентов на семинарских занятиях целесообразно проводить мини-контрольные работы по
основным темам курса с последующим разбором наиболее сложных вопросов.
Очень приветствуется помощь преподавателей, ведущих семинарские занятия, лектору при
разработке контрольных работ (мини-, текущих, зачетной и экзаменационной) и домашних заданий,
приеме устных коллоквиумов и экзамена (если он проводится в устной форме).
Методические рекомендации студентам:
Основные теоретические знания по курсу студенты получают на лекциях, посещение которых
обязательно.
На семинарских занятиях происходит закрепление теоретического материала, объяснение и
обсуждение наиболее сложных вопросов, решение задач, написание и разбор текущих контрольных и
мини-контрольных работ. Активность студентов во время семинарских занятий и результаты
контрольных работ являются важными составляющими при выставлении итоговой оценки.
Посещение семинаров обязательно.
Освоение курса требует большой самостоятельной работы студентов. Она включает:
1) изучение рекомендованной к курсу литературы, что необходимо не только для подготовки к
семинарским занятиям, всем видам контрольных работ, коллоквиуму, зачету и экзамену, для
выполнения домашних заданий и написания эссе, но и целесообразно делать перед лекциями для
облегчения и более глубокого понимания объясняемых теоретических положений;
2) выполнение домашних заданий, что важно для закрепления прослушанного на лекциях и
обсужденного на семинарах теоретического материала, укрепления навыка решения задач;
3) написание эссе, что имеет целью формирование у студентов навыков аналитической работы,
умения работать с научной литературой и статистическими данньми, использовать информацию из
Интернета, делать обобщения, аргументировать и обосновывать свою точку зрения.
Все виды самостоятельной работы должны способствовать качественному и глубокому
усвоению студентами фундаментальных основ макроэкономической теории и политики, обеспечить
успешное выполнение студентами всех форм аудиторной работы:
активизировать работу на семинарских занятиях, послужить основой хороших результатов написания
контрольных работ и получения высоких баллов на коллоквиуме, зачете и экзамене.
Методические рекомендации по написанию эссе:
Предложенные для написания эссе темы не являются строго обязательными. Студенты по
согласованию с лектором могут предложить собственную тему по проблемам, изучаемьм в курсе
макроэкономики. В качестве эссе может быть также предложен анализ статьи из аналитического или
научного экономического журнала с использованием теоретических знаний, полученных при
изучении курса.
Эссе должно содержать не менее 5 страниц текста, полностью раскрывать выбранную тему,
обязательно включать теоретическую часть. В конце эссе должен быть представлен список
использованной литературы.