Банковские системы. Роль центрального банка

Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Программа дисциплины
«Банковские системы. Роль центрального банка»
для направления 080102.65 «Мировая экономика»
подготовки специалиста
Автор к.э.н., доцент Буздалин А.В. ([email protected])
Одобрена на заседании кафедры международных валютно-финансовых отношений
«14» ноября 2011 г
Зав. кафедрой В.Р. Евстигнеев
Рекомендована секцией УМС мировой экономики и мировой политики
« 24 » ноября 2011 г
Председатель И.Д. Иванов
Утверждена УС факультета мировой экономики и мировой политики
« 19 » декабря 2011 г.
Ученый секретарь А.И. Суздальцев ________________________ [подпись]
Москва, 2011 г.
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями
университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.
Автор программы
К.э.н.¸ доцент Буздалин А.В.
Описание курса
Целью курса «Банковские системы. Роль центрального банка» является
формирование у слушателей углубленного понимания роли центральных
банков в международных финансовых системах.
Основное внимание в рамках курса уделяется раскрытию основных
функций деятельности центральных банков: банковское регулирование и
надзор, денежно-кредитная политика, информационно-аналитическая,
нормативно-творческая.
Задачей курса является формирования у слушателей основных навыков
анализа деятельности центральных банков с использованием математических
моделей (достаточность капитала, ликвидность, рефинансирование, правила
денежно-кредитной политики и т.д.).
Курс читается в рамках программы подготовки специалиста на 5 году
обучения.
Предусматриваются следующие формы аудиторной нагрузки: лекции
(30 часов). Форма текущего контроля – 1 контрольная работа. Форма
итогового контроля – устный зачет.
Тематический план учебной дисциплины
Аудиторные часы
Всего часов
по
дисциплине
Лекции
Практиче Самостоятель
ная работа
ские
занятия
№
Название темы
01
Функции и задачи коммерческих банков
Функции
коммерческих
банков.
Характеристика активных и пассивных
операций банка. Особенности правового
статуса. Роль банков в экономике.
7
3
0
4
Функции и операции центральных
банков. Цели и задачи центрального
банка. Функции центрального банка и их
классификация. Принципы деятельности
центрального
банка.
Независимость
центрального банка, ее роль в его
деятельности. Особенности операционной
деятельности центрального банка..
13
5
0
8
Банковские системы разных стран
Банковская система США (описание;
структура
Федеральной
резервной
системы;
операции
Федеральной
резервной системы; виды коммерческих
банков; долгосрочные ссуды коммерческих
банков;
инвестиционные
банки;
проявление концентрации банков в США;
особенности концентрации банков в США).
Банковская система Франции (история,
«Банк
банков»,
государственные
кредитные учреждения, коммерческие
банки, различия между депозитными и
деловыми банками, банки среднесрочного
и долгосрочного кредита, французские
колониальные банки).
Банковская система Великобритании
(Центральный
банк
Великобритании,
история, права и обязанности Банка
Англии по надзору за банковской
системой, основа банковской системы
Великобритании; коммерческие банки,
ассоциации банков, торговые банки,
иностранные
банки,
доверительные
сберегательные банки).
Банковская система ФРГ (структура и
активы банковской системы, инструменты
регулирования,
кредитные
банки,
«Большая тройка», частные банкиры,
специализированные
кредитные
учреждения, банки с особыми задачами,
особенность
пассивов
сберкасс,
кредитные товарищества).
13
5
0
8
02
03
Банковская система Японии (история,
отличия
формирования
банковской
системы Японии, Центральный банк
Японии, функции Банка Японии, денежнокредитное регулирование, коммерческие
банки, прочие банковские институты,
иностранные
банки,
международная
экспансия японских банков, «Большой
взрыв», «Ахиллесова пята» японских
банков).
04
05
06
07
Банковская система РФ
Этапы
формирования
российской
банковской системы. Виды кредитных
организаций второго уровня банковской
системы.
Коммерческий
банк,
его
организационное устройство и принципы
деятельности.
Взаимоотношения
коммерческих банков с Центральным
Банком России.
10
3
0
7
13
5
0
8
13
5
0
8
13
5
0
8
Основные
операции
банков
и
особенности их осуществления и
финансового учета
Методы учета активных операций банка:
по
кредитованию
юридических
и
физических лиц, по операциям с ценными
бумагами. Учет межбанковских расчетов.
Организация и учет кассовых операций КБ.
.Методы учета пассивных операций
банков: по формированию собственного
капитала, по денежным операциям и
вкладам,
по
выпуску
собственных
обязательств банка.
Расчетная система
Основы
организации
безналичных
расчетов. Формы безналичных расчетов.
Организация межбанковских расчетов
(централизованная и децентрализованная
система). Риски расчетных систем.
Банковский надзор: российская и
международная практика
Функция ЦБР в деле регулирования
деятельности кредитных организаций и
осуществления надзора за банковской
деятельностью. Этапы и инструменты
банковского надзора. Международный
опыт
банковского
надзора
и
регулирования.
Рекомендации
Базельского комитета.
08
09
10
11
12
13
Основные требования регуляторов и
механизм их действия
Обязательные нормативы коммерческих
банков. Валютная позиция. Контроль
рыночных рисков.
Финансовая отчетность коммерческих
банков
Основные формы финансовой отчетности
коммерческих
банков.
Особенности
российской отчетности и отчетности по
международным стандартам.
Ликвидность
банков
и
рынок
межбанковского кредитования
Центральный банк регулятор ликвидности
банковской системы. Основные принципы
управления ликвидностью банка. Роль
рынка межбанковского кредитования в
обеспечении ликвидности коммерческих
банков. Ликвидность и эффективность.
Источники
рыночные
рисков
в
деятельности банков и методы их
управления
Место рыночных рисков в общем
комплексе
финансовых
рисков.
Процентные, фондовые и валютные риски.
Основные
способы
управления
рыночными рисками. RiskMetrics.
Источники
кредитных
рисков
в
деятельности банков и методы их
управления
Что такое кредитный риск. Ожидаемая
вероятность невозврата кредита. Качество
информации и характер заемщика. Премия
за портфельный риск. Диверсификация
или
специализация.
Основные
инструменты
управления
кредитным
риском.
Аллокация капитала
Понятие
экономического
капитала.
Скорректированная
на
риск
рентабельность каптала. Подходы к
размещению капитала по направлениям
деятельности.
13
5
0
8
12
4
0
8
11
4
0
7
11
4
0
7
11
4
0
7
13
6
0
7
14
Актуальные проблемы и тенденции
развития
российской
банковской
системы
Капитализация
и
другие
факторы,
сдерживающие
развития
российской
банковской
системы.
Проблемы
государственного
регулирования
банковского сектора. Кредитные риски
розничного рынка банковских услуг.
Становление
системы
страхования
вкладов.
ИТОГО
13
6
0
7
162
64
0
98
Базовый учебник
 Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И.
Лаврушин, И.Д. Мамонова. М.: КРОКУС, 2008.
 Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и
финансовых рынков. М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008.
 Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. М.:
Экономистъ, 2008.
 Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. М.:
Catallaxy, 1994.
 Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. М.: Финансы
и статистика, 2003.
 Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и
А.В. Чугунова М.: Альпина Паблишер, 2003.
Формы рубежного контроля
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:
 Работа на занятиях (обсуждения)
 Устный зачет (20 мин.)
Содержание программы
Тема 1. Функции и задачи коммерческих банков
Функции коммерческих банков. Характеристика активных и пассивных
операций банка. Особенности правового статуса. Роль банков в экономике.
Банковская система и типы банков
Основная литература:
Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых
рынков. М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. С. 221-291.

 Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. М.: Catallaxy,
1994. С. 33-62.
 Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. М.: Финансы и
статистика, 2003.С. 418-453.
Тема 2. Функции и операции центральных банков.
Цели и задачи центрального банка. Функции центрального банка и их
классификация. Принципы деятельности центрального банка. Независимость
центрального банка, ее роль в его деятельности. Особенности операционной
деятельности центрального банка.
Основная литература:
 Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин,
И.Д. Мамонова. М.: КРОКУС, 2008. С. 69-105.
 Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. М.: Финансы и
статистика, 2003.С. 397-418.
Тема 3. Банковские системы разных стран
Банковская система США (описание; структура Федеральной резервной
системы; операции Федеральной резервной системы; виды коммерческих
банков; долгосрочные ссуды коммерческих банков; инвестиционные банки;
проявление концентрации банков в США; особенности концентрации банков
в США).
Банковская система Франции (история, «Банк банков», государственные
кредитные учреждения, коммерческие банки, различия между депозитными и
деловыми банками, банки среднесрочного и долгосрочного кредита,
французские колониальные банки).
Банковская система Великобритании (Центральный банк Великобритании,
история, права и обязанности Банка Англии по надзору за банковской
системой, основа банковской системы Великобритании; коммерческие банки,
ассоциации банков, торговые банки, иностранные банки, доверительные
сберегательные банки).
Банковская система ФРГ (структура и активы банковской системы,
инструменты регулирования, кредитные банки, «Большая тройка», частные
банкиры, специализированные кредитные учреждения, банки с особыми
задачами, особенность пассивов сберкасс, кредитные товарищества).
Банковская система Японии (история, отличия формирования банковской
системы Японии, Центральный банк Японии, функции Банка Японии,
денежно-кредитное регулирование, коммерческие банки, прочие банковские
институты, иностранные банки, международная экспансия японских банков,
«Большой взрыв», «Ахиллесова пята» японских банков).
Основная литература:
 Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин,
И.Д. Мамонова. М.: КРОКУС, 2008. С. 372-379
 Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых
рынков. М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008.С. 553-581.
 Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. М.: Экономистъ, 2008.
 Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. М.: Catallaxy,
1994.С. 154-196.
 Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. М.: Финансы и
статистика, 2003. С. 360-397.
Тема 4. Банковская система РФ
Этапы формирования российской банковской системы. Виды кредитных
организаций второго уровня банковской системы. Коммерческий банк, его
организационное устройство и принципы деятельности. Взаимоотношения
коммерческих банков с Центральным Банком России.
Основная литература:
 Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин,
И.Д. Мамонова. М.: КРОКУС, 2008. С. 32-52.
 Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. М.: Финансы и
статистика, 2003.С. 382-397.
Тема 5. Основные операции банков и особенности их осуществления и
финансового учета
Методы учета активных операций банка: по кредитованию юридических и
физических лиц, по операциям с ценными бумагами. Учет межбанковских
расчетов.
Организация и учет кассовых операций КБ. .Методы учета пассивных
операций банков: по формированию собственного капитала, по денежным
операциям и вкладам, по выпуску собственных обязательств банка.
Основная литература:
 Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин,
И.Д. Мамонова. М.: КРОКУС, 2008. С. 169-200.
 Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. М.: Финансы и
статистика, 2003. С. 161-277.
Тема 6. Расчетная система
Основы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов.
Организация
межбанковских
расчетов
(централизованная
и
децентрализованная система). Риски расчетных систем.
Основная литература:
 Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин,
И.Д. Мамонова. М.: КРОКУС, 2008. С. 200-226.
 Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых
рынков. М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. С. 87-101.
 Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. М.: Финансы и
статистика, 2003. С. 68-106.
Тема 7. Банковский надзор: российская и международная практика
Функция ЦБР в деле регулирования деятельности кредитных организаций и
осуществления надзора за банковской деятельностью. Этапы и инструменты
банковского надзора. Международный опыт банковского надзора и
регулирования. Рекомендации Базельского комитета.
Основная литература:
 Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин,
И.Д. Мамонова. М.: КРОКУС, 2008. С. 364-418.
 Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых
рынков. М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. С. 329-361.
 Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. М.: Catallaxy,
1994. С. 154-196.
Тема 8. Основные требования регуляторов и механизм их действия
Обязательные нормативы коммерческих банков. Валютная позиция.
Контроль рыночных рисков.
Финансовая отчетность коммерческих банков
Основные формы финансовой отчетности коммерческих банков.
Особенности российской отчетности и отчетности по международным
стандартам.
Основная литература:
 Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин,
И.Д. Мамонова. М.: КРОКУС, 2008. С. 372-379.
 Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых
рынков. М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. С. 223-259.
 Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. М.: Catallaxy,
1994. С. 771-821.
Тема 9. Ликвидность банков и рынок межбанковского кредитования
Центральный банк регулятор ликвидности банковской системы. Основные
принципы управления ликвидностью банка. Роль рынка межбанковского
кредитования в обеспечении ликвидности коммерческих банков.
Ликвидность и эффективность.
Основная литература:
 Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин,
И.Д. Мамонова. М.: КРОКУС, 2008. С. 265-300.
 Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. М.: Catallaxy,
1994. С. 392-426.
Тема 10. Источники рыночные рисков в деятельности банков и методы
их управления
Место рыночных рисков в общем комплексе финансовых рисков.
Процентные, фондовые и валютные риски. Основные способы управления
рыночными рисками. RiskMetrics.
Основная литература:
 Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В.
Чугунова М.: Альпина Паблишер, 2003. C. 277-285.
 Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. М.: Catallaxy,
1994. С. 522-560.
Тема 11. Источники кредитных рисков в деятельности банков и методы
их управления
Что такое кредитный риск. Ожидаемая вероятность невозврата кредита.
Качество информации и характер заемщика. Премия за портфельный риск.
Диверсификация или специализация. Основные инструменты управления
кредитным риском.
Основная литература:
 Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В.
Чугунова М.: Альпина Паблишер, 2003. С. 323-329.
 Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. М.: Catallaxy,
1994. С. 561-585.Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и
финансовых рынков. М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008.
Тема 12. Аллокация капитала
Понятие экономического капитала. Скорректированная на риск
рентабельность каптала. Подходы к размещению капитала по направлениям
деятельности.
Основная литература:
 Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В.
Чугунова М.: Альпина Паблишер, 2003. С. 323-329.
 Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. М.: Catallaxy,
1994. с.821-854.
Тема 13. Актуальные проблемы и тенденции развития российской
банковской системы
Капитализация и другие факторы, сдерживающие развития российской
банковской
системы.
Проблемы
государственного
регулирования
банковского сектора. Кредитные риски розничного рынка банковских услуг.
Становление системы страхования вкладов.
Основная литература:
 Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин,
И.Д. Мамонова. М.: КРОКУС, 2008. С. 401-416.
 Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. М.: Финансы и
статистика, 2003. С. 360-382.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Принципы денежно-кредитной политики. Промежуточные цели
денежно-кредитной
политики
(якоря).
Операционные
цели
Центрального банка.
2. Инструменты денежно-кредитной политики. Баланс ЦБ. Влияние
инструментов денежно-кредитной политики на баланс ЦБ.
3. Пути достижения целей денежно-кредитной политики. Правила
денежно-кредитной политики. Классификация правил денежно
кредитной политики. Правило Фридмена. Правило Тейлора.
4. Регулирование ликвидности банковской системы.
5. Методы
дистанционного
контроля
финансового
состояния
коммерческих банков (CAMEL и пр.).
6. Регулирование ликвидности коммерческих банков.
7. Эффект денежного мультипликатора.
8. Достаточность капитала как фактор роста банковского сектора.
9. Кластеризация банковского сектора как фактор управления
ликвидности банковского сектора.
10.Численность банковской системы и конкуренция.
11.Функции и операции центральных банков. Цели и задачи центрального
банка. Функции центрального банка и их классификация. Принципы
деятельности центрального банка. Независимость центрального банка,
ее роль в его деятельности. Особенности операционной деятельности
центрального банка..
12.Банковская система США
13.Банковская система Франции.
14.Банковская система Великобритании.
15.Банковская система ФРГ.
16.Банковская система Японии.
17.Банковская система РФ. Этапы формирования российской банковской
системы.
18.Методы учета операций банка по кредитованию юридических и
физических лиц,
19.Методы учета операций банка по операциям с ценными бумагами.
20.Учет межбанковских расчетов.
21.Организация и учет кассовых операций КБ. .
22.Методы учета пассивных операций банков по формированию
собственного капитала.
23.Методы учета операций банка по денежным операциям и вкладам.
24.Методы учета операций банка по выпуску собственных обязательств
банка.
25.Основы организации безналичных расчетов. Формы безналичных
расчетов. Организация межбанковских расчетов (централизованная и
децентрализованная система). Риски расчетных систем.
26.Функция ЦБР в деле регулирования деятельности кредитных
организаций и осуществления надзора за банковской деятельностью.
Этапы и инструменты банковского надзора.
27.Международный опыт банковского надзора и регулирования.
Рекомендации Базельского комитета.
28.Обязательные нормативы коммерческих банков. Валютная позиция.
Контроль рыночных рисков.
29.Финансовая отчетность коммерческих банков.
30.Основные формы финансовой отчетности коммерческих банков.
Особенности российской отчетности и отчетности по международным
стандартам.
31.Ликвидность банков и рынок межбанковского кредитования.
32.Роль рынка межбанковского кредитования в обеспечении ликвидности
коммерческих банков. Ликвидность и эффективность.
33.Источники рыночные рисков в деятельности банков и методы их
управления
34.Источники кредитных рисков в деятельности банков и методы их
управления
35.Аллокация капитала Скорректированная на риск рентабельность
каптала. Подходы к размещению капитала по направлениям
деятельности.
36.Актуальные проблемы и тенденции развития российской банковской
системы
Автор программы ______________/ Буздалин Алексей Владимирович /