Контрольная работа Валютный рынок и валютные операции. 3

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
«Пермский финансово - экономический колледж» Пермский филиал Финансового университета
Кафедра «Банковское дело»
Контрольная работа
для студентов заочного отделения 3 курса
по дисциплине «Валютный рынок и валютные операции»
специальности 38.02.07 «Банковское дело»
Пермь, 2015
Рассмотрено на заседании
кафедры «Банковское дело»
Зав. кафедрой
______________ О.Н. Казмалова
«28» августа 2015г.
Протокол №1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе, к.э.н.
____________ Н.В. Галкина
«___» _____________ 2015г.
Преподаватель Андриевский С.В.
2
Контрольная работа по дисциплине «Валютный рынок и валютные
операции» предназначена для студентов 3 курса заочного отделения,
обучающихся по специальности 38.02.07 «Банковское дело».
Работа состоит из 4-х вариантов. Студенту предложено решить задачу, и
ответить на вопросы теста.
Студент заочного отделения выполняет один из вариантов контрольной
работы. Вариант определяется по первой букве фамилии студента.
Начальная буква фамилии студента:
АБ,В,Г,Д,Е
Ж,З,И,К,Л,М,Н
О,П,Р,С,Т,У
Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ,Э,Ю,Я
1 вариант
2 вариант
3 вариант
4 вариант.
Вариант 1
Задание №1
Коммерческий банк с капиталом в сумме 130 000 000 руб. имеет следующие
остатки по счетам аналитического учета
в рублях
Валюта
Активы и
Пассивы и
Официальный
требования
обязательства
курс
Доллары США
3 000 000
2 300 000
67,6850
Фунты
122 000
11 000
103,1113
стерлингов
Евро
7 500
230 000
75,4011
Требуется:
1.Определить суммарную величину открытых валютных позиций и сделать
вывод о ее величине.
2. Определить величину открытых позиций по каждой инвалюте и по
российскому рублю.
3.Определить какие балансирующие сделки могут быть проведены банком до
конца операционного дня с тем, чтобы не были превышены лимиты открытых
валютных позиций.
4.Указать сроки предоставления отчетности в ГТУ по открытым валютным
позициям
Задание 2.
Выберите правильный ответ:
1. Работа рыночного механизма валютного рынка осуществляется:
а) по закону баланса спроса и предложения;
б) при условии сбалансированности платежных балансов государств;
в) при устойчивом индексе инфляции.
3
2. Национальный валютный рынок организуется:
а) на территории нескольких государств, достигших соглашения о едином
валютном пространстве;
б) на территории отдельной страны;
в) рынок национальной валюты.
3. Валютный курс – это:
а) оценка ВВП в инвалюте;
б) цена национальной валюты в денежных единицах другой страны;
в) фиксирование курса одной валюты в единицах другой валюты на данный
момент времени
4. Способность национальной денежной единицы свободно обмениваться на
другие валюты для резидентов данной страны – это признак:
а) внутренней конвертируемости национальной валюты;
б) внешней конвертируемости национальной валюты;
в) неконвертируемости национальной валюты.
5. Извлечение прибыли на спрэде может осуществляться:
а) на разнице между котировками продажи и покупки валют;
б) на разнице валютных курсов во времени;
в) на разнице валютных курсов в пространстве.
6. Под валютным риском понимается:
а) проведение сверх рисковых валютных операций;
б) незнание законов валютного рынка;
в) возможность денежных потерь в результате колебания валютных курсов.
7. Когда будет реализован Call –опцион:
а) если цена на спот – рынке окажется выше цены исполнения;
б) если цена на спот– рынке окажется ниже цены исполнения.
8. Длинная открытая валютная позиция возникает когда:
а) пассивы и обязательства превышают активы и требования;
б) активы и требования превышают пассивы и обязательства.
9. Уполномоченные банки – это банки:
а) получившие лицензии от ЦБ РФ на проведение валютных операций;
б) имеющие особые полномочия от ЦБ РФ;
в) установившие корреспондентские отношения с иностранными банками.
10.Если аккредитив покрытый, то:
а) сумма открываемого аккредитива списывается с текущего валютного счета;
б) предоставляется право иностранному банку списать сумму освоенного
аккредитива с корсчета банка импортера.
4
Вариант 2
Задание №1
Коммерческий банк с капиталом в сумме 270 000 000руб имеет следующие
остатки по счетам аналитического учета
в рублях
Валюта
Активы и
Пассивы и
Официальный
требования
обязательства
курс
Доллары США
6 000 000
4 700 000
67,6850
Фунты стерлингов
256 000
24 000
103,1113
Евро
15 500
454 000
75,4011
Требуется:
1.Определить суммарную величину открытых валютных позиций и сделать
вывод о ее величине.
2. Определить величину открытых позиций по каждой инвалюте и по
российскому рублю.
3.Определить какие балансирующие сделки могут быть проведены банком до
конца операционного дня с тем, чтобы не были превышены лимиты открытых
валютных позиций.
4.Указать сроки предоставления отчетности в ГТУ по открытым валютным
позициям
Задание 2. Выберите правильный ответ
Рыночный курс национальных валют складывается:
а) на основе фиксированных курсов;
б) под воздействием государства;
в) на основе «свободного плавания».
2. Прямая и обратная котировка –это
а) состояние иностранной валюты;
б) форма выражения валютного курса;
в) классификация иностранных валют.
3. Можно сделать вывод о том, что номинальный валютный курс занижен
относительно реального, если:
а) импорт растет быстрее экспорта;
б) экспорт растет быстрее импорта;
4.
Спотовый и форвардный валютные рынки различаются:
а) участниками заключаемых конверсионных сделок;
б) в зависимости от временных условий проведения конверсионных сделок;
в) в зависимости от места, где заключаются конверсионные сделки.
5
5.
В каком случае владелец опциона Call откажется от реализации опциона:
а) если цена на спот – рынке окажется выше цены исполнения;
б) если цена на спот – рынке окажется ниже цены исполнения.
6.
Короткая открытая валютная позиция формируется, если:
а) покупка превышает продажу;
б) продажа превышает покупку.
7.
ЦБ выдает следующие лицензии на проведение операций в иностранной
валюте:
а) внутреннюю лицензию с ограничением права установления
корротношений;
б) лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях
и инвалюте ( без права привлечения во вклады денежных средств физических
лиц);
в) лицензию на осуществление банковских операций.
8. Лимиты открытых валютных позиций устанавливаются ЦБ с целью:
а) ограничения валютного риска УБ;
б) стимулирования деятельности УБ на валютном рынке;
в) защиты интересов вкладчиков.
9.
Официальный курс доллара США к российскому рублю устанавливается
БР:
а) на основе курса доллара США на международных валютных рынках к
другим инвалютам;
б) на основе котировок текущего рабочего дня биржевого и внебиржевого
валютных рынков по операциям “доллар США – российский рубль.
10.
Вид инкассо, сопровождаемого только коммерческими документами:
а) чистое;
б) документарное.
6
Вариант 3
Задание №1
Коммерческий банк с капиталом в сумме 70 000 000руб имеет следующие
остатки по счетам аналитического учета
в рублях
Валюта
Активы и
Пассивы и
Официальный
требования
обязательства
курс
Доллары США
1 500 000
1 200 000
67,6850
Фунты стерлингов
64 000
7 000
103,1113
Евро
4500
120 000
75,4011
Требуется:
1.Определить суммарную величину открытых валютных позиций и сделать
вывод о ее величине.
2. Определить величину открытых позиций по каждой инвалюте и по
российскому рублю.
3.Определить какие балансирующие сделки могут быть проведены банком до
конца операционного дня с тем, чтобы не были превышены лимиты открытых
валютных позиций.
4.Указать сроки предоставления отчетности в ГТУ по открытым валютным
позициям
Задание 2. Выберите правильный ответ:
1. Какой из видов расчетов не используется в международной практике?:
а) Банковский перевод;
б) Документарный аккредитив;
в) Наличная валюта;
г) Документарное инкассо.
2. В формуле USD/RUR определить базовую и котируемую валюты:
а) российский рубль– базовая валюта, доллар– котируемая;
б) наоборот;
в) из формулы не определить.
3. Извлечение прибыли путем арбитража может осуществляться:
а) на разнице между котировками продажи и покупки валют;
б) путем отслеживания ошибок трейдеров;
в) на разнице валютных курсов во времени и в пространстве.
4. Рынок называют спотовым, если:
а) обязательства выполняются не позднее двух рабочих дней с момента
совершения сделки;
7
б) обязательства выполняются позже двух рабочих дней с момента
совершения сделки.
5. При прямой котировке при определении курса “Форвард”:
а) премия вычитается из курса “Спот”;
б) премия прибавляется к курсу “Спот”;
в) Дисконт прибавляется к курсу “Спот”.
6. Когда будет реализован Put–опцион:
а) если цена на спот рынке окажется выше цены исполнения;
б) если цена на спот рынке окажется ниже цены исполнения.
7. Валютным законодательством установлен порядок установления УБ
корротношений с банками нерезидентами:
а) банк вправе устанавливать корротношения с неограниченным количеством
иностранных банков;
б) банк вправе устанавливать корротношения с неограниченным количеством
иностранных банков, учитывая особенности установления корротношений с
банками – нерезидентами в оффшорных зонах;
в) банк вправе устанавливать корротношения с иностранными банками по
перечню, определяемому ЦБ.
8. Может ли банк по своему усмотрению изменять платежные инструкции
клиента?:
а) может;
б) не может;
9. При банковском переводе кто несет риск неплатежа?
а) экспортер;
б) импортер.
10. Вид платежа, сопровождаемый только финансовыми документами:
а) чистое инкассо;
б) документарное инкассо.
8
Вариант 4
Задание №1
Коммерческий банк с капиталом в сумме 200 000 000руб имеет следующие
остатки по счетам аналитического учета
в рублях
Валюта
Активы и
Пассивы и
Официальный
требования
обязательства
курс
Доллары США
2 100 000
3 200 000
67,6850
Фунты стерлингов
200 000
20 000
103,1113
Евро
12500
310 000
75,4011
Требуется:
1.Определить суммарную величину открытых валютных позиций и сделать
вывод о ее величине.
2. Определить величину открытых позиций по каждой инвалюте и по
российскому рублю.
3.Определить какие балансирующие сделки могут быть проведены банком до
конца операционного дня с тем, чтобы не были превышены лимиты открытых
валютных позиций.
4.Указать сроки предоставления отчетности в ГТУ по открытым валютным
позициям.
Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Основой возникновения валютного рынка является:
а) система плавающих курсов;
б) система фиксированных курсов;
в) привязка валют к золоту.
2. Валютный рынок характеризуется следующими чертами:
а) имеет определенное местонахождение;
б) позволяет операторам всех стран производить обмен друг с другом в любую
конвертируемую валюту;
в)национальные валютные рынки остаются закрытыми для проведения
конверсионных операций.
3. Валютный рынок с двойным режимом валютного курса – это:
а) различные условия проведения валютных операций на территории
национального государства и за его пределами;
б) установление валютных курсов различных для резидентов и нерезидентов;
в) рынок с одновременным применением фиксированного и плавающего курса
валют.
9
4. Можно сделать вывод о том, что номинальный курс завышен относительно
реального:
а) импорт растет быстрее экспорта;
б) экспорт растет быстрее импорта.
5.Рынок называется форвардным, если:
а) обязательства выполняются не позднее двух дней с момента совершения
сделки;
б) при совершении сделки сроков исполнения обязательств не предусмотрено;
в) дата валютирования отстоит от даты заключения сделки более чем на два
рабочих дня.
6. Хеджеры – категория участников, для которых целью проведения операций на
валютном рынке является:
а) получение прибыли на колебаниях валютных курсов;
б) валютные интервенции;
в) снижения риска изменения валютного курса в неблагоприятную для них
сторону.
7. При косвенной котировке при определении курса Форвард:
а) дисконт вычитается из курса Спот;
б) дисконт прибавляется к курсу Спот;
в) премия прибавляется к курсу Спот.
8. Когда не будет реализован Put – опцион:
а) если цена на спот рынке окажется выше цены исполнения;
б) если цена исполнения окажется ниже цены исполнения.
9. Порядок осуществления переводов иностранной валюты из РФ и в РФ без
открытия текущих валютных счетов используется:
а) юридическими лицами;
б) физическими лицами;
в) оба варианта правильные.
10. Ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей без ограничения суммы и
количества и без специальных разрешений БР могут осуществлять:
а) уполномоченные банки;
б) все коммерческие банки;
в) банки, имеющие генеральную лицензию.
10
Используемая литература:
1.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1)» от 30.11.1994 №
51-ФЗ;
2.
«Гражданский кодекс РФ (часть 2)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ;
3.
Закон от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» с изменениями и
дополнениями.
4.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
5.
Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке
Российской Федерации (Банке России)»;
6.
Федеральный Закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности»;
7.
Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле»;
8.
Инструкция ЦБ РФ от 15.07.2005 № 124-И «Об установлении лимитов
открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными
банками РФ»;
9.
Инструкция от 16 сентября 2010 г. N 136-И «О порядке осуществления
уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций
с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с
участием физических лиц»;
Монографические и периодические издания
1.
Банки и банковские операции: учебник для вузов/под ред. Е.Ф.Жукова М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
2.
Банковское дело: учебник / под ред. О.И.Лаврушина, - М.: Финансы и
статистика, 2005.
3.
Валютный рынок и валютное регулирование: учебное пособие/ под ред.
И.Н.Платоновой. – М: БЕК, 1996.
4.
Воронина В., Дынникова О. Влияние изменения курса евро на экономику
России. - Центр экономических и финансовых разработок – ЦЭФИР,2002.
5.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения:
учебник/под ред. Л.Н.Красавиной. - М.: Финансы и статистика.
6.
Международные экономические отношения: учебник/ под ред. Б.М.
Смитенко. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 512с.
7.
Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения: учебник /
А.А Суэтин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2005. – 288с.
11