Экзаменационные вопросы по дисциплине «Теория инвестиций

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Теория инвестиций»
Базовые модели стоимостной оценки опционов.
Виды дивидендов.
Виды и временная структура процентных ставок.
Виды и общая характеристика производных инструментов.
Виды финансовых активов с фиксированным доходом, их основные
характеристики.
6. Гипотеза об эффективности рынков.
7. Дюрация и выпуклость как мера риска долговых инструментов.
8. Классификация инвестиций.
9. Классификация потоков платежей и методы их оценки.
10.Концепция и критерии стоимостной оценки.
11.Методы оценки стоимости и доходности финансовых активов с
фиксированным доходом.
12.Методы оценки фьючерсных контрактов.
13.Модели дисконтирования дивидендов (DDM).
14.Модели опционного ценообразования в оценке бизнеса.
15.Модели оценки акций, базирующиеся на коэффициентном анализе.
16.Модели оценки стоимости акций.
17.Модель "инвестиции - потребление" и теорема о разделении И.Фишера.
18.Модель арбитражного ценообразования (APT).
19.Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM).
20.Обыкновенные и привилегированные акции как объект
инвестирования.
21.Опционные стратегии хеджирования.
22.Оценка доходности и стоимости бессрочных инструментов.
23.Оценка финансовых активов со встроенными опционами.
24.Паритет опционов "call" и "put".
25.Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его
формирования.
26.Реальные опционы, их виды и характеристика.
27.Рейтинги долговых инструментов.
28.Риск и доходность портфеля. Оптимальный портфель.
29.Сущность и виды своповых операций.
30.Сущность и определение инвестиций.
31.Сущность и условия арбитража.
32.Теории временной структуры процентных ставок.
33.Типы и основные характеристики фьючерсных контрактов.
1.
2.
3.
4.
5.
34.Типы и свойства опционов. Факторы, определяющие их стоимость.
35.Типы портфелей ценных бумаг, их характеристика.
36.Управление портфелем инструментов с фиксированной доходностью.
37.Управление финансовыми рисками с использованием фьючерсных и
форвардных контрактов.
38.Факторы, влияющие на стоимость и доходность долговых
инструментов.
39.Форвардные контракты, методы их оценки.
40.Форвардные ставки, их сущность и характеристика.
41.Характеристика модели Блэка-Шоулза.
42.Характеристическая линия рынка капиталов (CML).
43.Характеристическая линия ценной бумаги (SML).
Хеджирование рисков с применением свопов.