КАФЕДРА «Прикладная математика
advertisement
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА – ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИЯ Магистерской программы «Финансы», направление 080100.68 Экономика, в Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ Нижний Новгород 2009 1 Содержание 1. Характеристика научно-исследовательской деятельности вуза по тематике магистерской программы 2. Обоснование потребности в открытии магистратуры 3. Характеристика компетенций выпускника, краткая характеристика учебного плана 4. Современное состояние подготовки специалистов 5. Концепция научного семинара магистерской программы 6. Ресурсы НФ ГУ-ВШЭ для открытия магистратуры 7. Сведения о научном руководителе программы Приложение 1: Укрупненная структура учебного плана Приложение 2: Базовый и рабочие учебные планы магистерской программы Приложение 3: Программы основных дисциплин учебного плана Приложение 4: Краткий перечень организаций, с которыми у НФ ГУ ВШЭ имеются соглашения о взаимном сотрудничестве Приложение 5: План повышение квалификации преподавателей факультета экономики НФ ГУ-ВШЭ по магистерской программе «Финансы» на 2008-2010 учебные годы 1. Характеристика научно-исследовательской деятельности вуза по тематике магистерской программы Факультет экономики функционирует в НФ ГУ-ВШЭ с момента основания филиала, первый набор студентов осуществлен в 1996 году. В настоящее время на дневном отделении факультета обучаются 392 студента на местах с бюджетным финансированием и 138 на коммерческой основе по специальностям 080116.65 «Математические методы в экономике», 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080102.65 «Мировая экономика» и по направлению 080100.62 «Экономика». Миссия факультета – формирование высокого профессионального уровня выпускников в 2 области экономических дисциплин, выполнение научных исследований в области экономики, финансов и других наук в условиях интеграции НФ ГУ-ВШЭ в мировое образовательное, научное и информационное сообщество на основе принципов Болонской Декларации. В состав факультета входят 5 кафедр: Экономической теории и эконометрики, Финансового менеджмента, Бухгалтерского учета и аудита, Банковского дела, Математической экономики. Выпускающими по специальности «Финансы и кредит» являются кафедры Финансового менеджмента и Банковского дела. Ежегодный выпуск специалистов составляет от 50 до 75 человек. Кафедра Бухгалтерского учета и аудита является выпускающей по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ежегодно по специальности кафедры выпускается группа студентов численностью от 15 до 25 человек. Кафедра Математической экономики факультета является выпускающей по специальности «Математические методы в экономике» и по направлению «Экономика». В настоящее время по этому направлению обучаются 38 студентов факультета экономики. На факультете работают 4 профессора, 22 доцента, 12 старших преподавателей, 5 преподавателей. К педагогической деятельности привлекаются ведущие сотрудники институтов Российской Академии Наук: ИПФ РАН, ИФМ РАН, вузов Нижнего Новгорода: Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижегородского государственного технического университета. Среди них 5 докторов и 22 кандидата наук: д.ф.-м.н., профессор А.М. Силаев, д.т.н., профессор В.Е. Турлапов, д.э.н., профессор Л.Г. Макарова, д.э.н., профессор А.Н. Голубцов, к.э.н., доцент Р.А. Красавина, к.ф.м.н., доцент А.Г. Максимов, к.ф.-м.н., доцент О.В. Польдин, к.э.н., доцент А.С. Макаров, к.э.н., доцент В.В. Россохин, к.э.н., доцент Е.В. Рябова, , к.э.н., доцент С.Ю. Хасянова, к.э.н., доцент В.В. Софронова, к.т.н., доцент В.В. Маляев и другие. На факультете (в особенности на выпускающих кафедрах) существует система привлечения к образовательному процессу практикующих специалистов, участвующих в проведении мастер-классов, тренингов, олимпиад; с их помощью организуются ознакомительная, производственная и преддипломная практики, нередки случаи трудоустройства выпускников в фирмах, поддерживающих образовательный процесс. Так, например, в 2007-08 уч.году кафедрой финансового менеджмента (ст. преп. Е.А. Пономаревой) организованы несколько мастер-классов специалистов инвестиционно- 3 финансовых компаний Алор и АТОН, с их участием проведена студенческая олимпиада; кафедрой бухгалтерского учета и аудита проводятся регулярные семинары с привлечением специалистов ведущих аудиторских фирм, служб внутреннего аудита, руководителей экономических служб хозяйствующих субъектов; кафедрой банковского дела активно привлекаются к учебному процессу специалисты территориального управления ЦБ РФ и ведущих в регионе коммерческих банков. Преподаватели факультета являются специалистами в различных областях экономики и финансов. Средний возраст преподавателей – около 35 лет. Профессиональная переподготовка преподавателей в 1996 – 2005 гг. осуществлялась в ведущих университетах Российской Федерации (ГУ-ВШЭ, РЭШ, МГУ и др.), а также в университетах и исследовательских центрах Европы (Университет Эразмус, Нидерланды, Лондонская школа экономики, Великобритания) и США (Университет штата Флорида). Существенную часть молодого поколения преподавателей факультета составляют выпускники филиала. Научные направления работ факультета Экономики связаны с исследованиями в области рыночных структур и несостоятельности рынков, тенденций монополизации в Российской экономике, динамики и структуры занятости населения в Нижегородской области и их влияния на уровень жизни, моделей региональной и городской экономики, разработкой и исследованием количественных методов в финансах, разработкой механизмов и исследованием методов оценки и снижения предпринимательских рисков в экономике, финансах и менеджменте, в том числе совершенствования методологии и организации аудиторской деятельности, обоснования принимаемых финансово- экономических решений, развитием математического аппарата анализа экономических систем: математической экономики, эконометрики, прикладной статистики, теории игр, оптимизации, теории принятия решений, теории управления в экономике и финансах. Преподаватели факультета работают над кандидатскими и докторскими диссертациями. Ежегодно защищают кандидатские диссертации 2-3 преподавателя. В 2006 г. состоялись защиты трех кандидатских диссертаций (ст. преп. А.С. Аладышкина, доц. Г.М. Набоких, ст. преп. С.В. Рязкова) и одной докторской диссертации (А.А. Кириллов). В 2007 и 2008 г.г. состоялись защиты кандидатских диссертаций В.В. Россохина, Е.В. Рябовой, М.А. Штефан). В ближайший год запланированы защиты еще, по крайней мере, 2 4 кандидатских диссертаций (ст. преп. Е.А Пономарева, ст. преп. А.Г. Шульгин) и 2 - 4 докторских диссертаций (доценты А.С. Макаров, Н.Г. Сироткина, Р.А. Красавина, А.Г. Максимов). Ежегодно около 20 студентов старших курсов факультета экономики участвуют в конкурсе научно-исследовательских работ студентов ГУ-ВШЭ и филиалов по номинации «Экономика». В 2007 г. 3-е место в указанной номинации заняла студентка 4-го курса А.А. Силантьева (научный руководитель работ – к.э.н., доцент А.С. Макаров). В филиале регулярно проходят различные семинары, школы, конференции (как внутри филиала, так и общегородские, всероссийские, международные). В 2007 г. состоялась уже пятая научнопрактическая конференция преподавателей и студентов НФ ГУ-ВШЭ «Современные проблемы в области экономики, менеджмента, социологии и юриспруденции». Аналогичное мероприятие запланировано и на 2008 г. По результатам конференции издаются сборники трудов студентов и преподавателей. Экономический факультет НФ ГУ-ВШЭ совместно с экономическим факультетом Воронежского ГУ и ЦЭМИ РАН выступил организатором 28-й Международной научной школы-семинара имени С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов», работает лаборатория проходившей в Н. Новгороде в 2005 г. На факультете экономики активно учебно-научная «Статистические методы исследований и прогнозирования социально – экономических процессов», созданная государственной совместно с Нижегородским статистики. Главной целью областным деятельности лаборатории комитетом является проведение сотрудниками и студентами НФ ГУ-ВШЭ научных исследований по проблемам социально-экономического развития г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, разработка методологии и инструментария статистического наблюдения, анализ и прогнозирование тенденций и проблем формирования и развития региональной экономики, распространение результатов исследований, в том числе подготовка к изданию научных, методических, статистических и информационно-аналитических сборников, учебников и учебных пособий, иных публикаций. Преподаватели факультета экономики и других факультетов филиала имеют опыт совместных проектов с партнерами из Франции, Голландии, Германии, США, Великобритании, Швеции, Японии. Договоры с зарубежными университетами создают 5 базу для активного взаимодействия факультетов и кафедр с иностранными коллегами в области учебной и научной деятельности. В настоящее время НФ ГУ ВШЭ имеет официальные договорные отношения существуют с зарубежными вузами Австрии; Бельгии, Италии, Испании, Словении, Франции. Со многими другими зарубежными вузами, в том числе американскими и британскими, поддерживаются контакты. Примерами успешного сотрудничества являются совместные международные проекты ТЕМПУС «Создание оргструктуры для проведения реформы IT-образования в целях инновации экономики и управления в России» с участием университетов Авиньона, Ростока (Германия), Средиземноморского университета (Франция) и «Practice oriented EURU Master in Business Informatics», реализуемый в сотрудничестве с немецкими (университет Мюнстера) и французскими (Средиземноморский университет) коллегами. Филиал становится площадкой проведения международных семинаров и конференций, таких как семинар предпринимательство в с университетом сфере ИТ в Беркли (США) современном высшем «Технологическое образовании» или международная конференция, организованная НФ ГУ-ВШЭ совместно с университетом Флоренции. С 2004 г. НФ ГУ-ВШЭ сотрудничает в рамках двухсторонних договоров с Университетом Авиньона (Франция) – преподаватели университетов-партнеров проводят лекции и семинары друг у друга, ведут совместную научную работу. Примером успешного сотрудничества является совместный международный проект ТЕМПУС SCM-T033A052005 «Создание оргструктуры для проведения реформы IT-образования в целях инновации экономики и управления в России» с участием университетов Авиньона, Ростока (Германия), Средиземноморского университета (Франция) ведущую роль в котором сыграли нижегородские преподаватели факультета бизнес-информатики и математики, и продолжающийся проект ТЕМПУС JEP-27208-2006 «Practice oriented EURU Master in Business Informatics», реализуемый в сотрудничестве с немецкими (университет Мюнстера) и французскими (Средиземноморский университет) коллегами. С 2004 г. ведется сотрудничество между НФ ГУ-ВШЭ, Нижегородским лингвистическим университетом и Университетом Кеплера, г. Линц, Австрия по обмену студентами. 6 В 2006 году заключены соглашения о сотрудничестве НФ ГУ-ВШЭ и Университетом Флоренции (Италия) и Университетом Тушия (г.Витербо, Италия) предусматривающие обмен преподавателями, исследователями, аспирантами и студентами, проведение совместных исследований и публикацию научных работ. Планируется включение НФ ГУ-ВШЭ в международную аспирантскую программу "Planning and Control Systems", осуществляемую университетом Флоренции. В 2007 г. во Флоренции состоялся семинар с участием преподавателей и студентов из НФ ГУ-ВШЭ, в 2008 г. в НФ ГУ-ВШЭ прошла международная конференция, организованная совместно с университетом Флоренции. В январе 2007 года было подписано соглашение с Университетом Антверпена (Бельгия) о сотрудничестве в области исследований. Договор предусматривает возможность академических обменов, сотрудники одного университета могут участвовать в преподавании и в исследовательских проектах другого университета. В декабре 2007 г. заключено соглашение между НФ ГУ-ВШЭ и университетом Палермо (Италия), предусматривающее кооперацию между исследжователями и преподавателями, мобильность молодых исследователей, магистрантов и аспирантов, обмен научными материалами. В мае 2008 г. заключен договор с университетом Севильи (Испания) о развитии культурных и научных связей, обмене преподавателями и исследователями, сотрудничестве в исследованиях и распространении их результатов. В сентябре 2008 г. профессор университета Севильи прочитал студентам НФ ГУ-ВШЭ цикл из четырех лекций по истории, культуре, экономике Испании. НФ ГУ-ВШЭ представительствами поддерживает организаций, рабочие помогающих отношения с региональными установлению международных образовательных контактов (Британский Совет, ДААД, Эдюфранс). Представители этих организаций посещают вуз с презентациями стипендиальных программ, предоставляют информацию о возможностях обучения в странах-спонсорах. Студенты и преподаватели НФ являются активными пользователями библиотек Британского Совета, Эдюфранс, Американского центра, Немецкого культурного центра Гёте. В 2006 г. в НФ ГУ-ВШЭ образована аспирантура и произведен первый набор аспирантов по специальностям научных работников 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» и 05.13.18 «Математическое моделирование, 7 численные методы и комплексы программ» (приказ о лицензировании Рособрнадзора №1490 от 31.05. 2006 г.). В 2007 г. на факультете Экономики завершена организационная работа и осуществлен набор по магистерской программе «Математические методы анализа экономики». В настоящее время в НФ ГУ ВШЭ, кроме упомянутой выше, действуют еще две магистерские программы «Инновационный менеджмент» - факультет менеджмента и «Математическое моделирование» - факультет бизнес информатики и математики. 2. Обоснование потребности в открытии магистратуры Филиал прошел первую стадию своего развития. Главная задача сегодня – повышение качества образования в духе Болонского процесса, расширение международных связей, создание системы магистерских программ, обеспечивающих более широкий набор компетенций, соответствующих современному состоянию и перспективам развития теории и практики экономики и финансов, финансового менеджмента, информационных систем и технологий, позволяющих решать задачи, находящиеся на стыке научных направлений и специальностей. Необходимость создания магистерской программы обусловлена: Актуальностью финансово-экономических проблем, стоящих перед экономикой Нижегородского региона, а также других регионов России. Все более важную роль играет фундаментальная подготовка специалиста, позволяющая ему стать аналитиком высокого уровня и занимать профессиональные позиции с уровнем оплаты, соответствующим приобретенной высокой квалификации. Нижегородский регион является одним из наиболее научно и промышленно развитых регионов в России. В регионе находятся как крупнейшие промышленно финансовые корпорации, так и множество фирм малого и среднего бизнеса, преимущественно работающих в области высоких технологий. Для кадрового обеспечения бизнеса, финансовых, правительственных и научных организаций возникает необходимость в подготовке специалистов, владеющих современным экономическим, математическим и информационным инструментарием и способных эффективно использовать его в своей практической деятельности. 8 Важностью обеспечивать необходимую глубину подготовки специалистов в области финансов, что не представляется возможным без создания соответствующей магистерской программы, которая бы в необходимой мере по объему и оптимально по структуре соответствовала необходимых для объему фундаментальных финансиста-аналитика, и практических финансиста-управленца и знаний, финансиста- исследователя. Программа направлена на обучение методам финансово-экономического анализа, моделирования, экономических процессов прогнозирования, и решений на аудита уровнях эффективности фирмы, региона финансовои страны, количественным методам в финансах, использованию методов статистического анализа социальных и экономических данных, развитию навыков прикладных исследований с применением современных математических методов и компьютерных технологий. Открытие такого типа магистерской программы является необходимым шагом в развитии как экономического факультета, так и Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ в целом. В перспективе это положительно отразится на процессе обучения студентов всех направлений и специальностей и приведет к повышению качества подготовки в области экономики и финансов студентов всего филиала. Изменениями структуры подготовки специалистов, переходом на двухуровневую систему, соответствующую международным образовательным стандартам. Программа призвана унаследовать положительный опыт подготовки специалистов по действующим в переходном периоде пятилетним программам, разделяя его между бакалавриатом и магистратурой. Принципиально заметить, что этим не подразумевается механическое деление дисциплин специалитета по уровням подготовки. Наиболее важная задача видится в удержании статуса ГУ ВШЭ в регионе как передового ВУЗа, который может быть утрачен в связи с открытием аналогичных магистерских программ другими университетами, действующими в г.Н.Новгороде, Нижегородской области, а также близлежащих регионах Приволжского федерального округа. Учитывая сохраняющиеся, даже несмотря на финансовый кризис, спрос на специалистов высокого уровня квалификации со стороны работодателей, внимание научной и профессиональной общественности региона к проблемам развития системы финансов, необходимо обеспечить соответствующее предложение. Некоторые составляющие предлагаемой данной магистерской программой системы аналитических компетенций удалось 9 наработать в рамках программ подготовки специалистов. Это подтверждается устойчивым и достаточно высоким спросом в НФ ГУ ВШЭ на финансовые специальности и специализации не только со стороны вчерашних школьников, но и слушателей программ переподготовки, повышения квалификации, второго высшего образования. Именно этот положительный опыт предлагается сохранить в новой магистерской программе. Вместе с тем, очевидно, что некоторые элементы системы аналитических компетенций еще предстоит развивать и совершенствовать. Однако это разумно, по нашему мнению, делать на базе функционирующей магистерской программы. Это является необходимым условием обеспечения роста кадрового потенциала, создания среды, в которой будут осуществляться систематизация и накопление научных знаний и практического опыта. Данная магистерская программа представляется еще одним важным элементом современного имиджа НФ ГУ ВШЭ в регионе. Заметим также, что по нашим оценкам в настоящее время ГУ ВШЭ в Н.Новгороде имеет наиболее высокий потенциал обеспечения требуемого уровня качества подготовки специалистов по финансам по сравнению с другими ВУЗами, работающими в регионе. Открытие соответствующей магистерской программы призвано придать достигнутому содержанию соответствующую форму. Важностью обеспечить подготовку научных и преподавательских кадров для НФ ГУ-ВШЭ. Начиная с 2000 г. ежегодно около 10 - 15 лучших студентов факультета Экономики филиала после окончания бакалавриата поступают в магистратуру экономического факультета ГУ-ВШЭ, многие из которых закончили аспирантуру ГУВШЭ. Например, в октябре 2006 г. первый из нижегородцев-бакалавров С.К. Погодин успешно защитил кандидатскую диссертацию по экономике в ГУ-ВШЭ. Все нижегородцы находят в Москве работу по специальности. В результате после завершения обучения в Москве в Нижний Новгород вернулось всего несколько выпускников магистратуры ГУВШЭ. Некоторых из них удается привлекать к учебному процессу, но этого явно недостаточно для нормального развития филиала. В итоге в НФ ГУ-ВШЭ имеет место существенный дефицит молодых квалифицированных преподавателей-экономистов, который можно ликвидировать, развивая на базе ВУЗа комплексную систему взаимодействия теории и практики управления финансами. Наличие магистратуры по финансам является одним из ключевых элементов этой системы. 10 Магистерская программа призвана выполнить роль центра притяжения и концентрации необходимых материальных, человеческих, а также и финансовых ресурсов. В перспективе некоторая, возможно немалая их часть, по нашим оценкам, будет поступать из внешней по отношению к НФ ГУ ВШЭ среды. Это позволит создавать в филиале необходимые стимулы для удержания перспективных молодых специалистов, которые в настоящее время «утекают» в бизнес-среду. Возрастающим спросом на региональном рынке на специалистов высшей квалификации в области финансов. Глобализация финансов, развитие производных финансовых инструментов и усиление роли финансовых институтов в экономике требует подготовки специалистов, владеющих фундаментальным и техническим финансовым анализом, а также математическими методами анализа экономики. Особую остроту приобретает в настоящее время вопрос подготовки аналитиков и управленцев для работы в финансовых учреждениях, в том числе в коммерческих банках. Современные требования к финансовому аналитику и финансовому менеджеру состоят в том, ориентированным что административные управлением, и методы работодатели управления заменяются заинтересованы в риск- привлечении специалистов: - обладающих глубокими знаниями и пониманием фундаментальных проблем в области современных финансов на уровне, соответствующем продвинутому уровню в лидирующих мировых университетах; - способных анализировать состояние и прогнозировать поведение финансового рынка на основе научных методов; - владеющих современным инструментарием и техникой моделирования для решения реальных проблем в управлении финансами. 3. Характеристика компетенций выпускника, краткая характеристика учебного плана Обучение в магистратуре формирует фундаментальные знания, необходимые для самостоятельного выстраивания выпускником собственной профессиональной карьеры в условиях изменчивости рынка труда, требующего соответствующей профессиональной адаптации. Формируемый фундамент знаний, умений и навыков необходим также для 11 успешной реализации научной карьеры. Современные финансы представляются достаточно сложной многомерной системой, в структурных элементах которой принято выделять: финансы реального и финансового секторов экономики, в том числе корпораций, банков, страховых, инвестиционных, финансовых компаний, субъектов малого бизнеса и др. Структура финансов определяется также уровнем и тенденциями развития финансовых рынков, фондовых бирж, фондов коллективного инвестирования, профессиональное управление которыми требует наличия фундаментальных, а также специальных знаний, умений, способностей их применения для успешной деятельности в определенной профессиональной области. Таким образом, специфика предметной области финансов, особенности текущего этапа ее развития и перспективы заставляют искать оптимальный баланс фундаментальной и специальной подготовки. Дисциплины учебного плана выбраны таким образом, чтобы обеспечить его соответствие современным образовательным стандартам и правилам разработки и реализации магистерских программ. Кроме того, важная задача видится в создании на факультете экономики НФ ГУ ВШЭ магистерской программы, обладающей достаточно широким спектром развиваемых компетенций и высоким уровнем гибкости. Это требование обеспечивается за счет включения в учебные планы расширенного перечня дисциплин по выбору. При разработке базового и рабочих учебных планов магистерской программы «Финансы» учитывался опыт реализации в ГУ ВШЭ и НФ ГУ ВШЭ действующих магистерских программ: «Финансовые рынки», «Фондовый рынок и инвестиции», «Стратегическое управление финансами фирмы», «Банки и банковская деятельность», «Управление рисками и актуарные методы», «Математические методы анализа экономики». Магистерская программа «Финансы», также как и все вышеназванные программы направления «Экономика» ГУ ВШЭ и НФ ГУ ВШЭ имеют стандартный состав дисциплин направления, в котором представлены, изучаемые на продвинутом уровне: Микро- и Макроэкономика, Эконометрика, Теория финансов. Вместе со специальными дисциплинами: Корпоративные финансы 2, Банковский менеджмент и анализ рисков банковской деятельности эти предметы образуют обязательных дисциплин данной магистерской программы (см. прил. 1). Специальные дисциплины по выбору магистерской программы «Финансы» представлены следующим списком предметов: 12 1. Анализ финансовых рынков; 2. Современные информационные технологии банковской деятельности; 3. Экспертиза финансово-экономических решений; 4. Оценка стоимости компании; 5. Производные финансовые инструменты; 6. Финансовое планирование в корпоративных структурах; 7. Поведенческие финансы; Формирование дисциплинами по профессиональных выбору студента, компетенций формирующими осуществляется общий пул также Университета. Выпускающими кафедрами НФ ГУ ВШЭ в составе данного пула предлагаются: 1. Инновации на финансовых рынках и финансирование инноваций в реальном секторе экономики; 2. Финансовая эконометрика; 3. Стратегическое управление затратами; 4. Кредитная политика и современные кредитные технологии банков; 5. Реальные опционы в стратегическом анализе фирмы; 6. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. Таким образом, в соответствии с действующими в ГУ ВШЭ правилами, обязательные дисциплины: Мироэкономика 3, Макроэкономика 3, Эконометрика 2, Теория финансов, Корпоративные финансы 2, Банковский менеджмент и анализ рисков банковской деятельности формируют ядро магистерской программы «Финансы». Блок поддерживающих, развивающих дисциплин, отвечающий классификации, принятой в рамках Болонского процесса представлен тринадцатью предметами, из которых семь формируют блок дисциплин по выбору магистерской программы «Финансы», шесть – дисциплины по выбору студента из общего пула. Из каждого блока поддерживающих дисциплин студент выбирает три. Регулирование процесса выбора осуществляется на рекомендательном уровне при составлении студентами индивидуальных учебных планов. При поступлении в магистратуру бакалавров других направлений и ВУЗов, а также бакалавров экономики других ВУЗов может потребоваться предметная адаптация. Для ее осуществления в учебном плане предусмотрены адаптационные курсы, изучаемые в 1-м и 2-м модулях 1-го года обучения: Экономико-математические методы и модели, 13 Финансовый менеджмент (базовый уровень), Банковское дело, Бухгалтерский учет и основы аудита. Рекомендуемое число адаптационных дисциплин – три. В расчет кредитов адаптационные дисциплины не входят, являясь дополнением к основной части рабочего учебного плана. Выпускающими кафедрами факультета экономики предлагается единый научный семинар под названием «Методология научных исследований в финансах и экономике». Основные положения концепции научного семинара магистерской программы «Финансы» представлены в разделе 5. 4. Современное состояние подготовки специалистов Нижегородский региональный рынок труда, несмотря на текущую нестабильность, испытывает потребность в финансистах высшей квалификации, владеющих современным арсеналом научных методов исследования финансово-экономических проблем, умеющих грамотно применить имеющиеся знания на практике, способных к самостоятельному выстраиванию собственной профессиональной карьеры с учетом изменчивости требований рынка и неопределенности его будущего состояния. В настоящее время программы магистерского уровня подготовки по финансам в Нижегородском регионе не реализуются. Открытие такой программы в НФ ГУ ВШЭ создает новые и усиливает существующие конкурентные преимущества ГУ ВШЭ в регионе. Следует ожидать, что в связи с изменением структуры подготовки специалистов, закрепления в обществе понимания преимуществ двухуровневого образования, будет поддерживаться устойчивый спрос на магистратуру по финансам со стороны бакалавров. В НФ ГУ ВШЭ это подкрепляется стабильными показателями набора в бакалавриат экономики. Наличие адаптационных курсов позволяет распространить программу на бакалавров других направлений. 5. Концепция научного семинара магистерской программы Научный семинар является одной из новых форм работы со студентами, которой в магистерской программе отводится приоритетное место. Развитие исследовательской 14 компоненты учебного процесса представляется совершенно необходимым. Объективно, что у филиала на данный момент нет достаточных наработок и опыта по форме и порядку проведения научных семинаров. В их определении мы основываемся на правилах разработки и реализации магистерских программ, действующие в ГУ-ВШЭ. Главная цель научного семинара состоит в выработке у студентов умений и навыков исследовательской деятельности, необходимых для подготовки магистерской диссертации. В ходе работы на семинарах происходит непосредственная передача от преподавателя к студенту опыта научно-исследовательской работы. Преподаватель, ведущий семинар, выступает в роли наставника, направляя научно-исследовательскую работу студента, объясняя смысл и содержание процесса научного творчества, стимулируя интерес к научной работе. Основные задачи научного семинара: Консультирование исследования; Формирование необходимого стиля написания научных статей, докладов, других видов работ посредством их редактирования; Отработка навыков научной дискуссии и презентации результатов исследования через их обсуждение на семинарах. Научный семинар организуется во 2-5 модулях первого года обучения и в 1-4 по вопросам выбора направления и темы научного модулях второго года обучения. Еженедельные занятия в объеме четырех аудиторных часов проводятся по утвержденному расписанию. Тематика семинаров Тема 1. Вопросы методологии научных исследований, письменного изложения и устных выступлений – ведущий д.э.н., проф. Л.Г. Макарова Данная тема является вводной и направлена на развитие понимания общей методологии научного познания, навыков подготовки научных статей, докладов, монографий, а также выступлений и дискуссий. Предполагается изучение совокупности известных принципов и правил структуризации научного письма и устной речи. Использование примеров и упражнений способствует закреплению полученных знаний в виде умений и навыков. 15 Тема 2. Исследование современных аспектов формирования и анализа финансовой политики фирмы – ведущий к.э.н., доцент А.С. Макаров Под финансовой политикой принято понимать деятельность, связанную с выбором методов и критериев оценки финансовых решений, а также инструментов их реализации в соответствии с условиями деятельности организации, установленными целями и задачами. В финансах накоплен обширный научный арсенал методов, моделей и инструментов принятия решений. Каждый из них относительно изолированно раскрывает природу изучаемых явлений в рамках заданных предпосылок. Практиками отмечается наличие противоречий в практических приложениях моделей. Неопределенность внешних и внутренних условий также осложняет процесс принятия решения финансовым менеджером. Для сокращения существующего разрыва между теорией и практикой управления финансами фирмы следует развивать специализированную методологию формирования и анализа финансовой политики фирмы. Ее основными элементами являются моделирование процесса принятия решения, описание технологий его реализации, оценка финансово-экономические последствий. Таким образом, обосновывается целесообразность выбора решения. Снижение риска недостижения заданного целевого ориентира в управлении финансами фирмы обеспечивается за счет предоставления финансовой политикой научно обоснованного, подтвержденного расчетами и опытом набора вариантов решений. При наступлении условий ограничивающих возможности реализации одних решений, должна сохраняться возможность выбора других способов достижения поставленной цели. Тема 3. Совершенствование экономико-математических методов построения и оптимизации инвестиционного портфеля - ведущий д.э.н., профессор А.М. Силаев В рамках данной темы предполагается изучение на продвинутом уровне экономикоматематических методов формирования инвестиционного портфеля, обсуждение актуальных проблем развития экономико-математических методов анализа и их применения в экономике и финансах фирмы. Тема 4. Исследование методологии прогнозирования вероятности банкротства и рейтингования финансовых институтов – ведущий к.э.н., доцент В.Б. Маляев 16 Современные проблемы использования научных методов анализа для определения конкурентоспособности банков и финансовых компаний. Возможности применения статистических моделей прогнозирования банкротств при оценке деятельности организаций финансового сектора экономики. Формирование системы показателей для построения регрессионных зависимостей; научное обоснование выбора показателей, входящих в систему оценки. Прогнозирование денежного потока и определение экономической стоимости банка. Методы анализа надежности и финансовой устойчивости банков, применяемые ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами; их качественное сопоставление. Принципы формирования рейтингов банков. Проблемы, возникающие при дистанционном анализе и использовании недостоверной финансовой отчетности, пути их решения. Тема 5. Совершенствование методов комплексного анализа и использование качественных сопоставлений при оценке деятельности коммерческих банков – ведущий к.э.н., доцент С.Ю. Хасянова Научное обоснование необходимости внедрения и использования стандартов качества в банковских системах. Совершенствование системы стандартов и проблемы адаптации международных требований и норм к российским условиям. Формирование системы критериев качества для оценки деятельности финансовых институтов. Изучение методов комплексной оценки эффективности финансовых учреждений. Использование современных научных методов для выявления степени влияния качественных показателей на обобщающий показатель финансовой устойчивости. Проблемы приведения разнородных количественных и качественных показателей оценки к интегральному показателю, варианты решения. Построение комплексной модели оценки деятельности коммерческого банка с использованием статистической базы данных и управленческой отчетности одного их нижегородских банков. Проведение сопоставления результатов оценки с использованием комплексного подхода и подхода, основанного на данных официальной финансовой отчетности банков. Разработка рекомендаций по апробированию комплексной модели оценки деятельности финансовых институтов для российских рейтинговых агентств, надзорных органов и коммерческих банков. 17 Тема 6. Исследование влияния внешних и внутренних качественных факторов на финансовую устойчивость и надежность банков – ведущий к.э.н., доцент В.В. Софронова Современные подходы к анализу качества менеджмента и управления рисками. Системы оценки рисков и внутренние системы рейтингования контрагентов банка, применяемые в международной практике. Проблемы при проведении стресс-тестирования и анализе его результатов. Методы анализа качества бизнес-процессов, применяемых в банках. Инновации в банковской сфере и исследование их влияния на результаты деятельности финансовых учреждений. Исследование конкурентной среды в банковской сфере. Выбор научно обоснованных вариантов стратегического планирования. Изучение влияния продуктовой линейки на конкурентоспособность банка. Определение эффективности маркетинговых исследований. Методы анализа влияния инструментов денежно-кредитной политики надзорного органа на результаты деятельности банков. Методологические подходы к анализу качества клиентской базы банка и его контрагентов. Формирование концепции имиджа банка и оценка влияния данного фактора на финансовую устойчивость. Тема 7. Совершенствование информационного обеспечения управления финансами фирмы на базе МСФО – ведущий к.э.н., доцент М.А. Штефан Исследование проблем повышения прозрачности финансовой отчетности фирмы и ее использования в целях принятия управленческих решений не утрачивает актуальности в том числе и по причине расширения применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Считается, что отчетность по МСФО в большей степени отвечает интересам пользователей. Включение в научный семинар данной темы концентрирует внимание студентов на ряде проблем, находящихся на стыке финансов и бухгалтерского учета, состоящий , по нашему мнению, в выявлении преимуществ международной финансовой отчетности, систематизации информационных потребностей пользователей, оценке глубины и уровня прозрачности финансовой отчетности фирмы, использования отчетной информации при принятии решений. Представляется необходимым определить возможности встраивания современной финансовой отчетности фирмы в систему оценки и управления стоимостью компании. 18 Тема 8. Экспертиза системы бюджетирования и бюджетов коммерческой организации – к.э.н., доцент Л.Е. Марширова Совершенствование существующих подходов к формированию системы бюджетирования и бюджетов связывается с расширением использования современных методов оценки и прогнозирования финансово-экономических показателей. Разработка соответствующих методических рекомендаций представляется задачей, имеющей высокую практическую актуальность. Тема 9. Методология и практика финансового моделирования компании – к.э.н., доцент Е.В. Рябова В рамках данной темы предполагается отработка навыков построения финансовой модели компаний различных сфер и видов деятельности с использованием современного инструментария финансовых методов и моделей на базе реальных практических примеров фирм Н.Новгорода и области. Ограничение территориального охвата представляется целесообразным в связи с необходимостью получения развернутой информации о деятельности фирм, объем которой будет достаточен для выделения всех ключевых факторов поддержания и наращивания стоимости фирмы. Проведение данной работы с использованием информации фирм других регионов не исключается. Тема 10. Исследование торговых стратегий на финансовых рынках и их совершенствование – ведущий, к.э.н., доцент Россохин В.В. В рамках данной темы решается задача выработки методики принятия решений о покупке/продаже активов на различных биржевых площадках как с целью получения спекулятивной прибыли, так и с целью оптимизации производственных затрат компаний, использующих в качестве сырья биржевые товары. На научном семинаре ставятся задачи определения внутренней (справедливой) стоимости компании и генерации соответствующих торговых рекомендаций; сравнения исследуемой (оцениваемой) компании с компаниями-аналогами, оценке динамике валютных рынков и рынков товарных фьючерсов. Также планируется уделить внимание прогнозированию экономического состояния компаний, макроэкономическим показателям, оценке возникающих рисков, анализу трендов мировых финансовых рынков. 19 Формы проведения научного семинара: лекционные занятия, презентации докладов по тематике научных исследований магистрантов, дискуссии, обсуждения, мастер-классы приглашенных практикующих специалистов и представителей бизнеса. НФ ГУ ВШЭ имеет в регионе развитые связи со многими организациями, выражающиеся в подписанных соглашениях о взаимном сотрудничестве (см. прил. 4). Предполагается, что при подведении итогов обсуждения темы № 2 определяется выбор магистрантами направления исследования и темы курсовой работы, в ходе выполнения которой предполагается подготовка и обсуждение на научном семинаре обзора научной и аналитической литературы. Защитой курсовой работы завершается первый год работы научного семинара. Приглашаемые специалисты проводят мастер-классы по выбранным вопросам, соответствующим тематике семинаров. Количество внешних участников увеличивается во второй год обучения. Это позволяет магистранту более глубоко раскрыть практические аспекты диссертационной работы. Подготовка магистерской диссертации осуществляется в течение второго года обучения. В рабочий план проведения научного семинара во второй год, кроме обсуждения заявленных тем, предполагается включить презентации рабочих материалов и промежуточных результатов по теме диссертации. Их публичное обсуждение способствует повышению качества получаемых научных результатов, является важным элементом системы магистерской подготовки. Такая форма работы планируется во 2-4 модулях второго года обучения. Во всех обсуждениях предполагается активное участи не только преподавателей и докладчиков, но и всех студентов, обучающихся по данной магистерской программе. Контроль результатов участия в работе научного семинара заключается в представлении письменных отчетов в формах: 1-й год обучения: Развернутого плана курсовой работы; Обзора научной и аналитической литературы; Защищенной курсовой работы; 2-й год обучения: Развернутого плана магистерской диссертации; Результатов обсуждения рабочих материалов диссертации; Статьи или тезисов для публикации в научных изданиях; Результатов предварительной защиты магистерской диссертации. 20 По каждой форме отчета студент получает оценку, на основании усредненного значения которой выставляется зачет. Задолженность по научному семинару приравнивается к обычной академической задолженности. Курсовая работа и магистерская диссертация оцениваются отдельно. Координацию деятельности по организации и проведению научного семинара осуществляет научный руководитель магистерской программы. Ответственность за проведение семинара возлагается на научного руководителя магистерской программы и заведующих кафедрами, отвечающих за обсуждение заявленных тем. 6. Ресурсы НФ ГУ-ВШЭ для открытия магистратуры В НФ ГУ-ВШЭ имеются достаточные условия и квалифицированные кадры для открытия магистерской подготовки по программе «Финансы». К подготовке магистров будут привлекаться ведущие преподаватели филиала: д.ф.м.н., профессор А.М. Силаев, д.э.н., профессор Л.Г. Макарова, к.ф.-м.н., доцент А.Г. Максимов, к.ф.-м.н., доцент А.В. Аистов, к.ф.-м.н., доцент О.В. Польдин, к.ф.-м.н., доцент А.М. Ошарин, , к.э.н., доцент А.С. Макаров, к.э.н., доцент В.В. Россохин, к.э.н., доцент Е.В. Рябова, к.э.н., доцент Е.В. Жукова, к.э.н., доцент Д.Г. Ханин, к.ю.н, доцент Н.Л. Пышкина, к.э.н., доцент Н.Г. Сироткина, , к.т.н., доцент В.В. Маляев, к.э.н. доцент С.Ю. Хасянова, к.э.н., доцент В.В. Софронова и другие. Все преподаватели магистратуры являются известными учеными в различных областях финансов, экономики, эконометрики, прикладной математики и математического моделирования, имеют международное признание. Профессор Л.Г. Макарова заведует кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и аудита НФ ГУ-ВШЭ, является специалистом в области аудита и экономического анализа деятельности организаций. Автор более 50 научных работ. Профессор А.М. Силаев заведует эконометрики, Математической экономики. кафедрами Экономической теории и Автор свыше 110 научных печатных публикаций. Областью научных интересов является теория оптимальной обработки нестационарных временных рядов, исследование методов оптимального принятия решений, теория игр. Многие преподаватели филиала совмещают научную и научно-практическую работу, обеспечивая, таким образом, необходимую для качественной реализации 21 программы связь теории и практики. Программы практически всех специальных дисциплин разработаны с учетом практического опыта преподавателей, а также с привлечением специалистов-практиков, имеющих признание и известность в профессиональной финансовой среде. Прикладные аспекты преподавания усиливаются за счет привлечения к учебному процессу высококвалифицированных преподавателей-практиков. Так например, В.А. Кораблев, являясь совместителем кафедры «Банковское дело», работает также в должности зам.начальника ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области. Наиболее важные предметы, такие как Микро- и Макроэкономика 3, Эконометрика 2, Теория финансов, Корпоративные финансы 2, Банковский менеджмент и анализ рисков банковской деятельности прошли апробацию в действующей магистерской программе «Математические методы анализа экономики». Очевидны не только приемлемое текущее состояние, но и перспективы дальнейшего совершенствования структуры и содержания учебных дисциплин. Открытие на факультете экономики магистерской программы «Финансы» создает организационную основу для достижения факультетом экономики и НФ ГУ ВШЭ в целом более высокого качественного состояния, усиления авторитета в научной и профессиональной среде, поддержания высокого научного потенциала ГУ ВШЭ в регионе. Факультет обладает хорошей материальной базой. Учебный процесс обеспечен компьютерными классами и лабораториями (обеспеченность компьютерными средствами достигает соотношения 2 студента на 1 компьютер, среднее время работы студента на компьютерной технике составляет порядка 300 часов в год). Функционирует WWW – серверы компьютерного тестирования, мультимедиа-технологий и моделирования бизнеспроцессов. В учебном процессе используются прикладные пакеты для анализа данных экономического и финансового характера, моделирования бизнес-процессов, сеть Интернет для доступа к разнообразным банкам данных и банкам знаний. В НФ ГУ - ВШЭ имеются следующие специализированные средства и лаборатории: высокоскоростная (1 Gb/s) сеть, вычислительный Linux кластер. Учебно-научные помещения и лаборатории в полной мере обеспечены приборами и оборудованием специального назначения. В целом обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием 22 отвечает требованиям государственного образовательного стандарта и рабочим программам учебных дисциплин. В НФ ГУ ВШЭ созданы условия для использования на регулярной основе необходимых информационно-справочных и поисковых систем, а также профессиональных ресурсов JSTOR, EBSCO, Science Direct и др. Достигнутый уровень развития материально-технической базы и его дальнейшее повышение позволяют использовать инновационные технологии обучения студентов и повышения квалификации ППС посредством участия в видеоконференциях по учебным курсам и научным семинарам, проводимым в ГУ-ВШЭ. План повышения квалификации ППС факультета экономики НФ ГУ-ВШЭ на 2008-2010 учебные годы представлен в прил. 5. 7. Сведения о научном руководителе магистерской программы Научным руководителем магистерской программы является к.э.н., доцент А.С. Макаров. А.С. Макаров закончил радиофизический факультет ННГУ (1992 г.), ВЗФЭИ по специальности «Финансы и кредит» в 1995 г., ННГУ по специальности «Юриспруденция» (2002 г.). В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 2003 г. получил звание доцента. Первый опыт преподавательской работы сформировался за счет участия в реализации программы подготовки специалистов фондового рынка в качестве финансового консультанта Нижегородского учебного центра, функционировавшего до момента создания ГУ ВШЭ в Нижнем Новгороде. В настоящее время на площадях бывшего учебного центра действует Сормовское отделение НФ ГУ ВШЭ. Общий стаж научно-педагогической работы А.С. Макарова к настоящему времени составляет 15 лет. В штате НФ ГУ ВШЭ работает с 2002 г., возглавляя кафедру финансового менеджмента с момента ее основания в Нижегородском филиале. А.С. Макаров читает лекции и проводит семинарские занятия на экономическом факультете НФ ГУ-ВШЭ по дисциплинам Корпоративные финансы 2, Финансовый менеджмент, Финансовая политика фирмы, Анализ финансовой отчетности. Руководит курсовыми, выпускными квалификационными и научными работами студентов. 23 Выполняет обязанности зам. председателя государственной экзаменационной комиссии по специальности «Финансы и кредит». Областью научных интересов являются проблемы формирования и анализа финансовой политики компании, ее эффективная реализация на базе современных финансовых методов и моделей. Международный опыт А.С. Макарова связан с участием в программе “Mobility and Recognition in Financial Studies” в университете г. Роскильде (Дания), стажировкой в Лондонской Школе экономики по программе “International Accounting and Finance”, выступлениями на международных конференциях (Дания, Италия, РФ), организацией и проведением на базе НФ ГУ ВШЭ международной научно-практической конференции “Management and Control Systems in European and Russian Companies”. А.С. Макаров неоднократно участвовал в программах повышения квалификации, организованных ГУ ВШЭ, в том числе и в рамках ИОП ГУ ВШЭ. Опыт практической работы А.С. Макарова формируется за счет регулярного участия в консалтинговых проектах, выполнения прикладных исследовательских работ по заявкам организаций г. Н.Новгорода и области в составе временных творческих коллективов. Краткое CV и список научных и учебно-методических работ А.С. Макарова прилагается. 24
