1. Описание протокола 1.1 Список поддерживаемых сообщений 1.1.1 Session Level Сообщение Тип сообщения Heart Beat «0» Logon «A» Logout «5» Test Request «1» Resend Request «2» Reject «3» Sequence Reset «4» 1.1.2 Application Level Сообщение Тип сообщения New Single Order «D» Order Cancel Request «F» Execution Report «8» Trade Capture Report «AE» Trade Capture Report Request «AD» Order Cancel Reject «9» Order Cancel Replace Request «G» Order Mass Cancel Request «q» Market Data Request «V» Market Data Request Reject «Y» Market Data Incremental Refresh «X» Market Data – Snap Shot / Full Refresh «W» Security Definition Request «c» Security Definition «d» Order Status Request «H» Security Status Request «e» Security Status «f» User Request «BE» Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 1 из 28 Сообщение Тип сообщения User Response «BF» 1.2 Формат сообщений 1.2.1 Header/Trailer Header Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий Пример значения BeginString 8 Значения: ● «4.2» – для протокола версии 4.2; ● «FIXT.1.1» – для протокола версии 5.0 BodyLength 9 MsgType 35 SenderCompID 49 CLIENT TargetCompID 56 QUIK OnBehalfOfCompID 115 DeliverToCompID 128 MsgSeqNum 34 PossDupFlag 43 PossResend 97 SendingTime 52 20070830-09:38:26 OrigSendingTime 122 20070830-09:38:26 ApplVerID 1128 SenderSubID 50 TargetSubID 57 DeliverToSubID 129 OnBehalfOfSubID 116 Значение: «7» - версия протокола 5.0. Поддерживается только для протокола версии 5.0 Trailer Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг CheckSum 10 1.2.2 Комментарий Пример значения Heart Beat Список поддерживаемых тэгов: Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 2 из 28 Наименование Тэг Комментарий TestReqID 112 Только по запросу «Test Request» 1.2.3 Пример значения Logon Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий EncryptMethod 98 Значение: «0» (не использовать криптование) HearBitInt 108 В секундах ResetSeqNumFlag 141 Сброс счетчика сессии в 1, очистка файла-хранилища отправленных сообщений, обнуление FIX-меток на заявках (ClOrdId, LastFixState). Значение: «Y» DefaultApplVerID 1137 Значение – «7». Поддерживается только для протокола версии 5.0. Обязательно для заполнения. 1.2.4 Пример значения Logout Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Text 58 1.2.5 Комментарий Пример значения Test Request Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг TestReqID 112 1.2.6 Комментарий Пример значения Resend Request Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг BeginSeqNo 7 EndSeqNo 16 1.2.7 Комментарий Пример значения Если «0» или «пусто», то отсылаются все сообщения Reject Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий Text 58 Текстовый ответ торговой системы/Комментарий Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 3 из 28 Наименование Тэг Комментарий Пример значения клиента SessionRejectReason 373 Код причины отклонения сообщения. Поддерживается только для протокола версии 5.0 RefTagID 371 Номер тэга, при обработке которого возникла ошибка. Поддерживается только для протокола версии 5.0 1.2.8 Sequence Reset Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий GapFillFlag 123 Значение: «Y» NewSeqNo 36 Номер следующего сообщения, которое будет отправлено FIX-адаптером 1.2.9 Пример значения New Single Order Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий ClOrdID 11 Уникальный идентификатор заявки HandlInst 21 Значение: «1» Symbol 55 Краткое наименование инструмента Side 54 Возможные значения: ● «1» – покупка, ● «2» – продажа TransactTime 60 Время транзакции SettlmntTyp 63 Код расчетов OrdType 40 Тип заявки. Возможные значения: ● «1» – рыночная, ● «2» – лимитированная, ● «3» – стоп-заявка (рыночная), ● «4» – стоп-заявка, ● «R» – адресная Account 1 Торговый счет. Подробнее о способах идентификации торгового счета см. п. 3.4 Price 44 Цена IDSource 22 Способ идентификации инструмента. Возможные значения: ● «4» – ISIN, ● «5» – RIC-код, ● «6» – ISO-код, ● «8» – код биржи, ● «100» – краткое наименование SecurityID 48 Подробнее о способах идентификации инструментов Пример значения 20070830-09:38:26 Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 4 из 28 Наименование Тэг Комментарий Пример значения см. п. 3.3 Currency 15 Валюта инструмента OrderQty 38 Тэг может содержать: ● Количество в заявке в штуках. При получении значения проверяется на кратность размеру лота и конвертируется в лоты, ● Общее количество (для заявок типа «Iceberg») Text 58 Комментарий клиента TimeInForce 59 Возможные значения: ● «0» – Day, ● «1» – Good Till Cancel, ● «2» – At The Opening, ● «3» – Fill And Kill, ● «4» – Fill Or Kill, ● «6» – Good Till Date, ● «7» – At The Close, ● «X» – Extended Hours PositionEffect 77 Тип позиции. Параметр используется только на рынке EDX. Значение тэга отправляется в поле POSTINGMODE. StopPx 99 Стоп-цена (для заявок типа «Stop-limit») ExDestination 100 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 ContraBroker 375 Код партнера (транслируется только для адресных заявок [40=R]) ComplianceID 376 Ссылка (транслируется только для адресных заявок [40=R]) ExpiryTime 126 Только для заявок с временем жизни «Good Till Date», в формате «ГГГГММДД-ЧЧ:ММ:СС» ClientID 109 Код клиента. Подробнее о способах идентификации кода клиента см. п. 3.5 OrderRestrictions 529 Значение: «5». Транслируется только для заявок маркет-мейкера FirmId 5018 Идентификатор дилера в сделке RefreshQty 6251 Видимое количество (для заявок типа «Iceberg», подаваемых через модуль алгоритмической торговли) MaxFloor 111 Видимое количество (для биржевых заявок типа «Iceberg») StartTime 6254 Время старта в формате «ЧЧММСС» (для алгозаявок типа «TWAP», «VWAP») EndTime 6255 Время окончания в формате «ЧЧММСС» (для алгозаявок типа «TWAP», «VWAP») Duration 6256 Количество итераций (для алгозаявок типа «TWAP», «VWAP») Strategy 6258 Название алгоритма. Возможные значения: RUB Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 5 из 28 Наименование Тэг Комментарий Пример значения ● «Iceberg» – алгозаявка Iceberg; ● «TWAP» – алгозаявка TWAP; ● «VWAP» – алгозаявка VWAP ExecutionStyle 6261 Агрессивность (для алгозаявок типа «Iceberg»). Возможные значения: ● «0» – нормальный режим; ● «1» – анализ ТТП; ● «2» – анализ стакана ToleranceLimit1 6264 Процент отклонения цены (для алгозаявок типа «TWAP») ToleranceLimit2 6265 Максимально допустимое отклонение от рыночного средневзвеса (для алгозаявок типа «VWAP»), в процентах. AlgField1 6271 Признак снятия связанной заявки (для алгозаявок типа «Iceberg»). Возможные значения: ● «0» – нет; ● «1» – да AlgField2 6272 Тип исчисления объема алгозаявки. Возможные значения: ● «0» – количество (в лотах / штуках); ● «1» – объем (в денежном выражении). (для алгозаявок типа «TWAP», «VWAP») AlgField3 6273 Тип задания времени старта (для алгозаявок типа «TWAP», «VWAP»). Возможные значения: ● «0» – текущее; ● «1» – задано пользователем. AlgField4 6274 Признак исполнения процента от рынка (для алгозаявок типа «VWAP»). Возможные значения: ● «0» – нет; ● «1» – да AlgField5 6275 Процент рынка (для алгозаявок типа «VWAP») AlgField13 6283 Объем алгоритмической заявки 1.2.10 Order Cancel Request Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий OrigClOrdID 41 Предыдущее значение ClOrdID ClOrdID 11 Уникальный идентификатор заявки Side 54 Возможные значения: ● «1» – покупка, ● «2» – продажа TransactTime 60 Время транзакции OrdType 40 Тип заявки. Возможные значения: ● «1» – рыночная, ● «2» – лимитированная, ● «4» - стоп-заявка, ● «R» – адресная Пример значения 20070830-09:38:26 Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 6 из 28 Наименование Тэг Комментарий ExDestination 100 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 OrderQty 38 В штуках. При получении значения проверяется на кратность размеру лота и конвертируется в лоты Strategy 6258 Название алгоритма. Возможные значения: ● «Iceberg» – алгозаявка Iceberg; ● «TWAP» – алгозаявка TWAP; ● «VWAP» – алгозаявка VWAP AlgField13 6283 Объем алгоритмической заявки Пример значения 1.2.11 Order Cancel Replace Request Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий Account 1 Торговый счет. Подробнее о способах идентификации торгового счета см. п. 3.4 ClOrdId 11 Уникальный идентификатор заявки Currency 15 Валюта инструмента HandleInst 21 Значение: «1» IDSource 22 Способ идентификации инструмента. Возможные значения: ● «4» – ISIN, ● «5» – RIC-код, ● «6» – ISO-код, ● «8» – код биржи, ● «100» – краткое наименование OrderQty 38 Тэг может содержать: ● Количество в заявке в штуках. При получении значения проверяется на кратность размеру лота и конвертируется в лоты, ● Общее количество (для заявок типа «Iceberg») OrdType 40 Возможные значения: ● «1» – рыночная, ● «2» – лимитированная, ● «3» – стоп-заявка (рыночная), ● «4» – стоп-заявка, ● «R» – адресная OrigClOrderID 41 ClOrdID заменяемой заявки Price 44 Цена SecurityID 48 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 Side 54 Возможные значения: ● «1» – покупка, ● «2» – продажа Symbol 55 Короткое наименование инструмента Text 58 Текстовый ответ торговой системы/Комментарий Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 7 из 28 Наименование Тэг Комментарий Пример значения клиента TimeInForce 59 Возможные значения: ● «0» – Day, ● «1» – Good Till Cancel, ● «2» – At The Opening, ● «3» – Fill And Kill, ● «4» – Fill Or Kill, ● «6» – Good Till Date, ● «7» – At The Close, ● «X» – Extended Hours TransactTime 60 Время транзакции SettlmntTyp 63 Код расчетов StopPx 99 Стоп-цена (для заявок типа «Stop-limit») ExDestination 100 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 ClientID 109 Код клиента. Подробнее о способах идентификации кода клиента см. п. 3.5 FirmId 5018 Идентификатор дилера в сделке MaxFloor 111 Видимое количество (для биржевых заявок типа «Iceberg») RefreshQty 6251 Видимое количество (для заявок типа «Iceberg» , подаваемых через модуль алгоритмической торговли) ExecutionStyle 6261 Агрессивность (для алгозаявок типа «Iceberg»). Возможные значения: ● «0» – нормальный режим; ● «1» – анализ ТТП; ● «2» – анализ стакана ExpireTime 126 Только для заявок с временем жизни «Good Till Date», в формате «ГГГГММДД-ЧЧ:ММ:СС» 20070830-09:38:26 С помощью сообщения Order Cancel Replace Request можно заменить ранее выставленную заявку за один запрос. Замена выполняется в два этапа: 1. Ранее выставленная заявка снимается; 2. Выставляется новая заявка с указанием параметров, выставляемой заявке вычисляется по формуле: причем количество в Qty = Qty1 – Qty2, где: Qty – итоговое количество в заявке, выставляемой в ТС; Qty1 – количество, указанное в тэге OrderQty [38] в отправленном клиентом сообщении Order Cancel Replace Request; Qty2 – исполненная часть количества снимаемой заявки. Формула действительна для замены активной или исполненной заявки. Попытка заменить снятую заявку приведет к отклонению запроса с соответствующей диагностикой. Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 8 из 28 * ПРИМЕЧАНИЕ: В отличие от замены обычной заявки, при замене алгозаявки типа «Iceberg» номер в Quik не изменяется, т.е. модификации подвергается текущая заявка. 1.2.12 Order Mass Cancel Request Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий MsgType 35 ClOrdId 11 Уникальный идентификатор заявки MassCancelRequestType 530 Значение: «7» – Cancel all orders Пример значения 1.2.13 Execution Report Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий OrdStatus 39 Текущее состояние заявки. Значения: ● «0» – New, ● «1» – Partially Fill, ● «2» – Fill, ● «3» – Done For Day, ● «4» – Canceled, ● «5» – Replaced, ● «6» – Pending Cancel, ● «8» – Rejected, ● «E» – Pending Replace ● «A» – Pending New ExecType 150 Тип отчета. Значения: ● «0» – New, ● «1» – Partially Fill, ● «2» – Fill, ● «3» – Done For Day, ● «4» – Canceled, ● «6» – Pending Cancel, ● «5» – Replace, ● «8» – Rejected, ● «E» – Pending Replace, ● «A» – Pending New, ● «F» – Trade – partial fill or fill (для протокола версии 5.0 при репортинге частично либо полностью исполненных заявок), ● «I» – Order Status (в протоколе версии 5.0 для репортов, отправленных в ответ на сообщение OrderStatusRequest), ● «L» – Triggered or Activated by System OrderQty 38 Тэг может содержать: ● Количество в заявке в штуках, ● Общее количество (для заявок типа «Iceberg») CumQty 14 Исполненное количество в штуках LastQty 32 Количество в текущей сделке в штуках LeavesQty 151 Оставшееся количество в штуках Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 9 из 28 Наименование Тэг Комментарий ClOrdID 11 Уникальный идентификатор заявки. Возможные значения: ● для клиентских заявок, выставленных через модуль QuikFix, - это уникальный идентификатор из запроса клиента ● для чужих заявок в режиме трейд-репортинга - это идентификатор в формате: ● «QO-<номер заявки>» – для обычных заявок, ● «UT-<номер заявки для исполнения>» – для заявок для исполнения, ● «IT-<номер поручения>» - для неторговых поручений Symbol 55 Краткое наименование инструмента Side 54 Возможные значения: ● «1» – покупка, ● «2» – продажа, ● «7» - неторговое поручение AvgPx 6 Средняя цена в исполненных сделках ExecTransType 20 Значение: «0» – New OrderID 37 Уникальный идентификатор заявки. Генерируется FIXадаптером ExecID 17 Уникальный идентификатор сделки. Генерируется FIXадаптером. В протоколе версии 5.0 содержит значение «0» для репортов, отправленных в ответ на сообщение OrderStatusRequest Price 44 Цена заявки LastPx 31 Цена сделки Account 1 Торговый счет. Подробнее о способах идентификации торгового счета см. п. 3.4 SecurityID 48 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 Currency 15 Валюта инструмента ExDestination 100 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3. Поддерживается только для протокола версии 4.2 ClientID 109 Код клиента. Подробнее о способах идентификации кода клиента см. п. 3.5 Text 58 Текстовый ответ торговой системы/Комментарий клиента UserText 9906 Комментарий пользователя ExecBroker 76 Идентификатор брокера TradeNum 5001 Тэг может содержать: ● Номер сделки, ● Номер заявки, выставленной на основании стопзаявки, ● Номер новой выставленной заявки при Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 10 из 28 Наименование Тэг Комментарий Пример значения OrdStatus=«Replaced» WorkingIndicator 636 Используется для стоп-заявок. Возможные значения: ● «Y» - заявка участвует в торгах (фактически значение «Y» означает, что наступило условие стоп-цены и в торговую систему успешно выставлена и/или удовлетворена заявка), ● «N» - заявка принята, но пока не участвует в торгах StopPx 99 Стоп-цена (для заявок типа «Stop-limit») TransactTime 60 Дата и время транзакции / исполнения неторгового поручения TradeDate 75 В зависимости от настроек «UseNextSessionDate» тэг может содержать: ● Дату следующей торговой сессии, для сделок, заключенных в вечернюю сессию FORTS; ● Дату сделки. OrderNum 5002 Тэг может содержать: ● Номер заявки / неторгового поручения, ● Номер замененной (старой) заявки (при OrdStatus=«Replaced») AccruedCoupon 5003 Накопленный купонный доход ExValue 5004 Объем сделки ExUserID 5005 Идентификатор UserID сделки DealSettlementCode 63 Код расчетов Commission 12 Комиссия RepoRate 5006 Ставка РЕПО Price2 5007 Цена выкупа второй части РЕПО ClearingCommission 5008 TradingCommission 5009 ServiceCommission 5010 RepoValue 5011 Сумма РЕПО по состоянию на текущую дату RepoTerm 5012 Срок РЕПО Repo2Value 5013 Объем сделки выкупа РЕПО TradeType 5014 Значения: ● «R» – РЕПО, ● «N» – РПС, ● «P» – Первичное распределение, ● «T» – Стандартная сделка CommType 13 Значение: «3» (absolute) SecurityIDSource 22 Значение: «8» (exchange symbol) ● Комиссия депозитария, для неторговых поручений; ● Клиринговая комиссия Комиссия за организацию торгов ● Комиссия за выдачу наличных, для неторговых поручений ● Комиссия техцентра Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 11 из 28 Наименование Тэг Комментарий TimeInForce 59 Возможные значения: ● «0» – Day, ● «1» – Good Till Cancel, ● «2» – At The Opening, ● «3» – Fill And Kill, ● «4» – Fill Or Kill, ● «6» – Good Till Date, ● «7» – At The Close, ● «X» – Extended Hours ExpireTime 126 Только для заявок с временем жизни «Good Till Date», в формате «ГГГГММДД-ЧЧ:ММ:СС» OrderType 40 Тип заявки. Возможные значения: ● «1» – рыночная, ● «2» – лимитированная, ● «3» – стоп-заявка (рыночная), ● «4» – стоп-заявка, ● «R» – адресная, ● «U» – вторая часть сделки РЕПО, ● «X» – неторговое поручение FutSettDate 64 Время исполнения SecurityExchange 207 Идентификатор биржи OrderCapacity 528 Значение: «P» TraderID 10039 Идентификатор UserID сделки CurrCode 120 Валюта сделки UserID 5015 Идентификатор пользователя QUIK StationID 5016 Идентификатор рабочей станции трэйдера TradeTimeGMT 5017 Разница во времени на сделке и отосланном в GMT формате FirmId 5018 Идентификатор дилера в сделке TraderIDEx 7299 Идентификатор трэйдера ContraBroker 375 Код партнера (транслируется только для адресных заявок [40=R]) ComplianceID 376 Ссылка (транслируется только для адресных заявок [40=R]) RepoStartDiscount 5019 Начальный дисконт (в процентах) RepoLowerDiscount 5020 Нижний дисконт (в процентах) RepoUpperDiscount 5021 Верхний дисконт (в процентах) MaturityMonthYear 200 Год и месяц экспирации в формате «ГГГГММ» для отчетов о выполнении по фьючерсным инструментам MaturityDay 205 День экспирации в формате «ДД» для отчетов о выполнении по фьючерсным инструментам ExchangeCode 5022 Код биржи RepoActivationDate 5023 Дата активации адресной заявки РЕПО Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 12 из 28 Наименование Тэг Комментарий MaxFloor 111 Видимое количество (для биржевых заявок типа «Iceberg») RefreshQty 6251 Видимое количество (для заявок типа «Iceberg» , подаваемых через модуль алгоритмической торговли) StartTime 6254 Время старта в формате «ЧЧММСС» (для алгозаявок типа «TWAP», «VWAP») EndTime 6255 Время окончания в формате «ЧЧММСС» (для алгозаявок типа «TWAP», «VWAP») Duration 6256 Количество итераций (для алгозаявок типа «TWAP», «VWAP») WorkDuration 6257 Номер текущей итерации (для алгозаявок типа «TWAP», «VWAP») ToleranceLimit1 6264 Процент отклонения цены (для алгозаявок типа «TWAP») ToleranceLimit2 6265 Максимально допустимое отклонение от рыночного средневзвеса (для алгозаявок типа «VWAP») AlgField1 6271 Признак снятия связанной заявки (для алгозаявок типа «Iceberg»). Возможные значения: ● «0» – нет; ● «1» – да AlgField2 6272 Тип исчисления объема алгозаявки. Возможные значения: ● «0» – количество (в лотах / штуках); ● «1» – объем (в денежном выражении). (для алгозаявок типа «TWAP», «VWAP») AlgField3 6273 Тип задания времени старта (для алгозаявок типа «TWAP», «VWAP»). Возможные значения: ● «0» – текущее; ● «1» – задано пользователем. AlgField4 6274 Признак исполнения рыночного объема (для алгозаявок типа «VWAP»). Возможные значения: ● «0» – нет; ● «1» – да AlgField5 6275 Процент рыночного объема (для алгозаявок типа «VWAP») AlgField6 6276 Рыночный объем AlgField7 6277 Рыночное количество AlgField8 6278 Рыночный средневзвес AlgField15 6285 Остаток объема алгоритмической заявки AgreeServ 10001 Договор обслуживания PayNumber 10002 Номер платежного поручения (для поручений по ДС) InOrder 10003 Номер приходного ордера (для поручений по ДС) Place 10004 Место хранения DepoAccount 10051 Свой депо счет из справочника (с разделителем «/») Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 13 из 28 Наименование Тэг Комментарий Пример значения (для поручений по ЦБ) PutReason 10005 Основание поставки ЦБ (для поручений по ЦБ) Payer 10006 Оплата производится с/на счет(а) (для поручений по ЦБ) StateOrCountry 9541 Юрисдикция ContraAccount 6004 Депо счет контрагента TransferReason 830 Основание для перевода ContactPhoneNumber 9675 Контактный телефон ID 10007 Идентификатор получателя в депозитарии SubDepoCP 10008 Раздел счета депо получателя DocName 10009 Наименование удостоверяющего документа контрагента DocNumber 10010 Номер, серия удостоверяющего документа контрагента DocDate 10011 Дата удостоверяющего документа контрагента DocIssuer 10012 Кем выдан удостоверяющий документ контрагента ContraAccountType 6005 Тип счета контрагента ExecBy 5140 Ответственный исполнитель TaxRate 5675 Налог CxlReason 6042 Запрос на отмену CxlComment 10013 Комментарий отмены MiscFeeReceiver 5835 Получатель LocalAgentName 6594 Посредник VolumeOut 10014 Сумма вывода InitVolumeOut 10015 Сумма вывода (первоначальная) InAccount 10016 Торговый счёт для зачисления (для поручений типа «Перевод ЦБ» или «Конвертация ЦБ») DocComment 10017 Комментарий на поручении QtyBlocked 10018 Признак блокирования средств для исполнения поручения. Значения: ● «Y» – да, ● «N» – нет CommonText 10019 Текст поручения в свободной форме DepoAccountType 10052 Раздел своего счёта депо (для поручений по ЦБ) InstrReason 10020 Основание поручения (для поручений по ЦБ) PayAssign 10021 Основание платежа (для поручений типа «Вывод ДС безналично») MoneyAccount 10022 Лицевой счёт (для поручений по ДС) Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 14 из 28 Наименование Тэг Комментарий MoneySubAccount 10023 Лицевой субсчёт (для поручений по ДС) MoneySubAccount2 10024 Лицевой субсчёт получателя (для поручений типа «Перевод ДС») DepoAccountCP 10025 Депо счет получателя из справочника (с разделителем «/») (для поручений по ЦБ) DepoAccountTypeCP 10026 Раздел счёта депо получателя (для поручений по ЦБ) BenefacRegCBDiv 10027 Региональное учреждение Банка России (для поручений по ДС) CarryFwdISINCode 9326 ISIN StateRegNum 10028 Номер гос. регистрации ManEnter 10030 Признак введения реквизитов вручную. Значения: ● «Y» – да, ● «N» – нет ATClassCode 10031 Код класса при зачислении (для поручений типа «Перевод ЦБ») или после конвертации (для поручений типа «Конвертация ЦБ») ATSecCode 10032 Код инструмента при зачислении (для поручений типа «Перевод ЦБ») или после конвертации (для поручений типа «Конвертация ЦБ») ATISIN 10033 ISIN инструмента после конвертации (для поручений типа «Конвертация ЦБ») ATStateRegNum 10034 Номер гос. регистрации инструмента после конвертации (для поручений типа «Конвертация ЦБ») ATQty 10035 Количество после конвертации (для поручений типа «Конвертация ЦБ») FirmRecipient 10036 ID банка получателя (для поручений типа «Ввод ДС») FirmRecName 10037 Наименование счёта в банке получателя (для поручений типа «Ввод ДС») FirmBIC 10038 БИК банка получателя (для поручений типа «Ввод ДС») FirmBankName 10040 Наименование банка получателя (для поручений типа «Ввод ДС») FirmBankAddress 10041 Адрес банка получателя (для поручений типа «Ввод ДС») FirmCorrAccount 10042 Корреспондентский счёт получателя (для поручений типа «Ввод ДС») FirmRegionalCBDiv 10043 Наименование учреждения ЦБ РФ для банка получателя (для поручений типа «Ввод ДС») FirmAccount 10044 Расчётный счёт получателя (для поручений типа «Ввод ДС») DistrSecID 10045 ID размещаемого инструмента (для поручений типа «Размещение ЦБ») DistrInfo 10046 Дополнительные параметры подписки (для поручений Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 15 из 28 Наименование Тэг Комментарий Пример значения типа «Размещение ЦБ») DistrAgree 10047 Признак согласия с условиями размещения DistrSecScale 10048 Точность цены для размещаемого инструмента RegisterTime 10049 Дата и время регистрации поручения InstrType 10050 Тип поручения. Возможные значения: ● «0» - Ввод ДС безналично; ● «1» - Ввод ДС налично; ● «2» - Вывод ДС налично (остаток); ● «3» - Перевод ДС; ● «4» - Перевод ЦБ; ● «5» - Вывод ДС безналично; ● «6» - Вывод ДС налично; ● «7» - Вывод ДС безналично (остаток); ● «8» - Получение ЦБ в ДКК из реестра; ● «9» - Поставка ЦБ из ДКК в реестр; ● «10» - Получение ЦБ внутри НДЦ; ● «11» - Поставка ЦБ внутри НДЦ; ● «12» - Получение ЦБ внутри ДКК; ● «13» - Поставка ЦБ внутри ДКК; ● «14» - Получение ЦБ в НДЦ из реестра; ● «15» - Поставка ЦБ из НДЦ в реестр; ● «16» - Конвертация денег из одной валюты в другую; ● «17» - Свободная форма; ● «18» - Конвертация ЦБ; ● «19» - Размещение ЦБ Split 9553 Признак согласия на частичное исполнение SignFlag 10053 Статус подписи. Возможные значения: ● «1» - Риск-менеджер; ● «2» - Бухгалтер; ● «4» - Клиент. Менеджер; ● «8» - Бэк-офицер; ● «16» - Работник депозитария InstrVolume 10055 Сумма/количество: ● списываемая сумма, для перевода ● исходная сумма, для конвертации ClientBuyID 10056 Код клиента получателя (для поручений типа «Перевод ДС» и «Перевод ЦБ») ExtID 10057 Идентификатор поручения, присваиваемый брокером (только при подаче через хранимые процедуры) ATFirm 10058 Фирма после конвертации (для поручений типа «Конвертация ЦБ») ChangeUserID 10059 ID пользователя, изменившего поручение последним ClientFullName 10060 Полное имя клиента ClientType 10061 Тип клиента. Возможные значения: ● «P» - физическое лицо; ● «O» - юридическое лицо; ● «?» - прочие типы Resident 10062 Статус клиента. Возможные значения: Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 16 из 28 Наименование Тэг Комментарий Пример значения «Y» - резидент; «N» - нерезидент InstrCurrency 10063 Валюта списания (для поручений типа «Ввод ДС», «Вывод ДС» или «Размещение ЦБ»). InstrCurrencyIn 10064 Валюта зачисления (для поручений типа «Перевод ДС», «Конвертация валют») SignClassCode 10065 Класс поручений SignSecCode 10066 Инструмент поручений ValidDate 10067 Срок действия поручений Template 10068 Код используемого шаблона поручения свободного вида InstrRate 10029 Срочность. Возможные значения: ● «1» - низкая; ● «2» - нормальная; ● «3» - высокая LastSpotRate 194 Кросс-курс конвертации CrateScale 10069 CrateScale TradingSessionSubID 625 Период торговой сессии, когда была заключена сделка. Возможные значения: ● «2» – Opening or Opening Auction ● «3» – Continuous Trading ● «4» – Closing or Closing Auction 1.2.14 Trade Capture Report Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий PricingNo 9896 Основной идентификатор клиента UUID 9998 Идентификатор пользователя в системе QUIK TradeReportID 571 Уникальный идентификатор сделки TradeReportTransType 487 Значение: «0» – New ExecType 150 Тип отчета. Значение: «F» – Trade – partial fill or fill TradeDate 75 Дата сделки TransactTime 60 Время транзакции BLPTicketType 9654 Значение: «DT» – Direct Trade Symbol 55 Краткое наименование инструмента SecurityID 48 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 SecurityIDSource 22 Способ идентификации инструмента. Возможные значения: ● «4» – ISIN, ● «5» – RIC-код, Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 17 из 28 Наименование Тэг Комментарий Пример значения ● «6» – ISO-код, ● «8» – код биржи, ● «100» – краткое наименование NoSides 552 Значение: «1» Side 54 Возможные значения: ● «1» – покупка, ● «2» – продажа OrderID 37 Уникальный идентификатор заявки. Генерирует FIXадаптер Account 1 Торговый счет. Подробнее о способах идентификации торгового счета см. п. 3.4 SettleCurrency 120 Валюта сделки LastPx 31 Цена сделки LastQty 32 Количество в текущей сделке в штуках TradingSystemTicketNumber 9009 Номер сделки в системе QUIK ContractMultiplaier 231 Размер лота PartyID 448 Фирма партнера QtyType 854 Тип задания количества SettleDate 64 Время исполнения ExecID 17 Уникальный идентификатор сделки. Генерируется FIX-адаптером. В протоколе версии 5.0 содержит значение «0» для репортов, отправленных в ответ на сообщение OrderStatusRequest 1.2.15 Trade Capture Report Request Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий MsgType 35 TradeRequestID 568 Идентификатор запроса сделок TradeRequestType 569 Значение: «1» – Matched trades ClOrdID 11 Уникальный идентификатор заявки Пример значения 1.2.16 Order Cancel Reject Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий OrigClOrdID 41 Предыдущее значение ClOrdID ClOrdID 11 Уникальный идентификатор заявки Symbol 55 Краткое наименование инструмента. У нас значение не Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 18 из 28 Наименование Тэг Комментарий Пример значения проверяется Side 54 Возможные значения: ● «1» – покупка, ● «2» – продажа SecurityID 48 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 ExDestination 100 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 TransactTime 60 Время транзакции OrderID 37 Уникальный идентификатор заявки. Генерирует FIXадаптер OrdStatus 39 Текущее состояние заявки. Значения: ● «0» – New, ● «1» – Partially Fill, ● «2» – Fill, ● «4» – Canceled, ● «5» - Replaced, ● «6» – Pending Cancel, ● «8» – Rejected CxlRejResponseTo 434 Возможные значения: ● «1» – «Order Cancel Request», ● «2» – «Order Cancel Replace Request» Text 58 Текстовый ответ торговой системы ContraBroker 375 Код партнера (транслируется только для адресных заявок [40=R]) ComplianceID 376 Ссылка (транслируется только для адресных заявок [40=R]) CxlRejReason 102 Возможные значения: ● «0» – Too late to cancel, ● «1» – Unknown order, ● «2» – Broker option, ● «3» – Already in pending state 1.2.17 Market Data Request Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий MDReqID 262 SubscriptionRequestType 263 Тип подписки. Значение: ● «1» – SNAPSHOT_PLUS_UPDATES ● «2» – DISABLE_PREVIOS MarketDepth 264 Возможные значения: ● «0» – Full Book, ● «1» – Top of Book, ● «N>1» – Best N Prices MDUpdateType 265 Обязательный тэг при SubscriptionRequestType=1. Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 19 из 28 Наименование Тэг Комментарий Пример значения Возможные значения: ● «0» – Full Refresh (по умолчанию), ● «1» – Incremental Refresh NoMDEntryTypes 267 Количество повторяющихся групп MDEntryType 269 Возможные значения: ● «0» – bid, ● «1» – offer, ● «2» – last, ● «4» – open, ● «5» – close, ● «6» – settleprice, ● «7» – high, ● «8» – low, ● «9» – waprice, ● «r» – crossrate ● «s» – real minstep ● «Q» - Auction Clearing Price Symbol 55 Краткое наименование инструмента SecurityID 48 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 Currency 15 Валюта инструмента ExDestination 100 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 IDSource 22 Способ идентификации инструмента. Возможные значения: ● «4» – ISIN, ● «5» – RIC-код, ● «6» – ISO-код, ● «8» – код биржи, ● «100» – краткое наименование NoRelatedSym 146 Количество инструментов при заказе рыночной информации по нескольким инструментам в одном сообщении. По каждому инструменту анализируется группа идентифицирующих тэгов SecurityIDSource и SecurityID. Поддерживается только для протокола версии 5.0 1.2.18 Market Data Request Reject Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий MDReqID 262 Text 58 Текстовое описание причины отклонения запроса MDReqRejReason 281 Код причины отклонения запроса Пример значения 1.2.19 Market Data Incremental Refresh Список поддерживаемых тэгов: Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 20 из 28 Наименование Тэг Комментарий MDReqID 262 NoMDEntries 268 MDUpdateAction 279 Возможные значения: ● «0» – New; ● «1» – Change; ● «2» – Delete MDEntryType 269 Возможные значения: ● «0» – bid, ● «1» – offer, ● «2» – trade, ● «4» – open, ● «5» – close, ● «6» – settleprice ● «7» – high, ● «8» – low, ● «9» – waprice, ● «r» – crossrate ● «s» – real minstep ● «Q» - Auction Clearing Price MDEntryPx 270 MDEntrySize 271 MDEntryTime 273 Время последнего изменения параметра IDSource 22 Способ идентификации инструмента. Возможные значения: ● «4» – ISIN, ● «5» – RIC-код, ● «6» – ISO-код, ● «8» – код биржи, ● «100» – краткое наименование SecurityID 48 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 ExDestination 100 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 Symbol 55 Краткое наименование инструмента Currency 15 Валюта инструмента Пример значения 1.2.20 Market Data – Snap Shot / Full Refresh Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий Symbol 55 Краткое наименование инструмента SecurityID 48 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 ExDestination 100 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3. Поддерживается только для протокола версии 4.2 Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 21 из 28 Наименование Тэг Комментарий TotalVolumeTraded 387 Поддерживается только для протокола версии 4.2 NoMDEntriese 268 MDEntryType 269 MDEntryPx 270 Currency 15 MDEntrySize 271 MDEntryTime 273 Время последнего изменения параметра TradingSessionID 336 Статус торговой сессии. Возможные значения: ● «CLOSE», ● «OPEN», ● «SUSPEND» Поддерживается только для протокола версии 4.2 Пример значения Возможные значения: ● «0» – bid, ● «1» – offer, ● «2» – trade, ● «4» – open, ● «5» – close, ● «6» – settleprice ● «7» – high, ● «8» – low, ● «9» – waprice, ● «J» – Null Book (для протокола версии 5.0, в случае заказа пустого стакана котировок), ● «r» – crossrate ● «s» – real minstep ● «Q» - Auction Clearing Price Валюта инструмента В зависимости от настроек FIX-адаптера, при использовании данного сообщения будет происходить трансляция либо только лучших цен покупки и продажи либо лучших котировок. Количество отображаемых записей не превышает значения, заданного в настройках. При этом каждой строке таблицы котировок будет соответствовать отдельная запись сообщения (Entry) типов bid или offer. 1.2.21 Security Definition Request Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий SequrityReqID 320 SecurityReqType 321 Возможные значения: ● «0» - запрос описания одного инструмента, ● «3» – Request List Securities IDSource 22 Способ идентификации инструмента. Используется при SecurityReqType=0. Возможные значения: ● «4» – ISIN, ● «5» – RIC-код, ● «6» – ISO-код, ● «8» – код биржи, ● «100» – краткое наименование Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 22 из 28 Наименование Тэг Комментарий SecurityID 48 Используется при SecurityReqType=0. Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 Symbol 55 Краткое наименование инструмента ExDestination 100 Код класса. Используется при SecurityReqType=0. Поддерживается только для протокола версии 4.2 Пример значения 1.2.22 Security Definition Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий SequrityReqID 320 SequrityResponseID 322 SecurityResponseType 323 Значение: «4» – List Securities returned per request. UnderlyingIDSource 305 Значение: «8» – exchange symbol TotalNumSecurities 393 Поддерживается только для протокола версии 4.2 NoRelatedSym 146 UnderlyingSymbol 311 Описание инструмента UnderlyingSecurityID 309 Код инструмента UnderlyingSecurityDesc 307 ISIN инструмента UnderlyingCurrency 318 RatioQty 319 UnderlyingSecurityExchange 308 ExDestination 100 Код класса. Поддерживается только для протокола версии 4.2 UnderlyingMaturityMonthYear 313 Для фьючерсов и опционов UnderlyingPutOrCall 315 Для опционов. Возможные значения: ● «0» – «PUT», ● «1» – «CALL» UnderlyingStrikePrice 316 Для опционов UnderlyingSecurityType 310 Возможные значения: ● «FUT» – для фьючерсов, ● «OPT» – для опционов UnderlyingSymbolSfx 312 «<точность>-<шаг цены>» NoUnderlyings 711 Количество инструментов. Поддерживается только для протокола версии 5.0 Пример значения Размер лота. Поддерживается только для протокола версии 4.2 1.2.23 Order Status Request Список поддерживаемых тэгов: Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 23 из 28 Наименование Тэг Комментарий ClOrdID 11 Уникальный идентификатор заявки OrderStatusReqID 790 Идентификатор запроса Side 54 Возможные значения: ● «1» – покупка, ● «2» – продажа IDSource 22 Способ идентификации инструмента. Возможные значения: ● «4» – ISIN, ● «5» – RIC-код, ● «6» – ISO-код, ● «8» – код биржи, ● «100» – краткое наименование SecurityID 48 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 ExDestination 100 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 Пример значения 1.2.24 Security Status Request Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий SecurityStatusReqID 324 Уникальный идентификатор запроса SubscriptionRequestType 263 Тип подписки. Возможные значения: ● «1» – SNAPSHOT_PLUS_UPDATES ● «2» – DISABLE_PREVIOS IDSource 22 Способ идентификации инструмента. Возможные значения: ● «4» – ISIN, ● «5» – RIC-код, ● «6» – ISO-код, ● «8» – код биржи, ● «100» – краткое наименование SecurityID 48 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 ExDestination 100 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 Пример значения 1.2.25 Security Status Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий SecurityStatusReqID 324 Уникальный идентификатор запроса UnsolicitedIndicator 325 Признак того, что сообщение отослано в ответ на запрос c SubscriptionRequestType=1. Значение: «Y» Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 24 из 28 Наименование Тэг Комментарий Symbol 55 Краткое наименование инструмента IDSource 22 Способ идентификации инструмента. Возможные значения: ● «4» – ISIN, ● «5» – RIC-код, ● «6» – ISO-код, ● «8» – код биржи, ● «100» – краткое наименование SecurityID 48 Подробнее о способах идентификации инструментов см. п. 3.3 SecurityExchange 207 Идентификатор биржи SecurityType 167 Тип инструмента MaturityMonthYear 200 Год и месяц экспирации в формате «ГГГГММ» для отчетов о выполнении по фьючерсным инструментам MaturityDay 205 День экспирации в формате «ДД» для отчетов о выполнении по фьючерсным инструментам PutOrCall 201 Тип опциона. Возможные значения: ● «1» – call, ● «0» – put StrikePrice 202 Страйк опциона Currency 15 Валюта инструмента SecurityTradingStatus 326 HighPx 332 Максимальная цена сделки за сессию LowPx 333 Минимальная цена сделки за сессию LastPx 31 Цена последней сделки Пример значения Статус торговли инструментом. Возможные значения: ● «2» – Trading Halt, если статус торговой сессии в QUIK равен «Заморожена»; ● «17» – Ready to trade, если статус торговой сессии в QUIK равен «Открыта»; ● «18» – Not Available for trading если статус торговой сессии в QUIK равен «Закрыта». 1.2.26 User Request Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий UserRequestID 923 Идентификатор запроса UserRequestType 924 Тип запроса. Возможные значения: ● «1» – Log On User, ● «2» – Log Off User, ● «3» – Change Password For User UserName 553 Имя пользователя Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 25 из 28 Наименование Тэг Комментарий Password 554 Текущий пароль NewPassword 925 Новый пароль (только для UserRequestType=3) Пример значения 1.2.27 User Response Список поддерживаемых тэгов: Наименование Тэг Комментарий UserRequestID 923 Идентификатор запроса UserName 553 Имя пользователя UserStatus 926 Статус клиента. Возможные значения: ● «1» – Logged In, ● «2» – Not Logged In, ● «3» – User Not Recognized, ● «4» – Password Incorrect, ● «5» – Password Changed UserStatusText 927 Текстовый статус или описание ошибки (в зависимости от UserStatus) Пример значения Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 26 из 28 1.3 Способы идентификации инструментов Способ идентификации инструмента в сообщении задается в тэге [22] IDSource, который может принимать одно из следующих значений: ● «4» – по ISIN коду инструмента, ● «5» – по RIC-коду инструмента, ● «6» – по ISO-коду инструмента ● «8» – по коду инструмента на бирже, ● «100» – по краткому наименованию инструмента на бирже Идентификатор инструмента задается в тэге [48] SecurityID. Если в списке инструментов, загруженном FIX-адаптером, присутствует более одного инструмента с одинаковым наименованием идентификатора, FIX-адаптер отвергнет сообщение с диагностикой: «Ambiguously security specification». В этом случае для идентификации инструмента нужно указать код класса или рынка в тэге [100] ExDestination. Все классы, транслируемые через FIX-адаптер, могут быть разделены на рынки. В настройках для каждого рынка можно указать список требуемых классов (в п. 2.2.15). Поиск инструмента будет происходить только среди инструментов указанного рынка. Если в тэге [100] ExDestination указан код класса, то поиск инструмента будет происходить внутри класса. Настройки параметров рынков и классов приведены в пп.2. 2.15-2.2.18. Пример: 22=8|100=MICEX|48=LKOH Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 27 из 28 1.4 Способы идентификации торгового счета 1.4.1 Использование торгового счета по умолчанию В настройках QUIK FIX задайте торговый счет, который будет использоваться по умолчанию (подробнее см. п. 2.2.6). Это значение будет использоваться только в том случае, если не будет заполнено поле Account. 1.4.2 Использование поля Account В поле Account укажите клиентский торговый счет. Этот счет будет использоваться при постановке заявки. 1.4.3 Использование связи кода клиента и торгового счета В QUIK FIX задайте соответствие ClientID = <Торговый счет> (подробнее см. п. 2.2.19). В этом случае при получении поля ClientID, будет автоматически подставляться соответствующее значение Account. 1.4.4 Использование соответствия торговых счетов В QUIK FIX задайте соответствие <Торговый счет_1> = <Торговый счет_2> (подробнее см. п. 2.2.19). В этом случае при получении поля Account_1, будет автоматически подставляться соответствующее значение Account_2. 1.5 Способы идентификации кода клиента 1.5.1 Использование кода клиента по умолчанию В настройках QUIK FIX задайте код клиента, который будет использоваться по умолчанию (подробнее см. п. 2.2.6). Это значение будет использоваться только в том случае, если не будет заполнено поле ClientID. 1.5.2 Использование поля ClientID В поле ClientID укажите код клиента. Этот код будет использоваться при постановке заявки. 1.5.3 Использование конверсии клиентов в системе QUIK внешних идентификаторов клиентов в коды В Quik FIX задайте соответствие ClientID = <Код клиента в системе QUIK> (подробнее см. п. 2.2.7). В этом случае при получении значения ClientID, будет происходить поиск соответствующего кода клиента. Найденный код будет использоваться при постановке заявки. Руководство по администрированию Программного интерфейса FIX // стр. 28 из 28