Приложение: 1 к Извещению о проведении конкурса Цели

Приложение: 1
к Извещению о проведении конкурса
1. Цели проекта
Целью проекта является:
 повышение доходности розничного кредитного бизнеса Банка;
 снижение уровня кредитных рисков и повышение качества кредитного портфеля потребительских
ссуд, за счет внедрения новых технологий для оценки кредитных сделок и клиентов Банка;
 развитие технологической и информационной инфраструктуры Банка.
2. Требования к продукту
Для направления розничного кредитования Банк рассматривает приобретение программных средств для
автоматизации процесса оценки клиента и принятия решений, управления кредитным портфелем и кредитными
рисками, а также услуг по их внедрению и сопровождению.
2.1. Общие требования
Область решаемых задач:
1. Скоринговая оценка клиента при выдаче кредита.
2. Автоматизация процесса оценки клиента, маршрутизации кредитных заявок и
принятия решений о предоставлении кредитных средств.
3. Разработка скоринговых карт.
4. Мониторинг кредитного портфеля, текущая оценка/переоценка клиентов.
5. Анализ и предотвращение мошеннических действий со стороны потенциальных и
существующих клиентов, а также сотрудников Банка.
6. Формирование аналитической и управленческой отчетности (OLAP-анализ).
7. Обеспечить временное решение на период отсутствия фронта по выдаче
потребительских кредитов по маршрутизации заявок на выдачу кредита (формат
Excel) в скоринговую программу.
Перечисленные задачи могут быть реализованы как в одном комплексном решении, так и с использованием нескольких
систем с интеграцией их в один программный комплекс.
2.2. Требования к функциям
В соответствии с поставленными задачами, необходимо наличие следующих функциональных возможностей по
каждому направлению.
2.2.1. Скоринговая оценка клиентов.
На данном этапе для оценки новых клиентов при выдаче кредитов наличными предполагается внедрение скоринговой
карты (Application scorecard).
Банк рассматривает приобретение скоринговой карты, построенной на статистических данных Банка (или готовой
скоринговой карты, адаптированной под регионы присутствия Банка).
Требования к комплекту поставки скоринговой карты:
 Скоринговая карта в электронном виде в формате, приспособленном для использования в
автоматизированных системах (XML/PMML);
 Наличие возможности редактирования скоринговой карты. При необходимости наличие специального
приложения для редактирования.
 Техническое описание скоринговой карты, ее структуры, системы присвоения баллов;
 Бизнес-рекомендации по использованию скоринговой карты и ее результатов.
2.2.2. Автоматизация процесса оценки клиента, маршрутизации кредитных заявок и принятия решений
о предоставлении кредитных средств.
Рассматривается внедрение системы автоматизации процесса оценки клиента, маршрутизации кредитных заявок и
принятия решений при розничном кредитовании.
Требования к возможностям системы:
 Режим on-line (территориальное использование системы от г. Петропавловск Камчатский до
г.Москвы).
 Количество одновременно обрабатываемых заявок не менее 300 шт.
 Для рабочих мест конечных пользователей должен быть предусмотрен web-интерфейс. Количество
рабочих мест и подключений - без ограничений.
 Автоматизированный последовательный цикл прохождения кредитной заявки через систему
верификации (пример: Кредитный эксперт - автоматические проверки - скоринговая карта андеррайтинг - СЭБ - коллегиальный орган принятия решения).













Наличие рабочих мест специалистов, принимающих участие в оценке и принятии решения (пример:
кредитный эксперт - андеррайтер - СЭБ - единоличный орган принятия решения - коллегиальный
орган принятия решения).
Возможность использования системы для всех видов потребительского кредитования в Банке
(быстро-кредит, эконом-кредит, кредитные карты, овердрафты и т.д.).
Возможность использования скоринговых карт (одной или нескольких в рамках каждого кредитного
продукта).
Возможность загрузки сторонней скоринговой карты из внешней системы.
Наличие возможности построения сценариев оценки клиента и прохождения (маршрутизации)
кредитной заявки. Предполагается наличие приложения типа workflow с удобным графическим
интерфейсом для построения сценариев прохождения заявки между узлами оценки и рабочими
местами специалистов Банка.
Возможность использования в сценариях элементов (узлов) для реализации дополнительных
расчетов и вычислений при анализе и оценке клиентов, построение различных рейтингов и оценок,
правил и условий сегментации заемщиков.
Поддержка нескольких версий сценариев. Возможность создавать многоуровневые сценарии оценки
клиентов и прохождения кредитной заявки исходя из присвоенного ей статуса на различных этапах
процесса рассмотрения (возможность создавать альтернативные и вложенные сценарии).
Возможность запускать и тестировать новые сценарии в реальном режиме времени (наличие
технологии champion / challenger).
Наличие возможности редактирования экранных форм силами специалистов Банка (анкеты, формы
отображения информации на рабочих местах).
Возможность прикрепления к кредитной заявке дополнительных документов (сканированных, фото и
т.д.). Формирование документов по шаблонам, печать.
Интеграция с ПО банка (ЦФТ-РИТЕЙЛ БАНК).
Интеграция с внешними источниками, системами и базами данных для проверки и анализа
информации о клиенте (например: БКИ, стоп-лист и т.п.).
Наличие модуля для управление правами и ролями пользователей.
2.2.3. Разработка новых скоринговых карт.
Необходимо наличие приложения для разработки новых скоринговых карт силами специалистов риск-менеджмента
Банка для всех направлений использования - application scoring, behavioral, fraud, collection.
Требования к функциональности модуля:
 Загрузка статистических данных для построения скоринговых карт из внешних источников
(предпочтительно: MSSQL, Oracle, MySQL, источники ODBC, текстовые файлы);
 Обработка и подготовка данных. Приложение должно позволять подготовить данные для их
дальнейшего анализа, выявить аномалии (выбросы, пропущенные значения, зашумленность).
Приложение должно поддерживать возможность построение выборок данных, преобразование полей
и подготовку наборов данных с учетом отказов.
 Графический анализ данных. Должны быть реализованы методы визуального анализа данных построение зависимостей, распределений, гистограмм, диаграмм, карт.
 Построение прогнозных моделей (скоринговых карт) с помощью основных методов, используемых в
кредитном скоринге - логистической регрессии, деревьев и правил решений, нейронных сетей,
экспертно-аналитических.
 Возможность всесторонней оценки эффективности и качества построенных моделей (статистическая
оценка, финансовая, качественная).
 Экспорт скоринговых моделей в формат, приспособленный для использования в автоматизированных
системах (XML/PMML);
2.2.4. Мониторинг кредитного портфеля, текущая оценка/переоценка клиентов.
Рассматривается внедрение системы мониторинга кредитного портфеля и поведения клиентов.
Система должна позволять проводить мониторинг и анализ кредитного портфеля Банка в регламентном режиме и по
запросу. Целью использования системы является оптимизация стратегии работы с клиентами на разных уровнях и
увеличение прибыльность каждой кредитной сделки.
Требования к возможностям системы:
 Минимальное количество записей, обрабатываемое системой – 150 млн. Время обработки - не более
30 минут.
 Интеграция с ПО банка (ЦФТ-РИТЕЙЛ БАНК).
 Для рабочих мест конечных пользователей должен быть предусмотрен web-интерфейс. Количество
рабочих мест и подключений - без ограничений.











Возможность построения распределенной системы мониторинга и анализа кредитного портфеля
(например: андеррайтинг - создание сценариев анализа сегментов кредитного портфеля и анализ
сводных отчетов, Кредитный эксперт - анализ отчетов и уведомлений по отдельным заемщикам или
группам заемщиков, которые находятся в его ведении)
Возможность самостоятельного построения сценариев/алгоритмов анализа портфеля.
Предполагается наличие приложения типа workflow с удобным графическим интерфейсом для
построения сценариев.
Поддержка нескольких версий сценариев. Возможность создавать многоуровневые сценарии,
возможность создавать альтернативные и вложенные сценарии.
Произвольное управление количеством и свойствами сегментирования кредитного портфеля. Формы
отчетов по портфелю вплоть до каждого клиента в портфеле/сегменте.
Возможность использования скоринговых карт для оценки и прогнозирования состояния кредитного
портфеля (Behavioral scoring).
Возможность загрузки сторонней скоринговой карты из внешней системы.
Интеграция с внешними источниками, системами и базами данных для получения дополнительной
информации при анализе, рейтинговании и сегментации.
Возможность настройки системы для построения прогнозной аналитики по клиентам/сегментам по
принципу «What if?»/ «Что если?».
Возможность настройки автоматических уведомлений (алертов) о состоянии сегментов портфеля или
отдельных клиентов - отслеживание критических уровней риска, длительности просрочек и т.п.
Возможность использования в сценариях/алгоритмах оценки портфеля элементов (узлов) для
реализации дополнительных математических расчетов.
Формирование итоговых отчетов с возможностью экспорта в Excel.
2.2.5. Анализ и предотвращение мошеннических действий со стороны потенциальных и существующих
клиентов, а также сотрудников Банка.
Рассматривается внедрение системы анализа и предотвращения мошеннических действий.
Система должна предоставлять инструментарий для анализа новых и существующих клиентов на предмет
потенциального мошенничества в отношении Банка, а также контроля действий сотрудников Банка.
Требования к возможностям системы:
 Централизованная система с возможностью обращения к ней сотрудников СЭБ.
 Для рабочих мест конечных пользователей должен быть предусмотрен web-интерфейс. Количество
рабочих мест и подключений - без ограничений.
 Визуальное отображение противоречивой информации и аналитических выводов системы о
найденных подозрительных фактах для принятия решения сотрудником СЭБ.
 Возможность самостоятельного построения сценариев/алгоритмов анализа информации о
клиенте/сотруднике. Предполагается наличие приложения типа workflow с удобным графическим
интерфейсом для построения сценариев анализа.
 Поддержка нескольких версий сценариев. Возможность создавать многоуровневые сценарии,
возможность создавать альтернативные и вложенные сценарии.
 Подключение внешних источников и баз данных (пример: «черные» и «серые» списки) с настройкой
проверяемых полей, уровня совпадений, логики проверки.
 Возможность формирования в проверочных сценариях бизнес-правил анализа данных - проверка
непротиворечивости анкетных полей, «выбросы» по данным, сравнение с типичными значениями в
портфеле, перекрестные проверки и т.п.
 Возможность настройки значимости и веса для бизнес-правил (определение уровня опасности при
срабатывании одного или нескольких бизнес-правил подозрения на мошенничество);
 Возможность задания правил мониторинга действий персонала Банка, участвующего в кредитном
бизнес-процессе.
 Возможность использования скоринговых карт для определения близости клиента к «типичному»
мошеннику (Fraud scoring).
 Возможность загрузки сторонней скоринговой карты из внешней системы.
 Интеграция с ПО и БД банка, сторонними системами и источниками информации.
2.2.6. Формирование аналитической и управленческой отчетности.
В системе должно быть отдельное приложение для формирования аналитической и управленческой отчетности по
данным кредитной деятельности Банка.
Требования к возможностям системы:
 Возможность подключения к разнородным источникам данных.
 Возможность построения кубов данных и формирование пользовательских срезов.





Наличие технологии OLAP.
Возможность построения сложных запросов к источникам данных (с использованием языка запросов
SQL) и формирование расчетных колонок в сводных таблицах.
Возможность сохранять пользовательские настройки и отчеты.
Возможность самостоятельного подключения новых источников данных.
Распределение прав доступа к отчетам и аналитике.