Резюме

Реклама
Резюме
Ф.И.О.
участника:
Год и место
рождения:
Образование.
Место и время
обучения.
Наличие
научных
степеней:
Предыдущие
места работы:
Нынешнее место
работы:
Помазанов Михаил Вячеславович
1969, Москва
Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, диплом с отличием 1995 г. Дополнительно: Повышение квалификации
при экономическом факультете МГУ. Диплом 1998 г.
Кандидат физико-математических наук, 1997 г.
1997-2005 Физический факультет МГУ, ИПМ РАН
2003-2005 Egar Technology Inc.
2005 – н.в. ОАО «Банк Зенит»,
2006- н.в. НИУ- Высшая Школа Экономики
Достижения:
С 2000 года область интересов тесно связана с финансовыми технологиями.
C 2003 по 2005 г. Главный финансовый аналитик (финансовый инженер) EGAR Technology Inc., ведущий специалист в
области кредитного риска, ведущий разработчик методов анализа и управления кредитным риском, многие из которых
успешно реализованы в аналитических модулях и активно используются в банковской практике. http://www.creditrisk.ru В
частности, модуль EGAR Credit Risk успешно используется ОАО Банк Балтийский, Банк Центрокредит и др.
До поступления в 2003 г. на работу в компанию EGAR Technology Inc. занимался исследовательской и преподавательской
работой в Институте прикладной математики им.Келдыша РАН (1994-2000), на каф.математики Физического факультета
МГУ (1997 - 2005 ), был консультантом по кредитным рискам (2001-2003, МДМ Банк).
C 2005 г. Зам. нач. Управления кредитными рисками Департамента рисков Банка Зенит.
С 2012 г. Начальник управления показателей кредитных рисков, рисков малых предприятий и розничных продуктов
Департамента рисков Банка Зенит.
Приглашен на работу в Банк для организации и развития направления модерирования кредитного риска, модернизации
методологической базы, внедрения продвинутых подходов, удовлетворяющих требованиям Базельского Комитета и ЦБ РФ.
Направления деятельности:
1. Разработка методических ВНД по оценке кредитных рисков, рейтингованию, скорингу физлиц, мониторингу,
выполнению нормативов ЦБ, в т.ч. резервированию МСФО, резервированию в рамках нормативов ЦБ, подготовка банка к
переходу на IRB (продвинутый) подход Базель-2.
2. Руководство аналитическим блоком кредитных рисков, разработкой и внедрением информационно-аналитических систем,
руководство проектами с внешними поставщиками бизнес-аналитики.
3. Основание структурных подразделений в рамках Департамента рисков по контролю за рисками, мониторингу, валидации и
калибровке внутренних рейтинговых и скоринговых систем. Было создано 3 новых отдела (в период 2007-2012), разработана
необходимая нормативная база, в т.ч. отделы: дополнительного мониторинга кредитных рисков (вне нормативных
требований), разработки рейтинговых систем и анализа риск-показателей, разработки скоринговых систем и аналитики
портфеля розничных продуктов.
4. Руководство проведением андеррайтинга (подготовке к Комитетам) кредитных проектов
5. Представление банка Зенит на ведущих профессиональных международных конференциях, в профильных СМИ, в
Ассоциации российских банков по внедрению риск-менеджмента в Банковской системе.
Прочее:
1. Доцент НИУ-ВШЭ (Высшая школа экономики)
2. Член Правления Русского Общества управления рисками «Русриск», Победитель конкурса Русриск в 2011 г .
3. Учредитель и директор Консалтинговой компании по управлению рисками ООО «Риск Рейтинг Групп», учрежденной в
2010 г. http://www.rrgr.ru
4. Преподаватель мастер-классов и тренингов по повышению квалификации банковских специалистов риск-менеджеров при
ИБД АРБ, ИФРУ,АНХ и прочих учебных центров России, Белоруссии, Украины и Казахстана, в т.ч. в рамках программы
GARP (Credit Risk, FRM).
4. Автор более 40 научных и методических работ по оптимальному управлению, космологии, финансовой инженерии,
опубликованных в ведущих российских и мировых журналах.
Статьи и
научные работы
Монографии:
Помазанов М.В. «Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации»,
2010 г., Издательство «Регламент», 180 стр.
Статьи в финансовых журналах за 10 лет:
1. Помазанов М.В. Опасное послабление требований к финансовой отчетности, взгляд рисковика. Аналитический
банковский журнал, №08 (210), август 2013, стр. 32-37
2. А. А. Глушкова, М. В. Помазанов. Некоторые актуальные проблемы оценки кредитного риска в банковской сфере.
Вестник финансового университета. № 1 (73) 2013. с.15-27
3. Помазанов М.В. Глушкова А.А. Влияние временной структуры портфеля на показатели минимального объема
экономического капитала коммерческих банкови вероятности дефолта заемщиков. Вестник Южно-Уральского
Государственного университета. №1, (7), 2013, с. 6-13
4. М..Помазанов, А.Хамалинский. КАЛИБРОВКА РЕЙТИНГОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ СЕКТОРОВ С НИЗКИМ
КОЛИЧЕСТВОМ ДЕФОЛТОВ. Журнал УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ. №02(30) 2012. стр. 82-94
5. М. Помазанов. Внедрение IRB Продвинутого подхода в Банковской системе. Несколько основных препятствий.
Аналитический банковский журнал. №4 (190) апрель 2011. Стр. 74-76
6. Помазанов М.В. Окупаемость инвестиций в повышение качества внутренней рейтинговой системы банка. Банковское
дело. №9, 2010, с. 61-65.
7. Dmitriy Petrov, Mikhail Pomazanov. The Journal of Risk Model Validation, Risk Journals, V.3, N.3. (2009), p. 81-97.
Validation method of maturity adjustment formula for Basel II capital requirement.
8. Разумовский П.А., Помазанов М.В. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска. Банковское дело. N2, 2010,
c.110-117
9. ПОМАЗАНОВ М. В., ПЕТРОВ Д. А.. Разработка внутренних систем рейтингования заемщиков: типичные вопросы.
Банковское дело, 2009г. № 7, С.37-40
10. Помазанов М.В. Журнал Управление финансовыми рисками. № 1(17), март 2009. Адаптация "продвинутого" подхода
"Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе.
11. Петров Д.А.. Помазанов М.В.. Методический журнал. Банковское кредитование. 6/2008. Кредитный риск-менеджмент
как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности
12. Власов Алексей, Помазанов Михаил. Журнал "Рынок Ценных Бумаг" № 12 (363) /2008. "Калибровка национальных
рейтинговых систем"
13. Помазанов М. В.; Журнал "Рынок ценных бумаг", №1,2006. "От спрэдов к дефолтам"
14. Помазанов М.В., Петрук Т.В.; Журнал "Управление финансовыми рисками", №1, 2006. "Модель банкротств
государственных субъектов РФ по финансовым и экономическим показателям"
15. Помазанов М.В.; Журнал "Рынок Ценных Бумаг" №2 за 2005 г.“Согласованные модели кредитных рисков с рынком
облигаций” (По материалам Форума инвестиционных и финансовых аналитиков) .
16. Помазанов М.В.; Финансы и Кредит - март 2004 - №6, "Моделирование нового продукта в кредитном портфеле", с.1218
17. Колоколова О. В., Помазанов М. В.; / Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке.
2004. № 6. С.65—84.”Разработка формулы вероятности банкротства компании на базе показателей бухгалтерской
Семейное
положение.
Дети.:
Увлечения
Контакты:
Двое сыновей, гражданский брак
Открытые виды спорта: парапланеризм, сноуборд, горные лыжи, кайтинг, виндсерфинг.
[email protected], 8(916)541-8571
Скачать