Образец тестовых вопросов с ответами для самоподготовки для

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Зимняя экзаменационная сессия
2013-2014 учебный год
Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели»
(«Эконометрика и прогнозирование» , «Эконометрика»)
примерный вариант вопросов в виде теста
для иностранных студентов
для самостоятельной подготовки
1.Формулировка вопроса: Выберите верное суждение о коэффициенте детерминации
Варианты ответа:
Близость к нулю (0) коэффициента детерминацииозначает его
статистическую незначимость;
Коэффициент детерминации определяется как отношение
необъясненной суммы квадратов к общей (полной) сумме квадратов;
Коэффициент детерминации парной линейной регрессии равен
коэффициенту корреляции между экзогенной и эндогенной
переменными;
Близость к двум (2) коэффициента детерминации означает его
статистическую значимость;
2.Формулировка вопроса: Выберите неверное суждение о коэффициенте детерминации
Варианты ответа:
Скорректированный коэффициент детерминации увеличивается при
добавлении новой экзогенной переменной в модель, только если она
статистически значима.
Значение скорректированного коэффициента детерминации всегда
меньше, чем значение коэффициента детерминации;
Коэффициент детерминации определяется как отношение значений
необъясненной суммы квадратов к объясненной сумме квадратов;
Коэффициент детерминации парной линейной регрессии равен
квадрату коэффициента корреляции между экзогенной и эндогенной
переменными;
3.Формулировка вопроса: К какому способу может прибегнуть исследователь при диагностике
остатков модели на наличие автокорреляции второго порядка?
Варианты ответа:
Тест Бреуша-Годфри.
Анализ статистики Жака-Берра.
Статистика Дарбина-Уотсона.
Метод Сведа-Эйзенхарта.
4.Формулировка вопроса:
Какой критерий, статистика или функция, могжет быть
использована для диагностики автокорреляции в
авторегрессионных моделях?
Варианты ответа:
Критерий Хилдрета-Лу.
h-cтатистика Дарбина
Критерий Кохрана-Оркатто
DW-статистика Дарбина-Уотсона
5.Формулировка вопроса: Какая статистика может быть использована в тестах,
предназначенных для диагностики автокорреляции?
Варианты ответа:
Лапласа
Голдфелда
Рамсея
Хи-квадрат
6.Формулировка вопроса: Укажите возможную причину, вызывающую появление
автокорреляции
Варианты ответа:
«Эффект паутины».
Эффект масштаба.
Коррелированность между экономическими показателями.
Незначимость экзогенных переменных.
7.Формулировка вопроса: Укажите какой из методов коррекции автокорреляции является
частным случаем авторегрессионной схемы?
Варианты ответа:
Метод первых разностей.
Процедура Хилдрета-Лу.
Метод Кохрана-Оркатта.
Метод Прайса-Винстона.
8.Формулировка вопроса:
Какой из приведенных ниже тестов и статистик можно
использовать для диагностики гетероскедастичности случайных
отклонений регрессионной модели?
Варианты ответа:
Тест Парка
Тест Дарбина
Тест Бреуша-Годфри
Статистика Жака-Берра
9.Формулировка вопроса:
Какой из ниже приведенных тестов включает в себя процедуру
ранжирования?
Варианты ответа:
Тест Спирмена
Тест Парка
Тест Вайта
Тест Бреуша-Пагана
10.Формулировка вопроса: Что не является признаком наличия мультиколлинеарности?
Варианты ответа:
Возрастание значений дисперсий МНК-оценок параметров модели.
Получение неверного знака у коэффициента регрессии.
Снижение значимости оценок параметров при экзогенных
переменных.
Возрастание t-статистик параметров модели.
11.Формулировка вопроса: Какое из следующих утверждений о влиянии гетероскедастичности
верно?
Варианты ответа:
Оценки параметров уравнения регрессии становятся смещенными
и неэффективными.
Оценки параметров уравнения регрессии остаются несмещёнными
и эффективными.
Оценки параметров уравнения регрессии становятся смещенными,
но остаются эффективными.
Оценки параметров уравнения регрессии остаются несмещенными,
но перестают быть эффективными.
12.Формулировка вопроса: Какое из перечисленных утверждений не является условием ГауссаМаркова?
Варианты ответа:
Случайное отклонение должно иметь постоянное ненулевое
математическое ожидание.
Случайное отклонение не должно зависеть от объясняющих
переменных.
Для любых двух наблюдений не должно быть систематической
связи между значениями случайных отклонений.
Дисперсия случайного отклонения постоянна для всех наблюдений.
13.Формулировка вопроса:
Варианты ответа:
Какие из утверждений о мультиколлинеарности верны?
При наличии мультиколлинеарности нарушается предпосылка о
независимости случайных отклонений в модели.
При наличии мультиколлинеарности оценки коэффициентов
уравнения регрессии имеют высокие t–статистики.
В регрессионной модели наличие мультиколлинерности можно
определить, если вычислить коэффициенты корреляции между
объясняющими переменными и зависимой переменной.
При наличии мультиколлинеарности нарушается предпосылка о
независимости экзогенных переменных в модели.
14.Формулировка вопроса: Что можно использовать для выявления мультиколлинеарности (в
общем случае)?
Варианты ответа:
Парные коэффициенты корреляции между экзогенными
переменными модели.
Метод инфляционных факторов.
Метод адаптивных ожиданий.
Дисперсионно-ковариационную матрицу.
15.Формулировка вопроса: Какие из следующих факторов отражаются в моделях
через количественные переменные:
Варианты ответа:
Наличие у семьи квартиры в собственности;
Количество квартир, находящихся у членов семьи в собственности.
Льготные условия кредита, взятого на приобретение квартиры.
Взятие кредита на приобретение квартиры.
16.Формулировка вопроса: Какие из следующих факторов отражаются в моделях через
качественные (фиктивные) переменные:
Варианты ответа:
Вхождение в определенный торговый союз;
Налог на определенный вид торговых операций;
Население стран, входящих в торговый союз;
Индекс потребительских цен;
17.Формулировка вопроса: Укажите этапы, относящиеся к задачам эконометрического
моделирования.
Варианты ответа:
Этап спецификации.
Этап дислокации.
Этап деноминации.
Этап регрессиации.
18.Формулировка вопроса: Классическая регрессионная модель является линейной по
Варианты ответа:
эндогенным переменным.
параметрам.
случайным отклонениям.
статистическим характеристикам.
19.Формулировка вопроса: Какие из следующих понятий помогают судить о статистическом
качестве построенной регрессионной модели?
Варианты ответа:
Коэффициент свободного члена модели.
Старший коэффициент модели или коэффициент угла наклона.
Коэффициент эластичности.
Коэффициент детерминации.
20.Формулировка вопроса: Какие из следующих понятий могут количественно оценить
изменение эндогенной переменной после произошедшего
изменения экзогенной переменной (т.е. отклик на воздействие)?
Варианты ответа:
Коэффициент свободного члена модели.
Старший коэффициент модели или коэффициент угла наклона.
T-статистики коэффициентов модели.
Коэффициент корреляции.