Эссе Исследование зависимости уровня вкладов физических

Научно-исследовательский университет - Высшая Школа Экономики
при правительстве РФ
Санкт-Петербургский филиал
Эссе
Исследование зависимости уровня вкладов физических лиц
от качества предоставляемых банковских услуг
Выполнил
Сергеев Дмитрий Валентинович
140 гр.
Санкт-Петербург
2010
Уровень обслуживания и качество предоставляемых услуг является одной из
наиболее важных характеристик любой коммерческой организации в сфере услуг, от
которой напрямую зависит её прибыль и общее финансовой состояние. Стоит
предположить, что и банки не являются исключением. Тем не менее, сделать такой
однозначный вывод мешает пример Сбербанка, который по данным сайта banki.ru
возглавляет рейтинг российских банков по количество нетто-активов. Более того, по
данным сайта kreditovik.ru по состоянию на 1 июня 2009 г., доля Сбербанка России на
рынке частных вкладов составляла 50,5%, а его кредитный портфель соответствовал более
30% всех выданных в стране займов. Таким образом, финансовое положение Сбербанка
можно назвать ведущим на рынке обслуживания физических лиц. Тем не менее, по
данным того же сайта banki.ru Сбербанк занимает 105 место в народном рейтинге уровня
обслуживания и качества банковских услуг. Столь парадоксальный пример дает повод для
эмпирического исследования, целью которого является выяснение значимости и уровня
влияния качества услуг, предоставляемых банком, на его финансовое состояние.
В качестве заказчика такого исследования может выступать сам Сбербанк,
руководство которого, несомненно, огорчает столь негативное мнение вкладчиков об
уровне качества их услуг. Предлагаемое исследование поможет не только выяснить,
является ли уровень обслуживания значимым фактором, но и позволит определить
наиболее важные критерии качества услуг, к улучшению которых стоит стремиться
непосредственно самому Сбербанку.
На сегодняшний подобного исследования не проводилось, поскольку сам вопрос
оценки качества банковских услуг является весьма спорным и единой общепринятой
методики не существует. Тем не менее, наиболее популярной технологией является
методика оценки качества услуг «SERVQUAL», предложенная в 1985 г. Парасураманом,
Берри и Цайтамл. По своей сути она является универсальной и позволяет оценить
качество услуг любой организации. Но поскольку нас интересует исключительно
банковский сектор, мы воспользуемся
адаптированной методикой «SERVQUAL»,
предложенной Эдуардом Новаторовым, доцентом кафедры управления в СанктПетербургском Гуманитарном Университете Профсоюзов.
Суть наипростейшего подхода к исследованию качества банковской услуги состоит
из двух частей. Сначала потребителей с помощью пяти- или семибалльной шкалы
Лайкерта (полностью не согласен — полностью согласен) просят высказать свои общие
ожидания относительно пяти вышеперечисленных критериев качества банковской услуги.
Затем, с помощью аналогичной шкалы, потребителей просят высказать свои специфичные
восприятия тех же пяти критериев качества услуги, но уже в конкретном обследуемом
банке. Результаты анкетирования сравниваются с целью исчисления пяти коэффициентов
качества «Q»:
Q1 — материальность;
Q2 — надежность;
Q3 — отзывчивость;
Q4 — убежденность;
Q5 — сочувствие.
Пять коэффициентов качества «Q» являются цифровым выражением состояния
качества. Каждый из пяти коэффициентов качества «Q» измеряется 4—5 подкритериями.
Таким образом, пять критериев качества «Q» разбиты в целом на 22 подкритерия. Эти 22
подкритерия рассчитываются путем вычитания 22 полученных рейтингов ожидания из 22
полученных рейтингов восприятия. Затем они с помощью метода средних значений
группируются в пять коэффициентов качества «Q». По тому же принципу пять
коэффициентов качества «Q» с помощью метода средних значений группируются в
глобальный коэффициент качества услуги в обследуемом банке (см. Приложение 1).
Результаты исследования качества с помощью методики «SERVQUAL»
интерпретируются следующим образом. Нулевое значение какого-либо из коэффициентов
качества означает совпадение уровня ожидания качества и уровня восприятия качества по
этому критерию или подкритерию. Негативные значения указывают на то, что уровень
ожиданий превышает уровень восприятия. Наконец, положительные значения указывают
на то, что восприятие качества выше уровня ожиданий. Успешным результатом считаются
положительные и нулевые значения коэффициентов качества. Удовлетворительным
результатом
считаются
негативные
коэффициенты
качества,
максимально
приближающиеся к нулевому значению. Неудовлетворительным результатом считаются
негативные коэффициенты качества, отдаляющиеся от нулевого значения.
Еще одна модификация данного подхода предложена Пономаревой Т. А. и
Супрягиной М.С. В основе предлагаемой авторами методики также лежит составление
анкеты, ее заполнение и обработка полученных данных. Но главным отличием
предлагаемого метода оценки является источник получения информации: анкета
заполняется не потребителями услуг (клиентами), а специалистами службы качества
(менеджерами по качеству) по результатам регулярных рейдов по банковским филиалам.
Выбор принципиально иного источника информации связан с достаточно невысокой
результативностью анкетирования клиентов вследствие низкой достоверности
получаемых при этом данных, их искажения и невозврата анкет респондентами. Клиент,
как правило, не заинтересован в результатах исследований и, кроме того, достаточно
неохотно раскрывает данные, позволяющие определить репрезентативность выборки
(например такие, как: социальный статус, уровень дохода, профессия). При этом при
проведении анкетирования клиентов особую трудность вызывают: неоднозначность
некоторых вопросов с точки зрения клиентов, невозможность получить разъяснения по
существу задаваемых вопросов и, главное, сложность оценки предлагаемых параметров
по какой-либо шкале. Менеджер же по качеству не только заинтересован в результатах
проводимого исследования, но и является намного более профессионально
подготовленным в вопросах качества.
Таким образом, анкетирование клиентов и использование методики «SERQUAL»
является вполне адекватной мерой для исчисления уровня качества банковских услуг –
как расчета глобального коэффициента, так и оценки индивидуальных характеристик.
Предполагается получить эти результаты путем анкетирования экспертов или клиентов от
25 до 105 банков (случайно выбранные позиции народного рейтинга выше Сбербанка) в
зависимости от размера финансирования исследования. Все прочие объективные факторы,
такие как процентные ставки или размер банка могут быть получены у Центрального
банка России.
Суть исследования заключается в построении регрессии на основе эмпирических
данных по нескольким банкам. Поскольку речь идет о качестве обслуживания в первую
очередь физических лиц, то мерой финансовой успешности банка будет служить объем
вкладов физических лиц. При этом именно вкладов, поскольку вкладчик не ограничен в
своем выборе банка, в отличие от займов, когда заёмщик может не подойти под
кредитные требования банка. Помимо показателя уровня качества обслуживания, в
качестве регрессоров будут выступать такие объективные показатели как процентная
ставка по депозитам (средняя или наибольшая для данного банка), кредитный рейтинг
банка как показатель его надежности, размер чистых активов как показатель его размера,
и форма собственности (государственный, иностранный или коммерческий
отечественный). Форма собственности была включена в регрессию по результатам
исследования Fungáčová Z.и Poghosyan T., которые в своей работе «Determinants of bank
interest margins in Russia: Does bank ownership matter?» доказали значимость этого фактора
при анализе процентных ставок в России. Само исследование будет происходить в три
этапа.
На первом этапе происходит построение общей регрессии для изучения зависимости
объема вкладов физических лиц от различных факторов и выяснения значимости такого
показателя, как уровень обслуживания. В качестве уровня обслуживания выступает
глобальный коэффициент качества Q.
V = α + β1 ⋅ IR + β 2 ⋅ CR + β 3 ⋅ NA + β 4 ⋅ d1 + β 5 ⋅ d 2 + β 6 ⋅ Q + ξ
V – объем вкладов физических лиц
IR – процентная ставка по депозитам (средняя или наивысшая)
CR – кредитный рейтинг банка
NA – размер чистых активов
d1 и d2 – dummy-переменные, отражающие форму собственности:
d1=1, d2=0 – государственный
d2=1, d1=0 – иностранный
d1=d2=0 – отечественный коммерческий
Q – глобальный коэффициент качества, рассчитанный по методике «SERQUAL»
Ожидаемый знак при коэффициентах у каждого из регрессоров ожидается
положительный, поскольку высокая процентная ставка и высокий уровень надежности
банка, несомненно, положительно повлияют на желание клиента доверить свой вклад
именно этому банку. Размер чистых активов говорит о размере банка в целом, а посему
логично предположить, что чем больше у банка операций в принципе, тем больше у него
и вкладов физических лиц. Положительный знак у коэффициентов при dummyпеременных мы предполагаем объяснить уровнем недоверия россиян к отечественным
банкам и более менее сносным отношением к иностранным и государственным. Знак у
глобального коэффициента качества ожидается положительный.
Цель построения такой регрессии выяснить не только значимость модели в целом, но
и значимость регрессора Q – коэффициента качества - по результатам t-статистики и
остаточной вероятности. Ожидается, что коэффициент будет значим, однако и исключать
обратное не стоит. Вполне возможно, что ради высокой процентной ставки по депозитам
и надежности банка, вкладчик готов стерпеть любые неудобства, включая некачественное
обслуживание. Если коэффициент качества окажется значим, есть смысл переходить к
следующей стадии.
На втором этапе исследования изучается значимость непосредственно каждого
отдельного фактора качества обслуживания. Здесь в регрессии зависимая переменная
остается прежней, однако в качестве регрессоров выступают только отдельные критерии
качества. Цель не состоит в получении адекватной модели зависимости объемов вкладов
физических лиц, задача выяснить, какие конкретно критерии и/или подкритерии значимы.
V = α + β1 ⋅ Q1 + β 2 ⋅ Q 2 + β 3 ⋅ Q3 + β 4 ⋅ Q 4 + β 5 ⋅ Q5 + β 6 ⋅ S + ξ
Q1 — коэффициент качества материальности;
Q2 — коэффициент качества надежности;
Q3 — коэффициент качества отзывчивости;
Q4 — коэффициент качества убежденности;
Q5 — коэффициент качества сочувствия.
S – dummy-переменная, отражающая Сбербанк
Естественно, все знаки при коэффициентах качества предполагаются положительные
– чем выше коэффициент по тому или иному критерию, тем выше желание клиента
обратиться именно в этот банк, тем выше объем вкладов у банка. По уровню t-статистики
определяем значимость конкретных критериев оценки качества.
Кроме того, дополнительно исследуется значимость dummy-переменной,
отражающей тот факт, что данный банк – Сбербанк. Предполагается, что сам бренд
Сбербанка негативно влияет на мнение клиента относительно его желания сделать свой
вклад в Сбербанк. Посему ожидаемый знак при коэффициенте – отрицательный. Если же
коэффициент окажется незначим, значит у Сбербанка нет отличительных особенностей от
других банков. Если коэффициент значим и положителен, то всё не так плохо
относительно его репутации. Если же коэффициент и значим, и отрицательный, то
подтверждаются худшие опасения и Сбербанку необходимо что-то менять в своем
отношении к клиентам. При этом, что конкретно необходимо менять видно исходя из
значимости тех или иных критериев или подкритериев (при необходимости расширить
количество регрессоров до количества подкритериев).
Третий этап исследования призван определить, какие именно характеристики
необходимо подтянуть Сбербанку. Однако методология уже немного другая. По
результатам анкетирования у нас имеются оценки коэффициентов качества у Сбербанка и
у прочих банков. Они сами по себе указывают на слабые стороны того или иного
критерия, однако, чтобы быть справедливыми, мы разделим имеющиеся результаты на две
группы (Сбербанк и прочие банки) и проведем тест на равенство дисперсий и средних, в
случае, если какой-то критерий в среднем окажется ниже, чем у большинства банков.
Такой подход поможет выявить статистическую значимость или незначимость низкого
уровня того или иного критерия у Сбербанка.
По итогам исследования мы сможем выяснить, значимы ли уровень обслуживания и
качество предоставляемых услуг для финансовой деятельности банков и какие именно
критерии наиболее значимы. Кроме того, если эти критерии критически значимы,
результаты анкетирования укажут на наиболее слабые стороны каждого конкретного
банка, а в частности, и Сбербанка.
Если же уровень обслуживания окажется незначимым, то неудивительно, почему
сбербанк при столь низком народном рейтинге имеет столь высокий объем вкладов
физических лиц и занимает ведущие позиции. Если же уровень качества будет значим, а
показатели отдельных критериев у Сбербанка будут всё-таки низкие, то можно делать
вывод об исключительном положении Сбербанка на рынке банковских услуг. Видимо,
некие иные индивидуальные характеристики позволяют Сбербанку эксплуатировать своё
положение и пренебрегать уровнем качества. Возможно, это будет объясняться его
высокой рыночной властью, статусом государственного банка или тотальной
распространенностью по России. Но это уже тема для другого исследования.
Приложение 1.
Пример использования методики «SERVQUAL»