Мехтиева Л.Ф.

Ôîðóì ¾III ÌÌÔÔ¿
Ñåêöèÿ ¾9. Êîëè÷åñòâåííûå ìåòîäû è èíôîðìàöèîííûå
òåõíîëîãèè â ôèíàíñàõ è ýêîíîìèêå¿
Àíàëèç áåçðàáîòèöû â Àâñòðàëèè íà îñíîâå ìàêðîýêîíîìåòðè÷åñêîé
ìîäåëè Îóêåíà
Ìåõòèåâà Ëåéëà ÔàèêÊûçû
Ñòóäåíò
Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, Ìåæäóíàðîäíûé Ôèíàíñîâûé
Ôàêóëüòåò, Ìîñêâà, Ðîññèÿ
E-mail: [email protected]
Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
ê. ý. í. Òðåãóá Èëîíà Âëàäèìèðîâíà
Áåçðàáîòèöà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èõ ñàìûõ îñíîâíûõ ïðîáëåì äëÿ ëþáîé ýêîíîìèêè. Çà ïîñëåäíèé ãîä â Àâñòðàëèè çàìåäëèëñÿ òåìï ðîñòà ïðîèçâîäñòâà,
÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé ïîâûøåíèå óðîâíÿ áåçðàáîòèöû. Äàííûå ïî óðîâíþ áåçðàáîòèöû è åãî ïðîãíîçèðîâàíèþ âëèÿþò íà îáúåìû èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Àâñòðàëèè. Íà
äàííûé ìîìåíò, èíâåñòîðû äåëàþò àêöåíò íà îáùåì ïîâûøåíèè óðîâíÿ áåçðàáîòèöû â
áóäóùåì, ÷òî âîçìîæíî ñíèçèò ïðèòîê èííîñòðàííîãî êàïèòàëà è èíâåñòèöèé â ñòðàíó.
Ââèäó ñíèæåíèÿ ÂÂÏ è èíâåñòèöèé, Öåíòðàëüíûé Áàíê Àâñòðàëèè ñíèçèë ïðîöåíòíóþ
ñòàâêó. Óðîâåíü ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ óñòàíîâëåí ðåãóëÿòîðîì íà óðîâíå 2,5%, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ ìèíèìàëüíîé çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà è ïðèâåëî ê îñëàáëåíèþ ìîíåòàðíîé ïîëèòèêå.
Çàêîí Îóêåíà õàðàêòåðèçóåò çàâèñèìîñòü ìåæäó óðîâíåì áåçðàáîòèöû è òåìïàìè
ðîñòà ÂÂÏ.  ýêîíîìèêå ýòîò çàêîí èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ èçìåíåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî è åñòåñòâåííîãî óðîâíÿ áåçðàáîòèöû,à òàêæå ïîòåíöèàëüíîãî óðîâíÿ ÂÂÏ.
·ut - ôàêòè÷åñêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû;
·ut−1 - åñòåñòâåííûé óðîâåíü áåçðàáîòèöû;
·Yt - ïîòåíöèàëüíûé ÂÂÏ;
·εt äðóãèõ ôàêòîðû;
· t- ïåðèîä âðåìåíè;
· a0 , a1 , a2 -êîýôôèöèåíòû
Ýêîíîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü. (Ðèñóíîê 1).
Äëÿ àíàëèçà ïðèìåíèìîñòè ìîäåëè Îóêåíà äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ áåçðàáîòèöû â
ñòðàíå áóäåì ïðèìåíÿòü ìåòîäû êîððåëÿöèîííî- ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà. Ê èõ ÷èñëó
îòíîñÿòñÿ:
1. àíàëèç êîððåëÿöèè
2. àíàëèç ðåãðåññèè
3. R2 òåñò
4. F-òåñò
5. t-òåñò
6. Ãîëüôåëüäòà-Êâàíäòà òåñò
7. Äàðáèí-Âàòñîíà òåñò
8. äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë
Àêòóàëüíîñòü:
1
Ôîðóì ¾III ÌÌÔÔ¿
Ïðè ïîñòðîåíèå êîððåëÿöèîííîé ïàðû ìàòðèö, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ôàêòè÷åñêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû Àâñòðàëèè èìååò îòðèöàòåëüíóþ çàâèñèìîñòü ñ ïîòåíöèàëüíûì ÂÂÏ è ïîëîæèòåëüíóþ çàâèñèìîñòü ñ óðîâíåì åñòåññòâåííîé áåçðàáîòèöû. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî èçìåíåíèå ïîêàçàòåëÿ âëèÿåò íà èçìåíåíèå ïåðâîãî ïîêàçàòåëÿ (ÂÂÏ)
â ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó, à èçìåíåíèå âòîðîãî ïîêàçàòåëÿ (Åñòåññòâåííàÿ áåçðàáîòèöà) áóäåò ïðîèñõîäèòü â òîì æå íàïðàâëåíèè. Íàïðèìåð, ïîâûøåíèå ôàêòè÷åñêîãî
óðîâíÿ áåçðàáîòèöû, ïîòåíöèàëüíûé ÂÂÏ áóäåò ñòðåìèòüñÿ â ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó. Ïðè ïîâûøåíèå ôàêòè÷åñêîãî óðîâíÿ áåçðàáîòèöû, åñòåññòâåííûé óðîâåíü áåçðàáîòèöû áóäåò òîæå ðàñòè. Ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû äîêàçûâàþò
çàêîí Îóêåíà, ãäå ïðè èçìåíåíèå ïîòåíöèàëüíîãî óðîâíÿ ÂÂÏ âåäåò ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ ôàêòè÷åñêîé áåçðàáîòèöû, à èçìåíåíèå åñòåñòâåííîãî óðîâíÿ áåçðàáîòèöû, âåäåò
ê ïîâûøåíèþ. Íèæå ïðèâîäÿòñÿ òàáëèöû è äèàãðàìû ðàññåèâàíèÿ (Scatter diagram)
ïîäòâåðäàþùèå äàííûé ðåçóëüòàò.
Ìàòðèöà êîððåëÿöèè.(Òàáëèöà 2. Ãðàôèê 3)
C ïîìîùüþ ðåãðàöèîííîãî àíàëèçà ÿ íàøëà âçâåøèííîå óðàâíåíèå ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî çàêîíà (Ðèñóíîê 4).
Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòîâ:
a0 -3,02 îöåíêà ñâîáîäíîãî êîýôôèöèåíòà ; a1 -0,2 îöåíêà êîýôôèöèåíòà ; a2 - 0,67 îöåíêà êîýôôèöèåíòà ; 0,42 ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå a0 ; 0,3 ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå
a1 ; 0, 7ñòàíäàðòíîåîòêëîíåíèåa2 ;0,18 ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ εt ; ut ôàêòè÷åñêèé
óðîâåíü áåçðàáîòèöû;Yt ïîòåíöèàëüíûé óðîâåíü ÂÂÏ; ut−1 åñòåñòâåííûé óðîâåíü
áåçðàáîòèöû.
Äàëåå ÿ íà÷èíàþ àíàëèçèðîâàòü äàííóþ ìîäåëü ïðè ïîìîùè òåñòîâ. Ñ ïîìîùüþ
ïåðâîãî òåñòà, íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü R2 , êîòîðûé ðàâåí 0,94. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íàøè
íåçàâèñèìûå ïåðåìåííûå çíà÷èòàëüíî âëèÿþò íà ôàêòè÷åñêèé óðîâåíü áåç ðàáîòèöû,
òàê êàê îí áëèçîê ê 1. Ýòî ïîäòâåðæäàåò ïðàâèëüíîñòü èõ âêëþ÷åíèÿ â äàííóþ ìîäåëè.
Âòîðîé òåñò ïîêàçûâàåò íå ñëó÷àåí ëè âûáðàí ñàì . Ïîòîìó íàì íåîáõîäèìî ïðîâåñòè
F-òåñò. Fcrit = 3,98, òîãäà êàê F ñòàòè÷åñêîå = 59,97. Òàê êàê íàø F êðèòè÷åñêîå ìåíüøå
÷åì F ñòàòèñòè÷åñêîå, òî íàø âûáðàí íå ñëó÷àéíî. Òðåòèé òåñò ïîêàçûâàåò ÿâëÿþòñÿ
ëè âñå íàøè çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ çíà÷èòåëüíûìè, äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ÷òîáû âñå
àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ Ò-ñòàòèñòèêå(5,25;3,11) áûëè áîëüøå ÷åì Tcrit (2,20). Âñå íàøè
çíà÷åíèÿ àáñîëþòíû. ×åòâåðòûé òåñò ïîäòâåðæäàåò àäåêâàòíîñòü íàøåé ìîäåëè.
Ðåçóëüòàòû GQ òåñòà (Òàáëèöà 5)
Ïÿòûé òåñò (Äàðáèíà-Óîòñîíà) ïîêàçûâàåò åñòü îñòàòêè àâòîêîððåëÿöèè â äàííîé
ìîäåëè. Ïî ðåçóëüòàòó òåñòà ìîæíî ñóäèòü,÷òî îñòàòêîâ íå ñóùåñòâóåò. Ðåçóëüòàò ÄàðáèíàÓîòñîíà òåñòà (Ðèñóíîê 6)
 øåñòîì òåñòå ìû ñòðîèì äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë, ãäå äîêàçûâàåì, ÷òî ýêîíîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü ¾Çàêîí Îóêåíà¿ íà ïðèìåðå ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ Àâñòðàëèè
àäåêâàòíà è ðàáîòàåò.
 çàêëþ÷åíèå, ÿ ïîïûòàþñü ñäåëàòü ïðîãíîç, íà îñíîâå äàííîé ìîäåëè. Äëÿ ýòîãî ïðåäïîëîæèì, ÷òî ïîòåíöèàëüíûé ÂÂÏ â Àâñòðàëèè áóäåò ïðèáëèçèòåëüíî 3,6%, à
óðîâåíü åñòåñòâåííîé áåçðàáîòèöû áóäåò 5,5%, òî èñïîëüçóÿ ýêîíîìåòðè÷åñêóþ ìîäåëü
ìû ìîæåì ñêàçàòü, ôàêòè÷åñêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû â Àâñòðàëèè áóäåò ñîñòàâëÿòü
5,985% ñ ïðîãðåøíîñòüþ ïðîãíîçà 9.33%.
Ëèòåðàòóðà
2
Ôîðóì ¾III ÌÌÔÔ¿
1. È.Â.Òðåãóá ¾Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè äèíàìèêè ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì¿ Ìîíîãðàôèÿ Ì.: Ôèíàêàäåìèÿ, 2009. 120 ñ.
2. http://www.oecd.org
3. http://www.oecd-ilibrary.org/employment/unemployment-rate2 0752342 − table1
Èëëþñòðàöèè
Ðèñ. 1: Ýêîíîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü. Ðèñóíîê 1
Ðèñ. 2: Ìàòðèöà êîððåëÿöèé. Òàáëèöà 2
Ðèñ. 3: Äèãðàììû ðàññåèâàíèÿ (Scatter diagrams). Ãðàôèê 3
3
Ôîðóì ¾III ÌÌÔÔ¿
Ðèñ. 4: Âçâåøåííîå óðàâíåíèå. Ðèñóíîê 4
Ðèñ. 5: Ðåçóëüòàòû GQ òåñòà. Òàáëèöà 5
Ðèñ. 6: Ðåçóëüòàò òåñòà Äàðáèíà-Óîòñîíà. Ðèñóíîê 6
4