- Белорусская валютно
реклама
Годовой отчет 2014 БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА www.bcse.by ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2014 СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКОВ И УСЛУГ В 2014 ГОДУ..................................................................................................................................... 3 ФОНДОВЫЙ РЫНОК........................................................................................................................................................................ 3 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК........................................................................................................................................................................ 5 СРОЧНЫЙ РЫНОК............................................................................................................................................................................. 5 РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВАЯ СИСТЕМА И ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ........................................................................ 5 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...................................... 7 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ........................................................................................................ 8 ПРОЕКТЫ 2015 ГОДА............................................................................................................................................................................ 9 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ............................................................................................................................ 11 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................................................................................... 13 БИРЖЕВОЙ РЫНОК В ЦИФРАХ........................................................................................................................................................ 15 ЧЛЕНЫ СЕКЦИЙ БИРЖИ................................................................................................................................................................15 СУММАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВОГО РЫНКА..................................................................................................................17 ФОНДОВЫЙ РЫНОК.......................................................................................................................................................................18 Рынок облигаций – общие данные......................................................................................................................................19 Рынок ГЦБ...................................................................................................................................................................................21 Индексы рынка ГЦБ............................................................................................................................................................22 Рынок негосударственных долговых ценных бумаг......................................................................................................24 Индексы рынка негосударственных облигаций в 2014 году..................................................................................26 Статистика по видам негосударственных долговых ценных бумаг...........................................................................27 Рынок ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь......................................................................27 Биржевые облигации.........................................................................................................................................................28 Облигации банков, выпущенные под залог выданных кредитов на жилье......................................................29 Инвестиционные облигации............................................................................................................................................30 Облигации муниципальных займов..............................................................................................................................31 Рынок акций...............................................................................................................................................................................31 ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.................................................................................................................41 РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ..................................................................................................................................................43 РЫНОК СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ.................................................................................................................................................46 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ..................................................................................... 48 Требования к членам секций......................................................................................................................................................48 Требования к эмитентам, ценные бумаги которых претендуют на допуск к обращению и размещению на бирже.............................................................................................................................................................50 Режимы торгов...............................................................................................................................................................................51 БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА, ОАО Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа | ДЛЯ ЗАМЕТОК 2 www.bcse.by РАЗВИТИЕ РЫНКОВ И УСЛУГ В 2014 ГОДУ Суммарный объем биржевых торгов в 2014 году составил 374,5 трлн бел. руб. (36 520,3 млн долларов США), что в рублевом эквиваленте превысило показатель 2013 года на 15%. Cреднедневной объем торгов увеличился до 1 504,6 млрд бел. руб., или 146,8 млн долларов США. Основная доля биржевого оборота была сформирована за счет операций с иностранной валютой (82,2%). Доля операций с ценными бумагами составила 17,7%. ФОНДОВЫЙ РЫНОК Хронология событий Дата Событие февраль, март Ввод в эксплуатацию новой версии торговой системы по ценным бумагам АСУ «Биржа» № 12.4 и обновления к ней, предусматривающие внедрение новых условий совершения сделок эмитентами с облигациями собственной эмиссии, совершенствование ряда элементов интерфейса и функций по администрированию условий совершения, расторжения, изменения отдельных видов сделок апрель Запуск нового режима на биржевом фондовом рынке по первичному размещению государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, – режим прямых продаж июнь Введение возможности совершения брокерских биржевых операций на фондовом рынке за счет любых категорий клиентов с валютными облигациями в валюте номинала на условиях централизованного клиринга и расчетов через биржу сентябрь Ввод в эксплуатацию новой версии торговой системы по ценным бумагам АСУ «Биржа» № 12.5, в которой: реализован механизм размещения государственных ценных бумаг в форме аукциона процентных ставок; внесены доработки в ряд алгоритмов и формы документов. Для аукционных операций Национального банка Республики Беларусь реализованы: возможность проведения операций при одновременном участии облигаций, номинированных в национальной и иностранных валютах; механизм заключения сделок РЕПО со сроком РЕПО, в течение которого выплачивается промежуточный процентный доход по облигациям, являющимся предметом сделки, а также механизм возмещения данного процентного дохода; ряд прочих функциональных возможностей системы октябрь Ввод в эксплуатацию новой версии торговой системы по ценным бумагам АСУ «Биржа» № 12.6, предусматривающей: отражение в предпрогнозе аукционов Министерства финансов Республики Беларусь нераспределенного остатка облигаций, а также прогноза его распределения при завершении аукциона; доработку интерфейса системы, а также расширение ее функциональных возможностей ноябрь Ввод в эксплуатацию новой версии модуля БЕКАС – ИКС «Внебиржевой рынок» № 2.7.0.1, предусматривающей ряд доработок интерфейса и функциональных возможностей системы декабрь Начало совершения сделок РЕПО с валютными облигациями с ценообразованием и расчетами в белорусских рублях декабрь Запуск режима прямых продаж при размещении государственных ценных бумаг, номинированных в белорусских рублях декабрь Допуск к торгам рублевыми государственными ценными бумагами на условиях РЕПО участников биржевых торгов, не являющихся банками В 2014 году основные усилия по развитию фондового рынка были сосредоточены на биржевом рынке облигаций, как на его наиболее ликвидном сегменте. Основными целями являлись: расширение спектра операций и торговых механизмов, а также создание универсальных условий для проведения торговых операций со всеми видами существующих на сегменте инструментами. По итогам завершившегося периода можно констатировать, что поставленные перед ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) цели были в полной мере достигнуты. В результате проведенных в 2014 году мероприятий осуществлен ввод в эксплуатацию 3-х новых версий торговой системы по ценным бумагам АСУ «Биржа», в рамках которых были реализованы следующие новые операции и торговые механизмы, предоставляющие участникам рынка ряд дополнительных возможностей: механизм первичного размещения государственных ценных бумаг в форме аукциона процентных ставок; механизм первичного размещения государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, в режиме «прямая продажа»; возможность проведения аукционных операций Национального банка Республики Беларусь с облигациями на биржевом рынке при одновременном участии в них облигаций, номинированных в национальной и иностранных валютах; возможность совершения на бирже сделок РЕПО с облигациями, номинированными в иностранной валюте, с валютой ценообразования и платежа, соответствующей белорусскому рублю; 3 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа механизм заключения сделок РЕПО со сроком РЕПО, в течение которого выплачивается промежуточный процентный доход по облигациям, являющимся предметом сделки, а также механизм возмещения данного процентного дохода (для аукционных операций Национального банка Республики Беларусь); новые условия совершения сделок эмитентами с облигациями собственной эмиссии. В целях расширения функциональных возможностей торговой системы в программном обеспечении был выполнен ряд доработок, в том числе в торговых алгоритмах: отражение в предпрогнозе аукциона Министерства финансов Республики Беларусь нераспределенного остатка облигаций, а также прогноза его распределения при завершении аукциона; создан специальный алгоритм распределения на аукционе цен и процентных ставок неудовлетворенного остатка облигаций, образующегося по ходу аукциона на различных его стадиях в результате погрешностей математического округления; доработка в модуле аукционов Национального банка Республики Беларусь алгоритма аукциона обратного мультиРЕПО; реализована универсальная операционная схема расчета параметров сделок с облигациями, номинированными в белорусских рублях и иностранной валюте; усовершенствованы принципы ценообразования по первым и вторым частям сделок РЕПО, а также в административных функциях: улучшение функций по администрированию условий совершения, расторжения, изменения отдельных видов сделок; доработка интерфейса ведения списка возможных контрагентов по сделкам («черный список»); выделение в подсистеме администрирования полномочий клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями; совершенствование ряда элементов интерфейса; создание комплекса новых выходных отчетных форм. В рамках мероприятий по созданию универсальных условий для проведения операций всеми видами инструментов всеми категориями участников биржевого рынка в 2014 году: реализован механизм по проведению биржевых брокерских операций с облигациями, номинированными в иностранной валюте, осуществляемых на условиях централизованного клиринга и расчетов через биржу в валюте номинала облигации за счет любых категорий клиентов; снято ограничение на допустимый круг участников сделок РЕПО с государственными ценными бумагами, номинированными в белорусских рублях (к данному виду операций кроме банков допущены участники биржевых торгов, не являющихся банками); на завершающей стадии находился комплекс работ по переводу обращения государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, под юрисдикцию локальных нормативных правовых актов биржи, регулирующих операции с облигациями юридических лиц, облигациями местных займов, облигациями Национального банка Республики Беларусь, а также с государственными ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте. В результате данных мероприятий расширен перечень потенциальных инвесторов, а также спектр допустимых к совершению в торговой системе операций, что послужит залогом поддержания и роста ликвидности биржевого фондового рынка облигаций. В связи с развитием торгового комплекса также был выполнен ряд мероприятий по совершенствованию сопутствующего программного обеспечения, обслуживающего проведение операций на фондовом рынке. Так, для системы гарантированной доставки сообщений были разработаны, согласованы и утверждены новые форматы электронных сообщений рынка ценных бумаг, предусматривающие данные изменения, а также внесены соответствующие изменения в программное обеспечение для их отправки и в программное обеспечение АСУ «Листинг». В целях развития деятельности биржи как центрального регистратора информации о сделках, совершенных на внебиржевом рынке, в 2014 году осуществлялось дальнейшее развитие программного обеспечения Белорусской котировочной автоматизированной системы (БЕКАС). В результате проведенных мероприятий в эксплуатацию была введена новая версия модуля ИКС «Внебиржевой рынок». В рамках новой версии были расширены функциональные возможности системы, оптимизирована работа ряда служебных элементов системы, справочников и отчетных форм, а также интерфейс взаимодействия системы с пользователями. В рамках работ по совершенствованию локальных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность системы БЕКАС, подготовлены и вступили в силу изменения и дополнения в Порядок подачи индикативных заявок в Белорусскую автоматизированную котировочную систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС), предусматривающие: корректировку требований к сведениям в индикативных заявках, содержащих текст предложения о покупке (скупке) акций; уточнение норм, касающихся указания предела цены в заявках на покупку (скупку) акций (в случае если фиксированная цена не определена). В продолжение работ по раскрытию биржевой информации и показателей на рынке ценных бумаг в отчетном году осуществлялся расчет и публикация индексов рынка государственных и корпоративных облигаций (ценовой индекс, 4 www.bcse.by индекс совокупного дохода, индекс валового дохода), а также ежедневное раскрытие информации по итогам торгового дня (обороты, индикаторы, индексы, инструменты), в том числе параметры совокупного спроса и предложения на акции, по которым формируется рыночная цена, лучшие цены спроса и предложения на акции за торговый день (по выставлявшимся заявкам) и иные показатели. Суммарный объем биржевых торгов ценными бумагами всех видов в 2014 году достиг 66,4 трлн бел. руб., или 6 471,1 млн долларов США (данный показатель в 2013 году составлял 42,4 трлн бел. руб., или 4 770,9 млн долларов США соответственно). Максимальный объем операций был зафиксирован в секторе государственных облигаций – 56,8 % от суммарного объема торгов на фондовом рынке. Лидером по темпам роста на биржевом фондовом рынке стал сектор небанковских инвестиционных облигаций, по отношению к 2013 году его темп роста составил 845,7 %. В течение 2014 года с использованием модуля БЕКАС «Индикативные заявки» были выставлены 511 внебиржевых котировок на продажу и 225 котировок на покупку ценных бумаг. В модуле БЕКАС ИКС «Внебиржевой рынок» была зарегистрирована информация о 11 687 внебиржевых сделках на общую сумму 50,8 трлн бел. руб. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В течение отчетного года основные работы биржи по развитию валютного рынка были связаны с реализацией проекта по совершенствованию программного обеспечения торговой системы и переводом его функционирования платформе баз данных Oracle версии СУБД Oracle Database EE 11g. В рамках данных мероприятий разработчиками программного обеспечения осуществлялась адаптация и прочие необходимые доработки, связанные с особенностями функционирования системы. Также в связи с прекращением с 01.01.2015 существования литовского лита как самостоятельной валюты, в отчетном периоде были проведены необходимые подготовительные мероприятия, связанные с прекращением его котировок на биржевом рынке. Объем заключенных сделок в сегменте «валютный рынок» в 2014 году достиг 308 трлн бел. руб., или 30 044,3 млн долларов США (в 2013 году – 282,9 трлн бел. руб., или 31 771,3 млн долларов США). По сравнению с 2013 годом объем торгов в рублевом эквиваленте вырос на 8,9%. СРОЧНЫЙ РЫНОК В течение 2014 года биржа традиционно продолжала проведение мероприятий по популяризации и расширению круга потенциальных участников биржевого рынка деривативов. Также в целях практического обучения потенциальных участников рынка срочных контрактов была организована серия учебных торгов фьючерсными контрактами на курс доллара США и на курс евро к доллару США. Кроме этого, была продолжена работа, направленная на развитие срочного рынка, в частности осуществлялось взаимодействие с Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь с целью усовершенствования порядка налогообложения операций с инструментами срочного рынка. Суммарный объем биржевых торгов инструментами срочного рынка в 2014 году составил 60,2 млрд бел. руб., или 5,0 млн долларов США (в 2013 году данный показатель находился на отметке 55,3 млрд бел. руб., или 6,1 млн долларов США соответственно), увеличившись по отношению к 2013 году на 8,8 % в рублевом эквиваленте. РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВАЯ СИСТЕМА И ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ На протяжении 2014 года основные работы по развитию расчетно-клирингового комплекса биржи были направлены на создание условий для обеспечения бесперебойного и своевременного проведения расчетов по итогам биржевых торгов, а также на модификацию расчетной системы, обусловленную запуском новых торговых механизмов и операций. В целях снижения расчетных и операционных рисков в отчетном периоде в системе ПК «Расчетно-клиринговая система» (далее – ПК РКС) в течение года были проведены доработки по автоматизации и оптимизации ряда сверочных процедур, касающихся контроля информации об остатках ценных бумаг, заблокированных для участия в торгах, информированию торговой системы о закрытии торговых разделов счетов «депо», передаваемых депозитариями, внедрению механизма дополнительного контроля за своевременной отправкой расчетных документов по итогам торгов, реализованы процедуры передачи данных в условиях нарушения штатного режима работы Системы гарантированной доставки сообщений или Системы передачи финансовой информации» без потери целостности информации, а также восстановления информации в журналах ПК РКС в случае ее утери в результате технического сбоя. 5 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Кроме этого, в рамках реализации требований постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 15 октября 2014 г. N 66 «О выпуске, обращении и погашении государственных краткосрочных и государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в белорусских рублях, осуществлена доработка функции ПК РКС, обеспечивающей обработку сделок по размещению ГЦБ путем прямой продажи. В соответствии с внесенными изменениями в Технологический процесс осуществления расчетов по биржевым операциям с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, доработан программный модуль ПК РКС «Расчеты в валюте» в части изменения технологических процедур, обеспечивающих формирование расчетных документов, содержащих информацию о чистых кредитовых (дебетовых) позициях по итогам заключенных сделок и обработки подтверждения об исполнении. Для организации стабильного процесса обмена информацией при проведении расчетов по итогам биржевых торгов иностранными валютами автоматизирована процедура формирования реестров платежных сообщений без использования АСЭТ «Торги иностранными валютами» в случае форс-мажорных обстоятельств. В рамках оказания клиринговых услуг на валютном, фондовом и срочном рынках биржей за 2013 год было проведено операций на общую сумму 748,9 трлн бел. руб. Характеристика системы клиринга и расчетов в 2014 году Валютный рынок, млрд бел. руб. Параметр Срочный рынок, млрд бел. руб. Фондовый рынок многосторонний Тип клиринга централизованный Среднедневной объем депонируемых средств многосторонний млрд бел. руб. млн долл. США млн евро 277,3 0,8 0,4 без депонирования Среднедневной объем торгов 1 242,0 Среднедневной объем неттообязательств 505,6 198,7 0,7 0,4 0,003 - 1,4 1,1 1 1 Отношение среднедневного объема депонированных средств к среднедневному объему неттообязательств 262,4 млрд бел. руб. 0,003 0,238 Структура операций депозитария биржи на 01.01.2015 Вид операций Количество выполненных операций, шт. Административные 360 Учетные 832 Информационные 2 104 Число депонентов 1 027 Число обслуживаемых эмитентов Номинальная стоимость ЦБ, права на которые учитываются в депозитарии, бел. руб. Количество ЦБ, права на которые учитываются в депозитарии, шт. 6 12 1 411 978 113 056 203 163 223 www.bcse.by МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Хронология событий Дата Событие июнь участие в первом заседании Комитета по клирингу и расчетам при Международной ассоциации бирж стран СНГ октябрь участие в Общем собрании членов МАБ СНГ ноябрь участие в ежегодной встрече представителей информационных и маркетинговых служб членов МАБ СНГ ноябрь участие в Общем собрании членов Федерации Евро-Азиатских Бирж ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» осуществляет международное сотрудничество и информационный обмен как с биржами ближнего, так и дальнего зарубежья, взаимодействует с прочими международными организациями. 2014 год также не стал исключением. В течение прошедшего года представители биржи приняли участие в ряде мероприятий как в формате двусторонних деловых встреч, так и в виде семинаров и собраний. Также как постоянный представитель в Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ), Федерации Евро-Азиатских Бирж (FEAS) и член-корреспондент Всемирной федерации бирж (WFE) биржа осуществляла регулярное представление информации об итогах своей деятельности. Кроме этого, начиная с июля 2014 г., в целях формирования единой финансовой статистики государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства на постоянной основе начато ежеквартальное представление сводной информации об итогах биржевых торгов в Евразийскую Экономическую комиссию. В качестве члена Международной ассоциации бирж стран СНГ (далее - МАБ СНГ) биржа в 2014 году принимала активное участие в ее деятельности, осуществляла взаимодействие с организациями, входящими в данную Ассоциацию, направленное на обмен информацией и практическим опытом. Из перечня мероприятий, состоявшихся по данному направлению, можно выделить ряд наиболее существенных: первое заседание Комитета по клирингу и расчетам при Международной ассоциации бирж стран СНГ, в ходе которого был рассмотрен ряд организационных и программных вопросов, затрагивающих важнейшие аспекты работы Комитета. Среди данных вопросов можно выделить: обсуждение целесообразности внедрения Центрального контрагента и участие в этом процессе регулятора рынка; обсуждение системы управления рисками Центрального контрагента и его взаимодействие с Торговым репозитарием; вопросы клиринга и расчетов по сделкам, заключенным в режиме Т+n (n>0) и внебиржевым сделкам (рынок ОТС), внедрение Гарантийного фонда и усиление гарантий исполнения сделок; Общее собрание членов МАБ СНГ. В ходе собрания был рассмотрен и утвержден ряд документов о деятельности Ассоциации и Исполнительной дирекции МАБ СНГ. Кроме того, в рамках данного мероприятия прошло заседание круглого стола организаций – членов МАБ СНГ с участием представителей Национального банка Республики Казахстан на темы: «Влияние политических событий в Восточной Европе на фондовый рынок Российской Федерации и стран СНГ» и «Удаленное членство»; ежегодная встреча представителей информационных и маркетинговых служб членов МАБ СНГ. В ходе данного мероприятия был рассмотрен ряд специализированных вопросов, объединенных в тематические группы: «Организация взаимодействия при распространении биржевой котировальной информации о биржевых торгах», «Сервис предоставления справочной информации – Reference Data», «Обмен опытом по планированию продвижения новых информационно-аналитических продуктов». В рамках деятельности в Федерации Евро-Азиатских Бирж в отчетном периоде представители биржи приняли участие в 20-м годовом Общем собрании, а также заседаниях Исполнительного и Рабочих комитетов Федерации. В данных мероприятиях приняли участие свыше 25 представителей фондовых бирж, ассоциаций и депозитариев, входящих в организацию. Кроме вышеуказанных событий в 2014 году можно выделить ряд иных значимых мероприятий, состоявшихся при участии биржи: рабочая встреча с экспертами Всемирного банка по фондовым рынкам и рынкам капитала в рамках работы Всемирного банка по Программе оценки финансового сектора Республики Беларусь. В ходе данного мероприятия были рассмотрены вопросы развития рынка ценных бумаг, а также его инфраструктуры; 7 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа форум «Интеграция финансовых рынков стран ЕЭП – стратегия и тактика», организованный Евразийской экономической комиссией. В ходе данного мероприятия был рассмотрен ряд вопросов по перспективам создания интегрированного финансово рынка стран – участниц ЕЭП, возможные проблемы на пути его формирования и варианты их решений; IV Международный форум «Рынок капитала Республики Беларусь», организованный Информационным агентством Cbonds. На данном мероприятии обсуждались как макроэкономическая ситуация в Беларуси, так и вопросы развития финансовых рынков Беларуси и соседних стран; биржа выступила принимающей стороной и одним из организаторов рабочего совещания представителей участников фондовых рынков Российской Федерации и Республики Беларусь на тему: «Управление рисками и особенности осуществления надзора и лицензирования в условиях централизованной учетной инфраструктуры Республики Беларусь, роль СРО». Были рассмотрены вопросы функционирования расчетной инфраструктуры Республики Беларусь и России, разработанные международными организациями Принципы инфраструктур финансового рынка (ПИФР), рассмотрены реформы инфраструктуры российского финансового рынка, предполагающие переход к двухуровневой централизованной системе учета ценных бумаг в Российской Федерации, а также вопросы взаимодействия с иностранными номинальными держателями, ряд вопросов по порядку проведения корпоративных действий и выкупа ценных бумаг. Также в рамках встречи были освещены принципы функционирования белорусской биржи, представлена ее техническая и торговая инфраструктура, торгуемые инструменты, технологии совершения сделок на биржевом рынке и др.; деловые встречи с представителями международных организаций (Citigroup Global Markets Limited, Лондон и RBI, Австрия, Всемирный банк), выступив в качестве экспертов по вопросам функционирования организованного финансового рынка Республики Беларусь. В рамках реализации Концепции развития интернет-сайта ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на 20132015 годы, сформированной с учетом предложений, представленных Министерством финансов Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и участниками финансового рынка, на протяжении отчетного периода биржа осуществляла практическую реализацию ее положений по разработке нового сайта и его контекстному наполнению. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В течение 2014 года важнейшим направлением развития программно-технической инфраструктуры биржи было создание систем защиты информации, отвечающих современным требованиям в данной сфере. В рамках данного проекта в течение отчетного периода начаты работы по созданию системы защиты информации биржи, встраиванию программных средств криптографической защиты информации в программное обеспечение и аттестацию системы защиты информации АСЭТ «Торги иностранными валютами», в рамках которых выполнено следующее: определены требования к системе защиты информации (СЗИ); разработан перечень документов, в том числе Техническое задание на создание СЗИ, перечень защищаемых сведений, документы уровня гарантии оценки, а также скорректировано задание по безопасности на АСЭТ «Торги иностранными валютами»; спроектирована СЗИ; в испытательной лаборатории проведена оценка задания по безопасности на АСЭТ «Торги иностранными валютами»; разработан технический проект системы защиты информации; приобретены сертифицированные средств защиты информации, определенные техническим проектом; в соответствии с рабочей документацией начато встраивание системы криптографической защиты информации (СКЗИ) в АСЭТ «Торги иностранными валютами»; адаптировано программное обеспечение АСЭТ «Торги иностранными валютами» в части встраивания СКЗИ и осуществлена корректировка рабочей документации АСЭТ «Торги иностранными валютами» в части использования СКЗИ. Кроме того, на протяжении всего отчетного периода осуществлялось сопровождение прикладного программного обеспечения торговых, расчетно-клиринговых и информационных систем, проводились работы по обеспечению отказоустойчивости оборудования и ПО, а также текущее обновление и модернизация аппаратной части комплекса. 8 www.bcse.by ПРОЕКТЫ 2015 ГОДА Развитие фондового рынка В рамках мероприятий по повышению ликвидности фондового рынка в 2015 году планируется осуществить реализацию следующих проектов: завершение работ по объединению всех сегментов организованного рынка ценных бумаг (государственных ценных бумаг и негосударственных ценных бумаг) под единой юрисдикцией и технологией с целью расширения спектра возможных операций, совершаемых с государственными ценными бумагами; в случае принятия Министерством финансов Республики Беларусь необходимых изменений в нормативные правовые акты по государственным ценным бумагам - внедрение возможности проведения Министерством финансов Республики Беларусь операций с различными видами государственных ценных бумаг на биржевом вторичном рынке; внедрение новых механизмов размещения через биржу государственных ценных бумаг Министерством финансов Республики Беларусь – на условиях погашения выпуска облигаций частями в течение срока обращения и открытого объема эмиссии (номинированных в иностранной валюте), а также допуска физических лиц. В целях увеличения спектра операций и совершенствования торговых механизмов предполагается реализация: возможности совершения сделок с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, с клирингом и расчетами в иностранной валюте, отличной от валюты номинала; механизма согласования порядка исполнения обязательств по выплате промежуточного процентного дохода в период срока РЕПО по сделкам с кодом расчетов S-REPO с облигациями; процедуры внесения изменений в сделку с кодом расчетов S-T+n (S-REPO) по согласию сторон в части изменения цены сделки (цены второй части сделки). Также предусматривается введение дополнительных механизмов минимизации рисков неисполнения вторых частей сделок с кодом расчетов S-REPO с облигациями, номинированными в иностранной валюте, с валютой ценообразования и платежа, соответствующей белорусскому рублю. Развитие валютного и срочного рынков В 2015 году на биржевом валютном рынке планируется осуществить проект по переходу к новым режимам торгов иностранными валютами – «непрерывный двойной аукцион» (НДА) и «переговорные сделки». Внедрение данного проекта в биржевую практику будет осуществлено в случае принятия решения Национальным банком Республики Беларусь о переходе на новый механизм реализации курсовой политики. Также будет проводиться работа, направленная на совершенствование действующих механизмов торгов и сроков проведения расчетов. Работы в направлении совершенствования срочного рынка будут традиционно ориентированы на проведение анализа и оценки возможности дальнейшего расширения линейки обращающихся финансовых инструментов, а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию срочного рынка среди банков, брокерско-дилерских компаний и потенциальных инвесторов. Развитие расчетно-клирингового комплекса В рамках мероприятий по развитию расчетно-клирингового комплекса в 2015 году предполагается завершение начатого в отчетном периоде первого этапа модернизации ПК «Расчетно-клиринговая система» (далее – ПК РКС), включающего в себя: перевод действующего программного продукта на платформу ORACLE согласно современным стандартам хранения и обработки информации, перевод приложений на новый язык программирования (JAVA), а также создание трехуровневой архитектуры обработки данных с сохранением имеющихся функций. Также в 2015 году в целях реализации международных соглашений в части создания единого интегрированного финансового рынка стран ЕАЭС планируется реализация совместного с РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» проекта по формированию механизмов, обеспечивающих возможность проведения расчетов по результатам торгов через депозитарии – нерезиденты. 9 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Развитие систем раскрытия информации (информационных систем) В целях реализации Концепции развития интернет-сайта ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на 20132015 годы в 2015 году планируется завершить начатые в 2014 году проекты по модернизации официального сайта биржи и программного обеспечения сервисного уровня информационной системы биржи. Модернизированный интернет-портал будет предоставлять профессиональным участникам, внутренним и иностранным инвесторам, государственным органам и иным пользователям достоверные первичные данные об организованном рынке в объеме, достаточном для анализа аспектов его функционирования, рисков и инвестиционной привлекательности обращающихся на нем финансовых инструментов, а также выполнять задачи интерактивного автоматизированного взаимодействия профессионального сообщества, инвесторов, эмитентов и биржи, предоставит возможность для обсуждения актуальных вопросов работы организованного рынка. В целях развития информационной системы, обслуживающей внебиржевой рынок ценных бумаг, в I квартале 2015 г. планируется продолжение работ по сопровождению программного обеспечения модуля ПК «Белорусская котировочная автоматизированная система» - ИКС «Внебиржевой рынок». В результате проведения мероприятий предполагается качественное улучшение функций системы, повышение удобства работы пользователей, внесение изменений в интерфейс программы, а также реализация ряда иных доработок как подготовленных специалистами биржи, так и предложенными участниками данной системы. Совершенствование информационных технологий и информационной безопасности В рамках мероприятий в 2015 году планируется осуществить ряд проектов, призванных повысить уровень информационной безопасности биржевых систем как торговых, так и обеспечивающих оказание прочих биржевых услуг. В соответствии с положениями приказа Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь в 2014 году начаты работы по созданию системы защиты информации, встраиванию средств криптографической защиты в ПО «Торги иностранными валютами» и аттестации системы защиты информации ПО «Торги иностранными валютами». После внедрения указанных разработок планируется начать работы по созданию системы защиты информации и аттестации системы защиты информации ПК «Белорусская котировочная автоматизированная система», а также работы по модернизации системы защиты информации информационной системы и аттестации системы обмена электронными документами (СОЭД) ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Реализация данных проектов позволит обеспечить функции аутентификации, контроля целостности, защиты от несанкционированного доступа к данным, обрабатываемым в перечисленных информационных системах биржи с последующим прохождением аттестации в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь. Развитие технического комплекса Учитывая факт того, что биржа является одним из ключевых элементов финансового рынка республики, а возникновение внештатной ситуации может привести к последствиям, затрагивающим достаточно обширный круг его участников, к функциональному состоянию, уровню отказоустойчивости и производительности технического комплекса организации на управленческом уровне применяются достаточно серьезные требования. В связи с этим биржа непрерывно осуществляет процесс поддержания, модернизации и обновления составляющих технического комплекса организации, обеспечивая надежность зависящих от нее процессов. В 2015 году также предусмотрен ряд мероприятий, направленных на обеспечение производственной непрерывности, в том числе: модернизация серверной инфраструктуры путем ввода в эксплуатацию двух блейд-шасси (по одному в главный и резервный вычислительный центр) с двумя блейд-серверами в каждом шасси. Данные системы в совокупности со средствами виртуализации позволят, не изменяя структурной схемы IT-инфраструктуры, постепенно обновить и сократить парк серверов, полностью отказаться от стоечных серверов, создать независимый контур для тестов, а также обеспечить масштабируемость и необходимый уровень безопасности для аттестации всех автоматизированных систем; замена существующих систем хранения данных на базе дисковых массивов HP EVA 4100. Являясь важнейшими элементами, обеспечивающими функционирование всех систем биржи, надежность такого оборудования должна составлять не менее 99,999%. Необходимость обновления обусловлена существованием рисков в области отказоустойчивости автоматизированных систем и программных комплексов, возникающих вследствие существенной выработки ресурса и загруженности дискового пространства; обновление системы резервного копирования. В результате развития IT-инфраструктуры биржи объём данных, необходимых для резервирования, и временной промежуток для создания архивных и резервных копий постоянно увеличивается. В 2015 году планируется проведение модернизации действующей системы резервного копирования путем закупки еще одной дисковой библиотеки D2D, которая будет подключена параллельно существующей. Данное решение позволит сократить время создания архивных и резервных копий, увеличить полезную емкость системы резервного копирования, а также, что более важно, сократить время восстановления из архивных и резервных копий. 10 www.bcse.by ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Структура доходов биржи по видам деятельности за 2014 год Виды услуг, укрупненно Доля в общих доходах, в % Организация торгов на валютном и срочном рынках и услуги по осуществлению клиринга на данном сегменте 84,33 Организация торгов на фондовом рынке и услуги по осуществлению клиринга на данном сегменте 14,46 Информационно-аналитические и депозитарные услуги 0,65 Услуги по организации системы электронного документооборота 0,56 Отчет о прибылях и убытках 1 2014 Наименование показателей 2013 млн бел. руб. тыс. долл. США млн бел. руб. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 44 803 3 765,0 38 069 3 998,8 Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг (9 464) (795,3) (7 903) (830,1) Валовая прибыль 35 339 2 969,7 30 166 3 168,7 (14 632) (1 229,6) (12 756) (1 339,9) - - - - 20 707 1 740,1 17 410 1 828,8 53 4,5 34 3,6 Прочие расходы по текущей деятельности (5 082) (427,1) (3 628) (381,1) Прибыль (убыток) от текущей деятельности 15 678 1 317,5 13 816 1 451,3 Доходы по инвестиционной деятельности 24 327 2 044,3 25 320 2 659,7 Расходы по инвестиционной деятельности (1) (0,1) (10) (1,1) Доходы по финансовой деятельности - - 1 0,1 Расходы по финансовой деятельности (1) (0,1) (1) (0,1) Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности 24 325 2 044,1 25 310 2 658,6 Прибыль (убыток) до налогообложения 40 003 3 361,6 39 126 4 109,9 Налог на прибыль (7 920) (665,5) (7 592) (797,5) Чистая прибыль (убыток) 32 083 2 696,1 31 534 3 312,4 2 786 234,1 6 581 691,3 34 869 2 930,2 38 115 4 003,7 Управленческие расходы Расходы на реализацию Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг Прочие доходы по текущей деятельности Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) Совокупная прибыль (убыток) тыс. долл. США 1 Перерасчет финансовых показателей деятельности биржи, приведенных в настоящем годовом отчете в долларовом эквиваленте, осуществлялся по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на отчетную дату 11 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2014 2 На 31.12.2014 млн бел. руб. На 31.12.2013 тыс. долл. США млн бел. руб. тыс. долл. США Актив I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, всего, в т.ч.: 58 807 4941,8 56 294 5 913,2 Основные средства 42 038 3532,6 40 314 4 234,7 1 984 166,7 1 372 144,1 446 37,5 231 24,3 13 320 1119,3 13 320 1 399,2 931 78,2 945 99,3 88 7,4 112 11,8 87 975 7392,9 84 150 8 839,3 Запасы 844 70,9 485 50,9 Расходы будущих периодов 631 53,0 543 57,0 11 0,9 12 1,3 1 532 128,7 335 35,2 84 957 7139,2 82 775 8 694,9 - - - - 146 782 12334,6 140 444 14 752,5 141 992 11 932,1 135 677 14 251,8 70 415 5 917,2 69 596 7 310,5 2 829 237,7 1 787 187,7 Добавочный капитал 29 760 2 500,8 26 974 2 833,4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 38 988 3 276,3 37 320 3 920,2 - - - - V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего, в т.ч.: 4 790 402,5 4 767 500,7 Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч. 4 790 402,5 4 766 500,6 544 45,7 298 31,3 1 0,1 1 0,1 по налогам и сборам 2 503 210,3 2 268 238,2 собственнику имущества 1 742 146,4 2 198 230,9 - - 1 0,1 - - 1 0,1 146 782 12 334,6 140 444 14 752,5 Нематериальные активы Вложения в долгосрочные активы Долгосрочные финансовые вложения Долгосрочная дебиторская задолженность Прочие долгосрочные активы II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, всего, в т.ч.: Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам Краткосрочная дебиторская задолженность Денежные средства и их эквиваленты Прочие краткосрочные активы Баланс Пассив III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, всего, в т.ч.: Уставный капитал Резервный капитал IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА поставщикам, подрядчикам, исполнителям по авансам полученным прочим кредиторам Доходы будущих периодов Баланс 2 Перерасчет финансовых показателей деятельности биржи, приведенных в настоящем годовом отчете в долларовом эквиваленте, осуществлялся по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на отчетную дату 12 www.bcse.by АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. Адресат: Председатель Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» Цеханович Павел Феликсович. АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: Наименование: Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа». Местонахождение: 220013, г, Минск, ул. Сурганова, 48а, комн. 35а. Сведения о государственной регистрации: Минский городской исполнительный комитет решением от 20.06.2000 № 698 зарегистрировал ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101541722. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский центр «Эрудит». Местонахождение: Республика Беларусь, 220116, Проспект имени газеты «Правда», 11 А, первый этаж офисного модуля А, кабинет 2 Сведения о государственной регистрации: решение Минского городского исполнительного комитета от 26.04.2010 г., в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191404329. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», состоящей из: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014г.; отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; примечаний к бухгалтерской отчетности. Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности Руководство ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» несет ответственность за составление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. Обязанности аудиторской организации Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита. Бухгалтерская отчетность ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за период с 1 января по 31 декабря 2013 г. включительно была проверена аудиторской организацией ООО «ВИП-аудит», аудиторское заключение которой датировано «10» февраля 2014 г., и содержит безусловно положительное мнение о бухгалтерской отчетности за 2013 год. Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчетности. 13 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы. Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения. Аудиторское мнение По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на 31 декабря 2014 г., а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 14 www.bcse.by БИРЖЕВОЙ РЫНОК В ЦИФРАХ ЧЛЕНЫ СЕКЦИЙ БИРЖИ Перечень членов секций биржи на 01.01.2015 Наименование Секция валютного рынка Секция фондового рынка Государственное предприятие «БСВТ-Финансы» ü Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ü ЗАО «Абсолютбанк» ü ü Секция срочного рынка ü ЗАО «Агрокапитал» ü ЗАО «Айгенис» ü ü ü ü ü ЗАО «Альфа-Банк» ü ЗАО «Банк ББМБ» ü ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» ü ü ЗАО «БСБ Банк» ü ü ЗАО «БРОСТОК» ü ЗАО «БТА Банк» ü ЗАО «БИТ-Банк» ü ü ЗАО «Генеральная система инвестиций» ü ЗАО «Гомельский региональный депозитарный центр» ü ЗАО «Дельта Банк» ü ЗАО «Евробанк» ü ü ЗАО «Западное фондовое бюро» ü ЗАО «ИнК «БелАСКО-Инвест» ü ЗАО «Капитал-Актив» ü ЗАО «ИнтерПэйБанк» ü ЗАО «МТБанк» ü ЗАО «МТГ» ü ü ü ЗАО «Норд Европеан Банк» ü ü ЗАО «РРБ - Банк» ü ü ü ЗАО «Идея Банк» ü ü ü ЗАО «ТК Банк» ü ü ЗАО «Траст - Запад» ü ЗАО «Трастбанк» ü ü ü ЗАО «Цептер Банк» ü ü ü ИООО «БГ Капитал» ü Национальный банк Республики Беларусь ü ü ü ОАО «АСБ Беларусбанк» ü ü ü 15 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Секция валютного рынка Секция фондового рынка Секция срочного рынка ОАО «Банк БелВЭБ» ü ü ü ОАО «Банк Москва-Минск» ü ü ü ОАО «Банк развития Республики Беларусь» ü ü ОАО «Белагропромбанк» ü ü ü ОАО «Белгазпромбанк» ü ü ü ОАО «Белинвестбанк» ü ü ü ü ü Наименование ОАО «БелМежКомИнвест» ОАО «БНБ-Банк» ü ü ü ОАО «БПС-Сбербанк» ü ü ü ОАО «Евроторгинвестбанк» ü ü ОАО «Интертраст групп» ü ü ОАО «Паритетбанк» ü ü ü ОАО «Технобанк» ü ü ü ОАО «ХКБанк» ü ü ü ООО «Акция» ü ООО «Андес Капитал» ü ООО «БММ-Траст» ü ОOО «Брокерская компания «Аналитик» ü ООО «ВестБизнесГруп» ü ООО «Гродненская инвестиционно-фондовая компания» ü ООО «Каскад-93-Инвест» ü ООО «Классик-Инвест» ü ОOО «Лидеринвест» ü ООО «Промреестр» ü ü ООО «Профит Инвестментс» ü ü ООО «ПрофРэйтИнвест» ü ООО «Фондовый альянс» ü ООО «Эгал-Инвест» ü «Приорбанк» ОАО ü ü ü ü ü ü Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» ü Унитарное предприятие «Внешпромтрейд» ü УП «Деним-Трейдинг» ü ü УП «Совмедиа» ü ü УП «ЭСПАС» ü «Франсaбанк» ОАО ü ü Частное предприятие «БрокерИнвест» ü Частное предприятие «Даймондинвест» ü Частное предприятие «Финансовый импульс» ü Итого 33 16 66 ü 32 www.bcse.by Отношение количественного состава секций биржи к количеству зарегистрированных в Беларуси участников, имеющих право осуществлять операции с биржевыми активами, на 01.01.2015 Наименование показателя Удельный вес Секция валютного рынка Секция фондового рынка 100 % Секция срочного рынка 94,3 % 45,7 % СУММАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВОГО РЫНКА Динамика биржевого рынка Республики Беларусь за 5 лет, млрд бел. руб. Динамика объема биржевых торгов и ВВП Республики Беларусь за 5 лет, млрд бел. руб. 17 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа ФОНДОВЫЙ РЫНОК Десятка ведущих участников биржевого фондового рынка в 2014 году Наименование участника Позиция По обороту По количеству сделок 1 ОАО «АСБ Беларусбанк» ОАО «АСБ Беларусбанк» 2 ЗАО «МТБанк» ЗАО «МТБанк» 3 ОАО «Белинвестбанк» Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» 4 Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» ООО «Акция» 5 Министерство финансов Республики Беларусь «Приорбанк» ОАО 6 ОАО «Банк развития Республики Беларусь» ООО «Брокерская компания «Аналитик» 7 ОАО «БПС-Сбербанк» ОАО «Белинвестбанк» 8 Национальный банк Республики Беларусь ОАО «Банк Москва-Минск» 9 ОАО «Белагропромбанк» ИООО «БГ Капитал» 10 ОАО «Белгазпромбанк» ЗАО «БСБ Банк» Динамика и структура биржевого фондового рынка Объем торгов, млрд бел. руб. Сектор биржевого рынка Десятка ведущих участников биржевого фондового рынка в 2014 году 2013 2014 Рынок государственных ценных бумаг, в т.ч.: Прирост в млрд бел. руб. в% 18 751,3 37 696,2 101,03 18 944,9 1 902,4 5 941,4 212,31 4 039,0 номинированных в белорусских рублях - 1 290,9 - 1 290,9 номинированных в иностранной валюте 1 902,4 4 650,5 144,45 2 748,1 16 848,9 31 754,8 88,47 14 905,9 первичный рынок государственных ценных бумаг, в т.ч.: вторичный рынок государственных ценных бумаг, номинированных в белорусских рублях, в т.ч.: 15 615,1 27 284,0 74,73 11 668,9 сделки РЕПО 8 709,4 22 198,8 154,88 13 489,4 аукцион РЕПО НБ РБ (государственные облигации) 4 454,3 - - -4 454,3 номинированных в иностранной валюте 1 233,8 4 470,8 262,36 3 237,0 136,4 141,0 3,37 4,6 100,1 - - -100,1 Рынок ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь, в т. ч.: сделки РЕПО Рынок акций, в т.ч: 563,3 479,7 -14,84 -83,6 первичный рынок 53,0 0,4 -99,25 -52,6 вторичный рынок 510,3 479,3 -6,07 -31,0 22 300,5 27 986,9 25,50 5 686,4 838,2 294,7 -64,84 -543,5 первичный рынок - - - - вторичный рынок 838,2 294,7 -64,84 -543,5 Рынок корпоративных облигаций, в т.ч. Ипотечные облигации, в т.ч. Инвестиционные облигации, в т.ч. 11 543,1 19 659,8 70,32 8 116,7 первичный рынок 1 045,0 1 089,8 4,29 44,8 вторичный рынок 10 498,1 18 570,0 76,89 8 071,9 Биржевые облигации 9 919,2 8 032,3 -19,02 -1 886,9 первичный рынок 3 924,6 2 179,5 -44,47 -1 745,1 вторичный рынок 5 994,6 5 852,8 -2,37 -141,8 Рынок облигаций местных исполнительных и распорядительных органов власти (вторичный) 683,9 79,3 -88,40 -604,6 Итого 42 435,3 66 383,1 56,43 23 947,8 18 www.bcse.by Структура торгов на фондовом рынке по видам ценных бумаг в 2014 году, млрд бел. руб. Вторичное обращение (кроме РЕПО) Первичое размещение Вид ЦБ Прирост к 2013, % 2014 РЕПО Прирост к 2013, % 2014 Прирост к 2013, % 2014 Государственные ценные бумаги 5 941,4 212,3 7 068,6 91,8 24 686,2 87,5 Ценные бумаги НБ РБ - - 141,0 298,3 - - Акции 0,4 -99,3 479,3 -6,1 - - Облигации местных займов - - 79,3 26 333,3 - - Облигации банков 1 919,1 -30,0 16 132,8 5,7 32,0 -92,6 Облигации прочих юрлиц 1 350,3 -39,4 8 552,7 427,6 - - Инвестиционная структура операций на фондовом рынке в 2014 году Вид операций Доля от оборота, % Операции, проводимые участниками от своего имени и за свой счет 67,68 Операции, проводимые участниками от своего имени и за счет клиентов, в т.ч.: 32,32 юридических лиц, в т.ч.: 32,05 резидентов 31,31 нерезидентов 0,74 Индивидуальных предпринимателей, в т.ч.: 0,001 резидентов 0,001 нерезидентов 0,00 физических лиц, в т.ч.: 0,27 резидентов 0,27 нерезидентов 0,005 Структура операций на фондовом рынке по видам валюты платежа в 2014 году Объем сделок, млн ед. валюты Вид валюты платежа Белорусский рубль Российский рубль Доллар США Евро Доля, % (в эквиваленте бел. руб.) 48 707 691,64 73,37 14,57 0,01 1 383,84 21,70 240,60 4,92 Рынок облигаций – общие данные Десятка ведущих участников рынка облигаций в 2014 году Наименование участника Позиция По обороту По количеству сделок 1 ОАО «АСБ Беларусбанк» ЗАО «МТБанк» 2 ЗАО «МТБанк» ОАО «АСБ Беларусбанк» 3 ОАО «Белинвестбанк» «Приорбанк» ОАО 4 Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» ОАО «Белинвестбанк» 5 Министерство финансов Республики Беларусь Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» 6 ОАО «Банк развития Республики Беларусь» ОАО «Банк Москва-Минск» 7 ОАО «БПС-Сбербанк» ЗАО «БСБ Банк» 8 Национальный банк Республики Беларусь ЗАО «Цептер Банк» 9 ОАО «Белагропромбанк» ЗАО «ТК Банк» 10 ОАО «Белгазпромбанк» ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 19 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Инвестиционная структура операций на рынке облигаций в 2014 году Вид операций Доля от оборота, % Операции, проводимые участниками от своего имени и за свой счет 68,16 Операции, проводимые участниками от своего имени и за счет клиентов, в т.ч.: 31,84 юридических лиц, в т.ч.: 31,69 резидентов 30,97 нерезидентов 0,73 Индивидуальных предпринимателей, в т.ч.: 0,0002 резидентов 0,0002 нерезидентов 0,00 физических лиц, в т.ч.: 0,15 резидентов 0,15 нерезидентов 0,00 Объем операций на биржевом рынке облигаций в 2013-2014 гг. Показатель 2013 2014 Прирост, % Объем торгов, млрд бел. руб. 41 872,0 65 903,4 57,39 Кол-во сделок, шт. 3 375 3 687 9,24 Структура операций на рынке облигаций по видам валюты платежа в 2014 году Вид валюты платежа Белорусский рубль Объем сделок, млн ед. валюты Доля, % (в эквиваленте бел. руб.) 48 239 026,80 73,20 0,00 0,00 1 383,40 21,86 240,42 4,95 Российский рубль Доллар США Евро Динамика структуры объема биржевых торгов по видам облигаций 20 www.bcse.by Рынок ГЦБ Структура обращающихся на бирже государственных ценных бумаг на 01.01.2015 Объем в обращении по номинальной стоимости, млрд бел. руб. Количество выпусков Наименование бумаги Количество бумаг, шт. Номинированные в белорусских рублях государственные долгосрочные облигации с процентным доходом государственные краткосрочные облигации с процентным доходом 28 16 599,34 24 319 903 2 1 100,00 1 100 000 33 866,16 430 732 Номинированные в иностранной валюте государственные долгосрочные облигации с процентным доходом 53 Десятка ведущих участников рынка ГЦБ в 2014 году Наименование участника Позиция По обороту По количеству сделок 1 ОАО «АСБ Беларусбанк» ЗАО «МТБанк» 2 ЗАО «МТБанк» ОАО «АСБ Беларусбанк» 3 ОАО «Белинвестбанк» «Приорбанк» ОАО 4 Министерство финансов Республики Беларусь ОАО «Банк Москва-Минск» 5 Национальный банк Республики Беларусь ЗАО «БСБ Банк» 6 ОАО «Белгазпромбанк» ЗАО «ТК Банк» 7 ОАО «Белагропромбанк» ОАО «Белинвестбанк» 8 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО «Цептер Банк» 9 ОАО «Банк БелВЭБ» Министерство финансов Республики Беларусь 10 «Приорбанк» ОАО Национальный банк Республики Беларусь Инвестиционная структура операций на рынке ГЦБ в 2014 году Вид операций Доля от оборота, % Операции, проводимые участниками от своего имени и за свой счет 69,02 Операции, проводимые участниками от своего имени и за счет клиентов, в т.ч.: 30,98 юридических лиц, в т.ч.: 30,98 резидентов 30,50 нерезидентов 0,48 Структура операций на рынке ГЦБ по видам валюты платежа в 2014 году Вид валюты платежа Белорусский рубль Российский рубль Объем сделок, млн ед. валюты Доля, % (в эквиваленте, бел. руб.) 28 854 557,0 76,55 0,0 0,0 Доллар США 689,0 19,01 Евро 123,4 4,44 21 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Динамика объема торгов ГЦБ в 2013- 2014 гг. в разрезе режимов торгов Режим торгов Объем торгов, млрд бел. руб. 2013 2014 Количество сделок, шт. Прирост, % 2013 2014 Прирост, % Номинированные в белорусских рублях Первичное размещение - 1 290,9 - - 11 - Сделки «До погашения» 2 451,3 5 085,2 107,4 660 869 31,7 Сделки РЕПО 8 709,4 22 198,8 154,9 568 1 036 82,4 Номинированные в иностранной валюте Первичное размещение 1 902,4 4650,5 144,5 33 36 9,1 Форвардные сделки 1 233,8 1 983,3 60,7 22 20 -9,1 - 2 487,4 - - 36 - Сделки РЕПО Динамика объема торгов и количества сделок на рынке ГЦБ в 2013 – 2014 гг., млрд бел. руб. Индексы рынка ГЦБ Ценовой индекс ГЦБ IBYR Gov 22 www.bcse.by Индекс совокупного дохода рынка ГЦБ ITRBYR Gov Индекс валового дохода рынка ГЦБ GBYR Gov 23 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Рынок негосударственных долговых ценных бумаг Структура обращающихся на бирже негосударственных облигаций на 01.01.2015 Кол-во эмитентов Параметр Котир. лист «А» первого уровня Вид облигаций Внеспис. ценные бумаги Котир. лист «Б» Ипотечные 1 - - - Инвестиционные, в т.ч. 9 - 5 39 банки 9 - - 12 иные субъекты хозяйствования - - 5 27 Биржевые, в т.ч. 3 - 5 18 банки 3 - - 2 иные субъекты хозяйствования - - 5 16 Облигации НБРБ 1 - - - ОМЗ - - - 17 10 - 5 69 Всего эмитентов Ипотечные Инвестиционные, в т.ч. Кол-во выпусков Котир.лист «А» второго уровня банки иные субъекты хозяйствования Биржевые, в т.ч. банки иные субъекты хозяйствования 1 - - - 87 - 6 70 87 - - 36 - - 6 34 5 - 9 64 5 - - 5 - - 9 59 Облигации НБ РБ 3 - - - ОМЗ - - - 42 96 - 15 176 Итого выпусков Десятка ведущих участников торгов на рынке негосударственных облигаций в 2014 году Наименование участника Позиция По обороту По количеству сделок 1 ОАО «АСБ Беларусбанк» ЗАО «МТБанк» 2 Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» 3 ЗАО «МТБанк» ОАО «АСБ Беларусбанк» 4 ОАО «Белинвестбанк» ОАО «Белинвестбанк» 5 ОАО «Банк развития Республики Беларусь» ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 6 ОАО «БПС-Сбербанк» ОАО «БПС-Сбербанк» 7 ОАО «Банк Москва-Минск» ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 8 ОАО «Белагропромбанк» ЗАО «БТА Банк» 9 ЗАО «БСБ Банк» ЗАО «Цептер Банк» 10 ОАО «Паритетбанк» ЗАО «БСБ Банк» 24 www.bcse.by Инвестиционная структура операций с негосударственными облигациями в 2014 году Доля от оборота, % Вид операций Операции, проводимые участниками от своего имени и за свой счет 67,00 Операции, проводимые участниками от своего имени и за счет клиентов, в т.ч.: 33,00 юридических лиц, в т.ч.: 32,65 резидентов 31,59 нерезидентов 1,06 индивидуальных предпринимателей, в т.ч.: 0,001 резидентов 0,001 нерезидентов 0,00 физических лиц, в т.ч.: 0,35 резидентов 0,35 нерезидентов 0,00 Структура операций на рынке негосударственных облигаций по видам валюты платежа в 2014 году Вид валюты платежа Белорусский рубль Российский рубль Объем сделок, млн ед. валюты Доля, % (в эквиваленте бел. руб.) 19 384 469,80 68,72 0,00 0,00 Доллар США 694,40 25,65 Евро 117,04 5,63 Динамика объема торгов и количества сделок с негосударственными облигациями в 2013 - 2014 гг. 25 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Объемы торгов негосударственными облигациями в 2013 - 2014 гг., в разрезе режимов торгов Объем торгов, млрд бел. руб. Режим торгов Прирост, % Количество сделок, шт. 2014 Прирост, % 2014 4 969,6 3 269,4 -34,21 359 226 -37,05 14,3 3,0 -79,02 Непрерывный двойной аукцион 7 355,0 6 601,1 -10,25 1 123 682 -39,27 45,3 38,5 -15,01 Форвардные сделки 9 568,4 18 304,8 91,30 517 769 48,74 8,8 12,2 38,64 Сделки РЕПО 167,2 32,0 -80,86 40 2 -95,00 1,3 0,2 -84,62 Аукцион РЕПО НБ РБ 1 060,6 - - 25 - - 1,3 - - Итого 23 120,7 28 207,2 22,00 2 064 1 679 -18,65 71,0 53,9 -24,08 Индексы рынка негосударственных облигаций в 2014 году Ценовой индекс IBYR Composite Индекс совокупного дохода ITRBYR Composite 26 2013 Прирост, % 2013 Первичное размещение 2013 Количество бумаг, млн шт. 2014 www.bcse.by Индекс валового дохода рынка облигаций GBYR Composite Статистика по видам негосударственных долговых ценных бумаг Рынок ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь Инвестиционная структура операций на рынке ценных бумаг НБ РБ в 2014 году Вид операций Операции, проводимые участниками от своего имени и за свой счет Доля от оборота в руб. 100,00 Операции, проводимые участниками от своего имени и за счет клиентов 0,00 Динамика объема торгов и количества сделок на рынке ценных бумаг НБ РБ в 2013 – 2014 гг., млрд бел. руб. 27 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Объемы торгов ценными бумагами НБ РБ в 2013 – 2014 гг. в разрезе режимов торгов Объем торгов, млрд бел. руб. Режим торгов 2013 год 2014 год Количество сделок, шт. Прирост, % 2013 год 2014 год Прирост, % Непрерывный двойной аукцион 35,4 141,0 298,3 2 6 200,0 Сделки РЕПО 101,0 - - 1 - - Биржевые облигации Пятерка ведущих участников рынка биржевых облигаций в 2014 году Наименование участника Позиция По обороту По количеству сделок 1 ЗАО «МТБанк» ЗАО «МТБанк» 2 ОАО «Белинвестбанк» ОАО «АСБ Беларусбанк» 3 ОАО «АСБ Беларусбанк» Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» 4 Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» ОАО «Белинвестбанк» 5 ОАО «Банк Москва-Минск» ЗАО «БТА Банк» Инвестиционная структура операций с биржевыми облигациями в 2014 году Вид операций Доля от оборота, % Операции, проводимые участниками от своего имени и за свой счет 53,23 Операции, проводимые участниками от своего имени и за счет клиентов, в т.ч.: 46,77 юридических лиц, в т.ч.: резидентов нерезидентов Индивидуальных предпринимателей, в т.ч.: 45,54 42,32 3,23 0,00 резидентов 0,00 нерезидентов 0,00 физических лиц, в т.ч.: 1,23 резидентов 1,23 нерезидентов 0,00 Динамика объема торгов и количества сделок на рынке биржевых облигаций в 2013 – 2014 гг., млрд бел. руб. 28 www.bcse.by Объемы торгов на рынке биржевых облигаций в 2013 - 2014 гг. в разрезе режимов торгов Объем торгов, млрд бел. руб. Режим торгов Количество сделок, шт. Прирост, % 2013 2014 Количество бумаг, млн шт. Прирост, % 2013 2014 Прирост, % 2013 2014 Первичное размещение 3 924,6 2 179,5 -44,47 325 204 -37,23 12,9 2,0 -84,50 Непрерывный двойной аукцион 3 619,3 3 418,6 -5,55 210 334 59,05 33,2 29,5 -11,14 Форвардные сделки 2 375,3 2 434,2 2,48 269 295 9,67 3,4 3,8 11,76 Итого 9 919,2 8 032,4 -19,02 804 833 3,61 49,5 35,3 -28,69 Облигации банков, выпущенные под залог выданных кредитов на жилье Инвестиционная структура операций на рынке облигаций банков, выпущенных под залог выданных кредитов на жилье, в 2014 году Вид операций Доля от оборота, % Операции, проводимые участниками от своего имени и за свой счет 50,00 Операции, проводимые участниками от своего имени и за счет клиентов, в т.ч.: 50,00 юридических лиц, в т.ч.: 50,00 резидентов 50,00 нерезидентов - Динамика объема торгов и количества сделок на рынке облигаций банков, выпущенных под залог выданных кредитов на жилье, в 2013 – 2014 гг., млрд бел. руб. Объемы торгов на рынке облигаций банков, выпущенных под залог выданных кредитов на жилье, в 2013- 2014 гг. в разрезе режимов торгов Объем торгов, млрд бел. руб. Режим торгов 2013 Непрерывный двойной аукцион Количество сделок, шт. Прирост, % 2014 2013 Количество бумаг, шт. Прирост, % 2014 2013 Прирост, % 2014 3,4 - - 2 - - 3 300 - - Форвардные сделки 834,8 294,7 -64,70 49 41 -16,33 810 151 288 282 -64,42 Итого 838,2 294,7 -64,84 51 41 -19,61 813 451 288 282 -64,56 29 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Инвестиционные облигации Пятерка ведущих участников рынка инвестиционных облигаций в 2014 году Наименование участника Позиция По обороту По количеству сделок 1 ОАО «АСБ Беларусбанк» ЗАО «МТБанк» 2 Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» 3 ОАО «Банк развития Республики Беларусь» ОАО «АСБ Беларусбанк» 4 ОАО «БПС-Сбербанк» ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 5 ЗАО «МТБанк» ОАО «Белинвестбанк» Инвестиционная структура операций на рынке инвестиционных облигаций в 2014 году Вид операций Доля от оборота, % Операции, проводимые участниками от своего имени и за свой счет 72,51 Операции, проводимые участниками от своего имени и за счет клиентов, в т.ч.: 27,49 юридических лиц, в т.ч.: резидентов нерезидентов индивидуальных предпринимателей, в т.ч.: резидентов нерезидентов физических лиц, в т.ч.: резидентов нерезидентов Динамика объема торгов и количества сделок на рынке инвестиционных облигаций в 2013 – 2014 гг., млрд бел. руб. 30 27,49 27,29 0,20 0,001 0,001 0,00 0,004 0,004 0,00 www.bcse.by Объемы торгов на рынке инвестиционных облигаций в 2013 – 2014 гг. в разрезе режимов торгов Объем торгов, млрд бел. руб. Режим торгов Количество сделок, шт. Прирост, % Прирост, % 2014 Первичное размещение 1 045,0 1 089,8 4,29 34 22 -35,29 1,3 1,0 -23,08 Непрерывный двойной аукцион 3 696,6 3 041,4 -17,72 609 342 -43,84 11,7 7,6 -35,04 Форвардные сделки 6 358,3 15 496,7 143,72 199 432 117,09 4,7 8,2 74,47 66,2 32,0 -51,66 39 2 -94,87 0,3 0,2 -33,33 377,0 - - 11 - - 0,5 - - 11 543,1 19 659,9 70,32 892 798 -10,54 18,5 17,0 -8,11 Аукцион РЕПО НБ РБ Итого 2014 2013 Прирост, % 2013 Сделки РЕПО 2013 Количество бумаг, млн шт. 2014 Облигации муниципальных займов Инвестиционная структура операций на рынке облигаций муниципальных займов в 2014 году Вид операций Доля от оборота, % Операции, проводимые участниками от своего имени и за свой счет 100,00 Операции, проводимые участниками от своего имени и за счет клиентов - Объемы торгов на рынке облигаций муниципальных займов в 2013 - 2014 гг., в разрезе режимов торгов Объем торгов, млрд бел. руб. Режим торгов 2013 Непрерывный двойной аукцион Количество сделок, шт. Прирост, % 2014 2013 Количество бумаг, шт. Прирост, % 2014 2013 Прирост, % 2014 0,3 - - 300 - - 300 - - Аукцион РЕПО НБРБ 683,6 - - 14 - - 763 791 - - Форвардные сделки - 79,3 - - 1 - - 7 773 - 683,9 79,3 -88,4 314 1 -99,7 764 091 7 773 -98,9 Итого Рынок акций Структура допуска ценных бумаг эмитентов на 01.01.2015 Уровень допуска Кол-во эмитентов Кол-во выпусков Котировальный лист «А» первого уровня 1 2 Котировальный лист «А» второго уровня 18 19 Котировальный лист «Б» Внесписочные ценные бумаги 48 48 2 291 2 328 Перечень эмитентов по высшим категориям котировальных листов на 01.01.2015 № Наименование эмитента Котировальный лист «А» первого уровня 1 Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк») Котировальный лист «А» второго уровня 1 Белзооветснабпром ОАО 2 Белмагистральавтотранс ОАО 3 Белремстройсвязь ОАО 4 Белсантехмонтаж-2 ОАО 31 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа № Наименование эмитента 5 Белсвязьстрой ОАО 6 Белтеплоизоляция ОАО 7 БЕЛФА г.Жлобин ОАО 8 Лента ОАО 9 Минскмебель ОАО 10 МНИПИ ОАО 11 Нерудпром ОАО 12 Искож ОАО 13 Ремспецстрой ОАО 14 Свитанак г. Жодино ОАО 15 СРСУ-3 г.Новополоцк ОАО 16 Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции ОАО 17 Сукно ОАО 18 Трест Белсантехмонтаж N1 ОАО Котировальный лист «Б» 1 Автотрансстрой ОАО 2 Банковский процессинговый центр ОАО 3 Барановичхлебопродукт ОАО 4 Барановичский молочный комбинат ОАО 5 Белорусское управление механизации ОАО 6 Белэнергосантехмонтаж ОАО 7 Березовский ККЗ ОАО 8 Бобруйсктрикотаж ОАО 9 Борисовдрев ОАО 10 БелНордСтайл СОАО 11 Брест ВТИ ОАО 12 БЭМЗ ОАО 13 Бумажная фабрика «Спартак» ОАО 14 Витебскдрев ОАО 15 ГИАП ОАО 16 ГМЗ ОАО 17 Гомельпромбурвод ОАО 18 ДТРЗ ОАО 19 Жлобинмебель ОАО 20 Жодинский ОЭМЗ «Ремиз» ОАО 21 Завод горного воска ОАО 22 Керамика ОАО 23 Клецкий комбикормовый завод ОАО 24 Комбинат общественного питания и торговли Борисовлес ОАО 25 Лесохимик ОАО 26 Лифтсервис ОАО 27 Ляховичский льнозавод ОАО 28 Минскпроектмебель ОАО 29 Минсксельстрой ОАО 30 Минскторгавтотранс ОАО 31 МЛЦ ОАО 32 Могилевхлебопродукт ОАО 33 Моготекс ОАО 34 Молодечнолес ОАО 32 www.bcse.by № Наименование эмитента 35 Новогрудское СМУ ОАО 36 Пинский опытно-механический завод ОАО 37 ПЭМ ОАО 38 ПМК-16-АГРО ОАО 39 Полесье ОАО 40 Полесьеагрокомплект ОАО 41 Радиотехника ОАО 42 Светлогорский ЦКК ОАО 43 Слуцкая мебельная фабрика ОАО 44 Слуцкий КХП ОАО 45 Стройкомплекс ОАО 46 ТМП г.Брест ОАО 47 Трест № 16 г.Новополоцк ОАО 48 Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» ОАО Пятерка ведущих участников биржевого рынка акций в 2014 году Наименование участника Позиция По обороту По количеству сделок 1 Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» ОАО «АСБ Беларусбанк» 2 ОАО «АСБ Беларусбанк» Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» 3 ИООО «БГ Капитал» ООО «Акция» 4 ОАО «Банк БелВЭБ» ООО «Брокерская компания «Аналитик» 5 ООО «Акция» ИООО «БГ Капитал» Инвестиционная структура операций на рынке акций в 2014 году Вид операций Доля от оборота, % Операции, проводимые участниками от своего имени и за свой счет 2,37 Операции, проводимые участниками от своего имени и за счет клиентов, в т.ч.: 97,63 юридических лиц, в т.ч.: 80,86 резидентов 78,26 нерезидентов 2,59 индивидуальных предпринимателей, в т.ч.: 0,17 резидентов 0,17 нерезидентов 0,00 физических лиц, в т.ч.: 16,61 резидентов 15,98 нерезидентов 0,63 Структура операций на рынке акций по видам валюты платежа в 2014 году Вид валюты платежа Белорусский рубль Объем сделок, млн ед. валюты Доля, % (в эквиваленте бел. руб.) 468 664,84 97,69 14,57 0,85 Доллар США 0,44 0,97 Евро 0,18 0,49 Российский рубль 33 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Динамика объема и количества сделок на биржевом рынке акций в 2013 – 2014 гг., млрд бел. руб. Итоги торгов акциями в разрезе эмитентов и выпусков в 2014 году Кол-во сделок Оборот, шт. Оборот, млн бел. руб. Автопарк №4 ОАО А1 BY7244106920 10 1 991 59,73 Автоспецтранс ОАО А1 BY5200112981 1 814 56,98 Автоторгсервис ОАО А1 BY5200150189 2 341 8,53 Агро-Заречье ОАО А3 BY1240194923 1 64 458 1 142,86 Агрокомбинат «Скидельский» ОАО А1 BY4220191521 6 21 907 2 822,83 Агрокомплект ОАО А1 BY7244102267 2 3 330 50,43 Агропромэнерго ОАО А1 BY5200104087 15 2 436 1 025,14 Агроспецтранс ОАО А1 BY1204107002 1 90 4,77 Агрофирма Малеч ОАО А1 BY12081B5900 1 362 0,04 Азарэнне ОАО А1 BY5200113013 Эмитент 2 95 177,65 Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» А16 BY5270197946 252 253 336 506,58 Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» Ап17 BY5270197953 1 3 0,01 АМКОДОР - управляющая компания холдинга ОАО А1 BY5200176366 1 3 528 229,04 Амкодор-Унимод ОАО А3 BY52841A0241 1 75 0,75 Андарак ОАО А1 BY5200125348 2 82 106,00 АСиТ ОАО А1 BY5200108641 45 61 13,46 Аэлита Люкс ОАО А1 BY4208147909 6 5 939 89,09 Бакалея Могилев ОАО А3 BY74011A1466 1 671 140,04 Банк БелВЭБ ОАО А7 BY52701A0908 2 29 750 2,98 Барановичигазстрой ОАО А1 BY1204141605 1 296 5,92 Барановичский молочный комбинат ОАО А4 BY1410196286 5 231 69,30 Белагропромбанк ОАО А34 BY50001A2216 1 1 662 3,32 Беларускабель ОАО А3 BY3415195776 2 171 2,22 БелАТЭП ОАО А1 BY5200137780 52 13 998 1 383,06 Белгалантерея ОАО А1 BY5200103808 54 8 484 1 333,56 Белгорхимпром ОАО А1 BY5200104749 1 100 2,68 34 www.bcse.by Кол-во сделок Оборот, шт. Оборот, млн бел. руб. БЕЛЗАВОДСТРОЙ СМ ОАО А1 BY5200184642 2 74 0,59 Белинвестбанк ОАО А7 BY5290199351 15 5 511 654 3 847,10 Белинвестбанк ОАО Ап8 BY5290199369 17 245 491 64,38 Беллакт Волковысское ОАО А2 BY42081A1658 5 89 168 2 945,07 БелНордСтайл СОАО А1 BY6208100432 93 6 369 445,04 Белорусская валютно-фондовая биржа ОАО А3 BY50001A2315 1 2 0,20 Эмитент Белсантехмонтаж-2 ОАО А1 BY5200103659 44 77 8,38 Белсвязьстрой ОАО А3 BY52741A0946 381 137 043 6 072,09 Белспецпроект ОАО А1 BY5200104756 4 30 0,05 Белспецсбыт ОАО А1 BY50001B1963 2 100 1,00 Белсчеттехника ОАО А1 BY5200105043 28 3 121 396,80 БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ ОАО А4 BY5280198264 15 2 019 141,33 Белхозторг ОАО А1 BY5200103782 2 616 156,46 Белэнергосантехмонтаж ОАО А1 BY6244110585 18 444 22,20 Березовский сыродельный комбинат ОАО А5 BY1208194410 85 8 130 2 462,03 Биартрас Минский район ОАО А1 BY6236188102 1 100 1,55 БизнесРент ОАО А1 BY50001B1146 2 900 3,60 БМРЗ ОАО А1 BY1208102231 44 384 76,23 БНБ-Банк ОАО А16 BY50001A1549 2 2 137 1,13 Бобруйскобщепит ОАО А1 BY7208171084 1 38 1,14 Борисовинтертранс ОАО А1 BY6208107189 6 1 930 137,03 Борисовский ДОК ОАО А3 BY6404198412 3 1 459 16,34 Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» ОАО А1 BY6208101539 4 16 930 2 304,09 БПС-Сбербанк ОАО А9 BY5280199379 4 5 941 3,09 Брестгазоаппарат СП ОАО А1 BY1212100189 7 51 65,20 Брестжилпроект ОАО А1 BY1212135342 4 440 13,20 145 309 157 3 097,59 Брестский завод бытовой химии ОАО А1 BY1401195727 2 1 864 93,84 Брестский КСМ ОАО А1 BY1212100585 1 841 111,85 Брестсельмаш ОАО А1 BY5200138804 Брестский торговый дом ОМЕГА ОАО А1 BY1212107762 3 70 2,59 Брестский центральный универмаг ОАО А1 BY1212134949 20 152 752 5 714,13 Брестский чулочный комбинат ОАО А1 BY1212100791 36 1 479 345,75 Брест-Юбилейный ОАО А1 BY1212136266 1 40 7,46 БРТ ОАО А1 BY7208100174 1 2 0,38 Бутанол ОАО А1 BY34011B2278 1 1 0,00 Вертикаль ОАО А1 BY6252104686 70 3 644 455,50 Верховичский крахмальный завод ОАО А1 BY1240101506 20 4 640 182,03 Веста-Борисов ОАО А1 BY64041A8368 1 217 0,95 Викко ОАО А1 BY2212140449 26 59 542 520,63 Водстройавтотранс ОАО А1 BY1254104735 1 12 490 375,95 Волковысское РСП № 1 ОАО А1 BY4208105246 1 350 17,50 Вольт ОАО А1 BY7244102218 11 2 023 86,77 Восход ОАО А1 BY5200139976 69 36 783 1 232,61 ВОСХОД ОАО А5 BY74011A1615 2 3 964 99,10 Галантерея Могилевское ОАО А1 BY7244136422 3 1 273 25,46 107 17 679 2 387,24 Галантэя ОАО А1 BY5200101299 35 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Эмитент ГАП-4 ОАО А3 BY14101A0197 Кол-во сделок Оборот, шт. Оборот, млн бел. руб. 100 2 784 69,60 Гастроном Московский ОАО А4 BY52701A2052 1 3 893 9,73 ГМРЗ ОАО А1 BY3210138328 14 71 490 1 474,08 ГомельАТЭП ОАО А3 BY3401195871 13 1 077 94,37 Гомелькабель СОАО А4 BY3401198024 48 19 503 1 201,97 Гомельпроект ОАО А1 BY3210104346 1 538 39,81 Гомельремстрой ОАО А1 BY3210143104 1 2 0,01 Гомельская мебельная фабрика Прогресс ОАО А1 BY3210113149 26 1 447 108,55 Гомельский жировой комбинат ОАО А2 BY34011B780V 191 22 603 424,94 Гормолзавод N2 ОАО А1 BY5200134407 34 58 0,15 Гостиница Планета ОАО А1 BY5200104814 1 272 8,16 ГПФ «Акцент» ОАО А5 BY4401195283 43 404 944 22 279,63 ГПФ «Акцент» ОАО Ап6 BY4401195291 18 322 17,71 Гранд Фэшен Хаус ОАО А1 BY14011A2905 22 373 24,21 Гродноавтосервис ОАО А1 BY4220105265 1 44 2,64 ГродноАТЭП ОАО А3 BY4401199533 2 258 6,45 Группа компаний Полесьежилстрой ОАО А1 BY14011B4086 5 348 69,95 ГСКБ ОАО А1 BY1212107846 1 243 23,89 ГУМ ОАО А3 BY52901A1787 8 2 618 64,05 ГЭТЗ СП ОАО А1 BY3210142270 2 4 019 4,02 Дабрабыт ОАОТ А1 BY3210182474 1 738 29,52 Двина-Лада ОАО А1 BY2212136215 5 3 218 1 592,91 Диалог-Гомель ОАО А1 BY34011A8292 2 1 988 8,75 Дом торговли Детский мир ОАО А1 BY1212134956 29 15 698 2 017,61 Дренаж ОАО А1 BY5200114607 2 632 632,00 Дружба Трейд ОАО А1 BY4208182013 4 17 307 851 1 484,63 ДСТ № 3 ОАО А2 BY7401193646 1 45 0,92 ДСТ №2 , г.Гомель ОАО А4 BY3401198453 57 1 993 199,64 Завод керамзитового гравия г.Новолукомль ОАО А1 BY2212136603 131 21 059 228,67 Завод СПЕЦАВТОМАТИКА ОАО А1 BY5200100275 54 4 231 1 596,75 Заводской райпищеторг ОАО А1 BY5200150288 1 240 0,01 Заднепровье ОАО А3 BY74011A2605 10 2 181 32,72 Заславльбурвод ОАО А1 BY6236140293 34 5 563 44,83 Заславльстройиндустрия ОАО А1 BY6238108488 11 1 202 210,54 Знамя индустриализации ОАО А5 BY2401192862 41 140 43,68 Зорина ОАО А1 BY5200113195 39 4 125 11 672,00 ЗСЖБ N1 ОАО А1 BY5200103444 16 2 521 214,36 Ивановский райагросервис ОАО А5 BY1230192713 52 172 10,51 Ивацевичдрев ОАО А1 BY1234133291 1 151 86,66 Инвэлью ОАО А3 BY5290198460 1 320 200,00 Кантор-сервис ОАО А1 BY1243135022 7 23 175 1 314,29 Катэк ОАО А1 BY5200179436 1 40 400 64,64 Керамика ОАО А1 BY2212100591 87 5 186 1 001,24 Кобринагромаш ОАО А1 BY1243133308 50 73 25,82 Кобринский МСЗ ОАО А1 BY1243106023 27 4 202 1 259,65 Коминтерн ОАО А3 BY3401197430 2 75 112,50 Компаньон ОАО А4 BY3218199678 3 252 25,36 36 www.bcse.by Эмитент Кол-во сделок Оборот, шт. Оборот, млн бел. руб. Кондитерская фабрика «Слодыч» ОАО А1 BY5200139737 7 646 33,53 Контакт Волковысское ОАО А3 BY42081A0635 15 1 821 182,10 Костюковичский леспромхоз ОАО А1 BY7235113232 8 5 001 575,83 Красносельский общепит ОАО А1 BY4208106962 9 1 748 174,80 Красносельскстройматериалы ОАО А10 BY42081A1799 13 5 953 468 731,37 Легавтотранс ОАО А1 BY5200104251 106 40 571 19 300,87 Лесохимик ОАО А3 BY6404198727 45 774 331,31 Лидаремстрой № 4 ОАО А1 BY4236104377 114 12 138 951,17 Лидское пиво ОАО А3 BY4413198184 33 2 256 9 204,48 ЛМЗ Универсал ОАО А1 BY6250105370 13 4 158 623,70 Локон ОАО А1 BY1212150762 40 4 547 497,87 Лорри-Сервис ОАО А3 BY1401195545 2 3 648 9,12 Лорри-Сервис ОАО Ап4 BY1401195552 1 694 1,74 Лошницкий завод «Агромаш» ОАО А1 BY6208168124 1 10 0,40 Лунинецлес ОАО А1 BY1247100345 11 50 10,35 Луч-управляющая компания холдинга «Обувь-»Луч» МО ОАО А1 BY5200100929 2 513 65,85 Магазин №45 Продтовары ОАО А1 BY3210136769 13 1 094 156,96 Магол ОАО А1 BY6208108864 2 2 400 301,86 МАПИД ОАО А3 BY52841A0423 6 10 484 98,96 Мастра ОАО А3 BY52801A1003 100 857 624 214,41 Мастра ОАО Ап4 BY52801A1011 46 75 0,02 Мебельный комбинат «Восход» ОАО А1 BY62361A5528 1 136 088 450,04 Меркурий и К ОАО А1 BY6236133272 15 2 161 56,19 Меркурий-Борисов ОАО А1 BY6404197976 55 252 140,10 Металлоконструкции ОАО А1 BY3210148483 1 396 7,94 Механизированная строительная колонна №205 ОАО А1 BY5200113534 2 3 189 1,93 Мехколонна №93 ОАО А1 BY5200136725 6 1 089 1 282,20 Минбакалеяторг ОАО А1 BY5200137814 20 27 058 3 869,63 Минскводстрой ОАО А1 BY5200103378 1 3 10,50 Минскжелезобетон ОАО А1 BY5200130074 32 71 5,68 Минский завод отопительного оборудования ОАО А3 BY5284197619 47 35 574 2 171,17 Минский ПКТИ ОАО А1 BY5200137319 1 72 2,54 Минск-Лада СОАО А1 BY5200176291 4 109 26,10 Минскметропроект ОАО А1 BY5200137251 8 453 181,20 Минсксельстрой ОАО А1 BY5200113294 3 790 14,22 МинскСортСемОвощ ОАО А1 BY6236136374 10 1 824 201,19 Минсктелекомстрой ОАО А1 BY5200111793 62 22 969 3 445,35 Минскторгавтотранс ОАО А1 BY5200114177 130 25 773 1 816,47 Минскторгмаш ОАО А1 BY5264186665 11 1 555 161,48 Минскэнергострой ОАО А4 BY5284199896 4 646 38,76 МНИПИ ОАО А1 BY5200114656 3 266 1,86 Могилевская фабрика мороженого ОАО А3 BY74011A0450 2 253 12,65 Могилевсоюзпечать ОАО А3 BY74011A2613 4 237 30,66 Могоапис ОАО А1 BY7244102135 1 147 9,56 239 22 703 5 675,74 Мозырьсоль ОАО А1 BY3235113330 37 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Кол-во сделок Оборот, шт. Оборот, млн бел. руб. Молодечненский ЗЖБИ ОАО А1 BY64201A5706 2 849 202 4 662,12 Молочные горки ОАО А1 BY7220188884 5 381 133,35 Московская инвестиционная строительная компания ИОАО А1 BY5200171193 3 21 501 1 052,58 Эмитент МШФ НАДЭКС ОАО А1 BY3235138295 144 24 358 9 307,26 Мясомолмонтаж ОАО А1 BY5200138689 4 2 395 141,05 Нефтезаводмонтаж г.Новополоцк ОАО А1 BY2238114519 7 731 40,71 НТК Алеся ОАО А1 BY3210144276 59 26 625 5 509,64 ОАО «10 Управление начальника работ» А4 BY5276198658 16 9 578 35,17 ОАО «Белдарпрод» А1 BY5276191901 17 27 219 4 577,15 ОАО «Земля инвестиций» А1 BY50001B2813 12 3 000 140,00 ОАО «КСП-92» Ап2 BY5280186574 3 71 12,43 ОАО «Минский завод игристых вин» А1 BY5200148589 76 67 256 19 345,41 ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» А1 BY5200103097 51 5 444 1 950,45 ОАО «Монтажлегмаш» А1 BY5200181929 1 41 20,50 ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» А3 BY5276197791 2 149 2,66 ОАО «ТОРГРАЗВИТИЕ» А1 BY5200125025 22 5 857 162,97 ОАО «Центроэнергомонтаж» А3 BY5268198146 7 8 145 1 629,00 ОАО «Штадлер Минск» А1 BY62221B3109 1 1 0,00 ОАО «Энерготехпром» А1 BY5200138994 5 2 219 8,98 ОАО «ЭнКоСтрой» А1 BY50001A6237 3 462 207,90 Обувь ОАО А1 BY7244100998 40 2 237 156,59 ОмегаБизнесКласс ОАО А1 BY5200179550 2 45 747 93,38 145 34 250 1 662,28 Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум-наша косметика» СОАО А3 BY52721A2100 1 1 367 6,64 Пивзавод Оливария ОАО А5 BY52901A2801 4 50 175,77 ПМК-217 ОАО А1 BY6242125593 6 1 268 50,72 ПМК-8 ОАО А1 BY6258185564 66 25 219 504,38 Полесье ОАО А4 BY1445198752 21 111 16,25 Према ОАО А1 BY7220107348 6 548 16,44 Приднепровье ОАО А1 BY3210139185 1 2 0,10 Приорбанк ОАО А12 BY50001A2356 21 18 218 195,98 Приорбанк ОАО Ап9 BY5290188396 1 1 0,01 Прогресс ОАО А8 BY5280193364 2 1 740 17,40 Продсервис г. Гродно ОАО А1 BY4220125628 20 236 794 90 840,86 Продтовары ОАО А1 BY1212134980 25 29 315 2 833,38 ПРОМИНВЕСТ ОАО А3 BY52641A1672 1 34 4,08 ПромСолИнтер ОАО А1 BY50001B6038 1 42 390 101,74 ПромСтройИмпорт ОАО А1 BY5200176184 3 5 968 2 668,55 Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО А1 BY6244103051 1 303 12,12 Ресторан «Арбат» ОАО А1 BY5200147409 40 40 0,95 Ресторан «Беларус» ОАО А1 BY5200114672 8 171 24,62 Ритм ОАО А2 BY32451A2745 1 7 600 106,40 РОГАЧЕВГАЗСТРОЙ ОАО А3 BY32501A2119 1 17 566 299,99 Савушкин продукт ОАО А3 BY1401195511 36 1 105 268,15 Отделочник-28 г.Полоцк ОАО А1 BY2238113362 38 www.bcse.by Кол-во сделок Оборот, шт. Сантехэлектромонтаж ОАО А1 BY3210149218 1 1 295 369,85 Свiтанак СТ ОАО А1 BY4254103723 5 7 316 1 097,40 Светлогорский завод ЖБИиК ОАО А1 BY3250100121 40 40 18,72 Светлогорский ЦКК ОАО А1 BY3250192086 2 1 175 424 4,11 Сервиспромжилстрой ОАО А1 BY5200111231 1 1 000 67,00 Славянка ОАО А1 BY7208138117 3 1 092 21,84 Слонимский агросервис ОАО А3 BY4254197832 1 10 545 44,82 Слонимский картонно-бумажный завод Альбертин ОАО А1 BY4254100513 12 6 880 341,37 Слуцкий сахарорафинадный комбинат ОАО А1 BY6246101343 3 12 15,60 Слуцкпромбурвод ОАО А1 BY6246143402 3 757 10,76 СОАО «АТЭП-5» А1 BY5200104269 6 538 18,83 Солигорскводстрой ОАО А4 BY6430198543 41 56 12,85 Союзпищепром ОАО А6 BY5200113518 14 1 694 4 881,18 СПМК N127 ОАО А1 BY5200139836 3 2 241 326 6 559,48 Старобинское предприятие рабочего снабжения ОАО А3 BY6250194036 6 21 948 15 538,30 Старый Универмаг ОАО А3 BY3401198529 52 56 3,92 СТО КУЗОВОВ ОАО А1 BY6236184192 1 540 5,63 Стройтрест N7 ОАО А1 BY5200179386 71 1 379 1 017,46 Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции ОАО А1 BY6250103466 2 111 6,22 СУМ - 96 ОАО А1 BY5200137848 68 37 758 737,19 Табаквинторг ОАО А5 BY3401198735 2 635 19,05 ТАиМ ОАО А1 BY7208105454 2 176 5,29 Татьяна ОАО А1 BY3210139656 5 26 046 459,30 ТД Речицкий ОАО А5 BY3401198743 10 611 24,44 Теплицмонтаж ОАО А3 BY1401193102 2 100 30,00 Технобанк ОАО А5 BY50001A2364 2 1 664 14,58 ТМП г.Брест ОАО А1 BY1212106863 4 11 261 506,75 Торговля ОАО А1 BY7248103774 7 7 378 39,96 Торговый дом Неман ОАО А1 BY4220103690 18 1 133 101,26 Торговый дом Универсал-Маркет ОАО А1 BY1212180512 3 677 10,16 Транстэкс ОАО А1 BY5200104301 1 2 1,00 Трест N15 «Спецстрой» ОАО А2 BY5274196001 2 1 931 27,59 Трест Шахтоспецстрой ОАО А1 BY6250138322 2 220 29,62 Туристический комплекс Брест-Интурист ОАО А1 BY1212137702 2 241 1,96 Туровский молочный комбинат ОАО А1 BY32161A4647 1 14 362 125 000,01 164 19 813 1 551,73 Универмаг Октябрьский ОАО А1 BY7401188794 3 1 700 229,78 Универсам Рига ОАО А5 BY52801A2142 8 3 881 388,10 Универсам Сельмашевский ОАО А1 BY3210108008 1 13 887 14 800,00 Универсам Фрунзенский ОАО А3 BY52841A2171 7 248 24,80 Управление механизации N88 ОАО А3 BY5264193323 8 265 5,14 Управление механизации № 79 ОАО А1 BY5200137897 4 1 442 13,01 Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» ОАО А1 BY5200100531 50 58 17,06 Эмитент Универмаг «Гомель» ОАО А1 BY3210104841 Оборот, млн бел. руб. 39 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Кол-во сделок Эмитент Оборот, шт. Оборот, млн бел. руб. Фанипольский РМЗ ОАО А1 BY6222107124 1 97 10,67 Фирма Элма ОАО А4 BY1401193938 2 3 651 61,76 Фокус ОАО А1 BY7244139822 5 896 53,76 Хозяюшка ОАО А1 BY4208147974 10 2 771 365,77 Центр медицинской косметологии ОАО А1 BY74011A3744 3 405 7,29 Центр Моды ОАО А1 BY5200169932 11 646 713,75 ЦентроСтройОфис ОАО А1 BY50001A6229 3 251 83,70 ЦУМ Минск ОАО А3 BY5280195112 2 753 17,06 ЧТЗ-Сервис ОАО А1 BY6238108447 1 453 18,12 Щучинагрохимсервис ОАО А1 BY4258141935 6 427 34,00 Щучинский завод «Автопровод» ОАО А1 BY4258105393 68 7 682 248,90 Щучинский МСЗ ОАО А1 BY4258181337 8 520 489 5 368,51 ЭКТБ ОАО А1 BY5200100747 41 2 246 1 379,81 Элегант ОАО А1 BY3210148228 2 15 450 427,97 Электроцентрмонтаж ОАО А3 BY52841A1751 4 27 144 73,29 Элема ОАО А2 BY5268198344 26 8 076 656,92 Элод ОАО А3 BY44011A0812 1 182 98,28 Элод ОАО Ап5 BY44011A3592 1 72 38,88 Элод ОАО Ап6 BY44011A3600 1 74 39,96 ЭЛСАН ОАО А1 BY2212103611 44 6 949 665,74 Энергоэффект ОАО А1 BY5200171029 1 389 12,45 6 006 37 972 615 479 739,32 Итого Объемы торгов на рынке акций в 2013 - 2014 гг. в разрезе режимов торгов Режим торгов Объем торгов, млрд бел. руб. 2013 2014 Количество сделок, шт. Прирост, % 2013 2014 Прирост, % Количество бумаг, тыс. шт. 2013 2014 Прирост, % Первичное размещение 53,0 0,4 -99,25 98 191 94,90 320,5 22,6 -92,95 Аукционы ГКИ 0,00 0,04 - 1 2 100,00 0,03 2,3 7 566,67 Непрерывный двойной аукцион 326,2 239,1 -26,70 6 377 5 173 -18,88 33 044,8 34 322,4 3,87 Форвардные сделки 165,5 222,3 34,32 35 31 -11,43 77 393,0 3 231,4 -95,82 11,54 31 357,7 394,0 -98,74 -14,89 142 116,0 37 972,7 -73,28 Простой аукцион Итого 18,6 17,9 -3,76 546 609 563,3 479,7 -14,83 7 057 6 006 Удельный вес выпусков акций, торгуемых на бирже, на 01.01.2015 40 www.bcse.by Динамика показателя капитализации эмитентов по рыночной цене в 2013-2014 гг., млрд бел. руб. ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ Итоги регистрации информации о внебиржевых сделках с ценными бумагами в 2013 – 2014 гг. 2013 год Вид сделки Кол-во сделок, шт. 2014 год Объем, млрд бел. руб. Кол-во сделок, шт. Объем, млрд бел. руб. Прирост, % (по количеству) Прирост, % (по объему) Акции ЗАО, в т.ч.: 2 148 2 264,2 1 949 2 458,9 -9,26 8,60 Купля-продажа 2 002 1 241,1 1 800 1 667,6 -10,09 34,36 146 1 023,1 149 791,3 2,05 -22,66 Акции ОАО, в т.ч.: Иные виды сделок 8 969 1 701,8 5 659 2 230,6 -36,90 31,07 Купля-продажа 7 877 667,4 4 817 1 168,2 -38,85 75,04 Иные виды сделок 1 092 1 034,4 842 1 062,4 -22,89 2,71 2 974 24 917,0 4 079 46 071,7 37,16 84,90 2 722 22 241,4 3 821 45 813,2 40,37 105,98 252 2 675,6 258 258,5 2,38 -90,34 10 2,1 - - - - Облигации, в т.ч. Купля-продажа Иные виды сделок Складское свидетельство Пятерка ведущих операторов по внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг за 2014 год (вторичное обращение) Рейтинг По объему По количеству сделок 1 АСБ Беларусбанк ОАО АСБ Беларусбанк ОАО 2 Белагропромбанк ОАО Гомельский региональный депозитарный центр ЗАО 3 БПС-Сбербанк ОАО Белинвестбанк ОАО 4 МТБанк ЗАО БПС-Сбербанк ОАО 5 Банк развития Республики Беларусь ОАО Капитал-Актив ЗАО 41 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Пятерка ведущих эмитентов по внебиржевым сделкам купли-продажи акций ОАО в 2014 году (вторичное обращение) По суммарному объему Рейтинг Наименование эмитента По количеству сделок Доля от общ. суммы, % Наименование эмитента Доля от общ. кол-ва сделок, % 1 Банк Москва-Минск ОАО 51,02 Дабрабыт ОАОТ 22,09 2 Гидропривод ОАО 9,24 Коминтерн ОАО 12,06 3 ОАО «Штадлер Минск» 8,95 Луч-управляющая компания холдинга «Обувь-«Луч» МО ОАО 9,76 4 Дабрабыт ОАОТ 6,74 Элема ОАО 4,57 5 ОАО «БЕЛГИПС» 4,32 1-я Минская птицефабрика ОАО 3,13 Доля в суммарном объеме 80,27 Доля в суммарном количестве 51,61 Пятерка ведущих эмитентов по внебиржевым сделкам купли-продажи облигаций в 2014 году (вторичное обращение) По суммарному объему Рейтинг По количеству сделок Доля от общ. кол-ва сделок, в % Наименование эмитента Доля от общ. суммы, % 1 Банк развития Республики Беларусь ОАО 15,56 АСБ Беларусбанк ОАО 12,93 2 Белагропромбанк ОАО 15,29 БПС-Сбербанк ОАО 11,93 3 АСБ Беларусбанк ОАО 13,81 МТБанк ЗАО 7,41 4 ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 11,17 Белагропромбанк ОАО 7,04 5 БПС-Сбербанк ОАО 10,54 Белинвестбанк ОАО 5,52 Доля в суммарном объеме Наименование эмитента 66,37 Доля в суммарном количестве Структура объема внебиржевых сделок купли-продажи облигаций в 2014 году по видам эмитентов, млрд бел. руб. (вторичное обращение) 42 44,83 www.bcse.by Десятка ведущих эмитентов облигаций банков по внебиржевым сделкам купли-продажи в 2014 году (вторичное обращение) Наименование эмитента Позиция По объему сделок По количеству сделок 1 Банк развития Республики Беларусь ОАО АСБ Беларусбанк ОАО 2 Белагропромбанк ОАО БПС-Сбербанк ОАО 3 АСБ Беларусбанк ОАО МТБанк ЗАО 4 БПС-Сбербанк ОАО Белагропромбанк ОАО 5 МТБанк ЗАО Белинвестбанк ОАО 6 Альфа-Банк ЗАО Банк развития Республики Беларусь ОАО 7 Технобанк ОАО Альфа-Банк ЗАО 8 Белинвестбанк ОАО АБСОЛЮТБАНК ЗАО 9 Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Технобанк ОАО 10 Банк БелВЭБ ОАО Приорбанк ОАО РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ Перечень инструментов валютного рынка, допущенных к обращению на 01.01.2015 № п/п Наименование Валюта лота Сопряженная валюта 1 AUD/BYR AUD BYR 2 CAD/BYR CAD BYR 3 CHF/BYR CHF BYR 4 CNY/BYR CNY BYR 5 CZK/BYR CZK BYR 6 DKK/BYR DKK BYR 7 EUR/BYR EUR BYR 8 GBP/BYR GBP BYR 9 HUF/BYR HUF BYR 10 ILS/BYR ILS BYR 11 ISK/BYR ISK BYR 12 JPY/BYR JPY BYR 13 KZT/BYR KZT BYR 14 NOK/BYR NOK BYR 15 NZD/BYR NZD BYR 16 PLN/BYR PLN BYR 17 RUB/BYR RUB BYR 18 SEK/BYR SEK BYR 19 TRY/BYR TRY BYR 20 UAH/BYR UAH BYR 21 USD/BYR USD BYR 43 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Динамика объема торгов иностранной валютой в 2013 – 2014 гг., млрд бел. руб. Десятка ведущих участников рынка иностранных валют в 2014 году Позиция Наименование оператора 1 Национальный банк Республики Беларусь 2 АСБ Беларусбанк ОАО 3 Приорбанк ОАО 4 БПС-Сбербанк ОАО 5 Белгазпромбанк ОАО 6 Альфа-Банк ЗАО 7 Белагропромбанк ОАО 8 Белинвестбанк ОАО 9 Банк БелВЭБ ОАО 10 Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Объем торгов иностранной валютой в разрезе валют в 2013 – 2014 гг., млрд бел. руб. Наименование валюты 2013 год Российский рубль Доллар США Евро Прочие валюты Итого 2014 год Прирост, % 79 401,15 89 731,09 13,01 129 202,33 130 277,20 0,83 72 431,70 85 697,14 18,31 1 868,41 2 306,62 23,45 282 903,59 308 012,05 8,88 Изменение курса белорусского рубля по отношению к основным торгуемым валютам в 2014 году Наименование валюты Российский рубль Доллар США Евро 44 биржевой курс на 01.01.2014 Изменение, % на 31.12.2014 290 207 -28,62 9 520 11 900 25,00 13 080 14 380 9,94 www.bcse.by Динамика объема торгов и курсов основных торгуемых инструментов в 2014 году USD/BYR EUR/BYR RUB/BYR 45 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Наибольшее изменение и максимальные дневные колебания курсов валют в течение 2014 года Российский рубль Доллар США Евро max изменение бел. руб. max дневные колебания max изменение бел. руб. max дневные колебания max изменение бел. руб. max дневные колебания +21 12,88% +770 6,98% +980 7,31% РЫНОК СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ Характеристика обращающихся на бирже фьючерсов на 01.01.2015 Наименование показателя Фьючерс на курс доллара США Фьючерс на курс евро Вид фьючерса Фьючерс на курс российского рубля Базовый актив доллар США евро Минимальный лот 1 000 долларов США 1 000 евро 10 000 российских рублей Срок обращения Последний день торговли Биржевой сбор Переменный процентный (купонный) доход по базовому выпуску ГДО устанавливаемый Европейским Центральным Банком курс евро к доллару США купонный доход по 10 штукам ГДО 1 000 евро 6 месяцев день выплаты Министерством финансов Республики Беларусь купонного дохода, 15-е число месяца исполнения или следующий за ним предшествующего рабочий день купонному доходу, являющемуся базовым активом по конкретному фьючерсу рабочий день, предшествующий дню исполнения Исполнение Окончательная расчетная цена Фьючерс на курс евро к доллару США, устанавливаемый Европейским Центральным Банком расчетный финансовый инструмент российский рубль Дата исполнения Фьючерс на ставку переменного процентного (купонного) дохода по ГДО РБ рабочий день, отстоящий от дня исполнения фьючерса на четыре рабочих дня 15-е число месяца исполнения или следующий за ним рабочий день рабочий день, предшествующий дню исполнения выплата вариационной маржи курс доллара США к белорусскому рублю, установленный по итогам торгов иностранными валютами на бирже в день исполнения фьючерса курс евро к белорусскому рублю, установленный по итогам торгов иностранными валютами на бирже в день исполнения фьючерса курс российского рубля к белорусскому рублю, установленный по итогам торгов иностранными валютами на бирже в день исполнения фьючерса Разность 100% и значения процентной ставки купонного дохода, являющегося базовым активом для данного фьючерса, утвержденной Министерством финансов Республики Беларусь курс евро к доллару США, установленный Европейским Центральным Банком в день, предшествующий дню исполнения фьючерса 0,001% от суммы сделки с покупателя и продавца По состоянию на 01.01.2015 в обращении находилось 24 серии финансовых инструментов 5 типов 46 www.bcse.by Итоги торгов финансовыми инструментами срочного рынка в 2013 - 2014 гг. Наименование Объем в контрактах инструмента 2013 2014 Прирост, % Количество сделок 2013 2014 Прирост, % Объем в млн бел. руб. 2013 2014 Прирост, % Фьючерс на курс евро 1800 1040 -42,22 6 4 -33,33 9 489,5 13 811,5 45,55 Фьючерс на курс российского рубля 3 900 2 300 -41,03 6 4 -33,33 11 063,0 8 685,0 -21,50 Фьючерс на курс доллара США 980 800 -18,37 4 6 50,00 8 861,4 18 156,0 104,89 Фьючерс на курс евро к доллару США 2 150 1 420 -33,95 12 6 -50,00 25 924,3 19 578,4 -24,48 Итого 8 830 5 560 -37,03 28 20 -28,57 55 338,1 60 230,9 8,84 47 48 специальные Требования соблюдение требований законодательства Республики Беларусь по ценным бумагам участие (без ограничений) в автоматизированной системе межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь (только для банков) или наличие договора с участником АС МБР на осуществление обслуживания в расчетно-клиринговой системе по ценным бумагам (только для клиринговых членов) осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам не менее одного года (только для клиринговых членов, не являющихся банками) соблюдение требований законодательства Республики Беларусь по ценным бумагам и финансовым инструментам срочных сделок наличие действующего специального разрешения (лицензии) Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности (только для банков); наличие аудиторского заключения за год, предшествующий году вступления в члены Секции и каждый последующий год фактического членства в Секции соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регламентирующего порядок проведения операций с иностранной валютой для банков-нерезидентов – наличие аудиторского отчета к годовой финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (IAS/IFRS) или стандартам финансовой отчетности, действующим в США (GAAP) за год, предшествующий году вступления в члены Секции, и каждый последующий год фактического членства в Секции; наличие международных договоров Республики Беларусь, предусматривающих участие банка-нерезидента на биржевом валютном рынке Республики Беларусь (только для банковнерезидентов); соблюдение квалификационных требований к руководителям и сотрудникам профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленных законодательством Республики Беларусь Секция валютного рынка наличие действующего специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного уполномоченным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг Республики Беларусь, включающего составляющие работы и услуги: брокерская или дилерская деятельность, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами Секция срочного рынка наличие действующего специального разрешения (лицензии) Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности, предоставляющего(ей) право осуществления валютно-обменных операций (для банковнерезидентов – наличие специального разрешения (лицензии или иного документа) Национального (Центрального) банка страны регистрации банка-нерезидента (другого компетентного органа, который в соответствии с национальным законодательством осуществляет валютное регулирование и/ или банковский надзор) на осуществление банковских операций и на проведение валютно-обменных операций) Секция фондового рынка Требования к членам секций ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа к порядку представления информации к финансовому состоянию Требования Секция срочного рынка сведения о применявшихся санкциях за нарушение законодательства – по факту аудиторское заключение - ежегодно информация о выполнении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся банками) - ежегодно и ежеквартально информация о выполнении нормативов безопасного функционирования (для банков) ежегодно и ежеквартально бухгалтерская финансовая отчетность – ежегодно и ежеквартально безубыточность соответствие требованиям финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, установленным законодательством соблюдение нормативов безопасного функционирования (только для банков) Секция фондового рынка годовой отчет, подтвержденный аудиторским заключением, подготовленным по международным стандартам финансовой отчетности (IAS/IFRS) или стандартам финансовой отчетности, действующим в США (GAAP) (только для банков – нерезидентов) – ежегодно бухгалтерская финансовая отчетность, подготовленная по международным стандартам финансовой отчетности (IAS/IFRS) или стандартам финансовой отчетности, действующим в США (GAAP) (только для банков – нерезидентов) – ежегодно и ежеквартально Безубыточность (только для банков-нерезидентов) Секция валютного рынка www.bcse.by 49 50 Эмитент Член секции фондового рынка Биржа Внесписочные ценные бумаги Не менее 5 млн евро Не установлено Не менее 25 млн евро Не менее 25 млн евро Не более 75 % простых именных акций эмитента, за исключением акций, принадлежащих государству (только для акций) Размер нормативного капитала (для банков) Размер нормативного капитала (для небанковских кредитно-финансовых организаций) Количество акций, принадлежащих одному акционеру Не менее 25 млн евро Не установлено Не установлен Не установлен Не установлено Не установлен Не установлен Не установлена Не менее 10 млн евро Стоимость чистых активов эмитента Не установлена Не установлено Отсутствие убытков по итогам любых двух лет из последних трех (а в случае существования эмитента менее трех лет – за Не установлены весь срок его существования) Требование безубыточности Не менее 1 млн евро Не установлено Не установлено Не менее 500 (только для акций) Не менее 1000 (только для акций) Не установлен Кол-во акционеров Не установлен Не менее 1 года ценные бумаги должны быть выпущены и зарегистрированы в соответствии с законодательством Республики Беларусь; для ценных бумаг эмитентов – нерезидентов – допуск к обращению на территории Республики Беларусь - в соответствии с законодательством Республики Беларусь; соблюдение эмитентами требований, установленных законодательством Республики Беларусь к порядку представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Ежегодная публикация годового баланса открытыми акционерными обществами со сроком деятельности один год и более в печатных средствах массовой информации Эмитент Эмитент Член секции фондового рынка Биржа Котировальный лист «Б» Не менее 3 лет • • • Эмитент Котировальный лист «А» второго уровня Срок деятельности эмитента Общие требования Инициатор допуска Котировальный лист «А» первого уровня Требования к эмитентам, ценные бумаги которых претендуют на допуск к обращению и размещению на бирже Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа S-T+0 -расчеты проводятся в расчетно-клиринговой системе в день заключения сделки S-T+0 -расчеты проводятся в расчетно-клиринговой системе в день заключения сделки • рыночные заявки - предложение купить или продать указанное количество определенной серии финансового инструмента по лучшей на данный момент времени цене; • лимитные заявки - предложение участника на покупку (продажу) определенной серии финансовых инструментов по цене, не выше (не ниже) указанной в данной заявке • лимитные заявки с сохранением в котировках (заявка остается в торговой системе до момента ее полного удовлетворения); • лимитные заявки без сохранения в котировках (в случае невозможности ее удовлетворения автоматически отклоняется торговой системой. Могут быть делимые и неделимые). Данные заявки означают предложение участника на покупку (продажу) ценных бумаг по цене, не выше (не ниже) указанной в данной заявке. Торговая система проверяет, есть ли неудовлетворенные заявки в очереди на продажу (покупку), цена которых меньше или равна (больше или равна) цене обрабатываемой заявки. Если такие заявки есть, то обрабатываемая заявка удовлетворяется по цене заявок, находящихся в очереди первыми, до тех пор, пока есть такие заявки, либо пока обрабатываемая заявка не будет удовлетворена полностью; • заявки периода закрытия. Цена для заявок периода закрытия рассчитывается как средневзвешенная цена сделок с данной ценной бумагой, заключенных в течение непрерывного двойного аукциона метод торгов, основанный на непрерывном конкурировании заявок на стороне спроса и предложения и их удовлетворении в момент появления заявок с пересекающимися ценовыми условиями метод торгов, основанный на непрерывном конкурировании заявок на стороне спроса и предложения и их удовлетворении в момент появления заявок с пересекающимися ценовыми условиями Непрерывный двойной аукцион Непрерывный двойной аукцион предварительные заявки; дополнительные заявки S-T+n - расчеты проводятся в расчетно-клиринговой системе через установленный законодательтсвом срок n NS - расчеты проводятся сторонами самостоятельно Коды расчетов, используемые в данном режиме • • Виды подаваемых заявок Фиксинг Описание режима метод выравнивания объема спроса и предложения на основе постепенного пошагового понижения/ повышения курса иностранной валюты Наименование режима торгов Режимы торгов Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка и негосударственные ценные бумаги Инструменты срочного рынка Иностранная валюта Торгуемые инструменты www.bcse.by 51 52 режим заключения сделок на основе адресных заявок, направляемых конкретному участнику или группе участников и предполагающий возможность заключения сделок с исполнением через установленный контрагентами срок итерационный метод торгов, предусматривающий наличие только одного покупателя – простой аукцион на покупку или только одного продавца – простой аукцион на продажу Дискретный аукцион Форвардные сделки Простой аукцион Описание режима итерационный метод торгов, предполагающий сбор заявок на покупку и продажу в течение определенного времени и удовлетворение их по единой цене, обеспечивающей максимальный объем заключенных сделок Наименование режима торгов Простой аукцион признается несостоявшимся, если объем продажи (покупки) меньше объема, установленного параметрами простого аукциона Если ни одна из лимитных заявок, поданных в торговую систему, при проведении стандартного простого аукциона с объявлением или без объявления стартовой цены, не может быть удовлетворена полностью или частично, простой аукцион признается несостоявшимся. Лимитные заявки удовлетворяются по указанным в них ценам, рыночные заявки удовлетворяются по средневзвешенной цене, рассчитанной по итогам удовлетворения лимитных заявок. Средневзвешенная цена рассчитывается путем деления общей суммы всех удовлетворенных лимитных заявок на общее количество ценных бумаг в этих заявках. • рыночные заявки (предложение участника на покупку (продажу) ценных бумаг на сумму (в количестве), не превышающую сумму (количество), указанную в заявке). • лимитные заявки (предложение участника на покупку (продажу) ценных бумаг по цене, не выше (не ниже) указанной в данной заявке; Удовлетворение заявки и заключение сделки в торговой системе происходит при совпадении реквизитов, указанных в двух встречных заявках. При наличии двух и более встречных заявок, у которых реквизиты совпадают, первыми удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Удовлетворение заявок, включенных в группу, происходит одновременно при наличии группы, сформированной из встречных заявок • заявка на заключение сделки с кодом расчетов NS. • заявка на заключение сделки с кодом расчетов S-T+n; По окончании дискретного аукциона все неудовлетворенные заявки с кодом расчетов S-T+0 могут принимать участие в непрерывном двойном аукционе Данные заявки означают предложение участника на покупку (продажу) ценных бумаг по цене, не выше (не ниже) указанной в данной заявке. Удовлетворение лимитной заявки происходит при пересечении ее ценовых условий с единой ценой аукциона. При неравенстве спроса и предложения по цене в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку с большей ценой, а на продажу - с меньшей ценой, а при равенстве цен - заявки, поданные ранее по времени. • лимитные заявки с сохранением в котировках (заявка остается в торговой системе до момента ее полного удовлетворения). Виды подаваемых заявок S-T+0 - расчеты проводятся в расчетно-клиринговой системе в день заключения сделки S-T+n - расчеты проводятся в расчетно-клиринговой системе через установленный в момент заключения сделки сторонами срок n S-REPO - код расчетов, предполагающий проведение расчетов в расчетноклиринговой системе по первой части сделки РЕПО в день ее заключения, по второй части сделки - через срок, установленный в момент заключения сделки NS - расчеты проводятся сторонами самостоятельно S-T+n - расчеты проводятся в расчетно-клиринговой системе через установленный в момент заключения сделки сторонами срок n NS - расчеты проводятся сторонами самостоятельно S-T+n - расчеты проводятся в расчетно-клиринговой системе через установленный в момент заключения сделки сторонами срок n S-T+0 - расчеты проводятся в расчетно-клиринговой системе в день заключения сделки Коды расчетов, используемые в данном режиме Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка, негосударственные ценные бумаги Негосударственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка, государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте Негосударственные ценные бумаги, номинированные в белорусских рублях, ценные бумаги Национального банка Торгуемые инструменты Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа Описание режима механизм заключения сделок РЕПО, при котором цена финансового инструмента по первой части сделки фиксируется до начала совершения операций (на уровне средневзвешенной цены, определенной по итогам РЕПО (фиксированное заключения сделок в ходе двойного или дискретного ценообразоаукциона, текущей стоимости вание) ценной бумаги или иного задаваемого значения или функции), при этом объектом данных сделок может выступать группа ценных бумаг, предметом торгов является ставка РЕПО Наименование режима торгов Неудовлетворенные заявки в очереди на продажу (покупку) РЕПО располагаются в порядке убывания (возрастания) доходности заявки, а при равной доходности - в порядке времени их подачи. Первой удовлетворяется та заявка на продажу (покупку) РЕПО, которая была подана раньше. Если заявка из очереди удовлетворена, то она удаляется из очереди неудовлетворенных заявок на продажу (покупку) РЕПО Если в очереди на продажу РЕПО нет заявки, обеспечивающей возможность заключения сделки, то заявка на покупку (продажу) РЕПО помещается в очередь неудовлетворенных заявок на покупку (продажу) РЕПО. Торговая система проверяет, есть ли неудовлетворенные заявки в очереди на продажу (покупку) РЕПО, заявленная доходность которых равна заявленной доходности обрабатываемой заявки. Если такие заявки есть, то заключается сделка по уровню доходности заявки из очереди. Торговая система сравнивает значение плановой позиции по денежным средствам (по ценным бумагам) участника, подавшего заявку, с суммой, необходимой для удовлетворения этой заявки (с объемом заявки). Если значение плановой позиции меньше чем сумма (объем) заявки, то обработка заявки прекращается. Если значение плановой позиции больше или равны сумме (объему) заявки, то заявка обрабатывается дальше. Заключение сделки РЕПО по выставленным заявкам возможно только при совпадении заявленного уровня доходности, срока РЕПО и объема заявки. Виды подаваемых заявок S-REPO - код расчетов, предполагающий проведение расчетов в расчетноклиринговой системе по первой части сделки РЕПО в день ее заключения, по второй части сделки - через срок, установленный в момент заключения сделки Коды расчетов, используемые в данном режиме Государственные ценные бумаги, номинированные в белорусских рублях Торгуемые инструменты www.bcse.by 53 РЕПО (свободное ценообразование) Наименование режима торгов Коды расчетов, используемые в данном режиме S-REPO - код расчетов, предполагающий проведение расчетов в расчетноклиринговой системе по первой части сделки РЕПО в день ее заключения, по второй части сделки - через срок, установленный в момент заключения сделки Виды подаваемых заявок предложение участника о покупке (продаже) в день Т+0 (Т – дата подачи заявки) ценных бумаг в количестве и по цене, указанной в заявке (первая часть сделки РЕПО), с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) того же количества ценных бумаг (вторая часть сделки РЕПО) в день Т+n (Т – дата подачи заявки, n – количество календарных дней, указанное в реквизите заявки «срок РЕПО»). Удовлетворение заявки и заключение сделки в торговой системе происходит при совпадении реквизитов, указанных в двух встречных заявках. При наличии двух и более встречных заявок, у которых реквизиты совпадают, первыми удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Удовлетворение заявок, включенных в группу, происходит одновременно при наличии группы, сформированной из встречных заявок Описание режима механизм заключения сделок РЕПО, при котором цена финансового инструмента по первой части сделки является предметом торгов наряду со ставкой РЕПО, на основе которой определяется цена обратного выкупа (обратной продажи), объектом данных сделок может выступать только конкретная ценная бумага Негосударственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка, государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте Торгуемые инструменты Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа 54 www.bcse.by 55 Годовой отчет за 2014 год | Белорусская валютно-фондовая биржа 56
