Защита банковских операций - Основные образовательные

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Финансово-экономический институт
КАФЕДРА БАНКОВСКОГО И СТРАХОВОГО ДЕЛА
Н.Н. Юманова
ЗАЩИТА БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа
для студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит»
специализации «Страхование» очной и заочной форм обучения
Тюменский государственный университет
2013
Юманова Н.Н. Защита банковских операций. Учебно-методический комплекс. Рабочая
программа для студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит» специализации
«Страхование» очной и заочной форм обучения. Тюмень, 2013, 17 стр.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по специальности «Финансы и кредит».
Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Защита банковских операций
[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk.utmn.ru., свободный.
Рекомендовано к изданию кафедрой банковского и страхового дела. Утверждено проректором
по учебной работе Тюменского государственного университета.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: М.В. Мазаева, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
банковского и страхового дела.
© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, 2013.
© Юманова Н.Н., 2013.
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
4
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9
4. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
11
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
13
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
16
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
17
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебно-методический комплекс подготовлен в соответствии с учебными программами
по курсу «Защита банковских операций», составленными на основе государственного
образовательного стандарта, и дает необходимые базовые знания по данной дисциплине.
Данный курс по своему предмету соединяет ряд дисциплин: «Страхование», «Организация
деятельности коммерческого банка», «Банковские риски», «Банковская политика»,
«Страховой менеджмент». Поскольку курс специализации находится на пересечении
упомянутых дисциплин, анализ вопросов непосредственно техники продаж страховых
продуктов дает комплексное представление о рассматриваемом объекте.
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины выступает формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков решения профессиональных задач в области защиты банковских
операций.
Задачами дисциплины являются:
 изучение
теоретических
основ
банковского
дела,
элементов
системы
государственного регулирования по защите банковских операций (банковский
надзор), денежно-кредитной политики Банка России, в том числе антиинфляционная
политика, валютная политика, операции рефинансирования, операции на открытом
рынке;
 рассмотрение инструментария практической банковской политики по защите
банковских операций; организация и проведение исследований состояния банковской
системы, в том числе статистических обследований и опросов;
 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по состоянию национальной
банковской системы; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
 изучение методов оценки эффективности системы защиты банковских операций на
современном финансовом рынке с учетом фактора неопределенности; разработка и
обоснование показателей, характеризующих эффективность мероприятий по защите
банковских операций;
 анализ существующих форм и инструментов защиты банковских операций и
банковских систем безопасности, разработка и обоснование предложений по их
совершенствованию;
 прогнозирование динамики состояния современного банковского рынка, его
отдельных сегментов с учетом основных социально-экономических показателей
деятельности региона и экономики в целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: теоретические основы банковской политики по защите банковских операций;
содержание и составляющие денежно-кредитной политики центрального банка и системы
банковского надзора; современную экономическую, правовую основу деятельности банка на
рынке; методы оценки эффективности инструментов защиты банковских операций.
Уметь: оценивать эффективность банковской политики по защите банковских
операций на современном финансовом рынке с учетом фактора неопределенности;
рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие эффективность инструментов
по защите банковских операций на текущем этапе экономического развития;
Владеть: навыками решения профессиональных задач в области защиты банковских
операций; проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по состоянию
банковских операций; методами обработки данных для составления обзоров, отчетов и
научных публикаций по результатам исследований.
4
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 1
Тематический план для студентов очной формы обучения
Виды учебной работы и
самостоятельная работа, в час.
Итого часов по теме
Самостоятельная
работа
Семинарские
(практические) занятия
Лекции
Недели семестра
Тема
Итого количество баллов
№
Модуль 1
1.
2.
3.
4.
Общая характеристика современных
банковских операций
Риски в банковской деятельности:
сущность, классификация, методы
управления
Система государственной защиты
банковских операций
Система страхования банковских
вкладов.
1,2
2
2
4
8
0 – 12
3,4
2
2
4
8
0 – 12
5-7
3
3
6
12
0 – 14
8,9
2
2
4
8
0 – 12
9
9
18
36
0 – 50
Всего по 1 модулю
Модуль 2
5.
6.
7.
8
Страховая защита кредитного риска
коммерческого банка
Страхование процентных рисков в
банковской деятельности
10,11
2
2
4
8
0 – 12
12,13
2
2
4
8
0 – 12
Система страхования рисков по
валютным операциям банков
Защита от операционных рисков
банковской деятельности
14-16
3
3
6
12
0 – 14
17,18
2
2
4
8
0 - 12
9
18
9
18
18
36
36
72
0-50
0 – 100
Всего по 2 модулю
Итого (часов, баллов):
Зачет – IV курс, 7 семестр
Таблица 2
Тематический план для студентов заочной формы обучения
Итого часов по теме
Самостоятельная
работа
Тема
Семинарские
(практические) занятия
№
Лекции
Виды учебной работы и самостоятельная работа, в
час.
Модуль 1
1.
Общая характеристика современных
1
7
8
5
2.
банковских операций
Риски в банковской деятельности:
сущность, классификация, методы
управления
Система государственной защиты
банковских операций
Система страхования банковских
вкладов.
2
7
8
2
8
9
2
7
8
Всего по 1 модулю
Модуль 2
5. Страховая защита
7
29
36
1
7
8
6.
кредитного риска
коммерческого банка
Страхование процентных рисков в
банковской деятельности
Система страхования рисков по
валютным операциям банков
Защита от операционных рисков
банковской деятельности
2
7
8
2
8
9
2
7
8
Всего по 2 модулю
Итого (часов, баллов):
7
14
29
58
36
72
3.
4.
7.
8.
Зачет – IV курс, 7 семестр
Таблица 3
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля студентов очной
формы обучения
Модуль 1
1.
2.
3.
4.
Всего
Модуль 2
5.
6.
7.
8.
Всего
Итого
0-2
0-2
0-2
0-4
0-2
0-2
0-6
0-4
0-4
0-4
0-2
0-6
0-10
0-4
0-8
0-2
0-4
0-2
0-4
0-2
0-2
0-2
0-2
0-4
0-10
0-4
0-6
0-4
0-4
0-6
0-8
0-4
0-4
0-2
0-2
0-6
0-10
0-4
0-8
0-14
Информационные
системы и
технологии
Итого
количество
баллов
0-4
0-4
0-4
0-4
0-16
0 – 12
0 – 12
0 – 14
0 – 12
0 – 50
0-4
0-4
0-4
0-4
0-16
0-32
0 – 12
0 – 12
0 – 14
0 - 12
0 – 50
0 – 100
эссе
0-4
0-2
0-2
0-2
реферат
Письменный контроль
контрольная
работа
(решение
задач)
тест
ответ на
семинаре
круглый стол
Устный контроль
коллоквиумы
№ темы
0-2
0-10
Таблица 4
Планирование самостоятельной работы для студентов очной формы обучения
№
Модули и
темы
Виды СРС
обязательные
дополнительные
Неделя
семестр
а
Объем
часов
Кол-во
баллов
6
Модуль 1
1.
Общая
характеристи
ка
современных
банковских
операций
Риски в
банковской
деятельности:
сущность,
классификац
ия, методы
управления
Система
государствен
ной защиты
банковских
операций
Проработка лекций,
чтение обязательной и
дополнительной
литературы, подготовка к
контрольной работе,
тестированию, написание
реферата.
Проработка лекций,
чтение обязательной и
дополнительной
литературы, подготовка к
контрольной работе,
коллоквиуму,
тестированию, написание
реферата.
3.
Проработка лекций,
чтение обязательной и
дополнительной
литературы, подготовка к
контрольной работе,
коллоквиуму,
тестированию, написание
реферата, эссе
4.
Проработка лекций,
Система
чтение обязательной и
страхования
дополнительной
банковских
литературы, подготовка к
вкладов.
контрольной работе,
коллоквиуму,
тестированию, написание
реферата, эссе
Всего по модулю 2:
Модуль 2
5.
Проработка лекций,
Страховая
чтение обязательной и
защита
дополнительной
кредитного
литературы, подготовка к
риска
контрольной работе,
коммерческог коллоквиуму,
о банка
тестированию, написание
реферата.
6.
Проработка лекций,
Страхование
чтение обязательной и
процентных
дополнительной
рисков в
литературы, подготовка к
банковской
контрольной работе,
деятельности коллоквиуму,
тестированию, написание
реферата.
7.
Проработка лекций,
Система
чтение обязательной и
страхования
дополнительной
рисков по
литературы, подготовка к
валютным
контрольной работе,
операциям
коллоквиуму,
банков
тестированию, написание
реферата.
8.
Проработка лекций,
Защита от
операционны чтение обязательной и
дополнительной
х рисков
литературы, подготовка к
банковской
контрольной работе,
деятельности коллоквиуму,
тестированию, написание
реферата.
2.
Составление библиографического
списка и списка электронных
источников, составление
иерархического списка нормативноправовых документов. работа со
статистическими базами данных,
составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
Составление библиографического
списка и списка электронных
источников, составление
иерархического списка нормативноправовых документов. работа со
статистическими базами данных,
составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
Составление библиографического
списка и списка электронных
источников, составление
иерархического списка нормативноправовых документов. работа со
статистическими базами данных,
составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
Составление библиографического
списка и списка электронных
источников, составление
иерархического списка нормативноправовых документов. работа со
статистическими базами данных,
составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
Составление библиографического
списка и списка электронных
источников, составление
иерархического списка нормативноправовых документов. работа со
статистическими базами данных,
составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
Составление библиографического
списка и списка электронных
источников, составление
иерархического списка нормативноправовых документов. работа со
статистическими базами данных,
составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
Составление библиографического
списка и списка электронных
источников, составление
иерархического списка нормативноправовых документов. работа со
статистическими базами данных,
составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
Составление библиографического
списка и списка электронных
источников, составление
иерархического списка нормативноправовых документов. работа со
статистическими базами данных,
составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
1,2
8
0 – 12
3,4
8
0 – 12
5,6,7
12
0 – 14
8,9
8
0 – 12
36
0-50
10,11
8
0 – 12
12,13
8
0 – 12
14-16
12
0 – 14
17,18
8
0 - 12
7
Всего по модулю 2:
ИТОГО:
32
64
0-50
0-100
Таблица 5
Планирование самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения
№
Модули и темы
Виды СРС
обязательные
Модуль 1
1.
Общая
дополнительные
Объем
часов
Проработка лекций, чтение
обязательной и дополнительной
литературы, подготовка к
контрольной работе,
тестированию, написание
реферата.
Проработка лекций, чтение
обязательной и дополнительной
литературы, подготовка к
контрольной работе,
коллоквиуму, тестированию,
написание реферата.
Составление библиографического списка и
списка электронных источников, составление
иерархического списка нормативно-правовых
документов. работа со статистическими базами
данных, составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
Составление библиографического списка и
списка электронных источников, составление
иерархического списка нормативно-правовых
документов. работа со статистическими базами
данных, составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
7
Проработка лекций, чтение
обязательной и дополнительной
литературы, подготовка к
контрольной работе,
коллоквиуму, тестированию,
написание реферата, эссе
4.
Проработка лекций, чтение
Система
обязательной и дополнительной
страхования
литературы, подготовка к
банковских
контрольной работе,
вкладов.
коллоквиуму, тестированию,
написание реферата, эссе
Всего по модулю 2:
Модуль 2
5.
Проработка лекций, чтение
Страховая
обязательной и дополнительной
защита
литературы, подготовка к
кредитного
контрольной работе,
риска
коллоквиуму, тестированию,
коммерческого написание реферата.
Составление библиографического списка и
списка электронных источников, составление
иерархического списка нормативно-правовых
документов. работа со статистическими базами
данных, составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
Составление библиографического списка и
списка электронных источников, составление
иерархического списка нормативно-правовых
документов. работа со статистическими базами
данных, составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
8
Составление библиографического списка и
списка электронных источников, составление
иерархического списка нормативно-правовых
документов. работа со статистическими базами
данных, составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
7
Проработка лекций, чтение
обязательной и дополнительной
литературы, подготовка к
контрольной работе,
коллоквиуму, тестированию,
написание реферата.
Проработка лекций, чтение
обязательной и дополнительной
литературы, подготовка к
контрольной работе,
коллоквиуму, тестированию,
написание реферата.
Составление библиографического списка и
списка электронных источников, составление
иерархического списка нормативно-правовых
документов. работа со статистическими базами
данных, составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
Составление библиографического списка и
списка электронных источников, составление
иерархического списка нормативно-правовых
документов. работа со статистическими базами
данных, составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
7
Проработка лекций, чтение
обязательной и дополнительной
литературы, подготовка к
контрольной работе,
коллоквиуму, тестированию,
написание реферата.
Всего по модулю 2:
ИТОГО:
Составление библиографического списка и
списка электронных источников, составление
иерархического списка нормативно-правовых
документов. работа со статистическими базами
данных, составление логических схем,
подготовка презентации по реферату.
7
характеристика
современных
банковских
операций
2.
3.
6.
7.
8.
Риски в
банковской
деятельности:
сущность,
классификация
, методы
управления
Система
государственно
й защиты
банковских
операций
банка
Страхование
процентных
рисков в
банковской
деятельности
Система
страхования
рисков по
валютным
операциям
банков
Защита от
операционных
рисков
банковской
деятельности
7
7
29
8
29
58
8
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Общая характеристика современных банковских операций
Понятие, сущность современного коммерческого банка. Банк как универсальная
кредитная организация. Роль и значение банков в современной экономике. Виды банков по
типу собственности, организационно-правовой форме, функциональному назначению,
масштабу деятельности. Факторы, определяющие состояние и развитие банковской системы.
Банковские операции. Сделки, разрешенные кредитной организации. Сделки,
запрещенные для кредитной организации. Общая характеристика банковских операций.
Пассивные операции коммерческого банка, их содержание, необходимость формирования
банковских ресурсов.
Активные операции коммерческого банка: содержание,
классификация. Качество банковских активов. Проблемы соотношения прибыли и риска
банковских активов.
Роль экономического анализа в деятельности коммерческого банка. Специфика
экономического анализа банковских операций. Экономическая сущность ликвидности банка.
Расчет и анализ показателей, характеризующих ликвидность баланса коммерческого банка.
Тема 2. Риски в банковской деятельности: сущность, классификация, методы
управления
Роль и значение банковского риска при проведении банковской деятельности.
Понятие и классификация банковских рисков по рекомендациям Банка России. Группы
банковских рисков. Риски, вызываемые последствиями неправильных или некомпетентных
решений отдельных работников. Риски ликвидности и снижения капитала, формируемые
решениями управленческого характера. Кредитный риск, его содержание. Страновой риск.
Рыночный риск, компоненты рыночного риска. Общий процентный риск. Риск потери
ликвидности. Операционный риск. Правовой риск. Риск потери репутации. Риски,
предопределяемые внешними по отношению к банку макроэкономическими и нормативноправовыми условиями деятельности.
Этапы процесса управления банковскими рисками. Разработка и утверждение
банковской политики рисков, её практическая реализация. Оценка эффективности
применяемой политики. Корректировка банковской политики рисков. Процесс управления
банковскими рисками является цикличным и осуществляется непрерывно.
Методы снижения рисков: отказ от риска, диверсификация (разделение риска внутри одного
коммерческого банка), комбинация, трансферт риска, прямые управленческие воздействия
на риски.
Тема 3. Система государственной защиты банковских операций
Виды контроля за деятельностью банковских организаций. Внешний и внутренний
контроль. Предварительный, текущий и последующий контроль. Виды контроля в
зависимости от заинтересованных в контроле лиц. Административный и финансовый
контроль.
Банковский надзор Центрального Банка РФ, его цели. Пруденциальный надзор,
инспектирование и контроль со стороны функциональных подразделений Банка России как
составные части банковского надзора. Меры, применяемые Банком России по результатам
пруденциального надзора: отнесение коммерческого банка к одной из групп проблемности и
применение мер надзорного реагирования. Типы мер надзорного реагирования.
9
Предупредительные меры, их состав. Принудительные меры. Конфиденциальность
информации о применении к коммерческому банку мер надзорного реагирования.
Внутренний контроль в коммерческом банке, его задачи. Законодательные основы
организации внутреннего контроля в банках. Принципы организации внутреннего контроля.
Комплаенс-контроль. Взаимодействие службы внутреннего контроля с другими
функциональными подразделениями банка. Обязанность банка предоставлять отчет о
состоянии внутреннего контроля в Банк России.
Тема 4. Система страхования банковских вкладов
Нормативно-правовая база страхования вкладов физических лиц. Участники системы
страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов, цели его деятельности, уставный
капитал. Обязательность участия в системе страхования вкладов для банков, привлекающих
средства населения. Реестр банков, основания постановки банка на учет и снятия банка с
учета в системе страхования вкладов. Публичность информации об участии банка в системе
страхования вкладов.
Понятие страхового случая, момент его наступления. Размер возмещения по вкладам.
Денежные средства физических лиц в банках, не подлежащие страхованию. Сроки
выплаты возмещения по вкладам Агентством. Фонд обязательного страхования вкладов,
невозможность обращения на него взысканий. Источники формирования фонда. Размер
ставок страховых взносов, его зависимость от соотношения суммы денежных средств фонда
и общей суммы вкладов в банках. Порядок уплаты банками страховых взносов. Направления
размещения средств фонда.
Деятельность Банка России и Правительства РФ по обеспечению финансовой
устойчивости системы страхования вкладов.
Тема 5. Страховая защита кредитного риска коммерческого банка
Понятие и значение кредитного риска в деятельности банка. Оценка кредитного
риска. Методы снижения кредитного риска. Кредитная политика и кредитный процесс как
методы
снижения
кредитных
рисков.
Роль
оценки
кредитоспособности
и
платежеспособности заемщиков в оценке кредитных рисков. Мониторинг кредитного
портфеля как необходимый элемент системы управления кредитным риском в коммерческом
банке. Минимизация кредитного риска путем установления
дифференцированных
процентных ставок для клиентов. Обеспечение кредитов. Система лимитов, ее роль в
управлении кредитным риском. Роль резерва на возможные потери по ссудам в
минимизации кредитных рисков.
Страхование как метод снижения кредитного риска банка. Отечественная и
зарубежная практика страхования кредитных рисков. Страхование кредитного риска банка.
Страхование ответственности заемщика.
Тема 6. Страхование процентных рисков в банковской деятельности
Понятие процентного риска. Количественная оценка процентного риска. Факторы
процентного риска и его планирование. Валовая процентная маржа. Чистая процентная
маржа. Зависимость уровня процентного риска от величины чистой процентной маржи.
Спрэд, сбалансированное и несбалансированное по срокам привлечение средств.
Возможность использования несбалансированного по срокам привлечения средств, при
управлении процентным риском в коммерческом банке.
10
Активы и пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок. Активы и
пассивы с фиксированными ставками. Понятие ГЭПа как фактора процентного риска.
Положительный, отрицательный, риск- нейтральный ГЭП. Целесообразность формирования
определенного вида разрыва в зависимости от прогнозируемого направления изменения
процентных ставок.
Хеджирование процентного риска. Процентные опционы, их виды. Кэп- опцион, его
характеристика. Флор- опцион. Коллар - опцион. Процентные фьючерсы, их использование
при хеджировании процентного риска. Преимущества и недостатки процентных фьючерсов
по сравнению с процентными опционами. Процентный СВОП, его механизм,
целесообразность использования в процессе управления процентным риском.
Тема 7. Система страхования рисков по валютным операциям банков
Понятие валютного риска. Количественная оценка валютного риска. Методы
регулирования валютного риска. Защитная оговорка. Валютная оговорка. Многовалютная
оговорка. Структурная балансировка как метод регулирования валютного риска. Закрытые
валютные позиции, целесообразность построения баланса банка по принципу закрытых
валютных позиций. Манипулирование сроками осуществления расчетов при ожидании
изменения курса иностранной валюты. Самострахование валютного риска. Валютный
форвард как способ хеджирования валютного риска. Валютный фьючерс, возможность
использования фьючерсных контрактов в процессе управления валютными рисками.
Валютный опцион, его виды. Колл - опцион, механизм его функционирования.
Использование пут - опциона в регулировании валютного риска. Валютный СВОП, его
разновидности.
Тема 8. Защита от операционных рисков банковской деятельности
Банковский персонал и проблема обеспечения банковской безопасности. Система
требований к персоналу банка. Мотивация труда. Стили руководства. Методы, используемые
банками при формировании своего персонала. Метод автоматического отбора,
целесообразность его применения. Метод индивидуального отбора, его этапы. Методы
подготовки кандидатов на замещение должностей.
Система оплаты труда банковских работников. Основная и дополнительная оплата
как элементы подсистемы оплаты труда. Гарантированный и не гарантированный
должностной оклад. Элементы механизма оплаты труда с использованием не
гарантированного оклада. Обязательность применения механизма дополнительного
стимулирования при использовании не гарантированного оклада.
4. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Общая характеристика современных банковских операций
1.
2.
3.
4.
Основные виды, типы коммерческих банков.
Содержание активных и пассивных операций коммерческого банка.
Необходимость финансовой защиты банковских операций.
Оценка состояния национальной банковской системы, с учетом
количественных и качественных показателей.
основных
11
Тема 2. Риски в банковской деятельности: сущность, классификация, методы
управления
1. Содержание понятия банковского риска.
2. Основные виды банковских рисков, раскройте их содержание.
3. Этапы процесса управления банковскими рисками.
4. Взаимосвязь доходности и риска банковской деятельности.
5. Основные методы управления банковскими рисками.
Тема 3. Система государственной защиты банковских операций
Виды контроля за деятельностью банковских организаций.
Банковский надзор Центрального Банка РФ, его цели, задачи.
Внутренний контроль в коммерческом банке, принципы организации.
Нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование национальной
банковской системы РФ.
5. Порядок функционирования иностранных банковских институтов в экономике РФ.
6. Участие государства в национальной банковской системе России.
1.
2.
3.
4.
Тема 4.
Система страхования банковских вкладов
1. Организационные основы страхования вкладов физических лиц в банках РФ
2. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам физических лиц
3. Финансовые основы системы страхования вкладов физических лиц
Тема 5. Страховая защита кредитного риска коммерческого банка
1. Понятие и значение кредитного риска в деятельности банка.
2. Оценка кредитного риска банка.
3. Методы снижения кредитного риска, эффективность их применения в банковской
практике.
4. Страхование как метод снижения кредитного риска.
5. Страхование кредитного риска банка.
6. Страхование ответственности заемщика.
Тема 6. Страхование процентных рисков в банковской деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
Понятие процентного риска банка.
Количественная оценка процентного риска.
Чувствительность активов и пассивов банка к изменению процентных ставок.
Хеджирование процентного риска.
Процентный СВОП, его механизм, целесообразность использования в процессе
управления процентным риском.
Тема 7. Система страхования рисков по валютным операциям банков
1.
2.
3.
4.
5.
Понятие валютного риска банка.
Количественная оценка валютного риска.
Методы регулирования валютного риска.
Система страхования валютных рисков.
Валютный СВОП, его разновидности.
12
Тема 8. Защита от операционных рисков банковской деятельности
1. Понятие и составляющие операционного риска банка.
2. Методы снижения операционного риски банка
3. Банковский персонал и проблема обеспечения банковской безопасности.
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Самостоятельная работа студентов (далее СРС) – это учебная, научноисследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на
развитие общих и профессиональных компетенций, которая осуществляется без
непосредственного участия преподавателя, хотя и направляется им. Самостоятельная работа
является неотъемлемой частью учебного процесса.
Видами СРС, применяемыми при изучении дисциплины «Профессиональный
семинар» являются:
 выполнение самостоятельных заданий, тестов на семинарских занятиях;
 подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий разного типа и уровня
сложности: подготовка к проблемным лекциям, дискуссионным вопросам,
коллоквиумам, «круглым столам», ролевым играм и т.п.:
 изучение отдельных тем (вопросов) учебных дисциплин в соответствии с учебнотематическими планами, составление конспектов;
 составление хронологических таблиц, логических и структурных схем и т.п.;
 выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов-презентаций, сообщений,
библиографических списков, глоссариев и т.д.);
 выполнение контрольных работ,
 подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему контролю
успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации – зачету по
дисциплине;
 подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях и семинарах;
 подготовка и участие в учебных маркетинговых исследованиях.
Контроль за ходом и результатами СРС осуществляет преподавателем
дисциплины систематически, в том числе в процессе проведения аудиторных занятий
(лекционных, семинарских). Результаты СРС оцениваются в ходе текущего контроля и
учитываются в ходе промежуточной аттестации студентов по изучаемой дисциплине. К
видам контроля относятся: устный опрос, письменные работы, контроль с помощью
технических средств и информационных систем.
Критериями оценки СРС могут являться:
 объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом;
 степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление
материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков
представления работы на проверку и т.п.)
 степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов,
наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;
13
 качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические
знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость изложения
изученного материала и т.д.);
 достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах.
Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность
студентов перед преподавателем о ее результатах.
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ*
Кредитный риск в деятельности коммерческого банка.
Традиционные методы снижения кредитного риска.
Методы регулирования кредитного риска коммерческого банка.
Оценка кредитоспособности заемщика, как метод снижения кредитного риска.
Формирование резерва на возможные потери по ссудам, как метод регулирования
кредитного риска.
6. Страхование кредитного риска коммерческого банка: отечественный и зарубежный опыт.
7. Валютные риски, их характеристика.
8. Страхование валютных рисков, методы хеджирования.
9. Ликвидность коммерческого банка, как необходимое условие его деятельности.
10. Регулирование ликвидности коммерческого банка.
11. Зарубежный опыт регулирования банковской ликвидности.
12. Проблема «избыточной ликвидности» коммерческого банка, возможности её решения.
13. Банковские риски по операциям с ценными бумагами.
14. Процентный риск коммерческого банка, возможности его регулирования.
15. Риски по банковским платежным картам: отечественный зарубежный опыт
регулирования.
16. Клиентские риски банковских организаций, их содержание.
17. Организация работы службы безопасности банковских организаций.
18. Промышленный шпионаж в банковском бизнесе: современные методы и технологии.
19. Слияния и поглощения в банковской сфере: направление развития или вынужденная
необходимость.
20. Риски в сфере новых банковских технологий: виды, механизм управления.
21. Безопасность национальной банковской системы.
22. Операции РЕПО, как метод защиты банковских рисков.
23. Валютный СВОП, сущность, механизм использования.
24. Практика комплексного страхования банковских рисков.
25. Страховая защита клиентов банков.
1.
2.
3.
4.
5.
Рекомендации по выполнению и оформлению реферата: Текст письменной научной работы
студента должен быть выполнен качественно, с применением печатающих устройств или
машинописным способом. Редактор в формате Word 95, 97, 2000. Формат страницы - А 4;
шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание по
ширине, отступ слева - 1,5. Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с
соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое –15 мм, верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм. Общий объём реферата от 10 до 20 страниц. При оформлении работы
необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и чёткость изображения по
всей работе. Не должно быть помарок, перечеркивания, сокращения слов, за исключением
общепринятых.
14
Страницы текста нумеруют арабскими цифрами вверху справа. По всему тексту
соблюдается сквозная нумерация. Номер титульного листа и листа содержание не
проставляется, но включается в общую нумерацию дипломной работы. Все структурные
элементы работы: содержание, разделы основной части, список используемой литературы,
приложения должны начинаться с новой страницы.
Заголовки структурных элементов печатают прописными буквами и располагают по
центру страницы. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются.
Переносы слов во всех заголовках не допускаются. Текст реферата может содержать
таблицы, формулы и рисунки.
Примерная структура реферата:
 Титульный лист
 Содержание
 Разделы основной части (текста реферата)
 Список используемой литературы
* Реферат может быть выполнен на тему предложенную студентом, которую необходимо
согласовать с преподавателем курса.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
Механизмы защиты банковских операций.
Понятие банка, как универсальной кредитной организации.
Банковские операции, виды, классификация.
Сделки, разрешенные кредитной организации.
Понятие банковского риска.
Классификация банковских рисков.
Классификация банковских рисков по методике Банка России.
Риски, вызываемые последствиями неправомерных и некомпетентных решений
отдельных работников.
9. Риски ликвидности и снижения капитала, формируемые решениями управленческого
аппарата.
10. Риски, предопределяемые внешними по отношению к банку макроэкономическими и
нормативно - правовыми условиями деятельности.
11. Кредитный риск, его характеристика.
12. Страновой риск, его компонент - риск неперевода средств.
13. Рыночный риск, его компоненты.
14. Характеристика процентного риска.
15. Риск потери ликвидности банка.
16. Правовой риск в деятельности банка.
17. Характеристика операционного риска.
18. Риск потери репутации, его влияние на деятельность банка.
19. Процесс управления рисками в коммерческом банке, его этапы.
20. Характеристика банковской политики рисков.
21. Подходы к организации системы управления рисками в коммерческом банке.
22. Способы минимизации риска.
23. Отказ от риска, его преимущества и недостатки.
24. Диверсификация как способ минимизации риска.
25. Характеристика консолидации риска, целесообразность ее применения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
15
26. Трансферт риска в коммерческом банке.
27. Прямое управленческое воздействие на риск как способ его минимизации.
28. Количественная оценка кредитного риска.
29. Величина ожидаемой потери, ее элементы.
30. Кривые распределения элементов ожидаемой потери; их использование при
количественной оценке кредитного риска.
31. Объем потери, элементы, его составляющие.
32. Необходимость учета административных расходов на возмещении потери от
кредитования при количественной оценке кредитного риска.
33. Концентрация кредитного риска, ее направления.
34. Некоррелируемость ссуд кредитного портфеля как инструмент минимизации кредитного
риска коммерческого банка.
35. Кредитная политика, ее роль в управлении кредитным риском.
36. Кредитный процесс, необходимость его реализации.
37. Значение оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщиков в управлении
кредитным риском.
38. Кредитный мониторинг как элемент контроля в системе управления кредитным
портфелем.
39. Дифференциация процентных ставок по кредитам как инструмент минимизации
кредитного риска.
40. Система лимитов кредитования как инструмент управления кредитным риском.
41. Резерв на возможные потери по ссудам, порядок его формирования и использования.
42. Количественная оценка процентного риска.
43. Процентная маржа, зависимость уровня процентного риска от изменения чистой
процентной маржи.
44. Концепция спрэд и возможность ее применения в управлении процентным риском.
45. Чувствительность активов и пассивов к изменению процентных ставок.
46. ГЭП, его виды.
47. Методы хеджирования процентного риска.
48. Процентные опционы, их виды.
49. Процентные фьючерсы.
50. Процентный СВОП, возможность его применения для минимизации процентного риска.
51. Характеристика валютного риска.
52. Количественная оценка валютного риска.
53. Методы регулирования валютного риска.
54. Защитная оговорка как метод регулирования валютного риска.
55. Валютная оговорка как метод регулирования валютного риска.
56. Структурная балансировка, изменение срока платежа при структурной
балансировке.
57. Инструменты хеджирования валютного риска.
58. Валютный форвард, его характеристика.
59. Валютный фьючерс.
60. Валютный СВОП, целесообразность его использования.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1.Основная литература:
16
1. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Т. Ахвледиани.
- М.: Юнити-Дана, 2012. - 568 с. - 978-5-238-02164-5. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117481 (дата обращения: 29.11.2013)
2. Васин, С. М.. Управление рисками на предприятии: учеб. пособие / С. М. Васин, В. С.
Шутов. - Москва: КноРус, 2010. - 304 с.
3. Тавасиев, А. М. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М.
Тавасиев, В. А. Москвин, Н. Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 (дата обращения
02.12.2013)
6.2.Дополнительная литература:
1. Банковское дело: учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Экономистъ, 2006.
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 5-е
изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006.
3. Буевич С.Ю. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебное
пособие и практикум. – М.: Экономистъ, 2006.
4. Островская О.М. Банковское дело: Толковый словарь. – М.: Гелиос АРВ, 2005.
5. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела: Учебник. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М,
2006.
6. Тарханова Е.А. Устойчивость коммерческих банков. – Тюмень: Вектор Бук, 2003.
7. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2006.
6.3.Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://
www.cbr.ru
2. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: – http:// www.minfin.ru
3. Аналитическикй интернет-портал «Финансы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
– http:// www.finans.ru.
4. Журнал «Рекламодатель: теория и практика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.reklamodatel.ru.
5. Журнал «Рекламные идеи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - http:// www.es.ru.
6. Журнал «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http:// www.expert.ru
7. Справочно-правовые системы: Гарант, консультант Плюс.
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Стационарный или переносной мультимедийный комплекс.
2. Интерактивная доска.
3. Компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными правовыми
базами данных «Гарант» или «Консультант».
4. Библиотечный виртуальный читальный зал с доступом к электронным ресурсам
библиотек.
17