СТРАТЕГИИ ДЛЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

СТРАТЕГИИ ДЛЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
Стратегии разработаны для торговли на фондовом рынке РФ. Используя набор правил,
прописанных в данных стратегиях, мы стараемся убрать психологическую и интуитивную
составляющую, присущие большинству торговых подходов, который трейдеры используют в работе.
Работа по данным стратегиям не займет много времени: в краткосрочных стратегиях всего две сделки в
день (вход и выход из позиции), в среднесрочных и того меньше. Стратегии механические, т.е. требуют
непосредственно участия трейдера в качестве исполнителя, а не стороннего наблюдателя. Я
приветствую любые предложения, касательно автоматизации представленных ниже стратегий.
Основная задача – быстрое выставление лимитных ордеров на вход, возможность работы по
нескольким счетам с заранее заданным количеством лотов.
Стратегии используются как для работы на собственных средствах автора, так и на ДУ.
Существует возможность продажи сигналов по стратегиям. Гибкая система приобретения – от одной в
одни руки, так и все скопом. Цена, понятно, варьируется.
Контакты:
ICQ: 125639335
Skype: antcolonel
E-mail: [email protected]
Краткосрочная торговля
Стратегии разработаны для трёх наиболее ликвидных инструментов отечественного фондового
рынка: фьючерс на индекс РТС, фьючерс на пару долл./руб., акции Сбербанка.
Работа по данным стратегиям включает в себя две сделки в день по каждому инструменту: вход в
позицию и выход из неё. Стратегии разнонаправлены, т.е. подразумевают торговлю как в шорт, так и в
лонг. В стратегиях отсутствуют стопы. Входы осуществляются лимитными ордерами по цене закрытия
часовых свечей. ТФ – час.
Тестирование проводилось на временном периоде с 01.01.2009 года по 05.08.2012 года. При
тестировании использовалось реинвестировании. При тестировании акций Сбербанка учитывалась
комиссия в размере 0.035% на сделку. На фьючерсах комиссия не учитывалась.
Начальный депозит по тестируемым стратегиям – 1 млн.руб.
КС_НЕ0_Сбербанк
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
2003.82 %
-20.23 %
1.42
0.38 %
868 (443/425)
483 (260/223)
385 (183/202)
6
КС_MD_HL_Сбербанк
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
986.36 %
-13.86 %
1.67
0.62 %
406 (216/190)
229 (124/105)
177 (92/85)
7.23
КС_НЕ-2_РИ
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
309.5 %
-18.85 %
1.55
0.17 %
880 (474/406)
481 (264/217)
399 (210/189)
5.03
КС_MD_C_РИ
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
205.95 %
-16.05 %
1.43
0.2 %
580 (309/271)
316 (180/136)
264 (129/135)
6.73
КС_MD_HL_РИ
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
176.9 %
-13.34 %
1.46
0.19 %
564 (306/258)
314 (175/139)
250 (131/119)
5.6
КС_MD_Res_РИ
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
157.51 %
-11.02 %
1.58
0.25 %
391 (229/162)
214 (137/77)
177 (92/85)
8.77
КС_HE0_СИ
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
161.95 %
-5.93 %
1.65
0.12 %
832 (441/391)
455 (219/236)
377 (222/155)
10.99
КС_НЕ-1_РИ
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
79.17%
-3.39 %
1.69
0.07 %
833 (381/452)
478 (212/266)
355 (169/186)
5
КС_MD_C_СИ
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
97.79 %
-3.81 %
1.86
0.15 %
464 (215/249)
262 (118/144)
202 (97/105)
10.07
КС_MD_HL_CИ
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
124.09 %
-4.7 %
1.72
0.13 %
653 (337/316)
358 (169/189)
295 (168/127)
9.36
Среднесрочная торговля
Стратегии протестированы на достаточно ликвидных акциях фондового рынка РФ.
ТФ – дневки. В тестировании учитывалась комиссия в размере 0.035% на сделку. В стратегиях
присутствуют стопы-лоссы и тэйк-профиты. Позиция удерживается в среднем от 3 до 18 дней в
зависимости от инструмента.
Особенности и сложности стратегий:
- в стратегиях «2С» вход в позицию осуществляется по цене открытия дневной свечи,
следующей за свечой, на которой получен сигнал. Как показывает практика, обычно на данной цене
происходят проторговки и войти в позицию удается.
- в стратегиях «WM» вход в позицию осуществляется по цене закрытия дневной свечи на
которой получен сигнал. Т.е. при работе по данной стратегии необходимо за 5 минут до закрытия
торговой сессии оценить расположение цены относительно условий входа и на последней минуте при
наличии достаточных оснований на вход (ожидаемых сигналов) войти лимитными ордерами по
ближайшим ценам. Учитывая соотношение профит/лосс по данным стратегиям, возможное
проскальзывание, полученное в результате подобного входа, будет несущественным.
Начальный депозит по тестируемым стратегиям – 1 млн.руб.
СС_2С_ГМК
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
198.49 %
-10.98 %
2.26
1.27 %
90 (48/42)
75 (40/35)
15 (8/7)
4.8
СС_2С_Мечел
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
1371.51 %
-22.31 %
3.38
5.61 %
54 (30/24)
34 (20/14)
20 (10/10)
12.7
СС_2С_Сбербанк преф
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
1387.62 %
-28.75 %
4.96
6.6 %
46 (27/19)
29 (21/8)
17 (6/11)
18
СС_2С_Северсталь
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
257.89 %
-16.96 %
1.64
1.53 %
94 (51/43)
49 (30/19)
45 (21/24)
6.48
СС_2С_Сургут преф
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
375.44 %
-9.76 %
3.8
2.19 %
79 (45/34)
21 (13/8)
58(32/26)
6.82
СС_WM_ХолмРСК
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
906.19 %
-17.66 %
1.99
1.13 %
228 (114/114)
94 (47/47)
134 (67/67)
3.8
СС_WM_Мечел
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
734.23 %
-15 %
2.44
1.97 %
120 (60/60)
49 (25/24)
71 (35/36)
5.13
СС_WM_Сбербанк преф
Net Profit %
Max. system % drawdown
Profit Factor
Avg. Profit/Loss %
All Trades (Long/Short)
Winners
Losers
Avg. Bars Held
187.16 %
-6.44 %
3.63
2.46 %
45 (23/22)
29 (17/12)
16 (6/10)
5.2