Логика движения валютных пар

Станислав Половицкий
Логика движения валютных пар
Серия «Трейдинг & инвестиции»
Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6523500
Логика движения валютных пар. /Половицкий С.: Питер; Санкт-Петербург; 2014
ISBN 978-5-496-00512-8
Аннотация
Перед вами первая книга по волновому анализу рынков, которая может применяться
в реальной торговле. В ней четко показаны основные приемы технического анализа, изучив
которые вы сможете понять логику движения валютных пар и всегда находить максимально
выгодные места для заключения сделок. Данная книга поможет разобраться во всех
хитросплетениях, которые формируются на валютном рынке. В ней раскрыты секреты
правильной разметки рыночных движений, которая никогда вас не подведет, показаны семь
основных точек входа в рынок, даны методы фиксации прибыли и установки защитных
ордеров, показана уникальная методика торговли во время тренда и флэта, представлена
авторская методика применения фибо-сеток для точного определения разворотов рынка.
Эта книга перевернет ваше представление об анализе рынка на 180 градусов.
Прочитав ее, вы научитесь самому главному: не стараться угадать, куда пойдет рынок, а
идти за ним, беря осознанную прибыль.
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Содержание
1. Общие концепции торговой стратегии от ForexAC
1.1. Почему именно стратегия, а не система
1.2. Основные тезисы торговой стратегии от ForexAC
2. Волновой анализ от ForexAC
2.1. Введение
2.2. Структура рынка и виды волн
2.3. Свойства волны 1
2.4. Свойства волны 2
2.5. Свойства волны 3
2.6. Свойства волны 4
2.7. Свойства волны 5
2.8. Ключевые отличия классических волновых разметок от
моей разметки
2.9. Структура импульса и коррекции
3. Структура волн. Различные комбинации волн
4. Уровни Фибоначчи
4.1. Какие основные задачи помогает решать трейдеру сетка
Фибоначчи[19]
4.2. Какие фибо-уровни использовать
4.3. Основные уровни импульса и коррекции
4.4. Как правильно натягивать фибо-сетку
4.5. Примеры использования фибо-сеток
5. Синтез волн различных ТФ
5.1. Любая волна – тренд на более мелком ТФ
5.2. Как правильно определить ТФ волны и взаимосвязь волн
разных ТФ
5.3. Тренд и флэт – что это такое?
Конец ознакомительного фрагмента.
4
4
8
22
22
24
26
28
29
31
32
33
35
36
38
39
40
42
47
50
51
52
55
61
64
3
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Станислав Половицкий
Логика движения валютных пар
1. Общие концепции торговой стратегии от ForexAC
1.1. Почему именно стратегия, а не система
Давайте сразу разберемся, почему я называю свою методику именно стратегией, а не
системой. Это сделано не просто так. Дело в том, что стратегия и система кардинально отличаются друг от друга. Система – одна из составляющих торговой стратегии. На базе одной
прибыльной торговой стратегии можно разработать тысячи торговых систем. Моя задача в
данном курсе – дать вам в руки инструмент гораздо более мощный, чем просто торговая
система. Каждая торговая система рано или поздно перестает работать. Если же вы имеете
торговую стратегию и умеете торговать по ней, всегда сможете заработать, как бы со временем ни менялся рынок. А он меняется постоянно.
Чтобы уловить разницу, давайте перечислим основные преимущества и недостатки
торговой системы и стратегии.
Преимущества торговой системы
1. Торговая система имеет четкие правила торговли.
2. Чтобы торговать по системе, не нужно быть профессионалом.
3. Основным тезисом торговли по системе является четкое следование ее правилам.
4. Торговать по системе может даже компьютер, без вмешательства человека.
5. Разработать прибыльную торговую систему можно в течение нескольких часов.
Недостатки торговой системы
1. Система может давать хороший результат на прошлых данных и сливать депозит
сейчас.
2. Любая система рано или поздно перестает работать и нуждается в корректировке.
3. Часто трейдер слишком поздно понимает, что система начала сливать.
Преимущества торговой стратегии
1. Вы всегда понимаете, что происходит на рынке, независимо от постоянно меняющихся рыночных условий.
2. На основе одной прибыльной торговой стратегии вы можете разработать тысячи
прибыльных торговых систем.
3. Трейдер, умеющий торговать с помощью стратегии, никогда не сольет свой депозит,
как бы ни изменился рынок. Он всегда идет на шаг впереди трейдеров, которые умеют торговать лишь по системе.
4. Стратегия никогда не перестанет работать, потому что она более гибкая, чем система.
В ее основе лежат не четкие правила на вход и выход из рынка, а фундаментальные принципы заработка на финансовых рынках.
Недостатки торговой стратегии
1. Торговая стратегия предполагает наличие профессиональных навыков торговли у
трейдера.
4
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
2. Торговая стратегия предполагает наличие опыта у трейдера. Нельзя научиться прибыльно торговать за две недели!
3. Стратегия не дает трейдеру четких правил на вход и выход из рынка. Только возможность выбирать эти места в режиме online непосредственно во время торгов.
Как видите, я перечислил главные свойства системы и стратегии. Ключевое отличие
заключается в том, что система – это жесткие правила, не дающие трейдеру сделать шаг в
сторону. Плюсы этого очевидны: с трейдера снимается психологическая нагрузка, он четко
выполняет все требования системы и получает прибыль. Но здесь кроется большой обман,
ловушка.
Если все так просто, как вы думаете, почему большинство трейдеров проигрывают
свои деньги? По статистике, полученной от работников разных ДЦ1, процент зарабатывающих трейдеров не переваливает за отметку в 1 %. Вдумайтесь: максимум один человек из ста
начинает зарабатывать, остальные проигрывают. И это притом что сейчас на каждом углу
предлагают купить суперприбыльную торговую систему и при продаже продавец демонстрирует покупателю результаты торговли по этой системе, которые, как правило, очень
неплохи. Тем не менее процент зарабатывающих трейдеров не растет. В чем причина?
Во-первых, запомните: если система дает положительный результат на прошлых данных, не факт, что она будет прибыльно торговать в будущем.
Во-вторых, даже если сейчас система дает рост депозита, не факт, что через месяц она
тоже будет давать рост.
Приведу простой пример. Есть прибыльная торговая систем для торговли внутри дня
на временном интервале м15. Она была протестирована на шестимесячном периоде (этого
вполне достаточно) и давала отличный результат. Затем человек начинает по ней работать на
реальные деньги, зарабатывая в течение нескольких месяцев. При этом со временем трейдер, как правило, начинает верить в свою систему как в нечто незыблемое, он уверен на все
100 %, что завтра система принесет ему прибыль. Идет постоянный рост депозита, а следовательно, и размеров сделок. Но в один прекрасный момент на рынке происходит сбой
(смена условий), который трейдер не замечает. Например, меняется долгосрочный тренд2
или волатильность рынка. Причин может быть масса, и они системой не учтены. Потому что
все учесть невозможно. Так в один прекрасный момент система переходит из разряда прибыльных в разряд убыточных. Но трейдер сразу этого не заметит. Он продолжит торговать
по системе, так как уверен в ней на 100 %. А как иначе? Ведь она больше года отлично работает и приносит хорошую прибыль. Если же есть серия убыточных сделок, ничего страшного. Главное – четко следовать всем правилам системы, и рано или поздно она все отобьет.
Все верно, но, как показывает практика, 99 % депозитов не доживают до того момента, когда
система начнет снова приносить прибыль.
Здесь кроется большая ловушка для новичков. Им хочется побыстрее начать зарабатывать на рынке. Человек либо покупает, либо разрабатывает торговую систему, какой-то
период прибыльно торгует. А затем в один день теряет намного больше, чем заработал.
Основные причины этого – нехватка опыта и непонимание ключевых моментов в торговле.
Сейчас в каждом обучающем центре в качестве завершающего этапа обучения идет
разработка своей торговой системы. Подразумевается, что, если человек сумел разработать
прибыльную торговую систему, это уже профессионал, готовый выходить на рынок и торговать на реальные деньги. Но на самом деле, чтобы разработать прибыльную торговую
1
Дилинговый центр.
Tермин рынка Форекс, который говорит о постепенном снижении или повышении курса валюты на определенном
отрезке времени.
2
5
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
систему, не нужно быть профи. Я знаю множество людей, занимающихся разработкой торговых систем, которые никогда в жизни не торговали на Форексе. Как правило, они – хорошие математики, которые, изучая прошлое поведение цены, могут разработать алгоритм
(систему), который бы прибыльно работал в этот период времени. Но не факт, что система
продолжит работать так же прибыльно завтра или через месяц.
Сегодня, имея необходимое программное обеспечение, любой хоть немного знакомый
с Форексом человек сможет разработать и протестировать торговую систему буквально за
несколько дней, а если он профи, то и за несколько часов. По большому счету все, что
нужно сделать, – это подобрать необходимые параметры индикаторов. И все, система готова!
Однако, несмотря на то что она прекрасно работала последние полгода, остается вопрос:
«Будет ли она приносить прибыль завтра?»
Что такое стратегия? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберем весьма распространенную ситуацию.
На рынок приходит очередной новичок. Открывает счет (неважно, демо или реал) и
начинает торговать. При этом его депозит тает, плавно приближаясь к нулю. Аспекты ММ3 я
здесь не учитываю, но предположу, что человек открыл счет на 100 000 и торгует небольшим
лотом (0,1). Он изо всех сил старается заработать, однако при открытии его стейта (отчет по
сделкам) мы видим: убыточных сделок намного больше, чем прибыльных, а средний размер
одной убыточной сделки значительно превышает средний размер одной прибыльной. Причем тенденция длительная. Я считаю, что через это проходит 100 % начинающих трейдеров.
А теперь подумайте: как человек, только что пришедший на рынок и не имеющий никакой торговой системы, может постоянно сливать депозит? По сути, слить депозит должно
быть так же трудно, как и поднять. Ведь чтобы постоянно и планомерно сливать, без торговой системы не обойтись – «заточенной» не под рост депозита, а под его слив. Если не
верите, попробуйте сами открыть торговый счет и вместо наращивания слить депозит (обязательно соблюдайте ММ и не торгуйте на грани фола!). Сделать это будет не менее сложно,
чем его нарастить. Тем не менее сливать без системы получается у всех, а зарабатывать,
даже по системе, лишь у 1 %. Как же так? Ведь, если следовать логике, при торговле без
системы размер депозита должен колебаться вокруг начальной суммы либо в крайнем случае
очень медленно уменьшаться на размер выплачиваемой брокеру комиссии. Но на практике
получается по-другому. Трейдер-новичок постоянно покупает там, где нужно продавать, и
продает там, где следовало покупать. При этом фиксирует маленькую прибыль и получает
большие убытки. И неважно, какой идет тренд, какая волатильность4 и валютная пара, какой
день недели и т. д. Слив депозита у новичков наблюдается с завидным постоянством. Собственно говоря, именно этот фактор привел меня к мысли, что зарабатывать на рынке так же
просто, как и сливать, только нужно на 180 градусов изменить свой подход к торговле.
Причиной всех сливов является ошибочная торговая стратегия, которой придерживаются все начинающие трейдеры.
Пройдя этот обучающий курс, вы научитесь по-другому смотреть на рынок, видеть
возможные варианты развития ситуации и в соответствии с этим принимать решения о входе
3
Money management – управление капиталом, процесс управления деньгами (личным капиталом).
От англ. volatile – «изменчивый, непостоянный». Неустойчивость, нестабильность, высокая степень изменчивости
рыночной конъюнктуры, спроса, цен.
4
6
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
и выходе с рынка. В конечном счете вы должны научиться делать деньги на Форексе так же
легко, как любой новичок их теряет.
7
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
1.2. Основные тезисы торговой стратегии от ForexAC
Рынок не хаотичен, а имеет четкую структуру. Понимая структуру рынка, трейдер всегда видит возможные варианты развития ситуации.
Это один из тезисов, который вам необходимо хорошо усвоить. Каждый новичок, приходя на Форекс и открывая график движения валюты, не может сориентироваться. Для него
все движения на рынке однородны, а закономерности не видны.
Но на самом деле это не так. Все движения на рынке зигзаго– или волнообразны. Причем между волнами существует прямая зависимость. Зная их характеристики и порядок
появления на рынке, трейдер всегда может предположить, как будет развиваться ситуация, и
просчитать возможный ход цены. Иногда удается просчитать разворот среднесрочных трендов с точностью до пяти пунктов5, а иногда и пункт в пункт. При расчете краткосрочных
движений точность повышается в разы.
Подробнее о волновой структуре рынка, свойствах волн и т. д. речь пойдет далее. А
сейчас посмотрите на рисунки.
РИС. 1
Обратите внимание на рис. 1. Здесь вы видите часть рыночного движения, в котором
вряд ли можно сразу уловить какую-то закономерность и уж тем более понять, как можно
здесь заработать. Однако это типичная рыночная ситуация, каких бывает сотни каждый день
и в которых можно уверенно брать профит. Единственное, что для этого нужно, – умение
видеть структуру рынка.
Теперь посмотрите на рис. 2. На нем изображено то же самое движение, но уже разбитое на составляющие, то есть на волны. Как видите, здесь уже несложно заметить определенную закономерность в движении курса валюты.
5
Пункт, пипс на Форекс (point, pips) – минимальное изменение валютного курса, последняя цифра котировки.
8
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Всё движение 1.6023–1.5803 состоит из двух волновых формаций (1.6023–1.5882 и
1.5948–1.5803), которые в свою очередь соединены одной коррекционной волной (1.5882–
1.5948). Если вы внимательно посмотрите на данный рис., заметите, что волны, обозначенные на рис. 1 и 2, в обеих формациях имеют похожие свойства: 1-я волна – короткая с глубоким откатом на вторую, 2-я не заходит за основание первой, а 3-я волна самая стремительная и длинная из трех. Я не буду забегать вперед, потому что волновому анализу посвящена
отдельная глава. Но сейчас в качестве вывода скажу: умея структурировать рыночные движения и зная характеристики волн, а также закономерности, возникающие между ними, трейдер может с легкостью просчитать возможные варианты развития рыночной ситуации и в
соответствии с этим найти оптимальные места для входа в рынок и последующего выхода
из него.
РИС. 2
Вы должны четко понимать, что как дом сложен из кирпичей, панелей, плит перекрытия, кровли и т. п., так и рынок состоит из частей, которые разбросаны не хаотично, а
имеют определенную последовательность и закономерность. При строительстве дома каждый рабочий знает: сначала закладывается фундамент, затем возводятся стены и, наконец,
кровля. Если сделать что-то неправильно, дом рухнет. То же самое на Форексе: трейдер
обязан четко видеть все составляющие рыночного движения. Сначала формируется первая
волна, затем откат на вторую, далее – третья и т. д. И все, что нужно, – идти за рынком и
брать свою прибыль.
Если же трейдер не понимает, что происходит на рынке, это можно сравнить с ситуацией, когда человек попал в лес без компаса и карты. Вряд ли он найдет правильный выход.
Трейдер, который смотрит на график и ничего не понимает, оказывается в аналогичной ситуации. Он начинает метаться по рынку то вверх, то вниз, заключая уйму сделок, не сознавая,
что происходит на рынке и в каком его месте он находится. Результат, как правило, один –
потеря депозита.
9
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Не поняв структуру рынка, вы никогда не сможете найти выход из «леса» котировок.
А те удачные сделки, которые у вас будут, – не более чем краткое везение на пути к сливу
всего депозита.
Напоследок дам один совет: если вы не понимаете, что происходит на рынке, лучше
стойте в стороне. Нет ничего страшного в том, что вы запутались и не можете понять, что
происходит. Такое часто бывает даже у опытных трейдеров. Научитесь ждать. Гораздо хуже,
если вы не понимаете, что происходит, но все равно входите в рынок – наугад. Результат
таких торгов – всегда потеря денег.
На Форексе нет, не было и не будет одного универсального инструмента технического анализа, с помощью которого можно постоянно зарабатывать.
Многие начинающие трейдеры пытаются найти универсальный инструмент (индикатор, уровень, Грааль и т. д.), который давал бы 100 %-ные сигналы на вход в рынок или выход
из него. Сразу скажу: не тратьте свое время и деньги на подобные вещи. Такого просто нет
и быть не может! Если появляются какие-то инструменты, учитывающие множество факторов, то чем точнее их сигналы, тем быстрее они перестанут работать. Это аксиома.
Рынок Форекс непостоянен. Меняются тренды, меняется волатильность и даже
валюты (вспомните введение евро). Разработать инструмент, который бы работал все время,
невозможно, поэтому нет смысла даже стараться. Тем не менее нельзя сказать, что все
инструменты технического анализа не работают. Скорее наоборот – все широко известные
инструменты работают на Форексе, просто нужно уметь ими пользоваться.
Давайте возьмем один из самых известных инструментов – линию тренда.
РИС. 3
10
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 4
РИС. 5
Обратите внимание на рис. 3, 4 и 5. На них хорошо видно, как работает линия тренда.
Она показывает окончание коррекционных волн и самое главное – всего тренда. Разве можно
сказать, что этот инструмент не работает на рынке и им нельзя пользоваться?
Теперь возьмем сетку Фибоначчи6.
6
Сетка Фибоначчи на данный момент является одним из самых распространенных индикаторов уровней на рынке
Форекс. Она входит во все торговые терминалы, в том числе наиболее распространенный терминал MetaTrader.
11
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 6
Внимательно посмотрите на рис. 6 и 7. Обратите внимание, как четко с помощью сетки
Фибоначчи можно определить окончание импульсной (рис. 6) и коррекционной (рис. 7) волн.
Волны отработали по сетке практически пункт в пункт.
РИС. 7
12
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Еще для наглядности давайте разберем один из сильнейших сигналов технического
анализа – дивергенцию7.
На рис. 8 и 9 показаны классические примеры дивергенции. Обращаю ваше внимание
на то, как хорошо дивергенция показывает окончание текущего тренда и начало нового.
И таких примеров работы различных инструментов технического анализа я могу привести сотни. Это уровни, линии сопротивления/поддержки, каналы, СС, фигуры разворота
и продолжения тренда и т. д.
7
Дивергенция – это сравнительная характеристика цены и технического индикатора. Другими словами, разница в движениях. Она возникает в тот момент, когда кривые цен и индикаторов, которые вы сравниваете, двигаются в разных направлениях. Как правило, дивергенция сигнализирует нам о том, что в скором будущем или прямо сейчас произойдет изменение тренда либо его продолжение.
13
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 8
14
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 9
Как следствие, у меня возникает вопрос: после приведенных выше примеров кто-то
может мне сказать, что эти инструменты не работают? Я думаю, их полезность очевидна.
Как и необходимость использования.
Но сразу возникает следующий вопрос: а всегда ли работают эти инструменты? Ответ
однозначный – НЕТ! Сколько бы случаев работы линии тренда я ни приводил, в ответ вы
сможете привести столько же случаев, когда линия тренда обманывала (ну, или мы так
думали, неправильно интерпретируя ее сигналы). Например, происходит пробой бычьей
линии тренда, а цена продолжает идти вверх. То же самое можно сказать про дивергенцию, сетки Фибоначчи и про остальные инструменты теханализа. Они все работают очень
хорошо, но не всегда. И этот факт отталкивает начинающих трейдеров, которые не могут
понять, когда можно доверять инструменту, а когда нет.
Поэтому я рекомендую использовать в своей торговле не один, а множество инструментов технического анализа. И если вы хотите определить, например, окончание коррекционной волны, самой вероятной точкой разворота будет точка, на которую указывает множество разных инструментов.
Если вы ищете окончание тренда, не стоит доверять лишь дивергенции, подождите
других сигналов, таких как пробой линии тренда или основания подволны.
Если вы стараетесь определить окончание импульса, кроме целевой сетки натяните
еще сетку коррекций, разбейте волну на подволны, прочертите линии трендов старших ТФ 8
и т. д. Суть данного тезиса заключается в том, что самые сильные сигналы на рынке подтверждаются, как правило, не одним, а многими инструментами.
8
Временной отрезок.
15
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 10
Посмотрите на рис. 10. Ценовой уровень 1,6214 является пересечением двух сеток
Фибоначчи:
♦ первая – 50 % от коррекционной сетки волны: 1,5808 – 1,6120;
♦ вторая – 138,2 % от сетки, натянутой на импульсную волну: 1,6220 – 1,6326.
Как следствие, мы заранее знали, что на этом уровне возможна сильная поддержка9.
Окончательно нам это подтвердила дивергенция, после образования которой можно было
принять решение о покупке актива.
Подводя итог, хочу отметить следующее: чтобы научиться правильно пользоваться
показаниями разных инструментов технического анализа, прежде всего вы должны
научиться синтезировать эти показания между собой. Только так вы сможете успешно применять эти инструменты в торговле – сам по себе ни один индикатор или инструмент никогда не даст точных рекомендаций. Любой инструмент отлично работает на рынке, но только
в совокупности с другими.
На Форексе всегда зарабатывает меньшинство.
Прежде чем начинать серьезную торговлю на Форексе, вы должны усвоить одно простое, но очень важное правило: на Форексе всегда зарабатывает меньшинство. Рынок никогда не пойдет туда, где стоит толпа. Он двигается в сторону меньшинства, по-другому и быть
не может.
Рынок Форекс – не завод и не фабрика, он ничего не продает. Следовательно, никаких
денег извне нет. Все деньги – это средства участников рынка. Следовательно, премии (зара-
9
Уровень поддержки (Support level) – линия, определяющая ценовую границу финансового актива, при пересечении
которой возможно появление большого количества потенциальных покупателей данной валюты. Обычно на уровне поддержки сконцентрировано большое количество приказов на покупку.
16
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
ботки) выплачиваются исключительно за счет проигравшихся трейдеров. Конечно, многие
мне возразят, что на рынке присутствуют не только спекулянты, но и различные организации, деятельность которых связана с куплей-продажей валюты, и они вынуждены менять
валюту по действующему курсу. Да, все правильно, на рынке есть и организации, но проблема в том, что никто не хочет терять ни копейки на разнице курсов. Поэтому хочешь не
хочешь, а все становятся спекулянтами и каждый стремится купить подешевле, а продать
подороже. И в каждой большой организации уйма аналитиков и трейдеров, задача которых
– свести к минимуму потери, связанные с куплей-продажей валюты. Они, как и мы с вами,
сидят перед мониторами и анализируют рынок.
Поэтому главной задачей профессионального трейдера является умение нестандартно
мыслить и правильно анализировать рынок. Представьте себе ситуацию: по всему миру в
одно и то же время сидят тысячи трейдеров и видят перед собой одну и ту же картину, например на рынке сформировалась классическая пятиволновка с короткой 5-й волной и дивергенцией в конце (рис. 11). Как вы думаете, что будет делать большинство трейдеров, если
учесть, что основную часть из них обучают торговать одинаково, используя одни и те же
книги классиков торговли? Конечно, большинство встанет на селл и выставит стоп над максимумом, так как рассчитывает на то, что 5-я волна – последняя в бычьем тренде и начнется
коррекция. По-моему, это очевидно. По-вашему, как поведет себя рынок в данной ситуации?
Перед тем как ответить на этот вопрос, давайте разберем одну гипотезу, которая распространена среди Форекс-трейдеров.
РИС. 11
Гипотеза управляемости рынка. Многие трейдеры считают, что котировки на
Форексе формируются не совсем рыночным способом. Предполагается, что есть единый
центр (главный компьютер), откуда подаются одинаковые котировки во все точки земного
шара в одно и то же время. И этот компьютер не просто отслеживает данные о рыночных
колебаниях, но и вносит в них корректировку, исходя из общих позиций трейдеров.
17
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Я не хочу вступать в дискуссию по данному вопросу – докопаться до истины все равно
не удастся, но доля истины в этом есть. Я не ставлю во главу угла то, что рынком кто-то
управляет, но учитываю тот фактор, что рынок – действительно очень хитрый механизм.
Вызвано это тем, что им управляют, либо это рыночная действительность. Точно не знаю, но,
имея большой опыт торговли, могу с уверенностью сказать: «Рынок всегда идет с меньшинством. Если вы хотите научиться зарабатывать на Форексе, должны научиться
мыслить, как меньшинство».
Теперь вернемся к рис. 11. Итак, представьте себе, что такую же картинку видят перед
собой тысячи трейдеров по всему миру. А так как обучение проходит по одним и тем же
книгам и методикам, большинство в один и тот же момент принимают одинаковые решения
как на вход в рынок, так и на установку защитных ордеров. В данной ситуации большинство
трейдеров встали на селл и выставили стоп над максимумом. То есть у тысяч трейдеров по
всему миру на суммы, в общей сложности превышающие миллионы долларов, в данный
момент открыта позиция на продажу и выставлен стоп-лосс над пятой волной. Исходя из
аксиомы, что на Форексе зарабатывает меньшинство, как вы думаете, куда логичнее всего
пойти цене?
На мой взгляд, ответ очевиден – либо вверх, пробив максимум и уйдя еще выше, утащив за собой депозиты (обнулив их) трейдеров, которые не пользуются стопами, либо пробить максимум, сбить стопы, запутать ситуацию (классической пятиволновки не будет) и
затем спокойно уйти вниз, но уже без большинства. Что произошло, давайте посмотрим на
рис. 12.
Цена пробила максимум – и рынок сбросил с себя тысячи трейдеров, забрав себе часть
их депозитов, а затем пошел вниз, но уже без них. В этом заключается сила большинства
успешных трейдеров – они умеют анализировать ситуацию нестандартно, не так, как написано в книгах классиков.
Ваша задача – научиться видеть рынок не так, как все. Вы прекрасно знаете, как обучается большинство, и именно через эту призму должны смотреть на рынок.
18
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 12
Именно для этого создана школа ForexAC с форумом (http://forum.forexac.com) и ежедневным анализом рыночной ситуации. Мы должны работать в команде, находя постоянно
меняющиеся алгоритмы функционирования рынка Форекс и обходя ловушки, приготовленные рынком. Ежедневно помогая друг другу торговать, мы замечаем, что становится намного
легче, ведь торговля в команде с опытными трейдерами продуктивнее, чем в одиночку.
Не угадываем, куда пойдет рынок, а просто идем за ним.
Одной из главных ошибок всех новичков на Форексе является желание предугадать
направление движения рынка. Запомните: не нужно стремиться угадать, куда пойдет рынок,
нужно вовремя увидеть начало движения и встать по нему. Между первым и вторым вариантом есть существенная разница.
Представьте себе: вы пришли на вокзал и ждете отправления поезда на юг, но все опознавательные знаки на поездах отсутствуют. У вас есть два выхода из ситуации.
1. Сесть в первый попавшийся поезд и ждать – вдруг повезет и поезд поедет в нужном
направлении.
2. Дождаться, пока поезда начнут двигаться, и запрыгнуть на подножку поезда, идущего в южном направлении.
Как видите, есть ключевая разница между первым и вторым вариантом: в первом случае вы полагаетесь на удачу, во втором осознанно садитесь в нужный поезд.
Эту же ситуацию можно переложить на рынок. Как мы уже говорили, рыночные движения не хаотичны, а имеют определенную структуру. Каждое импульсное движение сменяется флэтом10, после которого опять идет импульс. Грубо говоря, все
10
Флэт – полное отсутствие тренда или горизонтальный тренд, так как цены колеблются в горизонтальной плоскости.
В этом случае могут быть применены линии поддержки и сопротивления, но фиксируется отсутствие значительного движения цены вниз или вверх в некий промежуток времени, при котором наблюдается или наблюдался тренд. движения идут
по схеме: импульс – флэт – импульс – флэт – импульс – флэт и т. д. Чтобы было понятнее, импульс – это движение поезда,
19
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Мне часто задают вопрос: «Станислав, как вы думаете, куда пойдет рынок?» Ответ у
меня один: «Откуда я знаю, у меня нет родственников или знакомых в ФРС11 или ЕЦБ12, но
мне это и не нужно». Во время флэта я жду начала движения в одну из сторон и вхожу по
нему. Куда бы рынок ни пошел, я всегда иду за ним, а не впереди него, стараясь предугадать
его направление. Пошло движение вверх – я вошел вверх, закончилось – я зафиксировал
прибыль. Все просто как дважды два, и ничего не нужно угадывать.
Причем я не пытаюсь взять все движения полностью. Если длина импульса была 100
пунктов и я взял из них, например, 50, это нормальный результат. Часть движения уходит на
определение направления движения. Когда я четко вижу, куда пошла цена, часть движения я
пропускаю. То же самое с выходом: далеко не всегда получается выйти на пике рынка; иногда
понимание того, что движение закончено, приходит после отката. Но 50 % – это вполне
нормальный результат.
Если же вы будете стараться угадать во время флэта, куда пойдет рынок, и входить в
него до начала движения, это можно сравнить с игрой в рулетку. Как повезет – красное или
черное.
Вы спросите: «А как вовремя увидеть начало движения?» Для этого мы изучаем структуру рынка.
РИС. 13
Обратите внимание на рис. 13. Рынок находился в рамках флэта волны 1,5211–1,5381.
Куда рынок выйдет из этого флэта, я не знаю и не пытаюсь угадать, мне это неинтересно.
Я просто жду начала движения в одну из сторон. Затем образовалась бычья волна 1,5233–
а флэт – станция. Как вы помните, наша задача – вовремя увидеть начало движения поезда и запрыгнуть на подножку.
Следовательно, наша задача на рынке – вовремя увидеть начало движения рынка в какую-то сторону и встать по нему.
11
ФРС (Федеральная резервная система) выполняет функцию центрального банка.
12
Центральный банк нового Европейского валютного союза.
20
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
1,5368, после нее – откат13. Я выставляю бай-стоп14 над максимумом 1,5368, потому что знаю,
что при
Проще говоря, начало движения – это первая волна в любую сторону, которая, как правило, короче третьей. А вот в третьей мы работаем, потому что она является самой длинной
волной в движении. Грубо говоря, войдя в рынок по бай-стопу (в данном примере), я впрыгнул на подножку поезда, идущего в нужном мне направлении. Таким образом, суть сводится
к нахождению первой волны.
О том, как правильно находить первую волну, где входить в рынок, где фиксировать
прибыль и т. д., речь пойдет ниже. Сейчас же я прошу вас запомнить следующий тезис: «Не
старайтесь предугадать рынок – идите вслед за ним».
13
Откат – обратное перемещение цены после завершения действия силы импульса тренда. Коррекция говорит о временном прекращении движения тренда, которое по истечении короткого временного промежутка возобновляется.
14
Бай-стоп (Buy stop) – отложенный ордер на покупку по цене выше текущего уровня цен: купить дороже, чем сейчас.
Выставляется в расчете на то, что рыночная цена преодолеет определенный уровень вверх и продолжит рост. пробое этого
уровня пойдет третья импульсная вверх, которая и будет частью бычьего движения.
21
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
2. Волновой анализ от ForexAC
2.1. Введение
На данный момент написано множество книг, пособий и научных трактатов по волновому анализу рынка. Много лет назад, когда я учился торговать на Форексе, перечитал массу
различной литературы по данной теме. Это были книги таких признанных авторитетов, как
А. Фрост, Р. Пректер15, Нили16 и т. д., всех уже не помню. Однако у меня была одна маленькая
проблема: я не смог научиться прибыльно торговать, используя данные пособия. Причем,
общаясь с другими трейдерами, я видел, что их мучает такая же проблема.
Ни в коем случае не хочу обидеть кого-то из вышеупомянутых авторов, но у меня сложилось впечатление, что эти книги писались не для торговли, а, например, для защиты докторской диссертации или просто на продажу. Потому что применить описанные в них теории в режиме реальных торгов, по-моему, невозможно (не буду утверждать это на 100 %,
возможно, просто не хватило ума). Во всяком случае у меня это не получилось, и я не знаком
ни с одним человеком, который бы прибыльно торговал на рынке, используя одну из этих
теорий в чистом виде.
На мой взгляд, у всех волновых теорий есть один большой недостаток: с их помощью
можно задним числом расчертить график движения валютной пары, но сложно сделать то
же самое в режиме реальных торгов. Сразу возникает вопрос: «Зачем мне как трейдеру расчерчивать прошлогодний график? Что мне это даст?» Если бы я был математиком, писателем или философом, я бы сел, просмотрел графики движения валюты за последние десять
лет, нашел бы в них закономерность, описал ее в книге или защитил диссертацию, получил
бы за это премию. Тогда все понятно! Но если я – трейдер и мне нужно сейчас, сию секунду
понимать, что происходит на рынке и как себя вести, получается, что все эти книги ничем
мне не помогут. Стоит вспомнить хотя бы разметку коррекционных волн по Эллиотту17. Там
такие ребусы вырисовываются, что черт ногу сломит. Как можно с их помощью прибыльно
торговать?
Однако не все так плохо. В теориях, которые я изучал, есть и рациональные зерна,
которые можно использовать в реальных торгах. Поэтому я сделал так называемую выемку:
выбрал самые необходимые элементы из различных волновых теорий, добавил свои наработки, а остальное выкинул, чтобы не усложнять анализ рынка.
Я заметил, что на рынке существует пять видов волн. Используя их, можно разметить
любое рыночное движение. Каждая волна имеет свои свойства. И волны строятся не хаотично, а в определенном порядке. Зная характеристики каждой волны и порядок их формирования на рынке, мы всегда можем спрогнозировать варианты развития рыночной ситуации и определить разворотные точки на ценовом графике.
15
Волновой принцип Эллиотта – ключ к пониманию рынка (А. Фрост и Р. Пректер).
Гленн Нили (Glenn Neely) – известный исследователь, практик в области биржевых операций, преподаватель.
17
Ральф Нельсон Эллиотт (Ralph Nelson Elliott (28 июля 1871 – 15 января 1948)) – американский финансист, создатель
теории волн Эллиотта.
16
22
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Сейчас вы познакомитесь с моими наработками поближе. Прошу уделить серьезное
внимание данной теме, так как волновая структура рынка – база, на которой строится вся
торговая стратегия ForexAC.
23
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
2.2. Структура рынка и виды волн
По своей структуре рынок неоднороден, а рыночные движения состоят из частей
(волн). Чтобы понимать происходящие на рынке события, важно видеть его структуру, понимать, из каких элементов состоит каждое рыночное движение. Потому что:
♦ у каждой волны есть свои характеристики;
♦ волны выстраиваются не хаотично, а в определенном порядке.
Поэтому первое, с чего нужно начать обучение, – определение волновой структуры
рынка. В этой главе мы разберем:
♦ виды волн;
♦ характеристики волн;
♦ комбинации волн.
Существует два основных вида волн: импульсные и коррекционные (рис. 14). Их главное отличие – длина: импульсная волна всегда длиннее коррекционной. Это свойство, которое мы должны учитывать при прогнозировании движения цены и выставлении защитных
ордеров. Но об этом позже. Сейчас давайте разберемся с волнами. В своем анализе мы будем
использовать всего пять волн:
♦ первая – импульсная;
♦ вторая – коррекционная;
♦ третья – импульсная;
♦ четвертая – коррекционная;
♦ пятая – импульсная.
И все! Других волн у нас нет и не будет.
Теперь давайте познакомимся с каждой волной по отдельности.
24
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 14
25
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
2.3. Свойства волны 1
Волна 1 – импульсная волна, первая в цикле 1–2–3 может формироваться и как новая
волна против текущего тренда, и как первая волна в цикле 1–2–3 в растянутых моделях.
Характеристика волны: как правило, самая короткая волна в цикле 1–2–3–4–5.
РИС. 15
На рис. 16 вы видите формирование первой волны – как новой волны против текущего
тренда.
На рис. 17 вы видите первую волну в растянутых формациях.
26
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 16
РИС. 17
27
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
2.4. Свойства волны 2
Волна 2 – коррекционная волна, образующаяся после формирования первой и идущая
в противоположную сторону. По своей длине не может выходить за рамки первой волны.
Откат, как правило, составляет 38,2–88,2 % по фибо-сетке.
РИС. 18
28
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
2.5. Свойства волны 3
Волна 3 – сильная импульсная волна. Цена пробивает вершину первой волны и уходит
далеко за нее. Здесь есть одно «но»: бывают укороченные третьи волны, которые открывают
сделки трейдеров, рассчитывающих на сильное движение. Однако движения не происходит,
и цена уходит резко в другую сторону.
РИС. 19
29
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 20
На рис. 20 – классический вариант укороченной третьей волны. Эти волны часто формируются против тренда старшего ТФ и являются ловушкой для многих трейдеров. Трейдер ставит отложенный ордер над вершиной первой волны в расчете на сильную третью
волну. Цена при этом пробивает вершину первой волны, срабатывает ордер трейдера на вход
в рынок, а цена разворачивается в другую сторону.
РИС. 21
На рис. 21 изображена классическая третья волна.
30
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
2.6. Свойства волны 4
Волна 4 – коррекционная волна, образующаяся после полноценной третьей волны,
характеризуется, как правило, неглубоким откатом и флэтообразной структурой. Критерии
волны: непробитие линии тренда, откат до 50 % от третьей волны, незаход в зону первой
волны.
РИС. 22
31
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
2.7. Свойства волны 5
Волна 5 образуется после четвертой и является завершающей волной трендового движения. Определяющее свойство волны – дивергенция на индикаторе АО. Малый размер
волны по сравнению с третьей и пробой ее основания последующей первой волной в противоположном направлении.
РИС. 23
32
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
2.8. Ключевые отличия классических
волновых разметок от моей разметки
Рассмотренных выше волн нам вполне хватит для описания любой рыночной ситуации. Другие волны в торговле я не использую. Чтобы было понятнее, давайте перечислим
основные отличия волновой разметки ForexAС от разметки по Эллиотту и других теорий.
1. Отсутствие волн А, В, С. Я убрал из своего анализа буквенную разметку волн,
так как она вносит неразбериху при обсуждении торгов в режиме онлайн на форуме (http://
forum.forexac.com). Дело в том, что волна А имеет такие же свойства, как волна 1, волна
В идентична волне 2, а волна С – волне 3. По большому счету, какая разница трейдерам,
какая формируется волна – С или 3, если эти две волны одинаковы по своим свойствам и,
следовательно, наши действия в этих волнах одинаковы?
Делать буквенную разметку целесообразно, когда вы размечаете рынок задним числом.
То есть вы уже видите, где была коррекция, где – импульс, и в соответствии с этим наносите
на график цифры и буквы. Но, когда вы торгуете, не можете точно сказать, какая идет волна
– С или 3. Это можно сделать лишь потом. А для трейдера важно принимать решения сейчас.
Поэтому в режиме реальных торгов нет смысла разделять волны 1, 2, 3 и волны А, В, С.
2. Отсутствие укороченной пятой волны. Я не использую в своей разметке такое
понятие, как «укороченная пятая волна», потому что я так и не понял, как можно применять
данное «явление» для получения профита. В моей разметке пятая волна обязательно должна
пробить пик третьей. А если этого не произошло, то это уже не пятая волна (укороченная),
а вторая волна нового тренда в противоположную сторону. Обратите внимание: на рис. 24
дана классическая разметка с укороченной пятой волной, на рис. 25 – моя разметка.
РИС. 24
33
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 25
Разница в том, что четвертая волна на рис. 24 обозначена первой волной на рис. 25, а
пятая укороченная обозначена второй волной нового медвежьего тренда 18.
Основное отличие заключается в том, что при разметке по рис. 25 при пробое ценой
вершины первой волны мы знаем, что идет третья вниз, которая имеет свойства импульса,
и, соответственно, можем просчитать ход этой волны и принять необходимое решение в
режиме торгов (realtime).
18
Тренд, на котором идет постепенное снижение цены на определенном отрезке времени.
34
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
2.9. Структура импульса и коррекции
Эллиотт писал в своей книге, что импульсные и коррекционные волны отличаются
друг от друга по структуре. Он утверждал, что импульсная волна имеет пятиволновую структуру, а коррекционная – трехволновую. Я не хочу спорить с классиком, тем более что его
теории были построены на основании движения котировок на фондовом рынке и почти 80
лет назад. Но именно сейчас и именно на рынке Форекс данный тезис не выполняется.
Вы можете найти сотни примеров коррекционных волн, имеющих пятиволновую
структуру. Особенно часто это встречается во второй волне. То же самое можно сказать про
импульсную волну – она необязательно должна быть пятиволновкой, часто имеет трехволновую структуру.
Тезис о том, что пятиволновка обязательно должна быть импульсом, сбивает с толку
многих начинающих трейдеров, пытающихся торговать по теории Эллиотта. Они считают,
что, если волна имеет пятиволновую структуру, она не может быть коррекционной, и начинают искать входы в рынок по ходу движения этой волны, даже если она образовалась против текущего тренда. В результате получается много ложных сигналов на вход. Поэтому я не
использую данный тезис в своей торговле. Но взял на вооружение другую закономерность:
пятиволновую структуру чаще других имеют третьи волны.
Выше мы рассмотрели пять волн, из которых строятся все движения на рынке. Используя их, можно расписать любое рыночное движение. Эти волны выступают строительным
материалом при формировании рыночных цен. Зная характеристики каждой волны и их
последовательность, можно делать достаточно точные расчеты рыночных движений и всегда видеть варианты развития ситуации. В свою очередь каждая волна тоже состоит из волн,
для нее они будут подволнами, а каждая подволна тоже состоит из подволн. В общем-то, все
это вы уже должны были знать, я лишь напомнил. Теперь давайте более подробно рассмотрим структуру волны.
35
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
3. Структура волн. Различные комбинации волн
Как говорилось выше, каждая рыночная волна состоит из подволн меньшего ТФ и является подволной старшего ТФ. Например, волна на Н1 состоит из трех волн на м15 и, в свою
очередь, является подволной на Н4. Это очень важный момент! Вы должны уметь различать
волны и подволны различных ТФ, иначе не сможете сделать верный расчет.
Все волны имеют структуру двух видов: тройки и пятерки. Как понятно из названия,
тройка состоит из трех подволн, пятерка – из пяти. Как их идентифицировать в режиме
реальных торгов, пойдет речь ниже. Сейчас я хочу, чтобы вы визуально запомнили основные
модели, образующиеся из этих волн.
На рис. 26 показаны основные виды троек, которые образуют отдельную волну. Жирной линией обозначена отдельная волна, тонкими линиями – её подволны.
Пятерки образуются на базе троек, но имеют дополнение в виде четвертой и пятой
волн. Классический вариант пятерки показан на рис. 14.
На рис. 27 представлены самые распространенные комбинации троек и пятерок и их
соединения.
Торгуя на рынке, вы должны научиться четко определять волны и подволны, их связи.
От этого зависят правильность расчетов и видение вариантов развития событий.
Тройка с укороченной третьей волной – очень распространенная модель. Чаще всего из
нее формируется четвертая волна: после пробоя ценой пика первой волны цена резко уходит
в другую сторону.
36
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 26
РИС. 27
На рис. 27 показаны основные комбинации волн. Запомните, а еще лучше – распечатайте эти рисунки. Первое время они помогут вам ориентироваться на рынке.
Четкое видение и понимание структуры рынка открывают перед глазами трейдера картину (карту), по которой можно ориентироваться и искать хорошие места для входа и выхода.
Ваша главная задача – научиться правильно расчерчивать волны, так как от этого зависят
результаты дальнейших расчетов.
37
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
4. Уровни Фибоначчи
Я не буду тратить ваше время и давать базовые понятия по уровням Фибоначчи. Общие
положения были изложены в курсе «Первые 19 шагов к финансовой свободе». Кто его не
проходил, может найти книги по Фибоначчи в нашей библиотеке, а также на страничках
сайта:
♦ http://www.forexac.com/va/chisla-fibonachchi;
♦ http://www.forexac.com/knigi/skachat-knigi-pro-foreks-besplatno.
Сейчас я хочу поделиться своими личными наработками по данной теме и подробно
рассказать, как я использую данный инструмент в своей торговле.
38
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
4.1. Какие основные задачи помогает
решать трейдеру сетка Фибоначчи19
Итак, давайте определимся, для чего в принципе нужны сетки Фибоначчи и как их
использовать. Основные задачи, которые мне помогают решать сетки, – это нахождение
окончания коррекционных волн (если помните, это вторая и четвертая волны), а также
нахождение окончания третьей (импульсной) волны. Получается, я использую два вида
сеток:
1) коррекционную – для определения окончания коррекции;
2) импульсную – для определения окончания импульса.
РИС. 28
На рис. 28 вы видите два вида сеток: коррекционная помогла определить окончание коррекции (второй волны), а импульсная показала уровни сопротивления при развитии
импульса (третьей волны). При коррекции отработал уровень 88,2 %, при импульсе сопротивление оказывали уровни 123,6 %, 138,2 %, и закончилась волна на уровне 261,8 %.
19
Последовательность Фибоначчи (Fibonacci Sequence) – числовая последовательность, созданная итальянским
математиком Леонардо Фибоначчи. Широко применяется в техническом анализе для определения ценовых уровней
поддержки и сопротивления на валютном рынке.
39
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
4.2. Какие фибо-уровни использовать
В стандартных настройках МТ420 установлены не все уровни Фибоначчи, поэтому я
рекомендую настроить сетку так, чтобы она показывала следующие уровни.
Коррекционные: 11,8 %; 23,6 %; 38,2 %; 50,0 %; 61,8 %; 76,4 %; 88,2 %.
Импульсные: 123,6 %; 138,2 %; 161,8 %; 200,0 %; 238,2 %; 261,8 %; 300,0 %; 338,2 %;
400,0 %; 423,6 %.
Настройки лучше всего сделать таким образом, чтобы уровень показывался рядом с
ценой. Как это сделать, рассказано на форуме http://www.forum.forexac.com/showthread.php?
t=241.
В стандартных настройках МТ4 указаны ключевые уровни, которые лучше (чаще)
всего отрабатываются рынком. Однако нельзя сказать, что остальные уровни плохо работают, поэтому их тоже необходимо учитывать. На рис. 28 вы видите, как хорошо отработали
уровни 88,2 (коррекция) и 123,6, а также 138,2 и 261,8 (импульс).
На рис. 29 видно, как отрабатываются импульсные уровни 161,8 % и 200 %.
На рис. 30 отрабатываются уровни 50,0 % (коррекция) и 161,8 %, 200 % (импульс).
Обратите внимание, что на рис. 31 отработались уровни, не внесенные в стандартную
сетку МТ4. Это коррекционный уровень 76,4, а также импульсный уровень 138,2.
РИС. 29
20
Метатрейдер 4 – платформа для торговли.
40
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 30
РИС. 31
41
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
4.3. Основные уровни импульса и коррекции
Каждый уровень Фибоначчи может быть поддержкой или сопротивлением. Есть и
уровни, наиболее часто отрабатываемые ценой. Давайте их разберем.
Вторая волна, как правило, отрабатывает от 23,6 % до 100 % от первой волны, но чаще
всего работают уровни 50 % и 61,8 %. Именно они чаще всего выступают сильным уровнем сопротивления/поддержки. Еще нужно учитывать: чем меньше откат на вторую волну,
тем сильнее будет третья волна. Если откат второй волны не достигает 50 %, это говорит о
сильном тренде.
РИС. 32
На рис. 32 показана короткая вторая волна (откат 23,6 %), после которой последовала
сильная импульсная третья волна, отработавшая по сетке 338,2 %. Это очень распространенная ситуация на рынке. Многие трейдеры для входа в рынок ждут образования полноценной
второй волны, но на рынке формируется короткая вторая волна, после которой следует стремительная третья. Большинство трейдеров в этой ситуации не успевают взять движение.
На рис. 33 показан глубокий откат на вторую волну, после которой последовала укороченная третья. Такую волновую структуру в большинстве случаев имеют коррекционные
волны. Обратите внимание: на рис. 34 показано это же движение в общей динамике рынка.
Третья волна. Обыкновенная третья волна отрабатывает минимум 161,8 % от первой
волны.
42
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 33
РИС. 34
43
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 35
На рис. 35 изображена классическая третья волна. Обратите внимание: на графике она
почти пункт в пункт отработала цель 161,8 %. Однако кроме этого уровня хорошо работают
уровни 200 % и 261,8 %. Обращаю ваше внимание на то, что нормальная третья волна чаще
всего формируется по движению тренда на старшем ТФ.
На рис. 36 вы видите медвежий тренд ТФ Н8. Волна, обозначенная прямоугольником,
подробно рассмотрена на рис. 37.
Обратите внимание на структуру волны, изображенной на рис. 37. Вторая волна отработала ровно 50 %, а третья – 200 %. Это самая распространенная ситуация формирования
третьей волны на меньшем ТФ (например, Н1) по ходу движения старшего ТФ (например,
Н8).
44
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 36
РИС. 37
При входе против тренда (см. рис. 33 и 34) возникает большая опасность нарваться на
укороченную третью волну. Поэтому рекомендую: против тренда на пробой (имеется в виду
вход в рынок при пробое ценой вершины первой волны) не входить.
Четвертая волна. Откатывается от третьей не более чем на 50 %. Сильными уровнями,
как правило, выступают уровни 38,2 % и 50,0 % (рис. 38).
45
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Пятая волна по длине, как правило, равна первой волне. Однако четко выполняющихся закономерностей, которые можно было бы использовать в торговле, я порекомендовать не могу.
РИС. 38
46
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
4.4. Как правильно натягивать фибо-сетку
Итак, у нас есть два вида сеток: коррекционная (для расчета окончания коррекционной
волны) и импульсная (для расчета окончания импульсной третьей волны).
С коррекционной волной, я думаю, вопросов быть не должно. Но на всякий случай остановлюсь подробнее. Например, на рынке закончила формироваться бычья волна
(рис. 39). Мы определили ее окончание (о том, как это сделать, рассказано ниже), и нам
нужно обозначить важные уровни поддержки при движении вниз. Для этого мы натягиваем
сетку Фибоначчи на всю волну. Каждый уровень этой сетки выступает как возможный уровень поддержки. В данном примере цена остановилась на уровне 76,4 (23,6), то есть откатилась от первой на 76 %. Аналогичным образом происходит с любой волной, от которой
формируется коррекция. Здесь все просто.
Теперь давайте разберемся с целевой сеткой. Ее можно натягивать двумя способами.
Либо так, как показано на всех рисунках: на первую волну и на ее основании вести отсчеты
возможных уровней окончания третьей волны. Либо целевая сетка строится от начала третьей волны (рис. 40). То есть я сначала натянул сетку на первую волну и замерил ее длину,
а затем перетащил ее так, чтобы начало сетки совпало с началом третьей волны.
Мне часто задают вопрос: как правильнее натягивать сетку? Отвечаю. На данный
момент лучше всего отрабатывается сетка, натянутая на первую волну. Однако нередки случаи отработки и второго варианта.
РИС. 39
47
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 40
Я рекомендую использовать обе сетки как два независимых индикатора. Особенно
если речь идет о расчете среднесрочных движений.
Самые сильные места сопротивления/поддержки будут возникать на уровнях пересечения этих сеток. Посмотрите на рис. 41, где построены обе сетки. Уровни их совпадения я
отметил прямоугольником. И обратите внимание, как цена четко, практически пункт в пункт,
отработала первый уровень поддержки. В случае его пробоя мы видели следующий ключевой уровень, который находился на отметке 1,5365, то есть на 150 пунктов ниже.
РИС. 41
48
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Так как оба варианта сетки работоспособны, нет смысла отказываться от одного из
них. Вспомните самое начало курса обучения. Я говорил, что на рынке не может быть одного
универсального инструмента. Нужно уметь совмещать сигналы, подаваемые различными
индикаторами. Пример с сетками – яркое тому подтверждение. Самые сильные уровни поддержки и сопротивления будут возникать в местах пересечения сеток.
49
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
4.5. Примеры использования фибо-сеток
Подводя итог, хочу отметить следующее: фибо-сетки – не панацея и не Грааль, а всего
лишь один из инструментов технического анализа. Его умелое использование даст трейдеру
положительный результат. Посмотрите внимательно на рис. 42. На нем изображена классическая схема применения уровней Фибоначчи.
РИС. 42
Обратите внимание: на рынке сформировалась бычья волна 1,6077–1,6153. После ее
окончания началось движение вниз (коррекция). Нам нужно определить ключевые уровни,
которые будут оказывать поддержку при движении цены вниз. Вначале мы натягиваем сетку
коррекций на всю волну 1,6077–1,6153. Затем, после образования первой волны вниз 1,6153–
1,6117 мы натягиваем на нее целевую сетку для определения целей третьей волны. После
пробоя ценой вниз уровня 1,6117 мы видим, что идет третья вниз, и устанавливаем третью
сетку на ее начало (1,6143). В итоге у нас в данный момент работают три независимые сетки
(одна коррекционная и две целевые), а самые важные уровни поддержки находятся на их
пересечении.
На уровне 1,6093–1,6095 находится пересечение сразу трех сеток:
1) 161,8 % от целевой сетки, натянутой на первую вниз;
2) 138,2 % от целевой, построенной от начала третьей вниз;
3) 76,4 % от сетки коррекций, построенной по волне 1,6077–1,6153.
Сразу стало ясно, что этот уровень выступит сильным уровнем поддержки. Плюс анализ структуры третьей волны на более мелком ТФ (об этом речь пойдет ниже) показал нам
с точностью до трех пунктов окончание третьей волны вниз.
50
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
5. Синтез волн различных ТФ
Это очень важная тема, поэтому прошу вас серьезно подойти к ее изучению. От того,
насколько правильно вы будете синтезировать волны, зависит правильность волновой разметки рынка. А от нее зависит точность принятых решений: вход в рынок, установка стопа,
определение целей движения.
Сложность темы заключается в том, что рассказать и показать все на бумаге (экране
монитора) не получится, понимание происходящего придет со временем. Для этого нужен
опыт торговли по моей методике. Поэтому от вас требуется проработка теоретического материала, который я дам ниже, плюс практика торговли на форуме (желательно в режиме реалтайм) под моим руководством.
51
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
5.1. Любая волна – тренд на более мелком ТФ
Начнем с тезиса «Любая волна – тренд меньшего ТФ». Чтобы понять, что я имею в
виду, взгляните на рис. 43 и 44.
На рис. 43 вертикальными линиями отмечена медвежья волна на ТФ Н4. На этом
рисунке она кажется монолитной, ее составляющие выделить сложно. Но, если разобрать
структуру на более мелком ТФ, мы увидим четкий пятиволновой тренд. Посмотрите на
рис. 44. Здесь показана эта же волна, но на более мелком ТФ (м15). Как видите, одна волна
на Н4 состоит из пятиволнового тренда на м15.
РИС. 43
Давайте рассмотрим еще один пример (рис. 45). Здесь вы видите бычью волну на Н1.
Рассмотрев ее на более мелком ТФ, мы заметим, что она состоит из трех волн на м15 (рис. 46)
или из трехволнового тренда на м15.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: окончание тренда является окончанием волны старшего ТФ. Например, окончание тренда на м15–30 является окончанием
волны на Н1–Н4. То есть для определения окончания волны мы должны определить формирующий ее тренд и, используя инструменты ТА, – его окончание. Так как одна волна сменяет
другую, нужно научиться вовремя определять окончание волн.
52
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 44
РИС. 45
53
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 46
54
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
5.2. Как правильно определить ТФ
волны и взаимосвязь волн разных ТФ
В стандартных настройках терминалов МТ4 установлены следующие ТФ: м1, м5, м15,
м30, Н1, Н4, Д1, В1. Конечно, рынок Форекс не будет подстраиваться под МТ4, соответственно, могут формироваться волны абсолютно разных ТФ: ТФ м10, Н3, м2, Н6 и т. д. Но
нам важно понять соотношение волн. То есть, если на рынке формируется волна, не нужно
определять, м15 она или м13. Но необходимо понять, какая она относительно старшего ТФ
Н1-Н4, и видеть ее волновую структуру на м1–м5. Чтобы было понятнее, посмотрим на график цен (рис. 47) и попробуем определить ТФ волны фунта 1,4397–1,4772.
Первое, что я использую для определения ТФ волны, – визуальный анализ. Вы должны
видеть волну как отдельную часть рыночного движения, имеющую однородную структуру
(без разделения на подволны). Хотя визуальный анализ – вещь субъективная, особенно у
новичков. И все же как первый фактор определения ТФ он подходит. Давайте посмотрим на
эту волну на нескольких ТФ (рис. 48–51). Она обозначена двумя вертикальными пунктирными линиями.
РИС. 47
По-моему, видно, что ТФ этой волны находится между ТФ Н4 и Д1. На более мелких
ТФ Н1 и тем более м30 видны ее подволны.
55
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 48
РИС. 49
56
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 50
РИС. 51
Нашим помощником будет индикатор АО21. Здесь действует четкое правило. Если АО
пересекает нулевую линию, ТФ волны, в которой произошло пересечение, будет не
21
Движущая сила АО (Awesome oscillator) – вид индикатора, разработанный Биллом Уильямсом. Аналогично многим
индикатором моментума, АО представляет собой разновидность скользящих средних (пятипериодное SMA, рассчитанное
по медианным ценам, минус аналогичное 34-периодное). В расчете индикатора используются ускорение и замедление
движущей силы.
57
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
меньше ТФ, на котором построен индикатор АО. Причем при бычьей волне пересечение должно произойти снизу вверх, а при медвежьей – сверху вниз.
Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите на рис. 50 и 51. У нас от 4397 формируется бычья волна. На Н4 произошло пересечение АО нулевой линии снизу вверх. Это говорит о том, что волна идет ТФ не меньше Н4, далее переходим на Д1 и смотрим, что на Д1
пересечения индикатором снизу вверх нулевой линии не было. Это говорит о том, что волна
от 4397 ТФ меньше Д1. Вырисовываются две границы волны от Н4 до Д1 (то же самое мы
опередили визуально). Чтобы более точно определить ТФ этой волны, нужно установить
дополнительные ТФ в терминале МТ4. Но для торговли такие точные расчеты не нужны,
достаточно понимать соотношение волн и подволн. В этом нам поможет трендовая линия.
Посмотрите на рис. 52. Вы видите, что волна 4397–4772 состоит из нескольких подволн
меньшего ТФ, конкретно – из пяти подволн. Здесь очень важно понять, где идет подволна,
а где началась новая волна в другую сторону.
Думаю, вы сами догадались, что волны 2 и 4 – подволны одной волны (4397–4772), а
волна 4772–4514 – волна в противоположном направлении, которая корректирует всю волну
(4397–4772). На то, что это новая волна вниз, а не очередная подволна, нам указал пробой
трендовой линии. Этот момент нужен для определения возможного уровня отката от волны
4397–4772 и в случае пробоя ценой максимума 4772 расчета целей движения третьей волны.
Давайте посмотрим на рис. 53 – что произошло на самом далее?
РИС. 52
Откат волны 2 от 1 составил 62 %, затем пошла третья волна, которая отработала 200 %
от первой. Во время хода третьей волны по пикам ее подволн мы опять строим линию тренда.
И когда очередная подволна пробивает эту линию, можем сказать, что третья волна закончена.
Я надеюсь, что понятно излагаю. Если что-то не поняли, задавайте вопросы на форуме.
Я постоянно даю разметку рынка. Если у вас не получается – спрашивайте.
На рис. 54 я схематично показал структуру движения волн и подволн.
58
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 53
РИС. 54
Итак, давайте подведем промежуточный итог:
♦ инструмент, помогающий определить ТФ волны, – индикатор АО;
♦ инструмент, помогающий разбить волну на подволны и определить окончание
волны, – трендовая линия;
♦ дополнительный признак окончания волны текущего ТФ – пробитие волной
против тренда основания последней подволны.
59
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Вместо АО можно применять любой другой индикатор. Главное – подобрать параметры, наиболее четко показывающие ТФ волны.
Теперь вам осталось научиться применять полученные знания на практике. Это более
сложный и длительный процесс. Я каждый день даю разметку рынка. Вы должны пробовать
делать свою и сравнивать ее с моей. Если не будет получаться, чертите рисунки и спрашивайте, также обязательно читайте форум – там есть ответы на многие вопросы. Правильное
видение структуры рыночного движения является ключом к пониманию всего, что происходит на рынке, и, соответственно, к принятию верных решений.
60
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
5.3. Тренд и флэт – что это такое?
Давайте остановимся поподробнее на этих понятиях. Вернее, я объясню, что в них
вкладываю.
Тренд – это направление движения рынка в сторону формирования третьей
волны. Для определения направления тренда я не пользуюсь индикаторами. Все, что мне
нужно, – разбить любое рыночное движения на волны и определить, куда направлена третья
волна (рис. 55).
РИС. 55
Флэт – состояние рынка, когда предыдущий тренд уже закончен, а новый еще не
начался.
Посмотрите на рис. 56 и обратите внимание на волну, обведенную прямоугольником.
После того как эта волна пробила основание пятой волны, стало ясно, что бычий тренд,
формирующийся от 1,6208, закончен, а новый еще не начался (на тот момент 3-й волны на
рынке еще не было). То есть пока рынок находился в рамках волны 1,6506–1,6371, на ТФ
м15 был флэт. И только после пробоя ценой вниз уровня 1,6371 можно сказать, что начался
новый медвежий тренд.
Тут важно понять следующее: тренды могут меняться как с образованием флэта
(рис. 56), так и без него (рис. 57).
61
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
РИС. 56
РИС. 57
На рис. 56 сначала было окончание бычьего тренда. Об этом нам сказал пробой основания пятой волны. Затем цена находилась в рамках флэта волны 1,6506–1,6371. В это время
нельзя было сказать, какой на рынке тренд, далее пошел новый тренд и, следовательно, новая
волна вниз такого же ТФ, как и волна 1,6208–1,6506.
На рис. 57 один тренд сменил другой без его предварительного окончания. Был бычий
тренд, затем сразу пошел медвежий.
62
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Здесь для нас как для трейдеров есть ключевая разница. Давайте разберемся, в чем она
заключается.
В принципе, когда один тренд сменяется на противоположный (см. рис. 56 и 57), разницы в расчетах и прогнозировании движения нет. Она возникает, когда один тренд после
окончания сменяется другим в этом же направлении (рис. 58).
РИС. 58
На рис. 58 показано взаимодействие волн трех разных ТФ: 1,6457–1,6310, 1,6310–
1,6395, 1,6395–1,6239; 1,6315–1,6253, 1,6253–1,6295, 1,6295–1,6124 – волны ТФ м30, 1,6457–
1,6239, 1,6239–1,6315, 1,6315–1,6124 – ТФ Н2 и 1,6457–1,6124 – волна ТФ Н8.
На рынке сформировалась трехволновая волна 1,6457–1,6239. Она ТФ Н2 и состоит из
трех волн ТФ м30. Затем происходит откат 1,6239–1,6315, который пробивает линию тренда.
Это говорит о том, что волна 1,6239–1,6315 – не очередная подволна медвежьего тренда
от 1,6457, а коррекционная волна такого же ТФ, как и волна 1,6457–1,6239. После пробоя
минимума пошла третья вниз ТФ Н2. В свою очередь три волны ТФ Н2 сформировали одну
волну ТФ Н8 (1,6457–1,6124).
Для нас как для трейдеров важен следующий момент: правильно определив окончание
волны 1,6457–1,6239 и понимая, что волна 1,6239–1,6315 – не подволна ТФ м30, а новая
волна вверх ТФ Н2, мы узнали, что при пробое минимума 1,6239 вниз пойдет третья волна
ТФ Н2, в которой можно работать. Ведь третья волна имеет хороший потенциал входа. Следовательно, после образования первой вниз 1,6315–1,6253 ТФ м30 мы могли смело выставлять селл-стоп22 под 1,6253, зная, что при пробое пойдет мощная импульсная волна 3(3).
22
Селл-стоп (Sell stop) – отложенный ордер на продажу по цене ниже текущего уровня цен: продать дешевле, чем
сейчас. Выставляется в расчете на то, что рыночная цена преодолеет определенный уровень вниз и продолжит падение. В
любом случае мы пошли бы следом за рынком. В данном примере мы вошли вниз после формирования 1(3) вниз.
63
С. Половицкий. «Логика движения валютных пар»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета
мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.
64