Государственный университет- Высшая школа экономики Программа дисциплины

Министерство экономического развития Российской Федерации
Государственный университетВысшая школа экономики
Факультет Экономики
Программа дисциплины
“Банковский менеджмент”
для направления 080100.68 –Экономика
подготовки магистра
Авторы программы:
Иванов В.В., Зубов С.А., Бондарчук П.К., Шальнов П.С., Красавин А.В.
Рекомендовано секцией УМС
Секция «Конкретная экономика»
«17» декабря 2008г.
Председатель С.Н. Смирнов
__________
Одобрена на заседании
кафедры банковского дела
«26» ноября 2008г.
Зав. кафедрой В.М. Солодков
_____________
Утверждено УС факультета
Экономики
Ученый секретарь
Т.А. Протасевич
________________
«___»__________ 200_ г.
Москва, 2008
I.
Пояснительная записка.
Курс «Банковский менеджмент» изучается на первом курсе магистратуры по
программе «Банки и банковская деятельность» и предполагает знание студентами базовых
разделов банковского дела, таких как: учет, анализ и аудит банковской деятельности;
организация кредитования в банке; платежные системы и организация расчетов;
ресурсная база банка; правовое регулирование банковской деятельности.
Вопросы специфической профессиональной деятельности в работе коммерческого
банка являются важными в организации банковской деятельности. Данный курс
охватывает основные вопросы управления коммерческим банком: организация
банковской деятельности, управление капиталом, ликвидностью и эффективностью
банковской деятельности, а также банковский маркетинг.
Программа курса построена таким образом, чтобы, систематизируя аспекты
банковского менеджмента, создать у магистров целостное представление об управлении
коммерческим банком.
Основными задачами изучения курса являются:
 изучение важнейших аспектов и специфики организации внешнего и внутреннего
управления коммерческими банками в связи с природой и характером
выполняемых ими операции;
 обучить студентов основам анализа работы в коммерческом банке;
 научить студентов проводить финансовый анализ банка в процессе управления;
 изучить вопросы управления рисками в банке и эффективностью банковской
деятельности;
 рассмотреть организацию маркетинга в банке.
Процесс обучения: занятия проходят в форме лекций, с элементами живого обсуждения и
разбора практических вопросов на семинарских и практическом занятиях, что требует
хорошей самостоятельной работы и активности студентов на занятиях.
II. Тематический план учебной дисциплины
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Всего
часов
Перечень тем
(разделов)
2
Раздел I. Организация
банковской
деятельности.
Тема 1. Цели создания
банка. Банковская
деятельность как часть
национальной экономики
Тема 2. Что нужно для
создания банка?
Тема 3. На чем может
заработать банк?
Тема 4. Затраты на
создание банковского
бизнеса.
Тема 5. Подбор
3
135
Аудиторные часы
Лекции
Семинары
(практические
занятия)
4
5
40
8
Самостоятел.
работа
6
87
6
2
4
6
2
4
6
2
4
5
2
3
6
2
4
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
персонала.
Организационные
структуры банка.
Проблемы. Возможности.
Оптимизация.
Тема 6. Основные
операции банка.
Ресурсная база
Тема 7. Основные
операции банка.
Активные операции.
Тема 8. Основные
операции банка.
Забалансовые операции.
Тема 9. Капитальная база
банка. Достаточность
капитала. Финансовый
результат. Управление
капиталом банка.
Тема 10. Ликвидность
банка. Управление
ликвидностью банка.
Тема 11. Риски активных
операций. Кредитный
риск. Фондовый риск.
Управление кредитным
риском
Тема 12. Управление
рисками банка. СВК
Тема 13. Регулирование
деятельности банка.
Нормативные
требования.
Тема 14. Финансовый
анализ банка в процессе
управления
Тема 15. Управление
разными типами банков
Раздел II. Управление
капиталом банка
Тема 1. Развитие
международных
подходов к оценке
достаточности капитала.
Оценка достаточности
капитала по рыночным
рискам.
Тема 2. Оценка
достаточности капитала
по кредитным рискам
Тема 3. Подходы к
определению требований
6
2
4
12
4
8
6
2
4
16
4
2
10
16
4
2
10
6
2
4
6
2
4
16
4
2
10
16
4
2
10
6
2
74
24
4
46
20
6
2
12
18
4
16
4
4
14
2
10
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
1
2
3
4
по капиталу по
операционным рискам.
Организация управления
операционными рисками
в коммерческом банке.
Тема 4. Анализ
российской практики и
проблемы достаточности
капитала в коммерческих
банках
Тема 5.Обзор теории
управления капиталом
банка. Организация
управления капиталом
банка
Раздел III. Управление
ликвидностью
коммерческого банка
Тема 1. Методы оценки и
управления
ликвидностью. Их
преимущества,
недостатки, эволюция.
Тема 2. Механизм
управления
ликвидностью и
банковская система
управления рисками.
Тема 3. Механизм
управления
ликвидностью банка и
его составляющие.
Тема 4. Регулирование
ликвидностью.
Тема 5. Современные
тенденции. Изменение
российской и мировой
финансовых систем.
Раздел IV. Управление
эффективностью банка
Тема 1. Методология
оценки эффективности
12
6
6
8
4
4
50
22
6
22
8
4
2
2
12
4
2
6
14
6
2
6
8
4
4
8
4
4
48
20
28
12
6
6
Тема 2. Финансовый
реинжиниринг
Тема 3. Трансфертное
ценообразование
12
6
6
12
4
8
Тема 4. Применение
средств комплексной
автоматизации
Раздел V Банковский
12
4
8
51
22
6
23
4
1
маркетинг
Тема 1. Введение в
маркетинг. Организация
банковского маркетинга
6
4
2
2
Тема 2. Сегментирование
рынка банковских услуг
12
4
2
6
3
Тема 3. Поведение
потребителей банковских
услуг
12
6
2
4
4
Тема 4. Ценообразование
банковских продуктов
8
2
2
4
5
Тема 5. Выбор и
реализация банковской
стратегии.
Маркетинговое
планирование
Тема 6. Реклама и
продвижение банковских
услуг
Раздел VI. Управление
коммерческим банком
Итого
8
4
4
5
2
3
6
20
378
128
12
8
36
214
III. Формы контроля
Формами текущего контроля для проверки степени усвоения материала по разделу
«Организация банковской деятельности» является реферат; по разделу «Управление
капиталом банка» - эссе; по разделу «Управление ликвидностью коммерческого банка» домашнее задание; по разделу «Банковский маркетинг» - контрольная работа, а также
оценки за практическую работу на семинарских (практических) занятиях.
Изучение курса завершается сдачей комплексного экзамена.
Итоговая оценка (Оит) определяется как средне взвешенная оценка за реферат (Ор),
эссе (Оэ), контрольную работу (Ок), домашнее задание (Од), за работу на семинарских
занятиях (Ос) и экзамена (Оэ).
Удельный вес каждой формы контроля составляет:
Реферат – 0,20
Эссе – 0,10
Контрольная работа – 0,05
Домашнее задание – 0,05
Работа на семинарах – 0,10
Экзамен – 0,50
Оит=0,20*Ор+0,10*Оэ+0,05*Ок+0,05*Од+0,10*Ос+0,50*Оэ
5
IV. Литература по курсу
Базовая:
1. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред.
Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002
2. Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие.
Москва, Дело, 2001
3. П.К. Бондарчук Управление капиталом (собственными средствами) банка. Учебное
пособие., М.: ГУ-ВШЭ, 2007г.
4. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые
подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004
5. Положение Банка России от 26.03.2004г. № 215-П «О методике определения
собственных средств (капитала) кредитных организаций».
6. Положение Банка России от 26.03. 2004г. №254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам».
7. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт
экономического развития Мирового банка, 1997.
8. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management.
Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005 г.
9. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995.
10. Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003.
Дополнительная:
1. Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва,
СОМИНТЭК, 1995г.
2. Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и
статистика», 1997г.
3. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт
экономического развития мирового банка. 1997г.
4. Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва.
5. Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996
6. Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. Москва, Банк
России, 2001
7. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь, УМЦ Банка России, 2003
8. Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь,
УМЦ Банка России, 2001
9. Нормативные акты по банковской деятельности. Приложения к журналу «Деньги и
кредит» 1995-2006г.
10. Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.
11. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.
12. Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.
13. Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The
Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.
14. Dennis E. Uemura, Donald R. Van Deventer. Financial Risk Management In Banking. The
Theory & Application Of Asset & Liability Management. Irwin. London. 1996.
15. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004.
16. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. –2002.
17. Ключников М.В. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. –М.; ООО
"Маркет ДС Корпорейшн", 2004
6
18. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—
М.; Консалтбанкир, 2001
19. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к
действию. М.: Олимп-бизнес, 2003.
20. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой
бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему
показателей. М.: Олимп-бизнес, 2004.
21. Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное
пособие/ С.Ю. Буевич, О.Г. Королёв. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2005.
22. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности банка. Москва. Логос. 2005 г.
23. Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая
аналитическая разработка - Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001 г.
24. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб: Питер, 2001
25. Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками. Москва, Глобус, 2004
26. Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: Catallaxy,
1994.
27. Гилл Ф., Мюррей У. Практическая оптимизация / Пер. с англ. М.: Мир, 1985.
28. Чернов М. Управление банком: гарантированный подход / / Банковские технологии.
№4. 1997.
29. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности.
Бюджетирование. Пер. с нем. - 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 г.
30. Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке - Издательская
группа "БДЦ-пресс", 2003 г.
31. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в
процедурах принятия решений. М.: Едиториал УРСС, 2002
V.Содержание программы
Раздел I. Организация банковской деятельности.
Тема 1. Цели создания банка. Банковская деятельность как часть национальной
экономики
Мотивация создания банка.
Типы банков. Их специфика с точки зрения задач бизнеса.
Различия в рисках разных типов банков.
Изменение целей создания банка в процессе развития экономики
Понятие банковской системы и ее основные элементы.
Принципы формирования и функционирования банковской системы.
Финансовый рынок.
Банковские и небанковские кредитные организации.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 1-3.
Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И.,
Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
7
Тема 2. Что нужно для создания банка?
Ресурсы, необходимые для создания банка.
Процедура лицензирования.
Типы лицензий. Оценка потребности в разных типах лицензий.
Бизнес-план. Анализ рынка.
Стоимость организации банковского бизнеса.
Примеры организации бизнеса.
Альтернативные методы организации банковского бизнеса
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 3-4
Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой
Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
Тема 3. На чем может заработать банк?
Основные направления получения прибыли.
Дополнительные источники формирования прибыли.
Специфика выбора направлений организации бизнеса на разных этапах развития банка
Специфика выбора направлений организации бизнеса для разных типов банков
Что нужно для получения прибыли?
Специфика работы с клиентами
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002,гл. 5
Дополнительная литература: Управление деятельностью коммерческого банка
(Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002; Иванов В.В.
Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996
Тема 4. Затраты на создание банковского бизнеса
Затраты на подготовку к регистрации банка.
Затраты на начальном этапе развития
Принцип организации финансирования в процессе развития банка.
Точка безубыточности.
На чем можно оптимизировать затраты?
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, Гл.4.
Дополнительная литература: Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в
коммерческих банках. Москва; Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская
деловая литература, 1996.
Тема 5. Подбор персонала. Организационные структуры банка. Проблемы.
Возможности. Оптимизация
Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков.
Факторы, определяющие структуру коммерческого банка: размер, персонал,
специализация.
8
Структура аппарата управления и современные принципы его организации.
Высшие органы управления банка: их цели и функции.
Принципы организации управления банком.
Основные виды структуры управления: однолинейная, многолинейная, линейно-штабная
и прочие.
Организационная структура кредитной организации и ее основные виды:
функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, Гл. 8
Дополнительная литература: Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин
Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г. Банковское дело. Под ред.
Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г
Тема 6. Основные операции банка. Ресурсная база
Структура основных операций банка по привлечению средств.
Особенности расчетно-кассового обслуживания.
Особенности привлечения средств из других банков.
Особенности привлечения средств частных лиц.
Особенности привлечения средств юрлиц на срок.
Особенности выпуска собственных ценных бумаг.
Специфика рисков операций по привлечению средств.
Стоимость различных ресурсов.
Фиктивные операции. Цели и признаки.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 12-13; Антикризисное
управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело,
2001, гл. 25.
Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И.,
Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.; К.Д. Вальравен. Управление
рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка.
1997г.
Тема 7. Основные операции банка. Активные операции
Структура основных операций банка по размещению средств.
Особенности проведения расчетов.
Различия между расчетной сетью Банка России и корреспондентской сетью банков
Временное размещение средств на межбанковском рынке.
Кредитование.
Операции с ценными бумагами.
Специфика рисков операций.
Специфика формирования доходов от размещения средств в разные инструменты.
Фиктивные операции. Цели и признаки.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 13-14; Антикризисное
управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело,
2001, гл. 25.
9
Дополнительная литература: Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин
Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.; Банковское дело. Под ред.
Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
Тема 8. Основные операции банка. Забалансовые операции
Структура основных забалансовых операций банка.
Особенности выдачи гарантий.
Специфика срочных операций.
Операции доверительного управления.
Прочие услуги банка.
Специфика формирования финансового результата по забалансовым операциям.
Специфика рисков забалансовых операций.
Фиктивные забалансовые операции.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 15-17; Антикризисное
управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело,
2001, гл. 25.
Дополнительная литература: Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин
Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.; Банковское дело. Под ред.
Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
Тема 9. Капитальная база банка. Достаточность капитала. Финансовый результат.
Управление капиталом банка
Понятие капитала банка. Экономический капитал. Рссчетный капитал.
Основные источники капитала. Структура собственных средств.
Международные подходы к расчету и регулированию капитала. Базель 2.
Регулирование капитала. Структура расчетного капитала. Достаточность капитала.
Потребность банка в капитале.
Фиктивное формирование капитала.
Финансовый результат.
Структура финансового результата.
Манипулирование финансовым результатом.
Регулирование финансового результата.
Основные задачи и приемы управления капиталом.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 1-3; Антикризисное
управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело,
2001, гл. 25.
Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой
Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.; К.Д. Вальравен. Управление рисками в
коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.
10
Тема10. Ликвидность банка. Управление ликвидностью банка.
Понятие ликвидности банка.
Основные риски, ухудшающие состояние ликвидности банка.
Механизм защиты от рисков.
Фиктивные операции, искажающие правильную оценку ликвидности.
Расчет ликвидности. Основные методы расчета ликвидности банка.
Регулирование ликвидности.
Требования к управлению ликвидностью.
Управление ликвидностью. Основные методы управления ликвидностью.
Антикризисное управление.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 10; Антикризисное
управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело,
2001, гл. 26,28.
Дополнительная литература: Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления
банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ Банка России, 2001
Тема 11. Риски активных операций. Кредитный риск. Фондовый риск. Управление
кредитным риском
Кредитные операции. Сущность операции.
Классификация кредитных операций.
Особенности кредитования физических лиц. Технологии. Доходность. Риски.
Особенности кредитования корпоративных клиентов. Технологии. Доходность. Риски.
Особенности кредитования малого бизнеса. Технологии. Доходность. Риски.
Особенности проведения операций с учтенными векселями.
Фиктивные ссудные операции.
Операции с ценными бумагами. Технологии. Доходность. Риски.
Прочие активные операции.
Методы и особенности управления активными операциями.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 11; Антикризисное
управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело,
2001, гл. 25.
Дополнительная литература: Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская
деловая литература, 1996; Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной
организации. Москва, Банк России, 2001
Тема 12. Управление рисками банка. СВК
Управление процентным риском в рамках управления активами и пассивами банка.
Гэп-анализ и его модификации.
Показатель дюрации и методы его использования.
Методология VaR.
11
Служба внутреннего контроля.
Регламентация процедур контроля за рисками.
Требования к банку по контролю за рисками.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 7; Антикризисное
управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело,
2001, гл. 16-19.
Дополнительная литература: Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская
деловая литература, 1996; Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной
организации. Москва, Банк России, 2001
Тема 13. Регулирование деятельности банка. Нормативные требования.
Международные подходы к регулированию и стандарты. Базельский комитет.
Система банковского надзора в России.
Основные нормативные требования к деятельности банка.
Основания для признания банка банкротом.
Основания для отзыва лицензии.
Механизм надзора за банками.
Взаимодействие банка с надзорными органами.
Инспекционные проверки и аудит банка.
Влияние регуляторных требований и процедур на управление банком.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 7-9.
Дополнительная литература: Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд.,
1995г.; Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.;
Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.
Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The Dryden
Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.
Тема 14. Финансовый анализ банка в процессе управления
Цели и задачи анализа в процессе управления банком.
Информационная база анализа.
Основные элементы технологии и методологии анализа.
Принцип построения методик анализа.
Ключевые индикаторы рисков на примере методики экспресс-оценки кредитоспособности
заемщиков.
Ключевые принципы построения авторской методики оценки деятельности банка.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 6,9; Антикризисное
управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело,
2001, гл. гл. 23, 24, 25.
Дополнительная литература: Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд.,
1995г.
12
Тема 15. Управление разными типами банков
Специфика организации управления универсальным банком.
Специфика организации управления розничным банком.
Специфика организации управления расчетным банком.
Специфика организации управления инвестиционным банком.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. гл. 4, 21.
Дополнительная литература: Dennis E. Uemura, Donald R. Van Deventer. Financial Risk
Management In Banking. The Theory & Application Of Asset & Liability Management. Irwin.
London. 1996.; Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках.
Москва.
Темы реферата
1. Типы банков. Их специфика с точки зрения задач бизнеса.
2. Различия в рисках разных типов банков.
3. Изменение целей создания банка в процессе развития экономики.
4. Бизнес-план. Анализ рынка.
5. Стоимость организации банковского бизнеса.
6. Специфика выбора направлений организации бизнеса на разных этапах развития
банка
7. Специфика работы с клиентами.
8. Принцип организации финансирования в процессе развития банка.
9. Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков.
10. Организационная структура кредитной организации, ее основные виды:
функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.
11. Особенности привлечения средств частных лиц.
12. Специфика рисков операций по привлечению средств.
13. Фиктивные операции. Цели и признаки.
14. Операции с ценными бумагами.
15. Специфика формирования доходов от размещения средств в разные инструменты.
16. Структура основных забалансовых операций банка.
17. Операции доверительного управления.
18. Международные подходы к расчету и регулированию капитала. Базель 2.
19. Регулирование капитала. Структура расчетного капитала. Достаточность капитала.
20. Требования к управлению ликвидностью.
21. Управление ликвидностью. Основные методы управления ликвидностью.
22. Антикризисное управление.
13
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Цели создания банка. Банковская деятельность как часть национальной экономики
Что нужно для создания банка?
На чем может заработать банк?
Затраты на создание банковского бизнеса.
Подбор персонала. Организационные структуры банка. Проблемы. Возможности.
Оптимизация.
6. Основные операции банка. Ресурсная база
7. Основные операции банка. Активные операции.
8. Основные операции банка. Забалансовые операции.
9. Капитальная база банка. Достаточность капитала. Финансовый результат. Управление
капиталом банка.
10. Ликвидность банка. Управление ликвидностью банка.
11. Риски активных операций. Кредитный риск. Фондовый риск. Управление кредитным
риском
12. Управление рисками банка. СВК
13. Регулирование деятельности банка. Нормативные требования.
14. Финансовый анализ банка в процессе управления
15. Управление разными типами банков
1.
2.
3.
4.
5.
Раздел II. Управление капиталом банка
Тема 1. Развитие международных подходов к оценке достаточности капитала. Оценка
достаточности капитала под рыночные риски.
Развитие подходов по оценке достаточности капитала. Базельское соглашение по
капиталу (Базель I). Структура капитала банка. Взвешивание активов с учетом риска.
Положительные стороны и недостатки Базель I. Подходы к измерению рыночных рисков.
Стандартный подход (процентный, фондовый, валютный риски и риск изменения
стоимости товаров и опционов). Внутренние модели банка по оценке рыночного риска.
Выбор факторов риска. Процентный риск. Применение метода Var (Value at risk). Расчет
Var методом исторического моделирования и методом Монте-карло. Дюрация и мера
выпуклости. Фондовый риск: оценка методом дисперсии и стандартного отклонения.
Оценка валютного риска внутрибанковскими методами. Бэк-тестирование рыночного
риска.
Литература:
Основная:
1.Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые
подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004 г., стр.6-19.
2. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУВШЭ, 2007 г., стр.39-101.
Дополнительна.
1. Банковское дело. Журнал № 12. 2004. Базель II. Новые правила игры, стр.45-46
2. Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. Л.И. Лаврушина. М.:
Юристъ, 2003 г., стр. 182-215.
14
Тема 2. Подходы к определению требований по капиталу по кредитному риску.
Базель II и его основные подходы к определению достаточности капитала, цели и
основные принципы. Подходы к определению кредитного риска. Стандартный подход.
Способы снижения кредитного риска (CRМ). Подход на основе внутренних рейтингов
(IRB). Характеристика базового и передовых подходов на основе внутренних рейтингов.
Компоненты риска и их характеристики (PD-вероятность дефолта;LGD- убытки при
дефолте; EAD-сумма, подверженная риску дефолта; M- эффективный срок кредита).
Расчет коэффициента Correlation для кредитного портфеля. Особенности учета риска по
целевому кредитованию и розничных операций. Учет риска секьюритизированных
активов.
Литература:
Основная:
1. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУВШЭ, 2007 г., стр. 102-138.
2. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые
подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004 г., стр. 19-52.
3. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование
риска: М.,ГУ-ВШЭ,2005, стр.50-87.
Дополнительная:
1.
Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. Л.И. Лаврушина. М.:
Юристъ, 2003 г., стр. 145-180.
2.
Методология оценки операционных рисков: международные стандарты и
российская реальность. Банковское дело №12 стр. 43-46, 2005 г.
3.
Стратегия развития банковского сектора на период 2004-2008 гг. М.: Банк России,
2004 г., стр.1-25.
Тема 3. Подходы к определению требований по капиталу по операционным
рискам. Организация управления операционным риском в коммерческом банке.
Общая практика определения операционного риска. Подходы БазельII к измерению
операционного риска (базовый индикативный, стандартный и усовершенствованный).
Организация управления операционными рисками в коммерческом банке. Содержание
политики банка по операционным рискам. Комплексная оценка качества управления
операционным риском. Система управления и учет факторов при ее создании. Задачи
управления операционным риском. Идентификация операционных рисков и их оценка.
Методы минимизации операционных рисков. Обеспечение непрерывности деятельности
банка в случае непредвиденных обстоятельств.
Литература:
Основная:
1.П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007
г., стр. 139-150.
2. Рекомендации по организации управления операционным риском в кредитных
организациях. Письмо ЦБ РФ от 24 мая 2005 №-76, стр. 1-35.
15
3. Банковские риски. Под ред. Лаврушина О.И. Учебное пособие. М. КНОРУС,2008,
стр. 167-202.
Дополнительная:
1. Управление в кредитной организации. Бондарчук П.К. «Управление рисками», №44,
2008г., стр. 93-100, №45 2008г., стр.88-104.
2. Новый подход ЦБ РФ к капитализации кредитных организаций России: риски и
перспективы внедрения. М.: Банковское дело №6 стр. 8-11, 2006 г.
Тема 4. Анализ российской практики и проблемы достаточности капитала в
коммерческих банках.
Методология определения структуры капитала (собственных средств) банка. Активы,
взвешенные по риску. Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера
и по срочным сделкам. Анализ нормативов кредитного риска и проблемы их применения.
Рыночный риск по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентной
ставки и рыночных цен на фондовые ценности. Валютный риск и методы его снижения.
Определение резервов по кредитным, рыночным и операционным рискам.
Литература:
Основная:
1
Положение Банка России от 26.03.2004 г. №215 «О методике определения
собственных средств (капитала) кредитных организаций», стр.1-75.
2
Положение Банка России от 26.03.2004 г. №254 –П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам», стр. 1-65.
3
П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ,
2007 г., стр. 152-187.
Дополнительная:
1. Аналитический банковский журнал. М.: Банк России №10, 2006 г., стр.47-56
2. Новый подход ЦБ РФ к капитализации кредитных организаций России: риски и
перспективы внедрения. М.: Банковское дело №6 стр. 8-11, 2006 г.
3. Методология оценки операционных рисков: международные стандарты и
российская реальность. Банковское дело.№12.2005г., стр.36-45.
Тема 5. Обзор теории управления капиталом банка. Организация управления
капиталом в коммерческом банке.
Обзор подходов к управлению собственными средствами (капиталом) банка.
Содержание и цели управления капиталом банка. Принципы, задачи и организация
управления капиталом в коммерческом банке. Перспективное, текущее и оперативное
планирование структуры капитала в коммерческом банке. Оценка эффективности
разработанной стратегии формирования капитала. Методы и модель управления капиталом в
банке. Стресс –тестирование достаточности капитала: обзор методологий.
Литература:
Основная:
1. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУВШЭ, 2007 г., стр.12-36.
16
2. Дж. Синпи «Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии
финансовых услуг», Альпина Бизнес Букс, Москва, 2007г., стр. 143-185.
Дополнительная:
1.Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. О.И.Лаврушина,
М: Юристъ, 2003., стр. 65-90
2.Шарп У., Алексанф Г., Бейли Дж. Инвестиции. Перевод с англ. – М.: М-Инфра, 1997
г., стр.20-65
3.Мухин В.И. Исследование систем управления. Национальный институт бизнеса. – М.,
2000 г., стр. 125-145.
4.О.И. Лаврушин. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджмент). М: Юристъ,2002, стр. 162-194
Темы эссе по разделу: Управление капиталом банка
Структура банковского капитала и относительная значимость его элементов
Анализ собственных средств (капитала) банка (на примере любого банка)
Проблемы достаточности капитала в коммерческих банках
Определение темпа внутреннего капиталообразования
Выбор способа привлечения капитала: модель WACC
Новые подходы Базельского комитета по оценке достаточности капитала
Российская модификация Базельского соглашения
Методика расчета собственных средств (капитала) банка
Возможные схемы недобросовестного формирования собственных средств
(капитала) банка
10. Проблемы капитализации в российской банковской системе
11. Развитие системы нормативов достаточности собственных средств (капитала)
банка
12. Рекомендации Базельского комитета о достаточности капитала банка (Базель I) и
их недостатки
13. Основные подходы к определению достаточности капитала (Базель II) и их
характеристика
14. Методы (технологии) снижения кредитных рисков (Базель II)
15. Деление капитала банка на уровни, их характеристика (Базель I) и сравнение с
российской практикой
16. Взвешивание активов по риску: ВБР-метод и возможность его применения в
России
17. Подходы к регулированию рыночных рисков в банке (Базель I и II) возможности их
применения в России
18. Подходы к регулированию операционного риска в банке (Базель II)? возможности
их применения в России
19. Стандартный подход (проблемы, требование к внешним рейтингам)
20. Институциальные аспекты развития банковской системы России.
21. Перспективы развития системы банковского регулирования и надзора в отношении
достаточности капитала.
22. 22.Характеристика базового и передовых методов (внутрибанковских рейтингов)
для определения достаточности капитала.
23. 23.Оценка рыночного риска на основе внутренних
моделей (принципы,
качественных критерий рыночного риска).
24. 24.Методология определения структуры капитала (собственных средств) банка.
25. 25.Развитие подходов к управлению капиталом банка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
17
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Управление капиталом банка (задачи, система управления, организация
управления капиталом).
2. Основные принципы управления капиталом банка и их характеристика.
3. Источники формирования банковского капитала и его структура.
4. Внутренние источники привлечения капитала и их характеристика.
5. Внешние источники привлечения капитала и их характеристика.
6. Развитие системы нормативов достаточности капитала и его структура.
7. Стандартный подход к взвешиванию активов по риску, требования к внешним
рейтингам.
8. Уровни капитала банка (Базельское соглашение 1988/97 гг.), взвешивание активов
с учетом риска.
9. Сущность Базельского соглашения 2004 г.
10. Основные виды рисков в банковской деятельности и способы от них защиты
11. Активная политика управления капиталом.
12. Источники основного капитала банка и их характеристика.
13. Источники дополнительного капитала банка и их характеристика.
14. Планирование величины и структуры капитала в КБ.
15. Дивидендная политика банка и ее оптимизация.
16. Взвешивание активов по риску (Базель II): стандартный метод и возможность его
применения в России.
17. Методы взвешивания по риску залога (Базель II) и их характеристика.
18. Кредитный риск и методы его снижения.
19. Рыночный риск и методы его снижения.
20. Валютный риск и методы его снижения.
21. Специфический рыночный риск, методы его расчета.
22. Общий рыночный риск и методы его расчета.
23. Расчет фондового риска.
24. Методы оценки операционного риска и их характеристика.
25. Расчет достаточности капитала с учетом кредитного, рыночного и операционного
рисков.
26. Минимальные стандарты применения ВБР-метода.
27. Расчет кредитного риска на основе ВБР-метода.
28. Что включает в себя интенсивный мониторинг и рыночная дисциплина (Базель II)?
29. Проблемы капитализации в российской банковской системе.
30. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка Н1 (раскрыть).
18
Раздел III. Управление ликвидностью коммерческого банка
Тема 1. Методы оценки и управления ликвидностью. Их преимущества, недостатки,
эволюция.
1. Исторические теории оценки и управления ликвидностью.
2. Подходы, основанные на методах "запаса" и "потока".
3. Практические подходы к количественной оценке ликвидности.
Литература:
Базовая:
1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического
развития Мирового банка, 1997, (гл. 1-2, стр. 1-25).
Основная:
1. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. –М.;
Консалтбанкир, 2003 (стр. 193-215).
2. Иванов В.В. Стратегия управления банковской ликвидностью.– М.; Банк России, 1999.
Дополнительная:
1. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004 (стр. 79108).
2. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—
М.; Консалтбанкир, 2001 (стр. 159-167).
Тема 2. Механизм управления ликвидностью и банковская система управления
рисками.
1. Информационная инфраструктура банка.
2. Система риск-менеджмента и управление ликвидностью.
3. Банковские процедуры принятия управленческих решений.
Литература:
Базовая:
1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического
развития Мирового банка, 1997 (гл. 1-2, стр. 1-25).
Основная:
1. Примак А.Г. Единая банковская информационная система. Банковские и финансовые
технологии: сб. ст. / под ред. В.И. Тарасова. – М.; Международный центр банковских и
финансовых технологий, 2001.
Тема 3. Механизм управления ликвидностью банка и его составляющие.
1.
2.
3.
4.
5.
Инструменты оценки риска ликвидности.
Предпосылки проведения динамического анализа.
Использование математических моделей.
Сценарный анализ.
Особенности управления безналичной и кассовой ликвидностью банка.
19
Литература:
Базовая:
1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического
развития Мирового банка, 1997, (гл. 1-2, стр. 1-25).
Основная:
1. Matz Leonard M. Liquidity Risk Management.  Sheshunoff Information Services Inc, USA,
2002 (стр. 135-176).
Дополнительная:
1. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. –2002.
2. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы .– Киев; Эльга, 2004 (стр. 79108).
Тема 4. Регулирование ликвидностью.
1. Активы/ Пассивы/ Внебалансовые операции: возможности и оценка результатов
применения.
2. Трансфертное ценообразование как инструмент регулирования ликвидностью.
3. Антикризисное управление банком.
4. Деятельность регулятора.
Литература:
Базовая:
1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического
развития Мирового банка, 1997 (гл. 1-2, стр. 1-25).
Основная:
1. Matz Leonard M. Liquidity Risk Management.  Sheshunoff Information Services Inc, USA,
2002 (стр. 372-436).
Дополнительная:
1. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—
М.; Консалтбанкир, 2001 (стр. 159-190).
Тема 5. Современные тенденции. Изменение российской и мировой финансовых
систем.
1. Структурные преобразования российской банковской системы.
2. Мировой финансовый кризис.
3. Эволюция механизмов управления ликвидностью и систем управления банковскими
рисками.
Литература:
Базовая:
1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического
развития Мирового банка, 1997 (гл. 1-2, стр. 1-25).
Основная:
1. Киселева И.А. Модели и информационные технологии в процедурах принятия
решений. –М.; Едиториал УРСС, 2002 (стр. 216-230).
Дополнительная:
1. Ключников М.В. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. –М.; ООО
"Маркет ДС Корпорейшн", 2004 (стр. 45-101).
20
Тема домашнего задания.
На базе баланса российского банка за определенный период произвести оценку
ликвидности банка (коэффициентный и динамический анализ) и дать соответствующие
рекомендации по управлению ликвидностью.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Понятие ликвидности, механизма управления ликвидностью, банковской системы
управления рисками.
2. Основные теории и подходы к управлению ликвидностью.
3. Информационная инфраструктура банка, принципы построения и составные элементы.
4. Методы количественной оценки риска ликвидности, их преимущества и недостатки.
5. Математическое моделирование состояния ликвидности банка.
6. ГЭП-анализ.
7. Подходы к проведению сценарного анализа ликвидности банка.
8. Инструменты регулирования ликвидностью, особенности и оценка эффективности их
применения.
9. Кризисное управление ликвидностью банка.
10. Способы оценки ликвидности и устойчивости банка внешними пользователями.
11. Банковский надзор в области поддержания ликвидности кредитных организаций и его
эволюция.
Раздел IV. Управление эффективностью банка
Тема 1. Методология оценки эффективности.
Основные подходы финансово-экономического анализа эффективности. Метод
оценки финансовых коэффициентов. Оценка с точки зрения минимизации издержек (с
учетом факторов риска, без учета факторов риска). Альтернативные оценки
эффективности (X-efficiency).
Стандарты функциональности BSC-систем. Описание причинно-следственных
связей. Счетные карты и ключевые показатели эффективности. Построение
стратегической карты. Построение карты распределения ответственности.
Литература:
Основная:
Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management.
Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005 г. стр. 3-72.
Дополнительная:
1. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к
действию. М.: Олимп-бизнес, 2003.
2. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой
бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему
показателей. М.: Олимп-бизнес, 2004.
21
3. Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное
пособие/ С.Ю. Буевич, О.Г. Королёв. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2005.
4. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности банка. Москва. Логос. 2005 г.
Тема 2. Финансовый реинжиниринг.
Построение имитационных моделей банковских операций и схем финансовых
потоков. Документирование текущей технологии работы и классификация бизнеспроцессов. Выработка критериев оптимизации и определение ограничивающих условий.
Выработка, согласование и документирование новых технологий. Внедрение и
корректировка изменений. Контроль эффективности осуществленных преобразований.
Литература:
Основная:
Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management.
Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005 г. стр. 73-144.
Дополнительная:
1. Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая
аналитическая разработка - Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001 г.
2. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской
деятельности. - СПб: Питер, 2001
Тема 3. Трансфертное ценообразование
Порядок трансфертного перераспределения ресурсов. Регистрация трансфертных
сделок. Методика расчета трансфертных доходов и расходов центров прибыли. Общие
случаи расчета трансфертных доходов/расходов по сделкам. Расчет по связанным и
фондированным сделкам. Активные и пассивные операции с плавающими процентными
ставками. Порядок пересмотра трансфертных ставок.
Литература:
Основная:
Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management.
Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005 г. стр. 144-215.
Дополнительная:
1. Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками. Москва, Глобус, 2004
2. Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке / Пер. с англ. М.:
Catallaxy, 1994.
3. Гилл Ф., Мюррей У. Практическая оптимизация / Пер. с англ. М.: Мир, 1985.
4. Чернов М. Управление банком: гарантированный подход / / Банковские
технологии. №4. 1997.
5. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности.
Бюджетирование. Пер. с нем. - 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 г.
22
Тема 4. Применение средств комплексной автоматизации
Основные проблемы существующих АБС. Обзор автоматизированных систем
банковских технологий отечественных и зарубежных разработчиков. Business Performance
Management и корпоративное управление. Сравнение ERP, ВРМ, SCM и CRM - систем.
Внедрение пакетов структурного моделирования.
Назначение и задачи СППР для банка. Принятие решений как процесс устранения
неопределенности. Структура и порядок функционирования СППР. Примеры некоторых
технических решений внедрения СППР.
Литература:
Основная:
Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management.
Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005 г. стр. 215-282.
Дополнительная:
1. Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003 г.
2. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в
процедурах принятия решений. М.: Едиториал УРСС, 2002
V. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.
1. Показатели, характеризующие эффективность управления банковскими пассивами
и особенности их расчета.
2. Показатели, характеризующие эффективность размещения банковских ресурсов и
особенности их расчета.
3. Стратегические карты и процесс их построения.
4. Альтернативные методы оценки эффективности.
5. Суть и базовые принципы реинжиниринга.
6. Классификация типов реорганизации банка.
7. Выработка критериев оптимизации.
8. Внедрение новых технологий и контроль эффективности преобразований.
9. Порядок определения трансфертных цен банковских ресурсов.
10. Формирование центров ответственности.
11. Принципы аллокации ресурсов.
12. Трансфертное ценообразование в системе управления многофилиальным банком.
13. Организация процесса выбора автоматизированной системы.
14. Информационное обеспечение целевого управления.
15. Основные принципы моделирования банковской деятельности
Раздел V Банковский маркетинг
Тема 1. Введение в маркетинг. Современная организация банковского
маркетинга.
Историческое развитие и периодизация подходов к концепции маркетинга.
Сущность и основные понятия, используемые в маркетинге. Элементы маркетинговой
деятельности. Особенности маркетинга услуг. Специфика банковского маркетинга.
23
Система организации маркетинга в банке. Инструменты маркетинга. Понятие
банковского продукта и банковской технологии.
Основная литература:
Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 1-2
Дополнительная литература:
Терещенко В.М., Маркетинг: новые технологии в России. СПб, Питер, 2001.
Тема 2. Сегментирование рынка банковских услуг.
Понятие сегментирования рынка. Особенности сегментирования рынка для
физических и юридических лиц. Методики деления рынка на сегменты. Выбор целевых
сегментов. Позиционирование продукта или услуги. АВС-анализ. SWOT-анализ
Основная литература:
Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 3
Дополнительная литература:
Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В., Основы маркетинга. К., М., СПб., ИД
«Вильямс», 1998.
Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб., Питер, 2000.
Тема 3. Поведение потребителей банковских услуг
Модель поведения потребителя в маркетинге. Понятие конечного потребителя в
маркетинге. Общая модель покупательского поведения. Культура, субкультура,
общественный класс. Роль и статус. Личные факторы. Психологические факторы.
Процесс принятия решения конечным потребителем. Понятие потребителяорганизации.
Основная литература:
Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995, Гл.3.
Дополнительная литература:
Севрук В.Т. Банковский маркетинг. - М.: Дело, 1994.
Тема 4. Ценообразование банковских услуг.
Инструмент маркетинга – планирование цены. Анализ процентной политики
банка. Стратегия и тактика ценообразования
Основная литература:
Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995, Гл.5.
Дополнительная литература:
Нэгл Т., Холден Р., Стратегия и тактика ценообразования. СПб., Питер, 2001.
О’Шонесси Дж., Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. СПб., Питер, 2001.
Тема 5. Выбор и реализация маркетинговой стратегии. Маркетинговое
планирование.
Инструмент маркетинга – планирование продукта. Маркетинг-менеджмент и
стратегии. Конкурентный маркетинг. Анализ конкурентов и их стратегий. Развитие
торгового портфеля.
Основная литература:
24
Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 5.
Дополнительная литература:
Дойль П., Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб., Питер, 2001.
Завгородняя А.А., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. СПб., Питер, 2002
Тема 6. Реклама и продвижение банковских услуг.
Инструмент маркетинга – планирование продвижения. Технологии рекламы.
Брэнды и торговые марки. Маркетинговые войны.
Основная литература:
Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 7.
Дополнительная литература:
О’Шонесси Дж., Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. СПб., Питер, 2001.
Райс Э., Траут Дж., Маркетинговые войны. СПб., Питер, 2000.
Примерные вопросы для итоговой проверки знаний слушателей
1. Перспективные маркетинговые проблемы
2. Новые методы управления отношениями банков с клиентами
3. Создание баз данных, ориентированных на клиента
4. Новые методы привлечения и удержания банковских клиентов
5. Утверждение образа торговой марки банка
6. Оптимизация банковских сетей распределения
7. Переход к новому типу банковского маркетинга
8. Оценка спроса и прогнозирование
9. Аналитические и информационные маркетинговые системы
10. Воздействие на поведение потребителей
11. Процесс принятия решения потребителем банковской услуги-физическим
лицом
12. Оценка текущего рыночного спроса
13. Сегментация рынка в интересах получения конкурентного преимущества
14. Качество, стоимость и обслуживание
15. Изучение потребительского спроса. Прогнозирование спроса.
16. Сегментация по группам потребителей,
17. Сегментация по характеристикам предлагаемых продуктов и услуг,
18. Сегментация по нескольким переменным
19. Отбор целевых сегментов. Выбор стратегии охвата рынка.
20. Позиция продукта на рынке
21. Выявление всех продуктов, предлагаемых клиентам
22. Определение важнейших характеристик продукта с точки зрения клиентов
23. Построение карты (схемы) позиционирования
24. Поиск и обеспечение желательной позиции продукта
25. Процесс принятия решения потребителем банковской услуги - юридическим
лицом
26. АВС-анализ
27. SWOP-анализ
25
Самостоятельная работа (пример)
Алгоритм решения задачи «Позиционирование банковских услуг»
1. Используя предложенный сценарий развития событий на банковском рынке
продуктов, выбрать ключевые параметры сценария (выбор субъективный – мнение
слушателя).
2. Из предложенной совокупности коммерческих банков, выбрать коммерческий
банк наиболее адекватный по своей инфраструктуре ключевым параметрам сценария.
3. Из предложенной совокупности корпоративных клиентов выбрать
клиента/клиентов, для которых будет разрабатываться банковский продукт/продукты.
4. Оценить текущего потребности клиента в банковских продуктах, исходя из
выбранных параметров сценария.
5. Определить основные характеристики банковского продукта/продуктов: базовый
продукт, актуальный продукт, усовершенствованный продукт.
6. Определить ключевые бизнес-характеристики этапов жизненного цикла
банковского продукта.
7. Идентифицировать риски присущие выбранному/разработанному продукту.
8. Определить ключевые факторы воспринимаемого качества услуги.
9. Разработать карту (схему) позиции банковского продукта.
10. Определить стратегии жизненного цикла продукта.
11. Разработать структуру цены банковского продукта.
12. Определить каналы сбыта банковского продукта.
13. Предложить меры по увеличению сбыта продуктов
14. Разработать рекламную стратегию и выбрать рекламные носители.
15. На качественном уровне определить перспективы банковского продукта для
рынка банковских услуг.
План проведения экзамена (разбор «Кейса» -12 час.)
По разделам:

Организация банковского менеджмента

Управление ликвидностью

Управление эффективностью
Цели занятия:
-
научить
студентов
определять
значимую
информацию
для
проведения
финансовых исследований и принятия обоснованных решений по задачам в
рамках разделов курса;
-
выработать у студентов практические навыки проведения всестороннего анализа
и поиска оптимальных решений;
-
научить студентов практическому применению полученных знаний для решения
финансово-аналитических задач.
Время: 12 учебных часов.
Место проведения занятия: компьютерный класс (группа разбивается на подгруппы
по 4-5 человек).
26
Этапы проведения занятия:
1 этап
студенты знакомятся с содержанием ситуации, уясняют поставленную задачу
и форму, в которой она должна быть выполнена, задают дополнительные
вопросы.
Продолжительность этапа – 2 часа.
2 этап
коллективное обсуждение имеющейся ситуации. Теоретическая проработка
методики анализа.
Продолжительность этапа – 2 часа.
3 этап
Непосредственное решение задач, индивидуальное и по группам. Проведение
расчетов. Обсуждение проблемных вопросов. Подготовка презентационных
материалов.
Продолжительность этапа – 3 часа.
4 этап
Презентация результатов работы и их коллективное обсуждение.
Продолжительность этапа – 3 часа.
5 этап
Подведение итогов. Отмечаются достоинства и недостатки принятых
студентами решений и организации работ по производству расчетов.
Заполнение анкеты качества проведения занятия. Ответы на вопросы
студентов.
Продолжительность этапа – 2 часа.
Авторы программы: _______________
_______________
_______________
_______________
_______________
Иванов В.В.
Бондарчук П.К.
Зубов С.А
Красавин А.В.
Шальнов П.С.
27