Политика инвестирования собственных активов

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"
Одобрена
Утверждена
решением Комитета Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" по стратегии
решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"
(протокол заседания
от 07 июня 2010 года № 7)
(протокол заседания
от 11 июня 2010 года № 4)
Введена в действие
с 14 июня 2010 года
ПОЛИТИКА
инвестирования собственных активов
г. Алматы
2010
Политика инвестирования собственных активов
ЛИСТ ПОПРАВОК
1.
2.
Изменения и дополнение № 1:
–
утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" (протокол заседания от 29 декабря 2011 года № 10);
–
введены в действие с 01 января 2012 года.
Изменение № 2:
–
утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" (протокол заседания от 27 июля 2012 года № 12);
–
введено в действие с 30 июля 2012 года.
2
Политика инвестирования собственных активов
Настоящая Политика разработана в соответствии с Инструкцией о требованиях по
наличию системы управления рисками в центральном депозитарии, утвержденной
постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01 февраля 2010 года № 5,
и определяет условия и порядок инвестирования собственных активов АО
"Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий),
а также иные нормы, регулирующие его инвестиционную деятельность.
1.
Целями инвестирования собственных активов Центрального депозитария являются
(в порядке приоритетности целей):
1) обеспечение сохранности и ликвидности собственных активов Центрального
депозитария;
2) получение Центральным депозитарием дополнительных доходов.
(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от
29 декабря 2011 года).
2.
Стратегией инвестирования собственных активов Центрального депозитария
является
формирование
консервативного
инвестиционного
портфеля,
обеспечивающего его максимально стабильную доходность при минимальном
уровне сопутствующего риска.
3.
Объекты и лимиты инвестирования собственных активов Центрального
депозитария, дифференцированные по видам финансовых инструментов,
определены приложением к настоящей Политике.
В случае если состав и/или структура инвестиционного портфеля Центрального
депозитария перестает (перестают) соответствовать нормам приложения
к настоящей Политике, такое несоответствие подлежит устранению Центральным
депозитарием в течение 90 дней со дня возникновения такого несоответствия.
(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от
29 декабря 2011 года).
4.
Размер открытой валютной позиции Центрального депозитария по его
инвестиционному портфелю не должен превышать 5 % от размера собственных
активов Центрального депозитария по каждой отдельной иностранной валюте, за
исключением случаев, когда Совет директоров Центрального депозитария
посчитал обоснованным вынужденное нарушение Центральным депозитарием
данного ограничения (данный пункт изменен решением Совета директоров
Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года).
5.
В связи с установленным приложением к настоящей Политике ограничением
перечня объектов инвестирования собственных активов Центрального депозитария
лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов, условия
хеджирования и диверсификации собственных активов Центрального депозитария,
а также лимиты "stop-loss" и "take profit" для финансовых инструментов, входящих
в состав
инвестиционного
портфеля
Центрального
депозитария,
не
устанавливаются (данный пункт изменен решением Совета директоров
Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года).
6.
Деньги, пригодные для вложения в финансовые инструменты, подлежат
инвестированию в финансовые инструменты, указанные в приложении
3
Политика инвестирования собственных активов
к настоящей Политике, в полном объеме в течение тридцати дней со дня их
поступления с текущего счета Центрального депозитария, открытого в банке
второго уровня Республики Казахстан, на текущий счет Центрального
депозитария, открытый у его брокера в соответствии с договором об оказании
брокерских услуг (данный пункт изменен решением Совета директоров
Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года).
7.
Управление рисками, связанными с инвестированием собственных активов
Центрального депозитария, осуществляется в соответствии с внутренними
документами Центрального депозитария.
8.
В соответствии с пунктом 1 статьи 72 закона Республики Казахстан "О рынке
ценных бумаг" и пунктом 3-1 Правил осуществления деятельности центрального
депозитария, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 26 декабря 2008 года № 238, принятие инвестиционных решений
в отношении собственных активов Центрального депозитария осуществляется его
Инвестиционным комитетом. Требования к составу Инвестиционного комитета
Центрального депозитария установлены названными нормативными правовыми
актами Республики Казахстан (данный абзац изменен решением Совета
директоров Центрального депозитария от 27 июля 2012 года).
Инвестиционный комитет Центрального депозитария осуществляет свою
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного
органа и внутренними документами Центрального депозитария, определяющими
порядок работы Инвестиционного комитета.
9.
Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, разрешаются в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, уставом Центрального депозитария,
его внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц
Центрального депозитария, принятыми в установленном порядке в пределах их
компетенции.
Президент
Капышев Б.Х.
4
Политика инвестирования собственных активов
Приложение
к Политике инвестирования
собственных активов
(Данное приложение включено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года).
АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"
ОБЪЕКТЫ И ЛИМИТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
собственных активов по видам финансовых инструментов
№
п/п
*
**
Вид финансового инструмента
Лимит инвестирования
(в процентах от размера
инвестиционного портфеля)
Минимальный объем
1.
Государственные ценные бумаги Республики
Казахстан, выпущенные Министерством
финансов и Национальным Банком Республики
Казахстан, номинированные в национальной
и иностранной валютах
2.
Срочные вклады в банках второго уровня
Республики Казахстан, выраженные
в национальной и иностранной валютах*
Максимальный объем
80 %
100 %
0%
20 %**
Cрок инвестирования собственных активов Центрального депозитария в срочный вклад в банке
второго уровня Республики Казахстан не должен превышать 24 месяцев при условии, что данный
банк соответствует любому из следующих условий:
1)
банк обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "В+" по международной
шкале агентства "Standard & Poor's" либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня агентства
Fitch Ratings или агентства Moody's;
2)
банк является дочерним банком иностранного банка, обладающего долгосрочной кредитной
рейтинговой оценкой не ниже "А-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's"
либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня агентства Fitch Ratings или агентства Moody's.
Указан совокупный лимит. При этом суммарный размер срочных вкладов в одном банке второго
уровня Республики Казахстан (вне зависимости от валют выражения этих вкладов) не должен
превышать 10 % от размера инвестиционного портфеля Центрального депозитария.
5