ВОЗМОЖНОСТИ И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

88
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
trading-tools/osobennosti-exponentsionalnoi-skolzjaschei-srednei-ema.html (дата
обращения: 17.03.2015).
18. Осцилляторы или опережающие индикаторы [Электронный ресурс] //
Трединг-блог. – Режим доступа: http://trader-blogger.com/oscillyatory-ili-operezhayushhie-indikatory.html (дата обращения: 17.03.2014).
19. Применение скользящего среднего при принятии торговых решений
[Электронный ресурс] // Форекс Дайджест. – Режим доступа: http://forexdigest.ru/articles,review,1,31.htm (дата обращения: 17.02.2015).
20. Разработка прогноза с помощью метода скользящей средней [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ekonomika-st.ru/drugie/metodi/
metodi-prognoz-1-3.html (дата обращения: 14.10.2014).
21. Разработка прогноза с помощью метода скользящей средней [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ekonomika-st.ru/drugie/metodi/
metodi-prognoz-1-3.html (дата обращения: 14.10.2014).
22. Сглаживание скользящих средних – достоинства и недостатки // ВебМастерМаксим. Ру. – Режим доступа: http://webmastermaksim.ru/foreks/sglazhivanie-skolzyashhix-srednix-dostoinstva-nedostatki.html (дата обращения:
14.11.2014).
23. Скользящая средняя: достоинства и недостатки метода [Электронный
ресурс] // Work-forex. – Режим доступа: http://work-forex.ru/skolz.htm (дата
обращения: 16.10.2014).
24. Скользящая средняя [Электронный ресурс] // Анализ рынка. – Режим
доступа: http://analizrynka.ru/Page/View/skolzyashaya_srednyaya (дата обращения: 14.12.2014).
25. Скользящая средняя форекс: виды и область применения [Электронный ресурс] // ВплюсЕ. – Режим доступа: http://vpluse.net/trendovye-indikatory/264-skolzyashchaya-srednyaya-foreks-vidy-i-oblast-primeneniya
(дата
обращения: 24.04.2015).
ВОЗМОЖНОСТИ И НЕДОСТАТКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ
ПРИ ВЫРАБОТКЕ ПРОГНОЗНЫХ РЕШЕНИЙ
© Шилов А.В.
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова,
г. Абакан
В статье проанализированы возможности прогнозирования с помощью простой скользящей средней, рассмотрены преимущества метода,

Ассистент кафедры Информационных технологий и систем.
Технические науки
89
среди которых: простота механизма работы метода; лѐгкость программирования и интерпретации; независимость от исходных данных; и т.д.
Также рассмотрены специфические особенности применяемой в методе формулы и недостатки с акцентом на «запаздывании» и чрезмерной
чувствительности метода на определѐнных временных участках.
Ключевые слова: прогноз; скользящая средняя; механизм; достоинства; недостатки; порядок; система; запаздывание; чувствительность.
В настоящее время скользящая средняя является одним из наиболее широко распространѐнных методов, используемых, в том числе, при прогнозировании различного рода процессов.
В настоящее время скользящая средняя включает в себя семейство методов и их модифицированных версий, среди которых: простая, взвешенная,
экспоненциальная, и др.
В работе [8] описан механизм скользящих средних, где сказано, что
скользящая средняя является аналитическим инструментом, который основан на сглаживании временного ряда с использованием усредняющего процесса. Сглаживание с помощью скользящих средних основано на том, что в
средних величинах взаимно погашаются случайные отклонения [16]. В наиболее простом случае механизм метода скользящей средней (простая скользящая средняя) характеризуется заменой абсолютных уровней анализируемого временного ряда средними арифметическими значениями, рассчитываемыми по определѐнным интервалам. Выбираются эти интервалы способом постепенного исключения из интервалов первых уровней и включения
последующих, что показано в формульном виде (1):
yt 1 
1
  y1  ...  yt  ,
n
(1)
где yt+1 – значение скользящей средней на n+1 период;
n – число прошлых периодов, рассматриваемых при усреднении (порядок модели);
y1, …, yt – значение рассматриваемого показателя в момент n.
При прогнозировании последующих значений с механизма простой
скользящей средней в условиях отсутствия предыдущих значений необходимо, согласно [16], использовать формулу (2):
1
yt 1  mt 1    yt  yt 1  ,
n
(2)
где t+1 – прогнозный период;
t – период, предшествующий прогнозному периоду (год, месяц и т.д.);
yt+1 – прогнозируемый показатель;
mt–1 – скользящая средняя за два периода до прогнозного;
90
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
n – порядок скользящей средней (см. формулу (1));
yt – фактическое значение исследуемого процесса за предшествующий
период;
yt–1 – фактическое значение исследуемого процесса за два периода, предшествующих прогнозному.
Как видно в формулах (1), (2), метод скользящей средней в качестве изменяемого параметра имеет период усреднения, который позволяет управлять такими характеристиками линии, как: сглаживание (отсутствие «зигзагов» на графике) и, следовательно, точность, а именно небольшие значения
отклонений прогнозных значений от фактических.
Одной из основных задач при прогнозировании с использованием метода скользящей средней является подбор периода усреднения. Данный период должен быть выбран таким образом, чтобы удалить шум, при этом сохранив структуру графика исходных значений прогнозирования.
При этом очень желательно найти оптимальный баланс, потому что в
случае применения порядка с малым значением скользящая средняя будет
подавать сигналы в излишних количествах, в случае же слишком большого
порядка ситуация будет обратной, т.е. сигналов будет слишком мало и они
не будут подтверждаться друг другом. Таким образом, значение порядка
определяет чувствительность скользящей средней.
Рассмотрим достоинства группы методов скользящих средних, среди
которых, согласно [19]: возможность лѐгкой интерпретации результатов решений и простота используемого в методе алгоритма; достаточная эффективность, но в условиях наличия тренда.
Согласно [5], другими достоинствами метода являются: логичность; возможность лѐгкой геометрической интерпретации; неконфликтность с другими методами.
Однако при работе с методом и согласно его специфике необходимо также учитывать недостатки при работе со скользящей средней.
Согласно [12], условием получения эффективных прогнозных решений
при использовании метода скользящей средней является наличие ярко выраженного долгосрочного (возрастающего, убывающего тренда). При колебаниях значений временного скользящее среднее не способно предоставить
прогнозисту полезной информации.
Согласно [21], при работе с простой скользящей средней следует указать на недостаток, а именно, укорачивание сглаженного ряда по сравнению
с фактическим, что ведет к потери информации.
Анализируя источник [6], следует отметить, что автор считает метод
скользящей средней чересчур примитивным, хотя и одним из базовых статистических методов прогнозирования.
Другим слабым местом при работе с методом скользящей средней, на
основании [20, 25], является некоторая субъективность выбора порядка (пе-
Технические науки
91
риода усреднения) скользящей средней, который может находиться в больших пределах.
Данный постулат подтверждает гипотеза [14], где говорится, что не существует универсального способа определения порядка скользящей средней, в результате которого метод может быть использован вне зависимости
от исходных данных и временных характеристик. Однако, в статье [25] рассмотрено, что существуют правила подбора параметра (периода) скользящей средней. Проанализировав данную работу, следует отметить, что существуют следующие рекомендации по выбору параметра простой скользящей
средней:
‒ длинные тенденции предполагают использование скользящей средней с меньшим периодом усреднения;
‒ при использовании малого порядка, линия скользящего среднего
является более чувствительной к изменениям тренда, однако в этом
случае склонна создавать ложные (некорректные) сигналы;
‒ в обратном случае, если порядок является слишком большим, скользящая средняя не успевает отразить возникающий тренд, является
«запаздывающей».
Как видно, обе из данных ситуаций негативно сказываются на качестве
прогнозного решения.
Для регулирования чувствительности скользящей средней также возможно одновременное использование скользящих средних разного порядка,
однако данное преимущество одновременно сопровождается недостатком, а
именно усложнение процесса прогнозирования в таком случае.
Другим недостатком, согласно [10], является невозможность выражения
трендовой тенденции в аналитической форме.
Другой проблемой является вопрос «запаздывания» метода [5, 7, 11, 23]
заключающийся в том, что средняя слабо реагирует на резкие развороты.
Данная проблема скользящей средней и еѐ модификаций рассмотрена в
работе [23], где сказано, что качество метода ухудшается при работе с зависимостями, которые подвержены резким скачкам.
Данный вопрос также рассмотрен в статье [5], где сказано, что ограничением, сказывающимся на применении метода скользящей средней, является наибольшая его эффективность при чѐтко выраженной трендовой тенденции, соответственно, в периоды еѐ отсутствия эффективность метода
значительно уменьшается.
Другим недостатком скользящей средней, согласно [7], является возможность одновременного использования какого-нибудь отдельного показателя, при этом не принимаются в расчѐт другие характеристики исследуемого объекта. Данный недостаток, согласно статье [7], может быть учтѐн
при использовании нескольких скользящих средних одновременно (отдельно для каждого показателя), однако данная возможность в то же время ведѐт
92
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
к другому проблемному вопросу, заключающемуся в том, что возрастает
сложность анализа полученных прогнозных решений.
Таким образом, в работе представлены особенности работы с методом
скользящей средней, а именно с такой разновидностью, как простая скользящая средняя. Отражены специфические черты метода, среди которых:
простота алгоритма и использования метода; лѐгкая интерпретация результатов решения; неконфликтность с другими методами; и др.
Также проанализированы недостатки данной группы методов, среди которых основным является «запаздывание» метода, особенно, согласно рассмотренным ранее работам [5, 7, 11, 23], данное свойство проявляется при
возникновении резких скачков рассматриваемых зависимостей.
Список литературы:
1. Moving Average (MA) – скользящая средняя [Электронный ресурс] //
SweeTrading. – Режим доступа: http://sweetrading.ru/?p=568 (дата обращения:
19.02.2015).
2. Алгоритм скользящего среднего (Simple Moving Average) [Электронный ресурс] // Хабрахабр. – Режим доступа: http://habrahabr.ru/post/134375/
(дата обращения: 14.03.2015).
3. Виды скользящих средних (SMA, EMA, WMA) [Электронный ресурс] //
BERG. – Режим доступа: http://berg.com.ua/indicators-overlays/types-of-moving-averages/ (дата обращения: 17.03.2015).
4. Виды скользящих средних [Электронный ресурс] // Маркет-pages.ru:
информационный бизнес-портал. – Режим доступа: http://market-pages.ru/instrumenti/35.html (дата обращения: 17.03.2015).
5. Всѐ о скользящих средних [Электронный ресурс] // ООО «АлорСПб». – Режим доступа: http://spb.alor.ru/services/education/ (дата обращения: 17.03.2015).
6. Индикатор скользящая средняя [Электронный ресурс] // ЯВФорекс:
блог для трейдера. – Режим доступа: http://yavforex.ru/foreks-indikatory/indikator-skolzyashhaya-srednyaya-luchshij-instrument-dlya-pribylnogo-trejdinga/
(дата обращения: 13.04.2015).
7. Как использовать скользящее среднее (moving average) [Электронный
ресурс] // Трейдинг БЛОГ. – Режим доступа: http://trader-blogger.com/kak-ispolzovat-skolzyashhee-srednee-moving-average.html (дата обращения: 27.03.2015).
8. Кац Д., МакКормик Д. Энциклопедия торговых стратегий [Электронный ресурс] / Д. Кац, Д. МакКормик // Forex: в помощь начинающему трейдеру. – Режим доступа: http://www.help-on-forex.com/strateg90.html (дата обращения: 18.04.2015).
9. Лиховидов В. Системы на основе скользящих средних [Электронный
ресурс] / В. Лиховидов // financevtop. – Режим доступа: http://financevtop.ru/
forex/sistemyi-na-osnove-skolzyashih-srednih_714.html (дата обращения:
17.12.2014).
Технические науки
93
10. Метод скользящей средней [Электронный ресурс] // Студопедия. – Режим доступа: http://studopedia.info/1-57015.html (дата обращения: 17.12.2014).
11. Метод скользящей средней. Что такое SMA? [Электронный ресурс] //
Babyforex.ru. – Режим доступа: http://babyforex.ru/shkola/doshkolniki/skolzyawie_srednie/ prostye_skolzyawie_srednie/ (дата обращения: 17.03.2014).
12. Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков [Электронный
ресурс] / Дж. Мэрфи // Московский физико-технический институт. – Режим
доступа: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
1&ved=0CBsQFjAAahUKEwi-i4bIpJ7IAhWpnXIKHWvaCJU&url=https%3A
%2F %2 Fmipt.ru % 2Feducation %2Fchair %2Feconomics %2Fupload %2F693
%2Fmerphydoc-arpel3voc 20.doc&usg=AFQjCNExh22HoGOOK2bTVUTbv7Q
ICURX2A&bvm=bv.103627 116,d.bGQ&cad=rjt (дата обращения: 17.03.2014).
13. Осцилляторы или опережающие индикаторы [Электронный ресурс] //
Трединг-блог. – Режим доступа: http://trader-blogger.com/oscillyatory-ili-operezhayushhie-indikatory.html (дата обращения: 17.03.2014).
14. Правила построения скользящих средних и их виды. Взвешенная и
экспоненциальная скользящие средние [Электронный ресурс] // Virtuosclub. –
Режим доступа: http://www.virtuosclub.ru/main/techan/average (дата обращения: 17.11.2014).
15. Простое скользящее среднее | Simple Moving Average, SMA [Электронный ресурс] // Финансовые инвестиции – образовательный центр: информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах. –
Режим доступа: http://allfi.biz/Forex/TechnicalAnalysis/Trend-Indicators/prostoe-skolzjashhee-srednee.php (дата обращения: 17.03.2014).
16. Разработка прогноза с помощью метода скользящей средней [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.ekonomika-st.ru/drugie/metodi/
metodi-prognoz-1-3.html (дата обращения: 14.10.2014).
17. Реализация метода скользящей средней с использованием Matlab
[Электронный ресурс] // MathWorks. – Режим доступа: http://www.mathworks.com/help/finance/smoothts.html (дата обращения: 13.01.2015).
18. Ряды динамики [Электронный ресурс] // 5fan. – Режим доступа:
http://5fan.info/polotrujgmerrnabew.html (дата обращения: 14.10.2014).
19. Сглаживание скользящих средних – достоинства и недостатки // ВебМастерМаксим.Ру. – Режим доступа: http://webmastermaksim.ru/ foreks/sglazhivanie-skolzyashhix-srednix-dostoinstva-nedostatki.html (дата обращения:
14.11.2014).
20. Скользящая средняя [Электронный ресурс] // Анализ рынка. – Режим доступа: http://analizrynka.ru/Page/View/ skolzyashaya_srednyaya (дата
обращения: 17.04.2015).
21. Скользящая средняя – зачем она нужна трейдеру [Электронный ресурс] // Агудар – образовательный Форекс проект. – Режим доступа: http://blogforex.org/skolzyashhaya-srednyaya.html (дата обращения: 24.09.2014).
94
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
22. Скользящая средняя форекс: виды и область применения [Электронный ресурс] // ВплюсЕ. – Режим доступа: http://vpluse.net/trendovye-indikatory/264-skolzyashchaya-srednyaya-foreks-vidy-i-oblast-primeneniya (дата обращения: 24.04.2015).
23. Скользящая средняя: достоинства и недостатки метода [Электронный ресурс] // Work-forex. – Режим доступа: http://work-forex.ru/skolz.htm
(дата обращения: 16.10.2014).
24. Скользящие средние (МА) – основной индикатор форекса [Электронный ресурс] // MasterForex-V: Лучший проект обучения Forex. – Режим
доступа: http://www.masterforex-v.org/mf_books/book1/section2/chapter9.html
(дата обращения: 29.03.2015).
25. Скользящие средние [Электронный ресурс] // Маркет-pages.ru: информационный бизнес-портал. – Режим доступа: http://www.market-pages.ru/
fondrinok/8.ht1ml (дата обращения: 19.03.2015).