«Инвестиционный банковский бизнес»

ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)
МИД РОССИИ»
ФАКУЛЬТЕТ МЭО
КАФЕДРА
БАНКИ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по программному развитию
МГИМО(У) МИД России
_____________А.В. Худайкулова
«___» ___________________ 201_ г.
ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Инвестиционный банковский бизнес»
Москва
2013
1
Учебная программа по дисциплине «Инвестиционный банковский бизнес» составлена
в соответствии с требованиями к обязательному минимуму и уровню подготовки магистра
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению « Экономика ».
Автор программы: Болонин Алексей Иванович, д.э.н., проф.
Директор НБ МГИМО им. И.Г. Тюлина: __________________ М.В. Решетникова
Программа
утверждена
на
заседании
Кафедры
____________________
Факультета/Института ____________________ МГИМО (У) МИД России.
Протокол заседания № ___ от «____» ________________ 201_ г.
Подпись зав. кафедрой: _________ /Г.С.Панова/
©
Болонин А.И., 2013
©
МГИМО (У) МИД России, 2013
2
Содержание РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ......................................................................3 1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика ......................................................3 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы ...........................3 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины .............................................................4 РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................................................5 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы ......................................................................5 2.2. Содержательный план дисциплины ...................................................................................5 2.3. Содержание дисциплины ..................................................................................................6 2.4.Планы семинарских занятий и задания ..............................................................................9 2.5. Использование инновационных методов в процессе преподавания ................................ 13 2.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины ............................................................................................13 2.7. Уровень требований и критерии оценки знаний и компетенций ...................................... 20 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ....................................... 25 Законы и нормативные акты ..................................................................................................25 РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................... 26 4.1. Список учебно-лабораторного оборудования .................................................................. 26 2
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика
Целью изучения дисциплины «Инвестиционный банковский бизнес» является
обеспечение формирования теоретических и практических навыков у магистров по
направлению «Финансы и кредит» в сфере банковских инвестиций.
Основными задачами являются:
• определение понятия инвестиционного банковского бизнеса;
• рассмотрение и изучение характерных черт и особенностей источников и форм
банковского инвестирования;
• анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную банковскую
деятельность;
• рассмотреть методики оценки инвестиционной привлекательности проектов;
• рассмотреть существующие информационные технологии управления банковским
инвестиционным бизнесом.
Предметом изучения дисциплины являются банковские операции, связанные с
осуществлением инвестиций в современной экономике, в частности: экономическое
содержание инвестиций; формы и источники инвестирования банковских средств; кредитноинвестиционная деятельность банков; участие банков на финансовых рынках, услуги
инвестиционных банков.
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Инвестиционный банковский бизнес» является специализированной и
формирует профессиональные требования к знаниям, умениям и компетенциям студента.
Теоретической базой для ее изучения являются курсы «Банковское дело» и
«Организация деятельности коммерческого банка», ее преподавание также базируется на
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Инвестиции», «Инвестиционный
анализ», «Рынок ценных бумаг», «Международные валютно-кредитные отношения»,
«Анализ деятельности банка». Также дисциплина основывается на знаниях технологий
проведения банковских операций; методов продвижения банковских продуктов; видов
ценных бумаг; современных подходов в управлении финансовой деятельностью банка.
Логическим продолжением данного курса являются дисциплины «Офшорные банковские
3
операции», «Банковские инновации», а также прохождение преддипломной практики в
банках и подготовка магистрами выпускных магистерских работ на банковскую тематику.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
В
результате
освоения
дисциплины
«Инвестиционный
банковский
бизнес»
обучающийся должен:
Знать:
-методы сбора информации для решения поставленных экономических задач (ПК 4-1);
-методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических
расчетов по решению поставленных экономических задач (ПК 4-2);ПК-7.
- формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности банка (ПК 7-1);
уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности банка и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности (ПК 7-3);
владеть:
-навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности банка (ПК 7-5);ПСК –2.
4
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Трудоемкость
Вид работы
Академические
часы
72
36
18
18
Общая трудоемкость
Аудиторная работа
Лекции
Практические занятия/семинары
Самостоятельная работа, всего
В том числе
Курсовая работа (при наличии)
Информационно-аналитическая справка (при наличии)
Реферат (при наличии)
Проект (при наличии)
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного
материала и материала учебников, подготовка к
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.)
Виды текущего контроля (перечислить)
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Зачетные
единицы
36
-
2
36
тесты
экзамен
2.2. Содержательный план дисциплины
Количество часов (в акад. часах и/или
кредитах)
Наименование разделов и тем
Семинары/
Лекции Практические
занятия
1.
Экономическая сущность и формы
инвестиционного банковского бизнеса
Самостоятельная.
работа
Всего
часов по
теме
3
2
4
8
2.
Инвестиционный рынок и участие в
нем коммерческих банков
3.
Инвестиционная деятельность
коммерческих банков
4.
Инвестиционная политика банков и
факторы, ее определяющие
5.
Банковские риски системы
инвестирования, анализ и управление ими
6.
Зарубежный опыт инвестиционной
деятельности банков и возможности его
использования в российских условиях
3
4
6
14
4
4
6
14
3
3
6
12
2
2
4
8
3
3
10
16
Итого по курсу:
18
18
36
72
5
2.3. Содержание дисциплины
ТЕМА 1. Экономическая сущность, и формы инвестиционного банковского
бизнеса
Содержание курса «Инвестиционный банковский бизнес», его взаимосвязь с
другими дисциплинами. Особенности и цели банковских инвестиций, взаимосвязь
инвестиций с кредитно-финансовыми отношениями и финансовой сферой в целом.
Нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность банков в
Российской Федерации.
Содержание понятия «инвестиции». Эволюция взглядов и подходов экономистов
на сущность и содержание инвестиций. Понятие инвестиции в отечественной и
зарубежной экономической литературе. Классификация форм и видов инвестиций.
Формирование рыночного подхода к анализу эффективности инвестиций. Понятие и виды
инвестиционной деятельности.
Двойственный характер инвестиционной деятельности банков.
ТЕМА 2. Инвестиционный рынок и участие в нем коммерческих банков
Характеристика инвестиционного рынка и его составляющих. Субъекты и
объекты
инвестиционной
деятельности.
Место
коммерческого
банка
на
инвестиционном рынке.
Конъюнктура и конъюнктурный цикл инвестиционного рынка. Инвестиционный
спрос и инвестиционное предложение. Рынок инвестиционного капитала. Рынок
инвестиционных
товаров
как
элементы
инвестиционного
рынка.
Структура
инвестиционного рынка.
Инфраструктура инвестиционного процесса. Понятие, виды и роль финансовых
посредников
в
инвестиционном
процессе.
Финансовые
посредники:
банки,
небанковские финансово-кредитные институты, инвестиционные институты. Типы,
виды и характеристика небанковских инвестиционных институтов – кредитные
товарищества, кредитные союзы, общества взаимного кредита, страховые общества.
Этапы инвестирования. Характеристика инвестиционной сферы. Основные
направления деятельности банка в инвестиционной сфере.
Особенности формирования российской банковской системы и оценка ее
инвестиционного потенциала. Общая характеристика становления и современного
состояния российской банковской системы в инвестиционной сфере. Проблемы
взаимодействия банков с реальным сектором экономики. Формирование ориентации
банков на спекулятивные операции.
6
Особенности инвестиционной среды региона. Участие в инвестиционном
процессе банков региона. Организация финансовых потоков между различными
элементами
региональной
инвестиционной
среды.
Координация
региональной
инвестиционной деятельности.
ТЕМА 3. Инвестиционная деятельность коммерческих банков
Микроэкономический
и
макроэкономический
аспекты
инвестиционной
деятельности банков. Характеристика индикаторов инвестиционной деятельности
банков.
Формы инвестиционной деятельности банков и их классификация: реальные
инвестиции; финансовые инвестиции; производственные инвестиции; инвестиции в
собственную деятельность банка. Сущность инвестиционного кредитования. Способы
участия
коммерческих
банков
в
финансировании
инвестиционного
проекта.
Законодательные и нормативные ограничения на участие банков в хозяйственной
деятельности.
Треугольник
инвестиционных
качеств
объектов
банковского
инвестирования.
ТЕМА 4. Инвестиционная политика банков и факторы, ее определяющие
Понятие и элементы инвестиционной политики банков. Основные этапы
разработки
инвестиционной
политики.
Определение
целей
инвестиционной
деятельности и разработка основных направлений инвестиционной политики банка.
Определение источников финансирования инвестиций. Факторы, определяющие
инвестиционную политику банков. Анализ, оценка и мониторинг инвестиционной
политики коммерческого банка.
ТЕМА 5. Банковские риски системы инвестирования, анализ и управление ими
Понятие инвестиционных рисков. Подходы экономистов к содержанию
категории «инвестиционный риск».
Классификация инвестиционных рисков, присущих деятельности коммерческих
банков. Соотношение риска и доходности. Виды инвестиционных рисков: внешние и
внутренние; риски проектного финансирования.
Процесс регулирования инвестиционных рисков. Источники информации,
необходимые для оценки рисков. Методы анализа банковских инвестиционных рисков:
7
ступенчатый; макроэкономический; отраслевой; анализ риска размещения средств в
различные организации; анализ риска инвестиционного проекта.
Разработка мероприятий по снижению инвестиционных рисков. Оценка
инвестиционного проекта коммерческим банком. Система показателей, используемая
при оценке инвестиционного проекта. Программные продукты, разработанные для
количественной оценки инвестиционных проектов.
Методы оценки инвестиционного проекта с точки зрения неопределенности
(безубыточность, динамичность, вероятностный анализ).
Методика
экспертной
оценки
инвестиционного
проекта
в
банках.
Инвестиционная стратегия. Критерии инвестиционного проекта: рыночные; научно технические; производственные; финансовые; внешние политические и социальноэкономические.
Диверсификация активов как способ снижения рискованности инвестиционного
портфеля банка. Схема соответствия отдельных статей баланса банка.
ТЕМА 6. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности банков и возможности
его использования в российских условиях
Возникновение и развитие моделей кредитных систем в зарубежной практике.
Характеристика моделей кредитных систем и особенности форм взаимосвязи
промышленного и финансового капитала.
Понятие и характерные черты инвестиционного банка. Основная деятельность и
место
инвестиционного
«инвестиционный
банк»
банка
и
на
финансовом
рынке.
«инвестиционная
Соотношение
компания».
понятий
Трансформация
инвестиционных компаний в инвестиционные банки.
Формирование инвестиционных банков нового типа. Банки развития и их роль в
макроэкономике.
Услуги и виды деятельности инвестиционного банка: поиск объекта инвестиций;
посредничество
в
организации
коммерческого
партнерства;
венчурный
бизнес;
андеррайтинг; текущее корпоративное финансирование; доверительное управление
капиталом; брокерское обслуживание. Понятие проектного финансирования и его этапы.
Виды схем проектного финансирования. Участие зарубежных банков в проектном
финансировании.
8
2.4.Планы семинарских занятий и задания
Тема 1. Сущность, содержание и классификация инвестиционного банковского
бизнеса
1. Понятие инвестиционного банковского бизнеса
2. Инвестиционная деятельность
3. Классификация форм и видов банковских инвестиций
Контрольные вопросы по теме 1:
1.
Что такое инвестиционный банковский бизнес?
2.
Что представляют собой банковские инвестиции?
3.
Что такое инвестиционная деятельность?
4.
Кто выступает основными субъектами инвестиционной деятельности?
5.
Что входит в состав объектов инвестиций?
6.
Перечислите критерии классификации инвестиций?
7.
В соответствии с имеющимися критериями классификации назовите виды
инвестиций.
8.
В чем состоит макроэкономический аспект инвестиционного банковского
бизнеса?
Тема 2. Инвестиционный рынок и участие в нем коммерческих банков
1. Инвестиционный рынок: общие положения
2. Инфраструктура инвестиционного процесса
3.
Участие банковских институтов в иностранных капиталовложениях в
экономику страны.
4.
Особенности участия в инвестиционном процессе банков региона.
Контрольные вопросы по теме 2:
1.
Что такое инвестиционный рынок?
2.
Что такое конъюнктура инвестиционного рынка?
3.
Какие этапы инвестирования Вы можете назвать?
4.
Назовите элементы инвестиционной сферы.
5.
Какие особенности можно выделить в формировании инвестиционного
потенциала банковской системы?
9
6.
Назовите законодательные и нормативные документы, регулирующие
банковскую деятельности в инвестиционной сфере.
7.
По
каким
схемам
коммерческие
банки
участвуют
в
иностранных
капвложениях в экономику России?
8.
Какие
можно
выделить
особенности
участия
коммерческих
банков
тюменской области в инвестиционном процессе
Тема 3. Инвестиционная деятельность коммерческих банков
1. Двойственный характер инвестиционной деятельности банков
2. Формы инвестиционной деятельности коммерческих банков
2.1.
Реальные инвестиции банков;
2.2.
Финансовые инвестиции;
2.3.
Производственные инвестиции;
2.4.
Инвестиции в собственную деятельность банка.
3. Треугольник инвестиционных качеств объектов банковского инвестирования
Контрольные вопросы по теме 3:
1.
В чем состоит микроэкономический аспект инвестиционной деятельности
банков?
2.
Перечислите формы инвестиционной деятельности банков.
3.
В чем суть инвестиционного кредитования?
4.
Что представляет собой треугольник инвестиционных качеств?
5.
Как различаются банковские ресурсы по степени стабильности?
Тема 4. Инвестиционная политика банков и факторы, ее определяющие
1. Понятие и элементы инвестиционной политики банков
2. Формулирование целей инвестиционной деятельности
3. Разработка основных направлений инвестиционной политики
4. Определение источников финансирования инвестиций
5. Факторы, определяющие инвестиционную политику банков
Контрольные вопросы по теме 4:
1. Что такое инвестиционная политика банка?
2.Какие элементы инвестиционной политики банка Вы можете назвать?
10
3.
Перечислите инвестиционные операции коммерческих банков.
4.
Какие макро- и микроэкономические факторы должен учитывать банк при
разработке и реализации инвестиционной политики.
Тема 5. Банковские риски системы инвестирования, анализ и управление
1. Инвестиционные риски: сущность и классификация
1.1. Понятие инвестиционного риска
1.2. Соотношение риска и доходности
1.3. Классификация рисков инвестиционной деятельности банков
2. Процесс регулирования банковских инвестиционных рисков
3. Методы анализа банковских инвестиционных рисков
3.1.
Методы оценок инвестиционных проектов.
3.2.
Разработка мероприятий по снижению банковских инвестиционных рисков.
3.3.
Диверсификация активов банка и обеспечения как способ снижения
инвестиционного риска.
Контрольные вопросы по теме 5:
1.
Что такое инвестиционный риск?
2.
Перечислите виды инвестиционных рисков в коммерческом банке.
3.
Перечислите риски проектного финансирования.
4.
Какие Вы можете назвать методы анализа банковских инвестиционных
рисков?
5.
Какие бывают методы оценок инвестиционных рисков?
6.
Какие мероприятия разрабатывают банки для снижения инвестиционных
рисков?
7.
Что такое диверсификация активов банка, используемая для снижения
инвестиционных рисков, и как она проявляется?
Тема 6. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности банков и возможности
его использования в российских условия
1. Понятие и основные черты инвестиционного банка
2. Модели кредитно-банковских систем и инвестиционная деятельность банков
2.1. Возникновение и развитие кредитно-банковских систем
11
2.2. Модели кредитно-банковских систем и особенности форм взаимосвязи
промышленного и финансового капитала
3. Инвестиционные банки и банки развития в мировых банковских системах
3.1. Формирование инвестиционных банков нового типа
3.2. Банки развития и их роль в экономике
4. Организация деятельности инвестиционных банков
5. Нетрадиционные услуги инвестиционных банков
5.1. Услуги по нахождению объекта инвестиций
5.2. Посредничество в организации коммерческого партнерства
5.3. Венчурный бизнес
5.4. Андеррайтинг
5.5. Текущее корпоративное финансирование
6. Традиционные услуги инвестиционных банков
6.1.
Доверительное управление
6.2.
Брокерское обслуживание
6.3.
Дилерская деятельность
7. Участие банков в проектном финансировании
7.1.
Понятие проектного финансирования
7.2.
Этапы проектного цикла в банке
7.3.
Схемы проектного финансирования
Контрольные вопросы по теме 6:
1.
В чем состоит особенность инвестиционной деятельности коммерческих
банков за рубежом?
2.
Что такое инвестиционный банк?
3.
В чем состоит отличие обычного коммерческого банка от инвестиционного
банка?
4.
Назовите основные черты инвестиционных банков.
5.
Перечислите услуги инвестиционных банков.
6.
Что такое Андеррайтинг?
7.
Что такое венчурный бизнес?
8.
В чем состоит сущность посреднической деятельности банка?
9.
Что такое дилерская деятельность банка?
10.
Что такое брокерская деятельность банка?
12
11.
Что такое депозитарная деятельность банка?
2.5. Использование инновационных методов в процессе преподавания
В процессе преподавания лекционный материал преподносится в интерактивной
форме, в том числе с использованием средств мультимедийной техники. Обсуждение
проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной
форме контроля текущих знаний, сколько ориентировано на творческое осмысление
студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики
кредитных организаций по рассматриваемым группам проблем. Обсуждение строится в
форме дискуссии, с учетом проделанной студентами самостоятельной работы.
2.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Образцы тестовых заданий: - выбрать один правильный ответ
1. В зависимости от характера участия в инвестициях – инвестиции бывают:
a. Реальные;
b. Прямые;
c. Отраслевые;
d. Финансовые.
2. Финансирование инвестиций может осуществляться за счет:
a.
Реализации активов;
b.
Заработной платы;
c.
Покупки фондовых ценностей.
d.
Собственных ресурсов.
3. К собственным финансовым ресурсам для целей инвестирования относятся:
a.
Кредиты;
b.
Депозиты;
c.
Прибыль;
d.
Выпущенные облигации.
4. В состав инвестиционной сферы включается сфера:
a.
Капитального строительства;
b.
Развития производства;
c.
Финансовой политики;
d.
Развития торговли.
13
5. Причинами возникновения инвестиционных рисков могут быть:
a.
Действия заказчика;
b.
Действия реципиента;
c.
Отсутствие действий;
d.
Действия подрядчика.
6. Одно из основных направлений участия банков в инвестиционном процессе:
a.
Мобилизация средств;
b.
Реализация средств;
c.
Привлечение депозитов;
d.
Размещение депозитов.
7. Одно из основных направлений участия банков в инвестиционном процессе:
a.
Эмиссия ценных бумаг;
b.
Вложения в ценные бумаги;
c.
Открытие счетов клиентам;
d.
Расчетно-кассовое обслуживание.
8. К инвестиционным операциям банка относятся следующие операции:
a.
Проектное финансирование;
b.
Нахождение объекта инвестирования;
c.
Дилерская деятельность;
d.
Брокерская деятельность.
9. Внутренние инвестиционные риски включают в свой состав риск:
a.
Обстоятельств форс-мажор;
b.
Неудовлетворительного выбора подрядчиков и поставщиков;
c.
Вида инвестиционной операции.
d.
Недостаточной диверсификации вложенных средств;
10.
Услуги инвестиционной компании в сфере поддержания текущей финансовой
устойчивости своего клиента – это:
a.
Доверительное управление;
b.
Текущее корпоративное финансирование;
c.
Брокерское обслуживание;
d.
Дилерская деятельность.
11.
Коммерческий банк может участвовать в инвестиционном процессе в виде
следующих субъектов:
a.
Заказчик;
b.
Подрядчик;
14
c.
Вкладчик;
d.
Эмитент.
12.
В качестве какого субъекта коммерческий банк не может выступать на
инвестиционном рынке:
a.
Подрядчик;
b.
Заказчик;
c.
Посредник;
d.
Реципиент.
13.
Коммерческий банк как посредник может совершать следующие операции:
a.
Формировать венчурный фонд;
b.
Выпускать облигации;
c.
Финансировать инвестиционный проект;
d.
Покупать векселя.
14.
Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет
это:
a.
Брокерская деятельность;
b.
Инвестиционная деятельность;
c.
Дилерская деятельность;
d.
Доверительное управление.
15.
Элементами инвестиционной сферы являются:
a. Объекты инвестиций;
b.
Инвестиционный рынок;
c.
Инвестиционные институты;
d.
Инвестиционный проект.
16.
Двойственный характер инвестиционной деятельности банков проявляется – с
точки зрения развития экономики государства:
a.
Увеличения участников инвестиционного процесса;
b.
Увеличение доходов общества в целом;
c.
Увеличения ставки рефинансирования;
d.
Снижения инфляции.
17.
Вложения в недвижимость могут приносить доход в виде:
a.
Процентов;
b.
Комиссионных;
c.
Прироста рыночной стоимости;
d.
Прибыли.
15
18.
Финансовые инвестиции не включают вложения в:
a.
Недвижимость;
b.
Ценные бумаги;
c.
Срочные депозиты;
d.
Инвестиционные кредиты
19.
Способы снижения инвестиционных рисков при инвестиционном кредитовании
(выбрать не верный способ):
a.
Приобретение контрольного пакета акций;
b.
Поручительство правления реципиента;
c.
Долевое участие;
d.
Обеспечение финансовыми гарантиями правительства.
20.
Инвестиции в создание и развитие сторонних предприятий могут носить
следующий характер:
a.
Финансовый;
b.
Экономический;
c. Производственный и непроизводственный;
d.
Организационный.
Коммерческие банки не могут участвовать в финансировании инвестпроектов
21.
путем:
a.
Выпуска долговых обязательств;
b.
Предоставления инвестиционного кредита;
c.
Акционирования;
d.
Лизинга.
22. Инвестиции в собственную банковскую деятельность включают:
23.
a.
Создание финансово-промышленной группы;
b.
Участие в биржевых операциях;
c.
Увеличение заработной платы персонала.
d.
Развитие материально-технической базы.
Законодательные нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность,
содержат ряд ограничений – ограничение участия коммерческих банков в кредитовании
других предприятий – доля собственных средств:
a.
20%;
b.
30%;
c.
25%;
d.
15%.
16
24.
Инвестиции,
направленные
на
снижение
издержек,
совершенствование
организации банковского дела являются:
25.
a.
Обеспечивают повышение эффективности банковского дела;
b.
Ориентируют на расширение банковских услуг;
c.
Создают необходимость соблюдения требований ОГР;
d.
Ориентируют на увеличение объема ВВП.
Комплекс
мероприятий
по
организации
и
управлению
инвестиционной
деятельностью – это:
a. Инвестиционная политика;
b. Инвестиционная стратегия;
c. Инвестиционная тактика;
d. Инвестиционный мониторинг.
26.
Определение объема и состава конкретных инвестиционных вложений, разработку
мероприятий:
a. Инвестиционная политика;
b. Инвестиционная стратегия;
c. Инвестиционная тактика;
d. Инвестиционный мониторинг.
27.
Ориентация инвестиционной политики на приращение капитала, стоимости
активов, связанная с повышенными рисками - данное направление лежит в основе:
a. консервативной политики;
b. агрессивной политики;
c. умеренной инвестиционной политики;
d. комплексной инвестиционной политики.
28.
Наиболее надежным и устойчивым источником финансирования банковских
инвестиций являются:
29.
a.
Собственные ресурсы;
b.
Привлеченные ресурсы;
c.
Заемные ресурсы;
d.
Комплекс ресурсов
Сопоставление издержек привлечения с доходами от инвестиционной деятельности
является важнейшим условием использования:
a.
Привлеченных средств;
b.
Заемных средств;
c.
Собственных источников;
17
d.
30.
31.
Ценных бумаг.
К стабильным банковским ресурсам относят:
a.
Собственные средства банков и долгосрочные обязательства;
b.
Срочные и сберегательные сертификаты, займы других банков;
c.
Остатки депозитов до востребования;
d.
Векселя.
В мировой практике известно следующее количество моделей построения
кредитно-банковских систем:
32.
a.
2 модели;
b.
3 модели;
c.
4 модели;
d.
1 модель.
В какой модели контроль рисков обеспечивается универсальными коммерческими
банками, являющимися одновременно кредиторами реального сектора и главными
субъектами финансового рынка:
a.
Американская модель;
b.
Германская модель;
c.
Российская модель;
d.
Японская модель.
33. Для осуществления операций на рынке ценных бумаг необходимо получить лицензию,
которая выдается следующим органом:
a.
b.
c.
d.
34.
Центральный Банк РФ;
Минфин РФ;
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
Федеральный совет по финансовым рынкам
Специфический механизм проектного финансирования включает анализ ………….
(выбрать пропущенное слово) характеристик инвестиционного проекта:
35.
a.
Финансовых;
b.
Производственных;
c.
Технических;
d.
Технологических.
Первоначально
финансированием
инвестиционных
крупнейшие:
a.
Американские и германские банки;
b.
Канадские и германские банки;
18
проектов
занимались
36.
c.
Германские и британские банки.
d.
Американские и канадские банки.
Активно участвуют в проектном финансировании международные финансовые
институты, в частности:
37.
a.
МБРР и ЕС;
b.
МБРР и ЕБРР;
c.
ЕС и ЕБРР;
d.
ЕС и ООН.
Выбрать этап реализации инвестиционного проекта, на котором осуществляется
выявление проектных рисков, разработка мер по их диверсификации и снижению, выбор
схем и условий финансирования и т.п.:
a.
Предварительный отбор проектов;
b.
Оценка проектных предложений;
c.
Ведение переговоров;
d.
Ретроспективный анализ.
Примерный список вопросов для подготовки к экзамену
1.
Сущность и содержание инвестиционного банковского бизнеса.
2.
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
3.
Классификация форм и видов инвестиций.
4.
Инфраструктура инвестиционного процесса.
5.
Двойственный характер инвестиционной деятельности банков.
6.
Формы инвестиционной деятельности коммерческих банков.
7.
Реальные инвестиции банков.
8.
Финансовые инвестиции.
9.
Производственные инвестиции.
10. Инвестиции в собственную деятельность банка.
11. Треугольник инвестиционных качеств объектов банковского инвестирования.
12. Понятие и элементы инвестиционной политики банков.
13. Цели инвестиционной деятельности банка.
14. Разработка основных направлений инвестиционной политики.
15. Определение источников финансирования инвестиций.
16. Факторы, определяющие инвестиционную политику банков.
17. Понятие инвестиционного риска.
18. Виды банковских инвестиционных рисков.
19. Методы анализа банковских инвестиционных рисков.
19
20. Методы оценок инвестиционных проектов, применяемые в банковской практике.
21. Диверсификация активов банка как способ снижения инвестиционного риска.
22. Влияние ресурсной базы коммерческого банка на инвестиционной риск.
23. Прибыль банка как источник инвестирования. Формирование и использование
инвестиционных ресурсов из прибыли банка.
24. Депозитные
и
сберегательные
сертификаты
как
инструменты
банковского
инвестирования.
25. Финансовый лизинг как форма кредитно–инвестиционной деятельности банка.
26. Основы инвестирования банковских средств в сферу жилищного строительства.
27. Ипотечное кредитование как форма инвестирования.
28. Определение и основные черты инвестиционных банков.
29. Организация деятельности инвестиционных банков.
30. Услуги, виды деятельности и источники доходов инвестиционных банков.
31. Венчурный бизнес в банковской деятельности.
32. Организация и характеристика андеррайтинга.
33. Текущее корпоративное финансирование как форма поддержки потенциальных
инвесторов.
34. Традиционные услуги инвестиционных банков: доверительное управление.
35. Традиционные услуги инвестиционных банков: брокерское обслуживание.
2.7. Уровень требований и критерии оценки знаний и компетенций
Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса
и
консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.
Итоговый контроль проводится в форме зачета. Зачет проводится в устной форме в
виде ответов на вопросы билета. Количество билетов – 20. Для сдачи зачета необходимо
знать подробные ответы на 2 вопроса из 3 и решить задачу.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме
с учетом:
•
оценки за работу в семестре;
•
оценки за выполнение контрольных работ;
•
оценки за выполнение кейс-стади, дополнительных заданий;
•
оценки итоговых знаний в ходе зачета.
20
Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы:
№ п/п
Баллы
1.
Работа в семестре
40
2.
Зачет
60
3.
Итого
100
Оценка знаний по 100-бальной шкале в соответствии с критериями МГИМО реализуется
следующим образом:
Вид работы
Контрольная
работа
Оценка /
Процент
Описание критериев оценки
Предполагает
глубокое
знание
всего
материала
рассматриваемого
раздела
курса,
понимание
всех
А (90-100%) рассматриваемых явлений и процессов, умение грамотно
применять определения, понятия, термины и др. Ответ на
каждый вопрос контрольной работы должен быть
развернутым, уверенным, содержать четкие формулировки,
по возможности подтверждаться графиками, цифрами или
фактическими
примерами.
Ответ
должен
продемонстрировать знание материала лекций, базового
учебника
и
дополнительной
литературы.
Оценка
выставляется только при полных ответах на все вопросы
контрольной работы.
В (82-89%)
Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной
работы, знание основных характеристик раскрываемых
категорий в рамках рекомендованного учебника и
положений, данных на лекциях. Обязательно понимание
взаимосвязей между явлениями и процессами.
С (75-81%)
Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной
работы, знание основных характеристик раскрываемых
категорий в рамках рекомендованного учебника и
положений, данных на лекциях. Допускается нечеткое
понимание взаимосвязей между явлениями и процессами.
D (67-74%)
Предполагает ответы только в рамках лекционного курса,
знание сущности основных определений, понятий, терминов
и др. Как правило, такой ответ краток, приводимые
формулировки
являются
недостаточно
четкими,
допускаются отдельные неточности. Оценка может быть
поставлена при условии понимания студентом сущности
основных категорий.
Е (60-66%)
Предполагает ответ только в рамках лекционного курса,
который
показывает
знание
сущности
основных
определений, понятий, терминов и др. Как правило, такой
21
ответ чрезмерно краток, приводимые формулировки
являются
нечеткими,
допускаются
многочисленные
неточности.
F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался
вопросами соответствующего раздела курса,
сущности
рассматриваемых
процессов,
сформулировать и применить основные
понятия, термины и др.
Работа на
семинаре, включая
активные формы
обучения
с основными
не понимает
не
может
определения,
А (90-100%) Предполагает умение правильно поставить задачу;
всесторонний характер привлекаемой при подготовке
литературы; самостоятельность и оригинальность в
изложении материала; умение поставить задачу в более
широкий контекст. Решение является обоснованным,
полным; по результатам выступления сделаны четкие и
аргументированные выводы.
В (82-89%)
Предполагает умение правильно поставить задачу;
самостоятельность и оригинальность в изложении
материала. Решение является обоснованным, полным; по
результатам
выступления
сделаны
четкие
и
аргументированные выводы.
С (75-81%)
Предполагает умение правильно поставить задачу;
самостоятельность в изложении материала, отсутствие
оригинальности. Решение является обоснованным; выводы
по результатам выступления недостаточно четкие и
аргументированные.
D (67-74%)
Предполагает умение поставить задачу; обучаемый
недостаточно четко понимает сущность рассматриваемых
процессов, в изложении материала отсутствуют четкость и
аргументация.
Е (60-66%)
Предполагает умение поставить задачу; обучаемый слабо
понимает сущность рассматриваемых процессов, в
изложении материала отсутствуют четкость и аргументация.
F (менее 60%) Неумение поставить задачу; незнание и непонимание
рассматриваемой проблемы.
Подготовка и
защита
информационноаналитической
справки
А (90-100%) 90-100 баллов (см. табл.6)
В (82-89%)
82-89 баллов
С (75-81%)
75-81 балл
D (67-74%)
67-74 балла
Е (60-66%)
60-66 баллов
22
F (менее 60%) менее 60 баллов
Ответ на зачете
А (90-100%) - систематизированные, глубокие и полные знания по всем
разделам учебной программы, а также по основным
вопросам, выходящим за ее пределы;
- точное использование научной терминологии (в том числе
на иностранном языке), стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной
дисциплины, умение его эффективно использовать в
постановке и решении научных профессиональных задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески
решать сложные проблемы в нестандартной ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной
литературы,
рекомендованной
учебной
программой
дисциплины;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им
критическую оценку, использовать научные достижения
других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических
занятиях, активное участие в групповых обсуждениях,
высокий уровень культуры исполнения заданий.
В (82-89%) - систематизированные, глубокие и полные знания по всем
поставленным вопросам в объеме учебной программы;
- использование научной терминологии, стилистически
грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины (методами
комплексного
анализа,
техникой
информационных
технологий), умение его использовать в постановке и
решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно решать сложные проблемы в
рамках учебной программы;
- усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине;
- активная самостоятельная работа на практических
занятиях,
систематическое
участие
в
групповых
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий.
С (75-81%) - достаточно полные и систематизированные знания в
объеме
учебной
программы;
использование
необходимой научной терминологии, стилистически
грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины,
умение его использовать в решении учебных и
профессиональных задач;
23
- способность самостоятельно применять типовые
решения в рамках учебной программы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в базовых теориях,
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и
давать им сравнительную оценку;
- активная самостоятельная работа на практических
занятиях, периодическое участие в групповых
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий.
D (67-74%) - достаточный объем знаний в рамках образовательного
стандарта;
- усвоение основной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
использование
научной
терминологии,
стилистическое и логическое изложение ответа на
вопросы, умение делать выводы без существенных
ошибок;
- владение инструментарием учебной дисциплины,
умение его использовать в решении стандартных
(типовых) задач;
- умение под руководством преподавателя решать
стандартные (типовые) задачи;
- умение ориентироваться в основных теориях,
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и
давать им оценку;
- работа под руководством преподавателя на
практических занятиях, допустимый уровень культуры
исполнения заданий.
Е (60-66%) - фрагментарные знания в рамках образовательного
стандарта;
- знание отдельных литературных источников,
рекомендованных учебной программой дисциплины;
- неумение использовать научную терминологию
дисциплины, наличие в ответе грубых стилистических
и логических ошибок;
- пассивность на практических занятиях, низкий
уровень культуры исполнения заданий.
F (менее 60%) Отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной
программы.
24
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Законы и нормативные акты
1.
Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] (часть
вторая): от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // Консультант Плюс, 2013
2.
О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный
ресурс]. Федеральный Закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ // Консультант Плюс, 2013.
3.
О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]. Федеральный
Закон от 02.12.1990 № 395-1. // Консультант Плюс, 2013.
4.
О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс].
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ // Консультант Плюс, 2013.
5.
О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] Федеральный Закон от
22.04.1996 № 39-ФЗ // Консультант Плюс, 2013.
6.
О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации [Электронный ресурс]. Положение
Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П. // Консультант Плюс, 2013.
7.
О безналичных расчетах в Российской Федерации [Электронный ресурс]:
Положение ЦБ РФ 03.10.2002 N 2-П (ред. от 22.01.2008) // Консультант Плюс, 2013.
8.
Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности [Электронный ресурс]: указание Банка России от
23.12.2008 г. №2156-У // Консультант Плюс, 2013.
9.
О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением
и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам
бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: Положение ЦБ РФ от 26.06.1998 № 39-П //
Консультант Плюс, 2013.
10.
О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности
[Электронный ресурс]: Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 № 254-П // Консультант Плюс,
2013.
11.
О безналичных расчетах в Российской Федерации [Электронный ресурс]:
Положение ЦБ РФ от 03.10.2002 г. №2- П
1.
Основная литература:
Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник / О.И.Лаврушин, М.: КноРус,
2013.
Дополнительная литература:
1.
Николаева И.П. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
2.
Станьер Питер. Инвестиционные стратегии: руководство. Как понимать
рынки, риски, вознаграждение и поведение инвесторов /[Пер. с англ. С.А. Корнева]. – М.:
ЗАО «Олимп - Бизнес», 2009.
3.
Викторова А.С. Современное развитие инвестиционного банкинга в России //
Российское предпринимательство. — 2013. — № 6 (228). — c. 64.
4.
Телехов И.И. Сравнительный анализ подходов к оценке стоимости реальных
опционов инвестиционных проектов // Российское предпринимательство. — 2013. — № 8
(230). — c. 12-17.
5.
Бодрова К.В. Особенности активной и пассивной инвестиционной стратегии,
оценка эффективности использования стратегии Fixed!Mix на стабильных рынках капитала
// Инновации и инвестиции. – 2012 . - №2. с. 64.
25
6.
Рамазанов А.В. Методологические аспекты сущности и рисков
инвестиционного банкинга // Финансы и кредит. -, 2012. - №9 (489)
7.
Петровская М.В., Васильева Л.С. Цели, принципы и методы государственного
управления инвестиционной деятельностью в России // Инновации и инвестиции. - 2012. №1.
8.
Напольнов А.В. Новая реальность инвестбанковского бизнеса //
Инвестиционный банкинг. - 2009. - №1.
Периодические издания
1.
Банковское дело
2.
Инвестиции, налоги, капитал
3.
Инвестиции в России
4.
Рынок ценных бумаг
5.
Экономист
6.
Вопросы экономики
Интернет-ресурсы, базы данных
1.
Публикации Банка России http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=contents
2.
«Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
3.
Информационно-справочные
и
поисковые
системы:
«Референт»,
«Консультант Плюс», «Гарант»
4.
Материалы сервера Банкир.Ру http://www.bankir.ru, http://dom.bankir.ru
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования
Персональный компьютер, проектор, электронная доска
26