Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022) Копия электронного документа Расчёт рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2011 г. Пенсионный фонд Российской Федерации,7706016118/770601001 (полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления) Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ЕРМАК" Д.У. средствами пенсионных накоплений,5902350348/590201001 (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании) Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У016 Дата и время составления расчёта: 10.01.2012 10:14:00 1. Денежные средства на счетах Наименование кредитной организации Реквизиты договора банковского счёта Сумма денежных средств (тыс. руб.) 5 дата номер 2 3 4 07.04.2004 053-Р 40701810000290000004 1 Банк ВТБ (ОАО) Реквизиты банковского счёта 69,95128 Итого денежных средств на счетах 69,95128 2. Денежные средства в депозитах Наименование кредитной организации 1 Реквизиты договора банковского счёта дата номер 2 3 Реквизиты банковского счёта Сумма денежных средств (тыс. руб.) 4 5 Проценты начисленн ые (тыс. руб.) 6 Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты) 0,00000 3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации Вид ценных бумаг Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчёта рыночной цены* 1 2 3 4 5 6 ГКО-ОФЗ 25077RMFS 985,1750000 2 450 2 413,67875 ФБ ММВБ ГКО-ОФЗ 26204RMFS 967,0030000 2 500 2 417,50750 ФБ ММВБ ГКО-ОФЗ 26206RMFS 969,8620000 4 900 4 752,32380 ФБ ММВБ Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле 9 583,51005 4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов Вид ценных бумаг Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Цена приобретения (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов 0,00000 Страница №1, Всего страниц 5 Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022) Копия электронного документа 5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации Вид ценных бумаг Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Рыночная цена (руб.) 1 2 3 Рыночная стоимость в рублях по курсу Количество (шт.) Банка России (тыс. руб.) 4 5 Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации 0,00000 6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации Вид ценных бумаг Наименование субъекта Российской Федерации Государственный регистрационный номер выпуска Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчёта рыночной цены* 1 2 3 4 5 6 7 Республика Саха RU35002RSY0 693,9100000 1 900 1 318,42900 ФБ ММВБ Рязанская область RU34001RAZ0 998,0000000 2 500 2 495,00000 ФБ ММВБ Субфедеральная бумага Субфедеральная бумага Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации 3 813,42900 7. Муниципальные облигации Наименование муниципального образования Государственный регистрационный номер выпуска Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчёта рыночной цены* 1 3 3 4 5 6 Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций 0,00000 8. Облигации российских хозяйственных обществ Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Наименование эмитента 1 Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) 3 3 4 40303349B 1 006,7000000 2 481 "Сэтл Групп" ООО 4-01-36160-R 1 000,0000000 800 ОАО "АИЖК" 4-05-00739-A 600,5400000 2 611 4B02-06-00078-A 959,1000000 500 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 4-02-04715-A 987,9000000 1 452 ОАО АФК "Система" 4-01-01669-A 1 020,1000000 2 000 "Россельхозбанк" ОАО ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчёта рыночной цены* 5 6 2 497,62270 ФБ ММВБ 800,00000 ФБ ММВБ 1 568,00994 ФБ ММВБ 479,55000 ФБ ММВБ 1 434,43080 ФБ ММВБ 2 040,20000 ФБ ММВБ 8 819,81344 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ Наименование эмитента Категория и тип акций Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1 2 3 4 5 1-01-29031-H 71,7000000 23 500 "Трубная Металлургическая Акции Компания" ОАО обыкновенные Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчёта рыночной цены* 6 7 1 684,95000 Биржа Страница №2, Всего страниц 5 Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022) Акционерный Коммерческий Акции Сберегательный банк обыкновенные Российской Федерации Акции обыкновенные Акции обыкновенные Акции обыкновенные Акции обыкновенные ОАО "Группа ЛСР" ОАО "Магнит" ОАО "Мечел" ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ОАО "ОГК-1" ОАО "ОГК-2" ОАО "РусГидро" Акции обыкновенные Акции обыкновенные Акции обыкновенные Акции обыкновенные Акции обыкновенные Копия электронного документа 10301481B 79,0600000 40 000 3 162,40000 Биржа 1-01-55234-E 462,1000000 3 850 1 779,08500 Биржа 1-01-60525-P 2 768,2000000 750 2 076,15000 Биржа 1-01-55005-E 265,2000000 7 000 1 856,40000 Биржа 1-01-04715-A 181,9500000 15 500 2 820,22500 Биржа 1-01-65116-D 1,7472000 650 000 1 135,68000 Биржа 1-01-00077-А 1 699,5000000 2 600 4 418,70000 Биржа 1-02-65107-D 0,6588000 1 000 000 658,80000 Биржа 1-02-65105-D 0,7577000 288 000 218,21760 Биржа 1-01-55038-E 0,9649000 2 300 000 2 219,27000 Биржа ОАО "Территориально генерирующая компания №1" Акции обыкновенные 1-01-03388-D 0,0094280 120 000 000 1 131,36000 Биржа ОАО "Территориально генерирующая компания №5" Акции обыкновенные 1-01-43069-A 0,0072020 50 000 000 360,10000 Биржа 1-01-55385-E 2,2900000 900 000 2 061,00000 Биржа 1-01-00010-A 50,2900000 57 000 2 866,53000 Биржа Акции привилегирова нные 2-01-00124-А 95,9300000 6 000 575,58000 Биржа Акции обыкновенные 1-03-00161-A 156,6500000 10 000 1 566,50000 Биржа Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" Акции обыкновенные 1-02-00268-E 388,5700000 4 000 1 554,28000 Биржа открытое акционерное общество "Энел ОГК-5" Акции обыкновенные 1-01-50077-A 1,8278000 350 000 639,73000 Биржа Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" Акции обыкновенные 1-01-00085-A 1,7105000 1 122 000 1 919,18100 Биржа Акции обыкновенные Акции обыкновенные ОАО "Холдинг МРСК" ОАО Аэрофлот ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" ОАО Татнефть имени В.Д. Шашина Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 34 704,13860 10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах Наименование эмитента Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчёта рыночной цены* 1 3 3 4 5 6 Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием 0,00000 Страница №3, Всего страниц 5 Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022) Копия электронного документа 11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием Наименование управляющей компании ипотечным покрытием 1 2 Регистрационн ый номер правил Рыночная цена доверительного (руб.) управления ипотечным покрытием 3 Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчёта рыночной цены* 5 6 7 4 Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия 0,00000 12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов Вид ценных бумаг Наименование фонда Наименование управляющего активами фонда Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 6 7 Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов 0,00000 13. Дебиторская задолженность Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах Наименование брокера Сумма средств (тыс. руб.) 1 2 ОАО "Атон" 5 862,34611 Итого средств на специальных брокерских счетах 5 862,34611 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям Наименование эмитента Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) 2 3 1 "Россельхозбанк" ОАО 40303349B 84,87501 "Сэтл Групп" ООО 4-01-36160-R 11,80000 МинФин РФ 25077RMFS 77,46900 МинФин РФ 26204RMFS 51,37500 МинФин РФ 26206RMFS 9,94700 ОАО "АИЖК" 4-05-00739-A 24,28230 4B02-06-00078-A 16,76500 4-02-04715-A 20,66196 ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ОАО АФК "Система" 4-01-01669-A 60,90000 Республика Саха RU35002RSY0 20,46300 Рязанская область RU34001RAZ0 17,57500 Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям 396,11327 Прочая дебиторская задолженность Наименование дебиторской задолженности Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) 1 2 Страница №4, Всего страниц 5 Получено по CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F022) Копия электронного документа Деньги в пути 0,00000 Прочая дебиторская задолженность 0,00000 Итого прочая дебиторская задолженность 0,00000 Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.) 6 258,45938 14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании 63 249,30175 тыс. руб. ** * Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей). ** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13. Генеральный директор (Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании) (подпись) А.А.Бурылов (И.О. Фамилия) М.П. Принято по СЭД с адреса Исходящий рег. номер VTB00143-61326F022 Дата и время отправки 12.01.2012 11:32:52 Подписано 1. Сивкова Любовь Юрьевна, дата и время ЭЦП 12.01.2012 6:32:00 GMT [CN=048050143-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна Дата и время приёма Страница №5, Всего страниц 5