Модуль «Триада

Модуль «Триада-Тестер»
Модуль «Триада-Тестер» предназначен для тестирования стратегий, созданных с помощью модуля
«Триада-Конструктор». При тестировании происходит прогонка стратегии на заданном временном
интервале, что позволяет определить ее прибыльность и эффективность.
В процессе тестирования используется два метода поступления торговых сигналов:
o для стратегий пробойного типа – сигналы поступают по факту пробития искомого ценового
уровня;
o для стратегий, использующие в своих схемах различные индикаторы – сигналы поступают по
закрытию 1 минутного свечного бара.
Главное окно модуля состоит из трёх рабочих областей:
1 – заголовок главного окна;
2 – рабочее меню;
3 – окно с настройками и результатами тестирования;
Заголовок главного окна
В заголовке главного окна отображается название тестируемой стратегии.
Рабочее меню
Из рабочего меню можно получить доступ к управлению стратегиями.
открытие новой стратегии
обновление измененной стратегии
запуск загрузки исторических котировок и тестирования
стратегии
управление загруженными котировками
очищение файла котировок
изменение вида расположения окон
запуск модуля «Триада-Конструктор»
запуск модуля «Триада-Робот»
вызов справочника
вызов информации о программе
Окно с настройками и результатами тестирования
В данном окне расположены вкладки тестируемых стратегий (одновременно тестироваться может
несколько стратегий)
На вкладке «Настройки» находятся основные параметры тестируемой стратегии:
o финансовый инструмент и временной интервал;
o
временной диапазон тестирования;
o
стартовый капитал, комиссия (в процентах от оборота), проскальзывание (в процентах от
цены инструмента);
Панель «Исторические котировки» предназначена для выгрузки исторических котировок. Процесс
выгрузки котировок с сервера истории происходит по нажатию кнопки «Загрузить». Загрузку можно
отменить, нажав на кнопку «Отменить». Загруженный файл с котировками можно удалить с помощью
кнопки «Удалить»:
После того, как были установлены входные параметры для тестирования, необходимо запустить процесс
тестирования, нажав на кнопку «Запуск» из рабочего меню.
На вкладке «Результаты» представлен отчет о результатах тестирования стратегии. Первая колонка
отвечает за наименование данных, вторая – за значения этих данных, третья – за значения данных в
процентном соотношении.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Стратегия – название тестируемой стратегии;
Дата тестирования – дата, когда производилось тестирование;
Дата начала – начальная дата выбранного для тестирования временного диапазона;
Начальный капитал – объем начального капитала;
Комиссия – установленный пользователем процент комиссионных сборов;
Проскальзывание - установленный пользователем процент проскальзывания цены;
Конечный капитал – объем конечного капитала по итогам тестирования;
Максимум – максимальное значение баланса счета;
Минимум – минимальное значение баланса счета;
Прибыль/Убыток – размер прибыли или убытка по итогам тестирования;
Профит фактор – значение коэффициента профит фактора стратегии (отношение
суммарного выигрыша от всех прибыльных сделок к суммарному проигрышу от всех
убыточных);
Фактор восстановления – значение коэффициента фактора восстановления (отношение
текущей прибыли к максимальной относительной просадке);
Годовая прибыльность – финансовый результат стратегии в пересчете на годовые
проценты;
Суммарная комиссия – величина комиссионных сборов;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Количество позиций – общее количество торговых позиций;
Среднее сделок в позиции – среднее количество сделок в одной позиции;
Средний доход позиции – усредненное значение прибыли за одну сделку;
Прибыльные позиции – общее количество прибыльных сделок;
Максимум подряд прибыль – количество прибыльных сделок подряд;
Средняя прибыль – среднее значение прибыли за одну прибыльную сделку;
Убыточные позиции – общее количество убыточных сделок;
Максимум подряд убыток – количество убыточных сделок подряд;
Средний убыток - среднее значение убытка за одну убыточную сделку.
На вкладке «Доходность» отображен график состояния счета стратегии за выбранный период
времени. По горизонтальной оси абсцисс откладываются порядковые номера сделок, по вертикальной оси
ординат – состояние портфеля. Кривая этого графика позволяет отследить динамику состояния счета при
тестировании стратегии.
На вкладке «График» изображен график цены торгуемого инструмента с указанием входов и выходов
из позиции разноцветными стрелками. При наведении указателя мыши к стрелке появляется
всплывающая подсказка, на которой отображена информация о сделке.
Для масштабирования графика нужно зажать левую клавишу мыши и выделить необходимое
количество свечей. Для возвращения к первоначальному масштабу нужно нажать на кнопку,
расположенную слева от горизонтальной прокрутки .
На вкладке «Сделки» представлены результаты тестирования в виде табличных данных. Здесь можно
найти информацию обо всех проведенных операциях в процессе тестирования:
o N — порядковый номер торговой операции;
o Дата — дата и время совершения операции;
o Позиция — тип позиции (Вход лонг, Выход лонг, Вход шорт, Выход шорт);
o Операция — тип совершенной операции (Покупка, Продажа);
o Цена — цена инструмента при совершении операции;
o Кол-во лотов — количество лотов, участвовавших в операции;
o Сумма — состояние портфеля в момент совершения операции;
o Объем шорта — объем «шортовой» позиции.
Данную таблицу можно скопировать с буфер обмена для дальнейшего анализа в других приложениях
при помощи команды контекстного меню «Копировать» или нажатием клавиш Ctrl+C.
Управление котировками
Помимо автоматической выгрузки котировок, существует и ручная выгрузка. Для ручного импорта
необходимо выбрать пункт «Управление котировками» из рабочего меню модуля «Триада-Тестер»:
Ниже описана пошаговая инструкция по выгрузке исторических котировок в ручном режиме:
Выбрать файл котировок;
Установить настройки формата файла;
− Выбрать наименование биржи в поле «Биржа»;
− Ввести код финансового инструмента (тикер) в поле «Тикер»;
o Настроить формат свечей. Рекомендуется сделать это в следующем виде:
1. Дата;
2. Время;
3. Цена открытия;
4. Цена максимума;
5. Цена минимума;
6. Цена закрытия;
7. Объем;
По умолчанию разделителем полей является <запятая>.
o
o