Опыт Национального Банка Республики Казахстан по формированию статистики внешнего сектора и переходу

Опыт Национального Банка
Республики Казахстан
по формированию статистики
внешнего сектора и переходу
на РПБ6
Базарова Салима
Заместитель Директора
Департамента платежного
баланса, валютного
регулирования и статистики НБРК
Владивосток, 2014
Законодательная основа
Законы Республики Казахстан
• «О государственной статистике» (от 19.03.2010 г.):
• НБРК является органом государственной статистики
• компетенция и полномочия – статья 13
• «О Национальном Банке Республики Казахстан» (изменения от
5.07.2012 г.):
• одна из задач «осуществление статистической деятельности в области
денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора»
• соответствующие функции в пп. 16)-18) статьи 8
Постановление Правительства Республики Казахстан «О разработке
платежного баланса Республики Казахстан» (№71 от 29.01.1999 г.)
• обязанность для государственных органов, предприятий и
организаций по представлению статистической отчетности в НБРК
• срок представления платежного баланса
• Отчетный платежный баланс – в соответствии с Планом статистических
работ (на 90-й день после отчетного периода)
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об
утверждении Плана статистических работ на 2014 год» (№1209 от
12.11.2013г.)
• перечень проводимых статистических наблюдений и работ
• сроки представления информации
2
1
Концептуальная основа
•
Методология разрабатывается международными организациями:
МВФ, ОЭСР, ООН, БМР, Мировой банк, другие
•
•
•
До июня 2013 года НБРК формировал внешнеэкономические счета в
соответствии с Руководством по платежному балансу (РПБ5, 1993)
В 2009 году опубликована новая версия Руководства по платежному
балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6), переход к
методологии которой осуществляется в настоящее время.
Начиная с отчета за 1 квартал 2013 года статистика внешнего сектора РК
формируется в соответствии с РПБ6 (динамические ряды пересмотрены с
2005 по 2012 годы включительно).
3
Методологические сопровождение
Пресс-релиз Национального Банка Республики Казахстан
№25 от 28 июня 2013 г.
• «О переходе на новую методологию статистики внешнего сектора и
о состоянии платежного баланса и внешнего долга Республики
Казахстан в 1 квартале 2013 года»
Приказ Председателя Национального Банка Республики
Казахстан от 29 декабря 2012 года №408
• «Об утверждении Методики формирования счетов
внешнеэкономической деятельности (статистики внешнего сектора)
Национальным Банком Республики Казахстан»
Ежеквартальное издание Национального Банка РК «Платежный
баланс и внешний долг Республики Казахстан»
• Методологический комментарий к платежному балансу и
международной инвестиционной позиции
• Информационная база составления платежного баланса и
международной инвестиционной позиции Казахстана
• Методики расчетов аналитических индексов и оценочных
показателей платежного баланса
4
2
Связь с другими методологическими
руководствами
2007
2008
2009, 2013
2008
2001
2008
2010
2011
Методология формирования
иностранных прямых инвестиций
2009
2013
Методология формирования
внешнего долга
5
Осуществление статистической деятельности в
области статистики внешнего сектора
Департамент платежного
баланса и валютного
регулирования
Департамент статистики
Департамент платежного
баланса, валютного
регулирования и статистики
ДПБВРС
6
3
Сбор и обработка информации по статистике внешнего сектора
КТК МФ
Комитет по статистике МНЭ Погранслужба КНБ
МФ
МНЭ МЗСР
Внешняя торговля товарами вне ТС
Взаимная торговля товарами в рамках ТС,
Стат. Бизнес‐регистр,
Информация по внешнеэкономическим операциям физлиц
Информация по количеству въезжающих/ выезжающих в/из РК Информация по внешним гос. займам, текущим операциям, внешним активам гос. сектора
Информация по полученным грантам технической помощи
Информация по трудовой миграции
Государственные органы
ДПБВРС
Банки (39)
НБРК
АИП «Сбор и обработка данных по платежному балансу»
Уведомление о вал.операциях
СУ АИП «Хранение документов по регистрации (уведомлению) валютных операций»
6 статформ
9 форм адм.данных
АИП «Статистика», АИП «Пилотный проект веб‐портала НБРК», АИП «Хранилище данных для полномасштабного проекта», АИП «Сбор и обработка отчетно‐статистической информации по платежам», АИП «БИС Т24»
Профучастники РЦБ (46)
16 территориальных филиалов НБРК
ДМОиУА, ДФУиМФО, ДБУ, НИК
Информация по резервам и активам Нацфонда
Страховые организации (35)
1 статформа,
1 форма адм.данных
Документы на регистрацию/ уведомление о вал.операциях,
2 статформы,
4 формы адм.данных
2 статформы
Филиалы иностранных компаний (200)
3 статформы,
6 форм адм.данных
(валютный мониторинг)
Физ.лица
Предприятия, осуществляющие ВЭД (11 тыс.)
Документы на регистрацию/ уведомление о вал.операциях, 4 формы адм.данных
Документы на регистрацию/ уведомление о вал.операциях,
9 статформ,
4 формы адм.данных
Документы на регистрацию/ уведомление о вал.операциях,
2 статформы,
4 формы адм.данных
Формирование и распространение информации по статистике внешнего сектора НБРК
•
•
•
предварительный и отчетный платежный баланс
отчетные данные по международной инвестиционной позиции
отчетные данные по внешнему долгу
Национальная страница данных
(ССРД)
•
•
•
•
платежный баланс международные резервы и ликвидность
международная инвестиционная позиция
внешний долг Интернет‐ресурс НБРК
•
•
•
•
•
•
платежный баланс (4 таблицы)
международная инвестиционная позиция (5 таблиц)
внешний долг (13 таблиц)
прямые инвестиции по направлению вложения (15 таблиц)
международные резервы и ликвидность в ин. валюте (1 отчет ежемесячно)
реальный эффективный обменный курс (2 таблицы ежемесячно)
Издание
•
«Платежный баланс и внешний долг Республики Казахстан»
•
•
ежеквартальные и ежегодные данные по ПБ и МИП,
ежегодные (3) и полугодовое (1) обследования по прямым, портфельным инвестициям и резервным активам, ежемесячный отчет по международным резервам и ликвидности
Президенту и Правительству РК
3) Постановление Правительства РК «О разработке платежного баланса Республики Казахстан» (№71 от 29.01.1999 г.) 4) План статистических работ, утверждаемый ежегодно Постановлением Правительства РК (17 стат.работ по статистике внешнего сектора)
5) Информационные соглашения в рамках интеграционных объединений
6) Информационные соглашения с госорганами
7) Правила представления информации государственными органами для формирования базы данных Аналитического комплекса Администрации Президента Республики Казахстан
Международные организации
2) Специальный стандарт распространения данных (ССРД)
Государственные органы
1) Соглашение с МВФ
Для широкого круга пользователей
Регламент
НБРК
МВФ
•
•
ЮНКТАД ООН
•
ежеквартальная (8 таблиц) и ежегодная (3 таблицы) статистика внешнего долга
ежегодная информация по иностранным прямым инвестициям (10 таблиц)
Аналитический комплекс Администрации Президента РК
•
•
•
•
•
по платежному балансу (3 таблицы)
по внешнему долгу (5 таблицы)
по иностранным инвестициям (6 таблиц)
по реальному обменному курсу (3 таблицы)
по ввозу/вывозу наличной иностранной валюты (1 таблица)
Комитет по статистике МНЭ РК
•
•
•
информация по иностранным инвестициям (9 таблиц) для Статкомитета СНГ
информация для формирования СНС (4 таблицы)
баланс международных услуг по расширенной классификации (1 таблица)
МНЭ РК
•
оперативный мониторинг (4 таблицы)
ДФС
•
информация для отчета о финансовой стабильности (37 таблиц)
ДИСА, ДМОиУА, ДМКН
•
•
•
информация для пресс‐релизов и отчетов Правительства и НБРК сведения о предстоящих платежах по государственным внешним займам
сведения о ввозе/вывозе наличной инвалюты банками
МБРР
4
Платежный баланс Казахстана
в млрд.долл.США
Счет текущих операций
Товары
Кредит (Экспорт)
Дебет (Импорт)
Услуги
Кредит (Экспорт)
Дебет (Импорт)
Первичные доходы
Кредит (к получению)
Дебет (к выплате)
Вторичные доходы
Кредит (к получению)
Дебет (к выплате)
Счет операций с капиталом
Кредит (к получению)
Дебет (к выплате)
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (сальдо по данным счета
текущих операций и счета операций с капиталом)
Финансовый счет
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (по данным финансового
счета)
Прямые инвестиции
Чистое приобретение финансовых активов
Чистое принятие обязательств
Портфельные инвестиции
Чистое приобретение финансовых активов
Чистое принятие обязательств
Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на
акции для работников
Чистое приобретение финансовых активов
Чистое принятие обязательств
Другие инвестиции
Чистое приобретение финансовых активов
Чистое принятие обязательств
Резервные активы
Чистые ошибки и пропуски
2011
2012
2013
10,2
44,8
85,2
40,3
-6,6
4,3
11,0
-27,7
2,2
30,0
-0,3
2,7
3,0
0,0
0,0
0,0
0,6
37,9
86,9
49,1
-8,0
4,8
12,9
-28,2
2,1
30,2
-1,0
2,6
3,6
0,0
0,0
0,0
-0,1
33,7
83,4
49,7
-6,9
5,3
12,1
-25,3
2,3
27,7
-1,6
2,7
4,3
-0,01
0,01
0,0
10,2
0,7
-0,1
6,4
-3,4
-5,9
6,4
-3,4
-5,9
-8,6
5,2
13,8
13,0
13,6
0,6
-11,7
1,9
13,7
17,4
15,1
-2,3
-7,8
1,9
9,7
6,0
8,5
2,5
-0,1
0,1
0,1
-0,2
-0,1
1,8
3,5
1,7
0,3
-3,8
-0,1
-0,2
-4,8
2,5
7,3
-4,3
-4,0
0,0
-0,1
-1,8
4,7
6,5
-2,4
-5,8
9
Изменение представления информации
по прямым инвестициям
• По РПБ5 прямые инвестиции (ПИ) отражались по принципу
направленности (ПИ в страну и ПИ за рубеж). При этом ПИ по
направлению сальдировали соответствующие активы и
обязательства.
• По РПБ6 прямые инвестиции в стандартном представлении
должны отражаться по принципу активов/обязательств.
Для аналитических целей сохраняется представление по
принципу направленности.
• Учитывая, что в ПБ РК имеют место большие операции по
обратным ПИ (то есть требования к прямым инвесторам или
обязательства перед филиалами) представление ПБ и МИП
по принципу активов/обязательств более полно отражает ПИ.
• В соответствии с РПБ6 в прямых инвестициях (и
соответствующих статьях счета первичных доходов) помимо
операций между прямыми инвесторами и предприятиями
прямого инвестирования должны выделяться операции между
сестринскими компаниями резидентами и нерезидентами,
которые могут находиться под контролем резидента,
нерезидента или резидентство их головной компании может
быть точно не известно.
10
5
Прямые инвестиции:
принцип активов/обязательств
Требования
(Активы)
Обязательства
к иностранным прямым
инвесторам (обратные
инвестиции)
перед иностранными
прямыми инвесторами
к иностранным
предприятиям прямого
инвестирования
перед иностранными
предприятиями прямого
инвестирования (обратные
инвестиции)
к иностранным
сестринским предприятиям
перед иностранными
сестринскими
предприятиями
11
Прямые инвестиции
принцип направленности
Принцип
направленности
• данные о прямых инвестициях представляются в
соответствии с направлением отношений прямого
инвестирования, а именно происхождением
влияния
Прямые инвестиции за
границу
Прямые инвестиции в
страну
требования к иностранным
предприятиям прямого инвестирования и
обязательства перед ними
обязательства перед иностранными
прямыми инвесторами и требования к
ним
требования к иностранным сестринским
предприятиям, если конечная
контролирующая материнская компания
является резидентом, и обязательства
перед ними
обязательства перед иностранным
сестринскими предприятиями, если
конечная контролирующая материнская
компания является нерезидентом, и
требования к ним
требования к иностранным сестринским
предприятиям, если конечная
контролирующая материнская компания
не известна
обязательства перед иностранными
сестринскими предприятиями, если
конечная контролирующая материнская
компания не известна
12
6
Статистика » Статистика внешнего сектора »
Статистика прямых инвестиций по направлению
вложения
ПИ по
направлению
вложения
(сводные
данные):
Валовые
потоки ПИ
(динамика с
2005 г.)
Чистые
потоки ПИ
(за период)
приток в РК по
странам
приток в РК по
странам
приток в РК по
видам
деятельности
резидентов
приток в РК по
видам
деятельности
резидентов
отток за границу
по странам
отток за границу
по странам
отток за границу
по видам
деятельности
резидентов
отток за границу
по видам
деятельности
резидентов
потоки за
период
Неттопозиция по
ПИ на конец
периода
Доходы к
выплате
иностранным
прямым
инвесторам
(за период)
по странам
по странам
по видам
деятельности
резидентов
по видам
деятельности
резидентов
доходы за
период
позиция на
конец периода
13
Валовый приток прямых инвестиций в
Казахстан от иностранных прямых
инвесторов
увеличение
инструментов
участия в
капитале
•приобретение нерезидентами у резидентов
голосующих акций или долей участия в казахстанских
предприятиях, в результате чего нерезиденту будет
принадлежать не менее 10% голосов участников,
•увеличение иностранным прямым инвестором
уставного капитала казахстанского предприятия без
изменения доли участия
•приобретение нерезидентами у резидентов
недвижимости в Казахстане
реинвестированные доходы
• доля иностранных прямых инвесторов в
нераспределенной прибыли (убытке) казахстанских
предприятий
увеличение
долговых
инструментов
• поступление средств (как в денежной, так и в иных
формах - в виде товаров, работ, услуг,
нематериальных активов, покупки ценных бумаг и
т.д.) от иностранных прямых инвесторов без учета
погашения
14
7
Валовый отток прямых инвестиций за границу
от казахстанских прямых инвесторов
увеличение
инструментов
участия в
капитале
• приобретение резидентами у нерезидентов
голосующих акций или долей участия в иностранных
предприятиях, в результате чего резиденту будет
принадлежать не менее 10% голосов участников
• увеличение казахстанским прямым инвестором
уставного капитала иностранного предприятия без
изменения доли участия
• приобретение резидентами у нерезидентов
недвижимости за границей
реинвестированные доходы
• доля казахстанских прямых инвесторов в
нераспределенной прибыли (убытке) иностранных
предприятий
увеличение
долговых
инструментов
• поступление средств (как в денежной, так и в иных
формах - в виде товаров, работ, услуг,
нематериальных активов, покупки ценных бумаг и
т.д.) от казахстанских прямых инвесторов без учета
погашения
15
Статистика » Статистика внешнего сектора »
Международная инвестиционная позиция
МИП
Чистые потоки
за период
МИП, стандартное представление
МИП по секторам экономики
резидентов
МИП по видам экономической
деятельности резидентов
МИП по странам
Внешние обязательства
резидентов Казахстана по видам
их экономической деятельности и
основным странам
Чистое принятие
обязательств Казахстаном
перед нерезидентами
по видам экономической
деятельности резидентов
Чистое принятие
обязательств Казахстаном
перед нерезидентами по
странам
16
8
Международная инвестиционная позиция
Казахстана
Состояние на
31.12.2013 г.
в млрд.долл.США
Международная инвестиционная позиция, нетто
Состояние на
30.03.2014 г.
-32,0
-25,6
177,1
181,2
Прямые инвестиции
29,1
28,0
Портфельные инвестиции
72,8
76,8
Производные финансовые инструменты (кроме
резервов) и опционы на акции для работников
0,2
0,2
Другие инвестиции
50,3
49,6
Резервные активы
24,7
26,5
Активы
Обязательства
209,1
206,7
Прямые инвестиции
129,6
126,4
Портфельные инвестиции
22,1
21,2
Производные финансовые инструменты (кроме
резервов) и опционы на акции для работников
0,1
0,1
Другие инвестиции
57,4
59,1
17
Операционные и неоперационные
изменения МИП Казахстана
млрд.долл
МИП
на
31.12.13
Изменение МИП за 1
квартал 2014 года
МИП на
31.03.14
операцио стоимос прочие
нные
тные
Внешние активы
РК
(1)
177,1
4,4
0,0
-0,3
181,2
Внешние
обязательства РК
(2)
209,1
2,9
-6,5
1,3
206,7
(3=1-2)
-32,0
1,5
6,5
-1,6
-25,6
(4)
-17,3
2,3
0,1
-1,0
-15,8
(5= - 4)
17,3
-2,3
-0,1
1,0
15,8
МИП РК
в т.ч. по
долговым
инструментам
Чистый
внешний долг РК
18
9
Внешний долг
Внешний долг
(ВД) на
отчетную дату
• непогашенная сумма текущих безусловных
обязательств резидентов перед нерезидентами,
которая требует выплаты основного долга и/или
процентов в будущем
Институциональ
ные сектора и
• согласуются с ПБ и МИП
классификация
инструментов
Чистый
внешний долг
• разница между обязательствами и активами по
долговым инструментам
• размер чистого внешнего долга Казахстана
представлен в таблице МИП по секторам
экономике
19
Внешний долг Казахстана
в млрд.долл.США
Внешний долг
Краткосрочный
Долгосрочный
Органы государственного управления
Краткосрочный
Долгосрочный
Центральный банк
Краткосрочный
Долгосрочный
Банки
Краткосрочный
Долгосрочный
Другие сектора (за исключением межфирменной
задолженности)
Краткосрочный
Долгосрочный
Прямые инвестиции: межфирменная задолженность
Обязательства казахстанских предприятий прямого
инвестирования перед иностранными прямыми
инвесторами
Обязательства казахстанских прямых инвесторов
перед иностранными предприятиями прямого
инвестирования (обратное инвестирование)
Обязательства казахстанских предприятий перед
иностранными сестринскими предприятиями
Состояние на Состояние на Состояние
31.12.2012 г. 31.12.2013 г.
на
31.03.2014 г.
136,9
148,8
151,2
9,1
9,4
10,0
127,8
139,4
141,2
4,9
5,1
5,0
0,0
0,0
0,0
4,9
5,1
5,0
0,6
0,5
0,9
0,1
0,0
0,3
0,5
0,5
0,5
13,5
11,2
10,5
1,6
1,2
1,0
11,8
9,9
9,5
50,5
7,4
43,2
67,4
59,2
8,2
51,1
72,7
60,8
8,6
52,1
74,1
63,5
68,9
70,2
3,4
3,1
3,1
0,5
0,7
0,7
20
10
Статистика » Статистика внешнего
сектора » Статистика внешнего долга
Основные таблицы
Аналитические таблицы
• Внешний долг, стандартное
представление
• Внешний долг по странам
• Внешний долг по видам
экономической деятельности
резидентов
• Внешний долг в
национальной и иностранной
валюте
• Внешний долг в иностранной
валюте
• Долговые ценные бумаги,
выпущенные резидентами и
принадлежащие
нерезидентам, по месту
эмиссии
• Долгосрочный внешний долг
по типам кредиторов
• График платежей по
обслуживанию внешнего
долга
• Краткосрочный внешний долг
по сроку, оставшемуся до
погашения
• Внешний долг
государственного сектора в
расширенном определении
• Внешний долг,
аналитическое
представление
• Абсолютные и
относительные параметры
внешнего долга
Условия кредитования
(Сумма предполагаемого
привлечения)
• по секторам / срокам /
ставкам
• по секторам / валютам /
ставкам
• по валютам / срокам /
ставкам
• по секторам / отношению /
ставкам
• по секторам
заемщиков/кредиторов /
ставкам
• по секторам
заемщиков/кредиторов /
срокам
• по странам / секторам
кредиторов
• по странам / отношению
• по отраслям заемщиков /
секторам кредиторов
21
Внешний долг государственного сектора в
расширенном определении
в млрд.долл.США
Состояние на
31.03.2014 г.
Внешний долг государственного сектора Казахстана в
расширенном определении, всего
32,9
Органы государственного управления
5,0
Центральный банк
0,9
Банки
5,3
Другие сектора
18,5
Прямые инвестиции: межфирменная задолженность
3,3
Внешний долг государственного сектора в расширенном
определении
государственный долг
(долг органов
государственного
управления и
центрального банка)
долг банков и организаций, в которых органы
государственного управления или центральный
банк напрямую или опосредованно владеет
более чем 50 процентами участия в капитале
или контролируют их иным способом
долг,
обеспеченный
гарантиями или
поручительствами
государства
22
11
Международные инициативы
• НБРК участвует в инициативах МВФ по
внешнеэкономической статистике (SDDS, QEDS, SEFER,
INFER, CDIS, CPIS, другие)
• Представляет данные по внешнему сектору в МВФ, СтатДеп
ООН, UNCTAD, ВБ, и другие международные организации
(платежный баланс, международная инвестиционная
позиция, внешний долг, прямые иностранные инвестиции)
• Данные НБРК по расширенной классификации платежного
баланса и международной инвестиционной позиции
публикуются в сборниках МВФ «International Financial
Statistics» и «Balance of Payments Yearbook»
Сотрудничество с Евразийской
экономической комиссией
• Начиная с 1 квартала 2014 года, в ЕЭК
направляется официальная статистическая
информация по финансовой статистике (20
форматов ЕЭК)
• На регулярной основе проводятся встречи
и заседания (видеоконференции)
24
12
Перспективные работы
Переход к новым стандартам формирования
статистики внешнего сектора – 6-е издание
Руководства по составлению статистики платежного
баланса МВФ (РПБ6) – 2014-2015гг.
 Пересмотр форм статистических наблюдений в соответствии с
РПБ6.
 Разработка методик оценки отдельных показателей ПБ (оценка
услуг финансовых посредников, измеряемых косвенным образом
(УФПИК), реинвестированные доходы инвестиционных фондов,
страхование и пр.).
 Пересмотр серии данных с 2005 года в части УФПИК,
инвестиционных фондов и страховых организаций, операций с
сестринскими компаниями и операций филиалов иностранных
строительных компаний.
 Формирование исторических рядов ПБ, МИП, ВД, ИПИ за
периоды до 2005 года
 Внесение изменений в Правила осуществления мониторинга
валютных операций нерезидентов, осуществляющих свою
деятельность на территории РК
25
Перспективные работы
Соответствие стандартам ОЭСР и МВФ в части
формирования статистики прямых инвестиций и
внешнего долга
 Формирование статистики ИПИ без учета транзитных
потоков капитала согласно требованиям ОЭСР
 Формирование дополнительных аналитических таблиц по
внешнему долгу в том числе с учетом условных обязательств
резидентов и нерезидентов по гарантиям и поручительствам (в
соответствии с новым Руководством по внешнему долгу).
26
13
www.nationalbank.kz
27
14