CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025) Копия электронного документа Расчёт рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2015 г. Пенсионный фонд Российской Федерации,7706016118/770601001 (полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений,7728142469/770301001 (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании) Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У017 Дата и время составления расчёта: 01.04.2015 12:36:04 1. Денежные средства на счетах Наименование кредитной организации Реквизиты договора банковского счёта дата 1 АО "АЛЬФА-БАНК" Реквизиты банковского счёта Сумма денежных средств (тыс. руб.) 5 номер 2 3 4 26.08.2010 б/н 40701810902750000153 68 172,47939 Итого денежных средств на счетах 68 172,47939 2. Денежные средства в депозитах Наименование кредитной организации 1 Реквизиты договора банковского счёта дата номер 2 3 Реквизиты банковского счёта Сумма денежных средств (тыс. руб.) Проценты начисленн ые (тыс. руб.) 4 5 6 Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты) 0,00000 3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации Вид ценных бумаг Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 ГКО-ОФЗ 25077RMFS 965,98800000000 71 200,00 68 778,34560 ГКО-ОФЗ 26205RMFS 813,40200000000 90 050,00 73 246,85010 ГКО-ОФЗ 26207RMFS 773,83400000000 61 500,00 47 590,79100 Источник расчёта рыночной цены* 6 Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Страница №1, Всего страниц 6 CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025) ГКО-ОФЗ 26208RMFS Копия электронного документа 865,13100000000 93 000,00 Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле 80 457,18300 Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 270 073,16970 4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов Вид ценных бумаг Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Цена приобретения (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов 0,00000 5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации Вид ценных бумаг Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации 0,00000 6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации Вид ценных бумаг Наименование субъекта Российской Федерации Государственный регистрационный номер выпуска Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчёта рыночной цены* 1 2 3 4 5 6 7 RU35007SAM0 374,92000000000 30 000,00 Министерство Субфедерал управления ьная бумага финансами Самарской области Субфедерал ьная бумага Министерство финансов Нижегородской области RU34008NJG0 932,60000000000 90 000,00 Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации 11 247,60000 - 83 934,00000 Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 95 181,60000 7. Муниципальные облигации Наименование муниципального образования Государственный регистрационный номер выпуска Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчёта рыночной цены* 1 3 3 4 5 6 Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций 0,00000 Страница №2, Всего страниц 6 CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025) Копия электронного документа 8. Облигации российских хозяйственных обществ Наименование эмитента Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) 1 3 3 4 5 "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", ОАО 4-30-00739-A 978,30000000000 28 900,00 28 272,87000 Башнефть, Акционерная нефтяная компания, ОАО 4-07-00013-A 814,60000000000 70 000,00 57 022,00000 ОАО "ВЭБ-Лизинг" 4-08-43801-H 1 000,00000000000 55 010,00 55 010,00000 ОАО "Газпром Нефть" 4-04-00146-A 881,50000000000 30 000,00 26 445,00000 4B020701978B 918,20000000000 20 000,00 18 364,00000 4-05-00122-A 890,00000000000 65 000,00 57 850,00000 41503349B 994,30000000000 39 700,00 39 473,71000 ОАО "РусГидро" 4-07-55038-E 873,80000000000 39 510,00 34 523,83800 ОАО АФК "Система" 4-03-01669-A 906,10000000000 25 000,00 22 652,50000 ООО "Буровая компания "Евразия" 4-01-36403-R 929,90000000000 13 000,00 12 088,70000 40700316B 996,40000000000 23 000,00 22 917,20000 ОАО "Московский Кредитный Банк" ОАО "НК "Роснефть" ОАО "Россельхозбанк" ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Источник расчёта рыночной цены* 6 Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" - Страница №3, Всего страниц 6 CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025) Копия электронного документа ОСАО "РЕСО-Гарантия" 4-03-00074-Z 946,50000000000 45 000,00 42 592,50000 Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы ОАО 4-25-65018-D 935,40000000000 71 500,00 66 881,10000 Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 484 093,41800 8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций Наименование эмитента ISIN CFI Рыночная цена (руб.) 1 3 4 5 Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчёта рыночной цены* 6 7 8 Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций 0,00000 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ Наименование эмитента Категория и тип акций Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 6 ОАО "ЛУКОЙЛ" обыкновенная 1-01-00077-A 2 674,50000000000 4 936,00 13 201,33200 ОАО "МТС" обыкновенная 1-01-04715-A 247,15000000000 19 000,00 4 695,85000 ОАО "НОВАТЭК" обыкновенная 1-02-00268-E 428,40000000000 28 100,00 12 038,04000 Сбербанк России ОАО обыкновенная 10301481B 62,53000000000 120 700,00 7 547,37100 Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ Источник расчёта рыночной цены* 7 Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 37 482,59300 10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах Наименование эмитента Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчёта рыночной цены* 1 3 3 4 5 6 Страница №4, Всего страниц 6 CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025) Копия электронного документа Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием 0,00000 11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием Наименование управляющей компании ипотечным покрытием 1 2 Регистрационн ый номер правил Рыночная цена доверительного (руб.) управления ипотечным покрытием 3 Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) Источник расчёта рыночной цены* 5 6 7 4 Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия 0,00000 12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов Вид ценных бумаг Наименование фонда Наименование управляющего активами фонда 1 2 3 Номер выпуска или иные Рыночная цена реквизиты ценных (руб.) бумаг 4 Количество (шт.) Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) 6 7 5 Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов 0,00000 13. Дебиторская задолженность Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах Наименование брокера Сумма средств (тыс. руб.) 1 2 ЗАО "Сбербанк КИБ" 32 280,18757 Итого средств на специальных брокерских счетах 32 280,18757 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям Наименование эмитента Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) 1 2 3 "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", ОАО 4-30-00739-A 228,02100 Башнефть, Акционерная нефтяная компания, ОАО 4-07-00013-A 831,60000 Министерство Финансов Российской федерации 25077RMFS 988,96800 Министерство Финансов Российской федерации 26205RMFS 3 000,46600 Министерство Финансов Российской федерации 26207RMFS 563,34000 Министерство Финансов Российской федерации 26208RMFS 516,15000 Министерство управления финансами Самарской области RU35007SAM0 66,60000 Министерство финансов Нижегородской области RU34008NJG0 826,20000 ОАО "ВЭБ-Лизинг" 4-08-43801-H 2 669,08520 ОАО "Газпром Нефть" 4-04-00146-A 1 132,20000 ОАО "Московский Кредитный Банк" ОАО "НК "Роснефть" ОАО "Россельхозбанк" 4B020701978B 758,00000 4-05-00122-A 2 373,80000 41503349B 1 239,03700 ОАО "РусГидро" 4-07-55038-E 432,63450 ОАО АФК "Система" 4-03-01669-A 743,25000 Страница №5, Всего страниц 6 CЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (форма F025) ООО "Буровая компания "Евразия" ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Копия электронного документа 4-01-36403-R 290,16000 40700316B 417,68000 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 4-03-00074-Z 2 030,40000 Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы ОАО 4-25-65018-D 3 065,92000 Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям 22 173,51170 Прочая дебиторская задолженность Наименование дебиторской задолженности Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) 1 2 Итого прочая дебиторская задолженность 0,00000 Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.) 14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании 54 453,69927 1 009 456,95936 тыс. руб. ** * Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей). ** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13. (Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании) (подпись) (И.О. Фамилия) М.П. Принято по СЭД с адреса [email protected] Исходящий рег. номер VTB00114-197460F025 Дата и время отправки 02.04.2015 10:17:18 Подписано 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.04.2015 7:16:14 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Литвинова Юлия Сергеевна дата и время ЭП 01.04.2015 9:36:28 UTC [00114-12] Электронная подпись верна Дата и время приёма 02.04.2015 10:22:28 Страница №6, Всего страниц 6