Организационные аспекты комплексного управления

Реклама
Проблемы управления деятельностью коммерческих банков
© C.А. Уразова
к.э.н., ст. преподаватель кафедры
«Банковское дело» РГЭУ «РИНХ»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
› ½¹ÆÆÇ Ê˹ËÕ¾ ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ËÊØ ÈǽÊÁʆ
˾Ź Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á
ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× º¹Æù ùà йÊËÕ ÊÁÊ˾ÅÔ
ÃÇÅÈľÃÊÆÇ¼Ç ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á Èņ
˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× ÃÇÅžÉоÊÃÇ¼Ç º¹Æù £¹Ã
ºÔÄÇÇËžоÆÇɹƾ¾½¹ÆƹØÈǽÊÁÊ˾Ź½ÇĿƹ
»ÃÄ×йËÕÊľ½Ì×ÒÁ¾ÖľžÆËÔ
¹
Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÌ×ÈǽÊËÉÌÃËÌÉÌÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ
ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ׺¹Æù
º
»À¹ÁÅÇÊ»ØÀÁž¿½ÌÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØÅÁ»ÈÉdž
ϾÊʾÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺ†
ÆÇÊËÕ׺¹Æù
»
ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆǾ Ǻ¾ÊȾоÆÁ¾ ÈÉÇϾÊʹ
ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇʆ
ËÕ׺¹Æù
¼
½ÇÃÌžÆ˹ÏÁ×Á½ÇÃÌžÆËÇǺÇÉÇËÈÇÇȾɹ†
ÏÁØÅÊ»ØÀ¹ÆÆÔÅÊÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ÅÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×Á
ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ׺¹Æù
©¹ÊÊÅÇËÉÁŠȾɾÐÁÊľÆÆÔ¾ ÖľžÆËÔ ºÇľ¾
ÈǽÉǺÆÇ
¨¾É¾ÎǽØÃιɹÃ˾ÉÁÊËÁþȾɻǼÇÖľžÆ˹
ɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ÅÇ ÈǽÊÁÊ˾ÅÔ Êľ½Ì¾Ë ÇËžËÁËÕ
ÐËÇ Ê ÈÇÅÇÒÕ× Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇ ÊËÉÌÃËÌÉÔ
ÍÇÉŹÄÁÀÌ×ËÊØ ÈǽÎÇ½Ô Á žËÇ½Ô ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ
ÇÈɾ½¾ÄØ×ËÊؼÉÌÈÈÔÁÊÈÇÄÆÁ˾ľÂÈÇÊ˹»Ä¾ÆÆÔÎ
À¹½¹ÐɹÀɹº¹ËÔ»¹¾ËÊØÈÇÉؽÇÃÈǽÐÁƾÆÆÇÊËÁÁ
ÃÇÆËÉÇÄØ §Ë оËÃÇÊËÁ ɹºÇËÔ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÂ
ÊËÉÌÃËÌÉÔ¾¾¹½¾Ã»¹ËÆÇÊËÁÈÇÊ˹»Ä¾ÆÆÔÅÀ¹½¹Ð¹Å
À¹»ÁÊÁËɾѾÆÁ¾»Ê¾Î»ÇÈÉÇÊÇ»½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁº¹Æ†
ù¾¼ÇÊÈÇÊǺÆÇÊËÕɾ¹¼ÁÉÇ»¹ËÕƹÁÀžƾÆÁ¾»Æ̆
ËɾÆÆÁÎÁ»Æ¾ÑÆÁÎÌÊÄÇ»ÁÂÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ
¨É¾½Ê˹»ÄؾËÊØϾľÊÇǺɹÀÆÔŻԽ¾Ä¾ÆÁ¾»
ɹÅùξ½ÁÆÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÂÊËÉÌÃËÌÉÔº¹Æ†
ù Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇ ÈǽÊËÉÌÃËÌÉÔ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ
ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× ÐËÇ Çº†
ÌÊÄǻľÆÇ Êľ½Ì×ÒÁÅ »Ç†È¾É»ÔÎ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ
Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ º¹Æù Ø»ÄØ×ËÊØ Ç½ÆÁÅÁ
ÁÀ ÇÈɾ½¾ÄØ×ÒÁΠιɹÃ˾ÉÁÊËÁà ¾¼Ç ɹºÇËÔ
»Ç†»ËÇÉÔλÌÈɹ»Ä¾ÆÁÁÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾†
¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ׺¹Æù»Ê»ØÀÁÊÇÊÄÇ¿ÆÇÊËÕ×Á
ÅÆǼǹÊȾÃËÆÇÊËÕ× ½¹ÆÆÇ ÈÉǺľÅÔ ºÇÄÕÑÁÅ
ÃÇÄÁоÊË»ÇÅÀ¹Ëɹ¼Á»¹¾ÅÔλÇÈÉÇÊÇ»½¾Ø˾ÄÕÆdž
ÊËÁ º¹Æù ÌйÊË»Ì×Ë ÅÆǼÁ¾ ¾¼Ç ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØ
»†ËɾËÕÁÎ ½ÄØ Ð¾ËÃÇ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ɹºÇËÔ ÈÇ
ÌÈɹ»Ä¾ÆÁ×ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇʆ
ËÕ׺¹ÆùÁǺ¾ÊȾоÆÁغÔÊËÉǼÇɾ¹¼ÁÉÇ»¹ÆÁØ
ƹ ÁÀžƾÆÁ¾ ÊÁË̹ÏÁÁ ÈÉÁÆØËÁØ ÇȾɹËÁ»ÆÔÎ
ɾѾÆÁÂ Ê ÌоËÇÅ ¹Æ¹ÄÁÀ¹ ÊÄÇ¿Á»Ñ¾ÂÊØ ÊÁË̹†
ÏÁÁ ƾǺÎǽÁÅÇ ÁžËÕ Ð¾ËÃǾ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÁ¾ Ç
ÈÇÉؽþÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈdž
ÊǺÆÇÊËÕ×ÍÌÆÃÏÁØλÔÈÇÄÆؾÅÔÎɹÀÄÁÐÆÔÅÁ
ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØÅÁ»ÖËÇÅÈÉÇϾÊʾÁ»À¹ÁÅÇÊ»ØÀØÎ
ž¿½Ì½¹ÆÆÔÅÁÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØÅÁ
§É¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆ¹Ø ÈǽÊËÉÌÃËÌɹ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ
ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× º¹Æù
½ÇĿƹÈɾ½Ê˹»ÄØËÕÊǺÇÂйÊËÕ¾½ÁÆÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹†
ÏÁÇÆÆÇÂÊËÉÌÃËÌÉÔ»ÃÄ×й×ÒÌ×»À¹ÁÅÇÊ»ØÀ¹Æ†
ÆԾž¿½ÌÊǺÇÂÊËÉÌÃËÌÉÆÔ¾¾½ÁÆÁÏÔÈǽɹÀ½¾†
ľÆÁØ
º¹ÆùÌйÊË»Ì×ÒÁ¾»ÈÉÇϾÊʾÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ
ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕרÉÁÖËÇÅ
Êľ½Ì¾ËÇËžËÁËÕÐËǽÄØÇ˽¾ÄÕÆÔλÃÄ×оÆÆÔλ
ÈǽÊËÉÌÃËÌÉÌÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁÂÍÌÆÃÏÁÁÊ»ØÀ¹ÆÆÔ¾
ÊÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ÅÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺ†
ÆÇÊËÕ×Ø»ÄØ×ËÊØÄÁÑÕйÊËÕ׻ʾÂÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÊËÁ
»ÔÈÇÄÆؾÅÔÎÁÅÁÍÌÆÃÏÁÂ
›Æ¹ÊËÇØÒ¾¾»É¾Åؽ¹Ä¾ÃÇƾ»Ç»Ê¾ÎÉÇÊÊÁ†
ÊÃÁÎ º¹ÆùΠ¾ÊËÕ ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØ Çɼ¹ÆÁÀÌ×ÒÁ¾
ÈÉÇϾÊÊÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈdž
ÊǺÆÇÊËÕמÊÄÁ¿¾É¹ÊÊŹËÉÁ»¹ËÕÁÊÃÄ×ÐÁ˾ÄՆ
ÆÇ ÈÉÇϾÊÊ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× ËÇ » ƹ†
ÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ ÈÇÄÌÐÁÄÁ ƹÁºÇÄÕѾ¾ ɹÊÈÉdž
ÊËɹƾÆÁ¾ ½»¹ ÊÈÇÊǺ¹ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ½¹ÆÆǼÇ
ÈÉÇϾÊʹ<>»È¾É»ÇÅÊÄÌй¾ÇËÊÌËÊ˻̾˾½ÁÆǾ
ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁ¾ ÈÇ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁ× ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× ¹
À¹½¹ÐÁÊ»ØÀ¹ÆÆÔ¾ÊÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ÅÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×
»ÇÀÄÇ¿¾ÆÔ Æ¹ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÊÈÇÄÆÁ˾ľÂ
Ø»ÄØ×ÒÁÎÊØ ÊÇËÉ̽ÆÁùÅÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÈǽɹÀ†
½¾Ä¾ÆÁº¹ÆùÁÈǽÐÁÆØ×ÒÁÎÊØƾÈÇÊɾ½ÊË»¾Æ†
ÆÇǽÆÇÅÌÁÀÀ¹Å¾ÊËÁ˾ľÂÈɾ½Ê¾½¹Ë¾Äغ¹Æù»Ç
»ËÇÉÇÅÊÄÌй¾ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ÍÌÆÃÏÁÁÈÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ×
ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× ÊÇÊɾ½ÇËÇоÆÔ » ÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉdž
»¹ÆÆÇÅ ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁÁ ÃÉÇž ËÇ¼Ç ½¾ÂÊ˻̾Ë
ÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆ¹Ø ÈǽÐÁƾÆÆÇÊËÕ Ç˽¾ÄÇ» ½¾Ø†
˾ÄÕÆÇÊËÕÃÇËÇÉÔÎ˾ÊÆÇÊ»ØÀ¹Æ¹ÊÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å
ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ׺¹ÆùÈÉÁÖËÇÅ»Ê×ɹºÇËÌÃÇÇɆ
½ÁÆÁÉÌ¾Ë Ç½ÁÆ ÁÀ À¹Å¾ÊËÁ˾ľ Èɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄØ
Èɹ»Ä¾ÆÁغ¹Æù
¦¹Æ¹Ñ»À¼ÄؽƹÁºÇľ¾ÇÈËÁŹÄÕÆÇÂÇɼ¹†
ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÂÈǽÊËÉÌÃËÌÉÇÂÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÄÁûÁ½†
ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× ÃÇÅžÉоÊÃÁÎ
¨Ç½ÉǺÆÇÊÁÊ˾ŹÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ×ÃÇÅžÉоÊÃǼǺ¹ÆùɹÊÊŹËÉÁ»¹Ä¹ÊÕ»Ê˹ËÕ¾
¬É¹ÀÇ»¹ª™¨ÉÁžƾÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÆǼÇÈǽÎǽ¹ÃÌÈɹ»Ä¾ÆÁ×ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ×ÃÇÅžÉоÊÃǼǺ¹Æù
­ÁƹÆÊǻԾÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁؒªs
Финансовые исследования. № 7. 2003
17
Проблемы управления деятельностью коммерческих банков
º¹ÆÃǻػÄؾËÊØÊËÉÌÃËÌɹÈÇÊËÉǾÆƹØÊÌоËÇÅ
Êľ½Ì×ÒÁÎÈÉÁÆÏÁÈÇ»
† ƾǺÎǽÁÅÇ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ ÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆǼÇ
Ç˽¾Ä¹ÈÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ×ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾†
ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× º¹Æù ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×Ò¾¼Ç ÈĹÆÁ†
ÉÇ»¹ÆÁ¾Á˾ÃÌÒ¾¾ÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ÁƾÈÇÊɾ½ÊË»¾Æ†
ÆÇ ÈǽÐÁÆØ×Ò¾¼ÇÊØ À¹Å¾ÊËÁ˾Ä× ÌÈɹ»ÄØ×Ò¾¼Ç
º¹Æù
†Ç˽¾ÄÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾†
ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ×½ÇÄ¿¾Æ»Ê»Ç¾ÂɹºÇ˾»À¹ÁÅǽ¾Â†
Ê˻ǻ¹ËÕʽÉ̼ÁÅÁÇ˽¾Ä¹ÅÁº¹Æù½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ
ÃÇËÇÉÔÎÊ»ØÀ¹Æ¹ÊÈǽ½¾É¿¹ÆÁ¾ÅÄÁûÁ½ÆÇÊËÁÁ
ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁÃÇÇɽÁÆÁÉÌØÁν¾ÂÊË»ÁØ
£ÉÇžËǼÇÊľ½Ì¾ËÇËžËÁËÕÐËÇÇɼ¹ÆÁÀ¹†
ÏÁÇÆƹØÈǽÊËÉÌÃËÌɹÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×
Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× º¹Æù ½ÇĿƹ ºÔËÕ Èdž
ÊËÉǾƹùÃÊÁÊ˾ŹÇɼ¹ÆÁоÊÃǼÇËÁȹ»Ë¹ÃÇÂ
¾¾ ɹÀÆÇ»Á½ÆÇÊËÁ ùà ÃÇƼÄÇžɹËÆ¹Ø ÐËÇ ÇºÓ†
ØÊÆؾËÊØ Êľ½Ì×ÒÁÅÁ ÈÉÁÐÁƹÅÁ »Ç†È¾É»ÔÎ »
½¹ÆÆÌ× ÈǽÊËÉÌÃËÌÉÌ ½ÇÄ¿ÆÔ »ÎǽÁËÕ Ã¹Ã Ð¹ÊËÁ
ɹÀÄÁÐÆÔ¾ ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØ » ËÇÅ ÐÁÊľ ƹÎǽ؆
ÒÁ¾ÊØ » ɹÀÆÔÎ Ç˽¾Ä¾ÆÁØÎ Á ÍÁÄÁ¹Ä¹Î º¹Æù
ÐËÇ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾Ë ɹÀÄÁÐÁ¾ » ÁÊÎǽÆÔÎ Çɼ¹ÆÁ†
À¹ÏÁÇÆÆÔÎ ÊÁÊ˾ŹΠƹ ÇÊÆÇ»¾ ÃÇËÇÉÔÎ ½ÇĿƹ
ÊËÉÇÁËÕÊØ É¹ÊÊŹËÉÁ»¹¾Å¹Ø ÈǽÊÁÊ˾Ź »Ç†»Ëdž
ÉÔÎ ÈǽÊËÉÌÃËÌɹ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á
ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× º¹Æù ½ÇĿƹ ÊËÉÇÁËÕÊØ
Ê ÌоËÇÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÐɾÀ»ÔйÂÆÇ
ºÔÊËÉǼÇɾ¹¼ÁÉÇ»¹ÆÁØƹÁÀžƾÆÁ¾»Æ¾ÑÆÁÎÁ
»ÆÌËɾÆÆÁÎÌÊÄÇ»ÁÂÐËÇÁÈɾ½ÈÇĹ¼¹×ËÁžÆÆÇ
Çɼ¹ÆÁоÊÃÁ¾ ÊËÉÌÃËÌÉÔ »†ËɾËÕÁÎ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ »
ÈÉÇϾÊʾ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾†
ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ׺¹ÆùËɾºÌ¾ËÊØɹÀɹºÇËùÈĹÆÇ»
ÈÇɹÀÄÁÐÆÔÅÊϾƹÉÁØÅËÇÁÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¹Ø
Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆ¹Ø ÈǽÊËÉÌÃËÌɹ ½ÇĿƹ ÌÐÁËԆ
»¹ËÕ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕɹºÇËÔÈÇɹÀÆÔÅÊϾƹÉÁØÅ
ƾǺÎǽÁÅÇÊËÕÁÀžƾÆÁØÊξÅÔ»À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»ÁØ
ÁÊÎǽØÁÀÆÁÎ
¨ÉÁɹÀɹºÇËþÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÂÈǽÊËÉÌÆ
ËÌÉÔÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺ†
ÆÇÊËÕ× º¹Æù ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ÌÐ˾ÆÇ »ÄÁØÆÁ¾ Éؽ¹
͹ÃËÇÉÇ»»ËÇÅÐÁÊľ˹ÃÁÎùÃÉÔÆÇÃƹÃÇËdž
ÉÇŠɹºÇ˹¾Ë º¹Æà ŹÊÑ˹ºÔ º¹Æù ÃÉ̼ ¾¼Ç
ÇȾɹÏÁÂÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅԾ˾ÎÆÇÄǼÁÁÇȾɹÏÁÇƆ
ƹØÊÁÊ˾ŹËÁÈžƾ½¿Å¾Æ˹ÃÇËÇÉÔÂÈɾ½Èdž
ÐÁ˹¾Ë»ÔÊѾ¾ÉÌÃǻǽÊË»ÇÈǽÎǽÔÃÈÉǼÆÇÀÁ†
ÉÇ»¹ÆÁ×ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁ×Á˾ÃÌÒ¾ÅÌÌÈɹ»Ä¾ÆÁ×
ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ׺¹Æù½Ç†
ÈÌÊËÁÅǾ »É¾ÅØ ½ÄØ ÈÇÄÌоÆÁØ ÇȾɹËÁ»ÆÇ ÁƆ
ÍÇÉŹÏÁÁ Á ÈÉÁÆØËÁØ É¾Ñ¾ÆÁ ½ÁƹÅÁоÊÃÁ¾
ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁǺӾÃËÇ»ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ
¬Ð¾Ë»ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØɹÀÄÁÐÆÔÎ͹ÃËÇÉÇ»ÅÇ¿¾Ë
ÈÉÁ»¾ÊËÁ à ƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ »Ô½¾Ä¾ÆÁØ ÃÇÆËÌÉÇ»
½ÇļÇÊÉÇÐÆǼÇÊɾ½Æ¾ÊÉÇÐÆǼÇ˾ÃÌÒ¾¼ÇÌÈɹ»Ä¾†
ÆÁØ£ÉÇžËǼÇÅÇ¿¾Ë»ÇÀÆÁÃÆÌËÕƾǺÎǽÁÅÇÊËÕ
ÊÇÀ½¹ÆÁØÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁÂÈÇ
ÈÉǼÆÇÀÁÉÇ»¹ÆÁ× ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁ× ÃÇÆËÉÇÄ× Á
½Á¹¼ÆÇÊËÁþ»ÇÀÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØÃÉÁÀÁÊÆÔÎÊÁË̹ÏÁÂ
ɹÀɹºÇËþžÉÊ˹ºÁÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆǼÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ
Á˽
18
©¾¼Ä¹Å¾Æ˹ÏÁØ »À¹ÁÅÇÊ»ØÀ¾Â ž¿½Ì ÈǽɹÀ†
½¾Ä¾ÆÁØÅÁùÃÖľžÆËÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÂÊÇÊ˹»†
ÄØ×Ҿ ÊÁÊ˾ÅÔ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á
ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ׺¹ÆùÈǽɹÀÌž»¹¾ËǺÒÌ×
ÊÁÊ˾ÅÌ »À¹ÁÅÇÊ»ØÀ¾Â ÇÊÆÇ»¹ÆÆÌ× Æ¹ ɹÀɹºÇ†
˹ÆÆÇ » º¹Æþ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇ ÈǽÊËÉÌÃËÌɾ
ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇʆ
ËÕ× º¹Æù ÍÌÆÃÏÁØΠɹÀÄÁÐÆÔÎ ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁÂ
¨ÉÁ ɹÀɹºÇËþ ǺҾ ÊÁÊ˾ÅÔ »À¹ÁÅÇÊ»ØÀ¾Â
½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕÇÈËÁÅÁÀÁÉÇ»¹ÆÔÇËÆÇѾÆÁØž¿½Ì
ÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØÅÁÊϾÄÕ×½ÇÈÌÊËÁÅǼÇÊÇÃɹҾ†
ÆÁØ »É¾Å¾ÆÁ ÈÉÁÆØËÁØ É¾Ñ¾ÆÁ Á ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁØ
ÃÇÅÈÉÇÅÁÊʹž¿½Ì˾ƽ¾ÆÏÁØÅÁϾÆËɹÄÁÀ¹ÏÁÁ
Á ½¾Ï¾ÆËɹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉÇϾÊʹ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ¨É¾½†
Ê˹»ÄؾËÊØϾľÊÇǺɹÀÆÔÅƹÄÇ¿¾ÆÁ¾Çɼ¹ÆÁÀ¹†
ÏÁÇÆÆÇ ÊËÉÌÃËÌÉÔ Á ÊÁÊ˾ÅÔ »À¹ÁÅÇÊ»ØÀ¾Â Ê
ϾÄÕ× ÊÇÀ½¹ÆÁØ Æ¹ ÖËÇ ÇÊÆÇ»¾ ºÁÀƾʆÅǽ¾ÄÁ
ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇʆ
ËÕ׺¹ÆùÐËÇÈÇÀ»ÇÄÁ˺Çľ¾Ð¾ËÃÇÈɾ½Ê˹»ÁËÕ
Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¹ÊȾÃËÔÌÈɹ»Ä¾ÆÁع»ÊÄÌй¾
»ÇÀÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ ÃÉÁÀÁÊÆÔÎ ÊÁË̹ÏÁ ºÌ½¾Ë ÊÈdž
ÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ ÈÇ»ÔѾÆÁ× ÇȾɹËÁ»ÆÇÊËÁ ÁÀžƾ†
ÆÁÂÊÁÊ˾ÅÔ
¨¾É¾ÎǽØÃɹÊÊÅÇËɾÆÁ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆǼÇ
Ǻ¾ÊȾоÆÁØÈÉÇϾÊʹÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×Á
ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ׺¹ÆùÊľ½Ì¾ËÇËžËÁËÕÐËÇ
ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ÈÉÇϾÊÊÔùûÆÌËÉÁÃÇÅžÉо†
ÊÃǼǺ¹ÆùÈÉÁÈǽ¼ÇËǻþÁÈÉÁÆØËÁÁɾѾÆÁÂ
˹ÃÁ»Æ¾º¹ÆùÈÉÁʺÇɾÁÆÍÇÉŹÏÁÁØ»ÄØ×ËÊØ
»¹¿Æ¾ÂÑÁÅÖľžÆËÇÅÈǽÊÁÊ˾ÅÔÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ
ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇʆ
ËÕ׺¹Æù¨ÉÁÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁÁɹÊÊŹËÉÁ»¹¾ÅÇÂ
ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÇÂÈǽÊÁÊ˾ÅÔÊľ½Ì¾ËÌÐÁËÔ»¹ËÕ
ÈÇËɾºÆÇÊËÁ » ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ËɾºÇ»¹ÆÁØ ÇÈËÁ†
ÅÁÀ¹ÏÁÁùƹÄÇ»ÁÌ»¾ÄÁоÆÁØÊÃÇÉÇÊËÁÈÉÇÎÇ¿†
½¾ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÉÇϾÊÊÇ»
ÄØ ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎ º¹ÆÃÇ» ÁƆ
ÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ ÈÇËɾºÆÇÊËÁ ½ÄØ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁÆ
»Á½ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× ÅÇ¿ÆÇ ÃĹʆ
ÊÁÍÁÏÁÉÇ»¹ËÕ Á Èɾ½Ê˹»ÁËÕ » »Á½¾ ÊξÅÔ Çˆ
ɹ¿¾ÆÆÇÂƹÉÁÊ
¶ÃÇÆÇÅÁоÊÃ¹Ø ÁÆÍÇÉŹÏÁØ Æ¾ÇºÎǽÁŹØ
½ÄØ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉÇϾÊʹ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½†
ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ׺¹ÆùÅÇ¿¾ËºÔËÕ
ÈǽɹÀ½¾Ä¾Æ¹Æ¹»Æ¾ÑÆ××Á»ÆÌËɾÆÆ×כʻÇ×
Çоɾ½Õ»ÆÌËɾÆÆ××ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÅÇ¿ÆÇÈǽɹÀ†
½¾ÄÁËÕƹÌоËÆÌ×ÈĹÆÇ»Ì×Á˾ÃÌÒÌ×
¨Ä¹ÆÇ»¹ØÁÆÍÇÉŹÏÁØÊǽ¾É¿Á˽¹ÆÆÔ¾½ÄØ
»ÔºÇɹ½¾ÂÊË»ÁÂÃÇËÇÉÔ¾ÅǼÌ˺ÔËÕÈɾ½ÈÉÁÆ؆
ËÔ»ºÌ½ÌҾŨĹÆÇ»¹ØÁÆÍÇÉŹÏÁØÇλ¹ËÔ»¹¾Ë
ùý¾Ø˾ÄÕÆÇÊËջʾ¼Çº¹Æù»Ï¾ÄÇÅ˹ÃÁ½¾Ø†
˾ÄÕÆÇÊËÕù¿½Ç¼ÇÊËÉÌÃËÌÉÆǼÇÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØ
¬Ð¾ËƹØÁÆÍÇÉŹÏÁØǺӾ½ÁÆؾËÊľ½Ì×ÒÁ¾
Ê˹½ÁÁ ʺÇÉ ÁÀžɾÆÁ¾ ȾɻÁÐÆÔÎ ½¹ÆÆÔÎ
ɾ¼ÁÊËɹÏÁØǺɹºÇËù½¹ÆÆÔÎƹùÈÄÁ»¹ÆÁ¾Á
¼ÉÌÈÈÁÉǻù ½¹ÆÆÔÎ ÈÇ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÔÅ ÈÉÁÆÏÁ†
ȹÅÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Ê»Ç½ÆÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁÊÇÊ˹»†
ľÆÁ¾»ÆÌËɾÆƾÂÁ»Æ¾ÑƾÂÇËоËÆÇÊËÁ§ÊÆÇ»ÇÂ
½ÄØ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØ ÌоËÆÇ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÊÄÌ¿¹Ë
ÍÁƹÆÊǻԠÁ ÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃÁ ÌÐ¾Ë ­ÁƹÆÊdž
Финансовые исследования. № 7. 2003
Проблемы управления деятельностью коммерческих банков
Рис. 1. Экономическая информация, необходимая для организации процесса управления
ликвидностью и платежеспособностью банка
»Ô ÌÐ¾Ë Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾Ë ÇËɹ¿¾ÆÁ¾ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ
ƾǺÎǽÁÅǽÄØ»ÆÌËɾÆÆÁÎÁ»Æ¾ÑÆÁÎÈÇÄÕÀdž
»¹Ë¾Ä¾Â ÈÉÁ ÖËÇÅ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ÇºÒÁ¾ ½ÄØ »Ê¾Î
º¹ÆÃÇ»Èɹ»ÁĹ»¾½¾ÆÁغÌμ¹Ä˾ÉÊÃǼÇÌо˹
¬Èɹ»Ä¾ÆоÊÃÁ ÌÐ¾Ë ÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë Æ¹ ÇÊÆÇ»¾
ÌоËÆÇÂÈÇÄÁËÁÃÁÈÉÁÆØËÇ»º¹ÆþÇɼ¹ÆÁÀÇ»¹ËÕ
ÈÉÇϾÊÊ Èǽ¼ÇËÇ»ÃÁ ½ÄØ ÉÌÃǻǽÁ˾ľ ɹÀÆÔÎ
ÌÉǻƾÂÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ»ÆÌËɾÆÆ××ÁÆÍÇÉŹÏÁ×½ÄØ
ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ Á ÃÇÆËÉÇÄØ ÊÇÊËÇ؆
ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁ Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ º¹Æù
ªÇ½¾É¿¹ÆÁ¾ÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃǼÇÌо˹ÇÈɾ½¾ÄؾËÊØ
ϾÄØÅÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÇÆÇÅÇ¿¾ËºÔËÕÁÀžƾÆÇÈÇ
ɾѾÆÁ×¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ»À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËÁÆ˾†
ɾÊǻϾľÂÁžËǽǻÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×
Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× º¹Æù ¨Ç½ÎÇ½Ô Ã Çɼ¹†
ÆÁÀ¹ÏÁÁÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃǼÇÌо˹Èɾ½Æ¹ÀƹоÆÆdž
¼Ç ½ÄØ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈdž
ÊǺÆÇÊËÕ׺¹ÆùÅǼÌ˺ÔËÕÃĹÊÊÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÔ
ÈÇ ÑÁÉÇ˾ Çλ¹Ë¹ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ƹ ÊÁÊ˾ŹËÁо†
ÊÃÁ Á ÈÉǺľÅÆÔ ÌÐ¾Ë ¹ ˹ÿ¾ ÈÇ Ê˾ȾÆÁ
»À¹ÁÅÇÊ»ØÀÁ ÍÁƹÆÊÇ»Ç¼Ç Á ÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃǼÇ
Ìо˹ƹÅÇÆÁÊËÁоÊÃÁÂÁ¹»ËÇÆÇÅÆÔÂ
ªÁÊ˾ŹËÁоÊÃÁ ÌÐ¾Ë Ø»ÄؾËÊØ ÇºÇºÒ¾Æ†
ÆÔÅ Çλ¹ËÔ»¹¾Ë »Ê¾ ÊËÇÉÇÆÔ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ Èdž
À»ÇÄؾËÊÇÊ˹»ÁËÕʻǽÆÌ×»ÆÌËɾÆÆ××ÇËоËÆÇÊËÕ
ÃÇÅžÉоÊÃÇ¼Ç º¹Æù ¶Ä¾Å¾Æ˹ÅÁ ÊÁÊ˾ŹËÁо†
ÊÃǼÇÌо˹ػÄØ×ËÊØ
†ÇËɹ¿¾ÆÁ¾½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÊ»¾½¾ÆÁÂÇÈÉdž
»Ç½ÁÅÔκ¹ÆÃÇÅÇȾɹÏÁØÎ
†ÃÇÆËÉÇÄÕ½»Á¿¾ÆÁØÈÇËÇÃǻƹÄÁÐÆÔν¾Æ¾¿†
ÆÔÎÊɾ½ÊË»Áº¾ÀƹÄÁÐÆÔÎÈĹ˾¿¾Â
†ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾À¹ËɹËÆÇÊËÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØÁʆ
ËÇÐÆÁÃÇ»½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔν¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË»½ÄØ
ÈÇÃÉÔËÁؽÁʺ¹Ä¹ÆʹÈĹ˾¿¾Â
†ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁÁÉÔÆÇÐÆÇÂÊËÇÁ†
ÅÇÊËÁ¹ÃËÁ»Ç»º¹Æù
Финансовые исследования. № 7. 2003
† ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ ƹÁºÇľ¾ Èɾ½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÔÎ
ǺӾÃËÇ» »ÄÇ¿¾ÆÁØ ½¾Æ¾¿ÆÔÎ Êɾ½ÊË» º¹Æù »
ȾɻÌ×Çоɾ½ÕƹÃɹËÃÇÊÉÇÐÆÔÎÉÔÆùÎ
† ÇËÊľ¿Á»¹ÆÁ¾ ˾ÃÌÒ¾¼Ç ÊÇÊËÇØÆÁØ ÄÁûÁ½†
ÆÇÊËÁº¹Æù
†ÇËÊľ¿Á»¹ÆÁ¾Ë¾ÃÌÒ¾¼ÇÊÇÊËÇØÆÁØÈĹ˾¿¾†
ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁº¹Æù
† ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ »ÆÌËɾÆƾ ÇËоËÆÇÊËÁ Ç
ÊÇÊËÇØÆÁÁ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁ Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ
º¹Æù
¨ÉǺľÅÆÔ ÌÐ¾Ë ÈÇÀ»ÇÄØ¾Ë ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ËÕ
ɹÀÄÁÐÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ƾǺÎǽÁÅÌ×»ÈÉÇϾÊʾ
ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ×
º¹Æùùʹ×ÒÌ×ÊØ˹ÃÁλÇÈÉÇÊǻùÃÈÉǼÆdž
ÀÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁÁÈĹ˾†
¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ»ËÇÅÐÁÊľƹÇÊÆÇ»¾É¹ÀÄÁÐÆÔÎ
»¹ÉÁ¹ÆËǻɹÀ»ÁËÁØÊÁË̹ÏÁÁ
¹Æ¹ÄÁÀɹÊÎǽǻƹ
ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ÄÁûÁ½ÆÔιÃËÁ»Ç»ÇϾÆùÅÆǼdž
»¹ÉÁ¹ÆËÆÔÎ ÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃÁΠɾѾÆÁ ÈÇ É¹Àɹ†
ºÇ˹ÆÆÔÅ ÊϾƹÉÁØÅ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×
ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ׺¹ÆùÁ˽
¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ÇÊÆÇ»¹ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØ
ÌоËÆÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÊ˾ȾÆÁ»À¹ÁÅÇÊ»ØÀÁž¿½Ì
ÍÁƹÆÊÇ»ÔÅÁÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃÁÅÌоËÇÅÅÇ¿¾ËºÔËÕ
ùÃÅÇÆÁÊËÁоÊÃÇÂ˹ÃÁ¹»ËÇÆÇÅÆÇÂ¥ÇÆÁÊËÁ†
оÊùØsÁÆ˾¼ÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÁÊ˾ŹǺӾ½ÁÆØ×Ò¹Ø
ÍÁƹÆÊǻԠÁ ÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃÁ ÌÐ¾Ë ™»ËÇÆÇÅƹØ
ÊÁÊ˾Ź Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾Ë ǺÇÊǺľÆÆǾ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾
ÍÁƹÆÊǻǼÇÁÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃǼÇÌо˹
«¾ÃÌÒ¹Ø ÁÆÍÇÉŹÏÁØ Ê»ØÀ¹Æ¹ Ê ÍÇÉÅÁÉÇ»¹†
ÆÁ¾ÅÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÊËÁ½¹ÆÆÔÎÇËɹ¿¹×Ò¾ÂǺÒÌ×
ùÉËÁÆÌÊÇÊËÇØÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÁÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺ†
ÆÇÊËÁº¹Æù£ÈǽǺÆÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁÇËÆÇÊØËÊØ
»Ê¾¾¿¾½Æ¾»ÆÔ¾ÍÇÉÅÔÇËоËÆÇÊËÁǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÔ¾
ÁƾÊÁÊ˾ŹËÁоÊÃÁ¾ÇËоËÔÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁ¹ƹ†
ÄÁËÁоÊÃÁ¾À¹ÈÁÊÃÁ
19
Проблемы управления деятельностью коммерческих банков
›Æ¾ÑÆ××ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÅÇ¿ÆÇÈǽɹÀ½¾ÄÁËÕ
ƹ ÆÇÉŹËÁ»ÆÌ× Ê˹ËÁÊËÁоÊÃÌ× ÁÄÁ ÊÈɹ»ÇІ
ÆÌ×
ÇȾɹËÁ»ÆÌ×
£ÆÇÉŹËÁ»ÆÇÂÇËÆÇÊÁËÊØÁÆÍÇÉŹÏÁØʻ؆
À¹ÆƹØÊÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆÔÅÁÁÁÆÔÅÁÆÇÉŹËÁ»ÆԆ
ÅÁ¹Ã˹ÅÁ»ËÇÅÐÁÊľƹÈÉØÅÌ×ùʹ×ÒÁÅÁÊØ
ɾ¼Ä¹Å¾Æ˹ÏÁÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈņ
˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ׺¹ÆùÊÇÊËÇÉÇÆÔϾÆËɹÄÕÆǼÇ
º¹ÆùÊËɹÆÔ
ªË¹ËÁÊËÁоÊÃ¹Ø ÁÆÍÇÉŹÏÁØ » ½¹ÆÆÇÅ ÊÄ̆
й¾ Èɾ½Ê˹»ÄØ¾Ë ÊǺÇ ÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÊËÕ Ê»¾½¾ÆÁÂ
ɹÀÄÁÐÆÇ¼Ç Éǽ¹ ιɹÃ˾ÉÁÀÌ×ÒÁΠ˾ ÁÄÁ ÁÆÔ¾
ػľÆÁØ »Ç »É¾Å¾ÆÁ Á » ÈÉÇÊËɹÆÊË»¾ » йʈ
ÆÇÊËÁ Ê»¾½¾ÆÁØ Ã¹Ê¹×ÒÁ¾ÊØ ½ÁƹÅÁÃÁ ÃÌÉÊÇ»
ϾÆÆÔÎ ºÌŹ¼ ƹ ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÉÔÆùΠ½ÁƹÅÁÃÁ
Ê˹»ÇÃÁǺӾÅǻž¿º¹ÆÃÇ»ÊÃÁÎÃɾ½ÁËÇ»Á˽
¨Ç½ÇºÆ¹ØÁÆÍÇÉŹÏÁØƾǺÎǽÁŹº¹ÆÃ̽Äعƹ†
ÄÁÀ¹»Æ¾ÑÆÁÎ͹ÃËÇÉÇ»»ÄÁØ×ÒÁÎƹÊÇÊËÇØÆÁ¾
ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁº¹Æù
§È¾É¹ËÁ»Æ¹Ø»Æ¾ÑÆØØÁÆÍÇÉŹÏÁØ»ÃÄ×й†
¾Ë Ê»¾½¾ÆÁØ Ã¹Ê¹×ÒÁ¾ÊØ ÈÇÊľ½ÆÁÎ ÁÀžƾÆÁÂ
»Ç »Æ¾Ñƾ Êɾ½¾ » ËÇÅ ÐÁÊľ ÁÀžƾÆÁØ Æ¹
ž¿º¹ÆÃÇ»ÊÃÇŽ¾ÈÇÀÁËÆÇÅÍÇƽǻÇÅÉÔÆùÎ
ÁÀžƾÆÁØ » ÃÇÆÃÌɾÆËÆÇ Êɾ½¾ ÁÀžƾÆÁØ
ǺҾÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇÂÊÁË̹ÏÁÁ¨ÉÁÖËÇÅÊľ½Ì¾Ë
ÇËžËÁËÕ ÐËÇ ÇȾɹËÁ»Æ¹Ø ÁÆÍÇÉŹÏÁØ ÅÇ¿¾Ë
»ÃÄ×йËÕùÃÈǽ˻¾É¿½¾ÆÆÔ¾½¹ÆÆԾιɹÃ˾ÉÁ†
ÀÌ×ÒÁ¾Ê»¾ÉÑÁ»ÑÁ¾ÊØ͹ÃËÔ˹ÃÁÖÃÊȾÉËÆÔ¾
ÇϾÆÃÁÁÈÉǼÆÇÀÔɹÀ»ÁËÁØÊǺÔËÁÂ
› Ê»ØÀÁ Ê »ÔѾÁÀÄÇ¿¾ÆÆÔÅ ÅÇ¿ÆÇ Ê½¾Ä¹ËÕ
»Ô»Ç½ Ç ËÇÅ ÐËÇ º¹ÆÃÇ»ÊÃ¹Ø ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØ
ÊÁÊ˾ŹÈǽ½¾É¿Á»¹×Ò¹ØÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ÄÁûÁ½ÆÇʆ
ËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ×½ÇĿƹǺ¾ÊȾÐÁ»¹ËÕ
ÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾Ä¾Â ùà »ÆÌËɾÆƾ ˹à Á »Æ¾ÑƾÂ
ÁÆÍÇÉŹÏÁ¾Â
¨É¾½Ê˹»ÄؾËÊØ Ï¾Ä¾ÊÇǺɹÀÆÔÅ ÍÇÉÅÁ†
ÉÇ»¹ËÕ ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆǾ Ǻ¾ÊȾоÆÁ¾ ÈÉÇϾÊʹ
ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺ†
ÆÇÊËÕ׺¹ÆùƹÇÊÆÇ»¾Êľ½Ì×ÒÁÎÅǽÌľÂ
† ÌÐ¾Ë Á ÃÇÆËÉÇÄÕ ÊÇÊËÇØÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁ Á
ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁº¹Æù
† ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ Á »¾½¾ÆÁ¾ º¹ÀÔ ½¹ÆÆÔÎ Ç
ÊÇÊËÇØÆÁÁ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁ Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ
º¹Æù
†¹Æ¹ÄÁÀÁÈÉǼÆÇÀÊÇÊËÇØÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÁÁ
ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁº¹Æù
†ÈĹÆÁÉ̾ÅǾÊÇÊËÇØÆÁ¾ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁÁÈņ
˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁº¹Æù
ªÎ¾Å¹É¹ÊÊŹËÉÁ»¹¾ÅÇÂÊÁÊ˾ÅÔÈɾ½Ê˹»Ä¾†
ƹƹÉÁÊ
¥Ç½ÌÄÕ Ìо˹ Á ÃÇÆËÉÇÄØ »ÃÄ×й¾Ë ½»¾ Êdž
Ê˹»ÄØ×ÒÁ¾ÌоËÊÇÊËÇØÆÁØÄÁûÁ½ÆÇÊËÁÁÈņ
˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁº¹Æù»ËÇÅÐÁÊľÈÇùÀ¹Ë¾†
ľÂÄÁûÁ½ÆÇÊËÁÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁÈÇËÇÃÇ»
ÈĹ˾¿¾ÂÊÇÊËÇØÆÁØÄÁûÁ½ÆÔιÃËÁ»Ç»Á˽
Á
»ÆÌËɾÆÆÁ ÃÇÆËÉÇÄÕ ÊÇÊËÇØÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁ Á
ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁº¹Æù
¥Ç½ÌÄÕÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØÁ»¾½¾ÆÁغ¹ÀÔ½¹ÆÆÔÎ
ÇÊÇÊËÇØÆÁÁÄÁûÁ½ÆÇÊËÁÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ
º¹Æù½ÇÄ¿¾ÆÊÇÊËÇØËÕÁÀÊľ½Ì×ÒÁÎÃÇÅÈÇƾÆËÇ»
20
†º¹ÀÔ½¹ÆÆÔÎǽÁƹÅÁþÀƹоÆÁÂɹÀÄÁÐÆÔÎ
ÈÇùÀ¹Ë¾Ä¾Â ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁ Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ
º¹Æù »ÃÄ×й×Ҿ ½¹ÆÆÔ¾ Ç ÊÇÇËÆÇѾÆÁÁ
¹ÃËÁ»Ç»ÁȹÊÊÁ»Ç»ÈÇÊÉÇùÅÀƹоÆÁØÃÇÖÍÍÁ†
ÏÁ¾ÆËÇ» Á ÈÇùÀ¹Ë¾Ä¾Â ÁÀºÔËù ½¾ÍÁÏÁ˹
ÄÁÆ
»Á½ÆÇÊËÁÀƹоÆÁØÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁÎÆÇÉŹËÁ»Ç»
½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔΠɹÀɹºÇ˹ÆÆÔÎ »ÆÌËÉÁ º¹Æù
ÈÇùÀ¹Ë¾Ä¾Â ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁ Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ
º¹Æù
†º¹ÀÔ½¹ÆÆÔÎǽÁƹÅÁþÊÇÊËÇØÆÁØÄÁûÁ½†
ÆÔÎ ¹ÃËÁ»Ç» º¹Æù » ËÇÅ ÐÁÊľ Ǻ ÁΠǺӾŹÎ
ÊËÉÌÃËÌɾ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁ ÉÔÆÇÐÆÇ ÊËÇÁÅÇÊËÁ
½ÇÎǽÆÇÊËÁ
†º¹ÀÔ½¹ÆÆÔÎÇÈÇËÇùκ¾ÀƹÄÁÐÆÔÎÈĹ˾†
¿¾Â»ËÇÅÐÁÊľǺǺӾŹÎÁÊËÉÌÃËÌɾ»ÎǽØÒÁÎ
ÁÁÊÎǽØÒÁÎÈÇËÇÃÇ»½Áʺ¹Ä¹ÆʾÌùÀ¹ÆÆÔÎÈdž
ËÇÃÇ» ¹ ˹ÿ¾ Ç ½ÁƹÅÁþ ÁÀžƾÆÁ ÈÇËÇÃÇ»
ÈĹ˾¿¾Â ÈÉÇÎǽØÒÁΠоɾÀ ÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÊÃÁ¾
Êо˹º¹Æù
†º¹ÀÔ½¹ÆÆÔÎǺÁÊËÇÐÆÁùνÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎ
½¾Æ¾¿ÆÔÎ Êɾ½ÊË» ÁÎ ÊËÉÌÃËÌɾ »ÇÀÅÇ¿ÆÔÎ
ǺӾŹΠÁ À¹ËɹËÆÇÊËÁ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁØ ½¾Æ¾¿ÆÔÎ
Êɾ½ÊË»
†º¹ÀÔ½¹ÆÆÔÎǽ»Á¿¾ÆÁÁƹÄÁÐÆÔν¾Æ¾¿ÆÔÎ
Êɾ½ÊË»»ËÇÅÐÁÊľǽÁƹÅÁþ»ÎǽØÒÁÎÁÁʆ
ÎǽØÒÁÎ ÈÇËÇÃÇ» ƹÄÁÐÆÔÎ ½¾Æ¾¿ÆÔÎ Êɾ½ÊË»
½Áʺ¹Ä¹Æʾ ÈÇËÇÃÇ» ÇÊ˹ËÃÇ» Êɾ½ÊË» » ùÊʹÎ
º¹ÆùÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁùÊÊ
¥Ç½ÌÄչƹÄÁÀ¹ÁÈÉǼÆÇÀ¹ÊÇÊËÇØÆÁØÄÁÆ
»Á½ÆÇÊËÁ Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁº¹Æù »ÃÄ×й¾Ë
»Ê¾ºØ¹Æ¹ÄÁÀÁÈÉǼÆÇÀÄÁûÁ½ÆÇÊËÁº¹Ä¹ÆʹÊdž
ÊËÇØÆÁØÄÁûÁ½ÆÔιÃËÁ»Ç»ÈÇËÇÃÇ»º¾ÀƹÄÁÐÆÔÎ
ÈĹ˾¿¾Â ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁØ Êɾ½ÊË» ÁÀ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄՆ
ÆÔÎ ÁÊËÇÐÆÁÃÇ» ÈÇËÇÃÇ» ƹÄÁÐÆÔÎ ½¾Æ¾¿ÆÔÎ
Êɾ½ÊË»
¥Ç½ÌÄÕ ºÌ½ÌÒ¾¼Ç ÊÇÊËÇØÆÁØ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁ
Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁ º¹Æù »ÃÄ×й¾Ë » ʾºØ
ÈĹÆÁÉ̾ÅǾ ÊÇÊËÇØÆÁ¾ ÄÁûÁ½ÆÇÊËÁ º¹Ä¹Æʹ
ÈĹÆÁÉ̾ÅÌ× ÊËÉÌÃËÌÉÌ ÄÁûÁ½ÆÔÎ ¹ÃËÁ»Ç»
ɹÊоËÄÁûÁ½ÆÇÂÈÇÀÁÏÁÁº¹ÆùÈĹÆÁÉ̾ÅǾ
ÊÇÊËÇØÆÁ¾ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÁÃÇÉɾÊÈÇƽ¾Æˆ
ÊÃÁÎÊоËÇ»ÁùÊʺ¹Æù
©¹ÊÊÅÇËɾÆƹØÊËÉÌÃËÌɹÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆdž
¼Ç Ǻ¾ÊȾоÆÁØ ÈÉÇϾÊʹ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÄÁûÁ½†
ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× º¹Æù ÅÇ¿¾Ë
ºÔËÕɾ¹ÄÁÀÇ»¹Æ¹ÊÈÇÅÇÒÕ×ɹÀÄÁÐÆÔÎÊÁÊ˾Å
¹»ËÇŹËÁÀ¹ÏÁÁ Ç˽¾ÄÕÆÔÎ »Á½Ç» º¹ÆÃÇ»ÊÃÁÎ
ÇȾɹÏÁ½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÎƹº¹À¾ÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉdž
»¹ÆÆÇ¼Ç ÈÉǼɹÅÅÆÇ¼Ç Çº¾ÊȾоÆÁØ ÄÁºÇ ÁƆ
˾¼ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ÌÈɹ»Ä¾ÆоÊÃÁÎ ÁÆÍÇÉŹÏÁÇƆ
ÆÔÎ ÊÁÊ˾ŠÊÇÀ½¹ÆÆÔΠƹ ÇÊÆÇ»¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄՆ
ÆÇ¼Ç ÈÉǼɹÅÅÆÇ¼Ç Çº¾ÊȾоÆÁØ ›ÇÀÅÇ¿ÆÇ
˹ÿ¾ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ÎɹÆÁÄÁÒ
½¹ÆÆÔΠƾǺÎǽÁÅÔÎ ½ÄØ ÈÉÁÆØËÁØ ÌÈɹ»Ä¾Æ†
оÊÃÁΠɾѾÆÁÂ
ÇÃÌžÆ˹ÏÁØ Á ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔÂ Ê ¾¾ ÌоËÇÅ
ÈÇÉؽÇà ½ÇÃÌžÆËÇǺÇÉÇ˹ ùà ÖľžÆË Çɼ¹ÆÁ†
À¹ÏÁÇÆÆÇ ÊÇÊ˹»ÄØ×Ҿ ÊÁÊ˾ÅÔ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ
ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× º¹Æù
½ÇÄ¿¾Æ»ÃÄ×йËÕ
Финансовые исследования. № 7. 2003
""
!""
Финансовые исследования. № 7. 2003
"
"
!
""
"
!
"
"
"
"
Рис. 2. Структура информационного обеспечения процесса управления ликвидностью и платежеспособностью банка
!
""
!
""
!
"
" "
!"
""
Проблемы управления деятельностью коммерческих банков
21
Проблемы управления деятельностью коммерческих банков
†½ÇÃÌžÆ˹ÏÁ×ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÌ×ËɾºÇ»¹ÆÁ†
ØÅϾÆËɹÄÕÆǼǺ¹Æù»©­ÈǽǺƹؽÇÃÌžƆ
˹ÏÁØÇËɹ¿¾Æ¹»¡ÆÊËÉÌÃÏÁÁ¯š©­’¨ÁÊÕž
’†«Á˽
†½ÇÃÌžÆ˹ÏÁ×ɹÀɹºÇ˹ÆÆÌ×»ÆÌËÉÁº¹Æù
Á ÌË»¾É¿½¾ÆÆÌ× » ɹÅùΠ¾¼Ç ÌоËÆÇ ÈÇÄÁËÁÃÁ
Á »ÆÌËÉÁº¹ÆÃÇ»ÊÃÁÎ ÁÆÊËÉÌÃÏÁ ÈÇ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁ×
ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ×
†ÈÇÉؽÇýÇÃÌžÆËÇǺÇÉÇ˹ÇÊÆǻԻ¹×ÒÁ†
ÊØƹÊÁÊ˾ž»À¹ÁÅÇÊ»ØÀ¾Âž¿½ÌÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁ†
ØÅÁº¹Æùɾ¹ÄÁÀÌ×ÒÁÅÁÍÌÆÃÏÁÁÊ»ØÀ¹ÆÆÔ¾Ê
ÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å¾¼ÇÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺ†
ÆÇÊËÕ×
› Ê»ØÀÁ Ê Æ¾ÇºÎǽÁÅÇÊËÕ× ÈÇÊËÇØÆÆÇÂ
¹½¹È˹ÏÁÁ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁÈÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ×ÄÁûÁ½†
ÆÇÊËÕ× Á ÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× º¹Æù à ÁÀž†
ÆØ×ÒÁÅÊػƾÑÆÁÅÁ»ÆÌËɾÆÆÁÅÌÊÄÇ»ÁØŹ
˹ÿ¾ »À¹ÁÅÆÇ ̻ØÀÃÁ ÈĹÆÇ»ÔÎ ÈÇùÀ¹Ë¾Ä¾Â
Ç˽¾ÄÕÆÔÎÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁº¹ÆùÈɾ½Ê˹»ÄؾËÊØ
ϾľÊÇǺɹÀÆÔÅÈÇÊËÉǾÆÁ¾Åǽ¾ÄÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ
ÄÁûÁ½ÆÇÊËÕ×ÁÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ×ÇÈÁÊԆ
»¹×Ҿ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÌ× ÈǽÊËÉÌÃËÌÉÌ »À¹Á†
ÅÇÊ»ØÀÁž¿½ÌÈǽɹÀ½¾Ä¾ÆÁØÅÁÊ»ØÀÔ»¹×ÒÁ¾
ÁÎ ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ ÈÇËÇÃÁ Á ÈÇÉؽÇà ½ÇÃ̆
žÆËÇǺÇÉÇ˹ ÃÇËÇÉ¹Ø ½ÇĿƹ ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ
»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁº¹Æù»ÃɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁɾ¹¼Á†
ÉÇ»¹ËÕ Æ¹ ÁÀžƾÆÁ¾ »ÆÌËɾÆÆÁÎ Á »Æ¾ÑÆÁÎ
ÌÊÄÇ»Á ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ º¹Æù Á ɹÀɹº¹ËÔ»¹ËÕ
˹ÃËÁоÊÃÁ¾É¾Ñ¾ÆÁØÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ÆÁ»¾ÄÁÉdž
»¹ËÕ Æ¾¼¹ËÁ»ÆÔ¾ ˾ƽ¾ÆÏÁÁ Á ÇÈËÁŹÄÕÆÔÅ
ǺɹÀÇÅ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ »ÇÀÆÁù×ÒÁ¾ »ÇÀÅÇ¿†
ÆÇÊËÁ
£ ª¨˜ª«¨˜
¡»¹ÆÇ»›§É¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¹ÊȾÃËÔÌÈɹ»Ä¾†
ÆÁغ¹ÆÃÇ»ÊÃÇÂÄÁûÁ½ÆÇÊËÕך×Äľ˾ÆÕ
ÍÁƹÆÊÇ»ÇÂÁÆÍÇÉŹÏÁÁ’ª†
’ªs
22
Финансовые исследования. № 7. 2003
Скачать