SAS Risk Data Aggregation and Reporting

> Обзор решения
Что такое SAS Risk Data Aggregation and Reporting?
Это решение SAS позволяет целостно решать сложные задачи, связанные с инфраструктурой
управления данными о рисках для всех видов риска и соответствующих требований к качеству
данных со стороны ЦБ (приложение 3 к 483-П). Мощные средства аналитики и визуализации
гармонично сочетаются с гибкими функциями управления данными, поэтому решение станет
надежной платформой для интеграции всех ключевых подсистем агрегирования данных о рисках и составления отчетности. Результат — единое, полное представление ваших данных.
В чем важность решения SAS Risk Data Aggregation and Reporting?
Банкам, планирующим переход на продвинутые подходы к оценке кредитных рисков
(ПВР), необходимо принимать меры, соответствующие принципам, изложенным в приложении 3 к 483-П, направленные на повышение надежности агрегирования данных и практик составления отчетов о рисках. Многие банки хранят данные в нескольких разрозненных системах и полагаются на ручные процессы получения агрегированных данных. Наше
решение отличается надежной архитектурой управления агрегированием данных и поддержкой процессов, направленных на соблюдение регуляторных требований.
Для кого предназначено решение SAS Risk Data Aggregation and Reporting?
Это решение помогает банкам в полной мере соответствовать требованиям в части эффективного управления рисками, а также регуляторным требованиям в отношении рисков,
в том числе приложению 3 к 483-П, BCBS 239, Basel III. Практически любой пользователь
сможет провести анализ рисков по направлениям бизнеса, подразделениям, видам активов, контрагенту и по любому другому измерению без помощи ИТ-специалистов.
SAS Risk Data Aggregation and Reporting
Определяйте, объединяйте и обрабатывайте данные о рисках для оценки
эффективности управления рисками и соответствия регуляторным требованиям
Все банки должны соответствовать множеству регуляторных требований: нормативам достаточности капитала и нормативам
ликвидности, требованиям к оценке величины рыночного риска, стресс-тестированию и планированию капитала. Соблюдать
все эти требования сложно, и банкам приходится тратить много времени и денег,
чтобы удостовериться, что их экосистема
для соответствия требованиям надежна.
Ключевой компонент экосистемы — это
адекватная инфраструктура управления
данными, которая поможет согласовать
все эти инициативы.
Решение SAS Risk Data Aggregation and
Reporting позволит обеспечить выполнение требований к управлению рисками
в банках. Оно позволяет решать масштабные задачи, связанные с инфраструктурой
управления рисками, в частности обеспечить эффективность и производительность
процесса сбора и предоставления данных
о рисках.
SAS Risk Data Aggregation and Reporting
объединяет разрозненные источники
данных вашего банка, формируя единое,
консолидированное представление всей
информации. В рамках одного решения
SAS мощные средства аналитики и визуализации хорошо дополняются инструментами управления данными и их агрегирования и образуют надежный фундамент
платформы, которая объединяет все
ключевые подсистемы для агрегирования
данных о рисках и формирования отчетности. Это решение позволяет управлять
данными о рисках, а также контролировать качество, точность, целостность
и полноту собранной информации.
Гибкость системы проявляется, в частности, в гибком формировании сведений о рисках
и возможности перенастраивать процессы управления рисками в будущем — по мере
изменения требований и стратегий.
Преимущества
• Создание единого фундамента для всей платформы управления данными, поддерживающей управление данными о рисках, контроль качества, точность, целостность
и полноту данных.
• Интеграция любой из множества распространенных платформ в гибкую и адаптируемую архитектуру, не требующую отказа от уже приобретенных технологий.
• Преобразование разрозненных процессов и ИТ-архитектуры для формирования общего
для всех групп представления о качестве данных.
• Согласованные определения бизнес-правил для бизнеса и ИТ, а также между подразделениями.
• Формирование своевременных отчетов и возможность принимать ответные меры с помощью высокопроизводительных средств аналитики.
• Обработка данных и вычисления в высокопроизводительной, in-memory среде для быстрого агрегирования позиций (банковской и торговой книги), сумм задолженности
по сделкам, контрагентам до любого уровня детализации.
Возможности
Единый подход к управлению данными
о рисках, агрегированию и созданию
отчетов
Чтобы помочь банкам своевременно
обеспечить соответствие постоянно расширяющимся требованиям к управлению
данными о рисках, SAS представляет полное, комплексное решение, позволяющее
агрегировать данные о рисках и составлять
отчетность с помощью целостной инфраструктуры управления рисками. Такой
подход позволяет получить комплексное
представление данных не только о рисках,
но и о финансах, и данные от других
бизнес-подразделений, а значит, минимизировать потери и потенциальный ущерб
от разрозненности источников данных.
SAS поможет существенно повысить
качество, детализацию и прозрачность
данных, отслеживать их происхождение
и предоставлять их с меньшими задержками, чтобы получить более информативные
метрики и быстро сформировать регуляторную и управленческую отчетность.
Одно решение SAS поддерживает все функции управления данными о рисках:
• Полнофункциональное хранилище данных для соблюдения всех регуляторных
требований.
• Поддержка нелинейных методов агрегирования данных о рисках.
• Правила контроля качества данных
сразу по нескольким характеристикам,
например по детализации, времени
запаздывания, последовательности
и происхождению данных.
• Средства визуальной аналитики позволяют пользователям самостоятельно
проводить глубокий анализ с помощью
удобного и понятного интерфейса,
преобразуя входные данные в информативные метрики и показатели для формирования целостной картины рисков
вашего банка.
Решение SAS содержит настраиваемую информационную панель для мониторинга качества данных. Качество данных оценивается
на основании правил. Отображаемый статус качества данных позволяет вовремя выявлять проблемы.
В состав решения входят готовые информационные панели и отчеты, которые можно изменять и расширять с помощью
SAS Visual Analytics для решения специализированных и нестандартных задач отчетности.
Данные о рисках: хранение
и управление
Основные функции
Бизнес-аналитики могут управлять данными с помощью централизованных средств
обработки и уточнения общих бизнес-правил, которым подчиняются все данные.
Наше решение поддерживает расширенные средства управления данными
для контроля и реализации бизнес-правил,
измерения качества данных, отслеживания бизнес-процессов и происхождения
данных, а также для документирования
данных. Этот целостный подход позволяет
получать достоверные данные в нужное
время и в нужном месте, что обеспечивает
повышенную точность и актуальность данных об операциях и о бизнесе.
Целостный подход к управлению данными о рисках, агрегированию и созданию отчетов
Средства проверки качества данных отслеживают качество данных, поступающих
из различных систем. Аналитики могут
отслеживать источники (т. е. происхождение) и операции преобразования данных,
управлять основными данными, создавать словари данных и пользовательские
бизнес-процессы для устранения проблем
в данных. Актуальные метрики качества
данных выводятся на отдельной информационной панели.
• Наглядное и динамическое составление запросов, изучение и анализ данных.
Вы сможете создать глоссарий бизнес-терминов, управлять им, изучать его с помощью графических инструментов, просматривать взаимосвязи между элементами
и отслеживать с помощью журналов аудита
внесенные изменения и идентифицировать
их авторов. Определения можно хранить
и применять для задач контроля всех
процессов управления данными, включая
повторное использование, управление
и создание отчетов об использовании
для единого глоссария. Доступ к содержимому глоссария можно ограничить
операциями чтения, чтобы защитить конфиденциальную информацию. Бизнес-глоссарий взаимодействует с метаданными SAS.
Контроль происхождения данных поддерживается на логическом и на физическом
уровнях с помощью средств SAS Business
Data Network и путем создания связей
с различными другими объектами.
Возможности агрегирования
и детализации
Вы сможете выполнять динамическое
агрегирование и детализацию аддитивных
и неаддитивных данных о рисках для решения самых различных специализированных
и нестандартных задач отчетности. Вам
не потребуется предварительное агрегирование OLAP-кубов, которые ограничены
возможностями аппаратных систем; аналитики смогут повышать детализацию вплоть
до самых базовых уровней данных.
• Централизованная возможность для бизнес-аналитиков создавать и уточнять бизнес-правила, которым подчиняются данные.
• Идентификация, профилирование и проверка данных из любой исходной системы с помощью бизнес-правил.
• Готовые бизнес-правила для управления данными и агрегирования рисков.
• Агрегирование данных непосредственно в оперативной памяти и доступ к данным с произвольным уровнем детализации.
• Гибкие возможности анализа — от статической до многомерной аналитики по требованию — с поддержкой метрик качества данных.
Агрегация данных о рисках
• Сбор и агрегация данных о рисках по банковской и торговой книгам.
• Динамическое агрегирование и детализация.
• Возможности навигации, изменения уровня детализации, расширения и углубления
области анализа, смены источника.
• Фильтрация, составление сводных показателей, группировка, ранжирование и сортировка.
• Визуальное отображение влияния данных одних компонентов на другие.
• Агрегирование данных о мерах риска (например, VaR или сумма ожидаемых потерь)
по требованию.
• Динамическое определение структуры.
• Атрибуция рисков — значимость рисков и дополнительный риск.
• Непосредственное сравнение.
• Исследование рисков и отчетность.
Качество данных: анализ и отчетность
• Создание бизнес-правил, управление словарями бизнес-правил, разработка и тестирование потоков правил, построение рабочего процесса выполнения правил и мониторинг
исполнения правил.
• Создание правил и управление ими не требуют опыта использования решений SAS или
знания языков программирования.
• Обновление логики бизнес-правил с помощью единой среды управления правилами.
Управление данными: происхождение и словари данных
• Основа полноценной платформы управления данными.
• Настраиваемые средства мониторинга данных и информационные панели.
• Настраиваемая информационная панель, отображающая атрибуты качества данных.
• Отображение общей и подробной информации об атрибутах качества данных.
• Возможности категоризации ошибок качества данных и назначения ответственных
за ошибки.
Агрегирование сверху вниз
• На основе макроэкономического состояния: общая информация о бухгалтерском балансе
и всевозможные взаимосвязи между рисками.
• Применение сравнительного анализа для обеспечения более детального агрегирования
снизу вверх.
• Специально разработанные подходы для рисков, которые не могут быть агрегированы
снизу вверх.
Методы обработки снизу вверх
• Централизованное управление сценариями и моделями для всех базовых риск-факторов.
• Применение к актуальным портфелям в разрозненных системах управления рисками
(обратное преобразование риск-факторов).
• Для общих банковских моделей поддерживается возможность апроксимации разрозненных портфелей в различных системах с помощью базовых риск-факторов.
• Стресс-тестирование и агрегирование для оценки агрегированного риска по группе методом «сверху-вниз».
Пакет содержит готовые информационные
панели и отчеты, которые можно изменять
и расширять с помощью средства SAS Visual
Analytics для решения специализированных
и нестандартных задач отчетности. Кроме
того, SAS предлагает набор стандартных
шаблонов, которые можно с легкостью
адаптировать под региональные или
локальные нормативные требования. Эти
шаблоны разработаны специально для обеспечения системы электронной отчетности
для регулятора. Эти функции визуального
анализа и отчетности включают информационные панели, возможности интерактивной бизнес-аналитики, целостного представления рисков, специализированного
анализа.
В основе решения лежит механизм
SAS High-Performance Risk, который поддерживает следующие возможности: визуальное и динамическое составление запросов,
интерактивное отображение и исследование результатов анализа, динамическое
масштабирование и навигация по данным,
мгновенное агрегирование с различными
уровнями детализации, применение пользовательских фильтров, расчет сводных
показателей, группировка, выделение,
ранжирование и сортировка.
Наша система управления автоматически
документирует все источники происхождения данных и описанные правила
определения качества данных, поддерживает средства управления изменениями
и проверки, позволяет обеспечить полный
трекинг процесса и прозрачность для аудита с целью соблюдения регуляторных
требований.
С помощью SAS Business Data Network вы можете создавать и пересматривать бизнес-термины и их описания. Этот инструмент позволяет добавлять важные технические артефакты
и бизнес-правила, относящиеся к бизнес-терминам. Глоссарий поддерживает поиск условий по ключевым словам. Доступен русский язык.
Сведения о происхождении данных сохраняются — вы можете отслеживать перемещение
данных и определять реальный источник информации. Так бизнес-пользователи могут
отслеживать процесс обработки и находить первоначальные источники данных.
Чтобы узнать больше о решении
SAS Risk Data Aggregation
and Reporting, посетите страницу
sas.com/rdar.
Общество с ограниченной
ответственностью «САС ИНСТИТУТ»
Россия, 109004 г. Москва,
ул. Станиславского, д. 21, стр. 1
Тел.: +7 (495) 227 4151
Факс: +7 (495) 780 4275
www.sas.com/russia
Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н
Самал-2, ул. Жолдасбекова, д. 97,
БЦ «Самал-Тауэрс», блок А-1, 5 этаж.
Тел. +7 (701) 722 5502
Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Сары-Арка, д. 6, офис 319.
Тел.: +7 (777) 733 3233
ТОО «САС Інстітьют Ел.Ел.Сі.»
Україна, 01601, Київ,
вул. Шовковична, 42-44
Тел.: +38 (044) 459 0355
Факс: +38 (044) 490 1200
www.sas.com/ukraine