ЗАО "УК "УралСиб" "Д.У." Некоммерческое партнерство "Сам

Тел.: +7 (495) 705-9058, 8-800-200-9058
www.uralsib-am.ru
[email protected]
Клиент: ЗАО "УК "УралСиб" "Д.У." Некоммерческое
партнерство "Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих "Южный Урал"
Договор: № УН2010ДУ-267 от 01.10.2010
Стратегия "ИИ Индивидуальное ДУ"
ПАРАМЕТРЫ ОТЧЁТА
Период отчёта
с
01.01.2015
по
26.06.2015
Тел.: +7 (495) 705-9058, 8-800-200-9058
www.uralsib-am.ru
[email protected]
ОТЧЕТ НА 26.06.2015 Г.
Клиент:
Период:
Стоимость:
Валюта:
ЗАО "УК "УралСиб" "Д.У." Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих "Южный Урал"
01.01.2015 – 26.06.2015
Доходность, годовых: 16,09
Дюрация, в годах: 2,22
21 672 893.86 (Активы на конец периода)
Российские рубли
Доходность к погашению, %:
Средневзвешанный рейтинг:
Индекс:
BB+
RUXCbonds
С 01.01.2015
Изменение стоимости портфеля клиента TWRR, %
Посл. квартал
Посл. 30 дней
7,50
3,23
0,90
Изменение величины индекса RUXCbonds, %
10,48
6,39
1,08
Изменение стоимости портфеля клиента TWRR годовых, % (Приказ № 07-37/пз-н)
15,47
12,82
10,98
Изменение стоимости портфеля клиента TWRR годовых, %
16,09
13,45
11,55
Изменение величины индекса RUXCbonds годовых, %
22,82
27,85
13,95
1 500 220,10
675 665,72
193 417,88
266 407,00
200 000,00
50 000,00
Прибыль/убытки (реализованная+нереализованная), RUR
Приток, RUR
10,88
Отток, RUR
0,00
0,00
0,00
Нетто, RUR
266 407,00
200 000,00
50 000,00
'Информация, содержащаяся в данном отчете, не является оценкой Активов в соответствии с договором ДУ, выпиской со счета ДЕПО, расчетного счета Д.У., не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги и подтверждением остатка денежных средств на текущих счетах/счетах "до востребования" и
срочных депозитах. Указанная информация не может быть использована для целей бухгалтерского/налогового учета и/или составления бухгалтерской/налоговой отчетности и/или расчета НДФЛ. Обращаем Ваше внимание, что если доставка файла была произведена по открытым сетям, то мы не можем гарантировать ее
безопасность, конфиденциальность и достоверность.
29.06.2015 11:21:34
Стр. 2
Тел.: +7 (495) 705-9058, 8-800-200-9058
www.uralsib-am.ru
[email protected]
'Информация, содержащаяся в данном отчете, не является оценкой Активов в соответствии с договором ДУ, выпиской со счета ДЕПО, расчетного счета Д.У., не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги и подтверждением остатка денежных средств на текущих счетах/счетах "до востребования" и
срочных депозитах. Указанная информация не может быть использована для целей бухгалтерского/налогового учета и/или составления бухгалтерской/налоговой отчетности и/или расчета НДФЛ. Обращаем Ваше внимание, что если доставка файла была произведена по открытым сетям, то мы не можем гарантировать ее
безопасность, конфиденциальность и достоверность.
29.06.2015 11:21:34
Стр. 3
Тел.: +7 (495) 705-9058, 8-800-200-9058
www.uralsib-am.ru
[email protected]
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ НА 26.06.2015
Наименование актива
Номинал
Погашение Купон,
купона
дн.
Купон
Доходность
Дюрация,
в годах
Количество
Котировка
НКД на
бумагу
Денежные средства
Доля,%
6 215 089,72 28,68
Депозиты
Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" / Российские рубли ДЕПОЗИТ
Сумма
0,00
0,00
0,00
0,00
6 159 569,79
1,000
0,00
Остатки на счетах
6 159 569,79
28,42
6 159 569,79
28,42
55 519,93
0,26
/ Российские рубли БИРЖА
0,00
0,00
0,00
0,00
54 223,63
1,000
0,00
54 223,63
0,25
Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" / Российские рубли Р/С
0,00
0,00
0,00
0,00
1 296,30
1,000
0,00
1 296,30
0,01
Облигации процентные
15 457 804,14 71,32
Государственные
15 457 804,14
71,32
Министерство финансов Российской Федерации / ОФЗ-24018-ПК
1000,00
01.07.15
154
10,89
10,56
2,17
3 330
1 012,827
44,46
3 520 765,71
16,25
Министерство финансов Российской Федерации / ОФЗ-25082-ПД
1000,00
11.11.15
182
6,00
10,60
0,86
415
964,714
7,23
403 356,76
1,86
Министерство финансов Российской Федерации / ОФЗ-29011-ПК
1000,00
05.08.15
189
11,12
11,58
3,56
4 167
994,917
45,39
4 334 959,27
20,00
Министерство финансов Российской Федерации / Россия, 25077
1000,00
22.07.15
182
7,35
10,29
0,55
2 951
985,559
31,41
3 001 075,52
13,85
Министерство финансов Российской Федерации / Россия, 25081
1000,00
05.08.15
182
6,20
10,91
2,37
3 000
901,339
24,12
2 776 377,00
12,81
Министерство финансов Российской Федерации / Россия, 26206
1000,00
16.12.15
182
7,40
10,85
1,86
1 501
945,062
1,82
1 421 269,88
6,56
'Информация, содержащаяся в данном отчете, не является оценкой Активов в соответствии с договором ДУ, выпиской со счета ДЕПО, расчетного счета Д.У., не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги и подтверждением остатка денежных средств на текущих счетах/счетах "до востребования"
и срочных депозитах. Указанная информация не может быть использована для целей бухгалтерского/налогового учета и/или составления бухгалтерской/налоговой отчетности и/или расчета НДФЛ. Обращаем Ваше внимание, что если доставка файла была произведена по открытым сетям, то мы не можем гарантировать ее
безопасность, конфиденциальность и достоверность.
29.06.2015 11:21:34
Стр. 4
Тел.: +7 (495) 705-9058, 8-800-200-9058
www.uralsib-am.ru
[email protected]
ДЕПОЗИТЫ и НСО
Начало
Конец
Нач. сумма
Итого
Вал.
Ставка
,%
11 567 559,00
Расчетные
проценты
Тек. сумма
Тек. сумма
Банк
609 010,79
6 067 559,00
6 676 569,79
08.05.2014
08.05.2015
5 500 000,00
RUR
9,40
517 000,00
0,00
517 000,00
ОАО "УРАЛСИБ"
12.05.2015
11.05.2016
6 067 559,00
RUR 12,30
92 010,79
6 067 559,00
6 159 569,79
ОАО "УРАЛСИБ"
БАЛАНС ДВИЖЕНИЯ
Баланс
Доходность
Период
В начале периода
Приток
2015-1
01.01.2015
31.03.2015
19 906 266,76
66 407,00
2015-2
01.04.2015
26.06.2015
20 755 484,88
Итого 2015
01.01.2015
26.06.2015
19 906 266,76
Отток
P&L Gross
В конце периода
TWR
MWR
782 811,12
20 755 484,88
3,93
3,93
200 000,00
717 408,98
21 672 893,86
3,44
3,44
266 407,00
1 500 220,10
21 672 893,86
7,50
7,50
Операции
Дата
Тип транзакции
Тип
Инструмента
Наименование инструмента
Кол-во
Цена
НКД
Сумма транзакции (по
курсу)
Комиссия биржи
Комиссия брокера
Тип
Инструмента
Наименование инструмента
Кол-во
Цена
НКД
Сумма транзакции (по
курсу)
Комиссия биржи
Комиссия брокера
Сделки
Дата
Тип транзакции
'Информация, содержащаяся в данном отчете, не является оценкой Активов в соответствии с договором ДУ, выпиской со счета ДЕПО, расчетного счета Д.У., не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги и подтверждением остатка денежных средств на текущих счетах/счетах "до востребования"
и срочных депозитах. Указанная информация не может быть использована для целей бухгалтерского/налогового учета и/или составления бухгалтерской/налоговой отчетности и/или расчета НДФЛ. Обращаем Ваше внимание, что если доставка файла была произведена по открытым сетям, то мы не можем гарантировать ее
безопасность, конфиденциальность и достоверность.
29.06.2015 11:21:34
Стр. 5