Задача 1. Необходимо определить точную форвардную ставку, которую предоставит банк клиенту по форвардному контракту, исходя из следующих условий. Валютный менеджер британской фирмы АВС 12 марта намерен продать 1 млн. долларов США за фунты стерлингов с поставкой через шесть месяцев. Предположим, что шестимесячная ставка евродоллара по депозитам составляет 15% годовых, а аналогичная ставка фунта стерлингов – 10%, курс спот банка на 10 марта составляет GBP/USD = 1,25. Задача 2. Предположим, что установлены следующие курсы валют:GBP/USD = 2; JPY/USD = 0,0075; и JPY/GBP = 0,005. Является ли кросс-курс равновесным. Если да, то почему. Если нет, то, что должно случиться. Задача 3. Используя приведенные в таблице котировки, определите, какие из них являются прямыми по отношению к доллару США, а какие обратными (косвенными)? Котировки основных валют на Форекс. EUR/USD 1.1925 GBP/USD 1.7281 USD/CHF 1.3154 USD/JPY 119.05 AUD/USD 0.732 USD/CAD 1.1618 EUR/CHF 1.5689 EUR/GBP 0.6903 EUR/JPY 141.96 GBP/CHF 2.2726 GBP/JPY 205.65 USD/AED 3.6721 USD/AUD 1.3657 USD/BRL 2.1377 USD/CLP 531.28 USD/CNY 8.0486 USD/CYP 0.4819 USD/CZK 24.1671 USD/DKK 6.2534 1 USD/EEK 13.1155 USD/EGP 5.6968 USD/EUR 0.8383 USD/GBP 0.579 USD/HKD 7.7594 USD/HRK 6.1346 USD/HUF 219.0604 USD/ILS 4.7147 USD/INR 44.3652 USD/ISK 71.8603 USD/KRW 969.8 USD/KWD 0.2908 USD/KZT 128.94 USD/LTL 2.8942 USD/LVL 0.5824 USD/MXN 10.7135 USD/RUR 28.0222 USD/UAH 5.0606 USD/XDR 1.4122 USD/ZAR 6.2417 Задача 4. Используя приведенные в таблице задачи 4 котировки, определите кросс-курсы: а) российского рубля к украинской гривне (RUR/UAH); б) российского рубля к латвийскому лату (RUR/LVL); в) британского фунта к российскому рублю (GBP/RUR); г) евро к российскому рублю (EUR/RUR); д) специальных прав заимствования к российскому рублю (XDR/RUR). Задача 5. Используя данные таблицы задачи 4, рассчитайте прибыль или убытки получит клиент брокерской компании MIG Investments, если осуществит следующие операции на рынке ФОРЕКС: 1. Покупка 3 лотов USD/CAD по цене 1,1739 и их продажа по цене 1,1735. 2. Покупка 5 лотов USD/JPY по цене 105.60 и их продажа по цене 105.20. 3. Покупка 4 лотов GBP/CHF по цене 2.2726 и их продажа по цене 2.2735. 2 4. Покупка 1 лота золота по цене 435.50 и их продажа по цене 436.10. 5. Продажа 6 лотов серебра по цене 7.03 и их покупка по цене 6.99 Задача 6. Используя ниже приведенный список внешнеэкономических операций страны А с другими странами (млн. дол.), составьте баланс международных операций страны А, а также отобразите изменения в структуре платежного баланса страны А, которые повлекут за собой эти операции: 1 2 3 4 Покупка резидентами страны А иностранных ценных бумаг Резидент страны А приобрел товары за рубежом Резидент страны А отправил товары заграницу Денежные переводы материальной помощи резидентам из-за рубежа от 50 100 120 10 эмигрировавших родственников 5 Покупка ценных бумаг фирм страны А нерезидентами 60 6 Фирма страны А оказала транспортные услуги иностранной 70 7 Резидент 50 фирме страны А отправил гуманитарный груз за границу Задача 7. Используя данные гипотетического платежного баланса США, определите сальдо текущих операций, сальдо базисного баланса, сальдо ликвидности, сальдо официальных расчетов, что соответствует концепции построения платежного баланса США. Укажите, какие балансы и счета дефицитны, а какие с профицитом? Гипотетический платежный баланс США (млрд. дол.) Кредит Счет текущих операций экспорт гражданских товаров экспорт военной продукции Торговый баланс = -159 экспорт услуг страхования Дебет 200 51 импорт гражданских товаров 370 закупки военных товаров за ру- 40 84 бежом импорт услуг, нерезидентов, перевод прибылей за границу от доход на инвестиции, инвестиций в США, Баланс текущих операций = -167 доход от иностранного туризма Платежи за туризм за рубежом и США Счет движения капитала приток и т.д. инвестиций в США т.д. отток инвестиций из США Базисный баланс = -41 краткосрочные займы 180 74 у ино- 50 странных правительств Баланс ликвидности = +9 увеличение государственных ре- 9 зервов США Баланс официальных расчетов = 0 3 92