Стратегии 1. Трендовые 2.

Стратегии
1. Трендовые
2. Контр-трендовые
3. Бестрендовые
1
Виды трендов
цена
волатильность
2
Трендовые стратегии
Трендовые индикаторы
Следуют за ценой, потому естественно запаздывание.
«Мувинги»
Обозначение: SMA-XX
SMA – simple moving average (простая скользящая средняя)
SMA-21 – линия равновесия за 1 месяц (21 торговая сессия)
3
Трендовые стратегии
SMA-21
4
Трендовые стратегии
Принцип построения стратегии на трендовых индикаторах:
При пересечении индикатора с ценовой линией/уровнем/другим
индикатором, генерируется сигнал:
¾
¾
сигнал на покупку – покупка на пробитии уровня High этой свечи
вверх
сигнал на продажу – продажа на пробитии уровня Low этой свечи
вниз
H
L
5
Трендовые стратегии
MACD – скользящая средняя конвергенции-дивергенции.
рассчитывается при помощи вычитания значения экспоненциальной МА с
коэффициентом 0.075 и периодом 26 из аналогичной МА с
коэффициентом 0.15 и периодом 12. Кроме того наряду с линией MACD
МетаСток автоматически строит сигнальную линию (прерывистая линия),
которая представляет экспоненциальную МА от MACD с периодом 9.
SMA 26
SMA 12
6
Трендовые стратегии
Работа с MACD:
Консервативные сигналы:
¾
¾
MACD пересекает горизонталь снизу вверх – сигнал на покупку.
MACD пересекает горизонталь сверху вниз – сигнал на продажу.
Агрессивные сигналы:
¾
¾
MACD пересекает свою SMA снизу вверх – сигнал на покупку.
MACD пересекает свою SMA сверху вниз – сигнал на продажу.
7
Трендовые стратегии
MACD
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
СБЕРБАНК
95
90
85
-2
80
+40
75
70
65
60
55
50
+58
+19
45
+2
40
35
30
25
20
15
10
10000
x100000
h
April
May
June
July
August
September
November
2009
February March
April
May
June
July
August
September October
November
2010
February March
8
April
Трендовые стратегии
MACD
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
СБЕРБАНК
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
10000
x100000
h
April
May
June
July
August
September
November
2009
February March
April
May
June
July
August
September October
November
2010
February March
9
April
Контр-трендовые стратегии
Контр-трендовые индикаторы:
Изучают график с точки зрения его поведения относительно
определенных величин из прошлого: диапазонов колебания цен,
соотношения цен High-Low-Open-Close и пр.
10
Контр-трендовые стратегии
Stochastic Oscillator - стохастический осциллятор:
Изучает график с точки зрения близости к границам диапазона за
предыдущий период времени.
¾
¾
100% - максимальная за период цена
0% - минимальная за период цена
11
Контр-трендовые стратегии
Работа с Stochastic Oscillator:
Консервативные сигналы:
¾
¾
Опустились ниже уровня в 20% и потом пересекли его снизу вверх –
сигнал на покупку.
Поднялись выше уровня в 80% и потом пересекли его сверху вниз –
сигнал на продажу.
Агрессивные сигналы:
¾
¾
Непрерывная пересекает пунктирную снизу вверх – сигнал на
покупку.
Непрерывная пересекает пунктирную сверху вниз – сигнал на
продажу.
12
Контр-трендовые стратегии
Stochastic Oscillator
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
RIM0
15700
15650
15600
15550
15500
15450
15400
15350
15300
15250
15200
15150
15100
15050
15000
14950
14900
x10
30000
10000
23
24
25
26
29
30
13
Контр-трендовые стратегии
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Stochastic Oscillator
RIM0
15400
15350
15300
15250
15200
15150
15100
15050
15000
14950
x10
20000
10000
15h
16h
17h
18h
19:10
20h
21h
22h
23h
10:40
26
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19:10
20h
21h
22h
23h
10:40
29
12h
13h
14h
15h
16h
14
1
Контр-трендовые стратегии
Работа с разлиновкой графиков:
Линии поддержки/сопротивления – значимые уровни на графике, которые
являются препятствием для дальнейшего движения цены.
¾
¾
При доходе к линии поддержки – покапаем.
При подходе к линии сопротивления – продаем.
15
Контр-трендовые стратегии
Работа с разлиновкой графиков :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Если есть две точки, через них надо можно линию.
Все проведенные линии должны приниматься к исполнению.
Перед тем, как провести линию, поймите, что она вам покажет и как
ее использовать.
Любая горизонтальная линия сильнее наклонной.
Чем сильнее наклон, тем слабее линия.
Чем чаще подтверждается линия – тем она сильнее.
16
Контр-трендовые стратегии
RIM0
14350
14300
14250
14200
14150
14100
14050
14000
13950
13900
13850
13800
13750
x10
13700
200
100
12h 13:10 14h 15:40 17h
18:10 20:10 23:10
10:40 12h
8
14h
15h
16h 17:20
19:30
23:10
9
12:10
14h
16:50
19:30
21:50
10:40
10
12h
13h
14h 15h
16h
17h
18h
19:20 22:10 11h
11
12h
17
13
Контр-трендовые стратегии
RIM0
15700
15650
15600
15550
15500
15450
15400
15350
15300
15250
15200
15150
15100
15050
15000
14950
x10
30000
20000
10000
1h 22h 23h 10:40
18
12h 13h 14h 15h
16h 17h 18h 19:10
21h 22h
23h 10:40
19
12h 13h 14h 15h
16h 17h 18h 19:10
21h
22h 23h 10:40
22
12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19:10
21h 22h 23h 10:40
23
12h 13h 14h 15h
18
Контр-трендовые стратегии
RIM0
15700
15650
15600
15550
15500
15450
15400
15350
15300
15250
15200
15150
15100
15050
15000
14950
14900
14850
14800
x10
14750
30000
10000
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
19
Бестрендовые стратегии
«Скальпирование»
Работаем на 1/5/10-ти минутных графиках:
Фиксируем белую свечу, ждем следующую, если она белая, то:
¾
Покупаем и держим до формирования первой черной свечи после
которой продаем по цене ее закрытия
Фиксируем черную свечу, ждем следующую, если она черная, то:
¾
Продаем и держим до формирования первой белой свечи после
которой откупаем по цене ее закрытия
20
Бестрендовые стратегии
RIM0
15290
15280
]
15270
15260
^
15250
15240
]
15230
15220
^
]
15210
15200
^
]
]
15150
15140
^
]^
]
]
]
]
]
15160
^
]
]
15170
^
]
]
15190
15180
]
]
15130
15120
15110
^
^
]
]
15100
15090
]
15080
]
15070
15060
]
15050
15040
15030
]
]
]
15020
15010
15000
]
]
14990
14980
14970
^
14960
14950
]
14940
14930
x10
30000
20000
10000
0
3:00
:20
:40
:00
14:00
:20
:40
:00
15:00
:20
:40
:00
16:00
:20
:40
:00
17:00
:20
:40
:00
:20
18:00
:40
:10
19:10
:30
:50
:20
20:00
:40
:00
21:00
:20
:40
:00
:20
22:00
:40
:00
23:00
:20
:40
26
:00
11:00
:20
21
:4
К вопросу об эффективности…
СБЕРБАНК
95
buy 87.4
90
+64%
18 month
85
7 operations
80
buy 69.9
sell 80.9
75
SMA 36
70
65
sell 63
60
55
50
buy 41.3
45
40
35
30
sell 35.4
25
buy 17.4
20
15
10
November
December
2009
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2010
February
March
April
22
Выбор параметров индикаторов
Тестируемые индикаторы должны четко выполнять свои задачи при
проверке на исторических данных.
Определять ключевые точки входа и выхода, основные дивергенции и т.п.
Повторное тестирование и корректировку параметров необходимо
производить после значимый изменений в характере рынка.
Например, после падения в 2008 году это необходимо было делать, т.к.
резко изменилась история рынка и нужно было адаптировать индикаторы
под текущую ситуацию.
На что смотреть? На резкое и сильное изменение цен, на увеличение
волатильности – одним словом на то, что было не характерно для рынка в
прошлом.
23
Сочетаемость индикаторов
Если несколько индикаторов говорят об одном и том же – сигнал имеет
бОльшую силу.
Можно совершать сделки в несколько ступеней и с появлением
подтверждающих сигналов увеличивать свою позицию.
При противоречии в сигналах индикаторов отдавайте предпочтение более
активному при рискованной торговле и более пассивному при
консервативной.
Главное правило при работе с индикаторами – понимать что он
показывает и как опираясь не него можно спрогнозировать поведение
цены.
24
Комбинирование
¾
Использование комбинаций различных индикаторов для
определения трендов и сигналов для сделок, плюс доработка
стратегии двумя вариантами развития событий – движения в тренде,
и движения в боковике.
¾
Использование индикаторов на различных тайм-фреймах, с
выявлением тренда на большем и совершением сделок по сигналам
на меньшем.
25
Психология трейдинга
Отношение к деньгам на рынке и в жизни – разное!
Ситуация 1: два варианта на выбор
¾
¾
С вероятностью 100% получить 50 000.
С вероятностью 50% получить 100 000.
26
Психология трейдинга
Отношение к деньгам на рынке и в жизни – разное!
Ситуация 1: два варианта на выбор
¾
¾
С вероятностью 100% получить 50 000.
С вероятностью 50% получить 100 000.
Ситуация 2: два варианта на выбор
¾
¾
С вероятностью 100% потерять 50 000.
С вероятностью 50% потерять 100 000.
27
Психология трейдинга
Отношение к деньгам на рынке и в жизни – разное!
Ситуация 1: два варианта на выбор
¾
¾
С вероятностью 100% получить 50 000.
С вероятностью 50% получить 100 000.
Ситуация 2: два варианта на выбор
¾
¾
С вероятностью 100% потерять 50 000.
С вероятностью 50% потерять 100 000.
Мы боимся рисковать, когда опасности нет и склонны к риску, когда шансы
потерять сразу и много весьма велики.
28
Психология трейдинга
Хитрости подсознания…
Открыв сделку вы начинаете фильтровать информацию и обращать
внимание только на то, что подтверждает вашу правоту. Если рынок идет
против вас – вы ищете то, что «повернет» его в вашу строну.
Если же вы получаете прибыль, то подсознательно ищете факты
говорящие о развороте тренда, т.к. в вас работает страх потери
имеющейся прибыли.
29
Психология трейдинга
Проблема:
¾
Новички выигрывают часто и мало, а проигрывают редко, но много.
По статистике около 80% трейдеров заканчивают свою карьеру в самом
начале. Около 90% уходят из рынка с убытками, не справившись с
психологическими трудностями.
Потому запомните:
Отдать часть прибыли при работе на рынке – одно из правил игры.
30
Психология торговли
Основные ошибки в мышлении:
¾
¾
¾
того, что происходит на рынке сейчас уже не будет никогда, я
никогда не смогу потом купить/продать по такой выгодной цене.
если я пропущу сделку сейчас, я упущу свой шанс.
если я подожду еще немного, я смогу совершить более выгодную
сделку.
Резюме:
¾
¾
¾
желание все время совершать сделки снижает эффективность.
нежелание фиксировать убытки снижает эффективность.
желание заработать еще больше снижает эффективность.
31
Психология трейдинга
Высказывания профессиональных трейдеров:
Составляющими успешной торговли являются: 1) пресечение потерь, 2) пресечение потерь и
3) пресечение потерь. Если вы способны придерживаться этих трех правил, то у вас есть шанс.
Оглядываясь назад, я бы поделился с начинающими трейдерами такой, возможно, не очень
обнадеживающей мыслью: вначале трейдер должен как можно больше ошибаться, чтобы не
совершать ошибок в будущем.
Меня действительно не волнует ошибка, которую я совершил на рынке тремя секундами ранее.
Важно лишь, что предпринять дальше. Я стараюсь воспринимать рынок без эмоций. И не
допускаю , чтобы на мое мнение влияли какие-нибудь мои же публичные комментарии рынка.
Нужно такое отношение к торговле, когда вы без проблем справляетесь с убыточной сделкой и
идете дальше. Нельзя допускать, чтобы убыточная сделка задевала вас эмоционально.
Если это трудно понять, то лишь потому, что стремление понять рынки в определенном смысле
безнадежно. По-моему, в этом не больше смысла, чем в стремлении понять музыку. Тем не
менее большинство людей скорее предпочли бы понять рынок, а не выигрывать на нем.
32
Психология трейдинга
Понятие психологической стратегии работы на рынке:
1. Признать, что потери неизбежны. И точка. Но понять, что они могут и
должны быть контролируемы.
2. Заменить стремление к прибыли, на стремление к следованию торговой
стратегии.
3. Идти не к тому чтобы совсем избавиться от эмоций, а к тому,
чтобы управлять ими, не позволяя им управлять вами.
4. Научиться смещать фокус при возникновении эмоций, с самой эмоции
на ее причину.
33
Психология трейдинга
Стратегия работы на рынке:
Психологическая часть + Техническая часть
Ключ к эффективной торговле – в четком следовании обеим
составляющим стратегии.
34
Психология трейдинга
Рынок любит победителей.
Но побеждать – не значит не проигрывать вовсе.
Побеждать – значит продолжать работать после самых сильных потерь и
уметь делать выводы.
НО!
Если вы уже стоите на краю пропасти, самое верное решение – сделать
шаг назад, остановиться и подумать.
35
Психология трейдинга
Высказывания профессиональных трейдеров:
…если это трудно понять, то лишь потому, что стремление понять рынки в
определенном смысле безнадежно. По-моему, в этом не больше смысла,
чем в стремлении понять музыку. Тем не менее большинство людей
скорее предпочли бы понять рынок, а не выигрывать на нем.
А потому, пока «приходит» понимание… ;)
Определите цель, разработайте соответствующую цели стратегию,
установите правила дисциплины, наладьте контроль риска. Затем
торгуйте, отслеживайте прибыль, улучшайте результат.
36
Фундамент успеха
Стратегия + Money Management + Психология
Помните, как правило, наиболее прибыльны те стратегии, которые
тяжелей всего реализовывать психологически.
37
Фундамент успеха
1. Изначальное грамотное финансовое планирование.
2. Наличие правильно сформированной и отлаженной стратегии.
3. Эмоциональная готовность торговать четко по своей стратегии.
4. Постоянное ведение журнала сделок.
5. Анализ работы по результатам периода.
38