13.5. МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ БИЗНЕС В ЗАКОНЕ 4’2007
advertisement
БИЗНЕС В ЗАКОНЕ 13.5. МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ Лютова И.И., д.э.н., профессор Национальный институт бизнеса, г. Москва Перейти на Главное МЕНЮ Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ Для реальной апробации предлагаемого метода примем следующие установки для моделирований. Для моделирования есть 15 потенциальных участников с предельными издержками, информация по которым общедоступна. Выбираются начальные параметры значений для задания функции (a, b, d) и для входящих затрат (γ). И вычисляются результат равновесного рынка (количество предприятий на рынке, цены и емкости) и различные показатели конкуренции, используя информацию по доходам и затратам. Далее изменяется уровень конкуренции, изменяя один из параметров модели, и снова вычисляется результат равновесия. Параметры, которые используются, чтобы оценить изменения конкуренции следующие: (i) d, уровень продовольственного дифференцирования на рынке, то есть уровень, при котором потребители видят на рынке замещающие друг друга товары, и (ii) γ, отношение входящих затрат к рыночному объему. Пример поможет проиллюстрировать идею. Рассматривается промышленность, описаннная вышеупомянутыми параметрами: a= 10, b = 2, d = 1.6, γ = 0.2. Есть 15 потенциальных участников с предельными издержками, выбранными по нормальному распределению со средней равной 1 и отклонением, равным 0.05. Ниже описывается эмпирическая уместность этих значений. В этом разделе анализируется пример, где предельные издержки наименее эффективного потенциального участника приблизительно в 2.8 раза больше, чем самого эффективного потенциального участника, хотя оказывается, что при выбранных параметрах наименее эффективное предприятие не имеет шанса войти на рынок. Исследуется эффект сокращения конкуренции засчет уменьшения заменяемости между товарами, сокращая d с 1.6 до 0.8. Это выраженно уменьшением уровня, до которого потребители видят на рынке близко замещающие друг друга товары. Самое низкое значение для d - ноль, которое соответствует монополии, и самое высокое значение - 2, которое соответствует случаю, когда изделия абсолютно заменяемые. Таким образом, изменение, которое рассматривается, влечет за собой существенное сокращение конкуренции. Можно смоделировать эффект этого изменения на результатах рыночного равновесия. Стоит обсудить несколько характеристик рынка до изменения (d до значения 1.6). Более эффективные предприятия (те которые с более низкими предельными издержками) имеют более низкие цены, более 348 4’2007 высокие рыночные доли, более высокие маржинальные прибыли и более высокие прибыли. Количество предприятий, которое входит на рынок определяется тем, сколько можно заработать достаточной прибыли, чтобы покрыть входящие затраты. Автор уменьшает замещаемость изделий, урегулировав d, равной 0.8. Это соответствует менее интенсивной конкуренции. Равновесные цены для всех предприятий высокие. Рыночные доли самых эффективных предприятий, которые с более низкой ценой сокращены, потому что потребители теперь покупают изделия менее заменяемые. В этом примере маржинальные прибыли и прибыли всех предприятий увеличены, и в результате еще 5 предприятий входят на рынок, так как они могут теперь покрыть их входящие затраты, увеличивая количество предприятий с 7 до 12. Рисунки 1 - 4 иллюстрируют этот пример. Во всех случаях предельные издержки расположены по горизонтальной оси, предельные издержки самого эффективного предприятия привели к 1, для более легкого сравнения. Таким образом, можно видеть, что наименее эффективное предприятие, чтобы войти на рынок в более конкурентоспособном случае имеют предельные издержки приблизительно на 60 % выше, чем самое эффективное предприятие. На рисунке 1 размещены цены по вертикальной оси. Видно, что сокращение конкуренции связано с высокими ценами для всех предприятий, с большими увеличениями для наименее эффективных фирм. Вертикальная ось была переизмерена так, чтобы самая низкая цена в менее конкурентоспособном случае была равна 1, так мы можем видеть, что самая высокая цена выше только на 15 %, чем самая низкая цена. Рис. 1. На рисунке 2 рыночные доли размещены по вертикальной оси. Можно увидеть, что сокращение конкуренции фактически уменьшает рыночные доли всех присутствуюших предприятий, поскольку на рынок приходит большее количество предприятий. При этом, рыночные доли самых эффективных предприятий наиболее уменьшены. Это сразу указывает на то, что показатели конкуренции, основанные на рыночных долях выделят неправильное руководство для этого типа изменения конкуренции. В этом случае индекс Herfindahl уменьшается с 1587 до 890, и рыночная доля высшего предприятия уменьшается с 21 % до 12% с небольшим, оба обманчиво указывают на увеличение конкуренции. Важным пунктом является Лютова И.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ то, что эти рынки, на которых потребители могут легко переключиться между товарами, вознаграждают более эффективные предприятия с более высокими рыночными долями, и таким образом сокращение товарной замещаемости позволяет менее эффективным предприятиям выжить с более высокими рыночными долями. То есть, сокращение конкуренции перераспределяет производство к менее эффективным предприятиям. Рис. 4. Рис. 2. На рисунках 3 и 4 показаны размер валовой прибыли и полная прибыль на вертикальной оси, где полная прибыль измерена так, что прибыль самого эффективного предприятия при меньшем конкурентоспособном случае равна 1. Видно, что более эффективные предприятия имеют более высокую валовую прибыль и прибыль. Прибыль всех предприятий выше после сокращения конкуренции, результат - вход менее эффективных предприятий, которые могут теперь покрыть их постоянные издержки. Поскольку пришедшие менее эффективны, они имеют более низкие валовые прибыли, чем старые предприятия. Кроме того, прибыль самых эффективных предприятий наименее увеличена сокращением конкуренции (или аналогично наименее уменьшенна увеличением конкуренции). Принимая во внимание тот факт, что сокращение конкуренции перераспределяет производство к менее эффективным предприятиям, эти изменения валовой прибыли указывают, почему взвешенная промышленная маржинальная прибыль может двигаться по неверному направлению. В этом примере, сокращение конкуренции фактически уменьшает взвешенную маржинальную прибыль промышленности с 36 % до 33 %. Это потому, что перераспределение производства к менее эффективным предприятиям, которые имеют меньшую маржинальную прибыль, перевешивают увеличение маржинальной прибыли каждого индивидуального предприятия. Итак, как относительная прибыль оценивает изменение конкуренции в этом примере? Вспомнив, что рассчитывается показатель относительной прибыли, оценивая валовую прибыль как функцию переменных затрат от следующего ln π i = α + β ci + εi . pi Рис. 5. Рис. 3. Рисунок 5 показывает отношение валовой прибыли к переменным затратам. Переменные затраты лежат между 0 и 1, и валовые прибыли уменьшают переменные затраты (предприятия с более высокими затратами имеют более низкую прибыль). Крутизна полученной линии равна β. Более крутой наклон (или 349 БИЗНЕС В ЗАКОНЕ 4’2007 более отрицательный β) указывает на более высокую конкуренцию. В этом случае, сокращение конкуренции связано с уменьшением крутизны полученной линии, с наклоном, увеличивающимся с -5.8 до -5.0. Таким образом, в этом случай, в отличие от индекса Herfindahl и маржинальной прибыли, показатель относительной прибыли правильно указывает на сокращение конкуренции. Рисунки 6 - 10 показывают те же самые результаты кроме того момента, когда автор уменьшает уровень конкуренции, увеличивая входящие затраты, γ, с 0.2 до 0.6. Замещаемость между товарами установлена на постоянном уровне между двумя уровнями в предыдущем примере, d = 1. Можно видеть, что в этом случае сокращение конкуренции связано с сокращением количества предприятий (от 11 до 7), так как наименее эффективные предприятия больше не способны покрывать увеличенные входящие затраты. Сокращение конкуренции снова связано с увеличением цен, хотя на сей раз, абсолютное увеличение наблюдается у всех фирм. Так как ушли некоторые предприятия с рынка, рыночные доли оставшихся фирм возросли. Таким образом, в этом случае, показатели, основанные на рыночных долях или концентрации, укажут правильное направление. В этом примере сокращение конкуренции связано с увеличением индекса Herfindahl с 988 до 1484. Маржинальные прибыли всех предприятий повышаются, и производство перераспределено к более эффективным предприятиям, которые имеют более высокие маржинальные прибыли, так полный эффект от взвешенной маржинальной прибыли промышленности однозначен - он повышается с 32 % до 41 %. Таким образом, взвешенная маржинальная прибыль также указывает правильное направлении, показывая сокращение конкуренции. Наконец, показатель относительной прибыли также правильно указывает на сокращение конкуренции в этом случае, на полученной линии на рисунке 10, становящейся менее крутым, поскольку входящие затраты повышаются, и наклон увеличивается с -5.4 до -4.2. Так, в случае, где изменяется конкуренция увеличением входящих затрат, все три показателя правильно указывают на сокращение конкуренции. Рис. 6. 350 Рис. 7. Рис. 8. Рис. 9. Рис. 10. Лютова И.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ Перейти на Главное МЕНЮ Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ 351
