Торговая система на основе часовых и дневных

Торговая система на основе часовых и дневных
экспоненциально сглаженных скользящих средних
Цель исследования
Целью исследования является создание эффективной торговой системы по
акциям РАО ЕЭС. Под эффективной торговой системой понимается система, которая за
исследуемый исторический период дает доходность на капитал большую, чем стратегия
«купить и держать».
Гипотеза
В ходе исследования проверке подлежит гипотеза о том, что эффективной
является торговая система, основанная на индикаторе экспоненциальных скользящих
средних в соответствии со следующими правилами заключения сделок:
а) вход:
- в покупку: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную
скользящую среднюю снизу вверх при условии, что цена уже находится над дневной
экспоненциально сглаженной скользящей средней;
- в продажу: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную
скользящую среднюю сверху вниз при условии, что цена уже находится под дневной
экспоненциально сглаженной скользящей средней;
б) выход:
- из покупки: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную
скользящую среднюю сверху вниз;
- из продажи: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную
скользящую среднюю снизу вверх.
Торговая система на основе часовых и дневных
экспоненциально сглаженных скользящих средних
Исследование
Исследуем график часовых данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по
декабрь 2006 год.
Шаг 1. Найдём такие значения параметров (периодов сглаживания) скользящих
средних, при которых система будет наиболее эффективной. Для определения
оптимальных значений параметров экспоненциальных средних будем использовать метод
прямого перебора. Оптимизируемые периоды сглаживания зададим:
а) для часовой ЕМА в интервале от 1 до 300 (Х);
б) для медленной ЕМА в интервале от 1 до 300 (Y);
По итогам оптимизации значения параметров скользящих средних, при которых
достигается максимальная доходность системы, составили 284 и 33 для Х и Y
соответственно. (см. рис ниже)
Как видно из графика изменения депозита (верхний график), система хорошо
отлавливает тренды, но много теряет на боковиках.
Доходность системы составила 522,14% против 657,4% по стратегии «купить и
держать».
Торговая система на основе часовых и дневных
экспоненциально сглаженных скользящих средних
Как видно из графика, полученные точечные параметры скользящих средних, при
которых достигается максимальная доходность системы, также удовлетворяют
требованиям устойчивости.
Шаг 2. Попробуем добавить ещё один индикатор, другую скользящую среднюю.
Теперь вход в позицию будет осуществляться по одной скользящей средней с параметром
Y, а выход – по другой с параметром Z, при этом период сигнальной (дневной) ЕМА,
оставим равный 33. Зададим диапазон параметров Y и Z в интервале от 2 до 269 для
каждого. Ограничение 269 для параметров устанавливается исходя из того, что 33периодная дневная ЕМА соответствует 270-периодной часовой ЕМА, то есть тактические
(часовые) средние должны быль короче стратегических (дневных) средних.
Торговая система на основе часовых и дневных
экспоненциально сглаженных скользящих средних
Введение дополнительного индикатора дало незначительные улучшения, однако
система не стала эффективной, тем более, что системы с параметрами Y=30 и Z=6
нестабильна. Доходность системы составила 583% против 667% по стратегии «купить и
держать».
Торговая система на основе часовых и дневных
экспоненциально сглаженных скользящих средних
Использование элементов риск-менеджмента также не целесообразно, так как
доходность системы при их использовании увеличивается незначительно.
Результат исследования. Таким образом, полученная
исследования торговая система работает по следующему алгоритму:
в ходе
данного
а) вход:
- в покупку: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную
скользящую среднюю периода 30 снизу вверх при условии, что цена уже находится
над дневной экспоненциально сглаженной скользящей средней периода 33;
- в продажу: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную
скользящую среднюю периода 30 сверху вниз при условии, что цена уже находится
под дневной экспоненциально сглаженной скользящей средней периода 33;
б) выход:
- из покупки: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную
скользящую среднюю периода 6 сверху вниз;
- из продажи: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную
скользящую среднюю периода 6 снизу вверх.
Торговая система на основе часовых и дневных
экспоненциально сглаженных скользящих средних
Доходность системы составила 583% против доходности по стратегии «купить и
держать» 657,4%, максимальная просадка системы в процентах от текущего депозита
составила 40%.
Сделки
Сделок в месяц(среднее, шт.)
Объём сделки(% от текущего
депозита)
Прибыльных сделок(шт.)
Убыточных сделок(шт.)
Отношение прибыльных и
убыточных сделок
Отношение средняя
прибыль/средний убыток
Максимальная просадка(% от
текущего депозита)
31
100
1236
1326
0,93
1,27
40
Доходность МТС
Начальный депозит (руб.)
100000
Конечный депозит (руб.)
683542,96
Общая прибыль (руб.)
583542,96
Доходность (%)
583,54
Доходность годовых (%)
31,5
Корреляция с индексом
0,71
РТС
Торговая система на основе
экспоненциальных скользящих средних
Генеральный директор:
Ичкитидзе Юрий Роландович
[email protected]
Аналитик, специалист по механическим торговым системам:
Архипов Андрей Анатольевич
[email protected]
Специалист по развитию:
Рыбин Александр Сергеевич
[email protected]
Мнение, изложенное в данной статье, является только субъективным
мнением авторов. Мы несем ответственность только за то мнение, которое
высказали, и те действия, которые предприняли самостоятельно. Любые
действия, в том числе инвестиции, осуществленные под влиянием данной
статьи, являются сферой ответственности лица, их осуществившего.
Санкт-Петербург,
Лиговский пр, 50/6, оф. 34
(812) 331-89-29
www.reflexivity.ru
[email protected]