Дополнительные продукты Forex & Money Market 1 iš 3

Дополнительные продукты Forex & Money Market
NETTING
NETTING сделки создаются из уже существующих в системе сделок при группировании их в
соответствии с контрагентом и датой валютирования. Дополнительно для создания сделки неттинга
можно выбрать обе валюты.
После сбора неттингуемых сделок результат рассчитывается во всех валютах неттинга.
Базовая функциональность
ввод, редактирование, удаление, подтверждение, закрытие сделок;
просмотр введенных сделок.
Дополнительная функциональность
лимиты сделок и их контроль.
Если банк в течение дня заключает несколько сделок с тем же контрагентом, будет удобнее заключить
сделку NETTING, которая обеспечит своевременное выполнение расчетов по сделкам.
OPTION
OPTION (опцион) – сделка, в соответствии с условиями которой предоставляется право (без
обязательства) на покупку или продажу валюты в будущем по ранее установленному курсу.
Базовая функциональность
ввод, редактирование, удаление, подтверждение, закрытие сделок;
просмотр введенных сделок.
Дополнительная функциональность
лимиты сделок и их контроль;
расчет коэффициента (delta, gamma, theta, rho);
переоценка сделки в соответствии с Delta коэффициентом.
IRS
IRS (Interest Rate Swap – сделка обмена процентной ставки) – двухстороннее соглашение, в соответствии
с которым стороны обязуются обмениваться процентами за установленный период, рассчитанными от
установленной суммы. Чаще всего в соответствии с такой сделкой происходит обмен денежных потоков
одной финансовой сделки (с постоянной или плавающей процентной ставкой) на денежный поток
другой денежной сделки (с постоянной или плавающей процентной ставкой).
Базовая функциональность
ввод, редактирование, удаление, подтверждение, закрытие сделок;
просмотр введенных сделок.
Дополнительная функциональность
лимиты сделок и их контроль;
установка стоимости сделки в соответствии с методом дисконтных потоков.
Tuskulėnų g. 33 C
LT-09219, Vilnius, Lietuva
Telefonas: (+370 5) 234 93 04
Faksas: (+370 5) 234 93 06
1 iš 3
Дополнительные продукты Forex & Money Market
FRA
FRA (Forward Rate Agreement – соглашение о будущей процентной ставке) – соглашение, согласно
которому одна сторона условно занимает у второй стороны сумму под определенную процентную ставку
на оговоренный срок.
Базовая функциональность
ввод, редактирование, удаление, подтверждение, закрытие сделок;
просмотр введенных сделок.
Дополнительная функциональность
лимиты сделок и их контроль.
NDF
NDF (Non-deliverable Forward – беспоставочный форвард) – синтетический продукт, объединяющий в себе
два соглашения – сделка на покупку или продажу валюты через определенное время, при которой
выплачивается разница между текущим курсом и согласованным заранее. Дата расчета по обеим
упомянутым сделкам является одинаковой, и продавец опциона обязывается выплатить покупателю
опциона только разницу взаимных обязательств.
Базовая функциональность
ввод, редактирование, удаление, подтверждение, закрытие сделок;
просмотр введенных сделок.
Дополнительная функциональность
лимиты сделок и их контроль.
Для того чтобы застраховаться от риска изменения валют, нет необходимости вводить в систему три
сделки FORWARD, SPOT и NETTING, достаточно одной сделки NDF.
NDO
NDO (Non-deliverable Option – беспоставочный опцион) – синтетический продукт, объединяющий в себе
два соглашения – опцион обмена валюты по установленному курсу и обратную сделку немедленного
обмена валюты, курс которой заранее неизвестен и исполняемую по истечению срока опциона. Дата
расчета по обеим упомянутым сделкам является одинаковой, и продавец опциона обязывается
выплатить покупателю опциона только разницу взаимных обязательств, если она будет отрицательная.
Базовая функциональность
ввод, редактирование, удаление, подтверждение, закрытие сделок;
просмотр введенных сделок.
Дополнительная функциональность
лимиты сделок и их контроль.
Для того чтобы застраховаться от риска изменения валют, нет необходимости вводить в систему три
сделки OPTION, SPOT и NETTING, достаточно одной сделки NDO.
ADVANCE
ADVANCE продукт предназначен для ввода и управления сделками депонирования средств.
Базовая функциональность
ввод, редактирование, удаление, подтверждение, закрытие сделок;
Tuskulėnų g. 33 C
LT-09219, Vilnius, Lietuva
Telefonas: (+370 5) 234 93 04
Faksas: (+370 5) 234 93 06
2 iš 3
Дополнительные продукты Forex & Money Market
просмотр введенных сделок.
Дополнительная функциональность
лимиты сделок и их контроль.
TRADE_DIFF
TRADE_DIFF продукт предназначен для ввода и управления сделками результата биржевой торговли.
Базовая функциональность
ввод, редактирование, удаление, подтверждение, закрытие сделок;
просмотр введенных сделок.
Дополнительная функциональность лимиты сделок и их контроль. FORWARD_PART
FORWARD_PART продукт предназначен для ввода и управления форвардными сделками, выполняемыми
частями. С помощью форвардной сделки стороны договариваются о покупке или продаже валюты в
будущем по установленному курсу обмена валюты, согласованному в момент заключения сделки.
FORWARD_PART позволяет банку создавать FORWARD сделки с платежами клиента по созданному
графику в соответствии с выбранной периодичностью.
Базовая функциональность
ввод, редактирование, удаление, подтверждение, закрытие сделок;
просмотр введенных сделок.
Дополнительная функциональность
лимиты сделок и их контроль.
FIN_TRANSFER
FIN_TRANSFER предназначен для заключения и обслуживания сделки перевода платежа с одного
корреспондентского счета на другой корреспондентский счет (Nostro счет).
Базовая функциональность
ввод, редактирование, удаление, подтверждение, закрытие сделок;
генерирование MT200 и MT210;
просмотр введенных сделок.
Tuskulėnų g. 33 C
LT-09219, Vilnius, Lietuva
Telefonas: (+370 5) 234 93 04
Faksas: (+370 5) 234 93 06
3 iš 3