Отчет выдается при регистрации обязательств по одной сделке

Отчет выдается при регистрации обязательств по одной сделке, изменении обязательств по одной сделке, прекращении обязательств по одной
сделке. По активам обязательств отчет отражает лишь прошедшие изменения в сделках, движения активов. Любое изменение сопровождается
выдачей отчета по данной форме. Отчет выдается обеим сторонам сделки.
Речь во всех случаях идет об обязательствах по второй части сделки РЕПО.
Соответствует сообщению MT558 форматов ISO15022
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. exposure.dbf
3. secdet.dbf
4. cashdet.dbf
Наименование реквизита
бумажного документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Наименовани
е файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименовани
е поля в
файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Тип
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Описание
MS018
Уникальный номер отправителя нарастающим итогом
Дата и время.
Отчеты формируются и сразу отправляются.
Формируется в результате исполнения следующих операций
88 Клиринговый сеанс
89 Обслуживание зарегистрированных системой
управления обеспечением обязательств
18/4 Регистрация изменения и прекращения
обязательства
18/54 Регистрация изменения и прекращения
обязательства поручением кредитора
18/Z Замена обеспечения обязательства
Код отправителя отчета
Краткое наименование
отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование
инициатора поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование
получателя отчета
Сторона по обязательству
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(120)
NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(120)
NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг)
ХХХХХХХХХХХХ Одна из сторон по сделке.
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(120)
exposure.dbf
Deponent_c
Character(12)
Краткое наименование стороны
по обязательству
BIC стороны по обязательству*
Счет депо
Раздел счета депо
exposure.dbf
Deponent_n
Character(120)
exposure.dbf
exposure.dbf
exposure.dbf
Depo_bic
Dep_acc_c
Sec_c
Character(11)
Character(12)
Character(17)
Депозитарный код получателя отчета.
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
Депозитарный код НРД депонента счета депо, с которого идет
поставка или прием. Получатель отчета является этой стороной
по обязательству или его оператором (попечителем).
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
BIC SWIFT при его наличии в анкете юридического лица в НРД
Счет депо и раздел счета депо стороны по обязательству,
указывается
при регистрации обязательства по второй части РЕПО
или добавлении в него (INIT, PADJ с ценными
бумагами)
При закрытии обязательства путем расчета второй
части в клиринге НРД (TERM DVP3)
При изменении состава ценных бумаг (CADJ, AADJ) если
сторона по сделке – Кредитор
Контрагент
exposure.dbf
Con_code
Character(12)
Краткое наименование
контрагента
exposure.dbf
Con_name
Character(120)
Депозитарный код НРД контрагента по сделке для Стороны по
обязательству.
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
BIC контрагента*
Счет депо
Раздел счета депо
exposure.dbf
exposure.dbf
exposure.dbf
Con_bic
Con_acc_c
Con_sec_c
Character(11)
Character(12)
Character(17)
Дата исполнения обязательства
exposure.dbf
Termntn_dt
Date(8)
Тип обязательства
Референс обязательства
Способ расчета*
exposure.dbf
exposure.dbf
exposure.dbf
Exp_type
Exp_num
Deal_type
Character(4)
Character(16)
Character(4)
Статус действия
exposure.dbf
Ord_status
Character(4)
BIC SWIFT при его наличии в анкете юридического лица в НРД
Счет депо и раздел счета депо контрагента, указывается
при регистрации обязательства по второй части РЕПО
или добавлении в него (INIT, PADJ с ценными
бумагами)
При закрытии обязательства путем расчета второй
части в клиринге НРД (TERM DVP3)
При изменении состава ценных бумаг (CADJ, AADJ) если
контрагент - Кредитор
Состоявшаяся дата прекращения при TERM
Планируемая дата прекращения при прочих действиях.
“RCBR” (Сделки Прямого РЕПО Банка России)
Номер сделки из реестра сделок, по которой отчет
Способ расчета второй части
Для TERM - способ, которым прекратили.
“DVP3” при расчете в клиринговую сессию, код
операции 88
“OUTS” при административном закрытии, код операции
18/54 или при попытке ролловера, код операции 89.
Для INIT – плановый способ закрытия “DVP3” в клиринговом
сеансе
Для прочих действий не заполняется.
INIT – регистрация обязательства по второй части сделки сразу
после полного исполнения первой части, или первого
частичного исполнения первой части. Код операции 88.
TERM – обязательства по сделке прекращены либо поручением
88 при расчете либо административно, поручением 18/54 или
поручением 89 при попытке ролловера.
AADJ – изменение набора ценных бумаг бумажного
Код корзины обеспечения или
Дополнительного
идентификатора для Корзины
обеспечения
exposure.dbf
Elig_type
Character(12)
Дополнительная информация
exposure.dbf
Add_info
Character(128)
обязательства при компенсационных взносах, возврате
«пустых» бумаг, код операции 89
DADJ – изменение даты прекращения обязательства
поручением кредитора, код операции 18/54, при ролловере,
код операции 88
PADJ – добавление в обязательство по второй части после
второго и последующих частичных исполнений первой части.
Код операции 88. Изменение денежного обязательства
заемщика при компенсационных взносах, код операции 89
CADJ - изменение набора ценных бумаг бумажного
обязательства при замене поручением заемщика, код
операции 18/Z
Код корзины обеспечения НРД (дополнительного
идентификатора корзины обеспечения):
CBRREPOALLT0 - Корзина РЕПО Банка России, значение
по умолчанию
CBRREPOBOND0 - Корзина облигаций РФ для РЕПО
Банка России, доп. идентификатор
CBRREPOOTHR0 - Корзина не облигаций РФ для РЕПО
Банка России, доп. идентификатор
CBRREPOOTHR1 - Корзина не акций для РЕПО Банка
России, доп. идентификатор
CBRREPOOTHR2 - Корзина не акций и не облигаций РФ
(еврооблигации и облигации иностранцев), доп.
идентификатор
Перечень Дополнительных идентификаторов корзины будет
уточняться.
При ролловере:
ROLLOVER FAIL – если продлить не удалось
ROLLOVER XXXX.XX – плата за перенос второй части,
которая выплачена сразу, если продлить удалось
Начало таблицы «Движение ценных бумаг»
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификацион
ный номер
Код ISIN*
Краткое наименование
Количество ценных бумаг
secdet.dbf
secdet.dbf
Security_c
Security_r
Character(12)
Character(20)
secdet.dbf
secdet.dbf
secdet.dbf
Sec_isin
Security_s
Seq_amo
Character(12)
Character(30)
Character(39)
Направление движения
secdet.dbf
In_out
Character(4)
Конец таблицы «Движение ценных бумаг»
Начало таблицы «Движение денег»
Сумма для перевода
Валюта суммы
Направление движения
cashdet.dbf
cashdet.dbf
cashdet.dbf
Cash_sum
Cash_curr
In_out
Numeric(18,2)
Character(3)
Character(4)
Заполняется для
INIT
PADJ только при добавлении в обязательство
TERM только при DVP3
AADJ
CADJ
Число записей – по числу бумаг в сделке, количество которых
изменилось
Депозитарный код ценной бумаги НРД
Государственный регистрационный номер или
идентификационный номер. Может отсутствовать
ISIN
Согласно анкете ценной бумаги в НРД
Количество по модулю, списанное или зачисленное Стороне по
сделке
“COLI” - рост требований и/или уменьшение обязательств
“COLO” – рост обязательств и/или уменьшение требований
Заполняется для
INIT
PADJ
TERM только при DVP3
Всегда одна запись
Сумма, списанная или зачисленная Стороне по сделке
Валюта
“COLI” - рост требований и/или уменьшение обязательств
“COLO” – рост обязательств и/или уменьшение требований
Конец таблицы «Движение денег»
Номер операции
reporth.dbf
Дата исполнения операции
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения
депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
Версия Crystal Report*
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Уникальный номер отправителя нарастающим итогом
Дата и время
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Version_cr
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(5)
Номер поручения и дата регистрационные
Номер поручения НРД или одной из сторон по сделке и дата
его формирования исходящие
Служебная информация
Уникальный номер отправителя нарастающим итогом
Дата
Отчет отражает состав и обеспеченность сделок в пуле. Отчет выдается в конце дня по всем парам сторон сделок, у которых есть незавершенные
вторые части сделок РЕПО. Отчет также выдается в случае, если в пуле есть зарегистрированные, измененные или прекращенные сделки
после каждого клирингового сеанса, кроме последнего, который близок к концу дня.
после процедуры mark-to-market
после исполнения поручения замены
Отчет выдается двум сторонам.
Речь во всех случаях идет об обязательствах по второй части сделки РЕПО.
Соответствует сообщению MT569 форматов ISO15022
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. expaccsec.dbf
3. expsec_s.dbf
4. exptype.dbf
5. exp.dbf
6. expcon.dbf
7. expdeal.dbf
8. expcashdt.dbf
9. expsecdt.dbf
Наименование реквизита
бумажного документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименовани
е файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименовани
е поля в
файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Тип
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Описание
MS118
Наименование операции
Код операции
reporth.dbf
reporth.dbf
Ord_type_n
Ord_type_i
Character(80)
Character(8)
Формируется в результате исполнения операций
89 Обслуживание зарегистрированных системой
управления обеспечением обязательств
18/Z Замена обеспечения обязательства
NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг)
Код отправителя отчета
Краткое наименование
отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование
инициатора поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование
получателя отчета
На конец операционного
дня/операционный день не
закончен
Дата и время оценки
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(120)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(120)
NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг)
ХХХХХХХХХХХХ Заемщик
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(120)
expaccsec.dbf
On_finish_
Character(1)
expaccsec.dbf
Valndt,
Valntm
Date(8),
Character(8)
Сторона по обязательствам
expaccsec.dbf
Deponent_c
Character(12)
Краткое наименование стороны
по обязательствам
BIC *
Счет депо
Раздел счета депо
expaccsec.dbf
Deponent_n
Character(120)
expaccsec.dbf
expaccsec.dbf
expaccsec.dbf
Depo_bic
Dep_acc_c
Section_co
Character(12)
Character(12)
Character(17)
Депозитарный код получателя отчета.
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
«Y» - отчет выдан в конце операционного дня, изменений
больше не будет
“N” – отчет промежуточный.
Операционный день.
В зависимости от совпадения с календарном днем
Если совпадает, то время текущее
Если меньше календарного, то время 23:59:59
Если больше календарного, то время 00:00:00
Депозитарный код НРД стороны по сделке. Получатель отчета
является этой стороной по обязательству или его оператором
(попечителем).
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
BIC SWIFT при его наличии в анкете юридического лица в НРД
Для отчета заемщику не заполняется.
Контрагент
expaccsec.dbf
Con_code
Character(12)
Краткое наименование
контрагента
BIC *
Счет депо
Раздел счета депо
Признак выдачи заемщику *
expaccsec.dbf
Con_name
Character(120)
expaccsec.dbf
expaccsec.dbf
expaccsec.dbf
expaccsec.dbf
Con_bic
Con_acc_c
Con_sec_c
Meborr
Character(12)
Character(12)
Character(17)
Character(1)
Тип ГС
Наименование ГС
expaccsec.dbf
expaccsec.dbf
expaccsec.dbf
Exp_type
Exp_type_n
Coll_sum
Character (4)
Character(120)
Numeric(18,2)
expaccsec.dbf
Exp_sum
Numeric(18,2)
expaccsec.dbf
expaccsec.dbf
Coll_type
Margin_val
Numeric(1)
Numeric(18,2)
expaccsec.dbf
Trancovast
Character(4)
Общая сумма обеспечения
Общая сумма обязательств
Способ обеспечения*
Верхний/Нижний уровень
переоценки
Обеспеченность
Начало таблицы «Обеспечение в ценных бумагах на разделе:»
Депозитарный код НРД контрагента по сделке для Стороны по
обязательству.
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
BIC SWIFT при его наличии в анкете юридического лица в НРД
Для отчета заемщику - торговый счет депо Банка России и
раздел типа “BR”, содержащий депозитарный код Заемщика.
“Y” при выдаче заемщику
“N” при выдаче Банку России
RCBR
«Сделки Прямого РЕПО Банка России»
Рассчитанная стоимость ценных бумаг, переданных
заемщиком по сделкам РЕПО Банку России, с учетом
дисконтов, корзин сделок и прочих ограничений в рублях.
Текущая стоимость обязательств заемщика перед Банком
России (начальная сумма + процент за прошедшее время) по
сделкам РЕПО в рублях
“3” Служебная информация
Величина нижнего (и верхнего) уровня переоценки в рублях
для заемщика. Определяет допустимый коридор, за которые
не выходит разница суммы обеспечения и суммы
обязательства.
Интегральный признак по пулу:
DEFI пул необеспечен, требуется КВ заемщика
EXCS пул переобеспечен, требуется КВ банка России
FLAT пул обеспечен
Список всех ценных бумаг, переданных Банку России
получателем отчета или контрагентом. Формируется не
по остатку, а по аналитике НРД (остаток может быть
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификацион
ный номер*
Код ISIN*
Краткое наименование
Количество
Цена в рублях
expsec_s.dbf
expsec_s.dbf
Security_c
Security_r
Character (12)
Character (20)
expsec_s.dbf
expsec_s.dbf
expsec_s.dbf
expsec_s.dbf
Sec_isin
Security_s
Seq_amo
Sec_price
Character(12)
Character(30)
Character(39)
Numeric(18,2)
Конец таблицы «Обеспечение в ценных бумагах на разделе:»
Начало таблицы типов ГС
Тип ГС*
Наименование ГС*
exptype.dbf
exptype.dbf
exptype.dbf
Exp_type
Exp_type_n
Colltpsum
Character (4)
Character(120)
Numeric(18,2)
exptype.dbf
Exptpsum
Numeric(18,2)
exptype.dbf
Trancovst
Character(4)
Сумма обеспечения по типу*
Сумма обязательств по типу*
Обеспеченность*
Начало таблицы «Контрагент»
больше). Число записей – по числу бумаг.
Депозитарный код ценной бумаги НРД
Государственный регистрационный номер или
идентификационный номер. Может отсутствовать
ISIN
Согласно анкете ценной бумаги в НРД
Количество
Рыночная цена (цена НФА) без дисконта, учета корзины и
прочих ограничений.
Дополнительный уровень введен для соответствия MT569 и
на тот случай, когда появятся иные Генеральные
соглашения. Пока одна запись в таблице
RCBR
«Сделки Прямого РЕПО Банка России»
Рассчитанная стоимость ценных бумаг с учетом дисконтов,
корзин и прочих ограничений, переданных по сделкам РЕПО
Банку России в заемщиком в рублях.
Повторяет «Общую сумму обеспечения» expaccsec.dbf
Текущая стоимость обязательств перед Банком России
(начальная сумма + процент за прошедшее время) по сделкам
РЕПО в рублях
Повторяет «Общую сумма обязательств» expaccsec.dbf
Интегральный признак по пулу:
DEFI пул необеспечен, требуется КВ заемщика
EXCS пул переобеспечен, требуется КВ банка России
FLAT пул обеспечен
Повторяет «Обеспеченность» expaccsec.dbf
Дополнительный уровень введен для соответствия MT569 и
expcon.dbf
Con_code
Character(12)
expcon.dbf
Con_name
Characte (120)
expcon.dbf
Con_bic
Character(11)
expcon.dbf
Colltpsumc
Numeric(18,2)
expcon.dbf
Exptpsumc
Numeric(18,2)
expcon.dbf
Trancovst
Character(4)
Termntn_dt
Exp_num
Colltpsumc
Date(8)
Character (16)
Numeric(18,2)
Контрагент
Краткое наименование
BIC*
Сумма обеспечения по
контрагенту и типу*
Сумма обязательств по
контрагенту и типу *
Обеспеченность*
Начало таблицы «Перечень сделок»
Дата закрытия
Референс
Сумма обеспечения
expdeal.dbf
expdeal.dbf
expdeal.dbf
на тот случай, когда понадобится маржировать по многим
контрагентам. Пока одна запись в таблице
Депозитарный код НРД контрагента по сделке для Стороны по
обязательству.
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
Повторяет поле «Краткое наименование» expaccsec.dbf
BIC SWIFT при его наличии в анкете юридического лица в НРД
Повторяет поле «BIC» expaccsec.dbf
Рассчитанная стоимость ценных бумаг с учетом дисконтов,
корзин и прочих ограничений, переданных по сделкам РЕПО
Банку России в заемщиком в рублях.
Повторяет «Общую сумму обеспечения» expaccsec.dbf
Текущая стоимость обязательств перед Банком России
(начальная сумма + процент за прошедшее время) по сделкам
РЕПО в рублях
Повторяет «Общую сумма обязательств» expaccsec.dbf
Интегральный признак по пулу:
DEFI пул необеспечен, требуется КВ заемщика
EXCS пул переобеспечен, требуется КВ банка России
FLAT пул обеспечен
Повторяет «Обеспеченность» expaccsec.dbf
По числу незавершенных сделок между получателем отчета
и контрагентом.
Планируемая дата исполнения второй части сделки
Номер сделки из реестра сделок
Рассчитанная стоимость ценных бумаг с учетом дисконтов,
корзин и прочих ограничений, переданных по этой сделке
expdeal.dbf
Exptpsumc
Numeric(18,2)
expdeal.dbf
Trancovst
Character(4)
expdeal.dbf
expdeal.dbf
Exrqntn_dt
Place
Date(8)
Character(8)
Сумма обязательств
Обеспеченность
Дата открытия
Место заключения
Начало повторяющейся последовательности «Обязательства по сделке»
exp.dbf
Sum
Numeric(18,2)
exp.dbf
Exp_flag
Character(1)
exp.dbf
Coll_flag
Character(1)
exp.dbf
Cash_flag
Character(1)
Стоимость в рублях:
Обязательство/требование
Является обеспечением *
Является обязательством
РЕПО Банку России в рублях.
Сумма этих значений составит «Общую сумму обеспечения»
Текущая стоимость обязательств перед Банком России
(начальная сумма + процент за прошедшее время) по этой
сделке РЕПО в рублях.
Сумма этих значений составит «Общую сумму обязательств»
Интегральный признак по сделке, используется в
информативных целях (перекос распределения):
DEFI сделка необеспечена
EXCS сделка переобеспечена
FLAT сделка обеспечена
Используемый уровень переоценки для сделки равен
установленному уровню для заемщика, деленный на «Общую
сумму обязательств» и умноженный на «Сумму обязательств»
Дата первой части РЕПО
Переданное в реестре сделок значение. Необязательное.
По второй части РЕПО, по которой производится учет,
всегда будет две записи: обязательство по деньгам и
обязательство по бумагам
Текущая стоимость обязательства. Для денежного – «Сумма
обязательства» expdeal.dbf , для бумажного – «Сумма
обеспечения» expdeal.dbf
Для отчета заемщику:
“Y” для денежного
“N” для бумажного
“Y” для бумажного
“N” для денежного
“Y” для денежного
по деньгам*
“N” для бумажного
exp.dbf
Backet_c
Character(12)
Cash_curr,
Accw_bic,
Cash_acc
Character(3)
Character(11)
Character(20)
expcashdt.dbf
Cash_sum
Numeric(18,2)
expcashdt.dbf
Cash_open
Numeric(18,2)
expcashdt.dbf
Cash_close
Numeric(18,2)
Код корзины обеспечения
или Дополнительного
идентификатора для
Корзины обеспечения
Начало подтаблицы «Денежные средства:»
expcashdt.dbf
Номер счета
Текущая сумма
Начальная сумма
Конечная сумма (сумма
Код корзины обеспечения НРД (дополнительного
идентификатора корзины обеспечения):
CBRREPOALLT0 - Корзина РЕПО Банка России, значение
по умолчанию
CBRREPOBOND0 - Корзина облигаций РФ для РЕПО
Банка России, доп. идентификатор
CBRREPOOTHR0 - Корзина не облигаций РФ для РЕПО
Банка России, доп. идентификатор
CBRREPOOTHR1 - Корзина не акций для РЕПО Банка
России, доп. идентификатор
CBRREPOOTHR2 - Корзина не акций и не облигаций РФ
(еврооблигации и облигации иностранцев),доп.
идентификатор
Перечень Дополнительных идентификаторов корзины будет
уточняться.
Одна запись для сделки
Код валюты обязательства
BIC расчетного банка, в котором открыт счет получателя отчета
Счет получателя отчета. Для Банка России – на который придут
деньги в дату закрытия, для заемщика – с которого деньги
будут списаны.
Текущая стоимость денежного обязательства. Равна «Сумма
обязательства» expdeal.dbf
Сумма, на которую ежедневно начисляется процент. Равна
первой части сделки РЕПО. Изменяется при частичном
нарезании первой части (увеличивается в течение дня расчета
первой части) и при выплате компенсационного взноса в
деньгах (уменьшается).
Сумма, рассчитанная на дату закрытия. Равна текущей сумме
возврата)
Ставка РЕПО
expcashdt.dbf
Конец подтаблицы «Денежные средства:»
Начало подтаблицы «Ценные бумаги:»
Счет депо
Interest
Numeric(18,2)
expsecdt.dbf
expsecdt.dbf
Con_acc_c
Con_sec_c
Character(12)
Character(17)
Код ценной бумаги
Код ISIN*
expsecdt.dbf
expsecdt.dbf
Security_c
Sec_isin
Character(12)
Character(12)
Краткое наименование
Гос.рег.номер/идентифик
ационный номер*
Количество
expsecdt.dbf
expsecdt.dbf
Security_s
Security_r
Character(30)
Character (20)
expsecdt.dbf
Seq_amo
Character(39)
Цена с дисконтом
expsecdt.dbf
Mrkt_sec
Numeric(18,2)
К начальной сумме
expsecdt.dbf
Back_sec
Numeric(18,6)
Coup_sec
Numeric(18,2)
Раздел счета депо
Купон
expsecdt.dbf
Конец подтаблицы «Ценные бумаги:»
Конец повторяющейся последовательности
Конец таблицы «Перечень сделок»
Конец таблицы «Контрагент»
плюс процент за оставшийся период от начальной суммы.
Ставка РЕПО из реестра сделок
Число записей для сделки по числу бумаг с ненулевым
остатком в сделке
Счет депо и раздел получателя отчета. Для Банка России – с
которого в дату закрытия будут списаны бумаги, для заемщика
– на который бумаги будут получены.
Депозитарный код ценной бумаги НРД
Государственный регистрационный номер или
идентификационный номер. Может отсутствовать
ISIN
Согласно анкете ценной бумаги в НРД
Количество. Сумма этих количеств составит «Количество»
expsec_s.dbf по данной бумаге
Цена бумаги с учетом дисконта, вхождения в корзину сделки,
списка аффилированных выпусков заемщика.
Сумма «Цена с дисконтом» * «Количество» по всем бумагам
будет равна «Сумма обеспечения» expdeal.dbf
Цена бумаги, приведенная к «Начальной сумме» expcashdt.dbf.
Сумма «К начальной сумме» * «Количество» по всем бумагам
будет равна «Начальная сумма» expcashdt.dbf. Цены
изменяются пропорционально «Цене с дисконтом»
Текущее значение НКД в рублях.
Конец таблицы «Типов ГС»
Номер операции
Дата исполнения операции
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
reporth.dbf
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Дата составления поручения
депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
Repl_to_da
Date(8)
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
Версия Crystal Report*
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Version_cr
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(5)
Уникальный номер отправителя нарастающим итогом
Дата и время
Номер поручения НРД или одной из сторон по сделке и дата
его формирования исходящие
Номер поручения и дата регистрационные
Служебная информация
Уникальный номер отправителя нарастающим итогом
Дата
Отчет выдается после каждого планового клирингового сеанса или после расчета первой части по DVP1. В него входят только что рассчитанные
первые и вторые части сделок РЕПО (иные сделки тоже могут входить, но для Банка России это не актуально), в которых получатель отчета
является одной из сторон.
Соответствует сообщению MT575 форматов ISO15022
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. cashacct.dbf
3. confclr.dbf
4. confclrs.dbf
Наименование реквизита
бумажного документа
Наименовани
е файла
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименовани
е поля в
файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Тип
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование
отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование
инициатора поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование
получателя отчета
Начало клирингового сеанса
Участник клиринга
Краткое наименование участника
клиринга
Номер клирингового сеанса
Наименование и номер
денежного счета в расчетной
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Character(8)
Character(12)
Character(120)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(120)
NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(120)
cashacct.dbf
cashacct.dbf
cashacct.dbf
Start_time
Deponent_c
Deponent_n
Character(8)
Character(12)
Character(120)
cashacct.dbf
cashacct.dbf
Clr_nom
Ow_acc_n,
Ow_acc
Character(18)
Character(70),
Character(35)
Депозитарный код получателя отчета.
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
Время начала сеанса. Для DVP3 ~ 12:00, 16:00, 19:40
Депозитарный код стороны по сделке – получателя отчета.
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
Номер нарастающим итогом. Для DVP1 не заполняется
Номер счета, с которого (на который) в сеансе были списаны
(зачислены) деньги и его краткое наименование
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Описание
MS009
Уникальный номер отправителя нарастающим итогом
Формируется в результате исполнения следующих операций
88 Клиринговый сеанс
NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг)
организации
Валюта денежного счета
Курс USD
Денежные средства до начала
клирингового сеанса
(предназначенные для
исполнения обязательств по
денежным средствам)
Сумма нетто-обязательств
Реквизиты платежей:
№ платежа
№ подтверждения банка
Тип
Сумма проводки
cashacct.dbf
cashacct.dbf
cashacct.dbf
Currency_c
Usd_rate
Оp_balance
Character(3)
Numeric(18,2)
Numeric(18,2)
Валюта. Для РЕПО - RUB
Курс доллара на предыдущий день.
Начальное значение перед сеансом
cashacct.dbf
Pst_Amount
Numeric(18,2)
Сумма платежа по счету со знаком. Минус означает списание.
cashacct.dbf
cashacct.dbf
cashacct.dbf
Payment_no
bnk_ref_no
Ord_type_i,
Ord_type_n
Net_sum
Character(16)
Character(18)
Character(8)
Character(80)
Numeric(18,2)
№ внутренней платежки
cashacct.dbf
Наименование
cashacct.dbf
Cor_acc_nm
Character(120)
корреспондирующего счета
Место платежа
cashacct.dbf
Paym_place
Character(120)
Денежные средства по
cashacct.dbf
Cl_balance
Numeric(18,2)
окончании клирингового сеанса
Начало таблицы «Информация о требованиях и обязательствах участника
клиринга, допущенных к клирингу в рамках клирингового сеанса»
Код клиента участника
confclr.dbf
Сlrcl_code
Character(12)
клиринга
Краткое наименование
confclr.dbf
Short_name
Character(120)
«обязательства» при списании
«требования» при зачислении
Абсолютное значение поля «Сумма нетто-обязательств»
В эту сумму входят только платежи по сделкам.
Компенсационные взносы, плата за ролловер и прочие
платежи, не связанные с расчетами сделок, инициируются
другими платежками
Наименование счета
Для РЕПО - НКО ЗАО НРД
Конечное значение после сеанса.
Перечень рассчитанных сделок (частей сделок)
Для РЕПО не заполняется.
Для РЕПО не заполняется
Тип
confclr.dbf
Rede_flag
Character(28)
Дата/время исполнения
треб./обяз.
Рег. № поручения / дата
регистрации
Исх. № поручения / Дата
формирования поручения
confclr.dbf
Termntn_dt,
Termntn_tm
In_reg_no,
In_reg_dat
Repl_to_no,
Repl_to_da
Date(8),
Character(8)
Character(18),
Date(8)
Character(18),
Date(8)
Номер счета депо/ код раздела
confclr.dbf
Dep_acc_c,
Section_co
Character(12),
Character(17)
Дата сделки / Дата расчетов
confclr.dbf
Deal_date,
Value_data
Date(8),
Date(8)
№ сделки / Основание
confclr.dbf
Deal_num
Based_on
Character(16)
Character(254)
confclr.dbf
confclr.dbf
Перечень ценных бумаг в сделке
Код / краткое наименование
confclrs.dbf
Security_c
Character(12)
Перечень типов:
«обязательства» - при продаже ценных бумаг
«требования» - при покупке ценных бумаг
«обязательства 1 часть» - при продаже ценных бумаг по
первой части сделки РЕПО, в отчете заемщика
«требования 1 часть» - при покупке ценных бумаг по
первой части сделки РЕПО, в отчете Банка России
«обязательства 2 часть» - при продаже ценных бумаг по
второй части сделки РЕПО, в отчет Банка России
«требования 2 часть» - при продаже ценных бумаг по
второй части сделки РЕПО, в отчете заемщика
Номер сделки из Реестра сделок. При частичном расчете
первой части дополняется номером частичного подбора.
Дата расчета первой части
Счет депо и раздел получателя отчета, по которому бруттодвижение. Для Банка России – торговый счет депо и раздел
типа “BR” с кодом заемщика
Дата сделки из Реестра сделок
Дата первой части или дата второй части, возможно,
измененная.
Номер сделки из Реестра сделок
Число записей – по числу ценных бумаг. Это бруттодвижение. Нетто-движение будет в отчете MS102
Депозитарный код ценной бумаги НРД
ц/б
Гос. рег. номер /
confclrs.dbf
идентификационный номер
Код ISIN*
confclrs.dbf
Кол-во с направлением
confclrs.dbf
движения
Конец «Перечня ценных бумаг в сделке»
Валюта/ сумма сделки
confclr.dbf
Security_s
Security_r
Character(30)
Character(20)
Sec_isin
Seq_amo
Character(12)
Character(39)
Payment_cu,
Payment_su,
Pay_curr,
Pay_sum
Character(3),
Numeric(18,2),
Character(3),
Numeric(18,2)
Номер счета депо/ код раздела
контрагента
confclr.dbf
Con_acc_c,
Con_sec_c
Character(12),
Character(17)
Код контрагента
confclr.dbf
Con_code
Character(12)
Краткое наименование
confclr.dbf
Con_name
Character(120)
контрагента
Конец таблицы «Информация о требованиях и обязательствах участника
клиринга, допущенных к клирингу в рамках клирингового сеанса»
Номер операции
reporth.dbf
Depo_oper_
Character(18)
Дата исполнения операции
reporth.dbf
Operday,
Date(8),
toperday
Character(8)
Поручение депо №
reporth.dbf
Repl_to_no
Character(18)
Дата составления поручения
депо
reporth.dbf
Repl_to_da
Date(8)
Согласно анкете ценной бумаги в НРД
Государственный регистрационный номер или
идентификационный номер. Может отсутствовать
ISIN
Количество со знаком. Минус означает брутто-списание с
«Номер счета депо/ код раздела» confclr.dbf.
Для РЕПО – RUB
Сумма по первой части или по второй части. Сумма по первой
части может быть частичной.
Для РЕПО – RUB
Сумма по первой части или по второй части
Для DVP1 по первой части сделки РЕПО – торговый счет депо и
раздел контрагента. Для Банка России это заемщик. Для
прочих – клиринговый счет НРД
Для DVP1 по первой части сделки РЕПО –контрагент. Для Банка
России это заемщик. Для прочих – NSDCLR000000
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
Уникальный номер отправителя нарастающим итогом
Дата и время
Номер поручения НРД или одной из сторон по сделке и дата
его формирования исходящие
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
Версия Crystal Report*
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Version_cr
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(5)
Номер поручения и дата регистрационные
Служебная информация
Уникальный номер отправителя нарастающим итогом
Дата
Отчет выдается после каждого планового клирингового сеанса или после попытки расчета первой части по DVP1. В него входят готовые по дате
расчета, но не рассчитанные по причине отсутствия активов части сделок РЕПО и иные сделки, в которых получатель отчета является одной из
сторон. Дополнительно в отчет включаются отказы в подборе ценных бумаг заемщика по сделке Реестра (нет ни одной бумаги).
Включение в отчет первой части сделки РЕПО говорит о технической ошибке НРД или Банка России.
Включение в отчет второй части сделки РЕПО с причиной, не равной отсутствию денег, говорит о технической ошибке НРД или Банка России.
Соответствует сообщению MT537 форматов ISO15022
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hdpdclr.dbf
3. pendclr.dbf
4. pendclrs.dbf
Наименование реквизита
бумажного документа
Форма
Номер отчета
Наименовани
е файла
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименовани
е поля в
файле
Out_form
Reg_no
Тип
Character(5)
Character(18)
MS007
Уникальный номер отправителя нарастающим итогом
Дата составления отчета
reporth.dbf
Reg_date
Время составления отчета
reporth.dbf
Treg_date
Наименование операции
reporth.dbf
Ord_type_n
Код операции
reporth.dbf
Ord_type_i
Код отправителя отчета
reporth.dbf
Maker_code
Краткое наименование
reporth.dbf
Maker_name
отправителя отчета
Код инициатора поручения
reporth.dbf
Person_cod
Краткое наименование
reporth.dbf
Person_nam
инициатора поручения
Код получателя отчета
reporth.dbf
Reciv_code
Краткое наименование
reporth.dbf
Reciv_name
получателя отчета
Участник клиринга
hdpdclr.dbf
Deponent_c
Краткое наименование участника
hdpdclr.dbf
Deponent_n
клиринга
Начало таблицы «Неисполненные требования и обязательства»
Тип
pendclr.dbf
Rede_flag
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(120)
Формируется в результате исполнения следующих операций
88 Клиринговый сеанс
NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг)
Character(12)
Character(120)
NSDCLR000000 НКО ЗАО НРД (клиринг)
Character(12)
Character(120)
Депозитарный код получателя отчета.
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
Депозитарный код стороны по сделке – получателя отчета.
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
Character(12)
Character(120)
Character(28)
Перечень типов при отказе в исполнении:
«обязательства» - при продаже ценных бумаг
«требования» - при покупке ценных бумаг
«обязательства 1 часть» - при продаже ценных бумаг по
первой части сделки РЕПО, в отчете заемщика
«требования 1 часть» - при покупке ценных бумаг по
первой части сделки РЕПО, в отчете Банка России
«обязательства 2 часть» - при продаже ценных бумаг по
второй части сделки РЕПО, в отчете Банка России
«требования 2 часть» - при продаже ценных бумаг по
второй части сделки РЕПО, в отчете заемщика
«обязательства подбор» - при подборе ценных бумаг в
Рег. № поручения / дата
регистрации
Исх. № поручения / дата
формирования
pendclr.dbf
In_reg_no,
In_reg_dat
Repl_to_no,
Repl_to_da
Character(18),
Date(8)
Character(18),
Date(8)
Номер счета / раздела
pendclr.dbf
Dep_acc_c,
Section_co
Character(12),
Character(17)
Дата сделки / Дата расчетов
pendclr.dbf
Deal_date,
Value_data
Date(8),
Date(8)
№ сделки
Основание
Перечень ценных бумаг в сделке
pendclr.dbf
pendclr.dbf
Deal_num
based_on
Character(16)
Character(254)
pendclr.dbf
Код /краткое наименование
ц/б
pendclrs.dbf
Security_c
Security_s
Character(12)
Character(30)
Гос. рег. номер /
идентификационный номер
Код ISIN*
pendclrs.dbf
Security_r
Character(20)
pendclrs.dbf
Sec_isin
Character(12)
Кол-во цб
pendclrs.dbf
Seq_amo
Character(39)
отчете заемщика
«требования подбор» - при подборе ценных бумаг в
отчете Банка России
Служебная
Номер сделки из Реестра сделок. При частичном расчете
первой части дополняется номером частичного подбора.
Дата первой части
Счет депо и раздел получателя отчета, по которому должно
было быть брутто-движение. Для Банка России – торговый
счет депо и раздел типа “BR” с кодом заемщика
Для отказа в подборе не заполняется
Дата сделки из Реестра сделок
Дата первой части или дата второй части, возможно,
измененная.
Номер сделки из Реестра сделок
Число записей – по числу ценных бумаг в нерассчитанной
сделке.
Депозитарный код ценной бумаги НРД
Согласно анкете ценной бумаги в НРД
Для отказа в подборе – код и наименование корзины ценных
бумаг сделки в Реестре сделок.
Государственный регистрационный номер или
идентификационный номер. Может отсутствовать
ISIN
Для отказа в подборе не заполняется
Количество со знаком. Минус означает плановое бруттосписание с «Номер счета депо/ код раздела» pendclr.dbf.
Для отказа в подборе = 1
Конец «Перечня ценных бумаг в сделке»
Номер счета депо/ код раздела
pendclr.dbf
контрагента
Con_acc_c,
Con_sec_c
Character(12),
Character(17)
Код контрагента
pendclr.dbf
Con_code
Character(12)
Краткое наименование
контрагента
Валюта / Сумма сделки
pendclr.dbf
Con_name
Character(120)
pendclr.dbf
Pay_curr
Pay_sum
Character(3)
Numeric(18,2)
Код клиента участника
клиринга
Причина неисполнения
pendclr.dbf
Сlrcl_code
Character(12)
pendclr.dbf
pend_code
pend_narr
Character(10)
Character(255)
Перечень кодов и причин:
NPM - недостаточно денежных средств
NPS - недостаточно ценных бумаг
NPMS - недостаточно денежных средств и ценных
бумаг
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Уникальный номер отправителя нарастающим итогом
Дата и время
Конец таблицы «Неисполненные требования и обязательства»
Номер операции
reporth.dbf
Depo_oper_
Дата исполнения операции
reporth.dbf
Operday,
toperday
Поручение депо №
reporth.dbf
Repl_to_no
Дата составления поручения
депо
Рег. № поручения
reporth.dbf
Repl_to_da
Date(8)
reporth.dbf
In_reg_no
Character(18)
Для DVP1 по первой части сделки РЕПО – торговый счет депо и
раздел контрагента. Для Банка России это заемщик. Для
прочих – клиринговый счет НРД
Для DVP1 по первой части сделки РЕПО –контрагент. Для Банка
России это заемщик. Для прочих – NSDCLR000000
Краткое наименование на русском из анкеты юридического
лица в НРД
Для РЕПО – RUB
Сумма по первой части или по второй части. Сумма по первой
части может быть частичной.
Для РЕПО не заполняется
Номер поручения НРД или одной из сторон по сделке и дата
его формирования исходящие
Номер поручения и дата регистрационные
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
Версия Crystal Report*
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Version_cr
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(5)
Служебная информация
Уникальный номер отправителя нарастающим итогом
Дата