Приложение 17 УСЛОВИЯ совершения необеспеченных сделок

Правила брокерского обслуживания Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
Приложение 17
УСЛОВИЯ
совершения необеспеченных сделок
Настоящие Условия совершения необеспеченных сделок (далее – Условия)
регулируют порядок:
- совершения Банком по поручению Клиента необеспеченных сделок;
- совершения сделок РЕПО по основаниям и в порядке, установленных Условиями;
- контроля стоимости портфеля Клиента, размеров начальной и минимальной
маржи;
- закрытия Банком позиций Клиента.
Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Правил брокерского
обслуживания Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и
юридических лиц на рынке ценных бумаг.
Основные термины, используемые в Условиях
Договор присоединения к Условиям – договор о присоединении к Условиям
совершения необеспеченных сделок, заключенный между Банком и Клиентом
(Приложение 1 к настоящим Условиям).
Закрытие позиций Клиента – действия Банка по снижению соответствующего
портфелю Клиента размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля
Клиента.
Клиент – физическое лицо, находящееся на брокерском обслуживании у Банка и
заключившее с Банком Договор присоединения к Условиям предоставления технического
доступа к торговой системе Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
Клиринговая организация – Акционерный Коммерческий Банк «Национальный
Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), имеющее лицензию на
осуществление клиринговой деятельности и осуществляющее клиринговую деятельность
по результатам сделок с ценными бумагами, заключенных в торговой системе
организатора торговли.
Ликвидные ценные бумаги – ценные бумаги, с которыми Клиент может
совершать необеспеченные сделки. Их перечень самостоятельно формируется и
изменяется Банком в соответствии с пунктом 4 Требований.
Необеспеченная сделка – сделка по покупке ликвидных ценных бумаг,
совершаемая Банком по поручению Клиента и удовлетворяющая одновременно
следующим условиям:
- сделка совершается в торговой системе организатора торговли;
- в момент заключения сделки суммы денежных средств, учитываемой на счёте
расчётов Клиента, за вычетом сумм денежных средств, которые подлежат оплате по
заключённым сделкам (включая комиссионное вознаграждение Банка и понесённые им
расходы), по которым расчёты с Клиентом ещё не завершены, недостаточно для
исполнения обязательств по такой сделке.
75
Правила брокерского обслуживания Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
Организатор торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (ММВБ).
Плановая позиция по денежным средствам – сумма остатка денежных средств в
составе портфеля Клиента и сумма денежных средств, которая должна поступить в состав
портфеля Клиента в результате исполнения обязательств по заключённым сделкам (в том
числе по необеспеченным сделкам), за вычетом:
- суммы денежных обязательств по заключённым сделкам (в том числе по
необеспеченным сделкам), которые должны быть исполнены из портфеля Клиента;
- суммы денежных средств, поступивших в состав портфеля Клиента от третьего
лица (за исключением лиц, указанных в пункте 9 Приложения 2 к Требованиям);
- суммы комиссионного вознаграждения Банка и суммы его расходов,
причитающиеся Банку в соответствии с Правилами.
Плановая позиция по денежным средствам в составе портфеля Клиента
рассчитывается в порядке, предусмотренном Приложением 5 к настоящим Условиям.
Плановая позиция по ценным бумагам – стоимость остатка ценных бумаг в
составе портфеля Клиента и стоимость ценных бумаг, которые должны поступить в состав
портфеля Клиента в результате исполнения обязательств по заключённым сделкам (в том
числе по необеспеченным сделкам), за вычетом стоимости ценных бумаг, являющихся
предметом обязательств, которые должны быть исполнены из портфеля Клиента (в том
числе по необеспеченным сделкам).
Плановая позиция по ценным бумагам в составе портфеля Клиента рассчитывается
по каждому эмитенту и типу ценных бумаг в порядке, предусмотренном Приложением 5 к
настоящим Условиям.
Поручение на совершение необеспеченной сделки – переданное в Банк с
использованием ПО QUIK МР «Брокер»/ПО «PocketQUIK» поручение Клиента на
совершение необеспеченной сделки.
Портфель Клиента – совокупность денежных средств на счёте расчётов Клиента,
ценных бумаг, учтённых на торговых разделах счёта депо Клиента и входящих в перечень
ликвидных ценных бумаг, обязательств из сделок с ценными бумагами и денежными
средствами Клиента (в том числе необеспеченных сделок), а также задолженность
Клиента перед Банком.
Правила – Правила брокерского обслуживания Закрытым акционерным
обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных
бумаг, неотъемлемой частью которых являются настоящие Условия.
Размер минимальной маржи – показатель, рассчитываемый в отношении
портфеля Клиента и используемый для оценки необходимости закрытия позиций Клиента.
Размер минимальной маржи рассчитывается в соответствии с Приложением 5 к
настоящим Условиям.
Размер начальной маржи – показатель, рассчитываемый в отношении портфеля
Клиента и используемый для оценки возможности совершения Клиентом необеспеченных
сделок. Размер начальной маржи рассчитывается в порядке, предусмотренном
Приложением 5 к настоящим Условиям.
76
Правила брокерского обслуживания Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
Сделка РЕПО – сделка по продаже ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с
одновременным заключением сделки по обратному выкупу тех же самых ценных бумаг в
том же количестве на следующий рабочий день (вторая часть сделки РЕПО). Сделка
РЕПО заключается для исполнения обязательств Клиента перед Банком по расчётам в
связи с необеспеченными сделками, а также для исполнения иных обязательств Клиента
по договору присоединения к Условиям. Каждая из сторон сделки РЕПО может выступать
в качестве покупателя или продавца ценных бумаг.
Скорректированный размер начальной маржи – размер начальной маржи,
изменившийся в результате вновь поданных поручений Клиента, а также поручений,
которые не исполнены (или исполнены частично) в момент расчёта скорректированного
размера начальной маржи.
Скорректированный размер начальной маржи рассчитывается в соответствии с
Приложением 6 к настоящим Условиям.
Стоимость портфеля Клиента – сумма значений плановой позиции по ценным
бумагам и плановой позиции по денежным средствам.
Стоимость портфеля Клиента рассчитывается в соответствии с Приложением 5 к
настоящим Условиям.
Требования – Единые требования к правилам осуществления брокерской
деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, утвержденные
Указанием Центрального банка Российской Федерации от 18.04.2014 № 3234-У.
Иные термины и определения используются в значениях, предусмотренных
Требованиями, Правилами, а также Условиями предоставления технического доступа к
торговой системе Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»
(Приложение 15 к Правилам).
1. Общие положения
1.1. Банк оказывает услуги по совершению необеспеченных сделок Клиентам,
отнесённым в соответствии с Требованиями к категории «Клиент со стандартным уровнем
риска».
1.2. Банк совершает по поручению Клиента необеспеченные сделки при условии
заключения с Клиентом договора присоединения к настоящим Условиям (Приложение 1 к
настоящим Условиям), а также ознакомления Клиента с Декларацией о рисках, связанных
с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 16 к
Правилам).
1.3. Банк принимает поручение Клиента на совершение необеспеченной сделки при
условии, что ценная бумага, поручение на покупку которой подано Банку, допущена к
торгам организатора торговли и включена в перечень ликвидных ценных бумаг,
определенный Банком.
Информация о текущем перечне ликвидных ценных бумаг публикуется Банком на
официальном web-сайте в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru. Уведомление об
изменении перечня ликвидных ценных бумаг и о последствиях такого изменения для
Клиента направляется Банком Клиенту посредством ПО QUIK МР «Брокер»/ПО
«PocketQUIK» либо по электронной почте (по адресу, указанному Клиентом в договоре
присоединения к Условиям) не позднее 10 рабочих дней до дня вступления изменений в
силу.
77
Правила брокерского обслуживания Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
1.4. Направляя Банку поручение на совершение необеспеченной сделки, Клиент
соглашается со следующими условиями его исполнения:
1.4.1. Банк вправе для погашения задолженности Клиента перед Банком, а также в
иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями, совершить у организатора
торговли сделку РЕПО в отношении ликвидных ценных бумаг Клиента в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями;
1.4.2. Банк вправе без предварительного и последующего согласия Клиента
осуществить принудительное исполнение обязательств Клиента по необеспеченным
сделкам, в том числе обязательств перед Банком по уплате расходов и вознаграждения, в
порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
1.5. Банк не принимает к исполнению поручение Клиента на совершение
необеспеченной сделки, а также иное поручение/заявление Клиента на совершение
операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента на счете расчетов, если
в результате их исполнения стоимость портфеля Клиента станет меньше
соответствующего ему размера начальной маржи или в результате которых
положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью портфеля
Клиента увеличится.
Требование настоящего пункта не применяется в следующих случаях:
1) в случае, если соответствующие действия Банка (в том числе подача заявок на
организованных торгах) приходятся на момент времени, в который стоимость портфеля
Клиента больше или равна скорректированному размеру начальной маржи;
2) в случае, если за счёт средств Клиента исполняются обязанности по уплате
обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Банком обязанностей
налогового агента, решений органов государственной власти;
3) в случае заключения за счёт Клиента договоров РЕПО;
4) в случае удовлетворения Клиринговой организацией требований, обеспеченных
индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Банком обязательств из сделок, совершённых за счёт
Клиента;
5) в случае исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг.
1.6. Банк вправе без объяснения причин отказать Клиенту в исполнении поручения
на совершение необеспеченной сделки, в том числе в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
2. Условия заключения сделок РЕПО
2.1. Банк заключает в интересах Клиента одну или несколько сделок РЕПО в
следующих случаях:
2.1.1. в случае отсутствия на счёте расчётов Клиента денежных средств в размере,
достаточном для исполнения обязательств по заключённым в интересах Клиента
необеспеченным сделкам. Достаточность денежных средств определяется на момент
окончания торговой сессии организатора торговли того дня, в который должны быть
проведены расчёты по таким сделкам. При этом сумма первой части сделки РЕПО должна
быть равна либо может превышать сумму, недостающую для проведения расчётов по
указанным сделкам ;
2.1.2. в случае, если на счёте расчётов Клиента недостаточно денежных средств для
уплаты Банку вознаграждения и возмещения понесённых им расходов в связи с
исполнением поручений Клиента. При этом сумма первой части сделки РЕПО должна
78
Правила брокерского обслуживания Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
быть равна либо может превышать размер денежных средств, необходимый для уплаты
Клиентом Банку указанных вознаграждения и расходов;
2.1.3. в случае, если на счёте расчётов Клиента недостаточно денежных средств для
исполнения обязательств по второй части сделок РЕПО, заключённых в случаях,
предусмотренных пунктами 2.1.1- 2.1.2 настоящих Условий. При этом сумма первой части
сделки РЕПО должна быть равна либо может превышать размер денежных средств,
недостающих для исполнения Клиентом своих обязательств.
2.2. Банк заключает в интересах Клиента сделки РЕПО с соблюдением следующих
условий:
- сделка РЕПО заключается через организатора торговли;
- первая часть сделки РЕПО исполняется в день совершения операции РЕПО после
окончания торгов у организатора торговли;
- совершение первой части сделки РЕПО не приводит к уменьшению размера
начальной маржи;
- в соответствии с первой частью сделки РЕПО Клиент осуществляет поставку, а
контрагент осуществляет оплату ценных бумаг в сумме, достаточной для погашения
задолженности Клиента перед Банком по денежным средствам;
- вторая часть сделки РЕПО исполняется контрагентом до начала торгов у
организатора торговли, проводимых на следующий рабочий день после исполнения
первой части сделки РЕПО;
- вторая часть сделки РЕПО должна быть исполнена Клиентом до окончания
торговой сессии, проводимой на следующий рабочий день после исполнения первой части
сделки РЕПО.
2.3. Выбор ликвидных ценных бумаг Клиента для заключения сделок РЕПО,
предусмотренных настоящими Условиями, осуществляется по усмотрению Банка.
2.4. Подписанный Клиентом Договор присоединения к настоящим Условиям
является надлежащим образом направленным Банку поручением на заключение сделок
РЕПО, указанных в пунктах 2.1.-2.2. настоящих Условий.
2.5. Сделка РЕПО заключается по ставке, предусмотренной Тарифом Банка.
3. Контроль стоимости портфеля Клиента и размеров начальной и минимальной
маржи. Порядок закрытия позиций Клиента.
3.1. С целью управления возникающими рисками Банк осуществляет расчёт
стоимости портфеля Клиента, размера начальной маржи и размера минимальной маржи в
следующих случаях:
- в момент принятия от Клиента поручения на совершение необеспеченной сделки,
поручения/заявления Клиента на совершение операций с ценными бумагами и/или
денежными средствами Клиента на счете расчетов;
- в момент исполнения поручения Клиента на совершение необеспеченной сделки;
- на момент завершения основной торговой сессии текущего торгового дня
организатора торговли;
- при изменении Клиринговой организацией значения ставки, которую использовал
Банк для определения размера начальной маржи - не позднее одного часа с момента ее
раскрытия на официальном сайте Клиринговой организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" или с момента предоставления Банку
Клиринговой организацией сведений об указанной ставке;
79
Правила брокерского обслуживания Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
- в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ, а также в
случаях, когда Банк считает необходимым осуществить расчёт указанных показателей с
целью контроля рисков.
Кроме того, в момент в момент принятия от Клиента поручения на совершение
необеспеченной сделки, поручения/заявления Клиента на совершение операций с
ценными бумагами и/или денежными средствами Клиента на счете расчетов Банк
осуществляет расчет скорректированного размера начальной маржи.
Если при расчёте установлено, что стоимость портфеля Клиента стала меньше
скорректированного размера начальной маржи, Банк не принимает к исполнению
поданное Клиентом поручение на совершение необеспеченной сделки, а также иное
поручение/заявление Клиента на совершение операций с ценными бумагами и денежными
средствами Клиента на счете расчетов.
3.2. Если при расчёте установлено, что стоимость портфеля Клиента стала меньше
размера начальной маржи, Банк направляет Клиенту уведомление об этом (далее уведомление) посредством ПО QUIK МР «Брокер»/ПО «PocketQUIK», а также по
электронной почте по адресу, указанному Клиентом в договоре присоединения к
Условиям, в течение одного часа с момента осуществления указанного расчёта.
Уведомление содержит информацию о стоимости портфеля Клиента, о размере
начальной маржи и о размере минимальной маржи на момент возникновения основания
для направления уведомления, а также информацию о возможных последствиях, которые
могут наступить в случае, если стоимость портфеля Клиента станет меньше размера
минимальной маржи.
С целью снижения размера начальной маржи и (или) увеличения стоимости
портфеля Клиента Клиент (Представитель Клиента) может пополнить счет расчетов и/ или
совершить действия для зачисления на торговый раздел счёта депо Клиента ценных
бумаг, входящих в перечень ликвидных ценных бумаг, установленный Банком
3.3. Если при расчёте установлено, что стоимость портфеля Клиента стала меньше
размера минимальной маржи, Банк до окончания основной торговой сессии проведения
организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное
обстоятельство, без предварительного и последующего согласия Клиента, осуществляет
закрытие позиций Клиента.
Закрытие позиций заключается в принудительной продаже Банком на
организованных торгах организатора торговли ценных бумаг Клиента по выбору Банка, в
результате которой стоимость портфеля Клиента станет больше либо равна размеру
минимальной маржи. Принудительная продажа ценных бумаг Клиента осуществляется по
текущей цене. Для принудительной продажи предварительного и/или последующего
согласия Клиента не требуется.
Закрытие позиций Клиента не осуществляется, если до принятия Банком мер по закрытию
позиций стоимость портфеля этого Клиента превысит размер минимальной маржи или
если размер минимальной маржи станет равен нулю при отрицательной стоимости
портфеля Клиента.
3.4. Если расчёт, в результате которого Банком установлено, что стоимость
портфеля Клиента стала меньше размера минимальной маржи, осуществлён не ранее чем
за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов
ценными бумагами, Банк осуществляет закрытие позиций не позднее окончания
следующей основной торговой сессии организатора торговли.
В случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными
бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до
80
Правила брокерского обслуживания Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными
бумагами, Банк осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей
основной торговой сессии организатора торговли.
3.6. В результате закрытия позиций Клиента стоимость его портфеля должна стать
равной размеру начальной маржи или превысить его на величину, составляющую не более
5 (пяти) процентов от стоимости портфеля Клиента.
3.7. Банк удерживает полученные в результате закрытия позиций Клиента
денежные средства со счёта расчётов Клиента для погашения обязательств Клиента, в том
числе по уплате Банку вознаграждения и возмещения понесённых им расходов.
3.8. В случае недостаточности денежных средств, полученных в результате
закрытия Банком позиций Клиента, для погашения задолженности Клиента перед Банком,
в том числе для оплаты Банку вознаграждения и возмещения понесённых им расходов,
Банк направляет Клиенту письменное требование о порядке погашения задолженности в
части недостающей суммы, которое должно быть исполнено Клиентом не позднее 5 (пяти)
рабочих дней, следующих за днем получения указанного требования, путем пополнения
счета расчетов Клиента денежными средствами или иным способом, указанным Банком.
3.9. Банк предоставляет Клиенту доступ к информации о стоимости портфеля
Клиента, размере начальной маржи, размере минимальной маржи, а также к иным
показателям, определяющим возможность совершения необеспеченных сделок
посредством ПО QUIK МР «Брокер»/ПО «PocketQUIK.
3.10. Для расчёта стоимости портфеля Клиента, размеров начальной маржи и
минимальной маржи, скорректированного размера начальной маржи, для определения
цены ценной бумаги используется информация организатора торговли и Клиринговой
организации.
3.11. Банк не несёт ответственности перед Клиентом за его убытки, возникшие в
результате совершения по поручению Клиента необеспеченных сделок, сделок РЕПО,
предусмотренных настоящими Условиями, а также в результате закрытия Банком позиций
Клиента в соответствии с настоящими Условиями.
4. Заключительные положения
4.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять/дополнять Условия,
уведомив об этом Клиента путем размещения изменений и дополнений в Условия в
специально отведенных для информирования Клиентов местах, расположенных в
помещениях Банка, а также иным способом.
4.2. Договор присоединения прекращает свое действие в следующих случаях:
4.2.1. в случае его расторжения по инициативе любой из Сторон;
4.2.2. в случае прекращения действия договора присоединения к Правилам
брокерского обслуживания Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг (Приложение 13 к Правилам);
4.2.3. в случае прекращения действия договора присоединения к Условиям
предоставления технического доступа к торговой системе Закрытого акционерного
общества «Фондовая биржа ММВБ» (Приложение 8 к Условиям предоставления
81
Правила брокерского обслуживания Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг
технического доступа к торговой системе Закрытого акционерного общества «Фондовая
биржа ММВБ»).
4.3. Договор присоединения может быть расторгнут по инициативе любой из
Сторон в следующем порядке:
– с момента получения Банком от Клиента письменного заявления о
расторжении договора присоединения (Приложение 3 к настоящим Условиям). При этом
Клиент вправе расторгнуть договор присоединения к настоящим Условиям только при
условии отсутствия задолженности перед Банком, в том числе задолженности по уплате
вознаграждения Банку и компенсации расходов.
- по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления Банком Клиенту
письменного уведомления о расторжении договора присоединения (Приложение 4 к
настоящим Условиям).
4.4. Во всем остальном, не предусмотренном договором присоединения к
настоящим Условиям и Условиями, стороны руководствуются Правилами и действующим
законодательством. В случае противоречия между положениями настоящих Условий и
Правил подлежат применению положения Условий.
4.5. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 являются неотъемлемой частью настоящих
Условий.
82