Форматы отчетных форм в рамках проведения Федеральным

2015, Москва
ФОРМАТЫ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ В РАМКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
КАЗНАЧЕЙСТВОМ ОПЕРАЦИЙ РЕПО С
КОРЗИНОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
ПО ПЕРВОЙ ЧАСТИ РЕПО
4. Заключение сделок
2. Подтверждение
Bloomberg
4. Происходит заключение
сделок по правилам
аукциона
2. Перечень заявок
5. Банк России получает реестр
сделок
6. Банк России направляет
реестр сделок в НРД
1. Отбор
заявок
1. Отбор
заявок
ФК
7. Отчеты о
приеме
сделки
2. Заемщик направляет заявки
на аукцион через Bloomberg
3. Банк России направляет
акцепты заявок в Bloomberg
как агент ФК
5. Реестр сделок
Банк России
1. ФК готовит решение о
проведении отбора заявок
12. Отчет о
завершении расчетов,
отчет об обязательствах
и их обеспеченности,
7. Отчеты о
приеме
сделки
6. Реестр сделок
Кредитная
организация
10. Клиринг
11. Расчеты
8. НРД подбирает ценные
бумаги в обеспечение,
возможен частичный подбор
9. НРД сообщает о блокировке
при подбора бумаг
9. Отчет о
блокировке по
итогам
подбора
обеспечения
НРД
8. Подбор ценных бумаг
7. НРД отчитывается сторонам
о приеме сделок
12. Отчет о
завершении расчетов,
отчет об обязательствах
и их обеспеченности,
10. НРД проводит клиринг
11. НРД осуществляет перевод
денег и ценных бумаг по
итогам клиринга и
регистрирует обязательства
по 2-м частям сделок
12. НРД направляет сторонам
отчеты о завершении
расчетов, об обязательствах
и их обеспеченности
2
ОБЩЕЕ С ОТЧЕТАМИ ПО СДЕЛКАМ РЕПО С БР
1. Тот же перечень отчетов, та же их структура, те же заполняемые и
незаполняемые поля
2. Тот же код раздела учета обеспечения: тип “BR” далее
депозитарный код заемщика
3. Тот же регламент выдачи отчетов
4. Та же валюта РЕПО
ОТЛИЧИЯ ОТ ОТЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ РЕПО С БР
1. Группа сделок “KZN1” (по сделкам Банка России “CBR1”)
2. Код типа Генерального соглашения “RKZN”, наименование типа
Генерального соглашения «Генеральное соглашение об общих
условиях совершения Федеральным Казначейством и кредитной
организацией сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке»
3. Иной номер счета депо и код контрагента “TRROSKAZNA01”
4. Код корзины всегда “GCFEDBONDS”
5. Отсутствуют отчеты по компенсационным взносам, переносу даты
3
ОТЧЕТЫ В РАМКАХ
ПЕРВОЙ ЧАСТИ РЕПО
1. Клиринговые:
MS009 (MT575) – Подтверждение осуществления расчетов по первой части на в
клиринговом сеансе
MS007 (MT537) – Неисполненные первые части в сеансе
MS194 (MT545/MT547) – Отчет о расчете первой части сделки
2. Депозитарные
MS101 (MT546) – Отчет заемщику об исполнении депозитарного поручения (блокировка)
при подборе обеспечения перед клирингом
MS102 (MT546/MT544) – отчет об исполнении сводного депозитарного поручения
переводов по расчетам по первой части
3. Управления обеспечением
MS018 (MT558) – Отчет о регистрации обязательств по первой части сделки (прием
сделки)
MS018 (MT558) – Отчет о регистрации обязательств по второй части сделки
MS218 - Cводный отчет об изменениях обязательств по вторым частям сделок
MS118 (MT569) – Отчет о составе обязательств по вторым частям сделок и их
обеспеченности
4. Банковские
MT900/MT910 – дебетовое/кредитовое авизо об исполнении сводного платежного
поручения по расчетам по первой части
4
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
ПО ВТОРОЙ ЧАСТИ РЕПО
ФК
5. Отчеты о движении
активов
4. Отчеты об
исполненных и
неисполненных
обязательствах
3. Отчеты о
завершении расчетов
Кредитная
организация
4. Отчеты об
исполненных и
неисполненных
обязательствах
НРД
1. Клиринг
2. Расчеты
3. Отчеты о
завершении расчетов
1. НРД проводит клиринг,
учитывая обязательства
по исполняемым первым и
вторым частям РЕПО
2. НРД осуществляет
перевод денег и ценных
бумаг по итогам клиринга
3. НРД направляет сторонам
отчеты о завершении
расчетов
4. НРД направляет сторонам
отчеты об исполненных и
неисполненных
обязательствах
5. НРД направляет Банку
сторонам о движении
активов
5
ОТЧЕТЫ В РАМКАХ
ВТОРОЙ ЧАСТИ РЕПО
1. Клиринговые:
MS009 (MT575) – Подтверждение осуществления расчетов по второй части на в
клиринговом сеансе
MS007 (MT537) – Неисполненные вторые части в сеансе
MS194 (MT545/MT547) – Отчет о расчете второй части сделки
2. Депозитарные
MS102 (MT546/MT544) – отчет об исполнении сводного депозитарного поручения
переводов по расчетам по второй части
3. Управления обеспечением
MS018 (MT558) – Отчет о закрытии обязательств по второй части сделки
MS218 - Cводный отчет об изменениях обязательств по вторым частям сделок
MS118 (MT569) – Отчет о составе обязательств по вторым частям сделок и их
обеспеченности
4. Банковские
MT900/MT910 – дебетовое/кредитовое авизо об исполнении сводного платежного
поручения по расчетам по второй части
6
ОТЧЕТЫ ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ
ВТОРОЙ ЧАСТИ РЕПО
1. Клиринговые:
MS007 (MT537) – Неисполненные вторые части в сеансе
MS194 (MT545/MT547) – Отчет о расчете второй части сделки (тип расчета
OUTS)
2. Депозитарные
MS101 (MT546) – отчет о разблокировке обеспечения (только у кредитора)
3. Управления обеспечением
MS018 (MT558) – Отчет о прекращении учета обязательств по второй части
сделки
MS218 - Cводный отчет об изменениях обязательств по вторым частям
сделок, по расписанию сеансов
MS118 (MT569) – Отчет о составе обязательств по вторым частям сделок и их
обеспеченности
MS318 (MT569) – Отчет об обязательствах по прекращенной сделке РЕПО
7
ОТЧЕТЫ ПРИ РАБОТЕ СУО НРД (ПЕРЕОЦЕНКА,
МАРЖИРОВАНИЕ И Т.Д., А ТАКЖЕ ПРИ ЗАМЕНАХ
1. Управления обеспечением
MS018 (MT558) – Отчет об изменении обязательств по второй части сделки по
составу и/или количеству ценных бумаг
замена, код действия CADJ
MS218 - Cводный отчет об изменениях обязательств по вторым частям
сделок, по расписанию сеансов
MS118 (MT569) – Отчет о составе обязательств по вторым частям сделок и их
обеспеченности, по расписанию сеансов
2. Депозитарные
MS101 (MT546/MT544) – отчет о переводах в рамках замен
В операциях с ФК отсутствуют компенсационные взносы
в бумагах и деньгах, автоматический ролловер
В операциях с ФК крайне маловероятны передача
доходов по бумагам в РЕПО заемщику, обработка КД,
автозамена перед КД
8
ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ
ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТОВ*
Переоценка обязательств, Mark-to-Market (10.30):
10.35:
MS118, MS018, MS218, MS101
Первый клиринговый сеанс (12.00):
12.05:
MS101
12.10:
MS007, MS009, MS018, MS218, MS118, MS194, MS102, MT900/910
Второй клиринговой сеанс (16.00):
16.05:
MS101
16.10:
MS007, MS009, MS018, MS218, MS118, MS194, MS102, MT900/910
Третий клиринговый сеанс (19:40):
19.45:
MS101
19.50:
MS007, MS009, MS018, MS218, MS118, MS194, MS102, MT900/910
Закрытие операционного дня (21:30)
21.30:
MS118, MS218
*Представленный временной регламент получения отчетов является ориентировочным
9
КОНТАКТЫ
Алина Акчурина
Управляющий директор по развитию систем управления обеспечением, НКО ЗАО НРД
Тел.: +7 (495) 234-48-27
E-mail: [email protected]
Светлана Тимашева
руководитель направления по развитию СУО и трехсторонних сервисов, НКО ЗАО НРД
Тел.: +7 (495) 234-48-27
E-mail: [email protected]
Наталья Тарасенко
Главный специалист отдел спровождения клиентов, НКО ЗАО НРД
Тел.: +7 (495) 234-99-60
E-mail: [email protected]
10
ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА





Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания
считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату
настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в
подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же
факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или
же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или
гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения,
изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или
работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате
халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об
исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам
менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и
неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения,
свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими
прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей
бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые
сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее
дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах,
относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные
функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка
конкурентоспособности;
 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или
пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах,
на которых основаны эти прогнозные заявления.