Батукаев_Чимидова_АспектыБанковскогоКризсаx

УДК 336.71 (045)
Б 28
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Батукаев А.Т., Чимидова И.Д.,
научный руководитель канд. экон. наук Беккер Е. Г.
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Следствием падения цен на углеводороды благодаря ряду экономических и
политических факторов, стало падения курса рубля к доллару США и европейской
валюте. Это создало значительные трудности для экономики России, обострило ее
структурные проблемы (слабую диверсификацию и зависимость от рынка сырья),
отрицательно сказалось на общей динамике роста экономики. В данной статье
рассматривается кризис российской экономики и его влияние на жизнь граждан.
Для описания ситуации, прежде всего, необходимо начать с теоретического
обоснования данной проблемы. В данный момент нет точного определения понятия
«банковский кризис», поэтому будет целесообразно привести несколько из них.
Многие
экономисты
пользуются
определением
из
«Советского
энциклопедического словаря», в котором словосочетание «банковский кризис»
приравнивается к кризису денежно-кредитной системы. По мнению советских
экономистов, банковский кризис – это периодически повторяющиеся нарушения
сбалансированности денежно-кредитной системы, которое выражается в массовом
изъятии вкладов, резком сокращении коммерческого и банковского кредита, росте
финансовых банкротств, погоне за наличными деньгами и золотом, значительном
повышении нормы процента.
Международный валютный фонд (МВФ) определил критерии банковского
кризиса в экономике более точно. Для подтверждения факта банковского кризиса, по
мнению специалистов МВФ, должны соблюдаться следующие условия:
 затраты государственных органов на оказание поддержки проблемным
банкам составили по крайней мере 2 % валового внутреннего продукта;
 государство взяло на себя либо создало ряд органов по гарантированному
возврату потерянных депозитов.
 отношение безнадежных к взысканию активов к общим активам банковской
системы превысило 10 %;
 банками были предприняты чрезвычайные меры, такие как замораживание
вкладов, приостановка работы;
 проводилась национализация проблемных банков. [5, с. 5]
Кризис, начавшийся в 2014 г. и активно продолжающийся по настоящее время,
затронул все основные сферы функционирования экономики, в частности и
банковскую. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП) в своих прогнозах называют его – системным банковским
кризисом. В ходе него протекают процессы:
1) изъятия клиентами значительной доли средств со счетов и депозитов;
2) превышение доли проблемных активов в общих активах банковской системы
более чем на 10%;
1
3) проведение реорганизации или национализации значительной части (более
10%) банков или масштабная (в объеме более 2% ВВП) единовременная
рекапитализация1 банков государством.
Целью рекапитализации, как можно понять из определения, является
сглаживание последствий первых двух пунктов за счет увеличения банковских
капиталов. Исходя из данных отчетов ЦМАКП, первый процесс выполнялся в
I квартале 2014 г., когда средства всех категорий банковских клиентов на счетах и
депозитах сократились на 1,4%, в том числе средства физических лиц – на 3,9%. [2].
Также возможно выполнение второго пункта, поскольку доля проблемных активов, в
конце 2014 г. составляла 8% [6].
Возможность возникновения кризиса экспертами определяется по величине
сводного опережающего индекса2. Его порог составляет 0,098. Любое значение выше
будет свидетельствовать о предрасположенности банковской сферы к кризису. Так, в
декабре 2014 г. индекс был равен 0,10, что свидетельствовало о явной угрозе кризиса в
банковской сфере [2].
Основной сложностью данного кризиса, которая тормозит его скорейшее
устранение, является тот факт, что у населения может не хватить имеющихся резервов
и экономические потери рядовых граждан могут быть очень существенными. То есть
они не смогут погасить свои задолженности банкам. Первыми с подобной ситуацией
столкнулись вкладчики по валютной ипотеке, у которых из-за стремительного роста
валюты по отношению к рублю долг возрос в несколько раз. Во время кризиса 20082009 гг. характерной особенностью поведения населения было бегство в иностранную
валюту. Относительная динамика характеризует данную ситуацию достаточно
наглядно: в 2014 г. доля кредитов в иностранной валюте составляла 2% от общего
объема кредитов, что незначительно по сравнению с 15% в 2008 г. [3].
Из-за высокой активности банков в сфере кредитования по итогам прошлых лет,
сейчас можно наблюдать рост долговой нагрузки в иностранной валюте. Например, на
1 января 2009 г. доля просроченной задолженности по жилищным кредитам россиянам
в иностранной валюте в общей сумме задолженности по данному виду кредита
составляла 2,5%. Это почти в 5 раз ниже, чем текущий уровень просроченной
задолженности по аналогичному показателю, составивший на 1 марта 2015 г. 19 534
млн. руб. или 13,1% [4].
На диаграмме 1 наблюдается постепенный рост задолженности по ипотечным
валютным кредитам с середины прошлого года. В феврале данный показатель в
абсолютном выражении достиг своего максимума за рассматриваемый период из-за
сильного подорожания бивалютной корзины. После чего началось снижение
задолженности вследствие укрепления рубля. В доле валютной задолженности
относительно общей проявляется схожая динамика. Тем не менее, волатильность
относительного показателя меньше за счет сокращения общего объема кредитования в
стране.
Рекапитализация - характеристика деятельности банковского сектора экономики, обозначающая
восстановление уставных капиталов банков и других кредитных организаций.
2
Для составления сводного опережающего индикатора используются семь показателей: отношение
рублевых ликвидных активов и фонда обязательных резервов банков к совокупным активам банков,
изменение отношения кредитов банков частному сектору к ВВП за два года, реальный эффективный
курс рубля, темп роста физического объема ВВП за 12 месяцев, изменение уровня безработицы за 12
месяцев и отношение совокупного внешнего долга к золотовалютным резервам.
1
2
Диаграмма 1
Величина задолженности в иностранной валюте, млн.руб
15.0
200,000
14.1
14.2
14.0
14.2
14.5
12.6
12.7
13.2
150,000
143,776
%
Доля просроченной задолженности, %
100,000
108,562
117,052
128,546
136,379
01/08/2014
01/09/2014
01/10/2014
01/11/2014
01/12/2014
01/01/2015
164,954
104,498
5.0
104,295
10.0
0.0
млн. руб.
Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам в иностранной
валюте, предоставленным кредитными организациями, 01.08.2014 - 01.03.2015 гг.
50,000
0
01/02/2015
01/03/2015
Источник: составлено авторами на основе данных: Центральный банк Российской Федерации //
Отдельные показатели (сгруппированные по величине активов), характеризующие деятельность
кредитных организаций на рынке ипотечного жилищного кредитования [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2015&TblID=4-8 (Дата обращения: 02.04.2015).
Главными рисками банковского кризиса являются:
 недостаточное обеспечение капиталом у банков (на фоне падения прибыли);
 трудности в привлечении капитала на внутренних и международных рынках;
 проблема рефинансирования более чем 100 млрд. внешней задолженности;
 возможный отток вкладчиков;
 возрастающее количество просроченных кредитов.
Вследствие проблем с обеспечением капиталом банков, у людей нет
возможности для взятия кредита с целью погашения остальных долгов. Таким образом,
получается замкнутый круг: у людей нет денег, чтобы погасить задолженность по
кредиту, у банков в свою очередь тоже нет денег, чтобы выдавать кредиты людям и нет
возможности привлечь заемный капитал у внешних кредиторов. И это по нарастающей
усугубляет кризис, что в итоге все равно сказывается на населении.
В целях привлечения средств, банки пошли на завышение процентной ставки
для вкладчиков, но одновременно увеличивается риск для вкладчиков, что банк может
обанкротиться, поскольку не сможет выплатить такие высокие проценты всем, и тогда
они потеряют вложенные средства. С целью борьбы с подобным завышением
государство может обязать банки вносить дополнительные платежи в фонды Агентства
по страхованию вкладов (АСВ) уже с 1 июля 2015 г., согласно предусмотренным
поправкам в ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации». Принцип действия страховой системы следующий: «вводится
дифференцированная шкала взносов, по которой банк, превысивший базовую
процентную ставку по депозитам, например, на 3 процентных пункта, заплатит в фонд
в 6,5 раза больше денег» [4]. Но если сохранять средние ставки ниже инфляции, то
россияне предпочтут покупку иностранной валюты депозитам, что затруднит банкам
кредитование реального сектора отечественной экономики.
Однако все эти последствия не означают, что выхода из кризиса нет. Меры для
этого активно предпринимаются государством. Самой существенной является передача
Министерством финансов денежных средств в Агентство по страхованию вкладов
3
(АСВ) с целью докапитализации3 банков. АСВ получило право размещения бюджетных
средств в привилегированные акции банков и их обязательства по кредитам и
облигационным займам. Общий объем такой докапитализации – 1 трлн. руб. Согласно
установленным критериям – системная значимость, объем депозитов и важность банков для
конкретного российского региона, размер собственных средств не менее 25 млрд. руб. на
поддержку могут рассчитывать только крупные банки. Соответственно контроль за их
деятельностью усилится, что может привести к смягчению последствий кризиса.
В заключении, необходимо отметить, что в современном глобальном мире
кризис наглядно продемонстрировал значительную степень международной
взаимосвязанности и взаимозависимости в сфере экономики и финансов, в социальной
сфере. Главными последствиями кризиса стало общее сокращение экономики
Российской Федерации и создание социальной напряженности в стране.
Для преодоления сложившегося кризиса необходимы энергичные меры
системного характера на основе скоординированных действий всех мировых держав,
международных финансовых и экономических институтов. Правительство Российской
Федерации и ЦБ Российской Федерации уже предприняли шаги, которые способствуют
выходу нашей страны из кризиса. И можно с уверенностью сказать, что к марту 2015 г.,
эти действия себя полностью оправдывают.
Список литературы
1. Маркелов Р. Ставки биты. Высокие проценты по вкладам могут разорить не
только клиентов, но и банки // Российская Газета [Электронный ресурс] – URL:
http://www.rg.ru/2015/02/27/banki.html (Дата обращения: 22.03.2015)
2. Опережающие индикаторы ЦМАКП [Электронный ресурс] –
URL:
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/SOI/SOI_mar_2015.pdf (Дата обращения:
22.03.2015).
3. Показатели деятельности кредитных организаций [Электронный ресурс] – URL:
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub (Дата обращения: 22.03.2015).
4. Сведения о жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями
физическим лицам-резидентам в иностранной валюте [Электронный ресурс] – URL:
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=4-2&pid=ipoteka&sid=ITM_37596
(Дата
обращения: 22.03.2015).
5. Laeven Lucand Valencia Fabián. IMF Working Paper № 12/163. Systemic Banking
Crises Database: An Update – International Monetary Fund, 2012, 32 p.
6. Standard&Poor's. McGraw Hill Financial| Россия [Электронный ресурс] – URL:
http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home (Дата обращения: 22.03.2015).
3
Докапитализация – увеличение собственного капитала банков.
4