Пример Алгоритма1(FORTS).

Алгоритм для работы на FORTS.
Этот алгоритм дает четкую систему торговли, от которой НЕЛЬЗЯ отклоняться.
1. Торгуемые инструменты:
1 . Si стоп – 0,2% от цены (при цене 50 000 – примерно 100 пунктов)
2. RTS стоп -0,2% от цены (при цене 100 000 – примерно 200 пунктов)
Дополнительно смотреть: корреляция SI и RTS между собой, фьючерсы Сбербанка и
Газпрома(их направление и уровни) для подтверждения сигналов.
Торговля ведется с 11:00 до 18:45. Первый час и вечернюю сессию не торгую.
2. Ключевые точки.
Утром, до открытия торгов, смотрю графики D1 торгуемых инструментов:
1. Общий глобальный тренд последнего месяца – двух.
2. Ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления (ближайшие экстремы цены)
провожу по ним уровни. Смотрю, встречались ли они раньше в истории, если да – это еще
больше усиливает эти уровни. Эти уровни образуют мой торговый канал.
3. Смотрю как цена ведет себя внутри канала, от какого уровня она отбилась и куда идет:
какие свечи были в последние 2 – 3 дня, есть ли запас хода до следующего уровня, есть ли
ложные пробои, возможен ли разворот или пробой.
4. Оцениваю, как мы закрылись вчера (ATR, размах, хай и лоу вчерашнего дня).
5. После определения общего тренда перехожу на таймфрейм М5.
Провожу уровни по хай и лоу вчерашнего дня – это образует рабочий канал на сегодня, но в
нем торговля ведется ТОЛЬКО в сторону дневного тренда:
Если на дневке есть сильный тренд – то торговля начинается после пробоя
внутредневного канала в сторону тренда.
Если на дневке мы зажаты в узком канале (в последние дни боковик) – то торговля
начинается после ложного пробоя, возврата и закрепления во внутредневном канале.
Торговать в данном случае можно и в лонг и в шорт.
Пример:
График D1
ГрафикD1. Глобальный тренд – шорт. В данном случае считаю важными 2 уровня: верхний –
экстрем отката, нижний – преидущий лоу. Мы сделали ложный пробой обнвив лоу, зашли
обратно за уровень и закрылись выше уровня. Считаю что внутри дня можно идти в лонг по
локальной модели до верхнего уровня. Далее ухожу на М5 и провожу уровни по хай и лоу
последнего дня:
График М5
Красные уровни пришли с дневки, желтые – Хай и Лоу вчерашнего дня. Считаю что после
закрепления цены выше хая вчерашнего дня можно вставать в лонг до верхнего красного
уровня.
3. Торгуемый паттерн.
Свечной ложный пробой относительно прошлого хая/лоу на графике М5.
Условия (Для лонга):
1. Предыдущая свеча шотровая.
2. Свеча ложного пробоя образует новый лоу.
3. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.
4. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.
5. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????
Условия (Для шорта):
6. Предыдущая свеча лонговая.
7. Свеча ложного пробоя образует новый хай.
8. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.
9. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.
10. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????
4. Модель: Ложный пробой.
1. На графике M5 жду подходов к уровням.
2. Жду, пока один из этих уровней пробьют, после этого жду, пока цена вернется за
уровень.
3. Точкой входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного
пробоя.
4. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по
цене закрытия.
5. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
6. Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование
количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).
Модель: Пробой и закрепление.
1. На графике M5 жду подходов к уровням.
2. Жду, пока один из этих уровней пробьют (с импульсом и закреплением).
3. Точной входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного
пробоя.
4. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по
цене закрытия.
5. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
6. Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование
количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).
5. Выход из позиции.
После выставления ордера уровни стопа и тейка не передвигаются. Либо стоп либо тейк
(иначе сломается статистика).
Выход частями:
1 контракт – 3 к 1
2 контракта – частями : 1 контракт - 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1
3 контракта – частями : 2 контракт - 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1
4 контракта – частями : 2 контракт - 3 к 1, 2 контракта – 4 к 1
И так далее, но первая часть (3 к 1) контрактов должна быть 50 – 60% от всей позы.
6. Риски.
При оценке потенциала в сделке (3 к 1 и т.д) и формировании позы (насколько короткий
стоп) следует учитывать:
1. Возможность поставить технический стоп (за хвост свечи ложного пробоя или за всю
проторговку).
2. Если такой возможность нет – ставим треть от дневного лимита потерь.
Дневной лимит потерь составляет не более 2% от депозита.
Сделка не может быть заключена если нет потенциала хода минимум 3 к 1 (близко уровни
или стоп слишком велик).
Не терять больше 30% от заработанного в предыдущих сделках за день.
7. Риск менеджмент
1. Максимальный риск на день – 2% от депозита
2. Максимальный риск на сделку - 0,6% от депозита
3. Максимальное количество убыточных сделок подряд за день – 3, после этого не
торговать, смотреть почему и где ошибки. Если их нет – не твой день.
4. НИКОГДА не заходить в сделку если цена уже ушла от точки входа, Вход ТОЛЬКО по цене
закрытия бара, сформировавшего ложный пробой.
8. Рост
1. Если закрыл неделю в плюсе, добавляем позу: От 1 до 5 контрактов – увеличиваем по
одному, после позы в 5 контрактов добавляем 20%, но только со следующей недели.
2. Если закрыл неделю в минусе, убавляем позу: в обратной последовательности, но
только со следующей недели.
9. Статистика
1. После рабочего дня, когда рынок закрыт, делаю скрины сделок с последующим
разбором (правильная ли была сделка, куда рынок пошел дальше, были ли еще точки
входа).
2. Все сделки заносятся в отдельный документ или на сайт статистики для последующего
понимания статистики прибыльных/убыточных сделок, среднего профита/убытка,
среднего прибыльного/убыточного дня или другого периода.