Изменения в Порядок взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД

УТВЕРЖДЕНО
приказом Председателя Правления
НКО ЗАО НРД
от «20» октября 2015 г. № 273
Изменения в Порядок взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД
при оказании услуг по управлению обеспечением в рамках
Договора об оказании услуг по управлению обеспечением.
1)
Изложить определение Допустимого уровня переоценки (трешхолда) Раздела
«Термины и определения» в следующей редакции:
Допустимый уровень переоценки (трешхолд) – величина допустимого значения не
обеспеченных (либо переобеспеченных) ценными бумагами обязательств Клиента, при
превышении которого возникает основание для уплаты Компенсационного взноса.
2)
Изложить определение Рыночной цены Раздела «Термины и определения» в
следующей редакции:
Рыночная цена – цена ценной бумаги, определяемая по данным предыдущего торгового дня
с учетом следующих особенностей.
1. Для Группы сделок РЕПО с Банком России.
Банк России может передать НРД информацию о приоритетах типов цен ценных бумаг, при
этом для определения Рыночной цены могут быть использованы следующие типы цен ценных
бумаг:
- цена, рассчитываемая по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового
кодекса Российской Федерации, утв. Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
(далее – Порядок определения рыночной цены);
- цена, рассчитываемая по данным ЗАО СПВБ в соответствии с Порядком определения
рыночной цены;
- средневзвешенная цена от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
- индикативная цена ценной бумаги, формируемая Саморегулируемой организацией
«Национальная фондовая ассоциация» (далее – цена MIRP);
- цена ценового центра НРД;
- цена, использовавшаяся для подбора ценных бумаг по сделке РЕПО с Банком России с
использованием СУО НРД за предыдущий день.
В случае отсутствия Рыночной цены, определяемой согласно указанной Банком России
последовательности, Рыночная цена для данной Группы сделок РЕПО принимается равной 0
(нулю), за исключением установленных настоящим Порядком случаев.
В случае отсутствия информации от Банка России о приоритете типов цен ценных бумаг
для Группы сделок РЕПО с Банком России применяется общий для всех Групп сделок
порядок определения Рыночной цены.
2. Для всех Групп сделок РЕПО.
Для всех Групп сделок (в том числе для Группы сделок с Банком России в случае отсутствия
информации о приоритете типов цен ценных бумаг) Рыночная цена в СУО определяется
согласно следующей последовательности:
- цена, рассчитываемая по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ;
- в случае отсутствия Рыночной цены, рассчитанной по данным ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ» в соответствии с Порядком определения рыночной цены, Рыночной ценой является
цена, рассчитываемая по данным ЗАО СПВБ в соответствии с Порядком определения
рыночной цены;
- в случае отсутствия Рыночной цены, рассчитанной по данным СПВБ в соответствии с
Порядком определения рыночной цены, Рыночной ценой является индикативная цена ценной
бумаги, формируемая Саморегулируемой организацией «Национальная фондовая ассоциация»
(далее – цена MIRP);
- в случае отсутствия Рыночной цены, рассчитанной по данным ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ», ЗАО СПВБ либо цены MIRP за предыдущий торговый день, используется цена,
взятая из данных ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» либо при их отсутствии - из данных ЗАО
СПВБ, рассчитанная в соответствии с Порядком определения рыночной цены, и последняя по
времени за предыдущие 90 торговых дней;
- в случае отсутствия Рыночной цены за предыдущие 90 торговых дней, Рыночная цена
ценных бумаг, подбираемых в качестве Обеспечения в Сделках РЕПО с Глобальным
кредитором, принимается равной 0 (нулю), за исключением установленных настоящим
Порядком случаев. Для ценных бумаг, подбираемых в качестве Обеспечения в Сделках
междилерского РЕПО, используется последняя по времени ненулевая Рыночная цена.
3. При подборе облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации, и облигаций
Банка России в качестве Обеспечения в Сделках РЕПО с Глобальным кредитором в случае
отсутствия в предшествующий торговый день Рыночной цены, используется последняя по
времени Рыночная цена.
4. При переоценке ценных бумаг, являющихся Обеспечением по Действующим
Сделкам РЕПО, в случае отсутствия в предшествующий торговый день Рыночной цены,
используется последняя по времени ненулевая Рыночная цена.
5. Для купонных облигаций ненулевая рассчитанная Рыночная цена увеличивается на
сумму накопленного купонного дохода (далее – НКД). Значение НКД определяется на
текущий торговый день. Информация о Рыночных ценах с учетом НКД, используемых при
определении стоимости Обеспечения Сделок РЕПО, раскрывается в соответствующем разделе
на сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru.
6. В случае, когда цена ценной бумаги определена в валюте, отличной от российских
рублей (далее по тексту настоящего Порядка также «рубль»), цена ценной бумаги
пересчитывается в российские рубли по установленному Банком России на день пересчета
курсу.
3) Изложить п.6.12 в следующей редакции:
«6.12. Ценные бумаги, переданные по первой части Сделок РЕПО с Глобальным кредитором,
блокируются на разделе «Для расчетов по сделкам РЕПО» торгового счета депо Глобального
кредитора, открытого в НРД.
Ценные бумаги, переданные по первой части Сделок междилерского РЕПО,
блокируются на разделе «Для расчетов по сделкам РЕПО» торгового счета депо Кредитора
при условии, что по данной Сделке РЕПО установлен запрет на повторное использование
ценных бумаг (реюз).
В случае неисполнения Заемщиком обязательств по второй части Сделки РЕПО и
невозможности Переноса даты второй части Сделки РЕПО, ценные бумаги, полученные по
первой части соответствующей Сделки РЕПО и заблокированные на разделе «Для расчетов по
сделкам РЕПО», разблокируются и переводятся служебным поручением НРД:
- по Сделкам РЕПО с Глобальным кредитором - на основной раздел счета депо
владельца Глобального кредитора;
- по Сделкам междилерского РЕПО - на основной раздел торгового счета Кредитора.»
В случае если по Сделке РЕПО не установлен запрет на использование реюза, то
ценные бумаги, переданные по первой части такой Сделки РЕПО, не блокируются на
торговом счете депо Кредитора.
Использование реюза в Сделках РЕПО с Глобальным кредитором не предусмотрено.