Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Согласован
Утвержден
с Национальным Банком
Республики Казахстан
решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"
26 июня 2015 года
(протокол заседания
от 11 декабря 2014 года № 43)
Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан
Введен в действие
с 01 июня 2015 года
КОЖАХМЕТОВ К.Б.
ПОРЯДОК
совершения сделок на фондовом рынке
по схеме T+2
г. Алматы
2014 год
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
ЛИСТ ПОПРАВОК
1.
2.
3.
Изменения и дополнения № 1:
–
согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 26 июня 2015 года;
–
утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол заседания от 11 февраля 2015 года № 2);
–
введены в действие с 01 июня 2015 года.
Изменения и дополнения № 2:
–
согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 14 июля 2015 года;
–
утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол заседания от 19 мая 2015 года № 10);
–
введены в действие с 01 июня 2015 года.
Изменение и дополнение № 3:
–
согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 02 декабря 2015 года;
–
утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол заседания от 12 ноября 2015 года № 26);
–
введены в действие с 13 ноября 2015 года.
2
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан
и уставом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет условия
1
и порядок совершения сделок на фондовом рынке Биржи по схеме T+2 (далее – порядок Т+2).
Статья 1.
Основные понятия и термины
1.
В настоящем Порядке используются понятия и термины, определенные
законодательством Республики Казахстан, и другими внутренними
документами Биржи.
2.
Понятие "обеспечение заявки" или "обеспечение", используемое
в настоящем Порядке, означает находящийся в распоряжении участника
торгов актив (деньги или ценные бумаги), который предназначен для
исполнения обязательств данного участника торгов, возникающих у него
в связи с заключением сделок на проводимых Биржей торгах, и с этой
целью ограничивается Биржей в использовании.
3.
Для целей настоящего Порядка:
4.
1)
под сделками понимаются сделки на фондовом рынке Биржи,
к которым применяется порядок T+2;
2)
под заявками понимаются заявки на заключение сделок на фондовом
рынке Биржи, к которым применяется порядок T+2;
3)
под суммой заявки понимается ее объем в деньгах;
4)
под размером заявки понимается ее объем в штуках ценных бумаг;
5)
под распорядителем счета понимается кастодиан – пользователь
системы подтверждения, предоставляющий своим клиентам (членам
Биржи) право совершать сделки по торговым и денежным счетам,
контролируемым данным кастодианом;
6)
под внутренним документом о клиринге понимается внутренний
документ Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности
2
по сделкам с финансовыми инструментами" ;
7)
под внутренним документом о клиринговых участниках понимается
3
внутренний документ Биржи "Положение о клиринговых участниках" .
Термины, определенные настоящим Порядком, могут также применяться
в других внутренних документах Биржи, в служебной документации
и переписке Биржи и в биржевой информации.
(Данная статья изменена и дополнена решением Биржевого совета от 11 февраля 2015
года и изменена решением Совета директоров Биржи от 19 мая 2015 года).
1
2
3
Общепринятое в мировой практике обозначение сроков осуществления расчетов по биржевым
сделкам (исполнения биржевых сделок) в виде записи "T+n", где T – день биржевых торгов,
в который заключена сделка, а n – срок в рабочих днях между днем заключения сделки и днем
осуществления расчетов по этой сделке.
Утвержден решением Биржевого совета (протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 7) (данная
сноска включена решением Совета директоров Биржи от 19 мая 2015 года).
Утвержден решением Биржевого совета (протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 7) (данная
сноска включена решением Совета директоров Биржи от 19 мая 2015 года).
3
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
Статья 2.
Общие положения о порядке Т+2
1.
2.
Порядок T+2 основан на следующих ключевых подходах (данный абзац
изменен решением Совета директоров Биржи от 12 ноября 2015 года):
1)
порядок Т+2 применяется к сделкам, по которым Биржа проводит
клиринг в соответствии с внутренним документом о клиринге;
2)
сделки вправе заключать только те члены Биржи, которые обладают
действующим статусом клирингового участника в соответствии
с внутренним документом о клиринговых участниках;
3)
заявки на заключение сделок должны быть обеспечены в соответствии
со статьей 2-1 настоящего Порядка;
4)
расчеты по сделкам, не относящимся к операциям репо,
осуществляются на второй рабочий день со дня заключения этих
сделок; расчеты по сделкам, относящимся к операциям репо,
осуществляются согласно срокам этих операций в соответствии
с внутренним документом Биржи "Правила осуществления операций
4
репо" ;
5)
для осуществления расчетов по сделкам используются банковские
и лицевые счета участников торгов, открытые в Центральном
депозитарии (далее каждый по отдельности – банковский счет или
лицевой счет);
6)
сделки и всѐ связанное с ними находятся в сфере действия
внутреннего документа о клиринге.
К Национальному Банку Республики Казахстан, который является
центральным банком Республики Казахстан, представляет собой верхний
(первый) уровень банковской системы, а также осуществляет
государственное регулирование рынка ценных бумаг, не применяются
нормы настоящего Порядка в части обеспечения сделок и уплаты
маржевых и гарантийных взносов (данный пункт включен решением
Совета директоров Биржи от 12 ноября 2015 года).
(Данная статья изменена решением Биржевого совета от 11 февраля 2015 года и решением
Совета директоров Биржи от 19 мая 2015 года).
Статья 2-1.
Требования по обеспечению заявок
1.
Торговая система Биржи принимает заявки только при условии наличия
обеспечения по ним.
Обеспечение заявки может быть полным или частичным (с учетом
особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
Обеспечение заявки является полным, если его размер в деньгах
совпадает с суммой данной заявки либо если его размер в штуках ценных
бумаг совпадает с размером данной заявки.
Обеспечение заявки является частичным, если его размер в деньгах
является меньшим относительно суммы данной заявки либо если его
размер в штуках ценных бумаг является меньшим относительно размера
данной заявки.
2.
4
Размер обеспечения заявки на заключение сделки покупки или продажи
ценных бумаг или сделки репо может быть уменьшен, если нетто-позиция
участника торгов уменьшится в результате заключения данной сделки.
Утвержден решением Биржевого совета (протокол заседания от 29 февраля 2012 года № 4) (данная
сноска включена решением Совета директоров Биржи от 19 мая 2015 года).
4
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
3.
4.
Активы, являющиеся обеспечением заявок, ограничиваются Биржей
в использовании путем блокирования этих активов на банковских и лицевых
счетах участников торгов (обеспечение в виде денег – на банковских
счетах, обеспечение в виде ценных бумаг – на лицевых счетах); при этом:
1)
в торговой системе Биржи блокировка обеспечения на банковском
счете участника торгов отображается как блокировка этого
обеспечения на денежном счете данного участника торгов,
а блокировка обеспечения на лицевом счете участника торгов – как
блокировка этого обеспечения на торговом счете данного участника
торгов;
2)
управление
обеспечением,
подлежащим
блокированию
или
заблокированным
на
банковском
счете
участника
торгов,
осуществляется через денежный счет данного участника торгов
в торговой системе Биржи, а управление обеспечением, подлежащим
блокированию или заблокированным на лицевом счете участника
торгов, осуществляется через торговый счет данного участника торгов
в торговой системе Биржи;
3)
далее в настоящем Порядке исключительно для целей упрощения
обеспечение на банковском счете участника торгов может также
именоваться обеспечением на денежном счете участника торгов
в торговой системе Биржи или обеспечением на денежном счете
участника торгов, а обеспечение на лицевом счете участника торгов –
обеспечением на торговом счете участника торгов в торговой системе
Биржи или обеспечением на торговом счете участника торгов.
Ценные бумаги, заблокированные в качестве обеспечения заявки, могут
быть разблокированы участником торгов при условии, если в качестве
обеспечения этой заявки будет заблокирована начальная маржа
(в казахстанских тенге).
Разблокирование ценных бумаг выполняется участником торгов в свойствах
позиционных счетов на торговом терминале в течение торгового дня, за
исключением дня осуществления расчетов по сделке, для исполнения
обязательств по которой эти ценные бумаги были заблокированы
в качестве обеспечения.
5.
В случае недостаточности обеспечения на клиентском денежном или
торговом счете при подаче участником торгов заявки на заключение сделки
по поручению, и/или за счет, и/или в интересах клиента в качестве
обеспечения этой заявки могут быть использованы деньги, учитываемые на
собственном денежном счете данного участника торгов.
Такое использование осуществляется с согласия данного участника торгов,
которое дается им посредством удовлетворения соответствующего запроса
торговой системы.
6.
Требования по наличию полного или частичного обеспечения заявки
зависят от ее принадлежности к какому-либо из следующих видов:
1)
заявка на продажу ценных бумаг;
2)
заявка на покупку ценных бумаг;
3)
заявка продавца репо на заключение сделки открытия репо на рынке
репо с неттингом;
4)
заявка покупателя репо на заключение сделки открытия репо на рынке
репо с неттингом;
5)
заявка продавца репо на заключение сделки закрытия репо на рынке
репо с неттингом;
6)
заявка покупателя репо на заключение сделки закрытия репо на рынке
репо с неттингом.
5
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
7.
Заявка участника торгов на продажу ценных бумаг должна быть обеспечена
одним из следующих способов:
1)
полностью обеспечена за счет наличия продаваемых ценных бумаг на
лицевом счете этого участника торгов; или
2)
частично обеспечена за счет денег, имеющихся на банковском счете
этого участника торгов и пригодных к использованию в качестве
начальной маржи по данной заявке.
8.
Заявка участника торгов на покупку ценных бумаг должна быть частично
обеспечена за счет денег, имеющихся на банковском счете этого участника
торгов и пригодных к использованию в качестве начальной маржи по
данной заявке.
9.
Заявка продавца репо на заключение сделки открытия репо на рынке репо
с неттингом должна быть полностью обеспечена за счет наличия ценных
бумаг – предмета операции репо на лицевом счете этого участника торгов.
10. Заявка покупателя репо на заключение сделки открытия репо на рынке репо
с неттингом должна быть полностью обеспечена за счет денег, имеющихся
на банковском счете этого участника торгов.
11. Заявка продавца репо на заключение сделки закрытия репо на рынке репо
с неттингом должна быть частично обеспечена за счет денег, имеющихся
на банковском счете этого продавца репо и пригодных к использованию
в качестве начальной маржи по данной заявке.
12. Заявка покупателя репо на заключение сделки закрытия репо на рынке репо
с неттингом должна быть частично обеспечена за счет денег, имеющихся
на банковском счете этого покупателя репо и пригодных к использованию
в качестве начальной маржи по данной заявке.
(Данная статья включена решением Совета директоров Биржи от 19 мая 2015 года).
Статья 3.
Порядок осуществления предторговых процедур
1.
Ежедневно не позднее 10.15 алматинского времени каждого торгового дня
в торговую систему Биржи поступают сведения, рассчитанные клиринговой
системой Биржи в соответствии с внутренним документом о клиринге
(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 19 мая
2015 года):
1)
в разрезе ценных бумаг каждого наименования, принятых на
клиринговое обслуживание, – об их расчетных ценах, о лимитах
изменения их цен и о ставках маржевых взносов по ним (данный
подпункт изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2015
года);
2)
в разрезе каждого торгового (денежного) счета – о значениях позиции
по данному счету и о требованиях по довнесению обеспечения
в случае его недостаточности (данный подпункт изменен решением
Биржевого совета от 11 февраля 2015 года).
2.
Ежедневно не позднее 09.30 алматинского времени каждого торгового дня
Биржа посредством своей торговой системы направляет Центральному
депозитарию приказ на предоставление сведений об остатках денег
и ценных бумаг участников торгов, находящихся на их лицевых
и банковских счетах в Центральном депозитарии (далее – сведения об
остатках).
3.
Центральный депозитарий по получении от Биржи приказа на передачу
сведений об остатках, но не позднее 10.00 алматинского времени
подготавливает и передает сведения об остатках в торговую систему
Биржи.
6
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
4.
5.
Биржа посредством своей торговой системы по полученным от
Центрального депозитария сведениям, указанным в пункте 3 настоящей
статьи, устанавливает на счетах участников торгов в автоматизированном
режиме значения следующих входящих позиций на торговых (денежных)
счетах участников торгов и распорядителей счетов:
1)
собственной денежной позиции каждого участника торгов;
2)
собственной и клиентской позиций по ценным бумагам каждого
наименования каждого участника торгов;
3)
клиентской (агрегированной) денежной позиции каждого участника
торгов с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей
статьи.
Участник торгов либо распорядитель счета по получении посредством
торговой системы Биржи сведений о клиентской (агрегированной) денежной
позиции устанавливает в торговой системе Биржи для каждого своего
клиента значение его входящей (сегрегированной) денежной позиции. При
этом данные значения устанавливаются только для тех клиентов, для
которых необходимо обеспечить возможность подачи заявок (данный абзац
изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2015 года).
В случае если денежные позиции установлены не для всех клиентов,
участник торгов, указанный в абзаце первом настоящего пункта,
предоставляет Бирже в течение торгового дня дополнительные сведения
согласно подпункту 3) пункта 1 статьи 6 настоящего Порядка.
6.
Статья 4.
Биржа
посредством
торговой
системы
незамедлительно
и в автоматизированном режиме передает в клиринговую систему сведения
и значения, указанные в пунктах 4 и 5 настоящей статьи.
Проверка поданной заявки и ее прием
1.
2.
Торговая система Биржи в автоматизированном режиме проверяет каждую
поданную заявку:
1)
на предмет соответствия применимому требованию из
установленных пунктами 7–12 статьи 2-1 настоящего Порядка;
числа
2)
на предмет соблюдения установленных лимитов изменения цены.
В случае отрицательного результата проверки, проведенной в соответствии
с пунктом 1 настоящей статьи, торговая система отклоняет (не принимает)
заявку.
Повторные заявки, поданные взамен отклоненных торговой системой, также
подлежат проверке в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3.
4.
В случае положительного результата проверки, проведенной в соответствии
с пунктом 1 настоящей статьи, торговая система Биржи принимает заявку
и в автоматизированном режиме выполняет следующие действия:
1)
блокирует деньги и/или ценные бумаги в качестве обеспечения данной
заявки;
2)
изменяет значение плановой позиции участника торгов, подавшего
данную заявку, на размер данной заявки по правилу "заявка на покупку
ценных бумаг увеличивает длинную плановую позицию, заявка на
продажу ценных бумаг увеличивает короткую плановую позицию".
В момент окончания торговой сессии неудовлетворенные заявки
автоматически аннулируются торговой системой Биржи в соответствии со
7
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
статьей 2 внутреннего документа Биржи "Положение о методах проведения
5
торгов" ; при этом:
1)
торговая система Биржи разблокирует деньги и/или ценные бумаги,
ранее заблокированные в качестве обеспечения заявок, в том числе
заявок, сроки действия которых еще не истекли;
2)
с началом новой торговой сессии:
заявки, сроки действия которых еще не истекли, подлежат повторной
проверке в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
деньги и/или ценные бумаги, необходимые в качестве обеспечения
заявок, сроки действия которых еще не истекли, подлежат повторному
блокированию в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
(Данная статья изменена и дополнена решением Биржевого совета от 11 февраля 2015
года и изменена решением Совета директоров Биржи от 19 мая 2015 года).
Статья 5.
Заключение сделки
1.
Статья 6.
1)
формируется открытая позиция по отдельному наименованию ценной
бумаги;
2)
меняются значения текущей и плановой позиций. При этом текущая
позиция отражает позицию со значениями денег или ценных бумаг
с учетом обязательств и требований по заключенным сделкам на
текущий момент торгового дня.
2.
Покупатель (продавец) по сделке закрывает открытую позицию на своем
торговом (денежном) счете посредством исполнения обязательств по
заключенной сделке при проведении расчетов в порядке T+2 либо
посредством заключения сделки, противоположной открытой позиции.
3.
Сведения о заключенных в течение торгового дня сделках передаются из
торговой системы Биржи в клиринговую систему в автоматизированном
режиме после завершения торгов.
4.
Биржа по завершению торгов предоставляет участникам торгов
и распорядителям счетов биржевые свидетельства, содержащие сведения
о заключенных сделках.
Процедуры, осуществляемые в период проведения торгов
1.
5
При заключении сделки в торговой системе Биржи в автоматизированном
режиме на торговом (денежном) счете, с использованием которого
заключилась данная сделка:
В течение торгового дня по мере необходимости:
1)
Центральный депозитарий передает в торговую систему Биржи
сведения об остатках на условиях и в порядке, установленных пунктом
2 настоящей статьи;
2)
участник торгов либо распорядитель счета устанавливает сведения
о значениях входящих клиентских денежных позиций и/или позиций по
ценным бумагам;
3)
Биржа пересчитывает и устанавливает в своей торговой системе
ставки маржевых взносов и значения нетто-позиций по торговым
счетам. При этом такие пересчет и установка значений нетто-позиций
Утвержден решением Биржевого совета (протокол заседания от 29 декабря 2004 года № 49) (данная
сноска включена решением Совета директоров Биржи от 19 мая 2015 года).
8
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
по торговым счетам осуществляются после каждой заключенной
в торговой системе Биржи сделки;
4)
в автоматизированном режиме значения плановых позиций
изменяются после каждой поданной в торговую систему Биржи заявки.
(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2015
года).
2.
Сведения об остатках, указанные в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи,
подготавливаются Центральным депозитарием в случае присвоения
лицевому либо банковскому счету (субсчету) участника торгов специального
признака "счет участника торгов" либо снятия такого признака (данный
пункт изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2015 года).
3.
Сведения о ставках маржевых взносов, указанных в подпункте 3) пункта 1
настоящей статьи, готовятся Биржей в случае корректировки требований
(ставок) по маржевым взносам, проводимой в рамках клиринговой сессии
в соответствии с внутренним документом о клиринге и передаются
в торговую систему Биржи незамедлительно после их подготовки (данный
пункт изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2015 года
и решением Совета директоров Биржи от 19 мая 2015 года).
4.
(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 11 февраля
2015 года).
5.
В течение торгового дня Центральный депозитарий предоставляет Бирже:
1)
запрос на списание денег (ценных бумаг) – на основании приказа
участника торгов на регистрацию сделки на внебиржевом рынке или на
основании указания данного участника на списание денег (ценных
бумаг);
2)
уведомление о списании денег (ценных бумаг) – в случае
осуществления списания денег (ценных бумаг) (по факту списания),
приостановления расходных операций или ареста денег (ценных
бумаг) на основании решений органов дознания, и/или следствия,
и/или суда.
(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2015
года).
6.
Биржа по предоставленному Центральным депозитарием запросу на
списание денег (ценных бумаг) осуществляет проверку денежной позиции
(позиции по ценным бумагам) участника торгов по указанным в запросе
реквизитам счета на предмет ее соответствия требованиям к:
1)
достаточности заблокированного обеспечения на собственном
денежном (торговом) счете для исполнения данным участником торгов
нетто-обязательств,
вытекающих
из
поданных
им
заявок
и заключенных сделок;
2)
отсутствию у данного участника неисполненных обязательств.
(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2015
года).
7.
В случае если результаты проверки, указанной в пункте 6 настоящей статьи,
являются отрицательными, Биржа отказывает в удовлетворении запроса на
списание.
В случае если результаты проверки, указанной в пункте 6 настоящей статьи,
являются положительными, Биржа удовлетворяет запрос на списание.
(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2015
года).
9
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
8.
Сообщение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) запроса на
списание Биржа направляет в Центральный депозитарий незамедлительно
после принятия такого решения.
9.
Биржа по предоставленному Центральным депозитарием уведомлению
о списании производит в торговой и клиринговой системах следующие
действия:
1)
изменяет денежную позицию (позицию по ценным бумагам) на
денежном (торговом) счете участника торгов на сумму, указанную
в данном уведомлении (данный абзац изменен решением Биржевого
совета от 11 февраля 2015 года).
Такое изменение осуществляется посредством уменьшения входящей,
текущей и/или плановой собственной и/или клиентской позиции;
2)
Статья 7.
аннулирует (удаляет) активные заявки, поданные в торговую систему
Биржи с использованием торгового (денежного) счета участника торгов,
указанного в данном уведомлении.
Сверка заключенных сделок
1.
Сверка заключенных сделок осуществляется в течение клирингового дня
T+1 до 15.00 алматинского времени на основании сведений, содержащихся
в биржевых свидетельствах и отчетах о результатах клиринговой сессии
(далее – свидетельства и/или отчеты). Сверка заключенных сделок
осуществляется
распорядителями
счетов
посредством
системы
подтверждения сделок и участниками торгов посредством торговой системы
Биржи.
2.
Ответственность за исполнение обязательств по сделкам, по которым
распорядитель счетов предоставил Бирже замечания, и по которым
контрагенты данных сделок предоставили сообщения о несогласии на их
расторжение, несет заключивший такую сделку участник торгов на условиях
и в порядке, установленных настоящим Порядком.
3.
В процессе сверки заключенных сделок осуществляются следующие
процедуры:
1)
распорядители счетов и участники торгов предоставляют Бирже, при
наличии, замечания по сведениям, содержащимся в полученных
данными лицами свидетельствах и/или отчетах;
2)
Биржа по полученным замечаниям выполняет одно или несколько из
следующих действий:
вносит корректировки в свидетельства и/или отчеты;
формирует скорректированные свидетельства и/или отчеты;
предоставляет
участникам
торгов
замечания распорядителей счетов.
4.
уведомления,
содержащие
Участник торгов по получении уведомления о наличии замечаний
у распорядителя счетов, но не позднее 16.30 алматинского времени дня
получения данного уведомления предоставляет Бирже:
1)
поправки в свидетельство и/или отчет; или
2)
запрос на расторжение заключенной сделки. При этом под поправками
подразумеваются поправки, касающиеся изменения номера счета.
Если участник торгов не предоставил Бирже поправки или запрос,
указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, то считается, что такой
участник согласен на исполнение сделки за счет собственных средств,
и в таком случае изменение номера счета осуществляется
в автоматизированном режиме.
10
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
5.
По получении поправок, указанных в подпункте 1) пункта 4 настоящей
статьи, Биржа вносит данные поправки в свидетельство и/или отчет
и предоставляет
соответствующим
распорядителям
счетов
скорректированные свидетельства и/или отчеты (данный пункт изменен
решением Биржевого совета от 11 февраля 2015 года).
6.
По получении запроса, указанного в подпункте 2) пункта 4 настоящей
статьи, Биржа предоставляет участнику торгов, являющемуся контрагентом
по заключенной сделке, запрос о согласии на расторжение сделки (данный
пункт изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2015 года).
7.
Участник торгов по получении запроса, указанного в пункте 6 настоящей
статьи, но не позднее времени завершения торгов текущего торгового дня,
предоставляет Бирже (данный абзац изменен решением Биржевого совета
от 11 февраля 2015 года):
8.
1)
сообщение о согласии на расторжение заключенной сделки – в случае
готовности расторгнуть заключенную сделку в порядке, установленном
настоящим Порядком;
2)
сообщение о несогласии на расторжение заключенной сделки –
в случае намерения исполнить заключенную сделку.
Биржа по получении сообщения о согласии на расторжение заключенной
сделки аннулирует заключенную сделку (далее – аннулированная сделка).
Биржа по получении сообщения о несогласии на расторжение заключенной
сделки направляет участнику торгов, подавшему запрос на расторжение
сделки согласно подпункту 2) пункта 4 настоящей статьи, сообщение
о необходимости исполнить за счет собственных средств на собственном
счете обязательства по заключенной сделке (данный абзац изменен
решением Биржевого совета от 11 февраля 2015 года).
9.
Статья 8.
Участник торгов после получения сообщения, указанного в пункте 8
настоящей статьи, но не позднее 10.00 алматинского времени дня,
следующего за днем, в котором получено данное сообщение, выполняет
следующие действия (данный абзац изменен решением Биржевого совета
от 11 февраля 2015 года):
1)
меняет номер торгового (денежного) счета, с использованием которого
была заключена сделка, на номер собственного торгового (денежного)
счета (при готовности исполнить обязательства за счет собственных
активов);
2)
меняет номер торгового (денежного) счета, с использованием которого
была заключена сделка, на номер иного, кроме собственного, торгового
(денежного) счета.
Общие положения о клиринге
1.
Клиринг по сделкам осуществляется Биржей в период с 17.00 по 17.30
алматинского
времени
в
порядке,
установленном
внутренними
документами.
2.
Для сделок, заключенных в торговый день T:
1)
клиринговыми днями являются торговые дни Т, T+1 и T+2;
2)
расчетным днем является торговый день T+2.
11
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
3.
Клиринг
по сделкам осуществляется с применением
способа
6
многостороннего неттинга , за исключением случаев, установленных
пунктом 4 настоящей статьи.
4.
Клиринг без неттинга по сделкам с ценными бумагами, осуществляется
в случаях принятия Правлением Биржи решения о приостановлении
осуществления клиринга с применением многостороннего неттинга, в том
числе в случаях наступления периодов повышенных системных, рыночных
или иных рисков.
5.
Центральный депозитарий по получении приказа на осуществление
расчетов осуществляет расчеты на условиях и в порядке, установленных
статьей 10 настоящего Порядка и сводом правил Центрального
депозитария.
6.
Центральный депозитарий на основании полученного от Биржи приказа
с целью контроля за обеспечением на банковских счетах (субсчетах)
участников торгов (далее – приказ о контроле за обеспечением) в порядке,
определенном сводом правил Центрального депозитария, не исполняет
приказы участников торгов на регистрацию сделок (операций)
с финансовыми инструментами или платежные поручения на перевод
денег, если такое списание приведет к снижению остатка на указанных
счетах (субсчетах) ниже размера необходимого обеспечения.
Биржа по полученному от Центрального депозитария сообщению
о невозможности исполнения приказа о контроле за обеспечением
формирует и отправляет Центральному депозитарию новый приказ
о контроле за обеспечением.
Срок исполнения Центральным депозитарием приказа о контроле за
обеспечением истекает с началом нового торгового дня или в момент
получения Центральным депозитарием нового приказа о контроле за
обеспечением (с учетом соблюдения требований, установленных пунктом 5
статьи 6 настоящего Порядка).
(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2015
года).
Статья 9.
6
Расчетные подтверждения
1.
Подготовка расчетных подтверждений по сделкам осуществляется не
позднее 17.20 алматинского времени расчетного дня Т+2 в разрезе каждой
нетто-позиции
на
основании
сведений,
содержащихся
в (скорректированных) отчетах о результатах клиринговой сессии.
Подготовка расчетных подтверждений осуществляется распорядителями
счетов (данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11
февраля 2015 года).
2.
Расчетные подтверждения могут быть двух типов в зависимости от
следующих условий:
1)
расчетное подтверждение – при готовности исполнить обязательства
по нетто-позиции в текущий расчетный день;
2)
отказ в подтверждении – при готовности исполнить обязательства по
нетто-позиции в иной, кроме текущего расчетного дня, день.
Под многосторонним неттингом понимается неттинг, в результате проведения которого у каждого
участника торгов формируется единая нетто-позиция по отношению ко всем участникам за счет
проведения взаимозачета требований (обязательств), вытекающих из заключенных данным
участником сделок, с обязательствами (требованиями), вытекающими из данных сделок (нумерация
данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 19 мая 2015 года).
12
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
Статья 10.
3.
Исполнение обязательств в дни, следующие за расчетным днем T+2,
осуществляется с применением процедур урегулирования дефолтов на
фондовом рынке (данный пункт изменен решением Биржевого совета от
11 февраля 2015 года).
4.
При подготовке расчетных подтверждений
осуществляет следующие процедуры:
распорядитель
счета
соответствующих
счетах
1)
проверяет достаточность средств на
в системе учета распорядителя счета;
2)
готовит расчетное подтверждение либо отказ в соответствии с пунктом
2 настоящей статьи.
5.
Участник торгов не позднее 17.20 алматинского времени зачисляет
необходимые активы (ценные бумаги и/или деньги) на соответствующие
счета в Центральном депозитарии (данный пункт изменен решением
Биржевого совета от 11 февраля 2015 года).
6.
Биржа по получении расчетных подтверждений, но не позднее времени
окончания клиринговой сессии, сверяет данные подтверждения с остатками
на торговых (денежных) счетах и блокирует необходимые для расчетов
средства.
7.
В случае если по результатам сверки, указанной в пункте 6 настоящей
статьи, значение остатка на торговом (денежном) счете участника торгов
является недостаточным для исполнения данным участником обязательств
по нетто-позиции, Биржа признает дефолт данного участника и инициирует
осуществление процедур по урегулированию дефолтов в соответствии
с внутренними документами (данный пункт изменен решением Биржевого
совета от 11 февраля 2015 года).
Общие положения о расчетах
1.
Расчеты по сделкам осуществляются Центральным депозитарием
в расчетный день, в течение одного часа с момента получения от Биржи
приказа на осуществление расчетов. Расчеты по сделкам осуществляются
в соответствии со сводом правил Центрального депозитария (данный абзац
изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2015 года).
В случае если нормы настоящего Порядка, касающиеся осуществления
расчетов Центральным депозитарием и/или процедур, осуществляемых
Центральным депозитарием, противоречат своду правил Центрального
депозитария, приоритет имеют нормы свода правил Центрального
депозитария.
7
2.
Участники торгов обслуживаются в Центральном депозитарии на основании
соответствующих договоров, заключенных в порядке, установленном
сводом правил Центрального депозитария.
3.
Расчеты по сделкам (в том числе по операциям репо) осуществляются
7
с применением модели расчетов "DvP–3" .
4.
В период проведения расчетной сессии Центральный депозитарий
осуществляет проверку лицевых и банковских счетов участников торгов,
а также выполняет иные процедуры, установленные сводом правил
Центрального депозитария (данный пункт изменен решением Биржевого
совета от 11 февраля 2015 года).
Под моделью расчетов "DvP–3" понимаются расчеты, при которых одновременный перевод денег
и ценных бумаг осуществляется по совокупности заключенных сделок и при которых поставка
ценных бумаг на счет осуществляется только при наличии на соответствующем счете денег
в количестве, достаточном для оплаты данной поставки (данная сноска изменена решением
Биржевого совета от 11 февраля 2015 года, нумерация данной сноски изменена решением
Совета директоров Биржи от 19 мая 2015 года).
13
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
5.
Центральный депозитарий проверяет счета (субсчета) участников торгов на
предмет их соответствия требованию к наличию на данном счете ценных
бумаг и/или денег в размерах, достаточных для исполнения неттообязательств.
6.
В случае если по результатам проверки объем ценных бумаг и/или денег на
счете
(субсчете)
участника
торгов
соответствует
требованию,
установленному пунктом 5 настоящей статьи, Центральный депозитарий
осуществляет расчеты (данный абзац изменен решением Биржевого
совета от 11 февраля 2015 года).
В случае если по результатам проверки объем ценных бумаг и/или денег на
счете (субсчете) участника торгов не соответствует требованию,
установленному пунктом 5 настоящей статьи, Центральный депозитарий
предоставляет Бирже сообщение о невозможности осуществления
расчетов (данный абзац изменен решением Биржевого совета от 11
февраля 2015 года).
7.
Центральный депозитарий по завершении расчетной сессии, но не позднее
19.00 алматинского времени дня, в котором данная сессия завершилась,
предоставляет Бирже отчет об осуществлении расчетов.
8.
Биржа по полученному от Центрального депозитария отчету об
осуществлении расчетов предоставляет Центральному депозитарию приказ
о контроле за обеспечением на банковских (лицевых) счетах участников
торгов (данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11
февраля 2015 года).
9.
Биржа по полученному от Центрального депозитария сообщению
о невозможности осуществления расчетов формирует новый приказ на
осуществление расчетов и отправляет данный приказ Центральному
депозитарию для осуществления повторных расчетов.
10. Повторные расчеты осуществляются
установленных настоящей статьей.
Статья 11.
на
условиях
и
в
порядке,
Неустойки
1.
2.
Неустойки предъявляются в следующих случаях:
1)
допущение дефолта;
2)
использование гарантийных взносов добросовестных участников
торгов при урегулировании дефолтов в порядке, установленном
внутренними документами;
3)
использование средств резервного фонда Биржи при урегулировании
дефолтов в порядке, установленном внутренними документами.
Суммы неустоек, подлежащих уплате участником торгов, который нарушил
требования настоящего Порядка:
1)
исчисляются, взыскиваются и уплачиваются в казахстанских тенге. При
этом уплата неустоек осуществляется в пользу того участника торгов,
который пострадал от действий участника торгов в случаях, указанных
в пункте 1 настоящей статьи (данный подпункт изменен решением
Биржевого совета от 11 февраля 2015 года);
2)
включаются в отдельный счет Биржи, отправка и оплата которого
осуществляется на условиях и в порядке, установленных внутренними
документами, или в течение трех рабочих дней со дня отправки
(предъявления) участнику торгов соответствующего счета Биржи
(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 11
февраля 2015 года);
14
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
3)
могут быть списаны Биржей с гарантийного взноса данного участника
торгов при положительной остаточной стоимости такого взноса;
4)
при необходимости взыскиваются в судебном порядке на условиях,
установленных законодательством Республики Казахстан.
3.
(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 11 февраля
2015 года).
4.
Участник торгов при наступлении любого из случаев, указанных в пункте 1
настоящей статьи, уплачивает неустойку в виде пени (данный абзац
изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2015 года).
Пеня начисляется и уплачивается за каждый рабочий день, следующий за
днем допущения любого из случаев, указанных в пункте 1 настоящей
статьи.
5.
Статья 12.
Пеня исчисляется как произведение трех множителей, где первым
множителем является сумма неисполненного платежа, вторым – 0,1 % от
суммы неисполненного платежа и третьим – количество календарных дней
со дня нарушения срока расчета.
Права, обязанности и ответственность участника торгов
1.
Участник торгов на условиях и в порядке, установленных настоящим
Порядком, внутренним документом о клиринге, внутренним документом
о клиринговых участниках и иными внутренними документами, вправе
(данный абзац дополнен решением Совета директоров Биржи от 19 мая
2015 года):
1)
находиться на клиринговом обслуживании у Биржи;
2)
совершать сделки, в том числе с целью исполнения обязательств,
вытекающих из сделок, заключенных до его отстранения от торгов
и/или лишения статуса клирингового участника;
3)
добровольно отказываться от участия в торгах ценными бумагами.
При этом права и обязанности по исполнению участником торгов
обязательств, вытекающих из заключенных данным участником сделок
до принятия Правлением Биржи решения об отстранении данного
участника от участия в торгах либо о лишении его статуса клирингового
участника, сохраняются;
2.
4)
устанавливать в торговой системе
клиентских денежных позиций;
Биржи
значения
входящих
5)
получать биржевые свидетельства, отчеты о результатах клиринговых
сессий, а также иные уведомления, сообщения и информацию,
необходимые и достаточные для совершения сделок;
6)
осуществлять операции репо с целью приобретения необходимых для
урегулирования дефолта ценных бумаг или денег;
7)
реализовывать иные права, предусмотренные законодательством
Республики Казахстан и внутренними документами.
Участник торгов на условиях и в порядке, установленных настоящим
Порядком и иными внутренними документами, обязан:
1)
поддерживать необходимый уровень начальной маржи;
2)
соблюдать требования настоящего Порядка, в том числе исполнять
требования об исполнении маржин-колла, о пополнении гарантийного
взноса, а также о поставке денег и/или ценных бумаг в оплату неттообязательств;
15
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
3.
Статья 13.
3)
соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, в том
числе в части манипулирования на организованном рынке ценных
бумаг, устава Биржи;
4)
не допускать дефолта;
5)
исполнять обязательства по заключенным сделкам с ценными
бумагами, в том числе в случае недостаточности маржи на клиентском
счете;
6)
уплачивать торговые и клиринговые
с требованиями внутренних документов;
сборы
в
соответствии
7)
уплачивать неустойки и пени в соответствии
настоящего Порядка и внутренних документов;
с
требованиями
8)
в полном объеме возмещать средства гарантийного и/или резервного
фонда, используемого для урегулирования дефолта, допущенного
данным участником;
9)
исполнять иные обязательства, предусмотренные
Порядком и иными внутренними документами.
Участник торгов на условиях и в порядке, установленных внутренними
документами, несет ответственность за:
1)
не исполнение заключенных им сделок, в том числе сделок
заключенных в интересах его клиента (клиентов) в соответствии
с условиями заключенного им брокерского договора комиссии или
иного документа, схожего по сути и аналогичного по своему
назначению;
2)
не исполнение заключенной им сделки в случае предоставления по
такой сделке замечаний от распорядителя счетов.
Права, обязанности и ответственность Биржи
1.
Биржа на условиях и в порядке, установленных внутренними документами,
вправе принять решение о приостановлении:
1)
осуществления клиринга с применением многостороннего неттинга;
2)
совершения сделок.
2.
Основанием для принятия любого из решений, указанных в пункте 1
настоящей статьи, могут быть случаи наступления периодов повышенных
системных, рыночных или иных рисков, начало и завершение которых
устанавливаются по специальному решению соответствующего органа
Биржи.
3.
В случае принятия решения, указанного в подпунктах 1) и 2) пункта 1
настоящей статьи, заявки на заключение сделок в порядке T+2 подаются на
условиях полного предварительного обеспечения без осуществления
клиринга по сделкам, заключенным на основании данных заявок, и расчеты
по таким сделкам осуществляются по схеме T+0 в порядке, определенном
внутренним документом Биржи "Регламент проведения расчетов по
сделкам с ценными бумагами по схеме Т+0 с полным обеспечением (гросс8
расчеты) (данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи
от 19 мая 2015 года).
4.
Биржа на условиях и в порядке, установленных настоящим Порядком
и иными внутренними документами, вправе:
1)
8
настоящим
взимать торговые и клиринговые сборы;
Утвержден решением Биржевого совета (протокол заседания от 31 мая 2011 года № 12) (данная
сноска включена решением Совета директоров Биржи от 19 мая 2015 года).
16
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
5.
2)
требовать уплаты неустоек, а также осуществления иных платежей,
связанных с урегулированием дефолта на фондовом рынке;
3)
изменять денежные позиции на денежных счетах участников торгов,
в том числе посредством уменьшения входящих, текущих и/или
плановых собственных и/или клиентских позиций;
4)
аннулировать часть активных заявок, поданных в торговую систему
Биржи;
5)
признавать наступление дефолта;
6)
запрашивать у участников торгов любые необходимые документы и/или
информацию.
Биржа на условиях и в порядке, установленных внутренними документами,
обязана:
1)
предоставлять Биржевому совету отчеты о любых значительных
случаях, способных повлечь за собой ответственность Биржи по
сделкам, заключенным участниками торгов в порядке T+2 на условиях
и
в
порядке,
установленных
внутренними
документами,
регламентирующими политику Биржи по управлению рисками;
2)
вести раздельный учет средств участников торгов и своих собственных
средств.
6.
Биржа на условиях и в порядке, установленных внутренними документами,
несет ответственность за определение нетто-позиций и формирование
приказов на проведение расчетов по сделкам, заключенным в порядке T+2.
7.
Ответственность Биржи ограничивается элементами системы управления
рисками, определенными внутренним документом о клиринге (данный
пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 19 мая 2015
года).
8.
Биржа не несет ответственности за:
1)
убытки, возникшие по причинам вне установленных для нее или
принятых ею рамок контроля;
2)
какие-либо убытки, полученные выгоды или потери участников торгов,
за исключением случаев, когда они являются результатом намерения
или
недопустимой
неосмотрительности
в
организации
профессиональной деятельности (бизнеса) Биржи и если они являются
прямым нарушением положений внутренних документов;
3)
какие-либо прямые или косвенные убытки, полученные выгоды или
потери третьих лиц (не являющихся участниками торгов), если они
возникли в связи с условиями заключения, клиринга и исполнения
сделок с ценными бумагами;
4)
какие-либо убытки или потери в результате наступления сбоя из-за
обстоятельств непреодолимой силы (ситуаций форс-мажора) или
прочих событий вне зоны ответственности Биржи;
5)
какие-либо убытки, потери участников торгов в результате технических
проблем, частичной или полной операционной неустойчивости
компьютерных систем, ошибок ввода, вывода при заключении,
клиринге или исполнении сделок или в результате ошибок
распоряжения, управления предоставленным обеспечением по
сделкам с ценными бумагами, за исключением случаев, когда эти
потери и сбои являются результатами намерения или недопустимой
неосмотрительности в организации профессиональной деятельности
(бизнеса) Биржи, и если они являются прямым нарушением положений
внутренних документов.
17
Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2
Статья 14.
Урегулирование разногласий и споров
1.
Споры и конфликты, возникающие между участниками торгов и Биржей,
подлежат разрешению путем переговоров.
2.
В случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения путем
переговоров неурегулированный спор (конфликт) при обоюдном согласии
сторон подлежит передаче в Комиссию по разрешению споров
и конфликтов Биржи (за исключением споров и конфликтов по вопросам
прекращения членства на Бирже).
3.
Решения, принятые Комиссией по разрешению споров и конфликтов Биржи,
могут быть обжалованы в Биржевом совете в течение одного месяца со дня
их принятия.
4.
В случае обжалования решения Комиссии по разрешению споров
и конфликтов Биржи в Биржевом совете исполнение данного решения
приостанавливается.
5.
Заявление об обжаловании решения Правления Биржи и/или Комиссии по
разрешению споров и конфликтов Биржи рассматривается Биржевым
советом на его ближайшем заседании.
6.
В случае невозможности разрешения спора (конфликта) Комиссией по
разрешению споров и конфликтов Биржи или Биржевым советом он может
далее решаться в судебном порядке.
7.
Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними
документами, а также решениями органов и должностных лиц Биржи,
принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.
Президент
Кабашев М.Р.
18