Р05-080101-Оценка рисков - Оренбургский государственный

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Статистики и экономического анализа»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка рисков - СЗ.Б.19
Специальность 080101 - «Экономическая безопасность»
Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника специалист
Нормативный срок обучения
Форма обучения
5лет
очная
Оренбург 2013 г.
1. Цели освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Оценка рисков» является изучение теоретических основ управления рисками, основных принципов и методов оценки рисков, освоения практических навыков оценки рисков и принятия решений в условиях риска и неопределенно-
Задачи дисциплины:
- овладение профессиональной терминологией в сфере экономической деятельности, риска, неопределенности:
- провести классификацию рисков и рассмотреть факторы, влияющие на риск;
- ознакомиться с основными положениями современной теории рисков;
- освоить методы количественной и качественной оценки рисков;
- изучить существующие методы управления рисками:
- изучить методы моделирования рисковых ситуаций и обоснования решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Оценка рисков» является базовой частью профессионального цикла
обязательных дисциплин подготовки студента по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность». Требования к предшествующим знаниям представлены в таблице 2.1.
Требования к знаниям по дисциплине, следующей за дисциплиной «Оценка рисков»
представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.1. Требования к пререквизитам дисциплины
Дисциплина
Статистика
Модуль
1. Современная организация общей
теории статистики
3. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений
4. Выборочный метод в статистических исследованиях
Эконометрика
1. Основные эконометрические понятия и определения
2. Модели множественной регрессии
4. Моделирование временных рядов
Знать, уметь, владеть
- знать принципы и методы
обработки результатов статистического наблюдения;
- уметь проводить поиск информации и ее анализ;
-владеть методикой статистического исследования
- знать условия и ограничения
применения
эконометрических методов; этапы построения эконометрических моделей для описания экономикостатистических закономерностей и связей;
- на основе имеющейся информации, знаний экономической теории, эконометрических методов, уметь отбирать
факторы для построения моделей связи, специфицировать
модель, оценивать ее параметры и качество;
- уметь анализировать ряды
динамики и взаимосвязи меж2
Кафедра статистики и эконоj мического анализа
Зав. кафедрой
Ларина Т.Н.
ду социально-экономическими
явлениями;
- владеть методикой построения эконометрических моделей для описания статистических закономерностей и связей;
- специальными инструментами ППП Excel при проведении
корреляционнорегрессионного анализа и моделировании одномерных
временных рядов.
Jj/-20ljr.
>
Таблица 2.2. Требования к постреквизитам дисциплины
Применение полученных знаний при подготовке к итоговой государственной аттестации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
- способность действовать в соответствии с конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);
- способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов,
нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6);
- способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1):
- способность к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов учебновоспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и дополнительного образования (ПК-54).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- классификацию рисков;
- основные подходы к управлению риском в современных экономических условиях;
- основные принципы оценки рисков;
- методы управления рисками;
- методы оценки рисков инвестиционных проектов.
Уметь:
- подбирать необходимую информацию по анализу и оценке рисков, факторов
внешней среды, а также рыночной информации;
- проводить количественную оценку рисков;
- уметь рассчитывать вероятностные показатели риска;
- уметь проводить анализ чувствительности, построение имитационной модели
оценки риска;
з
- уметь принимать решения по инвестиционным проектам в условиях риска и неопределенности;
- уметь вырабатывать рекомендации по снижению риска.
Владеть:
- терминологией, лексикой и логикой управления рисками и оценки
рисков;
- навыками профессиональной аргументации при разборе разнообразных
ситуаций и принятии решений в условиях риска и неопределенности.
4. Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины « Оценка рисков» составляет 4 ЗЕ (144 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице 4.1.
Таблица 4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ
Трудоемкость
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторная работа ( АР)
в т.ч. лекции (JI)
лабораторные работы (ЛР)
практические занятия (ПЗ)
семинары (С)
Самостоятельная работа (CP)
в т.ч. курсовые работы (проекты) (КР, КП)
рефераты (Р)
эссе (Э)
индивидуальные домашние задания
СИДЗ)
самостоятельное изучение отдельных
вопросов (СИВ )
подготовка к занятиям (ПкЗ)
Промежуточная аттестации
в т.ч. экзамен (Эк)
зачет (3)
ЗЕ
час.
4
2
1
144
72
36
-
1
-
36
-
-
2
72
-
-
-
-
-
-
ол
4
0,9
32
1
36
-
-
-
-
5. Структура и содержание дисциплины
Дисциплина «Оценка рисков» состоит из 4 модулей. Структура дисциплины представлена в таблице 5.1.
4
2.2
•jл.
5
6
7
8
9
10
11
9
1,0
36
16
8
8
X
7
4
2
X
22
8
X
7
1,1
9
9
курсовые работы
(проекты)
индивидуальные
домашние задания
самостоятельное
изучение вопросов
4
другие виды
работ
2.1
3
подготовка к занятиям
2.
самостоятельная
работа
1.3
семинары
1.2
практические занятия
1.1
лабораторная работа
1.
Модуль 1
Понятие риска
Модульная единица 1
Понятие риска и неопределенности
Модульная единица 2
Классификация и характеристика рисков
Модульная единица 3
Информация и риск
Модуль 2
Количественная оценка
рисков
Модульная единица 4
Вероятностная
оценка
риска
Модульная единица 5
Статистические
методы
оценки рисков
Модуль 3
Управление рисками
лекции
2
аудиторная
работа
1
общая трудоемкость
Наименования модулей и
модульных единиц
Трудоемкость, ЗЕ
№
п/п
Семестр
Трудоемкость по видам учебной работы, час.
14
15
16
20
12
8
2
оj
1
2
4
4
14
10
4
4
2
2
1
2
40
20
10
10
20
6
10
X
8
4
2
2
4
2
2
X
32
16
8
8
16
4
8
0,9
32
16
8
8
16
8
8
12
13
^
4
4
Коды формируемых
компетенций
Таблица 5.1. Структура дисциплины
17
ОК-1,
ПК-1
ПК - 1,
ПК-54
ОК-1,
ОК-6,
4.2
5
6
7
8
9
X
8
4
2
2
X
24
12
6
1,0
36
20
X
12
X
24
9
9
X
14
15
16
4
2
2
6
12
6
6
10
10
16
6
10
8
4
4
4
-
4
12
6
6
12
6
6
л
{X
а
X
К
2
D
о
10
11
12
13
Коды формируемых
компетенций
5
| самостоятельная
работа
1
курсовые работы
(проекты)
индивидуальные
домашние задали»
самостоятельное
изучение вопросов
4
другие виды
работ
4.1
3
подготовка к занятиям
4
практические занятия
3.2
лабораторная работа
3.1
Модульная единица 6
Управление рисками в
системе
менеджмента
предприятий
Модульная единица 7
Методы управления рисками:
диверсификация,
страхование, хеджирование
Модуль 4
Экономический риск в
условиях
неопределенности
Модульная единица 8
Экспертные методы оценки риска
Модульная единица 9
Критерии принятия решений в условиях неопределенности
Промежуточная
аттестация (зачет)
лекции
2
аудиторная
работа
1
общая трудоемкость
Наименования модулей и
модульных единиц
Трудоемкость, ЗЕ
№
п/п
Семестр
Трудоемкость по видам учебной работы, час.
17
ПК - 1
ОК-6,
ПК - 1,
ПК-54
X
X
№
п/п
1
6.
7
аудиторная
работа
лекции
J
9
9
4
4,0
4,0
5
144
144
6
72
72
7
36
36
8
9
36
36
10
11
72
72
12
13
4
4
14
32
32
15
36
36
16
Коды формируемых
компетенций
другие виды
работ
подготовка к занятиям
курсовые работы
(проекты)
индивидуальные
домашние задатшя
самостоятельное
изучение вопросов
самостоятельная
работа
практические занятия
г
семинары
лабораторная работа
общая трудоемкость
2
Всего в семестре
Итого
Трудоемкость, ЗЕ
Наименования модулей и
модульных единиц
Семестр
Трудоемкость по видам учебной работы, час.
17
X
[
5.2. Содержание модулей дисциплины
5.2.1. Модуль 1 Понятие риска
5.2.1.1. Лекции
Лекция 1 (Л-1) Понятие риска и неопределенности
1. Определение неопределенности. Факторы неопределенности
2. Подходы к определению риска
3. Взаимосвязь неопределенности и риска
4. Функции риска в экономике
Лекция 2-3 (Л-2-3) Классификация и характеристика рисков
1. Классификация рисков. Подходы к классификации рисков
2. Характеристика основных видов риска
3. Финансовый риск
4. Производственный риск
5. Инвестиционный риск
6. Сущность качественного анализа риска
Лекция 4 (Л-4) Информация и риск
1. Роль информации в анализе рисков
2. Источники информации
3. Требования к качеству информации
4. Оценка качества информации
5.2.1.2, Темы и перечень вопросов практических занятий
Практическое занятие 1 (ПЗ-1) Понятие риска и неопределенности
1.
2.
3.
4.
Определение неопределенности. Факторы неопределенности
Подходы к определению риска
Взаимосвязь неопределенности и риска
Функции риска в экономике
Практическое занятие 2 (ПЗ-2) Классификация и характеристика рисков
1. Классификация рисков. Подходы к классификации рисков
2. Характеристика основных видов риска
3. Сущность качественного анализа риска
4. Финансовый риск
5. Производственный риск
Практическое занятие 3 (ПЗ-З) Классификация и характеристика рисков
1. Инвестиционный риск
2. Процентные риски (факторы, виды, снижение рисков)
3. Кредитные риски (факторы, виды, снижение рисков)
4. Инфляционный риск
5. Валютные риски (факторы, виды, снижение рисков)
6. Риск ликвидности
7. Риск активов
Практическое занятие 4 (ПЗ-4) Информация и риск
1. Роль информации в анализе рисков
2. Источники информации
3. Требования к качеству информации
4. Оценка качества информации
5. Приобретение дополнительной информации
5.2.1.3. Темы и перечень вопросов для самостоятельного изучения
Модульная единица 1
1. Система неопредеПонятие риска и неоп- ленностей
ределенности
1
Номер источника
основной литературы, страницы
[1],с. 55
Модульная единица 2
1. Процентные риски
Классификация и ха- (факторы, виды, снирактеристика рисков
жение рисков)
2. Кредитные риски
(факторы, виды, снижение рисков)
3.
Инфляционный
риск
4. Валютные риски
(факторы, виды, снижение рисков)
5. Риск ликвидности
6. Риск активов
Модульная единица 3 1. Приобретение доИнформация и риск
полнительной информации
10
[1], с. 183
№
п/п
1.
2.
3.
Названия модульных
единиц
Перечень вопросов
Количество
часов
[1], с. 226
[1|,с. 248
[1], с. 257
1
[1], с. 242
[1],с. 270
[1], с. 756
5.2.2 Модуль 2 Количественная оценка риска
5.2.2.1. Лекции
Лекция 5 (Л-5) Вероятностная оценка рисков
1.
2.
3.
4.
Понятие о ряде распределения и законах распределения
Идентификация закона распределения случайной величины
Критерии согласия Пирсона, Колмогорова и т.д.
Определение вероятности риска с использованием ППП
Лекция 6-9 (Л-6-9) Статистические методы оценки риска
1. Временные ряды. Моделирование временных рядов
2. Коэффициент колеблемости как показатель риска
3. Оценка риска на основе коэффициента вариации
4. Оценка риска на основе корреляционно-регрессионного анализа
5. Оценка риска на основе кластерного анализа
6. Выбор оптимального решения с помощью статистических оценок
5.2.2.2. Темы и перечень вопросов практических занятий
Практическое занятие 5 (ПЗ-5) Вероятностная оценка риска
1.
2.
3.
4.
Понятие о ряде распределения и законах распределения
Идентификация закона распределения случайной величины
Критерии согласия Пирсона, Колмогорова и т.д.
Определение вероятности риска с использованием ППП Excel
Практическое занятие 6 (ПЗ-6) Статистические методы оценки риска
1. Временные ряды. Моделирование временных рядов
2. Коэффициент колеблемости как показатель риска
Решение задач с использованием ППП Excel
Практическое занятие 7 (ПЗ-7) Статистические методы оценки риска
1. Оценка риска на основе коэффициента вариации
Решение задач с использованием ППП Excel
Практическое занятие 8 (ПЗ-8) Статистические методы оценки риска
1. Оценка риска на основе корреляционно-регрессионного анализа
Решение задач с использованием ППП Excel
Практическое занятие 9 (ПЗ-9) Статистические методы оценки риска
1. Оценка риска на основе кластерного анализа
2. Выбор оптимального решения с помощью статистических оценок
Решение задач с использованием ППП Excel
5.2.2.3. Темы и перечень вопросов для самостоятельного изучения
№
п/п
1.
2.
Количество часов
2
1.
Вероятностная
оценка
Модульная единица 4
финансового
Вероятностная оценка степени
риска
риска
2. Кривая рисков
Модульная единица 5 1. Факторы ограничения 4
Статистические методы риска
2. Влияние фактора вреоценки риска
мени на степень риска
3. Оценка риска на основе
математического
ожидания
4. Выбор оптимального
решения с помощью доверительного интервала
Названия модульных
единиц
Перечень вопросов
Номер источника
основной литературы, страницы
[1], с. 275
П1, с. 413
[1],с. 123
[1],с. 140
[1],с. 388
[1], с. 416
10
5.2. 3.4. Темы индивидуапьных домашних заданий
ИДЗ - Оценка уровня риска
Оценить уровень риска (урожайности, инвестиций, курса акций, производства мяса, прибыли предприятия и т.п.) с использованием статистических методов.
5.2.3.Модуль 3 Управление рисками
5.2. 3.1. Лекции
Лекция 10 (Л-10) Управление рисками в системе менеджмента предприятия
1 .Объект и субъект управления рисками
2. Основные задачи при управлении рисками
3. Схема процесса управления риском
4. Оценка эффективности управления рисками
Лекция 11-13 (Л-11-13) Методы управления рисками: диверсификация, страхование, хеджирование
1. Выбор приемов управления риском
2. Диверсификация
3. Страхование риска: сущность, преимущества и недостатки
4. Хеджирование: сущность, преимущества и недостатки
5. Опционы, форвардные и фьючерсные контракты
5.2.3.2 Темы и перечень вопросов практических занятий
Практическое занятие 10 (ПЗ-10) Управление рисками в системе менеджмента
предприятия
1 .Объект и субъект управления рисками
2. Основные задачи при управлении рисками
3. Схема процесса управления риском
4. Оценка эффективности управления рисками
Практическое занятие 11 (ПЗ-11) Методы управления рисками: диверсификация,
страхование, хеджирование
1. Выбор приемов управления риском
2. Диверсификация
Практическое занятие 12 (ПЗ- 12) Методы управления рисками: диверсификация,
страхование, хеджирование
1. Страхование риска: сущность, преимущества и недостатки
2. Хеджирование: сущность, преимущества и недостатки
3. Опционы, форвардные и фьючерсные контракты
Практическое занятие 13 (ПЗ- 13) Методы управления рисками: диверсификация,
страхование, хеджирование
1. Лимитирование
2. Самострахование
3. Личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии управление
ских решений
4. Роль руководителя в принятии рисковых решений
5.2.3.3. Темы и перечень вопросов для самостоятельного изучения
Количество
часов
№
п/п
Названия модульных единиц
1. Примеры рисков
1.
Модульная единица 6
Управление рисками в системе менеджмента
предприятий
Модульная единица 7
Методы управления
рисками: диверсификация, страхование, хеджирование
1. Лимитирование
6
2. Самострахование
3. Личностные факторы,
влияющие на степень
риска при принятии
управленческих
решений
4. Роль руководителя в
принятии рисковых решений
2.
Перечень вопросов
2
Номер источника
основной литературы. страницы
[1],с. 670
[1], с. 369
[1J, с. 377
[1],с. 749
[1],с. 750
[1], с. 769
[1],с. 834
5.2.4 Модуль 4 Экономический риск в условиях неопределенности
5.2.4.1 Лекции
Лекция 14-15 (Л-14-15) Оценка риска в условиях неопределенности. Экспертные
методы оценки риска
1.
2.
3.
4.
5.
Оценка риска на основе субъективной вероятности
Сущность экспертного анализа рисков
Алгоритм экспертного анализа рисков
Методы обработки информации
Анализ экспертной информации
Лекция 16-18 (Л-16-18) Критерии принятия решений в условиях неопределенности
1. Критерий крайнего пессимизма (Вальда, максимина)
2. Критерий крайнего оптимизма (максимакса)
3. Альфа-критерий Гурвица
4. Критерий Сэвиджа (критерий отказа от минимакса)
5.Критерий Лапласа (Байесово решение)
6. Выбор критерия в зависимости от рисковых обстоятельств
5.2.4.2. Темы и перечень вопросов практических занятий
Практическое занятие 14 (ПЗ- 14) Оценка риска в условиях неопределенности
Экспертные методы оценки риска
1. Оценка риска на основе субъективной вероятности
2. Сущность экспертного анализа рисков
3. Алгоритм экспертного анализа рисков
Решение задач с использованием ППП MS Excel.
Практическое занятие 15 (ПЗ- 15) Оценка риска в условиях неопределенности.
Экспертные методы оценки риска
1. Методы обработки информации
2. Анализ экспертной информации
Решение задач с использованием ППП MS Excel.
Практическое занятие 16 (ПЗ-16) Критерии принятия решений в условиях неопределенности
1. Методы принятия эффективных решений в условиях неопределенности
2. Понятие игры с природой
3.Предмет теории игр. Основные понятия
4. Выбор решений при наличии многокритериальных альтернатив
Практическое занятие 17 (ПЗ-17) Критерии принятия решений в условиях неопределенности
1. Критерий крайнего пессимизма (Вальда, максимина)
2. Критерий крайнего оптимизма (максимакса)
3.Альфа-критерий Гурвица
Практическое занятие 18 (ПЗ-18)Критерии принятия решений в условиях неопределенности
1 .Критерий Сэвиджа (критерий отказа от минимакса)
2. Критерий Лапласа (Байесово решение)
3. Выбор критерия в зависимости от рисковых обстоятельств
5.2.4.3. Темы и перечень вопросов для самостоятельного изучения
№
п/п
1
Названия модульных
единиц
Перечень вопросов
Количество
часов
1. Методы принятия 6
Модульная единица 9
Критерии принятия ре- эффективных решений
шений в условиях неоп- в условиях неопреде-
Номер источника основной литературы, страницы
[1], с. 285
13
ределенности
ленности
2. Понятие игры с
природой
3. Предмет теории игр.
Основные понятия
4. Выбор решений при
наличии многокритериальных альтернатив
[1],с. 299
[1], с. 302
[1],с.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
6.1.1. Модуль 1 Понятие риска
6.1.1.1. Контрольные вопросы
1. Что понимается под неопределенностью? Каковы ее факторы и виды?
2. Как определяется «риск» в современных экономических условиях?
3. Каким образом взаимосвязаны неопределенность и риск?
4. Каковы функции риска в экономике?
5. Каким образом можно классифицировать риски?
6. Назовите основные классы рисков.
7. Дайте характеристику основным видам рисков.
8. Охарактеризуйте финансовый риск, его виды, факторы.
9. Охарактеризуйте производственный риск, его виды, факторы.
10. Охарактеризуйте инвестиционный риск, его виды, факторы.
11. Охарактеризуйте процентные риски (факторы, виды, снижение рисков).
12. В чем сущность кредитных рисков (факторы, виды, снижение рисков).
13. Охарактеризуйте инфляционный риск.
14. Дайте характеристику валютных рисков (факторы, виды, снижение рисков).
15. В чем заключается риск ликвидности?
16. В чем заключается риск активов?
17. Что составляет качественный анализ риска?
18. Какова роль информации в анализе рисков?
19. Назовите источники информации.
20. Какие требования предъявляются к качеству информации?
21. Как оценить качество информации?
6.1.1.2. Задания для проведения текущего контроля успеваемости
1. Риск - это:
а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;
б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в
течение строго определенного временного промежутка;
в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
г) вероятность провала программы продаж;
д) вероятность успеха в бизнесе.
2. Одной из основных функций риска является:
14
а) компенсирующая;
б) аналитическая;
в) защитная;
г) распределительная.
3. Риск, связанный с опасностью потерь в размере ожидаемой прибыли предприятия это:
а) критический;
б) допустимый;
в) постоянный;
г) катастрофический.
4. Риск является:
а) объективно неизбежным элементом любого хозяйственного решения;
б) характерной чертой рыночного хозяйства;
в) повседневным результатом предпринимательской деятельности;
г) обязательным элементом рыночной экономики.
5. К основным видам риска относят:
а) коммерческий;
б) материальный;
в)трудовой;
6. Определение возможных видов риска и факторов, влияющих на уровень риска - это
главная задача:
а) качественного анализа;
б) количественного анализа;
в) комплексного анализа;
г) экономического анализа.
7. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
а) спекулятивные;
б) чистые;
в) ретроспективные;
г) любые;
д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.
8. По сфере возникновения (отрасли деятельности) выделяют следующие типы рисков:
а) производственный, финансовый;
б) кадровый, информационный;
в) информационный, коммерческий;
г) производственный, финансовый, коммерческий;
д) коммерческий, финансовый.
9. Относятся ли риски, связанные с транспортировкой товаров, к группе коммерческих
рисков?
а) да;
б) нет;
в) это зависит от характера транспортировки.
10. Валютный риск связан с:
а) покупкой и продажей валют;
б) любьми потерями, обусловленными изменением курса иностранной валюты;
в) обменом одной иностранной валюты на другую;
г) ошибками при расчете кросс-курсов.
11. Системный риск - это:
а) риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка;
б) риск разрушения системы управления организацией;
в) общая система рисков, которым подвергнута организация;
г) система оценки и управления рисками.
12. По времени возникновения неопределенности распределяются на:
а) новые и старые;
б) экономические (коммерческие) и политические;
в) ретроспективные, текущие и перспективные;
г) изученные, изучаемые и неизученные.
13. При получении банковского кредита под инвестиционную программу могут возникнуть неопределенности:
а) неопределенность в ожидаемых сроках поступлений денежных средств на счет фирмы;
б) неопределенность периода погашения ссуды;
в) неопределенность абсолютного количества денежных средств, уплачиваемых за использование банковского кредита;
г) все ответы верны.
6.1.2. Модуль 2 Количественная оценка риска
6.1.2.1. Контрольные вопросы
1. Дайте определение ряда распределения и этапов его построения.
2. Каким законам распределения можно описать эмпирическое распределение?
3. Как идентифицировать закона распределения случайной величины?
4. В чем состоит критерий согласия?
5. Вероятностная оценка степени финансового риска.
6. Что представляет кривая рисков?
7. Что такое временные ряды?
8. Как моделируются временные ряды?
9. Как рассчитывается коэффициент колеблемости?
10. Как оценивается риск на основе коэффициента вариации?
11. Как оценивается риск на основе корреляционно-регрессионного анализа?
12. Сущность и задачи кластерного анализа.
13. Оценивание риска на основе кластерного анализа.
14. Назовите факторы ограничения риска.
15. Каково влияние фактора времени на степень риска?
16. Оценка риска на основе математического ожидания.
17. Как проводится выбор оптимального решения с помощью доверительного интервала?
18. Как выбирается оптимальное решение с помощью статистических оценок?
6.1.2.2. Задания для проведения текущего контроля успеваемости
1. К методам оценки уровня риска относятся:
а) экономические методы;
б) организационные методы;
в) статистические методы.
2.Что относится к факторам внешнего характера?
а) потеря товара от небрежности работников торгового предприятия ;
б) демографические;
в) вероятность нечестности служащих.
З.Что относится к факторам внутреннего характера?
а) вынужденный ремонт помещений вследствие аварийных ситуаций;
б) экономическая обстановка в стране в целом;
в) конъюнктура рынков, на которых работает предприятие.
4. Условия, при которых возможно применение классического определения вероятности:
а) конечное число исходов и все исходы испытания равновозможные и несовместны;
б) бесконечное число равновозможных и несовместных исходов;
в) конечное число исходов, определенных в результате испытания;
г) бесконечное число исходов, определенных в результате испытания;
д) бесконечное число исходов, образующих полную группу событий.
5. Законы распределения непрерывной случайной величины:
а) биномиальное;
б) пуассоновское;
в) геометрическое;
г) нормальное;
д) равномерное;
е) экспоненциальное.
6. Критерий согласия - статистический критерий, предназначенный для проверки гипотеа) о предполагаемом законе неизвестного распределения;
б) об однородности двух совокупностей;
в) о равенстве дисперсий двух генеральных совокупностей;
г) о статистической значимости коэффициентов корреляции;
д) о статистической значимости уравнения регрессии .
7. Статистический критерий, предназначенный для проверки гипотезы о предполагаемом
законе неизвестного распределения:
а) критерий Стьюдента;
б) критерий Бартлетта;
в) критерий Пирсона;
г) критерий Колмогорова;
д) критерий Фишера.
8. В линейном уравнении ^ х =Ь0+Ь1х1+Ь2х2+. ..+bkxk коэффициенты регрессии показывают:
а) на сколько «сигм» изменится в среднем у при изменении соответствующего фактора xj
на одну «сигму»;
б) долю дисперсии у, зависимую от соответствующего х;
+в) на сколько в среднем изменится у при изменении xj на одну единицу своего измерег) ошибку коэффициента корреляции.
9. Уравнению регрессии у=2,88-0,72x1-1,51x2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry=0,84. Какая доля вариации результативного показателя у (в %) объяс
няется входящими в уравнение регрессии переменными xl и х2:
+а) 70,6;
б) 16,0;
в) 84,0;
г) 29,4.
10. Линейный коэффициент корреляции измеряет степень тесноты связи между X и Y:
а) только при криволинейной форме зависимости;
б) только при параболической зависимости;
в) при любой форме зависимости;
г) только при линейной зависимости;
д) при обратной форме зависимости.
11. Проверка значимости уравнения регрессии осуществляется на основе:
а) t - критерия Стьюдента;
б) множественного коэффициента корреляции;
в) F - критерия Фишера;
г) средней ошибке аппроксимации;
д) таблиц Фишера-Иейтса.
12. Метод определения параметров линейного уравнения регрессии:
а) моментов;
б) наименьших квадратов;
в) систем нормальных уравнений;
г) наибольшего правдоподобия;
д) наименьшего правдоподобия.
13. Кластерный анализ классифицирует:
а) объекты;
б) признаки:
+в) как объекты так и признаки;
г) расстояние между объектами;
д) дисперсии.
14. Метод кластерного анализа, приводящий к уменьшению внутригрупповой дисперсии
возрастанию межгрупповой:
+а) Уорда;
б) одиночной связи;
в) полной связи;
г) средней связи.
15. Графическое изображение результатов кластеризации представляют в виде:
а) гистограммы;
б) дендрограммы;
в) структурной диаграммы;
г) диаграммы рассеяния.
16. С помощь динамических рядов осуществляется отражение:
а) экономических явлений во времени;
б) экономических явлений в пространстве;
в) взаимосвязи явлений процессов;
г) структуры явлений и процессов.
1 7. Стихийные бедствия, эпидемии и т.д. являются факторами под воздействием которых
формируется нерегулярная компонента, которая называется:
а) долговременной:
б)случайной;
в) систематической;
г) циклической
18. Выбор наилучшей кривой роста, описывающей тенденцию, основано на:
а) коэффициенте детерминации;
б) коэффициенте эластичности;
в) факторной дисперсии;
г) коэффициенте корреляции.
6.1.3. Модуль 3 Управление рисками
6.L 3.1. Контрольные вопросы
1. Назовите объект и субъект управления рисками.
2. Какие основные задачи управления рисками?
3. Какие цели преследует управление рисками?
4. Назовите основные этапы процесса управления риском.
5. Как оценить эффективность управления рисками?
6. Как выбрать приемы управления риском?
7. В чем сущность диверсификации?
8. Страхование риска: сущность, преимущества и недостатки
9. Хеджирование: сущность, преимущества и недостатки
10. Опционы, форвардные и фьючерсные контракты
11. В чем сущность лимитирования?
12. В чем сущность самострахования?
13. Как личностные факторы, влияют на степень риска при принятии управленческих решений?
14. Какова роль руководителя в принятии рисковых решений?
6.1.3.2. Задания для проведения текущего контроля успеваемости
1. Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:
а) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и
анализа риска, выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;
б) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;
в) организация службы управления рисками на предприятии.
2. Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?
а) применение риск-менеджмента, точность прогнозов рисков;
б) применение методов риск-менеджмента, точность оценок рисков;
в) управление рисками по их типам, точность прогнозов рисков;
г) применение риск-менеджмента, управление рисками по их типам, точность оценок
рисков;
д) применение методов риск-менеджмента, управление рисками по их типам, точность
прогнозов рисков.
3. Уклонение от мероприятия, связанного с риском:
а) его удержание;
б) принятие без финансирования;
в) избежание риска;
г) его компенсация.
4. Механизм уменьшения риска финансовых потерь - это:
а) лимитирование;
б) хеджирование;
в) страхование;
г) диверсификация.
5. Наиболее эффективным методом противодействия финансовым рискам:
а) их профилактика;
б) компенсация возможных потерь;
в) полный отказ от рисковых ситуаций;
г) оценка рисков.
6. В зависимости от того, чьими силами, и за чей счет проводятся методы по управлению
риском различают:
а) экономические способы снижения степени риска;
б)внешние способы снижения степени риска;
в)внутренние способы оптимизации риска;
7. К основным способам уменьшения риска относят:
а) резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;
б) привлечение к разработке проекта компетентных партнеров;
в) два выше указанных варианта ответа.
8. Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте?
а) организация разрешения риска;
б) организация рисковых вложений капитала;
в) организация работы по снижению величины риска;
г) организация процесса страхования рисков;
д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного
процесса;
е) все перечисленное является функциями объекта управления;
ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.
9. Что из перечисленного не является правилами риск-менеджмента?
а) нельзя рисковать многим ради малого;
б) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;
в) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска;
г) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения;
д) риск - дело благородное.
10. Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков
сбыта или каналов поставок носит название:
а) конвергенция;
б) фокусирование;
в) диверсификация;
г) дифференцирование.
11. Снижение риска за счет распределения готовой продукции предприятия между несколькими рынками или контрагентами - это:
а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
в) диверсификация закупок;
г) диверсификация инвестиций.
12. Диссипация риска при формировании инвестиционного портфеля, предполагающего
реализацию одновременно нескольких проектов, носит название:
а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
б) диверсификация видов хозяйственной деятельности:
в) диверсификация закупок;
г) диверсификация инвестиций.
13. Особенностью метода покрытия убытка на основе самострахования является:
а) работа с большим числом однородных рисков;
б) работа только с неоднородными рисками;
в) работа с катастрофическими рисками.
14. К методам минимизации риска относят:
а) диверсификацию;
б) стратегическое планирование;
в) использование стратегии риска.
15. Превентивные и поддерживающие мероприятия являются составными элементами:
а) диверсификации;
б) функционально-поддерживающей стратегии;
в) метода минимизации риска;
г) самострахования.
6.1.4. Модуль 4 Экономический риск в условиях неопределенности
6.1.4.1. Контрольные вопросы
1. Что такое субъективная вероятность?
2. В чем сущность экспертного анализа рисков?
3. Назовите алгоритм экспертного анализа рисков.
4. Назовите методы обработки информации.
5. Как анализируется экспертная информация?
6. В чем суть критерий крайнего пессимизма (Вальда, максимина)?
7. Охарактеризуйте критерий крайнего оптимизма (максимакса)
8. Альфа-критерий Гурвица
9. Критерий Сэвиджа (критерий отказа от минимакса)
10. Критерий Лапласа (Байесово решение)
11. Как осуществляется выбор критерия в зависимости от рисковых обстоятельств
12. Каковы методы принятия эффективных решений в условиях неопределенности?
13. Понятие игры с природой.
14. Что составляет предмет теории игр. Основные понятия.
21
15. Как осуществить выбор решений при наличии многокритериальных альтернатив?
6.1.4.2. Задания для проведения текущего контроля успеваемости
1. Экспертный метод может быть реализован:
а) с помощью опроса респондентов;
б) путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов;
в) путем несистемной выборки.
2. Оценки экспертов должны удовлетворять следующему правилу:
а) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду
риска не должна превышать 50;
б) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду
риска не должна превышать 25;
в) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду
риска не должна превышать 75.
3. При экспертной оценке предпринимательского риска большое внимание следует уделять:
а) типу предприятия;
б) подбору экспертов;
в) величине предприятия.
4. При использовании метода аналогий применяются:
а) базы данных о риске аналогичных проектов или сделок;
б) действия, которые намерен совершить предприниматель;
в) анонимность и управляемая обратная связь.
5. Известный метод экспертных оценок для определения исходных данных предстоящего
моделирования инвестиционной программы носит название:
а) «СФИНКС»;
б) «ЛИБЕРО»;
в) «ПАТТЕРН»;
г) «КОНЭКСПЕРТ».
6. При наличии неопределенностей процесс выбора оптимальных решений:
а) усложняется;
б) упрощается;
в) остается неизменным.
7. Близкая к единице прогнозируемость событий соответствует:
а) полной неопределенности;
б) полной определенности;
в) частичной неопределенности.
8. Критерий пессимизма характеризуется выбором:
а) лучшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости;
б) худшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости;
в) худшей альтернативы с лучшим из всех худших значений окупаемости;
г) лучшей альтернативы с лучшим из всех лучших значений окупаемости.
9. Если событие не может произойти ни при каких условиях, то его вероятность равна:
а) нулю;
б) единице;
в) 0.5;
г) 100%.
6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации
6.2.1. Контрольные вопросы
1. Что понимается под неопределенностью? Каковы ее факторы и виды?
2. Как определяется «риск» в современных экономических условиях?
3. Каким образом взаимосвязаны неопределенность и риск?
4. Каковы функции риска в экономике?
5. Каким образом можно классифицировать риски?
6. Назовите основные классы рисков.
7. Дайте характеристику основным видам рисков.
8. Охарактеризуйте финансовый риск, его виды, факторы.
9. Охарактеризуйте производственный риск, его виды, факторы.
10. Охарактеризуйте инвестиционный риск, его виды, факторы.
11. Охарактеризуйте процентные риски (факторы, виды, снижение рисков).
12. В чем сущность кредитных рисков (факторы, виды, снижение рисков).
13. Охарактеризуйте инфляционный риск,
14. Дайте характеристику валютных рисков (факторы, виды, снижение рисков).
15. В чем заключается риск ликвидности?
16. В чем заключается риск активов?
17. Что составляет качественный анализ риска?
18. Какова роль информации в анализе рисков?
]9. Назовите источники информации.
20. Какие требования предъявляются к качеству информации?
21. Как оценить качество информации?
22. Дайте определение ряда распределения и этапов его построения.
23. Каким законам распределения можно описать эмпирическое распределение?
24. Как идентифицировать закона распределения случайной величины?
25. В чем состоит критерий согласия?
26. Вероятностная оценка степени финансового риска.
27. Что представляет кривая рисков?
28. Что такое временные ряды?
29. Как моделируются временные ряды?
30. Как рассчитывается коэффициент колеблемости?
31. Как оценивается риск на основе коэффициента вариации?
32. Как оценивается риск на основе корреляционно-регрессионного анализа?
33. Сущность и задачи кластерного анализа.
34. Оценивание риска на основе кластерного анализа.
35. Назовите факторы ограничения риска.
36. Каково влияние фактора времени на степень риска?
37. Оценка риска на основе математического ожидания.
38. Как проводится выбор оптимального решения с помощью доверительного интервала?
39. Как выбирается оптимальное решение с помощью статистических оценок?
40. Назовите объект и субъект управления рисками.
41. Какие основные задачи управления рисками?
42. Какие цели преследует управление рисками?
43. Назовите основные этапы процесса управления риском.
44. Как оценить эффективность управления рисками?
45. Как выбрать приемы управления риском?
46. В чем сущность диверсификации?
47. Страхование риска: сущность, преимущества и недостатки
48. Хеджирование: сущность, преимущества и недостатки
49. Опционы, форвардные и фьючерсные контракты
50. В чем сущность лимитирования?
51. В чем сущность самострахования?
52. Как личностные факторы, влияют на степень риска при принятии управленческих решений?
53. Какова роль руководителя в принятии рисковых решений?
54. Что такое субъективная вероятность?
55. В чем сущность экспертного анализа рисков?
56. Назовите алгоритм экспертного анализа рисков.
57. Назовите методы обработки информации.
58. Как анализируется экспертная информация?
59. В чем суть критерий крайнего пессимизма (Вальда, максимина)?
60. Охарактеризуйте критерий крайнего оптимизма (максимакса)
61. Альфа-критерий Гурвица
62. Критерий Сэвиджа (критерий отказа от минимакса)
63. Критерий Лапласа (Байесово решение)
64. Как осуществляется выбор критерия в зависимости от рисковых обстоятельств
65. Каковы методы принятия эффективных решений в условиях неопределенности?
66. Понятие игры с природой.
67. Что составляет предмет теории игр. Основные понятия.
68. Как осуществить выбор решений при наличии многокритериальных альтернатив?
6.2.2, Задания для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. Вариант тестового
задания состоит из 55 вопросов закрытого типа, открытого и на соответствие. Выборка
заданий из общей базы - собственно - случайная.
1. Риск - это:
а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;
б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в
течение строго определенного временного промежутка;
в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
г) вероятность провала программы продаж;
д) вероятность успеха в бизнесе.
2. Одной из основных функций риска является:
а) компенсирующая;
б) аналитическая;
в) защитная;
г) распределительная.
24
3. Риск, связанный с опасностью потерь в размере ожидаемой прибыли предприятия
это:
а) критический;
б) допустимый;
в) постоянный;
г) катастрофический.
4. Риск является:
а) объективно неизбежным элементом любого хозяйственного решения;
б) характерной чертой рыночного хозяйства;
в) повседневным результатом предпринимательской деятельности;
г) обязательным элементом рыночной экономики.
5. К основным видам риска относят:
а) коммерческий;
б) материальный;
в) трудовой;
6. Определение возможных видов риска и факторов, влияющих на уровень риска - это
главная задача:
а) качественного анализа;
б) количественного анализа;
в) комплексного анализа;
г) экономического анализа.
7. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
а) спекулятивные;
б) чистые;
в) ретроспективные;
г) любые;
д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.
8. По сфере возникновения (отрасли деятельности) выделяют следующие типы рисков:
а) производственный, финансовый;
б) кадровый, информационный;
в) информационный, коммерческий;
г) производственный, финансовый, коммерческий;
д) коммерческий, финансовый.
9. Относятся ли риски, связанные с транспортировкой товаров, к группе коммерческих
рисков?
а) да;
б) нет;
в) это зависит от характера транспортировки.
10. Валютный риск связан с:
а) покупкой и продажей валют;
б) любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной валюты;
в) обменом одной иностранной валюты на другую;
г) ошибками при расчете кросс-курсов.
11. Системный риск - это:
а) риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка;
б) риск разрушения системы управления организацией;
в) общая система рисков, которым подвергнута организация;
г) система оценки и управления рисками.
12. По времени возникновения неопределенности распределяются на:
а) новые и старые;
б) экономические (коммерческие) и политические;
в) ретроспективные, текущие и перспективные;
г) изученные, изучаемые и неизученные.
13. При получении банковского кредита под инвестиционную программу могут возникнуть неопределенности:
а) неопределенность в ожидаемых сроках поступлений денежных средств на счет фирмы;
б) неопределенность периода погашения ссуды;
в) неопределенность абсолютного количества денежных средств, уплачиваемых за использование банковского кредита;
г) все ответы верны.
14. Отношение числа благоприятствующих событию А исходов к общему числу всех равновозможных несовместных элементарных исходов, образующих полную группу - ... определение вероятности:
ОТВЕТ:
15. Переменная X распределена по нормальному закону распределения ^
роятность попадания X в интервал [-1; 1] равна:
а) 0,3829;
б) 0 J 974;
в) 0,6827;
г) 0, 9545;
Д) 0,5.
с
^^ '
. Ве-
16. Интервал
~ ® + Л 1 параметра ® , который с определенной близкой к единице вероятностью. содержит значение параметра ® , называется:
а) группировочным;
б) доверительным;
в) прогнозным:
г) ошибочным;
д) предсказания.
17. Правило, по которому нулевая гипотеза отвергается или принимается, называют:
а) статистическим критерием;
б) уровнем значимости;
в) критической точкой;
г) ошибкой второго рода;
д) схемой Бернулли.
18. Зависимость называется ... , если каждому значению одной переменной соответствует
строго определенное значение другой переменной:
ОТВЕТ:
26
19.Что относится к факторам внешнего характера?
а) потеря товара от небрежности работников торгового предприятия ;
б) демографические;
в) вероятность нечестности служащих.
20.Что относится к факторам внутреннего характера?
а) вынужденный ремонт помещений вследствие аварийных ситуаций;
б) экономическая обстановка в стране в целом;
в) конъюнктура рынков, на которых работает предприятие.
21. Условия, при которых возможно применение классического определения вероятности:
а) конечное число исходов и все исходы испытания равновозможные и несовместны;
б) бесконечное число равновозможных и несовместных исходов;
в) конечное число исходов, определенных в результате испытания;
г) бесконечное число исходов, определенных в результате испытания;
д) бесконечное число исходов, образующих полную группу событий.
22. Законы распределения непрерывной случайной величины:
а) биномиальное;
б) пуассоновское;
в) геометрическое;
г) нормальное;
д) равномерное;
е) экспоненциальное.
23. Критерий согласия - статистический критерий, предназначенный для проверки гипотезы:
а) о предполагаемом законе неизвестного распределения;
б) об однородности двух совокупностей;
в) о равенстве дисперсий двух генеральных совокупностей;
г) о статистической значимости коэффициентов корреляции;
д) о статистической значимости уравнения регрессии .
24. Статистический критерий, предназначенный для проверки гипотезы о предполагаемом
законе неизвестного распределения:
а) критерий Стьюдента;
б) критерий Бартлетта;
в) критерий Пирсона;
г) критерий Колмогорова;
д) критерий Фишера.
25. В линейном уравнении -^х =b0+blxl+b2x2+...+bkxk коэффициенты регрессии показывают:
а) на сколько «сигм» изменится в среднем у при изменении соответствующего фактора xj
на одну «сигму»;
б) долю дисперсии у, зависимую от соответствующего х;
+в) на сколько в среднем изменится у при изменении xj на одну единицу своего измерег) ошибку коэффициента корреляции.
26. Уравнению регрессии y=2,88-0,72xl-l,51x2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry=0,84. Какая доля вариации результативного показателя у (в %) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными xl и х2:
+а) 70.6:
б) 16,0;
в) 84,0;
г) 29,4.
27. Линейный коэффициент корреляции измеряет степень тесноты связи между X и Y:
а) только при криволинейной форме зависимости;
б) только при параболической зависимости;
в) при любой форме зависимости;
г) только при линейной зависимости;
д) при обратной форме зависимости.
28. Проверка значимости уравнения регрессии осуществляется на основе:
а) t - критерия Стьюдента;
б) множественного коэффициента корреляции:
в) F - критерия Фишера;
г) средней ошибке аппроксимации;
д) таблиц Фишера-Иейтса.
29. Метод определения параметров линейного уравнения регрессии:
а) моментов;
б) наименьших квадратов;
в) систем нормальных уравнений;
г) наибольшего правдоподобия;
д) наименьшего правдоподобия.
30. Кластерный анализ классифицирует:
а) объекты;
б) признаки;
+в) как объекты так и признаки;
г) расстояние между объектами;
д) дисперсии.
31. Метод кластерного анализа, приводящий к уменьшению внутригрупповой дисперсии и
возрастанию межгруп повой:
+а) Уорда;
б) одиночной связи;
в) полной связи;
г) средней связи.
32. Графическое изображение результатов кластеризации представляют в виде:
а) гистограммы;
б) дендрограммы;
в) структурной диаграммы;
г) диаграммы рассеяния.
16. С помощь динамических рядов осуществляется отражение:
а) экономических явлений во времени;
б) экономических явлений в пространстве;
в) взаимосвязи явлений процессов;
г) структуры явлений и процессов.
33. Стихийные бедствия, эпидемии и т.д. являются факторами под воздействием которых
формируется нерегулярная компонента, которая называется:
а) долговременной;
б)случайной:
в) систематической;
г) циклической.
34. Выбор наилучшей кривой роста, описывающей тенденцию, основано на:
а) коэффициенте детерминации;
б) коэффициенте эластичности;
в) факторной дисперсии;
г) коэффициенте корреляции.
35. Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:
а) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и анализа риска, выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;
б) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;
в) организация службы управления рисками на предприятии.
36. Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?
а) применение риск-менеджмента, точность прогнозов рисков;
б) применение методов риск-менеджмента, точность оценок рисков;
в) управление рисками по их типам, точность прогнозов рисков;
г) применение риск-менеджмента, управление рисками по их типам, точность оценок рисд) применение методов риск-менеджмента, управление рисками по их типам, точность
прогнозов рисков.
37. Уклонение от мероприятия, связанного с риском:
а) его удержание;
б) принятие без финансирования;
в) избежание риска;
г) его компенсация.
38. Механизм уменьшения риска финансовых потерь - это:
а) лимитирование;
б) хеджирование;
в) страхование;
г) диверсификация,
39. Наиболее эффективным методом противодействия финансовым рискам:
а) их профилактика;
б) компенсация возможных потерь;
в) полный отказ от рисковых ситуаций:
г) оценка рисков.
40. В зависимости от того, чьими силами, и за чей счет проводятся методы по управлению
риском различают:
а) экономические способы снижения степени риска;
б)внешние способы снижения степени риска;
в)внутренние способы оптимизации риска;
41. К основным способам уменьшения риска относят:
а) резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;
б) привлечение к разработке проекта компетентных партнеров;
в) два выше указанных варианта ответа.
42. Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте?
а) организация разрешения риска;
б) организация рисковых вложений капитала;
в) организация работы по снижению величины риска;
г) организация процесса страхования рисков;
д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного
процесса;
е) все перечисленное является функциями объекта управления;
ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.
43. Что из перечисленного не является правилами риск-менеджмента?
а) нельзя рисковать многим ради малого;
б) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;
в) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска;
г) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения;
д) риск - дело благородное.
44. Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков
сбыта или каналов поставок носит название:
а) конвергенция;
б) фокусирование;
в) диверсификация;
г) дифференцирование.
45. Снижение риска за счет распределения готовой продукции предприятия между несколькими рынками или контрагентами - это:
а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
в) диверсификация закупок;
г) диверсификация инвестиций.
46. Диссипация риска при формировании инвестиционного портфеля, предполагающего
реализацию одновременно нескольких проектов, носит название:
а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
в) диверсификация закупок;
г) диверсификация инвестиций.
47. Особенностью метода покрытия убытка на основе самострахования является:
а) работа с большим числом однородных рисков;
б) работа только с неоднородными рисками;
в) работа с катастрофическими рисками.
48. К методам минимизации риска относят:
а) диверсификацию;
б) стратегическое планирование;
в) использование стратегии риска.
49. Экспертный метод может быть реализован:
а) с помощью опроса респондентов;
б) путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов;
в) путем несистемной выборки.
50. Оценки экспертов должны удовлетворять следующему правилу:
а) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду
риска не должна превышать 50;
б) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду
риска не должна превышать 25:
в) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду
риска не должна превышать 75.
51. При экспертной оценке предпринимательского риска большое внимание следует уделять:
а) типу предприятия;
б) подбору экспертов;
в) величине предприятия.
52. При использовании метода аналогий применяются:
а) базы данных о риске аналогичных проектов или сделок;
б) действия, которые намерен совершить предприниматель;
в) анонимность и управляемая обратная связь.
53. Критерий пессимизма характеризуется выбором:
а) лучшей альтернативы с худшим из всех худших значений
б) худшей альтернативы с худшим из всех худших значений
в) худшей альтернативы с лучшим из всех худших значений
г) лучшей альтернативы с лучшим из всех лучших значений
окупаемости;
окупаемости;
окупаемости;
окупаемости.
54. Если событие не может произойти ни при каких условиях, то его вероятность равна:
а) нулю;
б) единице;
в) 0,5;
г) 100%.
55. Известный метод экспертных оценок для определения исходных данных предстоящего
моделирования инвестиционной программы носит название:
а) «СФИНКС»;
б) «ЛИБЕРО»;
в) «ПАТТЕРН»;
г) «КОНЭКСПЕРТ».
31
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 Основнан литература
1. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник для бакалавров / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 6-е изд. М.: Издатсльско-торговая корпорация «Дашков и Ко », 2014. - 880 с. (Электронный ресурс: ЭБС «Книгафонд»)
7.2. Дополнительна» литература
1. Балдин К.В. Управление рисками: Учеб. пособие для вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / К.В. Балдин, С.11. Воробьев. - М.:
ЮПИТИ-ДАНА, 2012.-511 с. (Электронный ресурс: ЭЬС «Книгафонд»)
2.11овиков А.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах: Учебное пособие / А.И. Новиков, Т.Н. Солодкая. - М: Издательско-торювая корпорация «Дашков и К" », 2013. - 2 8 8 с. (Электронный ресурс: ЭЬС
«Книгафонд»)
3. Тенман JI.il. Управление рисками в условиях финансового кризиса: учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся но направлениям экономики и управления /
J1.II. Тенман, 11.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 295 с. (Электронный
ресурс: ЭЬС «Книгафонд»)
4. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель
инвестиций / А.С". Шапкин, В.А. Шапкин. - 9-е изд. М.: Издательско-торгоная
корпорация «Дашков и К" », 2013. - 544 с. (Электронный ресурс: ЭБС «Книгафонд»
Периодические издания Журналы: Вопросы статистики, Прикладная эконометрика.
7.3. Методические указании, рекомендации и другие мат ериалы к заши пим
7.4. Программное обеспечение
1. MS Word,
2. MS Excel,
3. .Iteditor v3(l).0
8. Материально-т ехническое обеспечение дисциплины
8.1. Материально-техническое обеспечение лекционных занятий
Название
спсцоборудования
Мультимедийное оборудование
Название технических и электронных средств обучения
Презентация
8.2. Материально-техническое обеспечение практических и семинарских заннтип
11азвание специаНазвание технических и электронных
Название
лизированной аусредств обучения и контроля знаний
спецоборудования
дитории
Персональный компьКомпьютерный
1. MS Word
2. M S Excel
ютер
класс
32
9. Методические рекомендации преподавателям по образовательным технологиям
Использование информационно-коммуникационных технологий на аудиторных занятиях (слайд-презентации, решение задач на компьютере), во внеадуторное время (обращение к электронным ресурсам, в том числе к размещенным на сайте ОГАУ электронным ресурсам).
На лекционных занятиях необходимо использовать проблемные лекции и лекциидиалоги. Практические занятия могут проводится в форме дискуссии, коллоквиума (разговор, беседа). Использоване интерактивных технологий позволяет создать ситуацию успеха (получение студентами положительных эмоций, чувства удовлетворения в процессе
обучения). Для самооценки и самоконтроля студентами полученных знаний и навыков,
зактрепления компетенций рекомендуется проводить тестирование по итогам каждого
модуля.
34
Лист регистрации изменений
Номер
изменения
Номера листов
замененных
1
1
2
!
з
м
новых
< ?
^"
Основание
дня внесения
изменений
аннулированных
М
1
Подпись
Расшифровка
подписи
Дата
'-/У.С'У.
i К. с и с сги ,
Дата
введения
изменения
М f/.tV/f
Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины «Эконометрика» на 2014 - 2015
учебный год.
Дополнить рабочую программу дисциплины следующими пунктами:
3.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине
(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) и планируемых результатов
освоения
образовательной
программы
(компетенций
обучающегося)
представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Взаимосвязь планируемых результатов обучения но
дисциплине и планируемых результатов освоения образовательной
программы
Индекс и содержание
компетенции
(Ж-10: способностью креативно
мыслить и творчески решать
профессиональные
задачи,
проявлять инициативу, в том
числе
в
ситуациях
риска,
принимать ответственность за
свои
решения
в
рамках
профессиональной компетенции
ПК-14:
реализовать
получению
способностью
мероприятия
по
юридически
значимой
информации,
анализировать и оценивать ее,
'эффективно
использовать
в
интересах выявления рисков и
угроз
экономической
безо и ас пост и, 11 реду прежден ия,
пересечения,
раскрытия
и
расследования преступлений и
иных правонарушений в сфере
экономики
ПК-35: способностью проводить
анализ
и
давать
оценку
возможных
экономических
рисков,
составлять
и
Знания
Умения
Знать валютные
риски и методы
их снижения
Уметь
управлять
валютными
рисками
Знать
экономические
риски, природу и
сущность угроз
экономической
безопасности
Уметь
выявлять
и
анализировать
риски и угрозы
в
сфере
экономической
безопасности
Знать
методы
оценки
уровня
рисков и угроз
экономической
Уметь строить
статистические
модели
состояния
и
динамики
Навыки и (или) опыт
деятельности
Иметь
опыт
самостоятельного
сбора, обработки и
анализа
экономических
и
социальных данных
Иметь
навыки
анализа
экономических
процессов и явлений
в
области
внеш неэконом ическо
й
деятельности,
функционирования
валютного рынка
Иметь
опыт
самостоятельного
анализа
экономических
обосновывать
прогнозы
динамики
развития
основных
угроз
экономической
безопасности
безопасности
ГЖ-43:
способностью
осуществлять
экспертную
оценку
факторов
риска,
Знать методы
анализа
динамических
(временных)
рядов и
построение
статистических
моделей
взаимосвязи и
прогнозирования
социальноэкономических
явлений и
процессов
способных создавать социальноэкономические
ситуации
критического
характера,
оценивать
возможные
экономические потери в случае
нарушения
экономической
и
финансовой
безопасности,
определять
необходимые
компенсационные резервы
11IC-46: способностью принимать
онгимальные
управленческие
решения с учетом критериев
социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможностей
использования
имеющихся ресурсов
Знать
прогнозирование
на
основе
статистических
данных
социальноэкономических
процессов
и
явлений,
исчислять
на
их
базе
прогнозные
оценки
и
интерпретиров
ать полученные
оценки
Уметь
анализировать
динамику
макро- и
микроэкономи
ческих
показателей,
использовать
полученные
данные для
решения
профессиональ
ных задач
Уметь
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
явлений и процессов
с
помощью
стандартных
эконометрических
моделей
Иметь
навыки
прогнозирования
развития
хозяйственных
процессов
Иметь
навыки
прогнозирования
развития
хозяйственных
процессов
7.4. Программное обеспечение
1. MS Excel
2. ППП Statistica 6.0
7.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
России (Росстата).
2. Электронная библиотечная система «Книгафонд».
Программа
рассмотрена
« ( ',~a>f«<',,/а / / » протокол № У
:
Заведующий кафедрой
и
одобрена
на
заседании
от <<л£у> августа 2014 г.
/ Т.Н. Ларина/
кафедры