Исследование процентных ставок в странах СНГ и Грузии

Июнь 2014
Исследование
процентных ставок в
странах СНГ и Грузии
Москва
Тел.: +7 (495) 755 9700
Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 703 7800
Новосибирск
Тел.: +7 (383) 211 9007
Екатеринбург
Тел.: +7 (343) 379 3510
Южно-Сахалинск
Тел.: +7 (4242) 49 9090
Баку
Тел.: +994 (12) 490 7020
Минск
Тел.: +375 (17) 209 4535
Тбилиси
Тел.: +995 (32) 43 9375
Ташкент
Тел.: +998 (71) 140 6482
Тольятти
Тел.: +7 (8482) 75 7670
Казань
Тел.: +7 (843) 567 444
Алматы
Тел.: +7 (327) 258 5960
Астана
Тел.: +7 (7172) 58 0400
Атырау
Тел.: +7 (7122) 99 6099
Киев
Тел.: +380 (44) 490 3030
Донецк
Тел.: +380 (62) 340 4770
Анкета июнь
Общие положения
Исследование процентных ставок в странах СНГ и Грузии осуществляется с
целью предоставить клиентам и партнерам ежемесячную справочную
информацию о фактических процентных ставках, применяемых ведущими
финансовыми институтами стран СНГ и Грузии. При этом, в отличие от
существующих источников информации, результаты данного исследования
должны отражать процентные ставки, скорректированные с учетом всех
нерыночных и/или формальных операций (т.е. при представлении
информации не учитываются те операции, по которым форма не
соответствует экономической сути).
При определении степени детализации информации нами учитывались
такие факторы, как практичность и полезность использования результатов
исследования, а также время и затраты, необходимые для подготовки
информации. В этой связи наше исследование было построено исходя из
следующего:

Информация предоставляется по процентным ставкам,
действующим по состоянию на последний рабочий день каждого
месяца (не средняя процентная ставка за месяц);

По срочности все инструменты группируется следующим образом:
до востребования, краткосрочные (до 90 дней), среднесрочные
(от 91 дня до 1 года) и долгосрочные (более 1 года);

Указывается «простая средняя» (среднеарифметическая)
процентная ставка (не «средневзвешенная»);

Результаты исследования также обобщаются как «простая
средняя» от всех полученных ответов;

Отдельно не анализируются процентные ставки частных,
государственных, иностранных банков или банков, определенных
по другим признакам (если на рынке предоставляют кредиты
частные, государственные и иностранные банки, то все они вместе
формируют среднюю процентную ставку);

В целях обеспечения конфиденциальности, названия банковучастников опроса не публикуются.
Результаты обзора
По результатам данного исследования, «Эрнст энд Янг» публикует
ежемесячный «Обзор процентных ставок в странах СНГ и Грузии» с
информацией о предлагаемых процентных ставках в разрезе финансовых
инструментов и их сроков по состоянию на конец предшествующего
месяца.
Анкета июнь
2
Данное исследование проводится для клиентов и партнеров «Эрнст энд Янг», и не рассматривается как коммерческий
проект, т.е. результаты исследования не будут рассылаться на платной основе. Доступ к результатам ежемесячного
исследования «Обзор процентных ставок в странах СНГ и Грузии» получат только участники данного исследования.
Как принять участие
Вы можете:
•
Отправить по факсу заполненную анкету на имя CIS_Interest_Rate_Survey_Team: 7 (495) 755 9701; или
•
Отправить заполненную анкету по почте на имя Егора Иванова в адрес компании "Эрнст энд Янг": Россия,
Москва, 115035, Садовническая набережная, 77, строение 1; или
•
Отправить заполненную анкету по электронной почте по адресу CIS_Interest_Rate_Survey_Team@ru.ey.com.
Электронную версию анкеты можно найти на сайте: www.ey.com/ru/InterestRateSurvey.
Просим направлять ваши ответы до 25 июля 2014.
Общие правила заполнения анкеты
Анкета заполняется однообразно всеми банками-участниками вне зависимости от особенностей банка, его роли в
банковской системе страны, участия государства в капитале и т.д.
Как указывать процентные ставки?
Процентные ставки указываются до сотых долей включительно (например, 6.25%).
Какие процентные ставки указываются?
Указывается «фактическая», «наиболее распространенная» процентная ставка, взимаемая или уплачиваемая
банком по операциям с «основными» клиентами.
Фактическая процентная ставка - это процентная ставка по фактически заключенным сделкам, которая
соответствует действующим (утвержденным) процентным ставкам на конец отчетного месяца (без учета объемов
совершенных операций). В редких случаях возможны ситуации, когда по действующим (утвержденным) процентным
ставкам операций не совершалось. В таких случаях указываются процентные ставки по фактически заключенным
сделкам в последний рабочий день месяца. При определении процентной ставки для заполнения анкеты необходимо
рассчитывать простую среднюю процентную ставку по всем заключенным сделкам без учета объемов операций (см.
пример ниже).
Фактическая процентная ставка рассчитывается исходя из условий как минимум ежемесячного погашения
(начисления на счет по депозитам) 1, и скорректированная с учетом всех нерыночных и/или формальных
составляющих (т.е. не учитываются процентные ставки по операциям, где форма не соответствует экономической
сути).
Так, например, если кредит выдан в рублях сроком на один год, с выплатой всех процентов в конце срока действия
кредитного договора по ставке 20%, то данный кредит либо не принимается в расчет, либо процентная ставка
корректируется, как если бы проценты подлежали бы погашению ежемесячно;
или же, например,
Кредит выдан в рублях, сроком на один год, с ежемесячной выплатой процентов по ставке 25%, при этом в
обеспечение по кредиту принят в залог депозит в том же банке на такой же срок и с условием ежемесячной выплаты
процентов по ставке 22% годовых. Данный кредит либо не принимается в расчет, либо процентная ставка
корректируется, как если бы в обеспечение по кредиту был принят депозитный сертификат другого банка либо
другое имущество.
Исключение могут составлять выпущенные ценные бумаги, по которым деловая практика не предусматривает ежемесячного
погашения процентов. В таких случаях указывается процентная ставка, обозначенная на ценной бумаге.
1
Для получения более подробной информации об исследовании или о группе по оказанию услуг
организациям банковского сектора и рынков капитала в СНГ и Грузии «Эрнст энд Янг» обращайтесь:
Марчелло Гелашвили
Партнер
Тел.: +7 (495) 755 9813
Факс: +7 (985) 991 0611
Marchello.Gelashvili@ru.ey.com
Олег Юшенков
Партнер
Тел.: +7 (495) 228 3657
Факс: +7 (495) 799 2078
Oleg.Youshenkov@ru.ey.com
Егор Иванов
Ведущий специалист
Тел.: +7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
Egor.Ivanov@ru.ey.com
Анкета июнь
3
Наиболее распространенная процентная ставка – наиболее часто встречающаяся процентная ставка, без учета
удельного веса финансового инструмента (объемов операций). Так, например, если при прочих равных условиях
выдано 100 кредитов на общую сумму 100 000, из которых
Количество кредитов
3
2
55
20
20
Процентная ставка
7%
33%
17%
18%
19%
Сумма кредитов
55 000
5 000
10 000
10 000
20 000
То наиболее распространенной процентной ставкой является 17%, 18% и 19%, т.е. для целей заполнения анкеты
необходимо указать (55*0.17+20*0.18+20*0.19)/(55+20+20)= 17.63%.
Основные клиенты – клиенты, имеющие хороший рейтинг кредитоспособности. Т.е. клиенты, не выделенные как
проблемные или потенциально проблемные. Как правило, по клиентам, не имеющим хороший рейтинг
кредитоспособности, банки предусматривают повышенные проценты в качестве компенсации за риски. При этом
критерии оценки кредитоспособности для разных банков могут быть отличными друг от друга, основной критерий для
целей данного исследования является наличие повышающих коэффициентов для компенсации дополнительных
рисков.
Процентные ставки указываются по состоянию на конкретный день каждого месяца, т.е. на последний рабочий день
месяца (30 июня 2008 г., 27 февраля 2009 г, 31 марта 2009 г., .…). В целях обеспечения сопоставимости получаемой
информации просим не указывать средние процентные ставки за месяц.
Как группируются процентные ставки по срокам?
Процентные ставки группируются по срокам на четыре категории: до востребования, краткосрочные (до 90 дней),
среднесрочные (от 91 дня до 1 года) и долгосрочные (более 1 года). В случае, если по каждому из указанных
категорий процентные ставки вашего банка находятся в определенном интервале, то для заполнения данной анкеты
необходимо использовать среднюю процентную ставку для каждого интервала. Мы понимаем, что у каждого банка
могут быть свои категории для процентных ставок, но для целей практичности сбора и анализа информации мы
вынуждены ограничить их количество. При этом указанные категории являются наиболее часто используемыми в
банках.
Что включается в категорию до востребования?
Финансовые инструменты до востребования включают в себя кредиты, депозиты и другие средства, размещенные
(привлеченные) на срок до востребования или на условиях «овернайт». К данной категории относятся остатки на
счетах типа «ностро» («лоро»), депозиты и кредиты типа «овердрафт» или «овернайт», остатки на текущих счетах и
бессрочных вкладах, выпущенные ценные бумаги сроком «по предъявлении», а также другие средства на условиях
до востребования.
Что такое выпущенные долговые обязательства?
Выпущенные долговые обязательства включают в себя депозитные сертификаты и векселя, выпущенные банком.
При этом в расчет принимаются процентные ставки по векселям и депозитным сертификатам, приобретенным
физическими лицами, банками и другими клиентами.
Какие процентные ставки не указываются?
Не указываются процентные ставки по следующим операциям:

По компенсационным кредитам (кредитам, выданным за счет средств заемщика или связанного с ним лица);

По операциям со связанными сторонами, осуществляемыми на нерыночных условиях (в части процентных
ставок, обеспечения и других условий);

По средствам, привлеченным от (размещенным в) Центральных (Национальных) Банках;

По средствам, привлеченным от государственных органов в рамках различных программ, равно как и
средства, привлеченные от международных институтов, таких как Всемирный Банк, МВФ и т.п.;

По выпущенным еврооблигациям.
Для получения более подробной информации об исследовании или о группе по оказанию услуг
организациям банковского сектора и рынков капитала в СНГ и Грузии «Эрнст энд Янг» обращайтесь:
Марчелло Гелашвили
Партнер
Тел.: +7 (495) 755 9813
Факс: +7 (985) 991 0611
Marchello.Gelashvili@ru.ey.com
Олег Юшенков
Партнер
Тел.: +7 (495) 228 3657
Факс: +7 (495) 799 2078
Oleg.Youshenkov@ru.ey.com
Егор Иванов
Ведущий специалист
Тел.: +7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
Egor.Ivanov@ru.ey.com
Анкета июнь
4
Пришлите ответ: Группе обзора процентных ставок в странах СНГ и Грузии
Компания:
«Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед»
Факс:
7 (495) 755-9701
Контактная информация:
Контактное лицо
Должность
Компания
Почтовый адрес
Телефон/Факс
Адрес электронной
почты
Активные операции (кредиты):
Укажите фактические процентные ставки по кредитам по состоянию на 30 июня 2014 года.
Процентная ставка за пользование
кредитом в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
До
востребо
-вания
До 90 дней
(краткосрочный)
91 дней 1 год
(среднесрочный)
Свыше 1
года
(долгосрочный)
До
востребо
-вания
До 90 дней
(краткосрочный)
91 дней 1 год
(среднесрочный)
Свыше 1
года
(долгосрочный)
До
востребо
-вания
До 90 дней
(краткосрочный)
91 дней 1 год
(среднесрочный)
Свыше 1
года
(долгосрочный)
Межбанковские кредиты (банкам в СНГ)
Кредиты основным корпоративным
клиентам
Кредиты физическим лицам (основным)
Процентная ставка за пользование
кредитом в ДОЛЛАРАХ США
Межбанковские кредиты (банкам в СНГ)
Кредиты основным корпоративным
клиентам
Кредиты физическим лицам (основным)
Процентная ставка за пользование
кредитом в ЕВРО
Межбанковские кредиты (банкам в СНГ)
Кредиты основным корпоративным
клиентам
Кредиты физическим лицам (основным)
Ваши комментарии (если есть): _____________________________________________
_____________________________________________
Для получения более подробной информации об исследовании или о группе по оказанию услуг
организациям банковского сектора и рынков капитала в СНГ и Грузии «Эрнст энд Янг» обращайтесь:
Марчелло Гелашвили
Партнер
Тел.: +7 (495) 755 9813
Факс: +7 (985) 991 0611
Marchello.Gelashvili@ru.ey.com
Олег Юшенков
Партнер
Тел.: +7 (495) 228 3657
Факс: +7 (495) 799 2078
Oleg.Youshenkov@ru.ey.com
Егор Иванов
Ведущий специалист
Тел.: +7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
Egor.Ivanov@ru.ey.com
Анкета июнь
5
Пассивные операции (депозиты):
Укажите фактические процентные ставки по депозитам по состоянию на 30 июня 2014 года.
Процентная ставка на депозиты в
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
До
востребо
-вания
До 90
дней
(краткосрочный)
91 дней 1 год
(среднесрочный)
Свыше 1
года
(долгосрочный)
До
востребо
-вания
До 90
дней
(Краткосрочный)
91 дней 1 год
(Среднесрочный)
Свыше 1
года
(Долгосрочный)
До
востребо
-вания
До 90
дней
(Краткосрочный)
91 дней 1 год
(Среднесрочный)
Свыше 1
года
(Долгосрочный)
Межбанковские депозиты (от банков в СНГ)
Депозиты основных клиентов, юридических
лиц
Депозиты основных клиентов, физических
лиц
Выпущенные долговые обязательства
Процентная ставка на депозиты в
ДОЛЛАРАХ США
Межбанковские депозиты (от банков в СНГ)
Депозиты основных клиентов, юридических
лиц
Депозиты основных клиентов, физических
лиц
Выпущенные долговые обязательства
Процентная ставка на депозиты в ЕВРО
Межбанковские депозиты (от банков в СНГ)
Депозиты основных клиентов, юридических
лиц
Депозиты основных клиентов, физических
лиц
Выпущенные долговые обязательства
Ваши комментарии (если есть): ____________________________________________
____________________________________________
Благодарим Вас за участие в опросе!
Просим прислать Ваши ответы до 25 июля 2014 года.
Для получения более подробной информации об исследовании или о группе по оказанию услуг
организациям банковского сектора и рынков капитала в СНГ и Грузии «Эрнст энд Янг» обращайтесь:
Марчелло Гелашвили
Партнер
Тел.: +7 (495) 755 9813
Факс: +7 (985) 991 0611
Marchello.Gelashvili@ru.ey.com
Олег Юшенков
Партнер
Тел.: +7 (495) 228 3657
Факс: +7 (495) 799 2078
Oleg.Youshenkov@ru.ey.com
Егор Иванов
Ведущий специалист
Тел.: +7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
Egor.Ivanov@ru.ey.com