Презентация - Национальный расчетный депозитарий

Новые проекты НРД
DVP с расчетами в
иностранной валюте
Москва, 2012
Стратегические проекты НРД 2012
Статус центрального
депозитария
Совершенствование
SWIFT
Центр
корпоративной
информации
Репозитарий
Интеграция НРД,
ДКК и РП РТС
Управление
обеспечением
DVP/PVP
2
Продуктовые проекты в рамках проекта интеграции
В рамках проекта интеграции на 2012 год часть услуг ДКК будет реализована в НРД, а часть останется в
ДКК
Название продукта
В НРД
В ДКК
Хранение акций ЗАО и эмитентов, ведущих реестры самостоятельно

Схема SSS с Дойче Банком и Дж.П.Морганом

Приоритезация инструкций

31.12.2012
Расчеты с толерансом

31.12.2012
DVP с расчетами клиринговыми сессиями по денежным средствам через иностранный банк

30.09.2012
Дополнительные возможности при проведении залоговых операций

Этап 1 - 01.07.2012
Этап 2 – 31.12.2012
Выплата доходов клиентам депонентов по предоставленным реквизитам

Взаимодействие с регистраторами с использованием агентской службы

Содействие в избежании двойного налогообложения

01.07.2012
Интеграция ДИСК НРД – ДКК-Инфо

01.07.2012
Развитие конверсионных сервисов

2012-2013
Автоматизация процесса подготовки ответов на запросы регистраторов и эмитентов (на
основании проекта ДКК 2012 года)

2012-2013
3
DVP
Краткое описание
DVP1 – осуществление расчетов по сделкам в
режиме реального времени по встречным
поручениям двух контрагентов
DVP2,3 – осуществление расчетов по сделкам с
использованием нецентрализованного
многостороннего неттинга
Под-проекты:
1. DVP внутри НРД в рублях и в иностранной
валюте.
2. DVP с денежными расчетами через
иностранный банк. Технология
предусматривает управление счетом клиента
в иностранном банке на основе доверенности
для зачисления средств на
корреспондентский счет НРД
3. Совершенствование расчетов DVP через
иностранные депозитарии, в том числе
индивидуальные счета – счета НРД в
Euroclear/ Clearstream, открытые специально
под операции клиента и обособленные от
активов других клиентов для исполнения
цепочек поручений
Срок
Октябрь 2012
Мероприятие
Ввод в эксплуатацию в НРД DVP в рублях и валюте с
параллельным функционированием услуги DVP в ДКК
Начало предоставления дополнительной услуги* по
внешним DVP - приоритезация инструкций DVP при
расчетах через Euroclear/Clearstream
Ноябрь 2012
DVP с кредитной линией НКЦ под завершение расчетов
DVP через БЭСП (по согласованию схем с Банком
России)
Декабрь 2012
Прекращение оказания услуг DVP в ДКК и полный
перевод сервисов DVP в НРД
Приоритезация инструкций DVP при расчетах в рублях
и валюте через НРД
* После отработки соответствующие технологические решения могут
быть реплицированы на оказание услуг и через другие институты
фондового рынка
Ожидаемые результаты
Прогноз по услуге DVP к 2015 году:
• 105 тысяч операций в год
4
ДКК
J.P.
Chase/
Citi
Иностранный
банк 2
Счёт клиента
1/
клиента
клиента
Валюта
Счёт
расчётной
палаты
НРД
Иностранный
банк 1
Валюта
Счёт клиента
2/
клиента
клиента
Иностранный
банк 2
Счёт Клиента
1 в ин. Банке
(счёт клиента
клиента 1)
Валюта
Счёт
ДКК
Торговый
счёт
Клиента 2
б)1,2
*
1)*
Банковский
счёт
Клиента 2
Банковский
счёт
Клиента 1
Валюта
2)*
Счёт Клиента 2
в ин. Банке
(счёт клиента
клиента 2)
а)1,2
*
Банковский
счёт
Клиента 2
1а,б)
*
3а,б)
*
Счёт для
расчётов по
итогам
клиринга в
валюте
ДКК
Клиринг
Поручение
Иностранный
банк 1
Счёт
НРД
Расчётная палата РТС
Торговый
счёт
Клиента 1
J.P.
Chase/
Citi
Внутренние клиринговые
регистры
Внутрибанко
вский счёт
Клиента 1
Поручение
Поручение
НРД
клиринг
Внутрибанко
вский счёт
Клиента 2
Поручение
2)*
Счёт
депо
Клиента
1
Клиент
1
Бумаги
Счёт
депо
Клиента
2
Счёт
депо
Клиента
1
Клиент
2
Опции:
1)* ДКК на основании доверенности использует денежные
средства на счёте клиента в иностранном банке
Клиент
1
Счёт для
расчётов по
итогам клиринга
по ценным
бумагам
Счёт
депо
Клиента
2
Клиент
2
Опции:
Этап 1:
1 a,б)* НРД на основании доверенности использует денежные
средства на счёте клиента в иностранном банке
2)*Осуществление расчётов на условиях DVP внутри НРД
Этап 2:
3 а, б)* Клиент самостоятельно подкрепляет счёт НРД в JP Chase
Порядок осуществления операций на условиях DVP-2,
DVP-3 с учётом клиринга
1. Приём поручений
Сверка (квитовка)
Направление сообщений клиентам
по не стыкованным/ неправильно
оформленным поручениям
2. Формирование клирингового пула сделок клиентов для
осуществления клиринга.
Контроль обязательств по счетам участников
неттинга(блокировка денежных средств, ценных бумаг)
3. Клиринг- неттирование обязательств.
4. Расчёты по итогам клиринга – осуществление операций по
денежным счетам участников, по счетам Депо.
5. Направление подтверждений клиентам об осуществлённых
расчётах по сделкам. Направление сообщений клиентам о
неосуществленных расчётах.
Преимущества для клиентов
Дополнительные механизмы для успешного завершения расчётов по
внебиржевым сделкам с ценными бумагами
Отсутствие необходимости фондирования под каждую конкретную сделку
Снижение рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств.
Возможность использования существующих денежных счетов в иностранных
банках
7
Совершенствование SWIFT
Краткое описание
• Максимальное приближение
существующих форматов входящих
сообщений к форматам SWIFT RUS 6 и
форматам, действующим в ДКК
• Упрощение правил формирования
входящих сообщений (использование
референсов, оснований операций, даты
сделки)
• Доработка форматов входящих
сообщений в связи с развитием услуг
DVP в НРД
• Совершенствование отчетности
(расширение списка статусов поручений,
рассылка извещений о встречных
поручениях)
• Поддержка корпоративные действий
(обработка и рассылка отчетов по
корпоративным действиям)
• Разработка форматов сообщений
репозитария для финансовых
деривативов на базе стандартов SWIFT
MT3XX
Срок
Июнь 2012
Мероприятие
Совершенствование форматов FOP МТ540, MT542
Доработка извещений MT548 (расширение списка
статусов)
Август 2012
Внедрение подтверждений корпоративного действия
MT566
Сентябрь 2012
Внедрение извещения MT578
Октябрь 2012
Совершенствование форматов DVP (МТ541, МТ543)
Ноябрь 2012
STP обработка входящих сообщений по корпоративным
действиям MT564-МТ568
Формирование уведомлений о корпоративных действиях
MT564
Ожидаемые результаты
Удовлетворение потребности клиентов по получению
полноценной платформы информационного обмена на базе
SWIFT
8
Управление обеспечением
Срок
Краткое описание
Мероприятие
• Создание технологии
формирования и поддержания
портфеля ценных бумаг,
являющихся обеспечением в
сделках РЕПО в соответствии со
стоимостью кредита
По согласованию с
ЦБ России
Внебиржевое однодневное РЕПО Банка России с
корзиной ценных бумаг
Октябрь 2012
Техническая готовность системы управления
обеспечением (Этап 1)
• регистрация обязательств и обеспечения,
• замена обеспечения,
• Переоценка,
• Формирование корзины ценных бумаг
• Переоценка обязательств и
обеспечения, выставление margin
call, замена обеспечения
Декабрь 2012
Заключение соглашений с 5 клиентами
2013 г.
Использование системы управления обеспечением для
многодневного РЕПО Банка России на биржевом и
внебиржевом рынках
• Хранение и возврат обеспечения по
истечении срока сделки
Июль 2013
Расширение функционала системы управления
обеспечением:
• включение в состав обеспечения денежных средств в
различных валютах
• управление обеспечением в сделках с деривативами
на основе ценных бумаг и на рынке МБК
• Расширение функционала за счет
кредитных сделок под залог ценных
бумаг и сделок с производными
инструментами на основе валют и
ценных бумаг
Ожидаемые результаты
•
•
Создание условий для увеличения сроков сделок
рефинансирования ЦБР
Повышение конкурентоспособности НРД в условиях
открытия iCSDs в ЦД счетов иностранного номинального
держания
9
Центр Корпоративной Информации
Краткое описание
Центр корпоративной информации (ЦКИ)
Централизованный источник достоверной
информации о фондовом рынке – ценные
бумаги, эмитенты, корпоративные
события, цены на инструменты фондового
рынка и т.д.
Стратегическое партнерство с
информационными агентствами
Интерфакс и SIX Telekurs
ЦКИ на базе НРД – уполномоченный ФСФР
источник корпоративной информации
(статус Единого ЦКИ)
Срок
Мероприятия
Апрель 2012
Автоматизированный расчет справедливых цен
низколиквидных облигаций (методика НФА)
Предоставление клиентам англоязычной версии
бюллетеня корпоративной информации
Июнь 2012
Расширение информационно-сервисных возможностей
ДИСК НРД и предоставление его на коммерческой
основе
Разработка концепции ЦКИ и согласование ее с
внешними контрагентами (ЦБ РФ, Минфин РФ, ФСФР, и
др.)
Сентябрь
2012
Реализация полноценной версии англоязычной
новостной ленты на сайте НРД;
Разработка спецификации системы корпоративной
информации.
Декабрь 2012
Запуск информационной системы НРД и SIX Telekurs по
предоставлению информации по иностранным рынкам
ценных бумаг, а также предоставление информации о
российском рынке ценных бумаг в через
информационную систему SIX Telekurs иностранным
инвесторам
Июль 2013
Начало опытной эксплуатации системы корпоративной
информации
10
Репозитарий
Краткое описание
• Создание механизма
централизованного учета
(регистрации) внебиржевых сделок
(РЕПО, деривативы), заключенных на
стандартных условиях типового
(генерального) соглашения
• Подготовка отчетности для
регуляторов
• Предоставление клиентам
информации о сделках
Срок*
Мероприятие
Июль 2012
Ввод в эксплуатацию репозитария (I Этап):
• Учет внебиржевых сделок с ценными бумагами(РЕПО и
деривативы)
• Отчетность для ЦБ РФ и ФСФР
Декабрь
2012
Функциональные спецификации на информационный обмен с
использованием SWIFT
Концепция развития развития репозитария за счет услуг
управления обеспечением (II Этап)
Сентябрь
2013
Расширение услуг репозитария за счет применения
технологий управления обеспечением (переоценка , расчет
margin call, расчеты по сделке)
*Все сроки указаны на основе предварительного срока опубликования
приказа ФСФР - март 2012
Ожидаемые результаты
•
Выполнение заказа регуляторов (ФСФР, ЦБР)
•
Услуга golden confirmation для целей ликвидационного неттинга
11
Продуктовая линейка объединенного депозитария
Продуктовая линейка
Обслуживаемые инструменты (прием на обслуживание)
Гос. облигации
РДР
Корпоративные, региональные, муниципальные
облигации
Еврооблигации
Иностранные ценные бумаги (акции, облигации, ADR,
GDR и др.)
Акции
Паи
I. Расчетно-депозитарные услуги
1. Хранение и учет ценных бумаг
Разделы длительного хранения
Хранение и учет ценных бумаг
2. FOP
Внутридепозитарные переводы
Выдача/депонирование в реестрах владельцев ценных
бумаг
Блокировка
Ускоренные расчеты (SSS): ИНГ, Сити, ВТБ
Операции по счетам в Российских банках: ВЭБ,
Сбербанк, Газпромбанк
Операции в ЦД СНГ: Казахстан, Азербайджан, Беларусь,
Армения
FOP в ICSD (Euroclear, Clearstream)
12
Продуктовая линейка объединенного депозитария
(продолжение)
Продуктовая линейка
3. DVP
Внутридепозитарные DVP в RUB
Внутридепозитарные DVP в иностранной валюте
DVP через ICSD (Euroclear, Clearstream)
DVP через счета в иностранном банке*
DVD
4. Расчетные опции
Расчеты с толерансом*
Приоритезация инструкций*
5. Операции с паями
6. Залоги
7. Расчетно-кассовое обслуживание
Открытие и ведение банковских счетов юридических
лиц
Осуществление расчетов по поручению юридических
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их
банковским счетам, выполнение функций агента
валютного контроля, конвертация
Конверсионные сервисы*
8. Организация расчетов на биржевом рынке
Расчеты по итогам торгов на ММВБ-РТС
Расчеты по итогам торгов на СПВБ
* - услуги не предоставляются НРД в настоящий момент и будут введены в действие в 2012 году
13
Продуктовая линейка объединенного депозитария
(продолжение)
Продуктовая линейка
8.Корпоративные действия
Выплаты доходов по ценным бумагам
Сбор списков владельцев
Обязательные корпоративные действия
Необязательные корпоративные действия
II. Услуги эмитентам
Обслуживание размещений
Выполнение функций уполномоченного депозитария
Выполнение функций платежного агента
Выкуп, досрочное погашение, реструктуризация
долговых обязательств
III. Информационные услуги
База данных корпоративной информации (ДИСК НРД)
Информационное обслуживание по ценным бумагам и
корпоративным действиям
IV. Сопутствующие услуги
Транзит электронных документов
Национальное нумерующее агентство
Взаимодействие с регистраторами с использованием
трансфер-агентских отношений (ЭДО)
Содействие в избежании двойного налогообложения
Подключение к SWIFT
Предоставление ответов на запросы
регистраторов и эмитентов*
Расчетное кредитование ценными бумагами
Репозитарий*
* - услуги не предоставляются НРД в настоящий момент и будут введены в действие в 2012 году
14
Спасибо
за внимание!
15