Обзор продуктовой линейки для управления финансово

Обзор продуктовой линейки для управления финансово‐кредитными процессами. Программные продукты для банков
Владимир Кисляков,
зам. руководителя отдела развития компании «Прогноз»
PROGNOZ ROADSHOW 2014
21 мая
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ
Ситуационный центр MIS / BSC
Governance
Управление кредитным портфелем
Кредитный риск
Управление залоговым портфелем
Базель-II
Базель-III
Рыночный риск
Управление проблемной
задолженностью
Операционный риск
Электронное досье клиента
Соответствие требованиям
регуляторов в области
управления рисками
Управление лимитами
Финансовое планирование
Сметное планирование
Compliance
Risk management
Обязательная отчетность
Анализ торговой активности
Внутренние источники
Внешние источники
Сделки (операции)
Лимиты
Субъекты права
Финотчетность
Счета
Залоги
Аффилир.лица
Рейтинги
Позиции / портфели
Дефолты
Рыночные данные
Параметры риска
PROGNOZ ROADSHOW 2014
2
КРЕДИТНЫЙ РИСК
Система «ПРОГНОЗ.Кредитный риск» предназначена для автоматизации процесса
анализа и контроля кредитных рисков
ссудного портфеля банка, в т. ч.
дистанционного анализа и моделирования финансового состояния контрагентов,
оценки лимитов и вероятных убытков.
 Ведение досье контрагентов с возможностью хранения различной аналитической информации  Формирование единой базы данных отчетности с возможностью одновременной работы различных пользователей/ подразделений  Анализ отчетности связанных контрагентов  Оценка внутреннего кредитного рейтинга (IRB) и вероятности дефолта контрагентов в соответствии с рекомендациями Базельского
комитета
 Оценка величины максимального лимита кредитного риска на контрагента
 Анализ акционеров, бенефициаров и дочерних компаний  Расчет резервов на возможные потери в соответствии с различными методиками
 Формирование консолидированной отчетности
 Формирование аналитических записок о финансовом состоянии Заемщика
PROGNOZ ROADSHOW 2014
3
КРЕДИТНЫЙ РИСК
Управление шкалами
рейтингов
Разработка и верификация моделей
Генератор печатных форм документов
Электронный документооборот
(work-flow block)
Почтовая подсистема
(mail block)
Ввод и консолидация финансовых показателей
Расчет
лимитов
Расчет рейтинга контрагента и
риска сделки
Расчет резервов
Ввод и консолидация
экспертных/сделочных показателей
Ведение групп связанных лиц
Автоматический мониторинг (alert block)
Конструктор отчетов
(reporting block)
Конструктор формул
(formula editor)
Business Process Management Modeler
PROGNOZ ROADSHOW 2014
4
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Система «ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем» – это комплексное решение
для автоматизации кредитно‐инвестиционной деятельности банка с момента
поступления заявки до завершения сделки.
 Комплексный анализ финансового состояния заемщика и оценка кредитного риска сделки
 Формирование аналитических витрин для поддержки принятия управленческих решений
 Комплексный анализ эффективности и оценка рисков инвестиционных проектов
 Обеспечение коллективной работы с кредитными, гарантийными и прочими сделками
 Оперативный контроль исполнения Заемщиками условий кредитных соглашений
 Формирование паспортов сделок и инвестиционных проектов
 Организация электронного согласования документов, мониторинг работы структурных подразделений
 Учет заявок и обращений клиентов
PROGNOZ ROADSHOW 2014
5
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
PROGNOZ ROADSHOW 2014
6
РЫНОЧНЫЙ РИСК
Программный комплекс «ПРОГНОЗ. Рыночный риск» обеспечивает автоматизацию
процесса анализа и контроля рыночного риска портфелей финансовых инструментов
банка.
 Загрузка и обработка рыночных данных (Bloomberg, Reuters, ММВБ, РТС, Cbonds, Банк России), загрузок сделок из АБС, портфелей и/или расчет портфелей на основе информации по сделкам  Оценка рыночного риска (Value‐at‐
Risk, Conditional Value‐at‐Risk) на основе параметрического, исторического моделирования, моделирования методом Монте‐
Карло
 Оценка требуемого уровня экономического капитала для покрытия рыночного риска в соответствии с рекомендациями Базельского комитета (Базель II)  Сценарное моделирование («Что будет, если?»), включая режим стресс‐тестирования  Оценка безрисковых кривых бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн‐
методов, оценка кредитных спрэдов по облигациям и группам облигаций PROGNOZ ROADSHOW 2014
7
РЫНОЧНЫЙ РИСК
3
1
5
Публикация webотчетов
4
2
7
Подсистема обеспечения безопасности
Подсистема автоматизации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
Подсистема загрузки данных (Extract Transform Load) Хранилище данных
Подсистема анализа и оценки риска (расчетное риск‐ядро)
Подсистема формирования аналитических отчетных форм и OLAP
Подсистема публикации отчетов на web
Подсистема автоматизированной пакетной загрузки, обработки и расчетов показателей
Подсистема обеспечения безопасности
PROGNOZ ROADSHOW 2014
8
УПРАВЛЕНИЕ ЛИМИТАМИ
Программный комплекс позволяет вести контроль использования и нарушения
лимитов в режиме реального времени при совершении сделок, выполнении
операций бизнес‐подразделениями
 Управление структурой лимитов в разрезе видов рисков, продуктов, срочностей операций
 Управление заимствованиями и блокировками лимитов
 Расчет и контроль лимитов в режиме реального времени
 Проверка нарушений лимитов сделками путем ввода индикативных (тестовых) сделок  Резервирование лимитов по планируемым операциям путем ввода резервирующих операций/сделок
 Генерация отчетов о состоянии лимитов в различных разрезах (контрагент, вид лимита и пр.) с возможностью:
• просмотра внутридневной динамики изменения лимита;
• детализации сумм лимитов (использования лимита, остаток, превышение лимита);
• просмотра текстовых расшифровок, объясняющих использования лимита.
 Уведомление пользователей о нарушениях лимитов через рассылку почтовых сообщений
PROGNOZ ROADSHOW 2014
9
СМЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Система «ПРОГНОЗ. Сметное планирование» – обеспечивает инструментальную
поддержку процесса оптимизации административно‐хозяйственных расходов
кредитной организации.
 Формирование и консолидация смет структурных подразделений и организации в целом
 Разнесение затрат по центрам ответственности или подразделениям  Полная поддержка цикла хозяйственных договоров  Автоматизированный контроль исполнения сметы  Анализ эффективности процедуры планирования  Мониторинг и контроль использования лимитов  Обеспечение оперативного контроля использования лимитов и выполнения договорных обязательств  Осуществление различных видов корректировок утвержденных лимитов  Выработка рекомендаций по оптимизации АХР
 Поддержка электронного согласования документов
PROGNOZ ROADSHOW 2014
10
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  Формирование и консолидация Система предоставляет эффективные инструменты для поддержки
многопрофильным банком на тактическом и стратегическом уровнях.
управления
финансовых планов структурных подразделений
 Учет текущих сделок и формирование планового платежного календаря  Сценарное моделирование финансового результата банка  Организация электронного согласования и утверждения всех документов, участвующих в процессах бизнес‐планирования
 Интеграция с АБС банка в части загрузки агрегатов по действующим сделкам и данных форм отчетности, в т.ч. настройка механизмов автоматического контроля исполнения бизнес‐
планов ЦФО и банка в целом
 Финансовый и управленческий анализ деятельности банка, в том числе: • формирование управленческой отчетности;
• расчет и анализ финансовых показателей;
• решение различных аналитических задач по оценке эффективности деятельности банка и его структурных подразделений
PROGNOZ ROADSHOW 2014
11
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 Формирование и консолидация Система предоставляет эффективные инструменты для поддержки
многопрофильным банком на тактическом и стратегическом уровнях.
управления
финансовых планов структурных подразделений
 Учет текущих сделок и формирование планового платежного календаря  Сценарное моделирование финансового результата банка  Организация электронного согласования и утверждения всех документов, участвующих в процессах бизнес‐планирования
 Интеграция с АБС банка в части загрузки агрегатов по действующим сделкам и данных форм отчетности, в т.ч. настройка механизмов автоматического контроля исполнения бизнес‐
планов ЦФО и банка в целом
 Финансовый и управленческий анализ деятельности банка, в том числе: • формирование управленческой отчетности;
• расчет и анализ финансовых показателей;
• решение различных аналитических задач по оценке эффективности деятельности банка и его структурных подразделений
PROGNOZ ROADSHOW 2014
12
УПРАВЛЕНИЕ ЗАЛОГОВЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Полнофункциональный комплекс
по автоматизации
мониторинга и анализа залогового имущества
процедур ведения реестра,
 Оценка учет, анализ и мониторинг принятого обеспечения по кредитным договорам
 Возможность формирования смежных отчетов по кредитным и залоговым досье
 Определение структуры залогового портфеля банка в необходимых разрезах
 Планирование и контроль процессов мониторинга, оценки и переоценки обеспечения
 Стандартизация отчетности залоговых специалистов по всей региональной сети
 Анализ данных по реализуемому и реализованному обеспечению, сравнение залоговой стоимости и реальной суммы реализации
 Унификация подходов и стандартов к принимаемому обеспечению и методам оценки
PROGNOZ ROADSHOW 2014
13
УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Система служит повышению эффективности решения задач организации процессов работы
с проблемной задолженностью
 Ведение досье должников, реестров проблемных сделок и имущества
 Поддержка различных моделей организации коллекторской деятельности в банке (досудебное урегулирование, судебное и исполнительное производство)  Автоматизация всех видов мониторинга на этапе работы с проблемной задолженностью (финансовый,  Анализ и классификация структуры портфеля проблемной задолженности  Учет мероприятий по работе с долговыми обязательствами
 Формирование печатных форм сопутствующих документов
PROGNOZ ROADSHOW 2014
14
УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ
Инструментальная поддержка процедур премирования сотрудников на основе фактических данных по операциям  Автоматическая ежедневная загрузка операций по продажам продуктов, а также по транзакциям в разрезе подразделений
 Автоматическое определение нагрузки на сотрудника
 Загрузка данных о количестве оплат через устройства самообслуживания
 Автоматический расчет премий на основе калькулятора, определяемого пользователем системы с помощью конструктора формул
 Декомпозиция плановых показателей до уровня сотрудников, формирование еженедельных и ежедневных планов
 Формирование индивидуальных планов для каждого сотрудника, просмотр и прогноз выполнения плана в режиме реального времени
 План‐факт анализ исполнения планов на уровне подразделений и сотрудников.
PROGNOZ ROADSHOW 2014
15
ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕ
 Централизованное хранение Программный комплекс позволяет
обрабатывать досье клиентов банка
централизованно
создавать,
хранить
и
электронных документов
 Создание пользовательских классификаций и группировка всех хранимых документов по атрибутам
 Поиск документов по атрибутам и их содержимому
 Поддержка различных версий документов  Контроль и настройка прав доступа к документу
 Настройка маршрута для каждого типа документов
 Пакетная выгрузка досье по заданным критериям (например, для проверяющих органов)
 Протоколирование действий
 Пересылка файлов по электронной почте
 Формирование аналитической отчетности
PROGNOZ ROADSHOW 2014
16
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
PROGNOZ ROADSHOW 2014