SIMULATION MODELING OF FINANCIAL FLOWS IN THE ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ

Advanced Studies in Science: Theory and Practice
UDC/УДК 004.424:330.322
DOI: 10.17809/03(2015)-40
SIMULATION MODELING OF FINANCIAL FLOWS IN THE
ECONOMIC SYSTEM OF THE MUNICIPALITY
Komarevtseva, O. O.
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow,
Russia
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ
ПОТОКОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Комаревцева О. О.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, г. Москва, Россия
The prediction of financial flows in the economic
system is one of the urgent tasks for today. It is
mainly used for this integral and ballroom
evaluation methods, as well as statistical analysis.
This article presents the forecast of level of
financial resources in the economic system of the
municipality on the basis of a simulation model in
the program AnyLogic, based on the model of
product distribution by Bass, which is one of the
newest methods of flow control in the
municipality.
Прогнозирование финансовых потоков в
экономической системе является одной из
актуальных задач на сегодняшний день. В
основном
для
этого
применяются
интегральные и бальные методы оценки, а
также статистический анализ. В данной статье
осуществлен прогноз уровня финансовых
ресурсов
в
экономической
системе
муниципального образования на основе
построения
имитационной
модели
в
программе AnyLogic, основанной на модели
распространения продукта по Бассу, что
является одним из новейших методов
управления потоков в муниципальном
образовании.
Keywords: economic system; municipality;
transfers; human capital; financial and
investment flows; simulation.
Ключевые слова: экономическая система;
финансовые
ресурсы;
муниципальное
образование; трансферты; человеческий
капитал; финансово-инвестиционный поток;
имитационное моделирование.
В
настоящее время методы управления финансово-инвестиционными процессами,
основанные на имитационных моделях, приобретают все большее распространение. Это требует
228
Advanced Studies in Science: Theory and Practice
необходимости внедрения новых информационных технологий в сферу управления их
деятельностью, разработки и использования автоматизированных систем управления различного
класса и назначения. Мы используем для прогнозирования потоков финансово-инвестиционных
ресурсов города Орла имитационную модель в программе AnyLogic, основанную на модели
распространения продукта по Бассу.
Данная модель является системно-динамической, успешно применяемый во многих
сферах, в том числе для описания экономических, социальных, урбанистических, экологических,
бизнес систем. Программа AnyLogic позволяет создавать комплексные динамические модели,
используя стандартную графическую нотацию системной динамики.
Основными элементами имитационной модели финансово-инвестиционных ресурсов
муниципального образования выступают накопители, потоки, динамические переменные.
Накопители
представляют собой такие объекты реального мира, в которых
сосредотачиваются некоторые финансово-инвестиционные ресурсы; их значения изменяются
непрерывно. Потоки – это активные компоненты системы, они изменяют значения накопителей, т.е.
они определяют значения финансово-инвестиционных ресурсов. Динамические переменные
(трансферты, инвестиции, коммуникации и т.д.) помогают преобразовывать одни числовые значения
в другие; они могут произвольно изменять свои значения или быть константами [1].
Тем самым, при создании потоковой диаграммы можно выявить переменные, которые
накапливают значения с течением времени. В нашей модели развитие муниципального образования
(rasvitieMO) и уровень качества жизни населения (kachestvolivenaceleniaMO) являются накопителями,
а финансово-инвестиционные ресурсы – потоком.
После создания накопителей между ними прокладываем поток финансовоинвестиционных ресурсов (financiandinvest) в направлении от развития муниципального
образования до уровня качества жизни населения. Связь между данными накопителя является
прямой. Значения входящих потоков уровня качества жизни населения, то есть потоков, которые
увеличивают значение накопителя, прибавляются, а значения исходящих потоков развития
муниципального образования, уменьшающих значение накопителя, вычитаются из текущего
значения накопителя.
В качестве констант-переменных для развития муниципального образования в данной
имитационной модели выступают трансферты (transver) – 0.85, доходы населения (dohodnacilenia) –
0.52, прибыль предприятий (dohodpred) – 0.74, человеческий капитал (chelovekkapital) – 0.64,
предпринимательский капитал (predkapital) – 0.52, инновационный продукт (innovacia) – 0.60,
инфраструктура (infrastructure) – 0.72, коммуникации (communication) - 0.97. Значение данных
переменных были выбраны на основе интегральной оценки муниципального образования города
Орел. В зависимости от различий муниципальных образований данные показатели могут меняться.
Динамичными переменными в имитационной модели финансово-инвестиционных потоков
выступают: предпочтения инвестора (predinvestor), валовый муниципальный продукт (vmp) и
муниципальный долг территории (mundolg). Накопитель развития муниципального образования
влияет на предпочтение инвестора (налоговые льготы, низкие тарифы, дешевые ресурсы и т.д.), что в
свою очередь обусловливает степень вложения инвестиционных ресурсов и увеличения финансовоинвестиционного потока для улучшения качества жизни населения. В качестве осуществлений
предпочтений инвестора, входе анализа развития муниципального образования выступают
инвестиции (0.76).
В свою очередь и валовый муниципальный продукт влияет на финансово-инвестиционный
поток ресурсов, что непосредственно связано с накоплением финансов и правильных их
размещением.
Формирование показателя качества жизни населения осуществляется в соответствии с
вычетом из валового муниципального продукта (vmp) муниципального долга (mundolg) и делением
на численность населения (chislo). В связи с этим, взаимосвязь муниципального долга, численность
229
Advanced Studies in Science: Theory and Practice
населения к уровню качества жизни населения имеет отрицательную полярность. Отрицательная
связь означает, что два элемента системной динамики изменяют свои значения в противоположных
направлениях. Если значение элемента, из которого направлена связь, уменьшается, то значение
другого элемента увеличивается, и наоборот.
В имитационной модели финансово-инвестиционных ресурсов муниципальных
образований проявляются значения компенсирующих и усиливающих циклов. Компенсирующий
цикл с обратной связью воздействует на поток финансово-инвестиционных ресурсов.
Муниципальный долг сокращает уровень качество жизни населения, при этом уменьшая и валовый
муниципальный продукт. Остальные циклы являются усиливающими, увеличивая при этом уровень
развития муниципального образования, что, следовательно, приводит к росту уровня качества жизни
населения.
В соответствии с полученной динамикой построим имитационную модель финансовоинвестиционных потоков на примере города Орла (рис.1).
Рисунок 1. Системная динамика имитационной модели финансово-инвестиционных
потоков г. Орла.
Процесс распространения финансово-инвестиционных потоков длится 4 года. Построенная
модель свидетельствует о том, что в развитии муниципального образования г. Орел на протяжении
всего исследуемого периода наблюдается тенденция спада показателей, что приводит к
уменьшению предпочтений инвестора по вложению инвестиционных ресурсов. В связи с этим,
финансово-инвестиционный поток уменьшается, что приводит к снижению уровня качества жизни
населения. В настоящий момент времени финансово-инвестиционный поток имеет максимальное
значение.
Кроме того, при построении имитационной модели финансово-инвестиционных потоков,
возможно, определить уровень показателей формирования развития муниципального образования
и сравнить их с полученными финансовыми результатами.
Можно отметить, что не один из показателей финансово-инвестиционных потоков города
Орла не достиг необходимого уровня развития. Так, уровень инвестиций имеет отклонение на 0,28,
трансферты – 0,207, доходов населения – 0,35, доходы предприятий – 0,335, человеческий капитал –
0,082, предпринимательский капитал – 0,249, инновации – 0,512, инфраструктура – 0,628,
коммуникации – 0,504.
Отметим и тот факт, что финансово-инвестиционные ресурсы через определенное
количество времени могут быть израсходованы. Тем самым, нам понадобится сформировать
230
Advanced Studies in Science: Theory and Practice
повторный поток с заданными показателями и переменными. Заданная константа времени (raschod)
израсходования финансово-инвестиционных ресурсов 1 год.
Из приведенной имитационной модели видно, что на протяжении исследуемого периода
(2013-2016 годы) финансово-инвестиционный поток ресурсов города Орла выглядит следующим
образом:
1 год – наблюдается спад развития муниципального образования города Орел; высокое
расходование финансово-инвестиционных ресурсов.
2 год – восстановление развития муниципального образования города Орел; продолжение
вливания финансово-инвестиционных ресурсов; интенсивность финансово-инвестиционного потока
снижается.
3 год – постепенные спады и восстановления уровня развития муниципального
образования города Орел в зависимости от колебаний финансово-инвестиционных ресурсов;
уровень потока растет.
4 год – начало стагнирования муниципального образования города Орла; небольшие
снижения, а затем увеличения финансово-инвестиционных ресурсов; потоки замедляются,
необходимо менять переменные имитационной модели.
Отметим и тот факт, что при сформированном повторном цикле финансовоинвестиционные потоки муниципального образования имеют положительное значение, что
свидетельствует о постоянном минимальном уровне финансово-инвестиционных ресурсов,
позволяющих территории функционировать.
В текущей модели доля населения за четыре года остается примерно на одном уровне. На
самом деле она может и резко изменяться, тем самым спрос на финансово-инвестиционные
ресурсы может уменьшаться или увеличиваться в течение года. В качестве основных меняющихся
переменных выступают инвестиции и трансферты. Тем самым дополним нашу имитационную
модель циклической составляющей данных переменных.
Введение циклической составляющей позволяет определить степень удовлетворенности
населения от потребления того или иного ресурса.
Так, наличие межбюджетных трансфертов в экономике города Орла сможет ежегодно
удовлетворять потребности только 67000 жителей города. При этом качество население для данного
числа жителей вырастет примерно на 10,8%. Если же использовать инвестиционные ресурсы, то
можно удовлетворить только 29500 жителей города Орла. При этом качество жизни населения
данной группы вырастет только на 4,8%.
Задействовав в имитационной модели финансово-инвестиционных ресурсов инвестиции и
межбюджетные трансферты, будет достигнута удовлетворенность качеством жизни от
потребляемых ресурсов 222500 населения города. При этом качество жизни населения возрастет на
18,4% (рис.2).
Осуществление проектирования имитационной модели потоков финансовоинвестиционных ресурсов в программе AnyLogic на основе модели распространения продукта по
Бассу позволяет наиболее эффективно смоделировать состояние развития муниципального
образования при наличии основных переменных и числовых параметров. Данное исследование
удобно в применение, так как показывает недостатки и проблемы, мешающие росту качество жизни
населения, а также позволяет определить точки роста.
231
Advanced Studies in Science: Theory and Practice
Рисунок 2. Конечная имитационная модель финансово-инвестиционных потоков города
Орла с циклическими перемеными.
При помощи построенной имитационной модели было выявлено, что правильно
сформированный финансово-инвестиционный поток имеет важное значение для города Орла,
определяя при этом степень достижения заданных параметров. Так не один из представленных
потенциалов развития города Орла не достиг даже среднего значения показателя. Особого
внимания заслуживают инновации, инфраструктура, коммуникации и доходы населения,
показавшие самые низкие показатели. В качестве точки роста можно выделить человеческий
капитал, уровень которого приближается к максимальному значению. Однако, без решения
проблем с параметрами указанными выше данного эффекта достичь не удастся.
Кроме того, без эффективного распределения межбюджетных трансфертов и наличия
достаточного количества инвестиционных ресурсов дальнейшее развитие города Орла невозможно.
Данное обстоятельство связано с тем, что представленные переменные позволяют достичь
повышения качества жизни населения на 18,4%, удовлетворив при этом 70% населения города.
Список литературы:
1.
Шаймиева Э.Ш. Актуальная исследовательская проблематика диффузионного
процесса для формирования инновационно-технологической системы региона // Региональная
инновационная система. – 2010. – № 4. – C. 2-8.
232